Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàngTMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -o0o - TÂN THỊ THU HÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -o0o - TÂN THỊ THU HÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh (Thạc Sĩ Điều Hành Cao Cấp) Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN VĂN SĨ TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập làm việc với tinh thần nghiêm túc thân Số liệu thống kê trung thực, nội dung kết nghiên cứu luận văn chưa cơng bố cơng trình thời điểm TP HCM, ngày … tháng … năm 2016 Tác giả Tân Thị Thu Hà MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp phương pháp luận nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Bản chất rủi ro tín dụng 1.1.3 Biểu rủi ro tín dụng 1.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 1.2.1 Nhân tố bên ngân hàng 1.2.2 Nhân tố khách hàng 11 1.2.3 Nhân tố khách quan 13 1.3 Hậu rủi ro tín dụng 15 1.3.1 Tác động đến hoạt động ngân hàng thương mại 15 1.3.2 Tác động đến kinh tế- xã hội 16 1.3.3 1.4 Tác động đến khách hàng 16 Đo lường rủi ro tín dụng 17 1.4.1 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng 17 1.4.2 Lượng hóa rủi ro tín dụng 18 1.5 Lược khảo nghiên cứu có liên quan 23 1.6 Giới thiệu mơ hình nghiên cứu .25 Kết luận 27 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA………………… 28 2.1 Đơi nét q trình hình thành phát triển BIDV 2.1.1 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam ( Hội sở chính) .28 2.1.1.1 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 28 2.1.1.2 Mạng lưới hoạt động BIDV 28 2.1.2 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa 29 2.2 Tình hình hoạt động bán lẻ BIDV từ 2013 đến 2015 29 2.2.1 Hoạt động BIDV Việt Nam .29 2.2.1.1 Kết hoạt động bán lẻ BIDV (2013-2015) .29 2.2.1.2 So sánh hoạt động bán lẻ BIDV với ngân hàng khác 31 2.2.2 2.3 Hoạt động BIDV Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (2013-2015) 32 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV .34 2.3.1 Kết phân tích định tính 34 2.3.1.1 Năng lực quản lý rủi ro 34 2.3.1.2 Sự yếu đội ngũ cán 36 2.3.1.3 Công tác kiểm tra hạn chế .36 2.3.1.4 Khung pháp lý chưa hoàn thiện 37 2.3.1.5 Hệ thống công nghệ thông tin 37 Phân tích định lượng dựa vào mơ hình hồi quy tuyến tính 38 2.3.2 2.3.2.1 Số liệu sử dụng 38 2.3.2.2 Mô tả mẫu nghiên cứu 38 2.4 Kết đạt vấn đề tồn hoạt động cấp tín dụng bán lẻ BIDV 43 2.4.1 Tại BIDV Việt Nam 43 2.4.1.1 Những mặt đạt 43 2.4.1.2 Những tồn hoạt động bán lẻ .45 2.4.2 Tại BIDV Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa .45 2.4.2.1 Những mặt đạt 45 2.4.2.2 Những tồn hoạt động bán lẻ .46 Kết luận 46 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA .48 3.1 Mục tiêu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam 48 3.2 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa 48 3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng 48 3.2.2 Xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ .49 3.2.3 Tăng cưởng việc kiểm tra, giám sát khoản vay 49 3.2.4 Bảo hiểm tín dụng 49 3.2.5 Đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm khác 50 3.3 Những kiến nghị quan ban ngành .51 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 51 3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam .52 Kết luận 53 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT  ASEAN Hiệp Hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) ATM Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BSMS Dịch vụ gửi nhận tin nhắn qua điện thoại di động BIDV CBCNV Cán công nhân viên CIC Trung tâm Thơng tin tín dụng Việt Nam CPI Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index) ĐCTC Định chế tài ĐHCĐ Đại hội cổ đơng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DPRR Dự phòng rủi ro FTA Hiệp định thương mại tự ( Free Trade Agreement) GTCG Giấy tờ có giá HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐV Huy động vốn IBMB Dịch vụ ngân hàng internet BIDV NHBL Ngân hàng bán lẻ NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng Trung ương POS Máy chấp nhận toán thẻ (Point of sale) QLKH Quản lý khách hàng QLRR Quản lý rủi ro RCEP Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Regional Comprehensive Economic Partnership) RRTD Rủi ro tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TPP Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương ( Trans- Pacific Partnership Agreement) TSBĐ Tài sản bảo đảm TW Trung ương USD Đồng đô la Mỹ VAMC Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) VCSH Vốn chủ sở hữu VND Đồng Việt Nam VTC Vốn tự có WTO Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội 49 thực giám sát sau cho vay thu n Do đó, cán t n dụng ph i có trình độ chuy n m n, kh n ng nghiệp vụ, kh n ng phân t ch, đánh giá, có trách nhiệm c ng việc tr n sở lựa chọn đư c khách hàng có đủ n ng lực pháp lý, có đủ n ng lực tài ch nh, có tư cách đạo đ c tốt… Nh có cán vậy, kho n cho vay diễn an toàn hiệu qu hơn, hoạt động cho vay nhanh chóng thuận tiện 3.2.2 Xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ: Chi nhánh cần chủ động tiếp thị s n phẩm t n dụng tr n sở chiến lư c phát tri n hoạt động kinh doanh đư c hoạch định Đẩy mạnh phát tri n đa dạng s n phẩm t n dụng bán lẻ như: cho vay ti u dùng, cho vay mua nhà, xe t , cho vay du học,… Nhu cầu ngư i dân r t lớn , nhóm đối tư ng khách hàng nhiều tiềm n ng góp phần t ng dư n Chi nhánh Đ ng th i t ng cư ng bán chéo s n phẩm dịch vụ đối tư ng nhằm thu đư c l i nhuận cao nh t 3.2.3 Tăng cường việc kiểm tra, giám sát khoản vay: CBTD cần thư ng xuy n ki m tra tình hình tài ch nh, ngu n tr n , ki m tra việc sử dụng vốn khách hàng xem có mục đ ch cam kết h p đ ng t n dụng hay kh ng, ki m tra tài s n ch p (tình hình sử dụng, trạng tài s n, kh u hao, giá trị thị trư ng vv…) Đối với khách hàng cá nhân kh ng tr lương qua Chi nhánh CBTD r t khó theo d i ngu n thu nhập đánh giá đư c kh n ng tài ch nh họ kh ng thư ng xuy n ki m tra sử dụng vốn RRTD x y thu nhập khách hàng suy gi m, khách hàng nghỉ việc thiếu thiện ch tr n … Việc ki m tra, giám sát kho n vay thư ng xuy n giúp phát sớm d u hiệu rủi ro từ có biện pháp xử lý kịp th i, hạn chế tổn th t cho ngân hàng 3.2.4 Bảo hiểm tín dụng: B o hi m t n dụng biện pháp quan trọng nhằm san sẻ rủi ro hoạt t n dụng ngân hàng B o hi m t n dụng có th thực hình th c như: B o hi m cho hoạt động cho vay, b o hi m tài s n, b o hi m tiền vay Hiện 50 khách hàng vay Chi nhánh quen thuộc với b o hi m tài s n (nhà ở, c ng trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận t i…) hay b o hi m ngư i vay (cá nhân, chủ doanh nghiệp) Chi Nhánh cần phối h p C ng ty B o Hi m thiết kế s n phẩm b o hi m phù h p với đối tư ng khách hàng,từng loại hình vay 3.2.5 Đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm dịch vụ khác: Hoạt động t n dụng mang lại nhiều l i nhuận chưa đựng nhiều rủi ro Trong xu nay, đ phát tri n bền vững Chi nhánh kh ng n n l y t n dụng làm hoạt động kinh doanh ch nh mà cần trọng vào m ng ph dịch vụ từ s n phẩm khác mang lại Trước hết Chi nhánh cần rà soát lại khách hàng có, t ch cực tiếp thị dịch vụ tiềm n ng chưa đư c khách hàng sử dụng, tiếp tục đẩy mạnh gia t ng ngu n thu từ dịch vụ, hoàn thiện phát tri n dịch vụ ngân hàng truyền thống nhằm đ m b o cho Chi nhánh có t ng phát tri n nh t định, tri n khai s n phẩm dịch vụ Trong đó: - Phát tri n loại s n phẩm đáp ng nhóm khách hàng: khách hàng quan trọng, khách hàng có thu nhập cao, phân nhóm khách hàng theo thói quen, th i gian,… - Ưu ti n đẩy mạnh dịch vụ ng dụng c ng nghệ đại PO , B M , IBMB,… - Tận dụng mạnh từ hệ thống mạng lưới toán quốc tế BIDV đẩy mạnh tiếp thị tìm kiếm khách hàng thực giao dịch toán quốc tế đ gia t ng ngu n thu tài tr thương mại; - Đẩy mạnh phát tri n s n phẩm phái sinh: hốn đổi lãi su t, hàng hóa tương lai,… nhằm cung c p tiện ch, c ng cụ b o hi m rủi ro cho khách hàng, đ ng th i t ng thu dịch vụ cho chi nhánh; - Tiếp tục phát tri n mạnh dịch vụ thẻ, xác định dịch vụ bán lẻ chủ đạo 51 3.3 Những kiến nghị quan ban ngành 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước: - Ngân hàng nhà nước cần đẩy mạnh công tác tra, giám sát NHTM: Công tác tra ngân hàng r t có hiệu qu hoạt động hệ thống Ngân hàng thương mại Công tác giúp NHNN phát xử lý kịp th i vi phạm, sai sót trình thực NHTM, đ ng th i qua nắm bắt đư c m chưa h p lý, chưa phù h p với thực tế v n b n pháp quy mà NHNN ban hành Từ có điều chỉnh phù h p đ hồn thiện mơi trư ng kinh doanh ngân hàng Đổi phương pháp tra theo hướng phòng ngừa rủi ro theo chuẩn mực quốc tế tra, giám sát ngân hàng Nâng cao ch t lư ng, hiệu qu hoạt động giám sát từ xa tra NHNN giám sát từ xa đư c coi nghiệp vụ quan trọng, có ch c n ng c nh báo sớm rủi ro hoạt động ngân hàng - Hoàn thiện văn pháp lý môi trường ngân hàng: Hệ thống v n b n pháp luật ngân hàng nhà nước ban hành khơng ph i ít, song nhiều b t cập, thiếu đ ng bộ, đ i ch ng chéo Đây có th khe hở đ số cán ngân hàng tìm cách lách luật, mưu l i cho b n thân Do đó, th i gian tới, NHNN cần hoàn thiện v n b n pháp quy tiền tệ ngân hàng, tạo hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động tổ ch c tín dụng Những v n b n có phối h p liên bộ, liên ngành cần ph i quy định cụ th trách nhiệm, quan, đơn vị nhằm tránh tình trạng đùn đẩy thực xử lý hậu qu , gây khó kh n cho hoạt động ngân hàng - Tiếp tục thực đẩy mạnh toán không dùng tiền mặt: Điều hạn chế tối đa việc sử dụng vốn vay sai mục đích khách hàng giúp ngân hàng qu n lý, giám sát hoạt động ngư i vay cách hiệu qu 52 - Tăng quyền tự chủ ngân hàng thương mại: Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh có điều kiện, r t cần đến qu n lý NHNN ch nh phủ, đặc biệt l nh vực t n dụng đầy rủi ro Tuy nhi n, việc qu n lý cách can thiệp sâu vào hoạt động tự chủ kinh doanh TCTD việc cho vay theo định ch nh phủ can thiệp hành ch nh m c lãi su t cho vay, làm gi m hiệu qu hoạt động t n dụng Vì vậy, qu n lý Ngân hàng Nhà nước nên dừng lại v n đề v mô, v n đề chung nh t mang tính định hướng tránh can thiệp sâu mang t nh hành ch nh vào hoạt động t n dụng NHTM 3.3.2 Đối với Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam:  Cải cách thủ tục : - Xây dựng chuẩn hóa quy trình s n phẩm, tác nghiệp qu n lý Ki m soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ hoạt động qu n lý rủi ro t n dụng bán lẻ - Xem xét giao nâng thẩm quyền phán t n dụng Chi Nhánh có ch t lư ng t n dụng bán lẻ tốt; - Hoàn thiện quy định c p t n dụng bán lẻ theo s n phẩm, đ m b o dễ áp dụng, thống nh t phù h p với nhu cầu Khách hàng  Công tác kiểm tra: - T ng cư ng c ng tác ki m tra, ki m toán nội bộ, nâng cao t nh b o mật an toàn liệu; hệ thống lưu trữ dự phòng liệu li n tục - Thiết kế s n phẩm bán lẻ kết h p với s n phẩm b o hi m  Xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá, giám sát cảnh báo rủi ro: - Hoàn thiện Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng bán lẻ, sách c p t n dụng bán lẻ đ đánh giá toàn diện n ng lực tài khách hàng, từ có sở đ hồn thiện sách khách hàng, định c p tín dụng phù h p Tri n khai hệ thống ch m m, xếp hạng khách hàng tồn hệ thống BIDV Hội sở chính, đ đ m b o việc xác định hạn m c tín dụng, phân tích định lư ng rủi ro chi nhánh thống nh t, tránh tình trạng khách hàng vay nhiều nơi, hạn m c khác nhau, loại trừ đư c khách hàng không ph i 53 khách hàng mục tiêu kết qu xếp hạng khác - Sử dụng công nghệ nh số đ gi m thi u chậm trễ, sai sót xử lý kho n vay; chuẩn hóa phương pháp cách th c đánh giá rủi ro bán lẻ tồn hệ thống chuy n đổi mơ hình qu n lý rủi ro tín dụng tập trung; nâng cao vị cạnh tranh BIDV -Xây dựng cơng cụ đo lư ng rủi ro tín dụng đại đ đo lư ng lư ng hóa rủi ro tín dụng khách hàng bán lẻ, từ xác định đư c thành tố rủi ro quan trọng như: Xác su t v n khách hàng (PD - Probability of Default); Tỷ lệ tổn th t x y rủi ro (LGD - Loss Given Default) Quy mô v n khách hàng (EAD - Exposure at Default) Trên sở có th xác định đư c tổn th t dự kiến kho n vay (EL - Expected Loss), xác định đư c giá trị cần trích lập dự phịng rủi ro, tính tốn u cầu vốn tối thi u theo tiêu chuẩn Basel II - Xây dựng hệ thống c nh báo rủi ro hoạt động tín dụng bán lẻ Trong đó, th i kỳ cần đưa l nh vực, loại hình tín dụng bán lẻ cần ki m soát, hạn chế; linh vực, loại hình tín dụng bán lẻ khuyến khích - T ng cư ng công tác đào tạo, b i dư ng kiến th c đ nâng cao n ng lực đánh giá, đo lư ng phân t ch rủi ro tín dụng cán làm cơng tác qu n lý rủi ro tín dụng HSC chi nhánh Kết luận: Từ thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV nói chung BIDV Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Ngh a nói ri ng kết qu thu đư c từ mô hình h i quy Chương 2, gi i pháp kiến nghị Chương đư c đưa tập trung khắc phục hạn chế hoạt động t n dụng bán lẻ nhằm nâng cao ch t lư ng tín dụng nói chung t n dụng bán lẻ nói ri ng th ng qua việc c i cách thủ tục; xây dựng quy trình cho vay chặt chẽ; t ng cư ng c ng tác ki m tra giám sát; 54 hoàn thiện hệ thống xếp hạng t n dụng nội khách hàng bán lẻ; t ng cư ng c ng tác đào tạo Bên cạnh tác gi đưa số kiến nghị Chính phủ, NHNN, BIDV Đ hoạt động ngân hàng phát tri n bền vững ln cần sách hỗ tr hiệu qu h p lý từ quan qu n lý nhà nước Mở rộng, t ng trưởng tín dụng bán lẻ điều cần thiết giai đoạn cần có ki m sốt m c độ an tồn,t ng trưởng ph i đ i với ki m soát rủi ro Việc t ng trưởng nhanh, kh ng ki m soát rủi ro dẫn đến tổn th t khó lư ng cho hệ thống ngân hàng nói ri ng kinh tế nói chung 55 KẾT LUẬN  Trong xu tồn cầu hóa đem đến nhiều hội l nh vực ngân hàng, nhi n kh ng t thách th c đặt Trong n m gần t ng trưởng quy mơ tín dụng không đ ng ngh a với gia t ng ch t lư ng tín dụng V n đề n x u trở thành v n nạn ngân hàng nói ri ng kinh tế nói chung Với mục tiêu góp phần nâng cao hiệu qu hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV, tác gi sử dụng mơ hình xác su t cho nghiên c u định lư ng thông qua số liệu thu thập từ h sơ vay cán t n dụng đ tìm đư c mối tương quan kh n ng x y RRTD với yếu tố tác động bao g m: kh n ng tài chính, tài s n b o đ m, việc sử dụng vốn, kinh nghiệm cán bộ, trình ki m tra giám sát kho n vay Đề tài phân tích kết qu đ làm sáng t v n đề nghi n c u Kết h p với nghiên c u định tính thơng qua phân tích thực trạng rủi ro tín dụng bán lẻ tham kh o ý kiến chuyên gia tín dụng BIDV, đề tài xác định đư c nhân tố bên ngân hàng, nhân tố từ phía khách hàng, RRTD BIDV cịn chịu tác động mơi trư ng kinh tế, pháp lý.Từ có gi i pháp kiến nghị cụ th đ hạn chế RRTD; mặt nâng cao hiệu qu kinh doanh ngân hàng, mặt khác hỗ tr khách hàng tiếp cận ngu n vốn vay ngân hàng đ phát tri n s n xu t kinh doanh, phục vụ nhu cầu đ i sống Do hạn chế kh n ng, th i gian phạm vi nghiên c u nên luận v n khơng tránh kh i sai sót chưa gi i th u đáo v n đề có liên quan Vì tác gi r t mong nhận đư c dẫn góp ý, phê bình từ phía Thầy Cơ bạn bè đ đề tài đư c hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO  Bùi Diệu Anh cộng sự, 2009 Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng Thành phố H Chí Minh: Nhà xu t b n Phương Đ ng Lâm Kim Quế Lan, 2012 Rủi ro tín dụng giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long Chi nhánh Cần Thơ Luận v n Thạc s Đại học Kinh tế Thành phố H Chí Minh Lê Thị Hiệp Thương, 2010 Giáo trình xếp hạng tín nhiệm Đại học Ngân hàng Thành phố H Chí Minh Luật tổ ch c tín dụng Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam Mai Thùy Dung, 2011 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn tỉnh Bình Dương Luận v n Thạc s Đại học Kinh tế Thành phố H Chí Minh Nguyễn Đình Thọ, 2011 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Hà Nội: Nhà xu t b n Lao động – Xã hội Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Thanh Tùng, 2012 Lựa chọn mơ hình đo lường rủi ro cho khoản vay tập đoàn kinh tế Nhà nước ngân hàng thương mại Việt Nam [pdf] Peter S.Rose, 2001 Quản trị ngân hàng thương mại Dịch từ tiếng Anh Ngư i dịch Nguyễn Huy Hoàng cộng sự, 2004 Hà Nội: Nhà xu t b n Tài Chính 10 Trần Duy Khánh, 2013 Phân tích nhân tố nh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát tri n Nông thôn Việt Nam chi nhánh Phú Nhuận Luận v n Thạc s Đại học Kinh tế Thành phố H Chí Minh 11 Trần Huy Hoàng, 2011 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xu t b n Lao động – Xã hội 12 Trương Đ ng Lộc Nguyễn Thị Tuyết, 2011 Các nhân tố nh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh thành phố Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, số 5, tháng 3/2011, trang 38-41 PHỤ LỤC I/- THỐNG KÊ MÔ TẢ Statistics Kha nang tai Von vay/TSDB Su dung von vay Kinh nghiem Kiem tra giam chinh Valid Bien rui ro sat 135 135 135 135 135 135 0 0 0 Mean 1.94 2.30 91 1.97 1.87 18 Median 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 00 Std Deviation 436 724 286 680 464 384 Minimum 1 1 Maximum 3 N Missing Khả tài Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent VTC 3-6 nam 73 54.1 54.1 78.5 >6nam 29 21.5 21.5 100.0 135 100.0 100.0 Valid Total Kiểm tra gíam sát Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1-3 lan 24 17.8 17.8 17.8 4-6lan 104 77.0 77.0 94.8 5.2 5.2 100.0 135 100.0 100.0 Valid tu tro len Total Biến rủi ro Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong rui ro Valid 111 82.2 82.2 82.2 Rui ro 24 17.8 17.8 100.0 Total 135 100.0 100.0 II/- KẾT QUẢ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN: Correlations Bien rui ro Kha nang tai Von vay/TSDB Su dung von vay Kinh nghiem Kiem tra giam sat chinh Pearson Correlation Bien rui ro Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Kha nang tai chinh 135 -.605** -.487** -.672** -.666** -.879** 000 000 000 000 000 135 135 135 135 135 151 ** ** 516** 135 000 000 135 135 135 135 ** ** 601** 000 000 000 135 135 135 ** Sig (2-tailed) 000 081 N 135 135 135 ** ** ** -.672 257 453 Sig (2-tailed) 000 003 000 N 135 135 135 ** ** ** -.666 397 397 003 151 -.487 257 081 ** 731 453 731 448 ** 590 000 000 135 135 135 ** 674** 448 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 135 135 135 135 135 135 ** ** ** ** ** Pearson Correlation Kiem tra giam sat -.605 N Pearson Correlation Kinh nghiem ** 000 Pearson Correlation Su dung von vay 135 Sig (2-tailed) Pearson Correlation Von vay/TSDB -.879 516 601 590 000 674 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 135 135 135 135 135 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 135 III/- KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUY: Model Summary Model R R Square a 927 Adjusted R Square 859 Std Error of the Estimate 854 147 a Predictors: (Constant), Kiem tra giam sat, Kha nang tai chinh, Su dung von vay, Von vay/TSDB, Kinh nghiem ANOVAa Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 16.956 3.391 2.777 129 022 19.733 134 F Sig .000b 157.527 a Dependent Variable: Bien rui ro b Predictors: (Constant), Kiem tra giam sat, Kha nang tai chinh, Su dung von vay, Von vay/TSDB, Kinh nghiem Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Error (Constant) 1.747 069 Kha nang tai chinh -.155 036 084 Su dung von vay Beta Tolerance VIF 25.242 000 -.177 -4.306 000 649 1.541 028 158 2.980 003 390 2.562 -.345 056 -.257 -6.194 000 635 1.574 Kinh nghiem -.107 031 -.190 -3.428 001 354 2.822 Kiem tra giam sat -.499 046 -.603 -10.927 000 358 2.790 Von vay/TSDB a Dependent Variable: Bien rui ro PHỤ LỤC MẪU KHẢO SÁT - Số lượng mẫu khảo sát : 135 hồ sơ - Hình thức khảo sát : khảo sát hồ sơ tín dụng để thu thập yếu tố cần thiết cho mô hình - Phân loại + Thời gian vay : từ 05 năm trở lên + Nhóm nợ : nhóm đến nhóm + Vốn tự có tham gia (khả tài chính) : chia làm 03 mức:  < 30%  Từ 30% đến 50%  Trên 50% đến 70% + Tỷ lệ vốn vay /Tài sản đảm bảo : chia làm 04 mức  < 40%  Từ 40% đến 50%  Trên 50% đến 70%  Trên 70% + Sử dụng vốn vay : mục đích khơng mục đích + Kinh nghiệm cán : 03 mức  Từ 01 năm -03 năm  Trên 03 năm -06 năm  Trên 06 năm + Kiểm tra sử dụng vốn vay: 03 mức  01 lần - 03 lần  04lần - 06 lần  Từ 07 lần trở lên