Các nhân tố tác động đến rủi ro lãi suất trong huy động vốn và cho vay của các ngân hàng thương mại cổ phần

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ NHƢ THẢO CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ NHƢ THẢO CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS PHẠM VĂN NĂNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG 1.1 Rủi ro huy động vốn cho vay NH 1.1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.2 Rủi ro huy động vốn cho vay NH 1.1.3 Quản trị rủi ro 1.1.4 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro 1.1.5 Ảnh hưởng rủi ro đến huy động vốn cho vay ngành NH 1.2 Lãi suất rủi ro lãi suất 1.2.1 Lãi suất 1.2.1.1 Khái niệm lãi suất 1.2.1.2 Phân loại lãi suất 1.2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất 1.2.1.4 Vai trò lãi suất kinh tế - xã hội 12 1.2.2 Rủi ro lãi suất 14 1.2.2.1 Khái niệm rủi ro lãi suất 14 1.2.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất 16 1.3 Sự cần thiết để hạn chế rủi ro lãi suất 17 1.4 Kinh nghiệm rủi ro lãi suất NH Ấn Độ 20 1.5 Bài học kinh nghiệm cho NHTMCP Việt Nam 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO LÃI SUẤT 30 2.1 Tình hình lãi suất huy động cho vay giai đoạn 2009 - 2011 30 2.1.1 Chính sách điều hành lãi suất NHNN giai đoạn 2009 – 2011 30 2.1.2 Tình hình lãi suất huy động cho vay NHTMCP 35 2.2 Thực trạng rủi ro lãi suất huy động vốn cho vay NHTMCP 43 2.2.1 Kết đạt thời gian qua 43 2.2.2 Những hạn chế tồn 47 2.3 Nguyên nhân làm tăng rủi ro lãi suất 50 2.3.1 Nguyên nhân từ sách điều hành tiền tệ NHNN 50 2.3.2 Nguyên nhân từ phía NHTMCP 56 2.3.3 Xây dựng mơ hình 60 2.3.4 Các biện pháp áp dụng để hạn chế rủi ro lãi suất 71 2.3.4.1 Đối với NHNN 71 2.3.4.2 Đối với NHTMCP 75 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT 77 3.1 Những thách thức NHTMCP 77 3.1.1 Về chế quản lý 77 3.1.2 Về trình độ cơng nghệ lực tài 79 3.1.3 Về hiệu chất lượng hoạt động 81 3.2 Một số giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất 82 3.2.1 Đối với NHNN 82 3.2.2 Đối với NHTMCP 86 3.3 Một số kiến nghị 89 3.3.1 Đối với Chính Phủ ngành 89 3.3.2 Đối với địa phương .91 3.3.3 Đối với NHNN 91 3.3.4 Đối với NHTMCP 91 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI CAM ĐOAN - Nội dung số liệu phân tích Luận văn kết nghiên cứu độc lập học viên - Tất thơng tin, số liệu trích dẫn có nguồn gốc đáng tin cậy Người thực luận văn Nguyễn Thị Nhƣ Thảo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu BVB : Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) DTBB : Dự trữ bắt buộc EIB : Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam LNH : Liên ngân hàng KLB : Ngân hàng TMCP Kiên Long MB : Ngân hàng TMCP Quân đội NAB : Ngân hàng TMCP Nam Á NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTMCP : Ngân hàng Thương mại cổ phần NHTW : Ngân hàng Trung Ương RBI : Reserve bank of India (central bank of India): Ngân hàng Trung Ương Ấn Độ TCB : Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TCKT : Tổ chức kinh tế TCTD : Tổ chức tín dụng TSC : Tài sản có TSN : Tài sản nợ TLS : Cơng ty chứng khoán Thăng Long ICOR Rate) : Hệ số sử dụng vốn(Incremental Capital - Output DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các NH Ấn Độ với rủi ro “ nghiêm trọng” 24 Bảng 1.2 Các NH Ấn Độ phòng ngừa rủi ro 25 Bảng 1.3 Các NH Ấn Độ chịu rủi ro nghiêm trọng 26 Bảng 2.1 Diễn biến điều hành lãi suất NHNN 2009 - 2011 32 Bảng 2.2 Lãi suất huy động 35 Bảng 2.3 Lãi suất cho vay 39 Bảng 2.4 Các tiêu tài NH KLB, BVB, NAB 45 Bảng 2.5 Tỷ lệ (%) nguồn vốn vay LNH sử dụng để đầu tư so với tổng tài sản số NHTMCP 50 Bảng 2.6 Lãi suất LNH 52 Bảng 2.7 Tỷ lệ lạm phát từ năm 2009 đến năm 2011 55 Bảng 2.8 Tốc độ tăng trưởng tín dụng NHTMCP 57 Bảng 2.9 Tỷ trọng thu nhập lãi so với tổng thu nhập NHTMCP 59 Bảng 2.10 Mối quan hệ tương quan biến nghiên cứu 63 Bảng 2.11 Kết hồi quy 64 Bảng 3.1 Quy mơ vốn tự có NHTMCP Việt Nam số NH khu vực 80 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Quan hệ cung cầu vốn lãi suất Hình 1.2 Mơ hình khn mẫu ưa thích tiền mặt 10 Hình 1.3 Biểu đồ biến động lãi suất Ấn Độ từ 1997 đến 2002 20 Hình 1.4 Biểu đồ biên độ lãi suất dài hạn ngắn hạn 23 Hình 2.1 Mối quan hệ lãi suất lãi suất huy động 37 Hình 2.2 Diễn biến lãi suất huy động số thời kỳ USD 38 Hình 2.3 Lãi suất tiết kiệm tháng lãi suất cho vay ngắn hạn 2009-2010 39 Hình 2.4 Lãi suất vay lãi suất thực năm 2010 40 Hình 2.5 Lãi suất qua đêm 53 Hình 2.6 Lãi suất huy động lạm phát nước 67 Hình 2.7 Thống kê Lạm phát LS huy động qua năm 68 Hình 2.8 Tổng kết thị trường tiền tệ từ 2008 – 11/2010 69 Hình 2.9 Lãi suất sách tăng mạnh 70 LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trong năm vừa qua, với thành tựu đổi đất nước, hệ thống ngân hàng (NH) Việt Nam có đổi sâu sắc đóng góp vào việc ổn định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, mở rộng quan hệ kinh tế với nước khu vực giới Tuy nhiên, hoạt động NH kinh tế thị trường có nhiều khó khăn, tồn rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết kinh doanh uy tín NH Trong hoạt động kinh doanh, NH thương mại (NHTM) nói chung đặc biệt NH thương mại cổ phần (NHTMCP) nói riêng phải đối mặt với nhiều loại rủi ro, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá, rủi ro đạo đức…Với chức trung gian tài chính, vay vay, việc lãi suất thị trường có biến động lớn thời gian vừa qua gây rủi ro lãi suất, chí nhiều trường hợp gây thua lỗ cho khơng NH đặc biệt NHTMCP Với thực trạng đó, học viên xin chọn đề tài “Các nhân tố tác động đến rủi ro lãi suất huy động vốn cho vay NHTMCP” với hy vọng giúp NHTMCP phát triển bền vững thời kỳ hội nhập Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm mục đích hạn chế rủi ro lãi suất huy động vốn cho vay NHTMCP Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn: Thực trạng giải pháp để hạn chế rủi ro lãi suất huy động vốn cho vay NH Cụ thể ba NH: Kien Long Bank, Nam A Bank Viet Capital Bank đại diện cho nhóm NHTMCP nhỏ ba NH có nguồn gốc hình thành khác nhau(Kiên Long: xuất phát NH tỉnh Kiên Giang; Nam Á: NH hình thành sở hợp PHỤ LỤC 7: Lãi suất huy động BQ VNĐ NHTMCP Kỳ hạn tháng tháng tháng tháng tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng 36 tháng 60 tháng Lãi suất (% năm) 02/01/09 8,30 8,45 8,65 8,65 8,75 8,85 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 24/01/09 6,30 6,45 6,65 6,65 6,75 6,85 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Nguồn: Tổng hợp từ NHTMCP 03/02/09 7,80 7,95 8,15 8,15 6,75 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 06/02/09 7,55 7,65 7,75 8,05 7,85 7,95 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 18/02/09 7,45 7,55 7,65 7,95 7,75 7,95 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 04/03/09 7,55 7,65 7,75 8,05 8,05 8,15 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 08/04/09 7,75 7,85 7,95 22/04/09 7,75 7,85 7,95 8,05 8,05 8,15 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,20 8,05 8,35 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 04/06/09 7,85 7,90 8,15 8,30 8,05 8,35 8,35 8,35 8,35 9,50 8,35 10/06/09 7,85 7,90 8,15 8,45 8,05 8,35 8,35 8,35 8,35 9,50 8,35 Kỳ hạn tháng tháng tháng tháng tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng 36 tháng 60 tháng Kỳ hạn tháng tháng tháng tháng tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng 36 tháng 60 tháng Lãi suất (% năm) 22/07/09 7,85 7,90 8,15 8,45 8,55 8,65 8,65 8,65 8,65 9,50 8,35 06/08/09 8,05 8,15 8,35 8,45 8,55 8,65 8,65 8,65 8,65 9,50 8,35 13/08/09 8,25 8,35 8,45 8,85 8,95 9,05 8,65 8,65 8,65 9,50 8,35 28/08/09 8,40 8,60 8,80 9,00 9,00 9,20 8,95 8,95 8,95 9,50 8,95 03/09/09 8,45 8,65 8,85 9,05 9,00 9,20 8,95 8,95 8,95 9,50 8,95 30/09/09 8,60 8,80 9,00 9,15 9,15 9,40 9,00 9,00 9,00 9,50 9,00 21/10/09 8,65 8,80 9,25 9,30 9,35 9,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 03/11/09 9,00 9,10 9,40 9,40 9,50 9,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 11/11/2009 9,50 9,60 9,70 9,80 9,80 9,80 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 02/12/09 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 04/12/09 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 08/12/10 13,50 13,50 13,50 13,00 12,00 12,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11/12/10 14,00 14,00 14,00 13,00 12,00 12,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 13/01/11 14,00 14,00 14,00 14,00 12,00 12,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 02/03/11 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 Lãi suất (% năm) 04/01/10 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 16/04/10 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 05/07/10 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 25/10/10 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 08/11/10 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 29/11/10 13,50 13,50 13,50 12,00 12,00 12,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 01/12/10 13,00 13,00 13,00 12,00 12,00 12,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 PHỤ LỤC 8: Lãi suất huy động BQ USD NHTMCP Kỳ hạn tháng tháng tháng tháng tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng 60 tháng Lãi suất (% năm) 02/01/09 09/01/09 06/02/09 18/02/09 04/03/09 25/03/09 3,10 2,90 2,60 2,30 2,30 2,10 3,62 3,20 2,90 2,50 2,40 2,30 3,82 3,50 3,20 2,70 2,60 2,50 4,02 3,60 3,30 2,80 2,80 2,80 4,42 3,80 3,50 3,20 3,20 3,20 3,90 3,70 3,40 3,10 3,10 3,10 3,00 3,00 2,70 2,70 2,70 2,70 3,00 3,00 2,70 2,70 2,70 2,70 3,00 3,00 2,70 2,70 2,70 2,70 3,00 3,00 2,70 2,70 2,70 2,70 22/04/09 1,80 2,00 2,20 2,50 2,90 2,80 2,70 2,70 2,70 2,70 04/06/09 1,60 1,80 2,00 2,30 2,70 2,80 2,50 2,50 2,50 2,50 Lãi suất (% năm) Kỳ hạn tháng tháng tháng tháng tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng 60 tháng 17/06/09 13/08/09 19/08/09 03/09/09 1,00 1,70 1,70 1,70 1,20 1,97 1,97 1,97 1,40 2,27 2,27 2,27 1,70 1,70 2,32 2,62 2,10 2,10 2,10 2,62 2,20 2,20 2,20 2,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 09/09/09 18/11/09 02/12/09 23/12/09 1,70 2,70 3,40 3,60 1,97 2,92 3,55 3,78 2,27 3,32 3,80 4,08 2,67 3,52 3,95 4,28 2,67 3,62 4,05 4,38 2,97 3,82 4,25 4,48 3,12 3,82 4,25 4,48 3,12 3,82 4,55 4,55 3,12 3,82 4,55 4,55 3,12 3,82 4,55 4,55 10/06/09 1,40 1,60 1,80 2,10 2,50 2,60 2,30 2,30 2,30 2,30 Lãi suất (% năm) Kỳ hạn 27/01/10 24/03/10 09/06/10 11/12/10 13/01/11 16/02/11 02/03/11 09/03/11 13/04/11 02/06/11 3,70 3,90 4,30 5,20 5,50 5,50 5,40 5,30 3,00 2,00 tháng 3,92 4,32 4,62 5,42 5,82 5,62 5,52 5,42 3,00 2,00 tháng 4,32 4,52 4,92 5,52 6,02 5,72 5,62 5,52 3,00 2,00 tháng 4,52 4,52 5,02 5,02 6,07 5,82 5,72 5,62 3,00 2,00 tháng 4,52 4,52 4,52 4,52 6,12 5,92 5,82 5,72 3,00 2,00 tháng 4,62 4,82 4,82 4,82 6,22 6,02 6,02 5,92 3,00 2,00 12 tháng 4,48 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 3,00 2,00 18 tháng 4,55 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 3,00 2,00 24 tháng 4,55 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 3,00 2,00 36 tháng 4,55 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 3,00 2,00 60 tháng Nguồn: Tổng hợp từ NHTMCP PHỤ LỤC 9: Tình hình nguồn vốn sử dụng vốn NHTMCP ĐVT: Triệu đồng KLB STT Nội dung Nguồn vốn Sử dụng vốn 2009 5.981.386 5.358.399 2010 10.953.567 8.981.125 2011 12.698.671 11.417.109 Nguồn: BCTC KLB ĐVT: Triệu đồng NAB STT Nội dung Nguồn vốn Sử dụng vốn 2009 7.396.255 6.146.260 2010 9.357.208 8.192.211 2011 12.570.966 10.191.116 Nguồn: BCTC NAB ĐVT: Triệu đồng BVB STT Nội dung Nguồn vốn Sử dụng vốn Nguồn: BCTC BVB 2009 2.715.744 2.363.714 2010 5.981.912 5.043.212 2011 12.969.078 10.128.428 ĐVT: Triệu đồng ACB STT Nội dung Nguồn vốn Sử dụng vốn 2009 2010 123.901.726 156.927.287 96.597.052 139.801.076 2011 205.218.000 134.601.891 Nguồn: BCTC ACB ĐVT: Triệu đồng EXB STT Nội dung Nguồn vốn Sử dụng vốn 2009 60.349.188 47.817.657 2010 92.517.606 83.724.703 2011 89.323.286 101.349.220 Nguồn: BCTC EXB ĐVT: Triệu đồng TCB STT Nội dung Nguồn vốn Sử dụng vốn Nguồn: BCTC TCB 2009 76.340.617 55.726.134 2010 111.658.109 84.487.457 2011 124.510.124 111.319.190 PHỤ LỤC 10: Tốc độ tăng trưởng huy động, tín dụng NHTMCP ĐVT: Triệu đồng KLB Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng 2009 6.286.156 4.874.377 2010 9.218.000 7.008.000 ĐVT: % KLB Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng 2011 14.010.459 8.403.856 2009 so với 2010 so với 2011 so với 2008 2009 2010 241,00 46,64 52,00 122,05 43,78 19,92 Nguồn: BCTC KLB ĐVT: Triệu đồng NAB Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng 2009 9.444.000 5.012.922 2010 11.238.000 5.302.112 ĐVT: % NAB Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng 2011 18.500.000 6.245.179 2009 so với 2008 110,14 33,69 2010 so với 2009 19,00 5,77 2011 so với 2010 64,62 17,79 Nguồn: BCTC NAB ĐVT: Triệu đồng BVB Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng 2009 2.190.000 2.315.000 2010 6.076.000 3.662.841 2009 so với 2008 (3,00) 82,00 2010 so với 2009 177,00 58,23 ĐVT: % BVB Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng Nguồn: BCTC BVB 2011 13.290.000 4.380.000 2011 so với 2010 119,00 19,58 ĐVT: Triệu đồng ACB Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng 2009 108.992.000 62.357.978 2011 185.637.000 102.809.156 ĐVT: % ACB Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng 2010 137.881.000 87.195.105 2009 so với 2008 45,10 79,02 2010 so với 2009 26,50 39,80 2011 so với 2010 34,64 17,91 Nguồn: BCTC ACB ĐVT:Triệu đồng EXB Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng 2009 46.989.000 38.850.000 2010 70.705.000 62.346.000 2009 so với 2008 45,34 81,71 2010 so với 2009 50,47 60,48 ĐVT: % EXB Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng 2011 72.777.000 74.663.000 2011 so với 2010 2,93 19,76 Nguồn: BCTC EXB ĐVT: Triệu đồng TCB Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hang 2009 72.693.000 42.093.000 2010 108.334.000 52.928.000 ĐVT: % TCB Nội dung Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hang Nguồn: BCTC TCB 2011 136.781.000 63.451.000 2009 so với 2008 59,70 59,79 2010 so với 2009 49,03 25,74 2011 so với 2010 26,26 19,88 PHỤ LỤC 11: Tiền gửi TCTD khác tiền gửi TCTD khác NHTMCP KLB STT Nội dung Tiền gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác vay TCTD khác Chênh lệch - 2009 1.564.686 1.421.780 142.906 ĐVT: Triệu đồng 2010 2011 1.773.983 4.154.375 1.439.459 4.767.921 334.524 (613.546) Nguồn: BCTC KLB NAB STT Nội dung Tiền gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác vay TCTD khác Chênh lệch - 2009 3.476.304 3.405.061 71.243 ĐVT: Triệu đồng 2010 2011 2.757.484 3.816.035 4.056.061 5.554.682 (1.298.577) (1.738.647) 2009 325.077 580.803 (255.726) ĐVT: Triệu đồng 2010 2011 2.778.103 4.750.329 1.941.257 3.569.553 836.846 1.180.776 Nguồn: BCTC NAB BVB STT Nội dung Tiền gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác vay TCTD khác Chênh lệch - Nguồn: BCTC BVB ACB STT Nội dung Tiền gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác vay TCTD khác Chênh lệch - ĐVT: Triệu đồng 2009 2010 2011 36.699.495 33.962.149 81.283.660 10.449.828 28.129.963 34.714.041 26.249.667 5.832.186 46.569.619 Nguồn: BCTC ACB EXB STT Nội dung Tiền gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác vay TCTD khác Chênh lệch - 2009 ĐVT: Triệu đồng 2010 2011 6.976.109 32.110.540 64.529.045 2.527.654 33.369.593 71.859.441 4.448.455 (1.259.053) (7.330.396) Nguồn: BCTC EXB TCB STT Nội dung Tiền gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác vay TCTD khác Chênh lệch - Nguồn: BCTC TCB ĐVT: Triệu đồng 2009 2010 2011 26.268.954 46.263.196 43.190.766 10.346.086 27.783.114 48.132.743 15.922.868 18.480.082 (4.941.977) PHỤ LỤC 12: Các tiêu tài NH KLB, BVB, NAB năm 2009, 2010 Năm 2009 ĐVT: tỷ đồng NHTMCP NHTMCP NHTMCP Kiên Long Bản Việt Nam Á Tổng tài sản 7.480 3.330 10.914 Vốn chủ sở hữu 1.024 1.107 1.323 - Trong vốn điều lệ 1.000 1.000 1.253 Vốn huy động 6.286 2.190 9.444 - Trong đó:Tiền gửi TCKT dân cư 4.794 1.609 6.054 1.492 581 3.390 4.874 2.355 5.013 92 55 56 Chỉ tiêu Tiền gửi,vay TCTD Dư nợ cho vay Lợi nhuận sau thuế Năm 2010 ĐVT: tỷ đồng NHTMCP NHTMCP NHTMCP Kiên Long Bản Việt Nam Á Tổng tài sản 12.628 8.225 14.509 Vốn chủ sở hữu 3.225 2.078 2.175 - Trong vốn điều lệ 3.000 2.000 2.000 Vốn huy động 9.217 6.076 11.238 - Trong đó:Tiền gửi TCKT dân cư 6.597 3.904 7.121 2.620 2.172 4.117 7.008 3.663 5.302 195 57 139 Chỉ tiêu Tiền gửi,vay TCTD Dư nợ cho vay Lợi nhuận sau thuế Nguồn: BCTC NHTMCP KLB, NAB, BVB PHỤ LỤC 13: Kết phân tích hồi quy Variables Entered/Removeda Model Variables Removed Variables Entered Ty gia hoi doai, Lam phat, Cung tienb Method Enter a Dependent Variable: Lai suat huy dong b All requested variables entered Model Summaryb Adjusted R Std Error of Model R R Square Square the Estimate a 893 797 788 1.4323 a Predictors: (Constant), Ty gia hoi doai, Lam phat, Cung tien DurbinWatson 1.844 b Dependent Variable: Lai suat huy dong ANOVAa Sum of Model Squares Regression 546.664 Residual 139.495 Total 686.159 a Dependent Variable: Lai suat huy dong df 68 71 Mean Square 182.221 2.051 b Predictors: (Constant), Ty gia hoi doai, Lam phat, Cung tien F 88.828 Sig .000b PHỤ LỤC 14: Mẫu nhân tố tác động đến rủi ro lãi suất Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Năm T01/2006 T02/2006 T03/2006 T04/2006 T05/2006 T06/2006 T07/2006 T08/2006 T09/2006 T10/2006 T11/2006 T12/2006 T01/2007 T02/2007 T03/2007 T04/2007 T05/2007 T06/2007 T07/2007 T08/2007 T09/2007 T10/2007 T11/2007 T12/2007 T01/2008 T02/2008 T03/2008 T04/2008 T05/2008 T06/2008 T07/2008 M2 (tỷ đồng) CPI (%) EX (đồng) RHD (%) 677,388 8.8 15,924 8.5 675,823 8.4 15,924 8.5 699,988 7.7 15,914 8.5 704,994 7.3 15,930 8.6 714,823 7.5 15,973 8.6 727,165 7.4 15,989 9.2 735,205 7.4 15,997 9.2 751,781 7.4 16,011 8.8 753,012 6.8 16,038 8.8 767,106 6.7 16,065 8.8 789,930 6.9 16,093 8.8 841,011 6.6 16,073 8.7 872,549 6.4 16,061 8.7 905,455 6.5 15,994 8.7 949,181 6.7 16,012 8.7 979,673 7.1 16,039 8.7 1,005,310 7.2 16,062 9.4 1,029,560 7.8 16,019 9.4 1,056,450 8.4 16,139 9.4 1,076,900 8.6 16,240 9.1 1,110,980 8.8 16,239 9.1 1,154,500 9.3 16,109 9.1 1,183,140 10 16,141 9.1 1,254,000 12.6 16,117 9.5 1,293,050 14.1 16,104 9.5 1,280,510 15.7 16,070 10.8 1,300,250 19.4 16,004 12.0 1,278,400 21.4 15,960 12.0 1,298,040 25.3 15,022 15.2 1,295,490 26.8 16,347 15.8 1,300,590 27 16,507 15.8 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 T08/2008 T09/2008 T10/2008 T11/2008 T12/2008 T01/2009 T02/2009 T03/2009 T04/2009 T05/2009 T06/2009 T07/2009 T08/2009 T09/2009 T10/2009 T11/2009 T12/2009 T01/2010 T02/2010 T03/2010 T04/2010 T05/2010 T06/2010 T07/2010 T08/2010 T09/2010 T10/2010 T11/2010 T12/2010 T01/2011 T02/2011 T03/2011 T04/2011 1,302,890 1,347,510 1,367,230 1,394,620 1,513,540 1,561,470 1,589,600 1,645,310 1,693,560 1,737,820 1,775,950 1,800,850 1,806,200 1,842,320 1,866,070 1,884,090 1,910,590 1,912,150 1,948,240 1,982,390 2,022,800 2,076,120 2,166,590 2,174,350 2,257,350 2,288,050 2,337,014 2,306,887 2,350,026 2,357,781 2,414,652 2,398,672 2,373,056 28.3 27.9 26.7 24.2 20 19.4 15.5 12 9.2 5.6 3.9 3.3 2.4 4.3 6.5 5.9 7.8 8.7 9.2 8.7 8.2 8.2 8.9 9.7 11.1 11.8 12.2 12.3 13.9 17.5 16,495 16,508 16,517 16,493 16,600 16,973 16,976 16,973 16,938 16,938 16,949 16,961 16,968 16,984 17,022 17,177 17,942 17,941 18,243 18,544 18,544 18,544 18,544 18,544 18,695 18,932 18,932 18,932 18,932 18,932 19,957 20,673 20,715 15.8 15.8 15.8 11.2 8.7 6.7 7.7 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 9.0 9.2 9.4 9.8 10.5 10.5 10.5 10.5 11.5 11.5 11.5 11.2 11.2 11.2 10.5 12.0 12.0 12.0 12.0 14.0 14.0 65 66 67 68 69 70 71 72 T05/2011 T06/2011 T07/2011 T08/2011 T09/2011 T10/2011 T11/2011 T12/2011 2,386,921 2,404,782 2,433,922 2,534,033 2,558,473 2,526,278 2,532,153 2,582,796 19.8 20.8 22.2 23 22.4 21.6 19.8 18.1 20,683 20,622 20,609 20,616 20,628 20,716 20,803 20,813 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 ... LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN 1.1 Rủi ro huy động vốn cho vay NH 1.1.1 Khái niệm rủi ro Có nhiều định nghĩa khác rủi ro, nhìn chung... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ NHƢ THẢO CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Chuyên ngành: Tài – Ngân. .. luận chung rủi ro lãi suất huy động vốn cho vay NHTMCP Chƣơng 2: Thực trạng rủi ro lãi suất huy động vốn cho vay NHTMCP Chƣơng 3: Giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất huy động vốn cho vay NHTMCP