Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng TMCP việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH …… …… MAI THỊ THÙY DUNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH …… …… MAI THỊ THÙY DUNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã ngành : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU TP HỒ CHÍ MINH, 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Mai Thị Thùy Dung Sinh ngày: 21/08/1987 Là học viên Cao học K20 Ngành Tài Chính – Ngân Hàng Mã số học viên: 7701100739 Cam đoan đề tài: “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM” Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Xuân Liễu Luận văn thực trường đại học Kinh Tế TP.HCM Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tôi, không chép tài liệu chưa công bố nội dung đâu; số liệu thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan tơi TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2014 Tác giả MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU 1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Ý NGHĨA THỰC TIỄN CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc trưng ngân hàng thương mại 1.1.3 Vai trò chức ngân hàng thương mại 1.1.4 Xu hướng phát triển hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.5 Tổng quan nghiên cứu trước nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại 10 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.2.1 Khái niệm khả sinh lời ngân hàng thương mại 15 1.2.2 Các tiêu đánh giá khả sinh lời ngân hàng thương mại 16 1.2.2.1 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) 16 1.2.2.2 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) 17 1.2.2.3 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) 17 1.2.2.4 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NNIM) 18 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18 1.3.1 Nhóm nhân tố khách quan 19 1.3.1.1 Môi trường kinh tế, trị, xã hội: 19 1.3.1.2 Môi trường pháp lý 19 1.3.1.3 Sự tra, giám sát ngân hàng trung ương cấp 19 1.3.1.4 Sự cạnh tranh ngân hàng thương mại 19 1.3.2 Nhóm nhân tố chủ quan 20 1.3.2.1 Năng lực tài chính: 20 1.3.2.2 Năng lực điều hành, quản trị: 20 1.3.2.3 Ứng dụng tiến khoa học công nghệ 21 1.3.2.4 Trình độ, chất lượng người lao động 21 1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 21 1.4.1 Phương pháp phân tích định tính 21 1.4.1.1 Nhóm tiêu liên quan đến tài sản ngân hàng thương mại 22 1.4.1.2 Nhóm tiêu phản ánh khả đảm bảo vốn: 23 1.4.2 Phương pháp định lượng 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 2: 27 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 - 2012 27 2.1 THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 - 2012 27 2.1.1 Giới thiệu tổng quan hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2007 - 2012 27 2.1.2 Suất sinh lời tổng tài sản (ROA) 28 2.1.3 Suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) 29 2.1.4 Chỉ số thu nhập lãi cận biên (NIM) 30 2.1.5 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NNIM) 31 2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 – 2012 31 2.2.1 Nhóm tiêu phản ánh quy mô, chất lượng tài sản 31 2.2.1.1 Quy mô tài sản 31 2.2.1.2 Cơ cấu tài sản: 32 2.2.1.3 Tỷ lệ nợ xấu 33 2.2.2 Nhóm tiêu phản ánh khả đảm bảo vốn 35 2.2.2.1 Vốn điều lệ 35 2.2.2.2 Hệ số địn bẩy tài chính: 37 2.3 KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 – 2012 BẰNG MƠ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG 38 2.3.1 Lựa chọn biến 38 2.3.1.1 Biến phụ thuộc 38 2.3.1.2 Biến độc lập 38 2.3.2 Thống kê mô tả biến nhập lượng 44 2.3.3 Mơ hình nghiên cứu 46 2.3.4 Kết thực nghiệm chạy mô hình hồi quy 47 2.3.4.1 Mơ hình ước lượng (ROA) 47 2.3.4.2 Mơ hình ước lượng (ROE) 51 2.4 NHẬN XÉT CHUNG VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 – 2012 52 2.4.1 Những kết đạt 52 2.4.2 Những hạn chế hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 53 2.4.3 Những nguyên nhân chủ yếu 53 2.4.3.1 Môi trường kinh tế vĩ mô 53 2.4.3.2 Môi trường pháp lý 54 2.4.3.3 Hoạt động tra, giám sát, điều hành hệ thống ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước 54 2.4.3.4 Tính cạnh tranh thị trường 55 2.4.3.5 Năng lực quản lý, điều hành ngân hàng thương mại 55 2.4.3.6 Ứng dụng công nghệ thông tin 56 2.4.3.7 Trình độ, chất lượng nhân viên ngân hàng 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 57 CHƯƠNG 3: 58 GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 58 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 58 3.2 GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 59 3.2.1 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài sản ngân hàng thương mại cổ phần 59 3.2.1.1 Xử lý nợ xấu 59 3.2.1.2 Hoàn thiện chế quản trị rủi ro tín dụng 60 3.2.2 Tăng nguồn vốn tự có 61 3.2.3 Giải pháp nhằm tăng doanh thu 61 3.2.4 Giải pháp tiết kiệm chi phí 62 3.2.5 Giải pháp việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật 63 3.2.6 Giải pháp nhằm liên quan đến đội ngũ nhân lực 63 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI TRONG THỜI GIAN TỚI 64 3.3.1 Kiến nghị quản quản lý Nhà nước 64 3.3.1.1 Tạo môi trường kinh tế thuận lợi cho phát triển hoạt động ngân hàng 64 3.3.1.2 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật 65 3.3.2 Đề xuất Ngân hàng Nhà nước 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt ABB ACB Tiếng Anh Tiếng Việt An Binh Commercial Joint Stock Ngân hàng thương mại cổ phần Bank An Bình Asia Commercial Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu BANVIET Viet Capital commercial Joint Stock Ngân hàng thương mại cổ phần Bank Bản Việt Joint Stock Commercial Bank for Ngân hàng thương mại cổ phần BIDV Investment and Development of Đầu tư Phát triển Việt Nam Vietnam BVB Bao Viet Commercial Joint Stock Ngân hàng thương mại cổ phần Bank Bảo Việt DAB Eastern Asia Commercial Bank DAIA DaiA Joint Stock Commercial Bank EXIM HDB KLB LIENVIET Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á Vietnam Export Import Commercial Ngân hàng thương mại cổ phần Joint Stock Bank Ho Chi Minh Development Bank Xuất Nhập Khẩu Việt Nam City Housing Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Kien Long Commercial Joint Stock Ngân hàng thương mại cổ phần Bank Kiên Long LienViet Post Joint Stock Commercial Ngân hàng thương mại cổ phần Bank MB MDB Military Bưu điện Liên Việt Commercial Joint Stock Ngân hàng thương mại cổ phần Bank Quân đội Mekong Development Commercial Ngân hàng thương mại cổ phần Joint Stock Bank Phát triển Mê Kông Ngân hàng thương mại cổ phần MHB Housing Bank of Mekong Delta Phát triển nhà đồng sông Cửu Long MSB NAMA NAVI Vietnam Maritime Commercial Joint Ngân hàng thương mại cổ phần Stock Bank Nam A Commercial Joint Stock Bank Bank Orient Commercial Joint Stock Bank OCEAN Ocean Commercial Joint Stock Bank PNB SAIGON SEABANK STB Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á Nam Viet Commercial Joint Stock Ngân hàng thương mại cổ phần OCB PGB Hàng hải Việt Nam Nam Việt Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương Petrolimex Group Commercial Joint Ngân hàng thương mại cổ phần Stock Bank Xăng dầu Petrolimex Southern Commercial Joint Stock Ngân hàng thương mại cổ phần Bank Saigon Bank For Industry And Trade Phương Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Cơng Thương Southeast Asia Commercial Joint Ngân hàng thương mại cổ phần Stock Bank Đông Nam Á Saigon Thuong Tin Commercial Joint Ngân hàng thương mại cổ phần DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Tác giả: Bùi Diệu Anh, 2012 Quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Luận án Tiến sĩ Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Trần Thị Ngọc Ánh, 2013 Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Chiến cộng , 2013 Tăng trưởng kinh tế lạm phát Việt Nam Tạp chí Tài từ trang web http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binhluan/Tang-truong-kinh-te-va-lam-phat-o-Viet-Nam/30018.tctc, truy cập ngày 25/10/2013 Trần Huy Hoàng, 2011 Quản trị Ngân hàng thương mại Nhà xuất Lao Động Xã Hội Nguyễn Việt Hùng, 2008 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án Tiến sĩ Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Tô Ngọc Hưng, 2012 Thực trạng giải pháp để phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng, số 126, – Nguyễn Thị Lan Hương Khái niệm hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh website: http://old.voer.edu.vn/module/kinh-te/khai-niem-hieu-qua-hoat-dong-san- xuat-kinh-doanh.html, truy cập ngày 3/9/2013 Nguyễn Thị Loan Trần Thị Ngọc Hạnh , 2013 Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Phát triển kinh tế, số 270, 12 – 25 Đặng Hữu Mẫn, 2010 Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí khoa học cơng nghệ, số 5, 194 -205 10 Trần Hoàng Ngân , 2012 Các giải pháp trước mắt lâu dài thực tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Phát triển kinh tế, số 259, -5 11 Peter S Rose , 2001 Quản trị ngân hàng thương mại, dịch trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội: NXB Tài 12 Hà Thị Sáu , 2013 Xử lý nợ xấu trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng, từ trang website http://tapchi.hvnh.edu.vn/5744/news-detail/738259/so-131/xu-ly-no-xau-trong-quatrinh-tai-cau-truc-he-thong-ngan-hang-viet-nam.html, truy cập ngày 20/10/2013 Tài liệu: 13 Báo cáo thường niên 31 ngân hàng thương mại công bố website từ 2007 2012 14 Công ty TNHH KPMG, Khảo sát ngành ngân hàng Việt Nam năm 2013, trang web kpmg.com.vn truy cập ngày 25/11/2013 15 Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 2010 Luật tổ chức tín dụng Hà Nội B TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI 16 Andreas Dietrich , 2010 Determinants of bank profitability before and during the crisis: evidence from Switzerland 17 Anna P.I Vong , 2011 Determinants of bank profitability in Macao 18 Barth, J.R, Nolle, D.E & Rice, 1997 Commercial banking structure, regulation and performance: An international comparison Managerial Finance, 23 (11), – 39 19 Berger, A.N, Clarke, G.R, Cull, R., Klapper, L., Udell, G.F (2005), Corporate governance and bank performance: A joint analysis of the static, selection, and dynamic effects of domestic, foreign, and state ownership, Journal of Banking & Finance, 29 (8-9), 2179 – 2221 20 Berger, A N , 1995 The relationship between Capital and Earnings in Banking, Journal of Money, Credit and Banking, 27(2), 432 – 456 21 Bourke, P ,1989 Concentration and other determinants of bank profitability in Europe, North America and Australia, Journal of Banking & Finance, 13(1), 65 – 79 22 Dietrich, A.& Wanzenried, G ,2011 Determinants of banking profitability before and during the crisis: Evidence from Switzerland, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 21(3), 307-327 23 Heid, F , Porath, D & Stolz, S ,2004 Does a capital regulation matter for bank behaviour? Evidence for German saving banks, Frankfurt am Main: Deutsche Bundesbank 24 Stephan van Ommeren , 2011 An examination of the determinants of Bank’s profitability in the European Banking Sector PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM ĐVT: tỷ đồng Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 2011 2012 BIDV 1,753 2,009 2,304 3,497 3,641 4,233 VCB 1,049 1,361 1,505 1,586 2,606 3,660 VIETINBANK 1,214 1,988 3,298 3,302 3,746 5,277 STB 1,020 1,696 2,481 3,136 3,708 5,219 ACB 555 789 873 1,055 1,237 1,474 TECHCOM 437 564 701 1,004 1,191 1,146 VPB 270 368 326 350 371 429 EXIM 530 716 938 1,068 1,913 3,315 MSB 103 220 259 615 725 901 MB 234 629 623 1,224 1,551 1,498 LIENVIET 114 160 356 601 748 SEABANK 65 119 196 203 319 304 VIB 212 278 250 223 293 404 HDB 66 151 251 256 328 312 MHB 230 280 316 635 1,089 1,133 DAB 365 550 794 941 1,224 1,379 ABB 80 480 507 627 717 807 OCEAN 14 46 194 132 232 232 PNB 258 601 779 1,091 1,230 1,399 OCB 244 245 260 315 381 403 KLB 23 46 52 386 433 575 PGB 30 62 92 150 268 259 BANVIET 41 110 128 125 174 201 VAB 96 149 292 351 340 337 WES 48 112 119 138 1,266 1,207 MDB 20 28 32 51 149 219 BVB 0 48 81 84 67 DAIA 27 40 127 137 169 184 236 331 492 1,136 808 881 NAVI 60 109 108 107 140 163 NAMA 78 418 428 525 828 831 SAIGONBANK PHỤ LỤC 02 CHI HOẠT ĐỘNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM ĐVT: tỷ đồng Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 2011 2012 BIDV 2,385 3,448 4,536 5,546 6,653 6,712 VCB 1,628 1,637 3,494 4,544 5,700 6,016 VIETINBANK 2,766 4,895 3,164 7,195 9,078 9,436 STB 741 1,270 1,639 2,178 3,589 4,154 ACB 805 1,591 1,809 2,160 3,148 4,271 TECHCOM 425 911 1,184 1,588 2,099 3,294 VPB 320 450 478 544 1,302 1,881 EXIM 354 603 908 1,027 1,910 2,297 MSB 138 292 509 924 1,256 1,855 MB 361 555 784 1,254 1,881 2,697 LIENVIET 151 322 511 940 1,037 SEABANK 104 199 267 447 589 949 VIB 388 606 867 1,191 1,696 1,816 HDB 83 132 200 338 595 797 MHB 405 505 566 783 938 1,210 DAB 349 566 729 943 1,296 1,375 ABB 146 246 354 589 866 1,103 48 92 197 365 615 694 PNB 180 264 292 407 657 709 OCB 155 207 226 279 427 511 KLB 32 82 119 182 354 568 PGB 24 102 158 283 453 557 BANVIET 20 56 72 109 208 353 VAB 96 155 214 297 331 318 WES 18 44 84 133 281 285 MDB 15 30 47 74 273 428 BVB 0 80 149 240 249 DAIA 32 70 130 181 363 456 SAIGONBANK 121 174 222 275 320 383 NAVI 106 181 201 275 394 650 NAMA 81 118 130 171 245 315 OCEAN PHỤ LỤC 03 VỐN HUY ĐỘNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM ĐVT: tỷ đồng Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 2011 2012 BIDV 135,336 163,397 187,280 244,701 240,508 303,576 VCB 141,589 157,067 169,072 204,756 227,017 284,415 VIETINBANK 112,426 121,643 148,375 205,919 257,136 289,105 STB 44,232 46,129 60,516 78,335 75,092 107,459 ACB 55,283 64,217 86,919 106,937 142,218 125,234 TECHCOM 24,477 39,618 62,347 80,551 88,648 111,462 VPB 12,764 14,230 16,490 23,970 29,412 59,514 EXIM 22,906 30,878 38,767 58,151 53,653 70,458 MSB 7,369 14,112 30,053 48,627 62,295 59,587 MB 17,785 27,163 39,979 65,741 89,549 117,747 LIENVIET 2,848 7,303 12,314 25,658 41,337 SEABANK 10,744 8,587 12,346 24,790 34,353 31,447 VIB 17,687 23,905 32,365 44,990 44,149 39,061 HDB 3,540 4,337 9,459 13,986 19,090 34,262 MHB 9,946 11,781 14,950 21,403 20,369 23,097 DAB 14,329 23,010 27,974 31,417 36,064 50,790 ABB 6,776 6,674 15,002 23,457 20,250 28,734 OCEAN 2,420 6,412 23,377 42,338 38,590 43,240 PNB 9,547 9,045 14,721 28,584 33,410 56,751 OCB 5,772 6,796 8,052 8,687 9,793 15,271 KLB 952 1,652 4,794 6,547 8,138 10,641 PGB 1,312 2,199 6,896 10,705 10,925 12,332 417 620 1,162 3,181 5,232 10,299 VAB 4,577 7,448 10,810 9,395 7,247 14,998 WES 573 859 3,309 5,593 12,630 10,930 MDB 329 1,298 677 6,557 1,254 1,501 BVB 0 3,514 7,291 7,030 6,265 DAIA 1,175 1,802 4,766 4,580 5,115 8,551 SAIGONBANK 6,467 7,165 8,520 9,036 8,929 10,452 NAVI 6,140 6,022 9,630 10,721 14,822 12,273 NAMA 2,802 3,413 4,501 5,782 6,446 8,727 BANVIET PHỤ LỤC 04 THU NHẬP LÃI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM ĐVT: tỷ đồng Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 2011 2012 BIDV 4,857 6,236 6,974 9,191 12,639 13,332 VCB 4,005 3,695 6,499 8,188 12,422 10,954 VIETINBANK 4,683 7,055 4,451 12,089 20,048 18,420 STB 1,152 1,147 2,303 3,891 5,842 6,497 ACB 1,311 2,728 2,801 4,164 6,608 6,871 TECHCOM 925 1,761 2,500 3,184 5,298 5,116 VPB 466 652 773 1,077 2,045 2,967 EXIM 685 1,320 1,975 2,883 5,304 4,902 MSB 354 726 1,279 1,920 1,557 2,010 MB 633 1,421 1,838 3,519 5,222 6,603 LIENVIET 441 657 1,224 2,058 2,454 SEABANK 469 646 722 1,124 850 1,158 VIB 709 819 1,137 2,095 3,734 2,989 HDB 211 114 235 522 1,309 850 MHB 597 441 603 936 1,036 1,492 DAB 511 844 1,107 1,374 2,467 2,494 ABB 324 271 690 1,209 1,872 1,717 OCEAN 150 65 449 1,241 1,595 1,620 PNB 282 218 408 312 169 -286 OCB 364 260 474 630 898 1,185 KLB 108 126 245 499 877 1,078 PGB 73 139 295 517 1,096 981 BANVIET 55 100 132 191 422 469 VAB 174 199 350 522 496 317 WES 12 163 164 199 413 352 MDB 90 131 172 285 802 707 BVB 0 164 288 367 397 TRUST 50 68 98 455 488 DAIA 97 105 155 215 878 754 361 311 511 574 842 967 NAVI 76 212 287 490 739 732 NAMA 146 101 203 263 474 448 SAIGONBANK PHỤ LỤC 05 THU NHẬP NGOÀI LÃI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ĐVT: tỷ đồng Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 2011 2012 BIDV 2,955 2,134 3,180 2,296 2,776 3,404 VCB 1,716 1,800 2,788 3,336 2,449 4,154 VIETINBANK 1,965 1,490 978 2,770 2,326 3,542 STB 1,290 1,307 1,793 1,166 913 356 ACB 1,710 1,511 2,135 1,326 1,039 -1,036 TECHCOM 291 1,377 1,418 1,535 1,364 646 VPB 194 43 148 232 470 166 EXIM 332 572 601 787 934 486 MSB 82 77 367 660 855 610 MB 421 217 815 570 -75 1,211 LIENVIET 159 234 103 43 -143 SEABANK 83 -175 228 315 -36 10 VIB 175 91 452 440 -215 272 HDB 59 100 258 188 -62 672 MHB 31 92 134 79 89 31 DAB 342 635 557 567 380 289 ABB 97 66 151 135 -34 84 OCEAN 39 94 89 -42 -149 -148 PNB 179 209 344 754 991 1,592 OCB 44 64 62 72 -119 KLB 10 12 -25 38 30 PGB 11 71 138 148 73 178 BANVIET 68 -37 27 12 157 198 VAB 135 86 201 199 158 220 WES 44 23 80 27 42 51 MDB 0.34 -8.5 -17 -13 BVB 0 69 70 32 TRUST 2.5 106 94 99 DAIA 37 33 134 112 SAIGONBANK 47 115 70 648 82 85 NAVI 139 58 186 36 -54 11 NAMA 52 43 18 137 114 190 PHỤ LỤC 06 TỔNG HỢP CHỈ SỐ VỐN CHỦ SỞ HỮU/ TỔNG TÀI SẢN Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 2011 2012 BIDV 5.69% 5.47% 5.95% 6.61% 6.01% 5.55% VCB 6.85% 6.21% 6.54% 6.72% 7.81% 10.03% VIETINBANK 6.41% 6.19% 5.16% 4.95% 6.19% 6.68% 9.20% 10.28% 9.01% STB 11.38% 11.34% 10.14% ACB 7.33% 7.38% 6.02% 5.55% 4.26% 7.16% TECHCOM 9.04% 9.52% 7.91% 6.25% 6.93% 7.39% VPB 12.02% 12.62% 9.25% 8.70% 7.24% 6.47% EXIM 18.67% 26.62% 20.40% 10.31% 8.88% 9.29% MSB 10.72% 5.74% 5.56% 5.49% 8.31% 8.27% MB 11.75% 9.98% 9.98% 8.10% 6.95% 7.33% LIENVIET 0.00% 46.25% 22.04% 11.74% 11.75% 11.13% SEABANK 12.82% 18.09% 17.92% 10.40% 5.48% 7.44% VIB 5.55% 6.60% 5.20% 7.03% 8.42% 12.88% HDB 5.36% 17.50% 9.39% 6.86% 7.88% 10.22% MHB 3.93% 3.12% 2.96% 6.28% 6.74% 9.06% DAB 11.80% 10.13% 9.82% 9.70% 8.98% 8.81% ABB 14.44% 29.31% 16.93% 12.24% 11.37% 10.65% OCEAN 7.65% 6.67% 7.41% 7.41% 6.96% PNB 12.65% 11.48% 8.28% 5.93% 5.74% 5.76% OCB 14.08% 15.76% 18.37% 15.95% 14.76% 13.93% KLB 29.01% 35.63% 14.93% 25.64% 19.36% 18.54% PGB 11.61% 16.59% 10.50% 13.27% 14.74% 16.59% BANVIET 37.10% 31.48% 33.24% 25.27% 19.45% 15.80% VAB 14.02% 14.02% 10.84% 14.10% 15.89% 14.36% WES 17.85% 41.39% 11.02% 22.34% 15.39% 21.16% MDB 35.18% 26.34% 41.08% 22.14% 37.91% 46.38% BVB DAIA 8.15% 0.00% 0.00% 21.50% 12.02% 12.64% 23.74% 37.70% 23.77% 14.81% 28.88% 15.82% 18.87% SAIGONBANK 14.06% 13.12% 16.22% 21.02% 21.51% 23.83% NAVI NAMA 5.85% 9.87% 6.24% 10.10% 14.29% 14.75% 12.72% 21.88% 12.22% 14.99% 16.69% 20.47% PHỤ LỤC 07 TỔNG HỢP CHỈ SỐ ROE Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 2011 2012 BIDV 13.16% 14.81% 15.97% 15.53% 13.12% 12.34% VCB 17.67% 10.92% 23.61% 20.49% 14.73% 10.65% VIETINBANK 10.80% 14.63% 10.22% 18.93% 21.97% 18.35% STB 19.02% 12.31% 15.84% 13.63% 13.72% 7.32% ACB 28.13% 28.46% 21.78% 20.52% 26.82% 6.21% TECHCOM 14.28% 21.03% 23.21% 22.08% 25.21% 5.76% VPB 10.40% 9.69% 8.45% 11.52% EXIM 7.36% MSB 9.18% 16.90% 21.75% 18.29% MB 5.54% 9.67% 13.34% 8.48% 13.43% 18.64% 13.53% 8.39% 2.49% 14.16% 15.74% 17.04% 19.65% 19.86% 18.04% LIENVIET 0.00% 12.87% 14.11% 16.63% 14.82% 11.75% SEABANK 8.89% 4.29% 8.39% 10.96% 2.28% 0.95% VIB 14.15% 7.37% 15.60% 12.00% 7.83% 6.22% HDB 16.33% 3.58% 10.81% 11.43% 12.02% 6.05% MHB 12.63% 1.62% 2.64% 9.09% DAB 10.29% 15.33% 14.07% 12.16% 16.29% 9.46% 4.30% 2.52% ABB 6.52% 1.26% 6.94% 10.67% 6.50% 8.15% OCEAN 8.74% 4.20% 10.09% 12.73% 10.51% 5.42% PNB 8.79% 4.91% 12.73% 11.73% 5.62% 2.78% OCB 10.19% 4.09% 8.85% 9.76% 8.07% 6.02% KLB 8.44% 3.56% 8.20% 6.07% 11.42% 10.19% PGB 7.53% 6.39% 16.00% 10.07% 17.22% 7.51% BANVIET 8.52% 0.47% 6.25% 4.94% 2.72% 8.18% VAB 11.05% 5.01% 12.25% 7.85% 6.94% 4.64% WES 12.07% 9.02% 10.51% 2.45% 3.82% 1.14% MDB 9.14% 12.70% 9.62% 4.25% 9.81% 2.89% BVB 0.00% 0.00% 4.04% 8.09% 6.92% 2.89% DAIA 9.57% 6.57% 2.02% 2.89% 10.64% 5.65% SAIGONBANK 11.91% 10.97% 10.72% 22.61% 9.20% 8.40% NAVI 12.91% 5.31% 12.21% 7.76% 5.15% 0.08% NAMA 11.27% 0.75% 6.37% 7.63% 5.51% 4.21% PHỤC LỤC 08 TỔNG HỢP CHỈ SỐ ROA Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 2011 2012 BIDV 0.75% 0.81% 0.95% 1.03% 0.79% 0.69% VCB 1.21% 0.68% 1.54% 1.38% 1.15% 1.07% VIETINBANK 0.69% 0.91% 0.53% 0.94% 1.36% 1.23% STB 2.17% 1.40% 1.61% 1.25% 1.41% 0.66% ACB 2.06% 2.10% 1.31% 1.14% 1.14% 0.45% TECHCOM 1.29% 2.00% 1.84% 1.38% 1.75% 0.43% VPB 1.25% 1.07% 1.07% 0.84% 0.97% 0.63% EXIM 1.38% 1.47% 1.73% 1.38% 1.66% 1.26% MSB 0.98% 0.97% 1.21% 1.00% 0.70% 0.21% MB 1.66% 1.57% 1.70% 1.59% 1.38% 1.32% LIENVIET 0.00% 5.95% 3.11% 1.95% 1.74% 1.31% SEABANK 1.14% 0.78% 1.50% 1.14% 0.13% 0.07% VIB 0.79% 0.49% 0.81% 0.84% 0.66% 0.80% HDB 0.88% 0.63% 1.02% 0.78% 0.95% 0.62% MHB 0.50% 0.05% 0.13% 0.16% 0.18% 0.82% DAB 1.21% 1.55% 1.38% 1.18% 1.46% 0.83% ABB 0.94% 0.37% 1.18% 1.31% 0.74% 0.87% OCEAN 0.71% 0.32% 0.67% 0.94% 0.78% 0.38% PNB 1.11% 0.56% 1.05% 0.70% 0.32% 0.16% OCB 1.43% 0.64% 1.63% 1.56% 1.19% 0.84% KLB 2.45% 1.27% 1.23% 1.56% 2.21% 1.89% PGB 0.87% 1.06% 1.68% 1.34% 2.54% 1.25% BANVIET 3.16% 0.15% 1.64% 0.69% 1.59% 0.99% VAB 1.55% 0.70% 1.33% 1.11% 1.10% 0.67% WES 2.15% 3.73% 1.16% 0.55% 0.59% 0.24% MDB 3.22% 3.34% 3.95% 0.94% 3.72% 1.34% BVB 0.00% 0.00% 0.87% 0.97% 0.87% 0.69% DAIA 3.61% 1.56% 0.30% 0.83% 1.68% 1.07% SAIGONBANK 1.67% 1.44% 1.74% 4.75% 1.98% 2.00% NAVI 0.76% 0.52% 0.76% 0.78% 0.74% 0.01% NAMA 1.43% 0.17% 0.51% 0.96% 1.27% 1.13% PHỤC LỤC 09 TỔNG HỢP TĂNG TRƯỞNG GDP VÀ LẠM PHÁT Năm   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lạm phát 6.60% 12.60% 19.89% 6.52% 11.75% 18.58% 6.81% 11.82% GDP 8.23% 5.03%   8.46%   6.31% 5.32%     6.78% 5.89%       6.57%   PHỤC LỤC 10 KẾT QUẢ HỒI QUY (ROA) Dependent Variable: ROA Method: Panel Generalized Method of Moments Transformation: First Differences Date: 04/01/14 Time: 01:19 Sample (adjusted): 2007 2012 Cross-sections included: 29 Total panel (balanced) observations: 145 White period instrument weighting matrix White period standard errors & covariance (d.f corrected) Instrument list: @DYN(ROA,-2) ROA(-1) TCTR TETA LNSIZE LNTA NPL DLR CPI GDP Variable Coefficient ROA(-1) -0.221605 TCTR TETA -0.032011 0.03071 LNSIZE LNTA NPL -0.000201 0.00217 -0.05965 DLR CPI -0.000573 0.018085 GDP -0.090797 Std Error t-Statistic 0.038249 5.793679 0.001899 16.85434 0.004683 6.557186 0.000465 0.431789 0.003869 0.560813 0.024572 -2.42753 0.000904 0.634191 0.002972 6.084419 0.027258 3.330994 Prob 0 0.6668 0.5761 0.0169 0.5273 0.0012 Effects Specification Cross-section fixed (first differences) Mean dependent var S.E of regression J-statistic S.D dependent -0.000726 var 0.005333 13.91466 Sum squared resid Instrument rank 0.007926 0.003044 19 ... quan đến khả sinh lời ngân hàng thương mại gồm: ngân hàng, khả sinh lời ngân hàng; yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Và để làm sở cho việc phân tích, đánh giá nhân tố ảnh hưởng. .. 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 - 2012 2.1 THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM. .. soát nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng cổ phần Việt Nam 4 Ý NGHĨA THỰC TIỄN Mục đích nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai