Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam

B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T TP H CHÍ MINH PHAN T N PHONG M T S GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO T NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TH ƠNG M I C PH N QU C T VI T NAM Chuyên ngành QU N TR KINH DOANH Mã s LU N V N TH C S KINH T ÌNH LU N Thành ph H Chí Minh – N m 2009 L I C M ƠN tài t t nghi p c a h ng d n, giúp hàng, Tr ng c hoàn thành nh vào s truy n t n tình c a quý Th y Cô khoa Qu n tr Kinh doanh khoa Ngân i h c Kinh T Thành ph H Chí Minh Tôi chân thành c m ơn sâu s c tình t ki n th c, s n Th y Nguy n ình Lu n ã h tơi hồn thành lu n v n c a Khoa Qu n tr Kinh doanh PHAN T N PHONG ng d n t n L I CAM OAN Tôi xin cam oan lu n v n tơi nghiên c u th c hi n Các thông tin s li u c s d ng lu n v n c trích d n ngu n tài li u t i danh m c tài li u tham kh o hoàn toàn trung th c Thành ph H Chí Minh, ngày 26 tháng 10 n m 2009 H c viên PHAN T N PHONG M CL C Trang Trang ph bìa L i cam oan M cl c Danh m c t vi t t t Danh m c b ng bi u Ph n m! u Chương CƠ S$ LÝ LU N V% TÍN D NG VÀ QU N TR R I RO TÍN D NG TRONG HO T NG C A NGÂN HÀNG TH ƠNG M I 1.1 Tín d ng ngân hàng 1.1.1 Khái ni m 1.1.2 B n ch t 1.1.3 Phân lo i 1.2 R&i ro tín d ng ngân hàng 1.2.1 Khái ni m v r i ro 1.2.2 Khái ni m v r i ro tín d ng ngân hàng 1.2.3 c i m c a r i ro tín d ng ngân hàng 1.2.4 Phân lo i r i ro tín d ng ngân hàng 1.2.5 o l ng r i ro tín d ng ngân hàng 1.2.5.1 Mơ hình nh tính v r i ro tín d ng 1.2.5.2 Các mơ hình l ng hóa r i ro tín d ng 1.2.6 Nguyên nhân c a r i ro tín d ng ngân hàng 13 1.2.7 H u qu c a r i ro tín d ng ngân hàng 14 1.2.8 Nh!ng y u t nh h "ng n r i ro tín d ng ngân hàng 15 1.3 Qu n tr' r&i ro tín d ng ngân hàng 16 1.3.1 S c n thi t c a công tác qu n tr r i ro tín d ng 16 1.3.2 Yêu c u qu n tr r i ro tín d ng 17 1.3.3 Nguyên t c c a Basel v qu n tr r i ro tín d ng 17 1.3.4 Áp d ng mơ hình qu n tr r i ro tín d ng t i ngân hàng TMCP Vi t Nam 20 1.3.5 Kinh nghi m qu n tr r i ro tín d ng c a m#t s n 1.3.6 Nh!ng y u t nh h "ng c th gi i 22 n công tác qu n tr r i ro tín d ng 24 1.3.6.1 Mơi tr ng vi mô 24 1.3.6.2 Môi tr ng v$ mô 25 K t lu(n chương 27 Chương TH)C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP QU C T VI T NAM 28 2.1 Quá trình hình thành phát tri n 28 2.1.1 L ch s hình thành 28 2.1.2 Thành t u k t qu ho t #ng c a ngân hàng TMCP Qu c T Vi t Nam th i gian qua 29 2.1.2.1 Nh!ng thành t u t c .29 2.1.2.2 K t qu ho t #ng chi n l c phát tri n 30 2.1.3 S n ph%m d ch v 32 2.1.3.1 Huy #ng v n .32 2.1.3.2 S d ng v n 32 2.1.3.3 T&ng tài s n 34 2.1.3.4 Ngu n v n 35 2.2 Th*c tr+ng công tác qu n tr' r&i ro tín d ng t+i VIB 35 2.2.1 Ho t #ng qu n tr r i ro tín d ng t i NHTM hi n 35 2.2.2 Th c tr ng ho t #ng tín d ng t i VIB 37 2.2.2.1 Chính sách quy trình tín d ng 37 2.2.2.2 Phân tích ho t #ng tín d ng 38 2.2.3 Th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng t i VIB .41 2.2.3.1 N#i dung qu n tr r i ro tín d ng 41 2.2.3.2 ánh giá m#t s ch' tiêu ch t l ng tín d ng 44 2.2.4 ánh giá th c tr ng công tác qu n tr r i ro tín d ng t i VIB 47 2.2.4.1 Nh!ng thành qu t c 47 2.2.4.2 Nh!ng m t h n ch 48 2.2.4.3 Nh!ng t n t i nguy hi m ho t #ng qu n tr r i ro c a VIB 55 K t lu(n chương 56 Chương M T S GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO T NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP QU C T VI T NAM 57 3.1 M c tiêu 'nh hư,ng phát tri n ho+t -ng tín d ng t+i Ngân hàng TMCP Qu c T Vi.t Nam 57 3.2 D* báo phát tri n r&i ro tín d ng c&a Ngân hàng TMCP Qu c T Vi.t Nam n/m t,i (2010-2015) 57 3.3 M-t s gi i pháp nâng cao hi.u qu ho+t -ng qu n tr' r&i ro tín d ng t+i Ngân hàng TMCP Qu c T Vi.t Nam 58 3.3.1 Th c hi n phân lo i n theo b n ch t c a kho n vay 58 3.3.2 Xây d ng sách phân b& tín d ng hi u qu 59 3.3.3 Ban hành c%m nang tín d ng rõ ràng khoa h c 60 3.3.4 Xây d ng m#t h th ng ch' s bình qn ngành ph c v cơng tác th%m nh tín d ng 61 3.3.5 T ng c ng t o, nâng cao trình # chun mơn cho cán b# tín d ng 61 3.3.6 Nâng cao vai trị c a cơng tác ki m soát n#i b# c a ngân hàng 62 3.3.7 Thành l p b# ph n nghiên c u, phân tích d báo kinh t v$ mô 63 3.3.8 Thành l p công ty mua n khai thác tài s n 64 3.4 M-t s ki n ngh' i v,i NHNN 64 3.4.1 Th c hi n bi n pháp nâng cao n ng l c tài cho NHTM 64 3.4.2 Ban hành nh!ng quy 3.4.3 T ng c nh m i v qu n tr ngân hàng 64 ng ki m tra nh(m h n ch s c nh tranh không lành m nh gi!a NHTM 65 3.4.4 Xem xét l i qui 3.4.5 nh m b o an toàn ngân hàng 65 ngh NHTM ph i phân lo i n d a b n ch t c a kho n vay 66 3.4.6 )ng d ng nh!ng nguyên t c v giám sát ngân hàng c a *y ban Basel 66 3.4.7 Duy trì m c lãi su t b n linh ho t phù h p 66 3.4.8 Nâng cao tính hi u qu c a trung tâm thơng tin tín d ng 67 3.5 M-t s ki n ngh' i v,i Chính ph& 68 3.5.1 Duy trì s phát tri n &n 3.5.2 T ng c nh i v i n n kinh t 68 ng ki m tra, ki m soát vi c công b thông tin c a doanh nghi p 68 3.5.3 T o i u ki n cho ngân hàng x lý tài s n m b o nhanh chóng 69 3.5.4 Phát tri n n!a th tr ng mua bán n t i Vi t Nam 70 3.5.5 Ban hành nh!ng ng m i vi c phát tri n th tr nh h ng tài 70 K t lu(n 71 DANH M C T0 VI T T1T VIB : Ngân hàng TMCP Qu c T Vi t Nam ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu SCB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn BIDV : Ngân hàng MB : Ngân hàng TMCP Quân #i CBTD : Cán b# tín d ng CIC : Trung tâm Thơng tin Tín d ng CP : Chính ph CTCP : Công ty c& ph n NHNN : Ngân hàng Nhà n NHTM : Ngân hàng th ơng m i TCTD : T& ch c tín d ng u t Phát tri n Vi t Nam c DANH M C B NG BI2U Trang B ng 2.1 K t qu ho t #ng c a VIB t+ n m 2006 - 2008 30 Hình 2.2 T&ng tài s n d n cho vay 34 B ng 2.3 K t c u ngu n v n c a VIB 35 Hình 2.4 Huy #ng cho vay 38 Hình 2.5 Thu nh p lãi thu n t+ cho vay 40 Hình 2.6 Cơ c u d n cho vay c a VIB 40 B ng 2.7 *y quy n phán quy t tín d ng t i VIB 43 B ng 2.8 Phân lo i n 44 Hình 2.9 T, l n h n 45 Hình 2.10 T, l n x u 46 ... a r i ro tín d ng ngân hàng 13 1.2.7 H u qu c a r i ro tín d ng ngân hàng 14 1.2.8 Nh!ng y u t nh h "ng n r i ro tín d ng ngân hàng 15 1.3 Qu n tr'' r&i ro tín d ng ngân hàng ... r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP Qu c T Vi t Nam 1 Ch C S ng LÝ LU N V TÍN D NG VÀ QU N TR R I RO TÍN D NG TRONG HO T NG C A NGÂN HÀNG TH NG M I 1.1 Tín d ng ngân hàng 1.1.1 Khái ni m Tín. .. R&i ro tín d ng ngân hàng 1.2.1 Khái ni m v r i ro 1.2.2 Khái ni m v r i ro tín d ng ngân hàng 1.2.3 c i m c a r i ro tín d ng ngân hàng 1.2.4 Phân lo i r i ro