Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng hợp tác xã việt nam tt

1 PHẦN MỞ ĐẦU Trên giới có nhiều nghiên cứu thực việc tìm hiểu giải thích yếu tố có ảnh hưởng đến khả vỡ nợ KHCN ngân hàng Một số nghiên cứu khách hàng có mức thu nhập thấp, địa vị xã hội thấp có xu hướng sử dụng nợ vay khơng hiệu khả trả nợ thấp so với khách hàng có thu nhập cao địa vị xã hội cao (Cox & Jappelli, 1993; Mathews & Slocum, 1969) Một số nghiên cứu giới tính yếu tố quan trọng việc định khả trả nợ khách hàng (Lea et al., 1995; Xiao et al., 1995; Zelizer, 1994) Đặc điểm độ tuổi hay nhân học nhà nghiên cứu đánh giá tác động nhiều tới rủi ro tín dụng (Agarwal et al., 2011; Livingstone & Lunt, 1992; Tokunaga, 1993) Thời gian cư trú, tiết kiệm hàng tháng, trình độ học vấn, sở hữu nhà, rủi ro nghề nghiệp,thời gian làm việc yếu tố nhiều nhà nghiên cứu (Agarwal et al., 2011; Dufhues, Buchenrieder, Quoc, & Munkung, 2011; Livingstone & Lunt, 1992; Ojiako & Ogbukwa, 2012; Hoàng Thị Kim Diễm, 2012; Lê Văn Triết, 2010) Mặc dù có số nghiên cứu khả trả nợ vỡ nợ khách hàng cá nhân Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu tiến hành Ngân hàng HTX Việt Nam Đồng thời thiếu vắng nghiên cứu thực so sánh phương pháp ước lượng để lựa chọn mơ hình phù hợp (một số phương pháp/mơ hình mơ hình Logistic, Probit, ANN, Random forest) phân loại so sánh loại hình ngân hàng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Do đó, NCS lựa chọn đề tài “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam” cần thiết có ý nghĩa khoa học lý luận thực tiễn Mục tiêu nghiên cứu Thứ nhất, luận án tiến hành hệ thống hóa sở lý thuyết liên quan tới hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Việt Nam Thứ hai, luận án tiến hành tổng hợp phân tích nghiên cứu trước nhằm tham khảo đưa mơ hình nghiên cứu luận án Thứ ba, luận án xây dựng mơ hình nghiên cứu đánh giá yếu tố ảnh hưởng lên khả trả nợ/vỡ nợ khách hàng cá nhân ngân hàng HTX Việt Nam Thứ tư, luận án tiến hành phân tích so sánh mơ hình ước lượng dự báo khả vỡ nợ để tìm mơ hình dự báo tham khảo cho hoạt động tín dụng ngân hàng HTX Việt Nam Thứ năm, từ kết nghiên cứu NCS đưa số khuyến nghị giúp giảm khả vỡ nợ khách hàng ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam giúp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Lý chọn đề tài Hoạt động cho vay ngân hàng hay trung gian tài giúp trì hoạt động cá nhân doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hoạt động khác Hoạt động cho vay giúp giải vấn đề đói nghèo số hoạt động vi mô khác (Mensah, 2013) Tuy nhiên, với hoạt động cho vay vậy, đơn vị trung gian tài lại phải đối mặt với trường hợp vỡ nợ khách hàng vay vốn khả toán (Westley, 2005) Các khoản vay hạn có ý nghĩa nghiêm trọng tài phi tài hoạt động tổ chức tài vi mơ lịch trả nợ yếu tố (Mensah, 2013) Bảo vệ chống lại rủi ro tài chính, giảm nợ xấu, tăng khả nhận diện rủi ro khách hàng cá nhân ngân hàng, mấu chốt cảnh báo rủi ro Theo quan điểm tỷ lệ cho vay cá nhân ngày tăng kinh doanh ngân hàng, điều đặc biệt quan trọng cảnh báo rủi ro vỡ nợ cho vay cá nhân (Zhang, 2011) Trong hệ thống hoạt động ngân hàng, hoạt động huy động vốn để sử dụng nhằm thu lợi nhuận, hoạt động tín dụng cho khách hàng vay hoạt động sinh lời lớn hệ thống ngân hàng (Lê Văn Tề, 2009) Tuy nhiên, kèm với rủi ro cao cho NHTM Đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam, kể từ chuyển sang chế thị trường không ngừng lớn mạnh thu thành tựu định, q trình Ngân hàng vấp phải khơng rủi ro hoạt động kinh doanh gây tổn thất nặng nề Nên đánh giá rủi ro tín dụng khâu đầu tiên, điều kiện tiên trước cho vay Theo báo cáo tổ chức tài chính, tỷ lệ nợ xấu 22 ngân hàng Việt Nam vào năm 2019 đạt 78,5 nghìn tỷ đồng Tỷ lệ nợ xấu năm 2019 tăng 41% so với năm cuối năm 2018 Trong đó, đa số ngân hàng có xu hướng tăng nợ xấu so với cuối năm 2018 Và tỷ lệ tăng nợ xấu lớn so với 2018 Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng Đại Dương (tốc độ tăng nợ xấu ngân hàng Tiên Phong 43,39% ngân hàng Đại dương 80,10% so với năm 2018) Các ngân hàng khác có xu hướng tăng 40% so với năm 2018 (Báo cáo tài doanh nghiệp, 2020) Ngân hàng Hợp tác xã ngân hàng có mục tiêu việc giảm tỷ lệ nợ xấu theo quy định NHNN Trong đó, mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu xuống 3% vào cuối năm 2020 mang tới thách thức cho Ngân hàng Hợp tác xã Do vậy, phía ngân hàng cần có hành động tích cực việc nâng cao chất lượng tín dụng cho vay khách hàng Đồng thời cần xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng cho vay cách tối ưu Do vậy, vấn đề đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro cho vay ngân hàng cần thiết để đạt mục tiêu đề 3 Câu hỏi nghiên cứu Một là, yếu tố ảnh hưởng tới khả vỡ nợ khách hàng cá nhân ngân hàng HTX Việt Nam? Hai là, có khác biệt ảnh hưởng yếu tố mơ hình ước lượng khác lên khả vỡ nợ khách hàng cá nhân? Ba là, mơ hình dự báo có dự báo tốt khả vỡ nợ khách hàng với liệu nghiên cứu? Bốn là, khuyến nghị giúp giảm khả vỡ nợ khách hàng nâng cao hiệu hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng HTX Việt Nam? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài đánh giá tác động yếu tố ảnh hưởng tới khả vỡ nợ khách hàng cá nhân 4.1.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận án khả vỡ nợ khách hàng cá nhân ngân hàng HTX Các liệu nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay tín dụng khách hàng cá nhân, biến nghiên cứu mơ hình thu thập đến cuối năm 2019 Đến cuối 2019 lịch sử tín dụng khách hàng cá nhân tới thời điểm đáo hạn ngân hàng hoàn tất Các khách hàng có lịch sử vay vốn ngắn hạn, trung hạn dài hạn từ năm 2014 Do đó, liệu việc trả nợ không trả nợ thu thập thời điểm cuối năm 2019 Dữ liệu thu thập từ ngân hàng HTX Việt Nam 5.1.2 Thông tin/ liệu (1) Thông tin/số liệu thứ cấp: thu thập thông qua báo cáo tổ chức ngân hàng (2) Số liệu sơ cấp: thu thập dựa sở liệu ngân hàng HTX Việt Nam Những đóng góp luận án 6.1.1 Đóng góp lý luận Thơng qua phương pháp nghiên cứu định tính định lượng, nghiên cứu đưa mơ yếu tố định tới khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Bên cạnh đó, luận án cịn đưa so sánh mơ hình dự báo khả vỡ nợ (Đề tài sử dụng phương pháp ước lượng đại mơ hình Logit, Probit, ANN, Random forest để tìm mơ hình phù hợp với phạm ngân hàng HTX) Các phương pháp kĩ thuật khác cho kết khác Mơ hình dự báo khả tốt sử dụng để đánh giá cho yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ Trong môi trường nghiên cứu tác giả, mơ hình dự báo khả vỡ nợ tối ưu đưa cho nghiên cứu sau tham khảo 6.1.2 Đóng góp thực tiễn Kết nghiên cứu luận án giúp ngân hàng đơn vị tín dụng tham khảo việc thẩm định hồ sơ cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng Đồng thời, từ kết đạt được, luận án thực xây dựng mơ hình chấm điểm tín dụng KHCN gợi ý cho ngân hàng HTX Việt Nam Kết cấu Luận án Chương 1: Tổng quan nghiên cứu sở lý thuyết yếu tố ảnh hưởng tới khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu liệu Chương 3: Kết nghiên cứu 5.1.1 Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Giải pháp khuyến nghị Luận án sử dụng hai phương pháp nghiên cứu định tính định lượng Trong nghiên cứu định tính, NCS tiến hành vấn tiền mơ hình yếu tố ảnh hưởng lên không trả nợ khách hàng Đồng thời, sau có có kết nghiên cứu định lượng, NCS tiến hành vấn việc giải thích kết khuyến nghị việc thẩm định hồ sơ hỗ trợ khách hàng trình vay vốn hoạt động kinh doanh Phương pháp nghiên cứu định lượng NCS sử dụng việc kiểm định tìm yếu tố có ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng HTX Việt Nam Đồng thời mơ hình dự báo vỡ nợ cho khách hàng mạng thần kinh nhân tạo (ANN), Random Forest sử dụng để so sánh với mơ hình ước lượng truyền thống Logistic Probit 5 CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN thức bán thức nhà thầu nữ, hộ lớn khách hàng vay không cần chấp người bảo lãnh chủ yếu dựa vào vay phi thức Nghiên cứu Đường Thị Thanh Hải (2014) đặc điểm yếu tố ảnh hưởng đến tín dụng cá nhân hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Kết nghiên cứu đặc điểm tín dụng cá nhân gồm: quy mơ khoản vay nhỏ số lượng vay lớn; khoản tín dụng cá nhân có mức lãi suất cho vay chưa linh hoạt; tín dụng cá nhân có chi phí lớn danh mục tín dụng ngân hàng; tín dụng cá nhân có mức độ rủi ro cao Ngồi nhiều nghiên cứu khác Nghiên cứu Lê Văn Triết (2010) hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân ngân hàng TM Á Châu; Nghiên cứu Hoàng Thị Kim Diễm (2012) với ngân hàng đầu tư phát triển chi nhánh Nam Sài Gòn; Nghiên cứu Nguyễn Quốc Nghi (2013) thực thiện đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn hộ gia đình ngân hàng Agribank; Nghiên cứu Đinh Thị Huyền Thanh & Kleimeier (2007) Bằng việc sử dụng liệu gồm 56.037 quan sát NHTM Việt Nam; 1.1.3 Các nghiên cứu ước lượng dự báo rủi ro vỡ nợ khách hàng sử dụng phân loại Nghiên cứu dự báo rủi ro tín dụng theo tiếp cận mơ hình phân tích biệt số mạng neuron thần kinh (ANN) Tunisian Khemakhem & Boujelbene (2015) Kết thu so sánh với phân tích biệt số Các tác giả kỹ thuật mạng thần kinh nhân tạo (ANN) xác mặt dự đoán Booth cộng (2014) thực nghiên cứu giao dịch tự động với Random Forest tính thời vụ Kết cho thấy phân loại Random Forest có trọng số suy thoái tạo kết vượt trội lợi nhuận độ xác dự đốn so với kỹ thuật khác Ngồi cịn nhiều nghiên cứu khác liên quan Bennell & cộng (2006) sử dụng liệu toàn diện quan xếp hạng quốc gia giai đoạn 1989 1999; Finch & Schneider (2007) thực đề tài phân loại độ xác mạng neuron thần kinh (ANN) so với phân tích biệt số, hồi quy logistic phân loại; Nghiên cứu Pacelli &Azzollini (2011) sử dụng mạng thần kinh nhân tạo (ANN) cho quản lý rủi ro tín dụng Italia; Zang (2011) thực sử dụng mơ hình mạng neuron thần kinh nhân tạo ANN để dự báo khả vỡ nợ khách hàng ngân hàng thương mại Trung Quốc; … 1.2 Các vấn đề tín dụng củangân hàng 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu nước yếu tố ảnh hưởng lên khả vỡ nợ khách hàng Abid & cộng (2018) tiến hành xây dựng so sánh mơ hình dự báo khả vỡ nợ khách hàng qua mơ hình Logit mơ hình phân tích biệt số để phân biệt cá nhân có xếp hạng tín dụng tốt xấu Các tác giả thấy mơ hình LR mang lại hiệu tốt 99%tỷ lệ phân loại dự đoán loại khách hàng, phương pháp DA (trong tỷ lệ phân loại tốt 68,49%, dẫn đến tỷ lệ lỗi cao đáng kể, tức 31,51 %)(Abid et al., 2018) Kết mơ hình Logistic có khả dự báo tốt so với mơ hình phân tích biệt số DA Mensah (2013) thực nghiên cứu khả vỡ nợ tín dụng vay vốn ngân hàng Ghana Kết nghiên cứu thơng qua phân tích hồi quy rằng, khơng có mối quan hệ đáng kể vỡ nợ cho vay lịch trả nợ Nghiên cứu Ojiaki & Ogbukwa khả trả nợ nông dân vay vốn ngân hàng nhà nước Nigeria Phương pháp hồi quy mơ hình Logit sử dụng đưa kết quả: có yếu tố có tác động thực lên khả trả nợ: (1) Quy mơ hộ gia đình có tác động ngược chiều lên khả trả nợ; (2) Quy mô sử dụng đất cho nơng nghiệp có tác động chiều lên khả trả nợ người nông dân (3) Số tiền vay có tác động chiều lên khả trả nợ hộ dân Nghiên cứu nước Đông Nam Á Dufhues cộng (2011) việc trả nợ tín dụng hai quốc gia Thái Lan Việt Nam Đối với Việt Nam, kết nghiên cứu 198 hộ khảo sát tìm có yếu tố có ảnh hưởng: (1) Khoản vay hộ (2) dân tộc chủ hộ có tác động chiều lên khả trả nợ tín dụng hộ dân Ngồi cịn nghiên cứu khác Kocenda & Vojtek (2011) sử dụng liệu ngân hàng cho vay bán lẻ từ Cộng hịa Séc, Peter & Peter (2006) ước tính khả vỡ nợ liên quan đến thu nhập yếu tố khác với liệu Úc… 1.1.2 Các nghiên cứu nước yếu tố ảnh hưởng lên khả vỡ nợ khách hàng Nghiên cứu Đào Thị Thanh Bình (2019) xây dựng mơ hình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân vay tiêu dùng Việt Nam Tác giả sử dụng phương pháp hệ thống FICO có tính đến tình hình Việt Nam Nghiên cứu Phạm Thị Thu Trà & Robert Lensink (2008) Các tác giả thấy hộ gia đình nhỏ với tài sản chấp và/ bảo lãnh chủ yếu vay Tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng tài sản ngân hàng với chủ thể kinh tế khác Theo điều 20, Luật tổ chức tín dụng, 2010, quy định: “Cấp tín dụng việc tổ chức tín dụng thỏa thuận để khách hàng sử dụng khoản tiền với ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ khác” 1.4 Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng khoản lỗ tiềm tàng vốn có tạo cấp tín dụng cho khách hàng Bất kì khoản tín dụng cấp phải tuân thủ theo ba nguyên tắc sau đây: (1) Khoản tín dụng phải sử dụng mục đích có hiệu quả; (2) Khoản tín dụng phải có tài sản đảm bảo; (3) Khoản tín dụng phải hồn trả vốn lãi theo kì hạn cam kết 1.5 Ảnh hưởng vỡ nợ tín dụng Nhìn chung, tác động nợ xấu ngân hàng việc tăng nợ xấu làm hạn chế tăng trưởng tài ngân hàng (Karim et al., 2010; Kuo et al., 2010) 1.6 Hoạt động xếp hạng tín dụng ngân hàng 1.6.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc trưng tín dụng ngân hàng Thứ nhất, chủ thể quan hệ tín dụng; Thứ hai, đối tượng giao dịch tín dụng NHTM bao gồm cho vay tiền cho thuê động sản hay bất động sản; Thứ ba, chuyển nhượng vốn dựa sở “niềm tin” theo ngun tắc hồn trả vơ điều kiện khoảng thời hạn định; Thứ tư, giá trị hoàn trả phải lớn giá trị lúc cho vay; Thứ năm, hoạt động tín dụng ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro 1.2.3 Vai trị tín dụng ngân hàng Thứ nhất, tín dụng ngân hàng đảm bảo cho q trình sản xuất diễn thường xuyên liên tục; Thứ hai, đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy phát triển q trình tích tụ tập trung vốn; Thứ ba, tín dụng NH giúp thúc đẩy việc bình qn hóa tỷ suất lợi nhuận ngành nghề kinh tế công cụ quan trọng việc tổ chức đời sống dân cư 1.2.4 Các hình thức tín dụng ngân hàng Phân loại theo thời gian cấp tín dụng; Phân loại theo mục đích sử dụng vốn; Phân loại theo phương thức hoàn trả; Phân loại theo mức độ đảm bảo; Phân loại theo đối tượng cấp tín dụng; Phân loại theo xuất xứ tín dụng; Phân loại theo thành phần kinh tế 1.3 Các vấn đề tín dụng khách hàng cá nhân 1.3.1 Tín dụng khách hàng cá nhân Trên sở định nghĩa “tín dụng ngân hàng”, tín dụng KHCN hiểu hình thức tín dụng mà NHTM đóng vai trị người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn cho KHCN sử dụng thời gian định phải hoàn trả gốc lẫn lãi (Nguyễn Đăng Đờn 2013) 1.3.2 Chính sách tín dụng khách hàng cá nhân Chính sách tín dụng KHCN ngân hàng phụ thuộc vào mục tiêu, sách hoạt động ln có thay đổi cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội đảm bảo hoạt động cho vay phát triển, bền vững sinh lợi cho ngân hàng 1.3.3 Quy trình tín dụng khách hàng cá nhân Tiếp xúc hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn; Thẩm định điều kiện cho vay; Xác định phương thức cho vay, xem xét khả nguồn vốn, lãi suất cho vay; Thẩm định cho vay; Phê duyệt khoản vay; Giải ngân; Kiểm tra, giám sát khoản vay; Thu nợ, gốc xử lý phát sinh; Thanh lý hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giải chấp tài sản đảm bảo; Lưu giữ hồ sơ tín dụng hồ sơ đảm bảo tiền vay Định nghĩa xếp hạng tín dụng việc đưa nhận định mức độ tín nhiệm trách nhiệm tài đánh giá mức độ rủi ro tín dụng phụ thuộc yếu tố bao gồm lực đáp ứng cam kết tài chính, khả vỡ nợ điều kiện kinh tế thay đổi, ý thức thiện chí trả nợ người vay Hệ thống xếp hạng tín dụng dùng để đánh giá mức độ trách nhiệm tài nhóm khách hàng doanh nghiệp KHCN Trong phạm vi luận án này, tác giả tập trung phân tích nghiên cứu xếp hạng tín dụng cho nhóm KHCN 1.6.2 Vai trị xếp hạng tín dụng Các ngân hàng kiểm sốt mức độ tín nhiệm khách hàng, đánh giá hiệu danh mục cho vay thông qua việc giám sát thay đổi dư nợ phân loại nợ khách hàng nhờ hệ thống xếp hạng tín dụng 1.6.3 Nguyên tắc hoạt động xếp hạng tín dụng Thứ nhất, phân tích tín nhiệm sở ý thức thiện chí trả nợ người vay khoản vay Thứ hai, đánh giá rủi ro dài hạn dựa ảnh hưởng chu kỳ kinh doanh xu hướng khả vỡ nợ tương lai Thứ ba, đánh giá rủi ro toàn diện thống dựa vào hệ thống chấm điểm tín dụng ký hiệu xếp hạng Thứ tư, việc thu thập số liệu để sử dụng mơ hình xếp hạng tín dụng cần thực khách quan linh hoạt 1.6.4 Quy trình xếp hạng tín dụng Thứ nhất, thu thập thơng tin liên quan Thứ hai, phân tích thơng tin thu thập cách sử dụng mô hình để kết luận mức xếp hạng tín dụng KHCN 10 Thứ ba, theo dõi tình trạng tín dụng khách hàng xếp hạng điều chỉnh thích hợp 1.6.5 Một số mơ hình xếp hạng tín dụng Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO Mơ hình điểm số tín dụng CreditKarma Mơ hình điểm số tín dụng Credit Sesame Mơ hình điểm số tín dụng VantageScore Mơ hình điểm số tín dụng Kleimeier 1.4.6 Mơ hình xếp hạng tín dụng ngân hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng NHTM Việt Nam chủ yếu sử dụng phương pháp chấm điểm Số điểm khách hàng đạt tổng điểm tiêu tài phi tài với tỷ trọng định 1.4.7 Một số hạn chế xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Mơ hình thực tiễn cịn có hạn chế cần khắc phục: Thứ nhất, tiêu đưa mơ hình xếp hạng tín dụng cịn mang tính định tính, yếu tố định lượng cịn dựa phương pháp kinh nghiệm, chuyên gia, chưa có cập nhật phương pháp thống kê định lượng Thứ hai, kết chấm điểm tín dụng chưa sở mạnh để giúp ngân hàng đưa định cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng Mức độ dự đốn xác khả vỡ nợ khách hàng chưa cao chưa thể loại bỏ nhầm lẫn, có trường hợp khách hàng xếp hạng tín dụng mức cao, đáng tin cậy, có mức độ rủi ro thấp thực tế lại khơng có khả trả nợ Thứ ba, mơ hình xếp hạng tín dụng thực tiễn gặp phải vấn đề khó phát hành vi gian dối khách hàng Việc đánh giá hành vi dựa kinh nghiệm cán tín dụng q trình tiếp xúc khách hàng thu thập thơng tin Thứ tư, mơ hình chấm điểm cung cấp giá trị mức độ tín nhiệm tín dụng khách hàng thời điểm cấp tín dụng chưa có tính chất dự báo cho tương lai 1.7 Các yếu tố ảnh hưởng tới khả vỡ nợ khách hàng cá nhân 1.7.1 Yếu tố thông tin cá nhân khách hàng Những thông tin thân cá nhân khách hàng thơng tin mang tính nội khách hàng Việc nghiên cứu yếu tố giúp ngân hàng đánh giá tổng quan khách hàng đó, khả khách hàng việc đáp ứng điều kiện mà ngân hàng yêu cầu, mức độ đáng tin cậy việc khách hàng thực cam kết với ngân hàng nguồn thơng tin có ảnh hưởng lớn đến việc đưa định ngân hàng việc có hay khơng cấp tín dụng cho khách hàng Các yếu tố nhóm thơng tin bao gồm: độ tuổi, giới tính, tình trạng nhân, trình độ học vấn, nghề nghiệp, chức vụ công việc, lý lịch tư pháp 1.7.2 Yếu tố điều kiện sống khách hàng Những thông tin điều kiện sống KHCN phản ánh mối tương tác khách hàng với xã hội, từ đó, giúp ngân hàng đánh giá mức độ ảnh hưởng tác động từ mơi trường bên ngồi đến khả tài nhận thức hành vi khách hàng Nhóm thơng tin bao gồm yếu tố như: quy mơ hộ gia đình, số người phụ thuộc, phân loại địa phương nơi cư trú, đặc điểm nơi cư trú, tính ổn định chỗ ở, sở hữu nhà, sở hữu loại động sản giá trị khác 1.7.3 Yếu tố tài khách hàng Phân tích thơng tin tài mối quan hệ tài khách hàng cơng việc quan trọng ngân hàng, mang tính định việc đánh giá khả vỡ nợ khách hàng, tác động đến xếp hạng tín dụng khách hàng việc ngân hàng đưa định cho vay khơng Các tiêu tài khách hàng ngân hàng 1.7.4 Yếu tố hành vi khách hàng Các yếu tố nhóm phân tích như: mối quan hệ với ngân hàng, số lượng loại dịch vụ ngân hàng mà khách hàng sử dụng, số lượng khoản vay, thời gian hoàn trả, thời gian thủ tục xin vay, lịch sử vay trả nợ… 11 12 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Quy trình nghiên cứu Với nội dung luận án, quy trình nghiên cứu trìn bày sau: Xác định mục tiêu nghiên cứu Tìm khoảng trống nghiên cứu Cơ sở lý thuyết Các lý thuyết liên quan, yếu tố ảnh hưởng tới khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Mô hình nghiên cứu Các biến nghiên cứu có từ mơ hình có trước, yếu tố từ vấn định tính đưa vào mơ hình nghiên cứu Phân tích liệu - Mơ hình logit Phân tích dự báo ANN, Random forest Kiểm tra kết mẫu liệu So sánh mơ hình Hồn thiện luận án 2.2 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu Từ nghiên cứu trước Dựa mơ hình nghiên cứu Dufhues cộng (2011); Ojiaki & Ogbukwa (2012); Agarwal & cộng (2009); Dunn & Kim (1999); Ozdemir (2004); Kocenda &Vojtek (2011); Booth cộng (2014) Tác giả đưa mơ hình nghiên cứu sau Trong đó: DLi: biến phụ thuộc vỡ nợ Xi: biến độc lập ảnh hưởng lên khả vỡ nợ DLi 2.3 Thiết kế nghiên cứu 2.3.1 Mẫu nghiên cứu Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ sở liệu ngân hàng HTX Việt Nam Dữ liệu khứ việc vỡ hay không khách hàng cá nhân ngân hàng sử dụng (Khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ mục đích kinh doanh cá nhân hộ gia đình) Mẫu nghiên cứu thu 5498 khách hàng ngân hàng HTX Việt nam gửi Với số lượng mẫu 5498 đảm bảo tính tin cậy số lượng mẫu tối thiểu phân tích liệu đa biến 2.3.2 Thu thập liệu Với biến nghiên cứu, tác giả tiến hành gửi tới đơn vị ngân hàng phụ trách để xin số liệu thông tin tình hình trả nợ khách hàng cá nhân Thông tin khách hàng họ tên, số điện thoại địa không đưa vào liệu phân tích Các thơng tin cung cấp hồn tồn bảo mật sử dụng cho nghiên cứu tác giả Mỗi đơn vị phòng giao dịch, chi nhanh ngân hàng NCS thu thập khoảng từ 100-500 khách hàng 2.4 Phương pháp phân tích liệu 2.4.1Mơ tả liệu 2.4.2 Phân tích tương quan 2.4.3 Các mơ hình phân tích dự báo vỡ nợ KHCN 2.4.3.1 Mơ hình Logit 2.4.3.2 Mơ hình Probit 2.4.3.3 Mơ hình phân tích biệt số/phân biệt 2.4.3.4 Mơ hình dự báo mạng neuron nhân tạo (ANN) 2.4.3.4 Mơ hình dự báo Random Forest 13 14 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Khái quát chung Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 3.1.1 Giới thiệu ngân hàng HTX Ngân hàng HTX tiền thân Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành lập ngày 05/08/1995 năm 2013 chuyển đổi sang thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo giấy phép số 166/GP-NHNN ngày 04/06/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân Hàng Hợp Tác Xã Việt Nam 3.1.2 Hoạt động sử dụng vốn ngân hàng HTX Nguồn vốn ngân hàng HTX từ 2016 đến 2017 tăng 2.828 tỷ đồng tương tứng với tăng 10,49% Trong nguồn vốn chủ sở hữu tăng 63 tỷ đồng tương ứng với 1,76%; nguồn vốn chủ sở hữu chủ yếu tăng từ nguồn vốn quỹ mà từ vốn điều lệ 3.2 Thực trạng cá nhân vay vốn ngân hàng HTX theo mẫu nghiên cứu Thống kê mô tả biến nghiên cứu liên tục học vấn trung bình đối tượng 21 năm học Trong lớn 36 năm nhỏ 12 năm Độ lệch chuẩn 6.1 cho thấy mức độ chênh lệch học vấn đối tượng tương đối lớn Tiếp theo độ tuổi KHCN vay vốn theo mẫu thu thập trung bình 32 tuổi Trong lớn 53 tuổi nhỏ 20 tuổi Về quy mơ hộ gia đình trung bình đối tượng vay vốn gia đình có người, lớn có hộ người nhỏ người Về số người phụ thuộc gia đình trung bình người, lớn nhỏ người Số tiền vay trung bình 551 triệu, nhỏ 100 triệu lớn 10 tỷ đồng Thời gian kinh nghiệm làm việc KHCN trung bình 14 năm, nhỏ năm kinh nghiệm lớn 30 năm kinh nghiệm làm việc Về tỷ lệ trả gốc lãi so với thu nhập trung bình 0.397 tương ứng với 39%, lớn 60% nhỏ 20% 3.3 Kết phân tích yếu tố ảnh hưởng lên khả vỡ nợ KHCN 3.3.1 Kết hồi quy logistic Bảng Kết hồi quy logistic cho khách hàng (Intercept) Học vấn_Trung cấp Cao đẳng_Đại học Sau đại học Giới tính Hơn nhân Lý lịch tư pháp Sở hữu kinh doanh Estimate 14,2000 0,2253 -0,6597 -0,0898 0,8570 -0,6551 0,6929 -4,9570 Std Error 0,8484 0,1951 0,1915 0,1369 0,1421 0,1146 0,2229 0,1703 z value 16,7370 1,1550 -0,8339 -0,6550 6,0300 -5,7160 3,1090 -29,1140 p-value < 2e-16 *** 0,248272 0,71345 0,512187 1,64e-09 *** 1,09e-08 *** 0,001879 ** < 2e-16 *** Tuổi -0,0729 0,0089 -8,1810 Quy mô hộ -0,2300 0,0966 -2,3800 Số người phụ thuộc 0,0528 0,0707 0,7470 Số tiền vay 0,0000 0,0003 0,0280 Nghề nghiệp 1,7440 1,0010 1,7420 Vị trí _TruongBoPhan -0,0234 0,2071 -0,1130 Nhanvien 0,5550 0,3011 1,8430 Thời gian làm việc -0,0226 0,0105 -2,1470 Loại hình -0,5450 0,1414 -3,8540 Thu nhập -0,1218 0,0107 -11,3770 Kì hạn_Trung hạn -1,3230 0,2322 -5,6960 Dài hạn -0,8374 0,2398 -3,4920 Tình trạng_Chậm lần -0,0890 0,1550 -0,5740 Chậm lần trở lên -1,4100 0,2621 -5,3780 0.2248 0,1134 1,9830 Mục đích_Sử dụng mục đích Đa dạng hóa nghề 0.5236 0,1137 4,6050 Tài sản ĐB BĐS -1.7930 0,1247 -14,3750 Tỷ lệ trả hàng tháng 0.4287 0,4787 0,8960 Có Bảo hiểm nhân thọ -1.0980 0,2286 -4,8050 Observations 5.498 Note:*p