Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THẢO TRANG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THẢO TRANG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN VĂN SĨ TP Hồ Chí Minh, năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Đề tài “Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi, hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Sĩ Tôi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các số liệu, kết nêu luận văn thu thập từ nguồn thực tế tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ theo hướng dẫn phạm vi hiểu biết tác giả Tác giả: Lê Thị Thảo Trang MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Hiệu hoạt động tín dụng 1.1.1 Quan niệm hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng 1.1.3 Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng hiệu hoạt động tín dụng 1.1.4 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu hoạt động tín dụng 1.1.4.1 Đối với ngân hàng 1.1.4.2 Đối với kinh tế 1.1.4.3 Đối với người vay 1.2 Xác định yếu tố liên quan đến hiệu hoạt động cấp tín dụng 1.2.1 Yếu tố chủ quan 1.2.2 Yếu tố khách quan 12 1.3 Mơ hình nghiên cứu 14 1.3.1 Mẫu nghiên cứu 16 1.3.2 Giới thiệu mơ hình nghiên cứu 16 Tóm tắt chương 18 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 19 2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng ACB 19 2.1.1 Khái quát ACB 19 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 19 2.1.1.2 Chính sách tín dụng hành ACB 21 2.1.1.3 Kết hoạt động kinh doanh ACB 23 2.1.2 Tình hình hoạt động tín dụng ACB 26 2.1.2.1 Phân tích tín dụng theo loại tiền tệ 26 2.1.2.2 Phân tích tín dụng theo ngành nghề kinh doanh 27 2.1.2.3 Phân tích tín dụng theo kỳ hạn cho vay 28 2.1.3 Tình hình nợ xấu, nợ hạn 30 2.1.4 Vị ACB 32 2.1.4.1 ACB so với Ngành 32 2.1.4.2 ACB so với số ngân hàng khác 32 2.2 Mức độ tác động yếu tố đến hiệu hoạt động tín dụng 34 2.2.1 Phương pháp phân tích liệu 34 2.2.2 Đặc điểm mẫu khảo sát 35 2.2.3 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 35 2.2.3.1 Xây dựng thang đo 35 2.2.3.2 Hệ số tin cậy Cronbach's Alpha 37 2.2.3.3 Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) 40 2.2.3.4 Kết phân tích hồi quy 44 2.3 Đánh giá thực trạng chung hiệu hoạt động tín dụng ACB 46 2.3.1 Những thành tựu đạt 46 2.3.2 Những khó khăn tồn nguyên nhân 47 Tóm tắt chương 50 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 51 3.1 Định hướng phát triển ACB 51 3.1.1 Mục tiêu, định hướng phát triển hoạt động kinh doanh ACB 51 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng ACB 52 3.2 Các giải pháp ACB 54 3.2.1 Tăng trưởng hiệu nguồn vốn huy động 54 3.2.2 Phát triển chiến lược kinh doanh 55 3.2.2.1 Xây dựng quản trị thương hiệu ACB 55 3.2.2.2 Đầu tư phát triển công nghệ 56 3.2.2.3 Chính sách tiếp thị chăm sóc khách hàng 57 3.2.3 Đào tạo phát triển nhân viên 58 3.2.4 Hồn thiện sách lãi suất cho vay 59 3.2.5 Cãi tiến thực thi hiệu thủ tục vay vốn quy trình tín dụng 59 3.2.6 Phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ tín dụng 60 3.2.7 Xây dụng hệ thống kiểm tra, giám sát tín dụng hiệu quả, xử lý nợ xấu phát sinh 62 3.3 Các giải pháp hỗ trợ quan quản lý Nhà nước 63 3.3.1 Ngân hàng Nhà nước thực tốt vai trò điều hành việc hoạch định thực thi sách tiền tệ quốc gia 63 3.3.2 Hồn thiện mơi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng 64 3.3.3 Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm tín dụng ngân hàng 65 3.3.4 Thực công tác kiểm tra, kiểm soát Ngân hàng Nhà nước 65 3.3.5 Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng ngành ngân hàng 66 3.4 Nhóm giải pháp khác 67 3.4.1 Các hiệp hội, ngân hàng nước ngoài, tổ chức quốc tế liên kết với 67 3.4.2 Khắc phục tồn thuộc khách hàng, tạo tin cậy uy tín ngân hàng 67 Tóm tắt chương 68 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro TCTD Phụ lục 2: Thủ tục, quy trình cho vay Phụ lục 3: Phiếu thu thập ý kiến khách hàng Phụ lục 4: Thống kê mô tả thành phần thang đo Phụ lục 5: Phân tích độ tin cậy thang đo Phụ lục 6: Phân tích nhân tố khám phá Phụ lục 7: Kiểm định mơ hình DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ACB Asia Commercial Bank – Ngân hàng TMCP Á Châu BĐS Bất động sản CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NN Nhà nước NVTD Nhân viên tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân 10 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 11 PGD Phòng giao dịch 12 TCTD Tổ chức tín dụng 13 TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh 14 TSĐB Tài sản đảm bảo DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Diễn giải biến mơ hình Bảng 2.1: Một số tiêu tài ACB giai đoạn 2010 – 2012 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ cho vay theo loại tiền tệ giai đoạn 2010 – 2012 Bảng 2.3: Tình hình dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh tế 2010 – 2012 Bảng 2.4: Tình hình dư nợ cho vay theo kỳ hạn giai đoạn 2010 – 2012 Bảng 2.5: Tình hình nợ ACB giai đoạn 2010 – 2012 Bảng 2.6: Tình hình dư nợ cho vay số NHTMCP giai đoạn 2010 – 2012 Bảng 2.7: Thang đo sử dụng nghiên cứu Bảng 2.8: Bảng tổng kết hệ số Cronbach’s alpha sau điều chỉnh Bảng 2.9: Kiểm định KMO Bartlett's biến độc lập Bảng 2.10: Kiểm định KMO Bartlett's biến phụ thuộc Bảng 2.11: Bảng kết phương trình hồi quy mơ hình DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Quy mơ hoạt động ACB giai đoạn 2010 – 2012 Hình 2.2: Lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2010 – 2012 Hình 2.3: Tỷ trọng dư nợ cho vay theo kỳ hạn giai đoạn 2010 – 2012 Hình 2.4: Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2010 – 2012 Hình 2.5: Tốc độ tăng trưởng ACB giai đoạn 2010 – 2012 ... VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Hiệu hoạt động tín dụng 1.1.1 Quan niệm hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng. .. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.1 Quan niệm hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng Hiệu tín dụng biểu hiệu kinh tế lĩnh vực ngân hàng, phản ánh chất lượng hoạt động. .. nghiên cứu - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng NHTMCP Á Châu - Xác định yếu tố tác động đến hiệu hoạt động tín dụng NHTMCP Á Châu 2 - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng, từ