tiểu luận kinh tế lượng tác động của chỉ số giá tiêu dùng, đầu tư trực tiếp nước ngoài và xuất khẩu ròng tới GDP của một số nước trên thế giới giai đoạn 2010 2016

MỞ ĐẦU Tổng sản phẩm quốc nội (GDP-Gross Domestic Product) giá trị tiền tất hàng hóa dịch vụ cuối sản xuất lãnh thổ nước thời kì định Thực tế, GDP thước đo quan trọng dung để đánh giá tình trạng kinh tế quốc gia thông qua việc phản ánh tăng trưởng kinh tế, quy mơ kinh tế, trình độ phát triển kinh tế bình quân đầu người, cấu kinh tế thay đổi mức giá quốc gia GDP dùng phổ biến giới để khảo sát phát triển thay đổi kinh tế quốc dân Bất gia muốn trì kinh tế tăng trưởng với ổn định tiền tệ công ăn việc làm cho dân cư mà GDP tín hiệu cụ thể cho nổ lực phủ Việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến GDP giúp phủ điều chỉnh thay đổi kịp thời sách để đạt mục tiêu đề nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hiểu xu hướng thay đổi GDP cịn giúp nhà hoạch định sách dự đốn tình hình kinh tế tương lai Với tính cấp thiết mặt lý thuyết thực tiễn vấn đề này, nhóm chúng em xin chọn đề tài: “Tác động số giá tiêu dùng, đầu tư trực tiếp nước ngồi xuất rịng tới GDP số nước giới giai đoạn 2010- 2016” Qua việc nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố số giá tiêu dùng (CPI), đầu tư trực tiếp nước (FDI) xuất ròng (NX) đến GDP số nước khác giới năm 2015, đánh giá cách đầy đủ toàn diện tác động yếu tố đến GDP kinh tế Theo giải pháp đưa nhằm cải thiện yếu tố có tỉ lệ đóng góp thấp GDP phát huy mạnh sẵn có kinh tế Đối tượng nghiên cứu đề tài chúng em yếu tố ảnh hưởng đến GDP quốc gia: Mỹ, Canada, Việt Nam, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Bahrain giai đoạn 2010 - 2016 Trong thực tế, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến GDP quốc gia, phạm vi tiểu luận môn kinh tế này, nhóm chúng em xin nghiên cứu đến yếu tố là: số giá tiêu dùng (CPI), đầu tư trực tiếp nước (FDI) xuất ròng (NX) Với quỹ thời gian hạn hẹp với hiểu biết chưa thật đầy đủ nhóm chúng em, chắn trình thực đề tài bọn em gặp nhiều khó khăn.Khó khăn lớn việc thu thập số liệu phục vụ cho việc chạy mơ hình Bởi lẽ phát triển quốc gia không đồng đều, việc thu thập liệu vĩ mơ gặp khơng khó khăn cập nhật Hơn nữa, liệu vĩ mô thường thu thập theo chuỗi thời gian, mơ hình dễ gặp khuyết tật tự tương quan đa cộng tuyến Song với nỗ lực tâm thành viên nhóm, chúng em hoàn thành đề tài với số liệu ưng ý yếu tố tác động đến GDP số quốc gia giới Nội dung kết cấu tiểu luận chúng em chia làm phần chính: Chương I: Cơ sở lý thuyết tổng sản phẩm quốc nội GDP GDP bình quân đầu người Chương II: Xây dựng mơ hình tác động số giá tiêu dùng, đầu tư trực tiếp nước xuất rịng tới GDP bình qn đầu người số nước giới (giai đoạn 2010 – 2016) Chương III: Kết ước lượng suy diễn thống kê từ mơ hình tác động số giá tiêu dùng, đầu tư trực tiếp nước xuất rịng tới GDP bình qn đầu người số nước giới (giai đoạn 2010 – 2016) CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỔNG SẢN PHẨN QUỐC NỘI GDP VÀ GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI Cơ sở lý thuyết tổng sản phẩm quốc nội GDP GDP bình quân đầu người 1.1 Khái quát GDP GDP bình qn đầu người Quy mơ kinh tế thể tổng sản phẩm quốc nôi ( GDP) tổng sản phẩm quốc gia( GNP), tổng sản phẩm bình quân đầu người thu nhập bình qn đầu người Có thể nói số GDP số kinh tế phản ánh rõ nét tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia thời kì định 1.1.1 Khái niệm GDP GDP bình quân đầu người Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) tổng giá trị thị trường tất sản phẩm dịch vụ cuối sản xuất quốc gia qua giai đoạn định GDP theo đầu người giá trị nhận sau chia GDP quốc gia, khu vực cho dân số quốc gia, khu vực thời điểm Từ định nghĩa suy : • Đối tượng tính tốn GDP: hàng hóa, dịch vụ cuối • Đơn vị tính tốn GDP: đồng tiền tệ đơn vị tiền tệ chung USD • Phạm vi tính tốn GDP: phạm vi lãnh thổ quốc gia, không kể nguồn lực sản xuất có nguồn gốc đến từ đâu • Thời điểm tính tốn GDP: hàng hóa, dịch vụ sản xuất thời kì tính vào GDP thời kỳ Trong thực tế, GDP mở rộng dấu hiệu cho thấy kinh tế phát triển mạnh mẽ, ngược lại GDP cho thấy suy giảm kinh tế quốc gia Trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến quốc gia dùng để đánh giá mức độ hợp lý việc sử dụng nợ vay xem xét khả tăng trưởng doanh nghiệp Một mức tăng trưởng GDP cao thường kèm với việc tăng lương, tỷ lệ thất nghiệp thấp lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng Còn GDP sụt giảm dấu hiệu tiên báo nguy phá sản doanh nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, tiền lương cắt giảm, sức cầu suy yếu 1.1.2 Phương pháp tính GDP GDP bình quân đầu người (a) Phương pháp chi tiêu GDP gồm tồn giá trị thị trường hàng hóa, dịch vụ mà hộ gia đình, hãng kinh doanh, Chính phủ khoản xuất rịng thực thời kì định GDP = C + I + G + X - M Trong đó: C: chi tiêu hộ gia đình I: chi tiêu hay đầu tư hãng kinh doanh G: chi tiêu Chính phủ X: khoản xuất M: khoản nhập (b) Phương pháp thu nhập Ta tính tổng thu nhập từ yếu tố sản xuất hộ gia đình, chi phí hãng kinh doanh theo công thức: GDP = w + i + r + + Te + D Trong đó: w: chi phí tiền lương, tiền cơng i: chi phí th vốn (lãi vay) r: chi phí thuê nhà, thuê đất… : lợi nhuận Te: thuế gián thu (VD: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu…) D: khấu hao tài sản cố định (c) Phương pháp sản xuất (phương pháp giá trị gia tăng) Để đến tay người tiêu dùng cuối cùng, hàng hóa, dịch vụ cần trải qua nhiều công đoạn sản xuất Ở công đoạn, nhờ có tham gia yếu tố đầu vào mà giá trị hàng hóa, dịch vụ tăng thêm, gọi giá trị gia tăng (VA) VA chênh lệch giá trị sản lượng đầu (TR: Total Revenues) với giá trị yếu tố đầu (TC: Total Costs) vào sử dụng hết trình sản xuất đó: VA = TR - TC Do GDP theo phương pháp giá trị gia tăng tính bằng: GDP = 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới GDP bình qn đầu người xét mơ hình 1.2.1 Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index – CPI) CPI dùng đề phản ánh biến động giá giỏ hàng hóa dịch vụ tiêu biểu cho cấu tiêu dùng xã hội Nó sử dụng để theo dõi thay đổi chi phí sinh hoạt theo thời gian đo lường lạm phát Giá cao gây tác động tiêu cực đến kinh tế, ngân hàng trung tâm thường đáp lại cách tăng lãi suất nên mang lại hiệu ứng tích cực cho kinh tế Trong nhiều trường hợp, quốc gia dung CPI công cụ báo cáo lạm phát 1.2.2 Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment – FDI) Đầu tư trực tiếp nước hình thức đầu tư dài hạn cá nhân hay công ty nước vào nước khác cách thiết lập sở sản xuất, kinh doanh Cá nhân hay cơng ty nước ngồi nắm quyền quản lý sở sản xuất kinh doanh FDI có tác động tích cực đến tất biến có mặt mơ hình.Đặc biệt, FDI khơng tác động mạnh tăng trưởng kinh tế (GDP) mà mang đến hiêu ứng tích cực đến cho tổng vốn đầu tư (CAPITAL) trình độ cơng nghệ (TECH) – nhân tố sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến Tổng sản phẩm quốc nội GDP Có thể thấy rằng, để nâng cao tác động tích cực FDI tới tăng trưởng, việc nâng cao tác động tích cực FDI tới nhân tố tổng vốn đầu tư, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, lực lượng lao động, xuất quan trọng 1.2.3 Xuất ròng (Net Export –NX) Xuất hiểu hàng sản xuất nước bán nước để tiêu thụ Mức độ phụ thuộc kinh tế vào xuất đo tỷ lệ giá trị nhập tổng thu nhập quốc dân Đối với kinh tế mà cầu nội địa yếu, xuất có ý nghĩa quan trọng tăng trưởng kinh tế Nhập khẩu, lý luận thương mại quốc tế, việc quốc gia mua hàng hóa dịch vụ từ quốc gia khác Nói cách khác, việc nhà sản xuất nước ngồi cung cấp hàng hóa dịch vụ cho người cư trú nước Căn vào quan điểm ấy, hàng xuất làm tang GDP hàng nhập không nằm sản lượng nội địa cần phải loại trừ khối lượng hàng hóa dịch vụ mà hộ gia đình hãng mua tiêu dùng Trong đó, xuất rịng (NX) chênh lệch giá trị xuất nhập Các nghiên cứu thực nghiệm GDP GDP bình quân đầu người 2.1 Các nghiên cứu giới STT 01 Tác giả Christian Hans Eggert (2013) 02 Nội dung Các biến tác động đến GDP Dreger- Thời gian: 1991-2011 - Đầu tư Không gian: 12 quốc gia Reimers thuộc Liên minh Châu Âu - Dân số - Nợ quốc gia - Độ mở nề kinh tế - Đầu tư - Tiêu dùng Phương pháp: FEM;OLS Lei Guo – Hui – Thời gian: 1990-2010 BenZhang Không gian: Trung Quốc (2013) Phương pháp: OLS 03 04 M La´baj - M Thời gian: 2010 - Vốn Lupta´cˇik - E Không gian: 30 quốc gia - Lao động Nezˇinsky thuộc Liên minh Châu Âu - (2014) Phươngpháp: Phân tích I/O Mơi trường xã hội (hệ số GINI) Sử Đình Thành Thời gian: 1995-2012 - (2014) Không gian: 18 quốc gia Tài khóa quốc gia - Tiết kiệm quốc gia - Lãi suất - CPI - Độ mở kinh tế - Giá dầu - Lượng điện tiêu thụ - Lượng điện tiêu thụ Châu Á Phươngpháp: GMM 05 Arash Kialashaki Thời gian: 1998-2012 -John R Reisel Không gian: Mỹ (2014) Phương pháp: Mơ hình mạng nơ-ron 06 Angeliki N Thời gian: 1949-2012 Menegaki (2014) Không gian: 51 quốc gia Phương pháp: FEM; REM; OLS 07 Anja Baum - Thời gian: 1990-2007 Cristina Checherita Không gian: 12 quốc gia Westphal thuộc cộng đồng chung Châu Philipp Rother Âu (2013) 08 - Nợ công - Đầu tư - Độ mở kinh tế - Độ mở kinh tế khứ với độ trễ năm - Tăng trưởng GDP khứ với độ trễ năm - Năng lượng điện tiêu thụ kinh tế Phươngpháp: OLS Y.S Cheng - W K Thời gian: 1953 – 2010 Wong – C K Woo Không gian:Trung Quốc (2013) Phươngpháp: OLS Từ nghiên cứu ta thấy : Các cơng trình nghiên cứu thực nghiệm quốc gia nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến GDP góc độ khác nhau, nhiên có nhân tố sau: • Nhân lực: Thể quy mơ dân số, quy mô lao động kinh tế chất lượng nguồn lao động • Vốn đầu tư kinh tế: Bao gồm vốn đầu tư nước phủ, đàu tư tư nhân vốn đầu tư nước ngồi • Tiêu dùng lượng kinh tế Các nghiên cứu thực nghiệm nước sử dụng đa dạng phương pháp nghiên cứu khác nhau: Mơ hình hồi quy, mơ hình tự hồi quy(VAR), mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM), mơ hình tác động cố định (FEM), để nghiên cứu diễn giải tác động nhân tố ảnh hưởng đến GDP 2.2 Các nghiên cứu Việt Nam ST T 01 Tác giả Phạm Thị Hoàn Anh – Lê Hà Thu (2014) Dữ liệu- Phương Các biến tác động pháp phân tích đến GDP Thời gian: (theo quý) - Đầu tư trực QI/2004-QIII/2012 tiếp nước Phươngpháp: VAR (FDI) Thời gian: 1979-2049 Phương pháp: Tài khoản chuyển giao quốc dân (TNA) Nguyễn Thị Thu Thời gian: 2001-2010 Thủy – Phạm Thị Phương pháp: Thống Thanh Hồng (2013) kê mô tả - Tốc độ tăng 04 Nguyễn Thị Thơm (2013) Thời gian: 1986-2012 Phương pháp: Thống kê mô tả - Vốn - Lao động - TFP 05 PhạmSỹ An – Trần Văn Hoàng (2013) Thời gian: 1986-2011 Phương pháp:Thống kê mơ tả hạch tốn - Vốn - Lao động - TFP 06 Bùi Đức Hùng – Thời gian: 2001-2012 Hồng Hồng Hiệp Khơng gian: Cáctỉnh (2015) thành thuộc Vùng Trung Việt Nam Phương pháp: REM, FEM, OL S Hoàng Dương Việt Thời gian: 2000-2011 Anh (2013) Không gian: 14tỉnh, thành phố Vùng Trung Phương pháp: FEM; OLS Trần Phước Trữ Thời gian: 1996-2003 (2004) Không gian: Đà Nẵng Phương pháp: Phân tích dãy số thời gian, số, mơ hình hồi quy hàm xu - Vốn - Lao động - TFP 02 03 07 08 Bùi Thị Minh Tiệp (2013) dân số - Chất lượng hàng hóa xuất - Đầu tư cơng - Đầu tư tư nhân - Hệ thống hóa lý luận GDP - Phân tích biến động quy mơ cấu GDP Đà Nẵng Các nghiên cứu thực nghiệm nước sử dụng phương pháp nghiên cứu khác để nghiên cứu diễn giải tác động nhân tố ảnh hưởng đến GDP Các phương pháp chủ yếu sử dụng tiêu thống kê mơ tả số cơng trình sử dụng mơ hình hồi qui, mơ hình tự hồi qui (VAR), mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM), mơ hình tác động cố định (FEM), mơ hình véctơ điều chỉnh sai số (VECM), kiểm định nhân Granger So với cơng trình nghiên cứu từ nước ngồi, nghiên cứu nước tập trung nghiên nguồn lực tập trung kinh tế như: Nguồn nhân lực, Đầu tư hay Xuất khẩu,… Tuy nhiên mặt phương pháp nghiên cứu so với cơng trình nước ngồi cơng trình nghiên cứu nước hạn chế định vấn đề kinh phí phục vụ cho nghiên cứu, hay chất lượng nghiên cứu Thêm vào đó, số đề tài lựa chọn mang tính chất khái quát, tổng quan nhiều, chưa sâu, chưa vào vấn đề cụ hể, bỏ ngỏ nhiều vấn đề thiết thực CHƯƠNG II: XÂY DỰNG MƠ HÌNH TÁC ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ XUẤT KHẨU RỊNG TỚI GDP BÌNH QN ĐẦU NGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI (GIAI ĐOẠN 2010-2016) Phương pháp luận nghiên cứu • Qua nghiên cứu trước yếu tố tác động đến GDP • • • • nước, ta thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến GDP, khơng có tiêu dùng cá nhân, chi tiêu phủ, đầu tư tư nhân hay xuất rịng mà cịn có số giá tiêu dùng, đầu tư trực tiếp nước ngoài, Mức độ tác động yếu tố lên nước khác khác theo thời điểm nghiên cứu Do để đảm bảo nghiên cứu thực cách khách quan, nhóm đặt tên cho vấn đề nghiên cứu “ Tác động số giá tiêu dùng, đầu tư trực tiếp nước ngồi xuất rịng tới GDP số nước giới (giai đoạn 2010-2016)” Xây dựng mơ hình kinh tế lượng: từ mơ hình kinh tế lý thuyết đến mơ hình tốn học mơ hình thống kê cho phù hợp Nhóm tiến hành thu thập mẫu ước lượng giá trị cần tìm dựa số liệu GDP bình quân đầu người tám nước (Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Canada, Bahrain, Thụy Sĩ, Ả-rập Xê-út) qua năm từ 2010 đến 2016 gồm 56 quan sát mẫu Từ số liệu thu thập được, nhóm tiến hành chọn lọc thơng tin, kiểm định khuyết tật dựa quan sát thu thập nhằm tìm kết tốt để sử dụng cho phân tích Nhóm sử dụng kiến thức môn Kinh tế lượng áp dụng vào nghiên cứu với hỗ trợ phần mềm Gretl, MS Excel, Ms Word • Hệ số tương quan biến FDI NX -0.8763 Ta thấy hệ số tương quan biến độc lập CPI NX hay CPI FDI thấp, gần khơng có tương quan Tuy nhiên, hệ số tương quan biến FDI NX lại cao (-0.8763), tức gần tiến đến -1 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG VÀ SUY DIỄN THỐNG KÊ TỪ MƠ HÌNH TÁC ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI VÀ XUẤT KHẨU RỊNG TỚI GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI (GIAI ĐOẠN 2010 - 2016) Mơ hình ước lượng 1.1 Mơ hình hồi quy mẫu • Mơ hình hồi quy tổng thể: GDP PER CAPITAL = β1 + β2CPI + β3FDI + β4NX + ui • Mơ hình hồi quy mẫu: GDP PER CAPITAL = β1 + β2CPI + β3FDI + β4NX + ei Hồi quy giá trị thực nghiệm phần mềm Gretl, theo phương pháp Bình qn tối thiểu thơng thường OLS ta thu kết : Model 1: Pooled OLS, using 56 observations Included cross-sectional units Time-series length = Dependent variable: GDP PER CAPITAL Coefficient Std Error 154569 21895.4 -1134.8 197.696 1.49472e-07 4.96516e-08 5.58594e-08 2.78816e-08 const CPI FDI NX Mean dependent var Sum squared resid R-squared F(3, 52) Log-likelihood Schwarz criterion rho 37366.42 1.55e+10 0.484881 16.31585 -623.7828 1263.667 0.821697 t-ratio 7.0594 -5.7401 3.0104 2.0034 p-value 3.98e-09 4.94e-07 0.00402 0.05035 S.D dependent var S.E of regression Adjusted R-squared P-value(F) Akaike criterion Hannan-Quinn Durbin-Watson *** *** *** * 23405.53 17276.35 0.455163 1.34e-07 1255.566 1258.706 0.150568 Dựa vào kết thu được, ta xây dựng bảng số liệu sau: Tên biến Hệ số Sai số chuẩn Giá trị P-value hồi quy kiểm định Tqs Hệ số chặn 154569 21895.4 7.0594 0.00000000398 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) -1134.8 197.696 -5.7401 0.000000494 Đầu tư trực tiếp nước (FDI) 0.000000149472 0.0000000496516 3.0104 0.00402 Xuất ròng(NX) 0.0000000558594 0.0000000278816 2.0034 0.05035 Từ bảng kết trên, ta xây dựng hàm hồi quy mẫu: GDP PER CAPITAL = 154569 - 1134.8CPI + 0.000000149472FDI + 0.0000000558594NX + ei 1.2 Phân tích kết Ý nghĩa hệ số hồi quy: • β2 = -1134.8: Nếu số giá tiêu dùng tăng lên (giảm đi) đơn vị GDP bình quân đầu người trung bình giảm đi(tăng lên) 1134.8 la Mỹ • β3 = 0.000000149472: Nếu đầu tư trực tiếp nước tăng lên (giảm đi) la Mỹ GDP bình qn đầu người trung bình tăng lên (giảm đi) 0.000000149472đơ la Mỹ • β4 = 0.0000000558594: Nếu đầu tư tư nhân tăng lên (giảm đi) la Mỹ GDP bình quân đầu người trung bình tăng lên (giảm đi) 0.0000000558594đô la Mỹ Hệ số xác định R2: Từ kết hồi quy, ta thấy: R2 = 0.484881, tức 48,4881% thay đổi biến phụ thuộc giải thích biến độc lập mơ hình, hay 48,4881% thay đổi GDP bình quân đầu người nước giải thích số giá tiêu dùng, đầu tư trực tiếp nước xuất ròng Kiểm định khắc phục khuyết tật mơ hình hồi quy 2.1 Kiểm định tự tương quan • Bản chất: Tự tương quan khuyết tật mơ hình hồi quy, vi phạm giả thuyết mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển: “Khơng có tương quan sai số ngẫu nhiên u i”, tức mơ hình có khuyết tật tự tương quan hiệp phương sai sai số ngẫu nhiên hai quan sát khác không: Cov (ui,uj) ≠ (i ≠ j) • Nguyên nhân:  Nguyên nhân khách quan: - Tính chất quán tính chuỗi số liệu: chuỗi số liệu thời gian GDP, số giá, tỉ lệ thất nghiệp, - Hiện tượng trễ: biến phụ thuộc thời kỳ t phụ thuộc vào biến thời kỳ t-1 - Hiện tượng mạng nhện Coweb: phán ứng cung nông sản giá thị trường có khoảng trễ thời gian  Ngun nhân chủ quan: - Do mơ hình thiếu biến quan trọng dạng hàm sai - Việc xử lý liệu: bôi trơn liệu, loại bỏ quan sát gai góc • Phương pháp kiểm định: Sử dụng kiểm định Durbin - Watson • Quy tắc kiểm định: Giá trị kiểm định Durbin - Watson nằm khoảng từ dU đến – dU mơ hình khơng có khuyết tật tự tương quan Bảng thống kê Durbin - Watson cho giá trị tới hạn dU dLdựa vào ba yếu tố: - Mức ý nghĩa α - Số biến độc lập mơ hình: k’ - Số quan sát: n Với α = 0.05, k’= 3, n = 56, ta có: dU = 1.681, dL = 1.452 Sử dụng phần mềm Gretl: Chọn Tests/Durbin – Watson p-value, thu kết sau: Durbin-Watson statistic = 0.150568 p-value = 1.79769e+308 Có thể thấy: d = 0.150568 < dU, vậy, mơ hình bị mắc khuyết tật tự tương quan • Khắc phục khuyết tật tự tương quan: Mơ hình ban đầu: GDP PER CAPITAL = β1 + β2CPI + β3FDI + β4NX + ui Có tự tương quan: ui = ρui-1 + vi Tiến hành hồi quy mơ hình này, ta kết sau: Model 1: OLS, using observations 1-48 Dependent variable: ui Coefficient 0.821697 ui-1 Std Error 0.0540312 t-ratio 15.2078 p-value 8.93e-020 *** Mean dependent var 1854.592 S.D dependent var 15345.96 Sum squared resid 1.90e+09 S.E of regression 6353.582 R-squared 0.831104 Adjusted R-squared 0.831104 F(1, 47) 231.2781 P-value(F) 8.93e-20 Log-likelihood -487.9289 Akaike criterion 977.8578 Schwarz criterion 979.7290 Hannan-Quinn 978.5650 Như vậy, giá trị ước lượng ρ 0.821697 với p-value 8.93e-020, nhỏ mức ý nghĩa α 0.05, tức ρ thực khác khơng Xét mơ hình gốc có dạng: GDP PER CAPITAL i = β1 + β2CPIi + β3FDIi + β4NXi+ ui (1) GDP PER CAPITAL i-1 = β1 + β2CPIi-1 + β3FDIi-1 + β4NXi-1+ ui (2) Nhân hai vế phương trình (2) với ρ, ta được: ρGDP PER CAPITAL i-1 = ρβ1 + ρβ2CPIi-1 + ρβ3FDIi-1 + ρβ4NXi-1+ ρui (3) Trừ (1) cho (3), ta có phương trình: GDP PER CAPITAL i* = β1*+ β2*CPIi* + β3*FDIi* + β4*NXi*+ vi (4) Trong đó: GDP PER CAPITAL i* = GDPi - ρGDPi-1 β1*= β1 - ρβ1 β2* = β2 β3* = β3 β4* = β4 CPIi*= CPIi - ρCPIi-1 FDIi*= FDIi - ρFDIi-1 NXi*= NXi - ρNXi-1 Hồi quy mơ hình (4) theo phương pháp OLS, ta kết sau: Model 1: Pooled OLS, using 48 observations Included cross-sectional units Time-series length = Dependent variable: GDP PER CAPITAL* const CPI* FDI* NX* Coefficient 24136.4 -795.391 4.41491e-08 3.69974e-08 Std Error 2909.74 130.94 1.57298e-08 1.07868e-08 t-ratio 8.2950 -6.0745 2.8067 3.4299 p-value 1.53e-010 2.62e-07 0.00743 0.00132 *** *** *** *** Mean dependent var 6935.953 S.D dependent var 5242.038 Sum squared resid 6.27e+08 S.E of regression 3774.059 R-squared 0.514743 Adjusted R-squared 0.481657 F(3, 44) 15.55786 P-value(F) 4.86e-07 Log-likelihood -461.3443 Akaike criterion 930.6886 Schwarz criterion 938.1734 Hannan-Quinn 933.5171 rho 0.193941 Durbin-Watson 1.123809 Ta thấy giá trị kiểm định Durbin – Watson 1.123809 Với α = 0.05, k’= 3, n = 48, ta có: dU = 1.674, dL = 1.421 Như vậy, mơ hình mắc khuyết tật tự tương quan: vi = ρ*vi-1 + vi* Thực bước khắc phục tự tương quan với mơ hình (4), ta thu mơ hình hồi quy mới: GDP PER CAPITAL i**= β1**+ β2**CPIi** + β3**FDIi** + β4**NXi** + vi* (5) Hồi quy mơ hình (5) theo phương pháp OLS, ta kết sau: Model 1: Pooled OLS, using 40 observations Included cross-sectional units Time-series length = Dependent variable: GDP PER CAPITAL *** const CPIb FDIb NXb Coefficient 19055.2 -797.344 2.21639e-08 2.16595e-08 Mean dependent var Sum squared resid R-squared F(3, 36) Log-likelihood Schwarz criterion rho Std Error 2756.74 153.446 1.25347e-08 1.06664e-08 4921.305 2.98e+08 0.449821 9.811074 -373.2251 761.2057 0.159122 t-ratio 6.9122 -5.1963 1.7682 2.0306 p-value 4.28e-08 8.24e-06 0.08550 0.04973 S.D dependent var S.E of regression Adjusted R-squared P-value(F) Akaike criterion Hannan-Quinn Durbin-Watson *** *** * ** 3726.049 2876.615 0.403973 0.000072 754.4502 756.8928 1.687146 Ta thấy giá trị kiểm định Durbin – Watson 1.687146 Với α = 0.05, k’= 3, n = 40, ta có: dU = 1.659, dL = 1.338 Như vậy, mơ hình khơng mắc khuyết tật tự tương quan 2.2 Kiểm định đa cộng tuyến • Bản chất: Về chất, đa cộng tuyến khuyết tật mơ hình tuyến tính bội (mơ hình có nhiều biến độc lập) Đa cộng tuyến xảy có phụ thuộc tuyến tính cao biến độc lập Đa cộng tuyến có mức độ, đa cộng tuyến hồn hảo đa cộng tuyến khơng hồn hảo • Nguyên nhân: - Do đặt vấn đề sai - Phương pháp thu thập liệu không đúng, mẫu liệu khơng đặc trưng cho tổng thể - Gía trị biến độc lập có tính tương quan cao mẫu không tương quan cao tổng thể - Xác định dạng hàm sai - Sử dụng số liệu vĩ mơ theo chuỗi thời gian • Phương pháp kiểm định: Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai VIF • Quy tắc kiểm định: Nếu VIF > 10 xảy đa cộng tuyến Sử dụng Gretl để tính VIF ta kết quả: Variance Inflation Factors Minimum possible value = 1.0 Values > 10.0 may indicate a collinearity problem CPIb 1,055 FDIb 1,541 NXb 1,607 VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation coefficient between variable j and the other independent variables Properties of matrix X'X: 1-norm = 2,0631602e+023 Determinant = 8,667883e+049 Reciprocal condition number = 5,0036825e-024 Do số VIF CPI, FDI NX nhỏ 10, kết luận mơ hình khơng xảy tượng đa cộng tuyến 2.3 Kiểm định phương sai sai số thay đổi • Hiện tượng: Vi phạm giả thuyết số mơ hình hồi quy tuyến tính: Các sai số ngẫu nhiên Ui có phương sai khác : Var(Ui/Xi) = E[Ui – E(Ui)]2 = E(Ui)2 = σi2; với i = 1,2,3 n • Nguyên nhân: - Khi người học hỏi, sai lầm họ nhỏ theo thời gian, phương sai sai số giảm dần - Kỹ thuật thu thập số liệu cải thiện - Do chất mối quan hệ kinh tế ( tiết kiệm – thu nhập, chi tiêu – thu nhập) - Do xuất quan sát ngoại lai, quan sát khác, nhỏ lớn so với quan sát khác mẫu - Do dạng hàm sai bị thiếu biến quan trọng • Phương pháp kiểm định: Sử dụng kiểm định White Cặp giả thiết: hay Sử dụng phần mềm Gretl ta thu bảng kết sau: White's test for heteroskedasticity OLS, using 40 observations Dependent variable: uhat^2 coefficient std error t-ratio p-value -const 1,49693e+08 7,36047e+07 2,034 0,0509 * CPIb -1,40854e+07 7,53527e+06 -1,869 0,0714 * FDIb -0,000516973 0,000751673 -0,6878 0,4969 NXb -2,75874e-05 0,000492100 -0,05606 0,9557 sq_CPIb 326305 187397 1,741 0,0919 * X2_X3 2,60994e-05 5,04982e-05 0,5168 0,6091 X2_X4 2,41453e-06 2,76150e-05 0,08744 0,9309 sq_FDIb 0,000000 0,000000 0,001985 0,9984 X3_X4 0,000000 0,000000 0,4954 0,6239 sq_NXb 0,000000 0,000000 0,8940 0,3784 Warning: data matrix close to singularity! Unadjusted R-squared = 0,384188 Test statistic: TR^2 = 15,367503, with p-value = P(Chi-square(9) > 15,367503) = 0,081323 Như vậy, với kết TR^2 = 15,3677503 với p-value =0,081323, lớn mức ý nghĩa α=0,05, mơ hình không mắc tượng phương sai sai số thay đổi 2.4 Kiểm định phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên • Bản chất Để tiến hành kiểm định dự báo, đưa thêm giải thuyết phân phối chuẩn nhiễu Tức Nếu sai số ngẫu nhiên khơng có phân phối chuẩn dự báo khơng cịn xác kiểm định t, F khơng cịn đáng tin cậy • Phương pháp kiểm định: Dựa phần dư kiểm định Jacque-Bera Cặp giả thuyết Sử dụng Gretl ta thu kết Frequency distribution for uhat2, obs 1-40 number of bins = 7, mean = -7,43228e-013, sd = 2876,61 interval midpt frequency rel cum < -5572,9 -6755,3 2,50% 2,50% -5572,9 - -3208,2 -4390,5 5,00% 7,50% * -3208,2 - -843,38 -2025,8 13 32,50% 40,00% *********** -843,38 1521,4 3886,2 >= 6250,9 1521,4 339,01 15 3886,2 2703,8 6250,9 5068,6 7433,3 2,50% 37,50% 77,50% ************* 12,50% 90,00% **** 7,50% 97,50% ** 100,00% Test for null hypothesis of normal distribution: Chi-square(2) = 3,058 with p-value 0,21679 Như ta có Chi-sqare (2) = 3,058 với p-value tương ứng 0,21679, lớn mức ý nghĩa α=0,05 Do đó, mơ hình có sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn 2.5 Kiểm định bỏ sót biến Một sai lầm xây dựng mơ hình kinh tế lượng bỏ sót biến quan trọng Như ước lượng chệch khơng vững, xác Kiểm định bỏ sót biến quan trọng Cặp giả thiết : Sử dụng Gretl kết sau: Auxiliary regression for RESET specification test OLS, using 40 observations Dependent variable: GDPb coefficient std error t-ratio p-value const -9357,46 16337,9 -0,5727 0,5706 CPIb 375,878 678,626 0,5539 0,5833 FDIb -1,85054e-08 2,57991e-08 -0,7173 0,4781 NXb -1,78135e-08 2,43339e-08 -0,7320 0,4692 yhat^2 0,000433980 0,000273368 1,588 0,1216 yhat^3 -2,87129e-08 2,09580e-08 -1,370 0,1797 Test statistic: F = 1,615873, with p-value = P(F(2,34) > 1,61587) = 0,214 Kết quả: F=1,1615273 với mức p-value = 0,214 > 0,05 Như vậy, với mức ý nghĩa α=0,05 mơ hình khơng bỏ sót biến Kiểm định giả thuyết 3.1 Kiểm định phù hợp với lý thuyết Theo lý thuyết GDP, thành tố: chi tiêu, đầu tư, xuất ròng tăng GDP tăng theo Như vậy, ta thấy hệ số hồi quy tương ứng với biến xuất rịng mang dấu dương hồn tồn lý thuyết Ngoài ra, đầu tư trực tiếp nước dòng vốn đầu tư, đầu tư trực tiếp nước tăng làm tăng đầu tư, dẫn đến GDP tăng Như vậy, hệ số hồi quy tương ứng với biến đầu tư trực tiếp nước mang dấu dương lý thuyết Đối với biến số giá tiêu dùng, ta phân tích theo hai khía cạnh: hàng hóa tiêu dùng giỏ hàng giá hàng hóa Khi hai yếu tố tăng làm tăng số giá tiêu dùng Theo mơ hình, số giá tiêu dùng tăng làm giảm GDP, điều giải thích lạm phát (giá hàng hóa dịch vụ tăng cao so với giá trị thực nó), đó, tổng sản phẩm quốc nội tạo thực tế giảm, số giá tiêu dùng cao hiệu ứng giá lấn át hiệu ứng số lượng, đãn đến mối quan hệ ngịch chiều 3.2 Kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy • Mục đích: Kiểm tra ý nghĩa hệ số hồi quy lên mơ hình hay ảnh hưởng biến độc lập lên giá trị trung bình biến phụ thuộc GDP • Phương pháp kiểm định: Dùng p-value kiểm định t (nếu giá trị pvalue biến độc lập có giá trị nhỏ mức ý nghĩa α = 0,1 bác bỏ , chấp nhận hay biến độc lập có ý nghĩa thống kê mơ hình hồi quy) • Cặp giả thuyết thống kê Sử dụng phần mềm Gretl, thu kết Bảng 1, dễ dàng thấy được, tất biến độc lập CPI, FDI, NX có giá trị p-value < α = 0.1, bác bỏ , tức biến thực có ảnh hưởng đến giá trị trung bình biến phụ thuộc GDP 3.3 Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy • Mục đích: Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy tức kiểm định giả thuyết liệu toàn biến độc lập mơ hình có giải thích cho biến phụ thuộc hay khơng, tức hệ số hồi quy có đồng thời khác hay khơng • Phương pháp kiểm định: Sử dụng kiểm định F • Cặp giả thuyết: Kiểm định F thực phần mềm Gretl kết sau: F(3,52) = 16.31585 Với p-value = 1.34e-07 Vì p-value