Những nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ******** Huỳnh Thị Thu Hiền PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Bùi Văn Trịnh TP Hồ Chí Minh – Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tơi Số liệu nêu luận văn trung thực có trích nguồn Người thực Huỳnh Thị Thu Hiền MỤC LỤC Phần mở đầu Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Các nghiên cứu trước Phần nội dung Chương 1: Những vấn đề nợ xấu NHTM 1.1 Các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu NHTM 1.1.1 Nghiệp vụ tài sản có 1.1.2 Nghiệp vụ tài sản nợ 1.1.3 Nghiệp vụ trung gian 1.2 Nợ xấu nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM 1.2.1 Khái niệm nợ xấu 1.2.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM 1.2.3 Các nguyên tắc hoạt động quản lý nợ xấu (theo Basel) 13 1.2.4 Mục đích quản lý nợ xấu 18 1.3 Mơ hình nghiên cứu chung 19 1.4 Kinh nghiệm quản lý nợ xấu nước giới 21 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý nợ xấu Trung Quốc 21 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý nợ xấu Mỹ châu Âu 24 1.4.3 Kinh nghiệm quản lý nợ xấu Thái Lan 25 1.4.4 Kinh nghiệm quản lý nợ xấu Nhật Bản 25 Kết luận chương 26 Chương 2: Phân tích thực trạng nợ xấu nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long 27 2.1 Tình hình hoạt động tín dụng chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long 27 2.1.1 Sơ lược chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long 27 2.1.2 Thực trạng hoạt động tín dụng chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long 28 2.2 Phân tích thực trạng nợ xấu chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long 32 2.2.1 Phân tích chung tình hình nợ xấu 32 2.2.2 Phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ xấu chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời gian qua 36 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long 39 2.3.1 Phân tích thơng tin khách hàng doanh nghiệp qua mẫu khảo sát 39 2.3.2 Kiểm định tính phù hợp mơ hình 47 2.3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu 48 Kết luận chương 54 Chương 3: Một số giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long 55 3.1 Định hướng quản lý nợ xấu chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long 55 3.2 Một số giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long 57 3.2.1 Các giải pháp liên quan đến lãi suất 57 3.2.2 Các giải pháp liên quan đến số tiền vay 58 3.2.3 Các giải pháp liên quan đến giá trị tài sản đảm bảo tiền vay 58 3.2.4 Các giải pháp liên quan đến kinh nghiệm kinh doanh người quản lý doanh nghiệp 59 3.2.5 Tăng cường khả vốn tự có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 60 3.2.6 Các giải pháp liên quan đến lợi nhuận khách hàng vay 60 3.2.7 Các giải pháp liên quan đến ổn định thị trường 61 3.2.8 Các giải pháp liên quan đến trình độ học vấn khách hàng vay 61 3.2.9 Một số giải pháp khác 62 3.3 Một số kiến nghị nhằm hạn chế nợ xấu chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long 64 Kết luận chương 71 Kết luận 72 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước VND đồng Việt Nam USD đồng đô la Mỹ AMC Công ty quản lý tài sản CIC Trung tâm thơng tin tín dụng AEG Nhóm chuyên gia tư vấn BCBS Ủy ban Basel Giám sát ngân hàng IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế IMF Quỹ tiền tệ giới HĐQT Hội đồng quản trị DATC Công ty Mua bán nợ Tài sản tồn đọng doanh nghiệp VAT Thuế giá trị gia tăng DANH MỤC CÁC BẢNG Thứ tự Nội dung Trang Bảng 1.1 Các nhân tố tác động đến nợ xấu 20 Bảng 2.1 Các chi nhánh NHTM địa bàn từ 2007 - 2011 27 Bảng 2.2 Tình hình huy động vốn NHTM địa bàn Tình hình cho vay NHTM địa bàn 28 33 Bảng 2.5 Tình hình nợ xấu tỷ lệ nợ xấu NHTM địa bàn Tình hình nợ xấu theo tiêu chí Bảng 2.6 Tình hình lãi suất tiền vay doanh nghiệp phải trả 39 Bảng 2.7 Tình hình số tiền vay khách hàng vay 40 Bảng 2.8 Tình hình giá trị tài sản đảm bảo tiền vay 41 Bảng 2.9 42 Bảng 2.10 Tình hình kinh nghiệm kinh doanh người quản lý doanh nghiệp Tình hình khả vốn tự có tham gia Bảng 2.11 Tình hình lợi nhuận khách hàng vay 44 Bảng 2.12 Tình hình mức độ ổn định thị trường 45 Bảng 2.13 Tình hình trình độ học vấn khách hàng vay 46 Bảng 2.14 Kiểm định tính phù hợp tổng qt mơ hình 47 Bảng 2.15 Mức độ xác dự báo 48 Bảng 2.16 Kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu 49 Bảng 2.3 Bảng 2.4 30 34 43 PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong những năm qua , tình hình kinh tế xã hội nước nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng bởi cuộc kh ủng hoảng kinh tế toàn cầu , sự suy giảm kinh tế tron g những tháng đầ u năm 2009 và tình hình lạm phát tăng cao từ những tháng cuối năm 2009 đến vẫn còn tiếp diễn từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời số ng của người dân Tình hình đó làm cho các chi nhánh Ngân hàng Thương mại (NHTM) địa bàn đối mặt với nguy nợ xấu tăng cao Trong những năm gần đây, các NHTM thực nhiều biện pháp đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng thu nhập từ hoạt động cho vay vẫn chiếm tỷ trọng lớn (trên 60%), nhiều NHTM tỷ lệ này là 70% lợi nhuận trước thuế của ngân hàng Những tổn thất, hay những rủi ro hoạt động tín dụng vẫn là những thiệt hại lớn nhất cho ngân hàng Vì vậy, quản lý rủi ro tín dụng coi là chiến lược quan trọng nâng cao lực tài chính, phát triển ổn định và vững của NHTM.(Hà Thị Sáu, 2011) Trong kinh doanh Ngân hàng, rủi ro người bạn đồng hành với các ngân hàng Rủi ro ngân hàng có nhiều loại khác có thể nói rủi ro tín dụng là biểu tập trung nhất cho đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro Trong hoạt động quản trị rủi ro có bước đó là: nhận dạng, đo lường, kiểm soát và tài trợ rủi ro (Lê trọng Quý, 2011) Trong đó, bước là bước có vai trò rất quan trọng, giúp các ngân hàng chủ động ngăn ngừa và hạn chế tổn thất rủi ro gây Đây là một những đề tài hấp dẫn, thu hút quan tâm nghiên cứu của nhiều người nhiều góc độ khác Tuy nhiên, thời gian qua chưa có công trình nghiên cứu cụ thể nào về vấn đề này địa bàn tỉnh Viñ h Long Vì vậy, tơi chọn đề tài: “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long” để nghiên cứu thời gian làm luận văn thạc sĩ MỤC TIÊU CỦA NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu chung của nghiên cứu là xác định những nhân tố và tìm mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến nợ xấu tại các chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời gian qua, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu của chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể Để thực mục tiêu chung thì đề tài có mục tiêu cụ thể sau: - Đánh giá thực trạng nợ xấu, tìm những nhân tớ ảnh hưởng đến tình hình nợ xấu tại chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời gian qua - Xác định mức độ ảnh hưởng của những nhân tố đến tình hình nợ xấu tại các chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long - Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu của chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời gian tới PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Phạm vi không gian Thông tin sử dụng đề tài là số liệu nghiên cứu tại tỉnh Vĩnh Long Đối tượng nghiên cứu là các chi nhánh NHTM và doanh nghiệp có vay vốn hoạt động địa bàn 3.2 Phạm vi thời gian Các số liệu đề tài sử dụng là từ năm 2007 đến năm 2011 3.3 Phạm vi nội dung Vì thời gian, kiến thức có hạn và với nguồn thông tin có thể thu thập hạn chế nên phạm vi đề tài này chỉ phân tích những nhân tớ ảnh hưởng đến nợ xấu và từ sở đó đề xuất một số giải pháp để hạn chế nợ xấu của các chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh thời gian tới PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Phƣơng pháp chọn vùng nghiên cứu Trong thời gian qua, hoạt động ngân hàng gặp nhiều khó khăn các ngân hàng địa bàn vẫn không ngừng mở rộng mạng lưới nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của người dân và doanh nghiệp tại các địa phương tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà Trong đó, địa bàn chiếm tỷ trọng dư nợ cao nhất là thành phố Vĩnh Long (21,33%), huyện Long Hồ có tỷ trọng dư nợ trung bình (16,41%) và chiếm tỷ trọng thấp nhất là huyện Mang Thít (7,62%) Trong đó, tỷ lệ nợ xấu của các NHTM địa bàn ba huyện này lại không tương ứng số tỷ trọng dư nợ, cụ thể tỷ lệ nợ xấu của các NHTM địa bàn Mang Thít là cao nhất (10,13%), thành phố Vĩnh Long có tỷ lệ trung bình (8,02%) và thấp nhất là huyện Long Hồ (5,41%) Xuất phát từ những thông tin trên, ba huyện, thành phố: thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít là địa bàn chọn để nghiên cứu 4.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin Thông tin thứ cấp: thu thập qua các nguồn tài liệu báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Vĩnh Long, các báo cáo của chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long, các bài báo, tạp chí,… Thơng tin sơ cấp: thu thập qua phỏng vấn trực tiếp từ khách hàng có vay vớn tín dụng tại chi nhánh NHTM địa bàn Đối tượng phỏng vấn: thực khảo sát đối với các doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng theo địa bàn huyện, thành phố tỉnh Vĩnh Long Để đảm bảo cho việc chọn mẫu mang tính ngẫu nhiên, phân tầng tác giả đã chia tổng thể các doanh nghiệp địa bàn theo địa bàn đã chọn trước Sau đó, tác giả vào tỷ lệ doanh nghiệp ở từng địa bàn để chọn số mẫu tương ứng, công việc chọn mẫu thể cụ thể qua bảng sau: Bảng 1: Doanh nghiệp đƣợc khảo sát theo địa bàn Địa bàn Thành phố Vĩnh Long Tổng thể (doanh nghiệp) 495 59,28 Mẫu (doanh nghiệp) 77 Tỷ lệ (%) Huyện Long Hồ 211 25,27 33 Huyện Mang Thít 129 15,45 20 835 100 130 Tổng (Nguồn: Tổng hợp số mẫu khảo sát) Từ bảng cho thấy, tổng số các doanh nghiệp tập trung địa bàn là 835 doanh nghiệp Trong đó, địa bàn có số doanh nghiệp nhiều nhất là thành phố Vĩnh Long, với 495 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 59,28% và số mẫu khảo sát là 77 mẫu, kế đến là huyện Long Hồ, với 211 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 25,27% và số mẫu khảo sát là 33 doanh nghiệp, địa bàn có số doanh nghiệp tập trung thấp nhất huyện, thành phớ là huyện Mang Thít, chỉ với 129 doanh nghiệp, chiếm 15,45% và số mẫu khảo sát là 20 doanh nghiệp Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng dựa vào số lượng của doanh nghiệp Từ danh sách khách hàng quản lý chọn ngẫu nhiên một khách hàng và chọn tiếp khách hàng thứ hai với bước nhảy k = 2, tiếp tục cho đến có đủ mẫu nghiên cứu Cỡ mẫu: thu thập 130 mẫu 4.3 Phƣơng pháp phân tích 69 hộ) Được chuyển đổi phần diện tích sử dụng chung thành diện tích sử dụng riêng để doanh nghiệp bàn giao (chuyển nhượng) quyền sử dụng quản lý cho hộ cá nhân mua cho doanh nghiệp bán để trả nợ cho Ngân hàng đồng thời sử dụng dich ̣ vụ khu Thương mại có hiệu - Tỉnh cần đẩy mạnh cơng tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm đầu cho sản phẩm, nhằm làm giảm số hàng tồn kho, khơi thơng dịng vốn, củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao số lợi nhuận cho doanh nghiệp Tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao lực sản xuất, mở rộng kinh doanh quy mô số lượng - Chỉ đạo quan chức làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án - Bên cạnh giải pháp miễn, giảm thuế, giãn thời hạn nộp thuế cần có giải pháp hữu hiệu đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng hóa, giảm lượng hàng tồn kho kích thích đầu tư, tiêu dùng tỉnh - Tỉnh cần có sách ưu đãi đầu tư, tạo lập mơi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút doanh nghiệp lớn, có cơng nghệ tiên tiến đến đầu tư tỉnh để chuyển giao kinh nghiệm quản lý kinh doanh công nghệ - Tỉnh cần tạo điều kiện để hàng hóa lưu thơng thuận lợi địa bàn tỉnh thông qua việc không ngừng đầu tư xây dựng, hồn thiện sở hạ tầng giao thơng thơng suốt Có chiến lược thu hút đầu tư, quy hoạch phát triển kinh tế địa bàn tỉnh, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh vào ngành nghề mà tỉnh mạnh nhiều tiềm như: phát triển du lịch, xuất gạo, thủy sản… Thực giải pháp bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ góp phần ổn định sản xuất cho doanh 70 nghiệp Quan tâm nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh số có chiều hướng tụt giảm thời gian gần - Bên cạnh đó, cần tập trung thực kềm chế lạm phát giảm sâu lãi suất cho vay theo nhịp giảm lạm phát * Đối với quan Tòa án, thi hành án, đấu giá tài sản đảm bảo Hỗ trơ ̣ các NHTM đẩ y nhanh tiế n đô ̣ xét xử , thi hành án đố i với các trường hơ ̣p khách hàng có nơ ̣ xấ u mà ngân hàng đã khởi kiê ̣n Lưu ý ngân hàng phải quan tâm công tác đảm bảo tính pháp lý đầy đủ cho khoản vay, tránh lập hồ sơ tín dụng dễ dãi, sơ sài mà bỏ qua lỗi pháp lý dễ dẫn đến rắc rối, tranh chấp sau thực phát tài sản 71 Kết luận chƣơng Nợ xấu tăng liên tục thời gian qua vấn đề quan tâm hàng đầu cấp, ngành có liên quan Việc giải vấn đề nợ xấu cơng việc vơ khó khăn lâu dài Trên sở định hướng quản lý ngành thơng qua việc phân tích nhân tố tác động đến nợ xấu để đưa giải pháp, kiến nghị thiết thực nhằm hạn chế nợ xấu thời gian tới cho NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long Việc giải vấn đề nợ xấu trước tiên phải thân ngân hàng, mà yếu tố người đóng vai trị quan trọng Vì vậy, ngân hàng phải ý đến công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngân hàng Tuy nhiên ngành ngân hàng khơng thể giải vấn đề triệt cần có phối hợp đồng cấp ngành nước, kể tranh thủ hỗ trợ quốc tế 72 KẾT LUẬN Thời gian qua, hoạt động ngân hàng địa bàn tỉnh Vĩnh Long gặp nhiều khó khăn chịu tác động diễn biến phức tạp tình hình tài tiền tệ ngồi nước Lạm phát tăng cao, thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp làm tác động khơng nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp địa bàn Trong đó, lên vấn đề nợ xấu ngân hàng thương mại liên tục tăng cao tăng trưởng tín dụng đạt thấp, địi hỏi tập trung đạo liệt cấp ngành để phối hợp ngân hàng tháo gỡ nút thắt nợ xấu tình hình Trên sở lý luận chung nợ xấu phân tích thực trạng nợ xấu, giúp nhận dạng vấn đề nợ xấu, đánh giá diễn biến đáng lo ngại tình hình nợ xấu địa bàn, đồng thời từ công tác quản lý vấn đề nợ xấu ngân hàng rút nguyên nhân quan trọng gây tình trạng nợ xấu thời gian qua Việc phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhân tố có tác động trực tiếp đến nợ xấu sau: lãi suất cho vay, giá trị tài sản đảm bảo, kinh nghiệm kinh doanh người quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận trung bình năm khách hàng có vay vốn ngân hàng mức độ ổn định thị trường Kết phân tích sở quan trọng cho việc đề giải pháp hữu hiệu nhằm giúp ngăn ngừa cố gắng kéo giảm tỷ lệ nợ xấu địa bàn thời gian tới Hạn chế nghiên cứu thời gian có hạn nên thực phân tích số nhân tố tiêu biểu ảnh hưởng đến nợ xấu, ngồi cịn số nhân tố khía cạnh khác liên quan đến vấn đề nợ xấu mà nghiên cứu sau thực tiếp tục nhằm cung cấp nhiều thơng tin quan trọng bổ ích phục vụ cho công tác quản lý ngân hàng địa bàn Mặc dù thân cố gắng việc nghiên cứu nhiên 73 trình thực đề tài nghiên cứu luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả luận văn mong đóng góp chân thành q thầy bạn để giúp cho việc nghiên cứu hoàn chỉnh TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Báo cáo hoạt động tín dụng NHNN chi nhánh tỉnh Vĩnh Long Đinh Thị Thanh Vân, 2012 So sánh nợ xấu, phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Việt Nam thơng lệ quốc tế Tạp chí ngân hàng, số 10, trang 5-12 Đỗ Phạm, 2012 CTQLN nhìn kinh nghiệm quốc gia Thời báo ngân hàng, số 97, trang 4-5 Hà Thị Sáu, 2011 Bàn số biện pháp xử lý nợ xấu NHTM Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, số 3+4, trang 29-31 Lê Trọng Quí, 2011 Bàn phương pháp trích lập dự phịng rủi ro tín dụng NHTM Tạp chí ngân hàng, số 4, trang 35-39 Nguyễn Đăng Dờn , 2012 Quản trị ngân hàng thương mại đại Lần TP Hồ Chí Minh: Nxb Phương Đơng Nguyễn Thị Hoài Thương, 2011 Áp dụng nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu NHTM Tạp chí ngân hàng, số 5, trang 25-31 Nguyễn Văn Tuấn, 2007 Phân tích hồi qui logistic trong: Phân tích số liệu tạo biểu đồ R Hà Nội: Nxb Khoa học Kỹ thuật Phan Thị Thu Hà, 2009 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nxb Giao thông Vận tải 10 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 493 11 Thanh Thanh Lan, 2012 Việt Nam cần tỷ USD lọc nợ xấu kiểu Mỹ www.ebank.vnexpress.net 12 Trần Chí Chinh, 2012 Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu hệ thống ngân hàng Việt Nam Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, số 77, trang 32-39 13 Trần Huy Hoàng, 2010 Quản trị ngân hàng TP Hồ Chí Minh: Nxb Lao động xã hội 14 Tư vấn đầu tư phát triển bất động sản, 2011 Chuyên đề tháng 9/2011: Nợ xấu www.intelexs.com.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP TẠI VĨNH LONG I PHẦN QUẢN LÝ Bảng câu hỏi số: Ngày: Tên người trả lời: Địa chỉ: Tên doanh nghiệp: Ngành nghề kinh doanh: Điện thoại: Email: II PHẦN GIỚI THIỆU Xin chào quý công ty/doanh nghiệp! Tôi là: Huỳnh Thị Thu Hiền, học viên cao học ngành Ngân Hàng Trường đại học kinh tế TP HCM Tôi thực đề tài nghiên cứu “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long” Xin quý công ty/doanh nghiệp vui lòng dành chút thời gian để trả lời câu hỏi có liên quan Các ý kiến quý công ty/doanh nghiệp nguồn liệu quý giá giúp tơi hồn thành tốt đề tài nghiên cứu Tơi mong cộng tác chân tình q cơng ty/doanh nghiệp III PHẦN CHÍNH Xin vui lịng cho biết lãi suất mà q cơng ty/doanh nghiệp vay năm 2011 bao nhiêu? % Xin vui lòng cho biết mức vay mà quý công ty/doanh nghiệp vay thuộc khoản nào? < 200 triệu đồng  200 triệu đồng - < 500 triệu đồng  500 triệu đồng - < 1.000 triệu đồng  1.000 triệu đồng - < 2.000 triệu đồng > 2.000 triệu đồng   Xin quý công ty/doanh nghiệp vui lòng cho biết giá trị tài sản chấp (giá thị trường)/ tổng số tiền vay bao nhiêu? ……… % Xin vui lòng cho biết kinh nghiệm nghề nghiệp người quản lý quý công ty/doanh nghiệp bao lâu? < năm  năm - < năm năm - < năm  > năm  năm - < năm   Khả tham gia vốn tự có vào phương án kinh doanh quý công ty/doanh nghiệp bao nhiêu? ……… % Mức độ ổn định thị trường đầu vào, đầu nào? Rất ổn định  Ổn định  Khá ổn định Tương đối ổn định  Khơng ổn định  Xin vui lịng cho biết lợi nhuận trung bình hàng năm q cơng ty/doanh nghiệp bao nhiêu? ………… triệu đồng Xin vui lịng cho biết trình độ học vấn người quản lý quý công ty/doanh nghiệp? Cấp % Cấp % Cấp % Trung cấp & cao đẳng % Đại học & sau đại học% XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỖ TRỢ QUÝ BÁU CỦA QUÝ CƠNG TY/DOANH NGHIỆP Phụ lục 2: Tình hình lãi suất tiền vay doanh nghiệp phải trả laisuat Frequency Valid duoi 18% Percent Valid Percent Cumulative Percent 17 13.1 13.1 13.1 tu 18% den 20% 97 74.6 74.6 87.7 tren 20% 16 12.3 12.3 100.0 130 100.0 100.0 Total Phụ lục 3: Tình hình số tiền khách hàng vay sotienvay Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent duoi 200 tr 10 7.7 7.7 7.7 tu 200 tr den 500 tr 33 25.4 25.4 33.1 tu 500 tr den 1.000 tr 19 14.6 14.6 47.7 tu 1.000 tr den 2.000 tr 23 17.7 17.7 65.4 tren 2.000 tr 45 34.6 34.6 100.0 130 100.0 100.0 Total Phụ lục 4: Tình hình giá trị tài sản đảm bảo tiền vay gttaisanbaodam Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent duoi 100% 61 46.9 46.9 46.9 tu 100% den 125% 57 43.8 43.8 90.8 tu 125% den 150% 5.4 5.4 96.2 tu 150% den 200% 2.3 2.3 98.5 tren 200% 1.5 1.5 100.0 130 100.0 100.0 Total Phụ lục 5: Tình hình kinh nghiệm kinh doanh người quản lý doanh nghiệp kinhnghiemnv Frequency Valid duoi nam Percent Valid Percent Cumulative Percent 14 10.8 10.8 10.8 tu den nam 18 13.8 13.8 24.6 tu den nam 43 33.1 33.1 57.7 tu den nam 17 13.1 13.1 70.8 tren nam 38 29.2 29.2 100.0 130 100.0 100.0 Total Phụ lục 6: Tình hình khả vốn tự có tham gia knvontucothamgia Frequency Valid duoi 25% Percent Valid Percent Cumulative Percent 4.6 4.6 4.6 tu 25% den 50% 75 57.7 57.7 62.3 tu 50% den 100% 27 20.8 20.8 83.1 tu 100% den 200% 20 15.4 15.4 98.5 1.5 1.5 100.0 130 100.0 100.0 tren 200% Total Phụ lục 7: Tình hình lợi nhuận khách hàng vay loinhuan Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent duoi 500 tr 87 66.9 66.9 66.9 tu 500 tr den 1.000 tr 30 23.1 23.1 90.0 tu 1.000 tr den 1.200 tr 6.2 6.2 96.2 tu 1.200 tr den 1.500 tr 2.3 2.3 98.5 tren 1.500 tr 1.5 1.5 100.0 130 100.0 100.0 Total Phụ lục 8: Tình hình mức độ ổn định thị trường mdondinhtt Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong on dinh 78 60.0 60.0 60.0 on dinh 52 40.0 40.0 100.0 Total Phụ lục 9: Tình hình trình độ học vấn khách hàng vay trinhdokh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid cap 3.1 3.1 3.1 cap 12 9.2 9.2 12.3 cap 71 54.6 54.6 66.9 tc va cd 32 24.6 24.6 91.5 dh va sdh 11 8.5 8.5 100.0 130 100.0 100.0 Total Phụ lục 10: Bảng kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu Variables in the Equation 95,0% C.I.for EXP(B) Step a B S.E 3.087 1.288 5.739 017 21.902 1.753 273.662 409 482 721 396 1.505 586 3.867 -3.321 906 13.430 000 036 006 213 kinhnghiemnv -.867 443 3.824 051 420 176 1.002 vontucothamgia -.725 606 1.431 232 484 148 1.589 loinhuan -.974 573 2.883 090 378 123 1.162 -2.482 989 6.303 012 084 012 580 trinhdokh -.585 623 883 347 557 164 1.887 Constant 8.615 5.157 2.791 095 5512.719 laisuat sotienvay gttaisanbaodam mdondinhtt Wald df Sig Exp(B) Lower Upper a Variable(s) entered on step 1: laisuat, sotienvay, gttaisanbaodam, kinhnghiemnv, vontucothamgia, loinhuan, mdondinhtt, trinhdokh Phụ lục 11: Bảng kiểm định giả thuyết Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 133.738 000 Block 133.738 000 Model 133.738 000 Phụ lục 12: Bảng kiểm định tính phù hợp tổng quát mơ hình Model Summary Step -2 Log likelihood 39.495 Cox & Snell R Square a Nagelkerke R Square 643 873 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than ,001 Phụ lục 13: Bảng mức độ xác dự báo Classification Table a Predicted noxau Observed Step khong co no xau co no xau Percentage Correct noxau khong co no xau 48 96.0 co no xau 77 96.2 Overall Percentage 96.2 a The cut value is ,500 Phụ lục 14: 18 chi nhánh Ngân hàng thương mại hoạt động địa bàn tỉnh Vĩnh Long, là: - Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam; - Ngân hàng Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long; - Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam; - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; - Ngân hàng TMCP Sài Gòn; - Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín; - Ngân hàng TMCP Á Châu; - Ngân hàng TMCP Đông Á; - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam; - Ngân hàng TMCP Kiên Long; - Ngân hàng TMCP An Bình; - Ngân hàng TMCP Phương Đông; - Ngân hàng TMCP Phương Tây; - Ngân hàng TMCP Phương Nam; - Ngân hàng TMCP Nam Việt; - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng; - Ngân hàng TMCP Đại Tín