DỰ báo THU NHẬP từ các NHÀ đầu tư CHO DOANH NGHIỆP

HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH DỰ BÁO THU NHẬP TỪ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: Lê Chí Ngọc Hà Nội, 06-2020 Điều tra khảo sát Dữ liệu Mơ hình dự báo Kết 1.Điều tra khảo sát Thị trường thay đổi, doanh nghiệp ngày cần vốn đầu tư cổ đông để đổi mới, trì phát triển - Việc dự báo thu nhập từ nhà đầu tư chiếm vai trò quan trọng việc giúp doanh nghiệp chủ động chiến lược kinh doanh trì - Ví dụ: Mở rộng quy mô, cắt giảm nhân sự,… 1.Điều tra khảo sát Người quản lý doanh nghiệp cần: - Xây dựng liệu giá trị đầu tư từ cổ đông theo tháng, năm - Dự báo thu nhập từ khoản thời điểm 2.Dữ liệu Dữ liệu: https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC?p=^GSPC • Trong đó: X(t) C(t) biểu diễn liệu khứ từ thời điểm tới thời điểm t • Pr(Xt | X(t-1),C(t)) = Pr(Xt | Ct) • Pr(Ct | C(t-1)) = Pr(Ct | Ct-1) • Chuỗi Xt gồm quan sát nhìn thấy được; • Chuỗi Ct thành phần sinh từ quan sát • Mơ hình Markov ẩn gồm thành phần bản: 3.Mơ hình dự báo MƠ HÌNH MARKOV ẨN Mơ hình MƠ HÌNH MARKOV ẨN Hàm mật độ xác suất Xt: pi(x) = Pr(Xt = x | Ct = i) Ma trận xác suất chuyển xích Markov với thành phần ij xác định bởi: ij = Pr(Ct = j | Ct-1 = i) Với: m phân phối pi(x) gọi phân phối trạng thái phụ thuộc mơ hình Mơ hình MƠ HÌNH MARKOV ẨN Mơ hình Likelihood Đối với quan sát rời rạc Xt, định nghĩa ui(t) = Pr(Ct = i) Có: ( (1) Để thuận tiện tinh tốn, cơng thức (1) viết lại dạng ma trận: Mơ hình Likelihood Theo tính chất xích Markov nhất: u(t) = u(1) t-1 với u(1) phân phối trạng thái ban đầu xích Markov Ta có: (2) Gọi LT hàm hợp lý (likelihood) mơ hình với T quan sát x1,x2, …,xT LT = Pr(X(T) = x(T)) Từ công thức xác suất đồng thời: (3) Mơ hình Likelihood Áp dụng cơng thức (2) lấy tổng tất trạng thái Ck Ta có: Với phân phối dừng xích Markov Để dễ dàng tính tốn, ta định nghĩa vector at bởi: Ta có: Mơ hình ƯỚC LƯỢNG CỰC TRỊ HÀM LIKELIHOOD Ta định nghĩa vector Ta có: Khi đó, LT = wT = Ta có: Mơ hình Phân phối dự báo Phân phối dự báo Pr(Xn+h = x | X(n) = x(n)) dựa vào xác suất có điều kiện: Mơ hình Áp dụng phân phối chuẩn cho HMM Mơ hình Lần lượt thử số hidden states cho mơ hình thu kết tốt Mơ hình HMM model RMSE= 419795897.9521242 HMM model MAPE = 4.95% Kết Giao diện phần mềm Kết Giao diện phần mềm Kết Giao diện phần mềm Kết Giao diện phần mềm Kết Giao diện phần mềm ... sát Dữ liệu Mô hình dự báo Kết 1.Điều tra khảo sát Thị trường thay đổi, doanh nghiệp ngày cần vốn đầu tư cổ đông để đổi mới, trì phát triển - Việc dự báo thu nhập từ nhà đầu tư chiếm vai trò quan... việc giúp doanh nghiệp chủ động chiến lược kinh doanh trì - Ví dụ: Mở rộng quy mơ, cắt giảm nhân sự,… 1.Điều tra khảo sát Người quản lý doanh nghiệp cần: - Xây dựng liệu giá trị đầu tư từ cổ đông... Phân phối dự báo Phân phối dự báo Pr(Xn+h = x | X(n) = x(n)) dựa vào xác suất có điều kiện: Mơ hình Áp dụng phân phối chuẩn cho HMM Mơ hình Lần lượt thử số hidden states cho mơ hình thu kết tốt