Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động của một số ngân hàng thương mại việt nam trên địa bàn TP HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HUYỀN TRANG Đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HUYỀN TRANG Đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Trần Thị Mộng Tuyết Tp Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động số Ngân hàng thương mại Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng thực Tất tài liệu tham khảo luận văn thích rõ ràng, nguồn gốc minh bạch Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: Tổng quan yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro hoạt động NHTM 1.1 Tổng quan rủi ro kinh doanh ngân hàng 1.1.1 Khái niệm rui ro kinh doanh ngân hàng 1.1.2 Các loại rủi ro kinh doanh ngân hàng 1.1.3 Mối quan hệ loại rủi ro kinh doanh ngân hàng 1.2 Rủi ro hoạt động 1.2.1 Khái niệm rủi ro hoạt động 1.2.2 Các loại rủi ro hoạt động 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến RRHĐ NHTM 10 1.3.1 Yếu tố người 10 1.3.2 Yếu tố hệ thống 12 1.3.3 Yếu tố bên 14 1.3.4 Yếu tố pháp lý 15 1.4 Nguyên nhân rủi ro hoạt động 16 1.4.1 Nguyên nhân từ bên nội ngân hàng 16 1.4.2 Nguyên nhân từ bên 20 1.5 Hậu rủi ro hoạt động 22 1.5.1 Tác động đến hoạt động NHTM 22 1.5.2 Tác động đến khách hàng ngân hàng 23 1.5.3 Tác động đến kinh tế - xã hội 24 1.6 Các biện pháp quản lý để hạn chế RRHĐ 24 1.7 Các phương pháp đo lường RRHĐ 25 1.7.1 Phương pháp số 26 1.7.2 Phương pháp chuẩn hóa 26 1.7.3 Phương pháp đo lường đại AMA 27 1.8 Kinh nghiệm hạn chế RRHĐ NHTM giới học cho NHTM Việt Nam 28 1.8.1 Kinh nghiệm hạn chế RRHĐ NHTM giới 28 1.8.2 Một số học hạn chế RRHĐ cho NHTM Việt Nam 30 9.Thiết kế mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến Rủi ro hoạt động NHTM 31 1.9.1 Các nghiên cứu liên quan 31 1.9.2 Mơ hình nghiên cứu ban đầu tác giả 32 1.9.3 Mẫu nghiên cứu 32 1.9.3 Giới thiệu mơ hình nghiên cứu thức 33 Kết luận chƣơng 34 Chƣơng 2: Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro hoạt động số NHTM Việt Nam địa bàn Tp.HCM 35 2.1 Thực trạng tình hình hoạt động NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM 35 2.1.1 Tình hình NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM 35 2.1.2 Hoạt động NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM .37 2.1.2.1 Đặc trưng TP.HCM cho hoạt động ngân hàng 37 2.1.2.2 Tình hình hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam địa bàn TP.HCM 38 2.2 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến RRHĐ số NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM 44 2.2.1 RRHĐ từ yếu tố người 44 2.2.1.1 Thực trạng điển hình 44 2.2.1.2 Phân tích nguyên nhân 49 2.2.2 RRHĐ từ yếu tố pháp lý 51 2.2.2.1 Thực trạng điển hình 51 2.2.2.2 Nhận xét quy định 55 2.2.2.3 Phân tích nguyên nhân 56 2.2.3 Yếu tố hệ thống tác động đến RRHĐ 57 2.2.3.1 Một số vụ việc điển hình 57 2.2.3.2 Phân tích nguyên nhân 59 2.2.4 Yếu tố bên tác động đến RRHĐ nguyên nhân 59 2.3 Nghiên cứu khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM 61 2.3.1 Mục tiêu nghiên cứu khảo sát 61 2.3.2 Thang đo 61 2.3.3 Quy trình khảo sát 61 2.3.3.1 Thiết kế bảng câu hỏi 61 2.3.3.2 Xác định số mẫu cần thiết 64 2.3.3.3 Tiến hành điều tra 64 2.3.4 Kết khảo sát 65 2.3.4.1 Phân tích mơ tả 65 2.3.4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach Alpha 66 2.3.4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 67 2.3.4.4 Kiểm định mô hình phân tích hồi quy bội 69 2.3.5 Nhận xét 71 2.4 Đánh giá chung thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến RRHĐ NHTM địa bàn TP.HCM 72 Kết luận chƣơng 73 Chƣơng 3: Giải pháp vận dụng yếu tố ảnh hƣởng nhằm hạn chế RRHĐ số Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam địa bàn TP.HCM 74 3.1 Định hướng hạn chế rủi ro hoạt động số NHTM Việt Nam địa bàn Tp.HCM 74 3.2 Giải pháp hạn chế RRHĐ cho NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM 75 3.2.1 Giải pháp vận dụng từ yếu tố người để hạn chế RRHĐ 75 3.2.1.1 Giải pháp cho cấp lãnh đạo 75 3.2.1.2 Giải pháp từ phía nhân viên 77 3.2.2 Giải pháp vận dụng từ yếu tố pháp luật để hạn chế RRHĐ 80 3.2.3 Giải pháp vận dụng từ yếu tố hệ thống để hạn chế RRHĐ 82 3.2.4 Giải pháp vận dụng từ yếu tố để hạn chế RRHĐ 84 Kết luận chƣơng 85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ABB ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Việt Nam : Ngân hàng Á Châu Việt Nam ACH : Trung tâm toán bù trừ tự động AMA : Phương pháp đo lường đại ATM : Máy rút tiền tự động Bản Việt : Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt Việt Nam Basel : Hiệp ước vốn, để ổn định hệ thống ngân hàng quốc tế Citibank : Ngân hàng quốc tế Citibank CLS : Phần mềm quản trị rủi ro hoạt động DBS : Ngân hàng Singapore EAB : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Việt Nam Eximbank Nam : Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Xuất nhập Việt HDBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Phát Triển Việt Nam IBM : Tập đồn cơng nghệ máy tính đa quốc gia Mỹ ING : Ngân hàng cung cấp dịch vụ tài đa quốc gia Hà Lan MB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội MHB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Việt Nam NAMABank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á Việt Nam NaviBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại OCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông Việt Nam OTP : Mã xác thực sử dụng lần PNB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam Việt Nam POS : Máy chấp nhận toán thẻ RRHĐ : Rủi ro hoạt động Sacombank : Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín SCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Việt Nam TCTD : Tổ chức tín dụng Techcombank : Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TSBĐ : Tài sản bảo đảm UBND : Ủy Ban Nhân Dân VAMC : Công ty quản lý tài sản Tổ chức tín dụng Việt Nam VIET ABA NK Vieti nban k VNB A : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Việt Nam : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam : Hiệp hội ngân hàng Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 1.1: Các biến mơ hình nghiên cứu 34 Bảng 2.1: Bảng thống kê Ngân hàng thương mại Việt Nam có hội sở địa bàn TP.HCM Bảng 2.2: Chỉ tiêu vốn huy động dư nợ cho vay số NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM giai đoạn 2008-2013 Bảng 2.3: Chỉ số tài Ngân hàng thương mại Việt Nam địa bàn TP.HCM quý I/2014 Bảng 2.4: Thống kê số liệu ngân hàng bị xử lý hình năm 2012 Bảng 2.5: Thống kê số lượng ngân hàng có vi phạm sở hữu ngân hàng Tháng 6/2014 Bảng 2.6: Các bước nghiên cứu Bảng 2.7: Kết kiểm định KMO Bartlett Bảng 2.8: Bảng tóm tắt hệ số sử dụng phân tích nhân tố Bảng 2.9: Phân tích hồi quy nhóm nhân tố ảnh hưởng biến phụ thuộc Bảng 2.10: Các biến nhóm NH2 Bảng 2.11: Các biến nhóm NH6 Bảng 2.12: Các biến nhóm NH5 PHỤ LỤC Phụ lục 2.1: Giới tính đối tượng khảo sát Valid nam nu Total Phụ lục 2.2: Độ tuổi đối tượng khảo sát Valid duoi 20 tuoi tu 20 den duoi 40 tuoi tu 40 den duoi 60 tuoi tren 60 tuoi Total Phụ lục 2.3: Trình độ đối tượng khảo sát Valid sau dai hoc dai hoc cao dang trung cap Total Phụ lục 2.4: Khảo sát vị trí cơng tác Valid quan ly chuyen gia nhan viên Total Missing System Total Phụ lục 2.5: Thống kê mô tả giá trị Yếu tố người N Valid Missing Mean (3.86) Median Mode Std Deviation N Valid Missing Mean Median Mode Std Deviation Phụ lục 2.7: Thống kê mô tả gi N Valid Missing Mean (3.96) Median Mode Std Deviation a Multiple modes exist The smallest value is shown Phụ lục 2.8: Thống kê mô tả gi N Valid Missing Mean (3.76) Median Mode Std Deviation Phụ lục 2.9: Kiểm định độ tin cậy nhân tố Con người Mã hóa CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 CN6 CN7 Cronbach's Alpha = 0.679 Phụ lục 2.10: Kiểm địn HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HT7 HT8 Cronbach's Alpha = 0.830 Phụ lục 2.11: Kiểm định độ tin cậy nhân tố Yếu tố bên BN1 BN2 BN3 BN4 BN5 BN6 Cronbach's Alpha = 0.842 Phụ lục 2.12: Kiểm định Mã hóa PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 Cronbach's Alpha = 0.679 Phụ lục 2.13: Kiểm định độ tin cậy nhân tố Phát biểu đánh giá rủi ro PBC1 PBC2 PBC3 PBC4 Cronbach's Alpha = 0.679 Phụ lục 2.14: Bảng phân tích nhân tố tương ứng với biến quan sát Nh Nh Nh Nh Nh Nh Phụ lục 2.15: Bảng phân tích nhân tố với biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity PBC3 PBC4 PBC2 PBC1 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Phụ lục 2.16 Phân tích phương sai ANOVA nhân tố ảnh hưởng biến phụ thuộc ANOVAb Model Regression Residual Total a Predictors: (Constant), NH4, NH1, NH6, NH5, NH3, NH2 b Dependent Variable: PBC Phụ lục 2.17 Bảng kết phân tích hồi quy Coefficientsa Model (Constant) NH2 NH6 NH5 NH1 NH3 NH4 a Dependent Variable: PBC Phụ lục 2.18 Bảng hệ kết phân tích hồi quy lần cuối Model a Dependent Variable: PBC (Constant) NH2 NH6 NH5 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA, CHUYÊN VIÊN THAM KHẢO VÀ TƢ VẤN Đặng Vũ Quang Chức vụ: Chuyên viên kỹ thuật, vận hành hệ thống phận thẻ NHTM cổ phần HDBank Dương Thị Hồng Duyên Chức vụ: Chuyên viên phòng pháp chế NHTM cổ phần HDBank TP.HCM Lê Nguyễn Tường Lân Chức vụ: Chuyên viên thẩm định tín dụng NHTM cổ phần VPBank Nguyễn Sĩ Tùng Chức vụ: chuyên viên tín dụng Ngân hàng Eximbank Nguyễn Thị Hoài Phượng Chức vụ: Chuyên viên giám sát NHTM cổ phần MBBank khu vực phía Nam Nguyễn Thị Thanh Nga Chức vụ: Chuyên viên kinh doanh thẻ NHTM cổ phần OceanBank Nguyễn Thị Thanh Phúc Chức vụ: Chuyên viên ATM NHTM cổ phần HDBank Nguyễn Trung Nam Chức vụ: Chuyên viên tín dụng cao cấp NHTM cổ phần VPBank- chi nhánh TP.HCM Nguyễn Vĩnh Trinh Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh NHTM cổ phần Phương Nam –TP.HCM 10 Th.S Đinh Quốc Tuấn Chức vụ: Chuyên viên tín dụng cao cấp Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Chợ Lớn 11 Th.S Lê Thị Ngân Hà Chức vụ: Giảng viên Luật Ngân hàng khoa Luật Thương Mại trường Đại học Luật TP.HCM 12 Th.S Nguyễn Thanh Huyền Chức vụ: Chuyên viên cao cấp quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng HD Bank 13 Th.S Nguyễn Thị Bích Mai Chức vụ: Giảng viên Luật Ngân hàng khoa Luật Thương Mại trường Đại học Luật TP.HCM 14 Th.S Nguyễn Thị Lệ Khanh Chức vụ: Phó GĐ khối khách hàng doanh nghiệp ngân hàng HD Bank 15 Th.S Phan Thị Phê Chức vụ: Trưởng phận nhân sự, phòng nhân đào tạo NHTM cổ phần Phương Đông TP.HCM 16 Th.S Trương Thị Tuyết Minh Chức vụ: Giảng viên Luật Ngân hàng Trường Đại học Luật TP.HCM 17 Th.S Võ Thị Phương Trang Chức vụ: Chuyên viên thẩm định tín dụng NHTM cổ phần HD 18 TS Nguyễn Thị Thủy Chức vụ: Trưởng môn Luật Thuế - Tài Chính – Ngân hàng Trường Đại học Luật TP.HCM 19 TS Nguyễn Trí Hiếu Chức vụ: Thành viên thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng cổ phần An Bình 20 Võ Hải Âu Chức vụ: Trưởng phịng tái thẩm định NHTM cổ phần Techcombank ... TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM 2.1 Thực trạng tình hình hoạt động NHTM Việt Nam địa bàn TPHCM 2.1.1 Tình hình NHTM Việt Nam địa bàn TP. HCM. .. yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động NHTM Chương 2: Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động số NHTM Việt Nam địa bàn TP. HCM Chương 3: Giải pháp vận dụng yếu tố nhằm hạn chế rủi ro hoạt. .. cho ngân hàng Và quan điểm tác giả nghiên cứu rủi ro hoạt động ngân hàng 1.1.2 Các loại rủi ro hoạt động ngân hàng Rủi ro hoạt động Ngân hàng Rủi ro bên Rủi ro hoạt động kinh doanh Hình 1.1: Rủi