BÁO cáo bài tập KINH tế LƯỢNG

[Type the document title] TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ ********** BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Giảng viên hướng dẫn Thạc Sĩ: Thái Long Nhóm – KTE309.5 Trần Thị Chinh 1212230011 Phạm Đức Vượng.1212230077 Đỗ Quang Huy 1211230032 Hoàng Minh Tuấn 1212230072 Hà N ội, tháng năm 2014 BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Mục lục BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế lượng môn khoa học xã hội cơng cụ: lý thuyết kinh tế, toán học suy đoán thống kê áp d ụng để phân tích vấn đề kinh tế Kinh tế lượng sử dụng sử dụng công cụ ph ương pháp c thống kê tốn để tìm chất số liệu thống kê,kê đưa k ết luận số liệu thống kê thu thập từ đưa d ự báo tượng kinh tế Từ đời đến nay, kinh tế lượng đem lại cho nhà kinh t ế m ột công cụ đo lường sắc bén để đo quan hệ kinh tế Ngày nay, không ch ỉ lĩnh vực, kinh tế lượng áp dụng sang lĩnh vực khác nh xã h ội học, vũ trụ học…và trở thành phận thiếu trình thúc đẩy phát triển xã hội loài ngườihọc khối ngành kinh tế, chúng em nhận thấy cần thiết việc học tập tìm hiểu Kinh tế l ượng vào thực tế sống cho hiệu quả, nhóm em xin xây d ựng BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG hướng dẫn thày Thái Long Do kiến thức hạn chế vài yếu tố khách quan khác, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót, chúng em mong nh ận góp ý phê bình thày để hoàn thiện h ơn n ữa BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG NỘI DUNG A.VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1: Tác động tiền gửi tiết kiệm Vấn đề đặt là: Giả sử thuê b ởi tổng th ống Mỹ để giải khủng hoảng tiết kiệm nợ Công việc phải xây d ựng mơ hình để xem ngành công nghiệp hoạt động nh th ế tr ước khủng hoảng bắt đầu nổ vào đầu năm 1980s Trong bi ến phụ thuộc toàn tiền gửi cctrong tài khoản tổ ch ức S&Ls US I Lý thuyết, mô hình lý thuyết Các biến kinh tế sử dụng - QDPASSt: tổng số tiền gửi tài khoản PASSBOOK quý t QYDUSt: thu nhập khả dụng quý t QYPERMt: thu nhập cố định quý t QRDPASSt: lãi suất gửi tiết kiệm quý t QRTB3Yt: lãi suất nhận mua tín phiếu kho bạc SPREADt = QRPASSt – QRTB3Yt MMCDUMt: biến giả, nhận giá trọ trước quý năm 1978; nhận giá trị sau quý năm 1978 BRANCHt: số lượng chi nhánh ngân hang cho vay nhận gửi tiết kiệm Mỹ quý t EXPINFt: phần trăm lạm phát dự báo quý t Cơ sở lý thuyết thực tế Trên thực tế cho thấy tổng số tiền gửi tiết kiệm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, khơng thể khơng kể đến: thu nhập khả dụng , thu nhập cố định, lãi suất gửi tiết kiệm, lãi suất nhận mua tín phiếu kho bạc, số lượng chi nhánh ngân hàng cho vay nhận gửi tiết kiệm Mỹ, phần tăm lạm phát dự báo…Sau xem xét tác động chúng - Thu nhập khả dụng: Đây yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tổng số tiền gửi tiết kiệm Có thể so sánh hai cá nhân có mức thu nhập kh ả dụng khác nhau, cao thấp Chúng ta dễ dàng quan sát thực tế rằng: người có thu nhập khả dụng cao có khả số tiền họ gửi tiết kiệm lớn h ơn  Trên nhiều phương diện cho thu nhập khả dụng có ảnh hưởng nhiều đến tổng số tiền gửi tiết kiệm Thu nhập khả dụng cao số tiền gửi tiết kiệm lớn - Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, phần trăm lạm phát dự báo, lãi suất nhận mua tín phiếu kho bạc + Đây là ba nhân tố ảnh hưởng đến tổng số tiền g ưi tiết kiệm Khi thu nhập người đáp ứng cách tương đ ối nhu cầu sống họ nghĩ đến việc gửi tiết kiệm, mua trái phiếu hay đầu tư Thơng thường họ chọn ph ương án gửi tiết kiệm phương án an tồn rủi ro BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG + Tuy nhiên, số tỉ lệ lạm phát kỳ vọng cao ( có khả đồng tiền bị trượt giá tương đối nhiều ) khách hàng lựa chọn phương án gửi tiết kiệm  Chỉ số phần trăm lạm phát kỳ vọng ảnh hưởng đến tổng số tiền gửi tiết kiệm Lạm phát cao số tiền gửi tiết kiệm thấp + Bên cạnh đó, lãi suất tín phiếu kho bạc nhà nước mà lớn lãi suất tài khoản số tiết kiệm mức độ mà người tiêu dùng cho việc mua tín phiếu kho bạc nhà nước mang lại nhiều lợi ích hơn, họ khơng l ực chọn phương án gửi tiết kiệm  Lãi suất tín phiếu kho bạc ảnh hưởng đến tổng số tiền gửi tiết kiệm Lãi suất tín phiếu kho bạc nhà nước cao số tiền gửi tiết kiệm giảm - Số chi nhành ngân hàng cho vay nhận gửi tiết kiệm: nh có số lượng lớn ngân hàng cho vay gửi tiết kiệm tăng tổng số tiền gửi tiết kiệm - Ngồi có yếu tố khác ảnh hưởng đến như: thu nhập cố định, chênh lệch lãi suất gửi tiết kiệm với lãi suất nhận mua tín phiếu kho bạc nhà nước Trong q trình nghiên cứu mơ hình này, nhà nghiên cứu xem xét tới yếu tố nêu Trong biến trên, ta tiến hành hồi quy đánh giá, dễ dàng nhận thấy khoản thu nhập khả dụng ( thu nhập mà hộ gia đình doanh nghiệp lại lại sau hồn thành nhi ệm vụ n ộp thuế cho Chính Phủ) , là khỏan tiền th ực người tiêu dùng sử dụng nên phản ánh cách đầy đủ h ơn so với khoản thu nhập cố định Nên sử dụng biến xem xét bỏ biến QYPERM- thu nhập cố định, mơ hình hồi quy Bên cạnh đó, khách hàng quan tâm lãi suất g ửi ti ết kiệm lãi suất nhận mua tín phiếu Chính Phủ, phương án mang cho họ nhiều lợi ích Điều có ý nghĩa tương đối quan trọng lượng tiền gửi vào tài khoản tiền gửi, mang tính chất đánh đổi Nếu dùng ti ền để gửi tiết kiệm khơng mua tín phiếu phủ n ữa ngược lại.Vì thế, sử dụng biến SPREAD = QRPASS – QRB3Y mơ hình thay phải sử dụng đồng th ời biến QRPASS QRB3Y Lưu ý tốn ta có đề cập đến biến gi ả MMCDUM: trước việc hợp pháp hóa năm 1978 cho phép giấy chứng nhận tiền gửi thị trường tiền tệ trả cao lãi suất thị trường, sau việc hợp pháp hóa năm 1978 Lựa chọn mơ hình - Từ liệu đến định đưa mơ hình gồm biến: QDPASS, QYDUS, MMCDUM, SPREAD, EXPINF, BRANCH o Mơ hình: QDPASSt = + 2.QYDUSt + 3.SPREADt + 4.EXPINFt + BRANCHt + MMCDUMt+ut BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - Dự kiến dấu Tên biến Kí hiệu Mơ tả Dấu kì vọng Diễn giải QYDUS qydus Thu nhập khả dụng + Thu nhập khả dụng lớn tổng số tiết kiệm cao SPREAD spread Chênh lệnh lãi suất gửi tiết kiệm với lãi suất nhận mua trái phiếu Chính Phủ + Chênh lệch lớn số tiền gửi tiết kiệm cao MMCDUM mmcdu m Biến giả, =0 trước quý năm 1978, =1 sau năm 1978 _ Tổng số tền gửi tiết kiệm trước quý năm 1978 lớn sau quý năm 1978 EXPINF expinf Phần trăm lạm phát dự báo _ Phần trăm lạm phát dự b cao tổng số tiền tiết kiểm giảm BRANCH branch Số chi nhành ngân hàng hoạt động Mỹ cho vay gửi tiết kiệm + Số chi nhánh nhiều tổng số tiền gửi tiết kiệm lớn Đồ thị BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Đồ thị 1: Đồ thị mối quan hệ tổng số tiền gửi tiết kiệm thu nhập khả dụng Đồ thị 2: Đồ thị mối quan hệ tổng số tiền gửi tiết kiệm phần trăm dự báo Đồ th ị 3: Đ th ị m ối quan h ệ gi ữa s ố ti ền g ửi ti ết ki ệm số chi nhánh ngân hàng BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Đồ thị 4: mối quan hệ tổng số tiền tiết kiệm chênh lệch lãi suất tiết kiệm Với lãi suất nhận mua tín phiếu phủ Diễn giải mơ hình Dựa vào phần mềm stata, ta kết hồi quy sau:  Mơ hình: QDPASSt = 34408,95 + 37,41468 QYDUS + 2028,015 SPREADt - 531,2999.EXPINFt + 3,645879 BRANCH - 16976,78 MMCDUM • Hệ số chặn b1 = 34408,95 Khi tất yếu tố khác t số tiền gưỉ tiết kiệm 34408,95 triệu dollars BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG • Hệ số chặn b2 = 37,41468 Khi thu nhập khả dụng tăng 1, y ếu t ố khác không đổi mặt trung bình, tổng số tiền gửi tiết kiệm tăng 37,41468 • Hệ số góc b3 = 2028,015 Khi chênh lệch lãi suất gửi tiết kiệm lãi suất nhận mua trái phiếu phủ tăng 1, y ếu tố khác không đổi mặt trung bình, tổng số tiền gửi tiết ki ệm tăng 2028,015 • Hệ số góc b4 = -531, 2999 Khi phần trăm lạm phát dự báo tăng 1, yếu tố khác không đổi mặt trung bình, tổng s ố tiền gửi tiết kiệm giảm 531,2999 • Hệ số góc b4 = 3,645879 Khi số chi nhánh ngân hàng cho vay gửi tiết kiệm Mỹ tăng 1, yếu tố khác khơng đổi m ặt trung bình, tổng số tiền gửi tiết kiệm tăng 3,645879 • Hệ số b6 = -16976, 78 Khi yếu tố khác không đổi m ặt trung bình tổng số tiền gửi sau quý năm 1978 thấp h ơn tổng s ố tiền gửi trước quý năm 1978 • Hệ số phù hợp R2 = 0,9412 94,12% tổng số tiền gửi tiết kiêm đươc giải thích biến giải thích mơ hình  Trong mơ hình hồi quy ta thấy tất hệ số biến giải thích có dấu phù hợp với dự kiến II Kiểm định mơ hình Bảng 1 Kiểm định hệ số mơ hình  Kiểm định hệ số chặn Từ Bảng 1, ta có p-value = 0.000 hệ số chặn có ý nghĩa thống kê  Kiểm định hệ số góc BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG T Bảng 1, ta có p-value(qydus) = 0.148 => hệ số góc khơng có ý nghĩa t khơng có ý nghĩa thống kê  Kiểm định hệ số góc Từ Bảng 1, ta có p-value(spread) = 0.011 < 0.05 => hệ số góc có ý nghĩa mữa 5%  Kiểm định hệ só góc Từ Bảng 1, ta có p-value(expinf) = 0.254 > 0.05 => hệ số góc khơng có ý nghĩa thống kê mức 5%  Kiểm định hệ số góc Từ Bảng 1, ta có p-value(branch) = 0.074 > 0.05 => hệ số góc khơng có ý nghĩa thống kê mức 5%  Kiểm định hệ số góc Từ Bảng 1, ta có p-value(mmcdum) = 0.001 < 0.05 => hệ số góc6 có ý nghĩa thống kê mức 1% Nhận xét: từ mơ hình hồi quy gốc hệ số góc 2, 4, khơng có ý nghĩa thống kê mữa 5%, h ệ s ố 1, 3, có ý nghĩa th ống kê mữa 5% Ta tiến hành kiểm định F-test để bỏ biến Kiểm định thừa biến Từ kết kiểm định hệ số ta thấy hệ số 2, 4, khơng có ý nghĩa thống kê nên ta tiến hành kiểm định thừa biến: Từ kết ta có, p-value = 0.0000 Biến lượng thịt lợn tiêu thụ giải thích biến thu nhập sau thuế Tuy nhiên, thu nhập sau thuế tăng lên 1đ ơn v ị bi ến lượng thịt lợn tiêu thụ tăng lên lượng không lớn - Sau đây, ta dùng phần mềm stata để kiểm định so sánh hai mơ hình: + Mơ hình 1: Gồm biến: conpk, pripk, pribf, ydusp, d1, d2, d3 + Mơ hình 2: Gồm biến: conpk, pripk, pribf, lydusp, d1, d2, d3 20 BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG  Nhận xét: Căn vào kết hồi quy ta nhận thấy: + Ở Mơ hình 1( có chứa biến ydusp):khi mà ydusp tăng biến conpk tăng 0.225 đơn vị + Ở Mơ hình 2(có chứa biến lydusp): mà ydusp tăng 1% biến conpk tăng 2.121 đơn vị Theo lập luận kết kiểm định, ta đến định Lựa chọn mơ hình ( có chứa biến ydusp) Mơ hình lực chọn Căn vào sở lý thuyết, sở thực tế vấn đề đặt ra, mơ hình lựa chọn là: (PRF)=β1+β2.+β3.+β4.+β5.d1+β6.d2+β7.d3 + Dự kiến dấu Tên biến Kí hiệu Mơ tả Dấu kì vọng Diễn giải PRIPKt PRIPKt Giá pound thịt lợn (dollars/100 pound) quýt - Giá cao lượng thịt tiêu thụ thấp PRIBFt PRIBFt Giá pound thịt bò (dollars/100 pound) quýt + Giá thịt bò cao lượng tiêu thụ thịt lợn cao Vì hàng hóa thay YDUSPt YDUSPt Thu nhập sau thuế đầu người US quý t + Thu nhập cao lượng thịt tiêu thụ lớn Vì sản lượng thịt lợn tiêu thụ năm lượng không đổi nên lượng thịt tiêu thụ quý tỷ lệ nghịch với ( quý tăng quý giảm ) Quý D1 Dummy = quý năm quý lại - Quý D2 Dummy = quý thứ năm quý lại - Quý D3 Dummy = quý thứ năm quý lại - Đồ thị 21 BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Đồ thị 1: Mối quan hệ lượng thịt lợn tiêu thụ giá th ịt lợn Đồ thị 2: Mối quan hệ lượng thịt lợn tiêu thụ giá thịt bò 22 BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Đồ thị 3:Mối quan hệ lượng thịt lợn tiêu thụ thu nh ập sau thuế Diễn giải mơ hình II Dựa vào phần mềm stata ta có kết hồi quy sau : - - - - t =17-0.077+0.0416+0.225-0.917-1.634-1.53 Hệ số chặn b1=17 tức tất hệ số lại lượng tiêu thụ thịt lợn (pound/đầu người) quý 17 Hệ số hợp lý có ý nghĩa Hệ số góc b2=- 0.077 giá thịt lợn tăng lên với điều kiện yếu tố khác khơng đổi lượng tiêu thụ thịt lợn giảm 0.077 Hệ số góc b3= 0.0416 giá thịt bò tăng lên đơn vị với điều kiện yếu tố khác khơng đổi lượng tiêu thụ thịt lợn tăng lên 0.416 Hệ số góc góc b4 = 0.225 thu nhập sau thuế người dân tăng lên với điều kiện yếu tố khác khơng đổi lượng tiêu thụ thịt lợn tăng lên 0.225 Hệ số góc b5=- 0.917 số quý tăng lên số quý giảm 0.917 với điều kiện khác khơng đổi Hệ số góc b6= - 1.634 số quý tăng lên số quý gi ảm 1.634 với điều kiện khác khơng đổi Hệ số góc b7 = -.153 số quý tăng lên số quý gi ảm 1.53 với điều kiện khác không đổi Hệ số phù hợp R2=0.9417 94,17% biến lượng thịt lợn tiêu thụ giải thích biến độc lập mơ hình Trong mơ hình hồi quy ta thấy : Các biến pripk, pribf, ydusp,d1,d2,d3 phù hợp với dấu dự kiến III Kiểm định mơ hình Kết ước lượng : 23 BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Bảng Kiểm định hệ số mơ hình Với P-value = 0.00000Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận H1 • Mơ hình phù hợp với R2= 0.9417, cho thấy mức độ phù hợp mơ hình 94,17%, biến độc lập giải thích 94,17% cho bi ến conpk  Kiểm định hệ số chặn: Từ bảng Bảng 2, ta có p-value=0.000< 0.05  Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê  Kiểm định hệ số góc β2: Từ bảng Bảng 2, ta có p-value(pripk)=0,0000,05 => Sai số ngẫu nhiên phân ph ối chuẩn Kiểm định định dạng mơ hình Ta có p-value=0,8491> 0,05 => mơ hình định dạng dạng hàm ến tính Kiểm định tự tương quan Sử dụng lệnh dwstat bgodfrey để kiểm tra ta có kết - Sử dụng dwstat kết : Tra bảng ta DL=1.461 DU=1.859 : 0< d =1.085841 < DL=1.461 < DU=1.859 <  Có tượng tự tương quan - Sử dụng bgodfrey để kiểm tra có P-value=0.003 = 0.4559957  Bước : Sử dụng thu Bước để biến đổi số liệu sau : Conpkt* = conpkt – Conpkt-1 27 BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Tương tự với biến lại ta có: Pripkt* = pripkt – Pripkt-1 Pribft* = pribft – Pribft-1 Yduspt* = yduspt - Yduspt-1 D1t* = d1t - D1t-1 D2t* = d2t - D2t-1 D3t* = d3t - D3t-1  Bước : Chạy hồi quy conpkt*, pripkt*, pribft*, yduspt*, d1t*, d2t*, d3t* 28 BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG  Bước : Kiểm định mơ hình mới, xem xét có tự tương quan hay không Căn vào kết kiểm định, ta có p-value = 0.9892 > 0.05  Chấp nhận giả thiết H0  Mơ hình khơng có tự tương quan V Kết luận Mơ hình kết luận Sau sửa lỗi ta có mơ hình : Conpkt*=10.19262 – 0.0796pripkt* + 0.041pribft* + 0.2427yduspt* 1.6327.d1t* - 1.9175.d2t* - 1.4676.d3t* - Hệ số chặn b1=10.19262 tức tất hệ số lại lượng tiêu thụ thịt lợn (pound/đầu người) quý 10.19262 Hệ số hợp lý có ý nghĩa - Hệ số góc b2= - 0.0796 giá thịt lợn tăng lên với điều ki ện yếu tố khác khơng đổi lượng tiêu thụ thịt lợn giảm 0.0796 - Hệ số góc b3= 0.0407 giá thịt bò tăng lên đơn vị với điều kiện yếu tố khác khơng đổi lượng tiêu thụ thịt lợn tăng lên 0.0407 - Hệ số góc góc b4 = 0.2427 thu nhập sau thuế người dân tăng lên với điều kiện yếu tố khác khơng đổi lượng tiêu thụ thịt lợn tăng lên 0.2427 - Hệ số góc b5= - 1.6327khi số quý tăng lên số quý giảm 1.6327 với điều kiện khác không đổi - Hệ số góc b6= - 1.9175 số quý tăng lên số quý giảm 1.9175 với điều kiện khác khơng đổi - Hệ số góc b7 = - 1.4676 số quý tăng lên số quý giảm 1.5246 với điều kiện khác không đổi 29 BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - Hệ số phù hợp R2=0.9119 thay đổi biến phụ thuộc p giải thích thay đổi biến giải thích Sau trình nghiên cứu, thảo luận làm việc nhóm, chúng em đưa kết luận sau đây:  Dựa sở thực tế sở lý thuyết, chúng em lập luận chọn biến ydusp thay biến lydusp  Và vào sở đó, chúng em khơng đưa thêm biến propk vào mơ hình  Với dự kiến ban đầu việc thiết lập mơ hình hồi quy mẫu chúng em đưa mơ hình hồi quy:  Qua thao tác kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy, mức độ phù hợp mơ hình, thấy rõ m ối quan hệ lượng tiêu thụ thịt lợn với yêu tố ảnh hưởng : Giá thịt lợn, giá thịt bò, thu nhập sau thuế người dân, thời gian quý năm … Từ kết hồi quy , kiểm định sửa lỗi ta rút mơ hình tối ưu là: Conpkt*=10.19262 – 0.0796pripkt* + 0.041pribft* + 0.2427yduspt* - 1.6327.d1t* - 1.9175.d2t* - 1.4676.d3t* Trong trình thực đề tài này, chúng em có gặp m ột số khó khăn Do thiếu kinh nghiệm giới hạn kiến thức, th ực nhiều thiếu sót Rất mong thầy đưa nh ững nh ận xét, ý ki ến để làm chúng em hoàn thiện Đề xuất: Trên thực tế, nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến lượng tiêu th ụ thịt lơn nêu lên phần giải thích lý thuyết mơ hình Do ều kiện nghiên cứu xem xét số biến nêu lên số li ệu biến giải thích tiểu luận phản ánh phần vấn đề Nếu có điều kiện, chúng em mở rộng mơ hình h ồi quy với nhiều biến giải thích để có nhìn khách quan h ơn vấn đề 30 ...BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Mục lục BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế lượng môn khoa học xã hội cơng cụ: lý thuyết kinh tế, tốn học suy đoán thống... Đồ thị 21 BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Đồ thị 1: Mối quan hệ lượng thịt lợn tiêu thụ giá th ịt lợn Đồ thị 2: Mối quan hệ lượng thịt lợn tiêu thụ giá thịt bò 22 BÁO CÁO BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Đồ... ngườihọc khối ngành kinh tế, chúng em nhận thấy cần thiết việc học tập tìm hiểu Kinh tế l ượng vào thực tế sống cho hiệu quả, nhóm em xin xây d ựng BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG hướng dẫn thày