Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh đông hà nội​

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI THANH NAM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCPCÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐƠNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI THANH NAM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCPCÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐƠNG HÀ NỘI Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai Xác nhận cán hướng dẫn Xác nhận chủ tịch HĐ chấm luận văn Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam kết luận văn tơi thực Tên đề tài tơi lựa chọn chưa thực hiện, nghiên cứu tác giả trước Tồn thơng tin, liệu nội dung trình bày luận văn khơng vi phạm quyền chép bất hợp pháp hình thức Bằng cam kết này, xin chịu trách nhiệm với vi phạm có Hà Nội, ngàytháng năm 2019 Học viên Bùi Thanh Nam LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn thầy, cô giảng viên tham gia đào tạo lớp cao học QH-2017-E.CH/TCNH bạn lớp giúp đỡ tơi hồn thành chương trình học luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán nhân viên Ngân hàng ViettinBank – Chi nhánh Đơng Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo bạn học viên lớp Cao học Tài Chính Ngân Hàng, điều phối viên Chương trình Khoa, chun viên phịng Đào tạo giúp đỡ, động viên hỗ trợ suốt trình học tập nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn./ MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Một số cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài .5 1.1.2 Khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu 13 1.2 Rủi ro tiń dungg̣ hoaṭđôngg̣ Ngân hàng thương maị 13 1.2.1 Khái niêṃ rủi ro tiń dungg̣ 13 1.2.2 Phân loaịrủi ro tiń dungg̣ 14 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tiń dungg̣ 15 1.3 Quản tri rụụ̉i ro tiń dungg̣ 16 1.3.1 Khái niêṃ quản tri rụụ̉i ro tiń dungg̣ 16 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.3 Môṭsốmô hinh̀ đánh giárủi ro tiń dungg̣ 22 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 25 Tiểu kết chƣơng .29 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN 30 2.1 Phương pháp nghiên cứu 30 2.1.1 Phương pháp thu thập số liệu 30 2.1.2 Phương pháp xử lý số liệu 30 2.2 Thiết kế luận văn 33 2.2.1 Khung phân tích 33 2.2.2 Các bước triển khai .34 Tiểu kết chƣơng 36 CHƢƠNG 3: THƢCC̣ TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH ĐÔNG HÀNÔỊ 37 3.1 Khái quát Vietinbank – Chi nhánh Đông HàNôị .37 3.1.1 Quá trinh̀ hinh̀ thành vàphát triển 37 3.1.2 Cơ cấu tổchức 38 3.1.3 Hoạt đôngg̣ kinh doanh 40 3.2 Thưcg̣ trangg̣ quản trị rủi ro tiń dungg̣ taịVietinbank – Chi nhánh Đông Hà Nội 43 3.2.1 Khái quát hoạt đôngg̣ tiń dungg̣ chi nhánh .43 3.2.2 Tổ chức thực quản tri rụụ̉i ro tiń dungg̣ Vietinbank – Chi nhánh Đông Hà Nội 45 3.2.3 Phân tích đánh giá khách hàng 46 3.2.4 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 48 3.2.5 Công tác báo cáo quản trị rủi ro tín dụng 51 3.2.6 Chất lượng tín dụng chi nhánh 51 3.2.7 Phân loại nợ thực trích lập dư phịng RRTD 52 3.3 Đánh giáchung quản tri rụụ̉i ro tiń dungg̣ taịVietinbank – Chi nhánh Đông HàNôị 55 3.3.1 Những kết quảđaṭđươcg̣ 55 3.3.2 Những tồn taịvànguyên nhân 57 Tiểu kết chƣơng 62 CHƢƠNG 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀNH THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRI C̣RỦI RO TÍN DUNGC̣ TAỊ VIETINBANK – CHI NHÁNH ĐÔNG HÀNÔỊ 63 4.1 Định hướng hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương – Chi nhánh Đông Hà Nội 63 4.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương – Chi nhánh Đông Hà Nội 63 4.1.2 Đinḥ hướng hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng .64 4.2 Một số giải pháp hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank – Chi nhánh Đông Hà Nội 65 4.2.1 Nâng cao chất lươngg̣ báo cáo quản tri rụụ̉i ro tiń dungg̣ 66 4.2.2 Đa dạng hóa danh mục cho vay, khách hàng TSĐB 67 4.2.3 Nghiên cứu sử dungg̣ công cu g̣phái sinh .68 4.2.4 Nâng cao trinh̀ đô g̣nghiêpg̣ vu g̣và chất lượng phục vụ khách hàng cán bô g̣tiń dungg̣ 68 4.2.5 Một số giải pháp khác 71 4.3 Một số kiến nghi g̣ .72 4.3.1 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thương ViêṭNam nói chung chi nhánh Đơng Hà nội nói riêng 72 4.3.2 Đối với Ngân hàng nhànước .75 4.3.3 Đối với quan ban ngành liên quan 77 Tiểu kết chƣơng 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Nội dung BCTC Báo cáo tài BĐS Bất động sản CBNV Cán nhân viên CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh CNTT Công nghệ thông tin CPI Lạm phát GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTCG Giấy tờ có giá 10 HĐQT Hội đờng quản trị 11 KHCN Khách hàng cá nhân 12 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 13 LC Thư tín dụng 14 LNST Lợi nhuận sau thuế 15 NH Ngân hàng 16 NHCT Ngân hàng Công thương 17 NHNN Ngân hàng Nhà nước 18 NQH Nợ hạn 19 QLRR Quản lý rủi ro 20 RRTD Rủi ro tín dụng 21 SXKD Sản xuất kinh doanh 22 TCTD Tổ chức tín dụng 23 TDH Trung dài hạn i 4.2.5 Một số giải pháp khác Nâng cao chất lƣơngC̣ công nghê C̣thông tin Thông tin khách hàng chi nhánh Vietinbank lưu trữ hệ thống, hệ thống Incas phần mềm lưu trữ thông tin liên quan tới khoản vay khách hàng, hai hệ thống icdoc lưu trữ thông tin phục vụ cho công tác thẩm định, giám sát khoản vay Hệ thống Incas Vietinbank giúp chi nhánh quản lý giới hạn tín dụng cấp cho khách hàng từ giúp chi nhánh khơng giải ngân q số tiền cấp Tuy nhiên, tiện ích báo cáo chưa cao ví dụ Incas chưa xuất báo để theo dõi lợi ích ngân hàng thu khách hàng, xuất số liệu trung bình kỳ báo cáo,… bên cạnh đó, báo cáo sau xuất số liệu in, khơng thể xuất dạng file excel để CBTD lưu thuận tiện việc theo dõi Hệ thống Incas Vietinbank nói chung chi nhánh Đơng Hà Nội nói riêng, trước mắt cần khắc phục hạn chế Hệ thống icdoc Vietinbank nói chung Đơng Hà Nội nói riêng lưu trữ lượng lớn hồ sơ, khách hàng tạo tệp thông tin chung bao gờm hờ sơ pháp lý khách hàng, hờ sơ thẩm định khách hàng, hồ sơ tài sản bảo đảm, hờ sơ phê duyệt tín dụng, hờ sơ thực tín dụng Hiện tại, hờ sơ giải ngân đưa vào mục hờ sơ thực tín dụng, với nhiều lần giải ngân CBTD cập nhật nhiều lần thông tin vào phần này, ữchương trình khơng cho phép tạo nhóm nhỏ phần để lưu trữ hờ sơ giải ngân lần từ khó theo dõi quản lý hờ sơ Chương trình icdoc chi nhánh cần khắc phục nội dụng Tăng cƣờng mối quan C̣với hiêpC̣ hôị, ban ngành Xây dựng mối liên kết với hiệp hội làng nghề, hiệp hội doanh nghiệp trẻ,… nắm bắt thông tin doanh nghiệp tình hình sản xuất kinh doanh, 71 nhu cầu vốn, dịch vụ, đông thời truyền tải thông tin hoạt động ngân hàng tới khách hàng từ tạo mối quan hệ qua lại thường xuyên ngân hàng với hiệp hội Thơng qua hiệp hội, ngân hàng tiếp cận khách hàng để mở rộng huy động vốn tín dụng Đờng thời thơng qua hiệp hội này, chi nhánh có thêm kênh thơng tin việc quản lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng 4.3 Một số kiến nghi C̣ 4.3.1 Đối với Ngân hàng TMCP Cơng Thương ViêṭNam nói chung chi nhánh Đơng Hà nội nói riêng a) Chính sách tín dụng phải đồng bộ, phù hợp với thực tế Hiện nay, hệ thống Vietinbank diễn tình trạng quy định ban hành sau lại có cơng văn sửa đổi Với việc thay đổi chế quản lý sách, văn ban hành cịn có nhiều thiếu sót dẫn đến chi nhánh áp dụng phổ biến tới khách hàng gặp nhiều khó khăn, tạo ấn tượng thiếu chuyên nghiệp đánh giá khách hàng Trụ sở Vietinbank cần quán sách tín dụng, văn ban hành phải đảm bảo tính đầy đủ hợp lý để đảm bảo sửa đổi Đối với chương trình cho vay ưu đãi KHDN vừa nhỏ, cần đa dạng tiêu chí làm khách hàng có hưởng chế độ ưu đãi lãi suất hay khơng Cơ sở cần vào quy mơ, ngành nghề,… từ xác định tiêu chí khả toán, ROE, tốc độ tăng doanh thu,… phù hợp Với phương pháp ngân hàng tìm kiếm nhiều khách hàng tốt mà đảm bảo chất lượng tín dụng b) Mơ hình cấp tín dụng ổn định Tư 2012 – 2018, Vietinbank đa nhiều lần thay đổi mô hinh, cụ thể: ̉̀ ̉ ̃ ̉̀ Năm 2012 Phòng quản trị rủi ro trực thuộc Chi nhánh , thẩm đinḥ viêcg̣ cho vay đểtach bacḥ viêcg̣ thẩm đinḥ va cho vay Tuy nhiên đến năm 2013, ̉́ ̉̀ 72 Phòng quản trị rủi ro bị xóa bỏ , theo đóviêcg̣ thẩm đinḥ tiń dungg̣ tập trung vềPhịng Phê duṭtiń dungg̣ – Thcg̣ tru g̣sởchinh́ Vietinbank Đến tháng 3/2016, Vietinbank chuyển đổi mô hinh̀ b ằng viêcg̣ tách bacḥ cán bô g̣tiń dungg̣ vàcán bơ g̣thẩm đinḥ taịChi nhánh , theo đócán bơ g̣tiń dụng chun tâm việc tìm kiếm chăm sóc khách hàng , cán thẩm định thưcg̣ hiêṇ công tác thẩm đinḥ vàxử lýcác nghiêpg̣ vu g̣phát sinh hàng ngày Tuy nhiên đến 1/1/2018, mô hinh̀ bi xọ́a bỏ , cán tín dụng lại trở vềchức trước đóbao gờm cơng viêcg̣ liên quan tới tim̀ kiếm khách hàng , thẩm đinḥ cho vay vàxử lýrủi ro xảy Việc thay đổi mô hình giảm thiểu rủi ro nghề nghiệp có đánh giá khách quan khách hàng NHTM cổ phần áp dụng mơ hình Tuy nhiên, mơ hình làm nhiều khách hàng Vietinbank cảm thấy phức tạp chuyển sang quan hệ với TCTD khác Việc thay đổi mơ hình thiếu hiệu ngân hàng nóng vội chuyển đổi, khơng có lộ trình cụ thể rõ ràng gặp nhiều khó khăn vướng mắc q trình chuyển đổi Theo mơ hình việc cấp tín dụng Vietinbank khơng cịn đơn giản giai đoạn trước CBTD không phổ biến thấu đáo nội dung, mục đích yêu cầu làm khách hàng hiểu lầm Việc khắc phục hậu chuyển đổi mơ hình chưa xong Vietinbank có kế hoạch lại chuyển đổi mơ hình cấp tín dụng thời gian chuẩn bị chuyển đổi mơ hình ngắn chắc chắn hậu việc chuyển đổi trước lặp lại Kiến nghị với Vietinbank ổn định mơ hình cấp tín dụng, có chuyển đổi cần phải có lộ trình phù hợp c) Đẩy mạnh thủ tục quy trình cấp tín dụng gọn nhẹ Với quy trình thủ tục rườm rà làm tiến độ cấp tín dụng cho khách hàng lâu đồng thời yêu cầu khách hàng bổ sung nhiều hờ sơ từ dẫn đến giảm hài lịng khách hàng việc sử dụng sản phẩm tín dụng bán lẻ Do 73 đó, ngân hàng cần xây dựng quy trình cấp tín dụng gọn nhẹ đảm bảo giảm thiểu rủi ro Hiện tại, với KHDN ngân hàng có danh mục hờ sơ chung cho tồn KHDN hồ sơ không phù hợp với khách hàng có quy mơ siêu nhỏ quy mơ vừa nhỏ Do đó, ngân hàng cần lập danh mục hồ sơ tối thiểu loại khách hàng theo quy mô d) Đẩy mạng công tác quảng bá thƣơng hiệu Vietinbank Việt Nam cần đẩy mạnh công tác quang ba hinh anh ̉ụ̉ ̉́ ̀ ̉ụ̉ , giơi ̉́ thiêụ san phẩm dicḥ vu g̣cua ngân hàng cac phương tiêṇ thông tin đaị ̉ụ̉ ̉ụ̉ ̉́ chúng có tính chất tồn hệ thống để đảm bảo số lượng khách hàng nắm bắt thơng tin lớn Ngồi ra, ngân hàng cần xây dưngg̣ đươcg̣ g̣thống nhâṇ diêṇ thương hiêụ từ Trung Ương xuống chi nhánh , phòng, điểm giao dicḥ theo mâũ thống , tạo thống hình ảnh Đầu tư s vật chất, nâng cao trinh̀ đô g̣công nghê g̣cho chi nhánh thường xuyên tổchức đào taọ, cho cán bô đg̣ i hocg̣ hỏi kinh nghiêṃ Có kế hoạch hỗ trợ cho chi nhánh viêcg̣ phát triển khách hàng bền vững e) Nâng cao chất lƣợng công nghệ thông tin Môṭhê g̣thống thông tin làrất cần thiết đểngân hàng cóthểquản lýtốt hoạt động phát triển khách hàng CNTT làtiền đềquan trongg̣ đểlưu giữvàxử lý sở liệu tập trung , cho phép giao dịch trực tuyến thực , cho phép khai thác dữliêụ môṭcách qn , nhanh chóng , xác CNTT hỗtrơ g̣triển khai sản phẩm dicḥ vu g̣tín d ụng tiên tiến chuyển tiền tư đg̣ ôngg̣ , cho vay dân cư nhiều hinh̀ thức khác Nhờkhảnăng trao đổi thơng tin tức thời , CNTT góp phần nâng cao hiêụ quảcủa viêcg̣ quản trị ngân hàng, tạo điều kiện thực mơ hình xử lý tập trung giao dịch có tính chất phân tán chuyển tiền , giao dicḥ thẻ, tiết kiêṃ đáng kểchi phí giao dicḥ Đồng thời, hệ thống CNTT đại giúp công tác báo cáo ngân hàng thuận tiện mà cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ cho nhà quản 74 trị từ nhà quản trị đưa sách kịp thời phù hợp Để hệ thống CNTT ngày đại, cần phải thực 4.3.2 Đối với Ngân hàng nhànước Hoàn thiện cách thức giám sát ngân hàng Giám sát tài tốt cần giải bốn vấn đề bản: Tổ chức hệ thống giám sát; Thiết lập hệ thống tiêu giám sát; Quyền lực quan giám sát; Chi phí giám sát Để hồn thiện, quy chuẩn cách thức giám sát Ngân hàng thúc đẩy thực quản trị rủi ro theo Basel II, NHNN cần thực hiện: Hồn thiện mơ hình tổ chức máy tra Ngân hàng theo ngành dọc từ Trung Ương xuống sở có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy NHNN; ứng dụng nguyên tắc giám sát hiệu hoạt động Ngân hàng ủy ban Basel, tuân thủ quy tắc thận trọng công tác tra; Tiếp tục công tác ứng dụng nguyên tắc giám sát hiệu hoạt động ngân hàng Uỷ ban Basel, việc tuân thủ nguyên tắc thận trọng công tác tra Đưa biện pháp hoàn thiện hệ thống giám sát Ngân hàng theo hướng sau: + Nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm Èn hoạt động TCTD, bao gờm việc thành lập Đồn khảo sát trực nguyên tắc chọn mẫu ngẫu nhiên, phân tích báo cáo tài xác định “điểm” nhạy cảm; + Phát triển thống cách thức giám sát Ngân hàng sở lý luận thực tiễn + Xây dựng cách tiếp cận tới công việc đánh giá chất lượng quản trị rủi ro nội TCTD; + Nâng cao đòi hỏi kỹ thuật việc trích lập dự phịng rủi ro 75 b)Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cần thiết để đảm bảo an ninh hoạt động tín dụng ngân hàng Xây dựng hệ thống biện pháp kiểm sốt l̀ng vốn quốc tế nợ nước ngồi, tập trung vào chế giám sát cho vay vay ngoại tệ NHTM để tránh rủi ro tỷ giá, ngoại hối kỳ hạn, qua có cảnh báo sớm cho NHTM; Xây dựng hệ thống báo cáo đồng để giảm thiểu khối lượng rủi ro nâng cao chất lượng thông tin Nâng cao tiêu chí hệ thống cấp giấy phép đòi hỏi kỹ thuật TCTD dùa tiêu chuẩn độ vững chắc tài số an tồn hoạt động TCTD Tiếp tục thực cách đốn kiên định hình thức sắp xếp lại, đóng cửa, hợp nhất, sáp nhập hệ thống ngân hàng, đẩy nhanh q trình cổ phần hố NHTM Quốc doanh đồng thời gắn liền với việc niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán nhằm phân tán rủi ro Các TCTD cần đánh giá, xếp hạng chất lượng hoạt động mang tính khoa học thực tiễn cao theo thông lệ quốc tế phù hợp nhu cầu quản lý NHNN Trên sở đánh giá, xếp hạng cho tổ chức tín dụng, NHNN cần tăng cường cơng tác giám sát tính tn thủ, phân loại xếp loại rủi ro Ngoài ra, cần thiết lập củng cố hệ thống quỹ liên quan bảo đảm an ninh tài hoạt động ngân hàng Dự trữ bắt buộc; Bảo hiểm tiền gửi trích lập dự phịng rủi ro Tiếp tục hồn thiện đẩy mạnh việc sử dụng hệ thống giấy tờ có thương phiếu, chứng tiền gửi loại tín phiếu, trái phiếu NHTM Triển khai mạnh thị trường tiền tệ nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro repo đảo ngược, future, option… 76 c) Hướng dẫn, đạo NHTM thực chế tài Nhà nước nhằm an tồn hố hoạt động tín dụng Một là, NHNN cần nhanh chóng triển khai hướng dẫn thực cách rõ ràng khuôn khổ pháp lý liên quan đến an tồn tín dụng theo Luật NHNN Luật tổ chức tín dụng Hai là, dùa thiết chế Nhà nước, NHNN phải có quy định bắt buộc NHTM phải đăng ký tài sản chấp, chấp hành quy định phân loại nợ trích lập dự phịng, quy định đảm bảo an tồn nhằm góp phần giúp ngân hàng kiểm soát RRTD cách tốt Ba là, NHNN cần trọng chủ động tăng cường phối hợp với Nhà nước việc ban hành định chế phù hợp việc thực biện pháp xử lý nợ tờn đọng trích lập dự phịng rủi ro, qua tạo dựng khung pháp lý đờng có hiệu lực cao cho hoạt động phịng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng Bốn là, NHNN trọng đôn đốc giám sát việc triển khai chương trình xử lý nợ tờn đọng tái cấu NHTM theo kế hoạch đề 4.3.3 Đối với quan ban ngành liên quan + Hoàn thiện ổn định sách phát triển kinh tế xã hội - Nhà nước phải giữ ổn định kinh tế Đây làđiều kiêṇ quan trongg̣ làm tăng sư g̣tin tưởng moịbơ g̣phâṇ đ ó có nhà sản xuất, ngân hàng vàngười tiêu dùng triển vongg̣ tươi sáng kinh tế Với kinh tế suy thối nhiều ngân hàng gặp khó khăn hoạt động: hoạt động kinh doanh lãi thấp, tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu tăng cao,… Cần tiếp tục thực mục tiêu kiểm sốt tăng trưởng tín dụng để kiềm chế lạm phát, đờng thời đảm bảo an tồn, hiệu hoạt động tín dụng Phát triển kinh tế bền vững tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng huy động cho vay cách an toàn 77 - Cần đưa chinh́ sách phùhơpg̣ cải thiêṇ môi trường kinh tếxa ̃ hôị, khoa hocg̣ công nghê g̣cung bao vê g̣ngươi tiêu dung Khi kinh tếphat ̉ ̃ ̉ụ̉ ̉̀ ̉̀ ̉́ triển, đời sống xa ̃hôịđươcg̣ cải thiêṇ, dân triń âng cao se ̃khiến cho nhiều tầng lớp dân cư xa ̃hơịcóđiều kiêṇ tiếp câṇ với sản phẩm ngân hàng hiêṇ đaị Do vâỵ, Nhà nước cần có chế đầu tư thỏa đáng vào việc phát triển hạ tầng sở công nghệ , dịch vụ tự động h iêṇ đaịnhư g̣thống bán hàng tự động,… Khuyến khich́ doanh nghiêpg̣ đầu tư vào linh ̃ vưcg̣ phát triển g̣thống g̣tầng công nghê g̣thông tin mang ýnghiã xa ̃hôị, phân bốđồng Cần khuyến khich hoaṭđôngg̣ tiêu dung qua kê nh tin dungg̣ cua ngân hang ̉́ ̉̀ ̉́ ̉ụ̉ khuyến khich dân sư dungg̣ cac dicḥ vu g̣ngân hang ̉́ ̉̀ ̉ụ̉ ̉́ ̉̀ ̉̀ Môṭtrong chu trương lơn thơi gian qua la tra lương người lao động qua tai ̉ ̃ ̉ụ̉ ̉́ ̉̀ ̉̀ ̉ụ̉ ̉̀ khoản Điều không chỉlàm tăng sốlươngg̣ khách hàng cho ngân hàng mà tạo điều kiện cho ngân hàng quảng bá sản phẩm tín dụng đến với khách hàng + Hồn thiện mơi trƣờng pháp lý Điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi quan trọng hoạt động NHTM Trong việc hồn thiện mơi trường pháp lý, cần đặc biệt ý tới việc hoàn thiện văn pháp luật tài sản chấp, phát mại TSBĐ, văn nhiều bất cập, việc xác định quyền sở hữu tài sản dùng làm chấp Chính phủ tạo thơng thống việc lý tài sản chấp doanh nghiệp, tư nhân có nợ xấu Tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng, nâng cao quyền tự chủ TCTD phù hợp với cam kết chuẩn mực quốc tế, xây dựng luật ngân hàng tạo sở pháp lý cho mơ hình NH Trung ương đại phát triển hệ thống TCTD giai đoạn Chính Phủ cần có biện pháp cần thiết để đảm bảo luật pháp phải thực cách quán triệt để Đối với lĩnh vực NH yêu cầu 78 tăng cường pháp chế lĩnh vực hoạt động NH đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập kinh tế giới + Xây dựng lộ trình áp dụng quy định, sách Đối với sách ảnh hưởng nhiều tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, người dân cần phải có lộ trình áp dụng phù hợp Ví dụ, với sách mua bán chuyển quyền chuyển nhượng phải sang tên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu dù quy định lâu xã hội khơng áp dụng người dân khơng biết Khi Chính phủ thắt chặt việc chấp hành, quy định không phổ biến rộng rãi cho nhân dân trước thực thời gian ngắn (một tuần) thơng tin cần báo chí đề cập rộng rãi Nhiều người dân kinh doanh xe cũ không kịp xử lý gây tồn đọng hàng số lượng lớn hàng không bán Khách hàng khơng kinh doanh khơng có tiền để trả nợ ngân hàng làm cho nợ hạn ngân hàng gia tăng + Xây dƣngC̣ tC̣ hống thông tin thẩm đinḥ khách hàng: Đểđa dangg̣ hóa thơng tin khách hàng cần nhiều kênh thông tin viêcg̣ thưcg̣ hiêṇ nghiã vu g̣nôpg̣ thuế, bảo hiểm xã hội, chếđô g̣với người lao đôngg̣ , hay người lanh ̃ đaọ cơng ty vàngười cóliên quan đa ̃từng cótiề n án tiền nhiên thông tin khóđểNgân hàng cóthểtiếp câṇ , thơng tin chủ yếu vâñ khách hàng cung cấp Vì để đa dạng hóa thơng tin thẩm định khách hàng, Chính phủ cần đa dạng hóa thơng tin , có cơng thơng tin kết nối chung thông tin Ngân hàng vàcác bô g̣ban ngành liên quan Viêcg̣ vừa giúp thơng tin đến ban ngành nhanh chóng , xác, đờng thời giúp Ngân hàng có nhiều nguồn thông tin đa dạng để thẩm định khách hàng 79 Tiểu kết chƣơng Trên sở phân tích đánh giá ưu điểm, nhược điểm hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, định hướng phát triển Vietinbank Đông Hà Nội, chương luận văn đề xuất số giải pháp chung số giải pháp riêng để hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngoài ra, chương đề xuất số kiến nghị với trụ sở Vietinbank ngành liên quan, Chính phủ, NHNN nhằm xây dựng sách pháp luật làm sở hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 80 KẾT LUẬN Vơi viêcg̣ lâpg̣ Khối phê duyêṭtin dungg̣– trụ sở ̉́ ̉̀ ̉́ phòng ban hỗ trợ Phịng hỗ trợ tín dụng Phịng Tổng hợp , công tác thẩm định độc lập so với phận quan hệ khách hàng áp lực kinh doanh đờng thời việc chun mơn hóa giúp chất lượng thẩm định tốt Sau vào vâṇ hành mô hinh̀ , Chi nhánh Đông HàNội tăng cường thu hồi nợ xử lý RRTD,… Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Đông Hà Nội” giải vấn đề bản: - Lý luận rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng hoạt động NHTM - Thực trạng chất lượng tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank – chi nhánh Đông Hà Nội - Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương ViêṭNam – chi nhánh Đông Hà Nội Do hạn chế mặt kiến thức lý thuyết thực tiễn, thời gian… nên đề tài nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, mong góp ý thầy/cơ bạn Xin trân trọng cảm ơn! 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt [1] Phan Thị Cúc, 2008 Giáo trình Tín dụng Ngân hàng Thành phố Hờ Chí Minh: Nhà xuất Thống kê [2] Lê Thị Huyền Diệu, 2010 Luận khoa học xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sỹ, Học viện Ngân hàng [3] Nguyễn Thị Gấm, 2016 Xử lý tài sản bảo đảm tranh chấp hợp đờng tín dụng NHTM Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, Số 13, tháng 7/2016 [4] Lê Thị Thanh Hà, 2004 Giải pháp hồn thiện quan hệ tín dụng ngân hàng thương mại với doanh nghiệp Việt Nam Luận án tiến sỹ, Đại học Kinh tế Tp Hờ Chí Minh [5] Trần Huy Hoàng cộng sự,2007 Quản trị Ngân hàng Thương mại Thành phố Hờ Chí Minh: Nhà xuất Lao động Xã hội [6] Trần Viết Hoàng Cung Trần Việt, 2008 Các Nguyên lý Tiền tệ Ngân hàng Thị trường Tài Thành phố Hờ Chí Minh:Nhà xuất Thống kê [7] Nguyễn Minh Kiều,2006 Tín dụng Thẩm định tín dụng Ngân hàng Thành phố Hờ Chí Minh: Nhà xuất Thống kê [8] Nguyễn Minh Kiều, 2007 Nghiệp vụ Ngân hàng đại Thành phố Hờ Chí Minh: Nhà xuất Thống kê [9] Trần Thị Kỳ, 2014 Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sỹ, trường Đại học Kinh tế quốc dân [10] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2014 Văn số 22/VBHN-NHNN ngày 04/6/2014 quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Hà Nội, tháng 06 năm 2014 82 [11] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2016 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi đối với khách hàng Hà Nội, tháng 03 năm 2017 [12] Lê Tấn Phước, 2007 Đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Luận án tiến sỹ Đại học Kinh tế Tp Hờ Chí Minh [13] Lê Thanh Tâm, Phạm Bích Liên, 2009 Quản trị Rủi ro hoạt động: Kinh nghiệm Quốc tế Bài học Ngân hàng Thương mại Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, số 20, Hà Nội [14] Lê Văn Tề Hồ Diệu, 2004 Ngân hàng Thương mại Thành Phố Hờ Chí Minh: Nhà xuất Thống kê [15] Lê Thị Hiệp Thương, 1996 Các biện pháp ngân hàng thương mại nhằm hạn chế rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp Luận án tiến sỹ Đại học Kinh tế Tp Hờ Chí Minh [16] Nguyễn Hữu Thủy, 1996 Những giải pháp chủ yếu hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nước ta giai đoạn Luận án tiến sỹ Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội [17] Nguyễn Thị Ngọc Trang cộng sự, 2007 Quản trị Rủi ro Tài Chính Thành Phố Hờ Chí Minh: Nhà xuất Thống kê [18] Nguyễn Đức Tú, 2012 Quản lý rủi ro tín dụng NHTM Cổ phần Công thương Việt Nam Luận án Tiến sỹ kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân [19] Đào Thanh Tú, 2014 Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động NHTM Việt Nam Tạp chí Tài chính, số 6, năm 2014 [20] Trường Đại học Luật Hà Nội, 2002 Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Công An Nhân dân II Tiếng Anh [21] Basel Committee on Banking Supervison (2004), International Convergence of Capital Muasurement and Capital Standards – A Revised Framework, Bank For International Settlements, Basel [22] Eugene F Brigham, Michael C Ehrhardt (2002), Financial Management: Theory and Practice,South-Western, Ohio 92 83 ... lý rủi ro quản lý rủi tín dụng Ngân hàng thương mại Luận án đưa mơ hình áp dụng để quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, đánh giá rõ mặt chưa quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Công thương, ... chọn đề tài: "Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Thương mại Cổ phần Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội" với mong muốn phân tích rõ quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng để từ đề... người ta chia rủi ro tín dụng thành loại khác Căn vào nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau đây: Rủi ro Tín dụng Rủi ro Giao dịch Rủi ro Lựa chọn Rủi ro Bảo