Báo cáo thực tập kinh tế lương

Error t-Statistic Prob... Error t-Statistic Prob... Báo cáo 3.Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.663730 Prob.. Error t-Statistic Prob... Test Equation:Dependent Va

BÁO CÁO

S ph thu c c aự ụ ộ ủ nh p kh u vào t ng thu nh p qu c dân và t giá h iậ ẩ ổ ậ ố ỷ ố

đoái c a Hàn Qu c t năm 1992 đ n năm 2007.ủ ố ừ ế

C s lý lu n ơ ở ậ

Cán cân thương m i là m t trong nh ng ch tiêu quan tr ng mà m iạ ộ ữ ỉ ọ ỗ

qu c gia đ u quan tâm, đ c bi t trong n n kinh t m c a h i nh p qu cố ề ặ ệ ề ế ở ử ộ ậ ố

t Cán cân thế ương m i đạ ược quy t đ nh b i 2 nhân t quan tr ng là xu tế ị ở ố ọ ấ

kh u và nh p kh u Trong nh ng năm v a qua Hàn Qu c không ng ngẩ ậ ẩ ữ ừ ố ừ

chú tr ng tăng xu t nh p kh u đ thúc đ y kinh t phát tri n m t khácọ ấ ậ ẩ ể ẩ ế ể ặ

Hàn Qu c là m t qu c gia có t giá h i đoái th n i Vì v y mà nhóm emố ộ ố ỉ ố ả ổ ậ

quy t đ nh l a ch n nghiên c u m c nh hế ị ự ọ ứ ứ ả ưởng c a t ng thu nh p qu củ ổ ậ ố

dân và t giá h i đoái t i nh p kh u T đó giúp các nhà ho ch đ nh đ aỷ ố ớ ậ ẩ ừ ạ ị ư

ra nh ng quy t đ nh kinh t phù h p.ữ ế ị ế ợ

D a trên c s thu th p s li u v nh p kh u, t ng thu nh p qu cự ơ ở ậ ố ệ ề ậ ẩ ổ ậ ố

dân và t giá h i đoái c a Hàn Qu c t năm 1992 đ n năm 2007:ỉ ố ủ ố ừ ế

I Mô hình h i quy ồ

T nh ng kiên th c đã h c đừ ữ ứ ọ ược nghiên c u môn kinh tứ ở ế

h c vĩ mô và kinh t h c vi mô, chúng ta bi t r ng t ng thu nh pọ ế ọ ế ằ ổ ậ

qu c dân và t giá h i đoái là 2 nhân t có quy t đ nh quan tr ng đ nố ỉ ố ố ế ị ọ ế

SRM:log( = + log(X 2i ) + log(X 3i ) + e i

Trong đó: là các ướ ược l ng đi m c a các h s h iể ủ ệ ố ồ quy t ng th ; eổ ể i là ướ ược l ng đi m c a Uể ủ i

Ta th y mô hình trên là tuy n tính nên có th s d ng phấ ế ể ử ụ ương pháp bình

phương nh nh t V i s li u b ng s li u, b ng Eviews thu đỏ ấ ớ ố ệ ở ả ố ệ ằ ược k t qu :ế ả

Báo cáo 1.

Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/01/11 Time: 10:10 Sample: 1992 2007

Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.

LOG(X2) 1.263886 0.036437 34.68725 0.0000 LOG(X3) -1.133685 0.074919 -15.13217 0.0000

C 3.063610 0.473144 6.475004 0.0000 R-squared 0.989521 Mean dependent var 11.93930 Adjusted R-squared 0.987908 S.D dependent var 0.441182 S.E of regression 0.048513 Akaike info criterion -3.046596 Sum squared resid 0.030596 Schwarz criterion -2.901736 Log likelihood 27.37277 F-statistic 613.7603 Durbin-Watson stat 1.435805 Prob(F-statistic) 0.000000

Ph n d eầ ư i thu đượ ừ ếc t k t qu h i quy mô hình nh sau:ả ồ ư

Test Equation:

Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/01/11 Time: 10:14 Sample: 1992 2007

Included observations: 16

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

LOG(X2) -1.455346 1.913257 -0.760665 0.4615 LOG(X3) 1.332656 1.736529 0.767425 0.4577

C 9.186797 4.331586 2.120885 0.0554 FITTED^2 0.089572 0.063013 1.421498 0.1806 R-squared 0.991031 Mean dependent var 11.93930 Adjusted R-squared 0.988789 S.D dependent var 0.441182 S.E of regression 0.046714 Akaike info criterion -3.077221 Sum squared resid 0.026187 Schwarz criterion -2.884074 Log likelihood 28.61777 F-statistic 441.9721 Durbin-Watson stat 1.576337 Prob(F-statistic) 0.000000

Ki m đ nh c p gi thuy t ể ị ặ ả ế

V y mô hình không b sót bi n hay nói cách khác mô hình ch đ nh đúng.ậ ỏ ế ỉ ị

2) Hi n t ệ ượ ng t t ự ươ ng quan.

a)Phát hi n t t ệ ự ươ ng quan b ng ki m đ nh Durbin-Watson ằ ể ị

Theo k t qu báo cáo 1 ta có: dế ả qs = 1.435805

V i đ tin c y 1-ớ ộ ậ = 0.95 và k = k-1= 3-1 = 2

Suy ra v i ớ k = 2; n=16; = 0.05 thì dL = 0.982; dU = 1.539

Suy ra dL < dqs< dU

V y ch a có k t lu n v t tậ ư ế ậ ề ự ương quan trong mô hình

b) Phát hi n hi n t ệ ệ ượ ng t t ự ươ ng quan b ng ki m đ nh Breusch- ằ ể ị

Godfrey(BG).

 phát hi n t t ệ ự ươ ng quan b c 1 ậ

B ng ph n m m Eviews ta thu đằ ầ ề ược k t qu sau:ế ả

Báo cáo 3.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.663730 Prob F(1,12) 0.431118 Obs*R-squared 0.838590 Prob Chi-Square(1) 0.359800

Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/01/11 Time: 10:16 Sample: 1992 2007

Included observations: 16 Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

LOG(X2) 0.008233 0.038276 0.215110 0.8333 LOG(X3) -0.018788 0.079333 -0.236823 0.8168

C 0.021653 0.480121 0.045099 0.9648 RESID(-1) 0.248110 0.304543 0.814696 0.4311 R-squared 0.052412 Mean dependent var -2.44E-15 Adjusted R-squared -0.184485 S.D dependent var 0.045163 S.E of regression 0.049153 Akaike info criterion -2.975432 Sum squared resid 0.028992 Schwarz criterion -2.782284 Log likelihood 27.80345 F-statistic 0.221243 Durbin-Watson stat 1.792997 Prob(F-statistic) 0.879787

T báo cáo ta thu đừ ược: = 0.838590

Ki m đ nh c p gi thuy t:ể ị ặ ả ế

H0: mô hình không có hi n tệ ượng t tự ương quan

H1: mô hình có hi n tệ ượng t tự ương quan

Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/01/11 Time: 00:33 Sample: 1992 2007

Included observations: 16 Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

LOG(X2) -0.000761 0.039965 -0.019034 0.9852 LOG(X3) -0.000485 0.082738 -0.005865 0.9954

C 0.013124 0.484772 0.027072 0.9789 RESID(-1) 0.277021 0.309179 0.895989 0.3894 RESID(-2) -0.275289 0.312593 -0.880664 0.3973 R-squared 0.114822 Mean dependent var -2.44E-15 Adjusted R-squared -0.207060 S.D dependent var 0.045163

S.E of regression 0.049619 Akaike info criterion -2.918563 Sum squared resid 0.027083 Schwarz criterion -2.677129 Log likelihood 28.34851 F-statistic 0.356721 Durbin-Watson stat 1.881212 Prob(F-statistic) 0.834181

Theo báo cáo ta có: = 1.837159; p = 2

Ki m đ nh c p gi thuy t:ể ị ặ ả ế

H0: mô hình không có hi n tệ ượng t tự ương quan

H1: mô hình có hi n tệ ượng t tự ương quan

Tiêu chu n ki m đ nh: ẩ ể ị : = (n-2)R2 (p)

Mi n bác b gi thuy t: Wề ỏ ả ế = { / > (p)}

V i đ tin c y 1-ớ ộ ậ = 0.95 ta có: = 5.99147

Suy ra < nên ch a có c s bác b gi thuy t Hư ơ ở ỏ ả ế 0

V y không có hi n tậ ệ ượng t tự ương quan b c 2.ậ

K t lu n: mô hình không có hi n tế ậ ệ ượng t tự ương quan

c Ph ươ ng sai sai s thay đ i ố ổ

Phát hi n phệ ương sai sai s thay đ i d a vào ki m đ nh White.ố ổ ự ể ị

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/01/11 Time: 00:34 Sample: 1992 2007

Included observations: 16

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 1.651520 2.035678 0.811287 0.4361 LOG(X2) -0.145750 0.135255 -1.077590 0.3065 (LOG(X2))^2 0.000461 0.005497 0.083852 0.9348 (LOG(X2))*(LOG(X3)) 0.019407 0.016877 1.149920 0.2769 LOG(X3) -0.206674 0.500153 -0.413222 0.6882 (LOG(X3))^2 -0.003119 0.031482 -0.099078 0.9230 R-squared 0.260557 Mean dependent var 0.001912 Adjusted R-squared -0.109164 S.D dependent var 0.002369 S.E of regression 0.002495 Akaike info criterion -8.868717 Sum squared resid 6.23E-05 Schwarz criterion -8.578996 Log likelihood 76.94973 F-statistic 0.704739 Durbin-Watson stat 2.842167 Prob(F-statistic) 0.632952

Ta thu được = 0.260557; =4.168912

Ki m đ nh c p gi thuy t:ể ị ặ ả ế

: Mô hình có phương sai sai s đ ng đ u.ố ồ ề

: Mô hình có phương sai sai s không đ ng đ u.ố ồ ề

d Hi n t ệ ượ ng đa c ng tuy n ộ ế

Phát hi n hi n tệ ệ ượng đa c ng tuy n b ng phộ ế ằ ương pháp Theil:

Included observations: 16

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

LOG(X2) 0.958131 0.126058 7.600711 0.0000

C -0.732092 1.667895 -0.438932 0.6674 R-squared 0.804935 Mean dependent var 11.93930 Adjusted R-squared 0.791001 S.D dependent var 0.441182 S.E of regression 0.201692 Akaike info criterion -0.247680 Sum squared resid 0.569516 Schwarz criterion -0.151106 Log likelihood 3.981437 F-statistic 57.77081 Durbin-Watson stat 0.677603 Prob(F-statistic) 0.000002

Included observations: 16

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

LOG(X3) 0.307421 0.581079 0.529052 0.6051

C 9.813506 4.019710 2.441347 0.0285 R-squared 0.019601 Mean dependent var 11.93930 Adjusted R-squared -0.050428 S.D dependent var 0.441182 S.E of regression 0.452169 Akaike info criterion 1.366945 Sum squared resid 2.862391 Schwarz criterion 1.463519 Log likelihood -8.935564 F-statistic 0.279896 Durbin-Watson stat 0.298926 Prob(F-statistic) 0.605057

e Ki m đ nh tính phân ph i c a sai s ng u nhiên ể ị ố ủ ố ẫ

B ng k t qu Eviews ta thu đằ ế ả ược k t qu sau:ế ả

0 1 2 3 4 5 6

Series: Residuals Sample 1992 2007 Observations 16

Ho: sai s ng u nhiên có phân ph i chu n.ố ẫ ố ẩ

H1: sai s ng u nhiên không có phân ph i chu n.ố ẫ ố ẩ

Tiêu chu n ki m đ nh: ẩ ể ị

2 2

IV Phân tích và k t lu n v tính quy lu t trong s thay đ i ế ậ ề ậ ự ổ

giá tr các bi n trong mô hình ị ế

1) Khi m t bi n đ c l p thay đ i thì bi n ph thu c thay đ i th ộ ế ộ ậ ổ ế ụ ộ ổ ế nào?

Theo báo cáo 1 và hàm h i quy m u ta có nh n xét nh sau:ồ ẫ ậ ư

= 1.263886 cho bi t khi t ng Thu nh p qu c dân tăng 1% thì nh pế ổ ậ ố ậ

kh u tăng 1.263886 khi t giá h i đoái không đ i.ẩ ỉ ố ổ

= -1.133685 cho bi t khi t giá h i đoái tăng 1% thì nh p kh u gi mế ỉ ố ậ ẩ ả 1.133685% trong khi t ng thu nh p qu c dân không đ i.ổ ậ ố ổ

, đ u có ý nghĩa kinh t ề ế

T báo cáo 1 ta thu đừ ược R2 = 0.989521 nh v y s bi n đ ng c a t ngư ậ ự ế ộ ủ ổ thu nh p qu c dân và t giá h i đoái s gi i thích đậ ố ỷ ố ẽ ả ược 98,9521% s bi nự ế

đ ng c a nh p kh u.ộ ủ ậ ẩ

2) N u t ng thu nh p qu c dân tăng 1% khi t giá h i đoái không ế ổ ậ ố ỷ ố

đ i thì nh p kh u tăng trong kho ng, tăng t i thi u, tăng t i đa ổ ậ ẩ ả ố ể ố

 Nh v y khi t ng thu nh p qu c dân tăng 1% mà t giá h i đoái khôngư ậ ổ ậ ố ỷ ố

đ i thì nh p kh u trung bình tăng trong kho ngổ ậ ẩ ả (1.18518208;1.34258992)%

b) Tăng t i thi u: ố ể

- Se( ) Thay s ta đố ược 1.199356

Nh v y khi t ng thu nh p qu c dân tăng 1% và t giá h i đoái khôngư ậ ổ ậ ố ỷ ố

đ i và nh p kh u trung bình tăng t i thi u là 1.199356%.ổ ậ ẩ ố ể

c) Tăng t i đa: ố

+ Se( )

Thay s ta đố ược: 1.328416%

Nh v y khi t ng thu nh p qu c dân tăng 1% và t giá h i đoái khôngư ậ ổ ậ ố ỷ ố

đ i và nh p kh u trung bình tăng t i đa là 1.328416%ổ ậ ẩ ố

f N u t giá h i đoái tăng 1% khi t ng thu nh p qu c dân ế ỷ ố ổ ậ ố không đ i thì nh p kh u gi m trong kho ng, gi m t i ổ ậ ẩ ả ả ả ố thi u, gi m t i đa là bao nhiêu? ể ả ố

a) Gi m trong kho ng ả ả

- Se( ) + Se( )

Trong đó Se( ) =0.074919; =2.16

 -1.29551 -0.97186

Nh v y t giá h i đoái tăng 1% mà t ng thu nh p qu c dân khôngư ậ ỷ ố ổ ậ ố

đ i thì nh p kh u trung bình gi m trong kho ng (0.97186 ; ổ ậ ẩ ả ả 1.29551)%

b) Gi m t i thi u ả ố ể :

+ Se( ) Thay s ta đố ược -1.0095

Nh v y khi t giá h i đoái tăng 1% và t ng thu nh p qu c dân khôngư ậ ỷ ố ổ ậ ố

2010

K t lu n: D a vào đ th ta th y đ n năm 2010 s n lế ậ ự ồ ị ấ ế ả ượng nh p kh uậ ẩ trung bình c a Hàn Qu c tăng.ủ ố

2) Ý nghĩa.

Vi c xây d ng mô hình này là đ giúp các nhà ho ch đ nh chính sáchệ ự ể ạ ị

thương m i xu t nh p kh u đ a ra nh ng quy t đ nh chính xác nh tạ ấ ậ ẩ ư ữ ế ị ấ mang lai hi u qu nh t cho qu c gia M t khác, t mô hình trên ta cũng cóệ ả ấ ố ặ ừ

th th y m c đ nh hể ấ ứ ộ ả ưởng c a nhân t t ng s n ph m qu c n i, t giáủ ố ổ ả ẩ ố ộ ỷ

h i đoái và nh ng nhân t khác có nh hố ữ ố ả ưởng đ n nh p kh uc a Hànế ậ ẩ ủ

Qu c.ố

T ng s n ph m qu c n i tác đ ng r t m nh đ n nh p kh u t nh ngổ ả ẩ ố ộ ộ ấ ạ ế ậ ẩ ừ ữ chi tiêu chính ph , chi tiêu h đình Nh v y, chính ph c n khuy nủ ộ ư ậ ủ ầ ế khích người dân tiêu dùng hàng n i đ gi m m c đ nh hộ ể ả ứ ộ ả ưởng c a t ngủ ổ

s n ph m qu c n i đ n nh p kh u Nh ng, do không th gi m nh pả ẩ ố ộ ế ậ ẩ ư ể ả ậ

kh u b ng cách gi m t ng s n ph m qu c n i nên c n chú ý đ n vi cẩ ằ ả ổ ả ẩ ố ộ ầ ế ệ

đi u ch nh h p lý t giá h i đoái cho phù h p, n u c n thi t có th sề ỉ ợ ỷ ố ợ ế ầ ế ể ử

d ng chính sách b o h m u d ch ụ ả ộ ậ ị