Hoàn thiện xếp hạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng Agribank Lâm Đồng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN QUANG VŨ HỒN THIỆN XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Lạt – Tháng 12/2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN QUANG VŨ HỒN THIỆN XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK LÂM ĐỒNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN MINH PHONG Đà Lạt – Tháng 12/2012 Mục lục Tài liệu tham khảo Danh mục chữ viết tắt i Danh mục bảng ii Danh mục hình vẽ iv Mở đầu Chương 1: Tổng quan tín dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội 1.1 Những vấn đề tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Phân loại tín dụng 1.1.3 Chức vai trị tín dụng 1.1.4 Rủi ro tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 11 1.2 Những vấn đề xếp hạng tín dụng: 13 1.2.1 Khái niệm, tầm quan trọng xếp hạng tín dụng rủi ro tín dụng 13 1.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng 15 1.2.3 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 17 1.2.4 Quy trình xếp hạng tín dụng 18 1.3 Một số mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân áp dụng giới Việt Nam 19 1.3.1 Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân giới 20 1.3.2 Các mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân Việt Nam: 24 Chương 2: Thực trạng hệ thống, cơng tác chấm điểm xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, hộ nông dân Agribank Lâm Đồng 49 2.1 Giới thiệu hệ thống xếp hạng tín dụng nội Agribank Lâm Đồng 49 2.1.1 Phương pháp xếp hạng 49 2.1.2 Nguyên tắc chấm điểm 49 2.1.3 Sử dụng kết chấm điểm xếp hạng tín dụng 50 2.1.4 Quy trình thu thập thơng tin, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình 52 2.1.5 Mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Agribank Lâm Đồng khách hàng cá nhân, hộ gia đình: 56 2.1.6 Xếp hạng khách hàng: 74 2.2 Đánh giá hệ thống, công tác chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Agribank Lâm Đồng 75 2.2.1 Kết đạt 75 2.2.2 Những hạn chế tồn 79 2.2.3 Nguyên nhân hạn chế tồn 85 Chương 3: Hồn thiện hệ thống, cơng tác chấm điểm xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, hộ nông dân Agribank Lâm Đồng 89 3.1 Mục tiêu hoàn thiện hệ thống, cơng tác chấm điểm xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, hộ nông dân Agribank Lâm Đồng 89 3.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống, cơng tác chấm điểm xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, hộ nông dân Agribank Lâm Đồng 90 3.2.1 Giải pháp ngân hàng 90 3.2.2 Các hỗ trợ khác từ quan chức cấp 96 Kết luận 98 Tài liệu tham khảo Danh mục chữ viết tắt STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa TCTD Tổ chức tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Lâm Đồng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Lâm Đồng XHTD Xếp hạng tín dụng CBTD Cán tín dụng i Danh mục bảng STT Số hiệu Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Bảng 1.6 Bảng 1.7 Bảng 1.8 Bảng 1.9 10 Bảng 1.10 11 Bảng 1.11 12 Bảng 1.12 13 Bảng 1.13 14 Bảng 2.1 15 Bảng 2.2 Nội dung Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng Chính sách tín dụng theo mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng Mơ hình chấm điểm tín dụng FICO Mối quan hệ điểm số tín dụng FICO xác suất khách hàng khả trả nợ Thang điểm tín dụng kết xếp loại FICO Mơ hình XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier Dinh Thi Huyen Thanh Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier Dinh Thi Huyen Thanh Mơ hình chấm điểm khách hàng cá nhân vay tiêu dùng Sacombank Mơ hình chấm điểm khách hàng cá nhân vay kinh doanh Sacombank Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân Sacombank Mơ hình chấm điểm khách hàng cá nhân vay tiêu dùng ACB Mô hình chấm điểm khách hàng cá nhân vay kinh doanh ACB Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân ACB Phân loại nợ dựa kết XHTD Agribank Lâm Đồng Mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân Agribank Lâm Đồng ii Trang 20 22 23 23 24 25 26 27 29 33 34 38 47 51 57 16 Bảng 2.3 17 Bảng 2.4 18 Bảng 2.5 19 Bảng 2.6 20 Bảng 2.7 Mơ hình chấm điểm XHTD hộ nơng dân Agribank Lâm Đồng Mơ hình chấm điểm XHTD hộ kinh doanh Agribank Lâm Đồng Hệ thống ký hiệu XHTD Agribank Lâm Đồng Kết XHTD Agribank Lâm Đồng Quý 4/2010 Quý 3/2012 Bảng 2.7: Tình hình XHTD Agribank Lâm Đồng quý năm 2011 2012 iii 60 64 75 78 78 Danh mục hình vẽ STT Số hiệu Nội dung Hình 1.1 Sơ đồ quy trình xếp hạng tín dụng Hình 2.1 Sơ đồ tổng thể quy trình chấm điểm, XHTD Agribank iv Trang 19 53 Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Năm 2007, kiện Việt Nam gia nhập WTO đánh dấu mốc quan trọng trình hội nhập quốc tế kinh tế Việt Nam Bên cạnh hội, tiềm để phát triển, doanh nghiệp nói chung hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng đối mặt với thách thức lớn Để nâng cao lực cạnh tranh trình hội nhập, việc cải cách hệ thống ngân hàng, đổi toàn diện hoạt động theo chuẩn mực quốc tế nhận định vấn đề then chốt Nhằm hướng đến mục tiêu đó, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng đề án cấu lại hệ thống ngân hàng Một giải pháp đề phát triển hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực Ủy ban Basel, tập trung vào thực phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro phù hợp với thông lệ quốc tế, phát triển hệ thống XHTD, đánh giá khách hàng… Cũng NHTM khác, Agribank nghiên cứu, tiến hành xây dựng triển khai hệ thống XHTD riêng Việc hoàn thiện tiêu chí đánh giá quy trình thực XHTD giúp cho Agribank nâng cao hiệu công tác kiểm sốt rủi ro q trình thẩm định dự án, quản lý khách hàng Tuy nhiên, với mạng lưới rộng lớn, số lượng khách hàng tương đối nhiều, với đối tượng chủ yếu khách hàng cá nhân, hộ gia đình nhỏ lẻ, hệ thống XHTD cón mẻ, dẫn đến cịn phát sinh nhiều bất cập trình thực chấm điểm, XHTD Việc nhận diện kịp thời vướng mắc, tồn cần khắc phục đề xuất huớng xử lý thích hợp cần thiết, giúp hoàn thiện phát huy tốt vai trò hệ thống XHTD nội bộ, qua góp phần xây dựng phát triển hệ thống quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế không Agribank, mà NHTM khác Cho đến nay, chưa có đề tài trực tiếp đề cập tập trung đến vấn đề XHTN khách hàng cá nhân, hộ gia đình hoạt động tín dụng Việt Nam nói chung, Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn Lâm Đồng nói riêng Vì vậy, đề tài: “Hồn thiện xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình Agribank Lâm Đồng” có ý nghĩa cấp thiết lý thuyết, thực tiễn hoạt động ngân hàng Tình hình nghiên cứu Từ đầu kỷ 20, giới bắt đầu hình thành hệ thống XHTD Từ hình thành đến nay, có nhiều phương pháp, mơ hình XHTD xây dựng từ phương pháp cổ điển đánh giá định tính đến phương pháp đại phương pháp thống kê hay phương pháp vận trù học … Tại Việt Nam, hệ thống XHTD nội NHTM sử dụng gần 10 năm trở lại tương đối mẻ nên hệ thống cần bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với điều kiện thực tế Nhận thức yêu cầu đó, có nhiều nghiên cứu tiến hành đưa tồn tại, hạn chế giải pháp giúp hoàn thiện hệ thống XHTD nội NHTM, chẳng hạn như: + Đề tài “Xây dựng phương pháp xếp hạng tín nhiệm tổ chức kinh tế quan hệ tín dụng Việt Nam” tác giả Lê Thị Khoa Nguyên (năm 2005); + Đề tài “Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam” tác giả Thủy Ngọc Thu (năm 2007); + Đề tài “Xây dựng hệ thống XHTD nội NHTM cổ phần Đông Á” tác giả Lâm Thanh Phi Quỳnh (năm 2008); + Đề tài “Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm NHTM cổ phần ngoại thương Việt Nam” tác giả Nguyễn Trường Sinh (năm 2009); + Đề tài “Hoàn thiện hệ thống XHTD nội doanh nghiệp vay vốn NHNo&PTNT Việt Nam” tác giả Phan Anh (năm 2011) Tuy nhiên hầu hết nghiên cứu chủ yếu tập trung phân tích đối tượng khách hàng doanh nghiệp, số phân tích khách hàng cá nhân chủ yếu đề