Quản trị rủi ro tín dụng tại agribank chi nhánh huyện thanh hà, tỉnh hải dương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ CƠNG THÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội, năm 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ CÔNG THÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Quản trị tổ chức tài Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Trung Thành XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS Hoàng Xuân Lâm PGS.TS Phạm Văn Dũng Hà Nội, năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu đƣợc sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu luận văn đƣợc tập hợp Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Thanh Hà, Hải Dƣơng chƣa đƣợc nghiên cứu cơng bố cơng trình khoa học Học viên Lê Công Thành LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin trân thành cảm ơn Giảng viên PGS.TS Lê Trung Thành hƣớng dẫn tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn thầy, cô giảng viên tham gia đào tạo lớp cao học QH-2017-E CH bạn lớp giúp đỡ tơi hồn thành chƣơng trình luận văn tốt nghiệp Tôi xin cảm ban lãnh đạo, cán nhân viên Agribank chi nhánh Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dƣơng nhiệt tình tham gia q trình khảo sát hồn thiện phiếu điều tra Đặc biệt, gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán nhân viên Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà, Hải Dƣơng cung cấp số liệu viết nhƣ giúp đỡ trình thực đề tài luận văn MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU .ii DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ iii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu nƣớc quản trị rủi ro tín dụng 1.1.2 Các nghiên cứu nƣớc quản trị rủi ro tín dụng .4 1.1.3 Khoảng trống nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm phân loại rủi ro hoạt động NHTM 1.2.2 Rủi ro tín dụng hoạt động NHTM 1.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 14 1.2.4 Nguyên tắc quản trị RRTD 15 1.2.5 Nội dung quản trị RRTD .16 1.2.6 Tiêu chí đánh giá kết quản trị RRTD NHTM 20 1.2.7 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 23 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THU THẬP SỐ LIỆU 28 2.1 Quy trình nghiên cứu 28 2.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin 29 2.2.1 Thu thập liệu thứ cấp 29 2.2.2 Phƣơng pháp xử lý liệu thứ cấp 29 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ HẢI DƢƠNG 32 3.1 Giới thiệu Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dƣơng 32 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 32 3.1.2 Chức nhiệm vụ Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Hà Hải Dƣơng 32 3.1.3 Hệ thống tổ chức quản lý Agribank chi nhánh Thanh Hà Hải Dƣơng 35 3.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank từ năm 2016 đến năm 2018 37 3.2 Phân tích q trình quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Thanh Hà Hải Dƣơng 46 3.2.1 Thực trạng đánh giá rủi ro tín dụng 46 3.2.2 Thực trạng kiểm soát RRTD 51 3.2.3 Thực trạng tài trợ rủi ro tín dụng 53 3.2.4 Các biện pháp xử lý nợ có vấn đề xử lý tổn thất tín dụng 53 3.3 Kết hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Thanh Hà Hải Dƣơng 56 3.3.1 Những kết đạt đƣợc 56 3.3.2 Những mặt hạn chế 57 3.3.3 Nguyên nhân mặt hạn chế 58 Kết luận chƣơng 60 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THANH HÀ, HẢI DƢƠNG TRONG GIAI ĐOẠN 2020 – 2022 61 4.1 Định hƣớng hoàn thiện việc quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Thanh Hà Hải Dƣơng 61 4.2 Giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Thanh Hà Hải Dƣơng 62 4.2.1 Xây dựng thực sách tín dụng thích hợp .62 4.2.2 Hồn thiện tn thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay Giai đoạn kiểm tra hồ sơ thông tin khách hàng 64 4.2.3 Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 67 4.2.4 Giải pháp nhân 70 4.2.5 Giải pháp bù đắp tổn thất rủi ro xảy 71 4.3 Một số kiến nghị 72 4.3.1 Kiến nghị với phủ 72 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 73 4.3.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 75 Kết luận chƣơng 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Nghĩa đầy đủ STT Từ viết tắt CNTT Công nghệ thông tin KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại QTRR Quản trị rủi ro TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Bảng 3.1 Bảng 3.2 Tình hình dƣ nợ Agribank CN Thanh Hà Hải Dƣơng 44 Bảng 3.3 Kết tài 46 Bảng 3.4 Phân loại nợ theo xếp hạng tín dụng 48 Bảng 3.5 Cấp tín dụng giám sát cho vay với nhóm khách hàng 49 Bảng 3.6 Cấp tín dụng với hạng khách hàng 51 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Tình hình huy động vốn Agribank chi nhánh Thanh Hà Hải Dƣơng Tình hình trích lập dự phòng XLRRTD Agribank CN Thanh Hà Hải Dƣơng từ 2016-2018 Tình hình nợ xấu Agribank CN Thanh Hà Hải Dƣơng 2016- 2018 ii Trang 41 53 56 DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ STT Hình Nội dung Hình 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng 10 Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu 28 Hình 3.1 Hình 3.2 Sơ đồ cấu tổ chức Agribank chi nhánh Thanh Hà Hải dƣơng Quy trình chấm tín dụng phân loại khách hàng iii Trang 36 47 trung ƣơng Do đó, tổ chức bảo hiểm tiền gửi định chế an tồn, tạo lập trì niềm tin ngƣời gửi tiền thời điểm khó khăn Ngồi việc bảo vệ ngƣời gửi tiền, bảo hiểm tiền gửi mục đích ngăn ngừa vụ hỏa hoạn Ngân hàng, đảm bảo an toàn, ổn định hoạt động hệ thống tài - Ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế Ngoài ra, Ngân hàng cần thực nghiêm túc quy trình phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định Ngân hàng nhà nƣớc 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với phủ - Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách hợp lý mục tiêu phát triển kinh tế với ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống Ngân hàng thƣơng mại - Tiếp tục hoàn chỉnh quy định pháp luật đòi hỏi cấp bách Bên cạnh đó, Nhà nƣớc cần tiếp tục đổi hồn thiện mơ hình kinh tế Trong việc ban hành thực chế sách pháp luật cần nắm bắt nhanh kịp thời diễn biến kinh tế xã hội, thu thập ý kiến cách đầy đủ khách quan từ quan ban ngành, doanh nghiệp tầng lớp dân cƣ để đảm bảo việc thực thi xác, hiệu quả, cơng phù hợp với điều kiện thực tế - Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến bảo đảm tiền vay, quy định cầm cố chấp tài sản cho vay Cần tạo điều kiện cho Ngân hàng đƣợc toàn quyền xử lý nợ việc lý tài sản nhận làm đảm bảo để thu hồi nợ cách thuận tiện hơn, giảm bớt khó khăn quy trình thủ tục thời gian xử lý nhƣ - Thúc đẩy thị trƣờng tài chính, trƣớc hết thị trƣờng liên Ngân hàng thị trƣờng tiền tệ nhằm xác định khuôn khổ hoạt động thị trƣờng liên Ngân hàng, nhằm tạo nhiều hội đầu tƣ, phân tán rủi ro nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngồi phủ cần có quy định cụ thể liên quan đến công bố thông tin tài khách hàng có xác minh kiểm toán, quy định chặt chẽ 72 điều kiện đƣợc thành lập nhƣ trách nhiệm cơng ty kiểm tốn nhƣ kiểm tốn viên có liên quan nhằm đảm bảo nguồn thơng tin đƣợc đƣa cách trung thực xác 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước  Nâng cao chất lƣợng quản lý, điều hành: NHNN cần thƣờng xun tổng hợp, phân tích thơng tin thị trƣờng, đƣa nhận định dự báo cách khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt hoạt động tín dụng để tƣ vấn giúp cho Ngân hàng thƣơng mại có sở hoạch định sách tín dụng nhằm đảm bảo phát triển hợp lý phòng ngừa đƣợc rủi ro Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở an tồn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM Quy định chặt chẽ trách nhiệm Ngân hàng việc tuân thủ quy chế cho vay đảm bảo tiền vay, hạn chế bớt thủ tục rƣờm rà, phức tạp NHNN cần phối hợp với ngành có liên quan công việc xử lý nợ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc thủ tục phát mại tài sản Nên có hƣớng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm tổ chức tín dụng quan có liên quan đến ban hành thông tƣ liên ngành hƣớng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc q trình thi hành Thống phƣơng pháp, nội dung quản lý chất lƣợng tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tồn hệ thống TCTD sở đánh giá khả trả nợ khách hàng Nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể để Ngân hàng thƣơng mại áp dụng chuẩn xác, kịp thời công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng nhƣ: bảo hiểm tiền gửi, hợp đồng quyền chọn chứng khoán phái sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo hƣớng dẫn nghiệp vụ để giúp Ngân hàng thƣơng mại vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phòng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng Tiếp thu kinh nghiệm nƣớc khác quản trị Ngân hàng nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng để nâng cao chất lƣợng toàn hệ thống Ngân hàng 73  Tăng cƣờng việc tra, kiểm soát: Thực thƣờng xuyên tra, kiểm sốt dƣới nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt tín dụng nhằm đƣa hoạt động tín dụng Ngân hàng vào quỹ đạo Cần xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuyên nghiệp nghiệp vụ Ngân hàng, có phẩm chất đạo đức tốt Xây dựng phƣơng án bổ sung hoán đổi vị trí cán tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nƣớc để đảm bảo tính khách quan tạo môi trƣờng hoạt động đa dạng cho cán tra, kiểm tra trau dồi nghiệp vụ Ứng dụng nguyên tắc giám sát Ngân hàng hữu hiệu (Nguyên tắc giám sát Ngân hàng Ủy ban Basel) thực thi chức quan quản lý nhà nƣớc giám sát thị trƣờng, hồn thiện phƣơng pháp kiểm sốt kiểm tốn nội tổ chức tín dụng hƣớng tới chuẩn mực quốc tế Hệ thống giám sát Ngân hàng đƣợc hoàn thiện theo hƣớng nâng cao chất lƣợng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động kinh doanh nói chung cấp tín dụng nói riêng, thực cảnh báo sớm cho Ngân hàng thƣơng mại, đảm bảo thị trƣờng phát triển bền vững Chống cạnh tranh lành mạnh: Với mở rộng tính tự chủ tự chịu tránh nhiệm Ngân hàng thƣơng mại, NHNN giải phóng tính sáng tạo chủ động Ngân hàng hoạt động kinh doanh Tuy nhiên xuất tình trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng vay vốn Ngân hàng nhƣ cho vay để hoàn trả khoản vay Ngân hàng khác, hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn nguy rủi ro tín dụng tăng cao Vì vậy, NHNN cần có kiểm tra, kiểm sốt có hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại, đảm bảo pháp triển bền vững an toàn Cần yêu cầu thực minh bạch cơng khai hóa thơng tin NHTM Việc minh bạch công khai thông tin không thực NHTM với NHNN mà phải thực nội Ngân hàng Đây sở, động lực để nâng cao chất lƣợng quản trị nói chung, quản trị rủi ro tín dụng nói riêng 74  Nâng cao chất lƣợng thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC): Hiện Ngân hàng liệu CIC chƣa đầy đủ thơng tin đơn điệu, chƣa đƣợc cập nhật xử lý kịp thời Vì CIC cần cung cấp thông tin khách hàng phong phú đa dạng hơn, thông tin phải mang độ xác tính pháp lý cao, cập nhập thƣờng xuyên Ngoài việc cung cấp báo cáo tài chính, tình trạng nợ q hạn, dƣ nợ tổ chức tài chính,… cần cung cấp thêm thơng tin tình hình cơng ty mẹ, tình hình ngành nghề,… để giúp NHTM thẩm định trƣớc cấp tín dụng phân loại nợ đƣợc tốt 4.3.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam  Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Mơ hình xếp hạng tín dụng Ngân hàng cơng cụ tối ƣu quản lý rủi ro trình thẩm định chấm điểm tín dụng Mơ hình xếp hạng tín dụng Agribank xây dựng theo trình tự, tiêu chí tƣơng đối nghiêm ngặt chặt chẽ Tuy nhiên mơ hình lƣu ý số tiêu chí nhƣ: - Khi chấm điểm theo quy mô khách hàng vay vốn đặc biệt khách hàng có vốn kinh doanh, số lƣợng lao động, doanh thu nộp ngân sách lớn mức độ rủi ro thấp Quan niệm khơng hẳn lúc Hiện nay, có nhiều khách hàng có quy mơ lớn nhƣng hoạt động lại khơng ổn định chí phá sản, nhiều khách hàng có quy mơ nhỏ ngày phát triển tạo đƣợc uy tín - Việc cho điểm với tiêu kinh nghiệm quản lý: Không hẳn thời gian điều hành ban quản lý lớn tốt Trên thực tế, có nhà lãnh đạo lâu năm dễ đƣa doanh nghiệp vào lối mòn thiếu sáng tạo khơng kịp với xu hƣớng phát triển Vì vậy, đánh giá kinh nghiệm ban quản lý, cần bổ sung thêm số yếu tố nhƣ trình độ học vấn, trình cơng làm việc thực tế, vị trí nắm giữ cơng việc đƣợc giao phó,… - Ngồi ra, mơ hình xếp hạng tín dụng Ngân hàng cần lƣu ý thêm số tiêu chí ví dụ nhƣ nhƣ: uy tín Agribank lần giao dịch trƣớc hay sở pháp lý liên quan đến việc thành lập ngành nghề kinh doanh khách hàng… 75  Đẩy mạnh công nghệ Ngân hàng Cơng nghệ " đòn bẩy " cho đột phá hoạt động kinh doanh Do vậy, đại hóa cơng nghệ Ngân hàng u cầu tất yếu bối cảnh Theo kinh nghiệm Ngân hàng nƣớc ngồi, cơng nghệ Ngân hàng đại giúp giảm tới 75% chi phí Trong vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng, Ngân hàng sử dụng cơng nghệ đại có chất lƣợng việc đánh giá khách hàng, dự án đầu tƣ dựa vào tiêu chuẩn, tiêu, số nhanh chóng xác Đồng thời, thơng tin cần thiết liên quan đến khách hàng đƣợc lƣu trữ phân tích phục vụ cho việc đánh giá chia sẻ thông tin với chi nhánh khác hệ thống Agribank cần xác định tảng công nghệ đại, đảm bảo yêu cầu quản lý nội Ngân hàng, quản lý rủi ro, quản lý khoản, có khả kết nối cách thuận tiện với Ngân hàng khác Bên cạnh đó, Ngân hàng cần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công nghệ Ngân hàng đại  Các thông tin Trung tâm thơng tin tín dụng Agribank (CIC) cần cập nhật thường xuyên đa dạng Tại CIC, thơng tin phục vụ cho hoạt động tín dụng có hạn chế định Các thơng tin chủ yếu lƣu trữ thông tin khách hàng giao dịch với Ngân hàng khách hàng hoạt động lãnh thổ Việt Nam Các thông tin việc đánh giá biến động mơi trƣờng kinh doanh chƣa đa dạng.Vì vậy, CIC cần cung cấp thêm thông tin đánh giá biến động môi trƣờng kinh doanh ngành nghề Ngồi ra, CIC đăng thơng tin văn hóa, xã hội, pháp luật nƣớc có ảnh hƣởng tới hoạt động kinh doanh quốc tế khách hàng Qua thơng tin này, cán tín dụng tƣ vấn cho khách hàng để hoạt động kinh doanh họ đƣợc diễn thuận lợi  Phối hợp với tổ chức tài chính, đối tác nước ngồi tổ chức khóa đào tạo cho cán tồn hệ thống Agribank Cơng nghệ đại nhƣng ngƣời nhân tố định Hoạt động Ngân hàng phức tạp, đặc biệt hoạt động cho vay, cơng nghệ kĩ thuật 76 mang tính trợ giúp khơng thể thay đƣợc kinh nghiệm nhạy cảm cán tín dụng Vì vậy, Agribank Việt Nam cần phối hợp với tổ chức tài chính, đối tác nƣớc để cán Ngân hàng đƣợc tham gia vào khóa đào tạo, tham quan, khảo sát nƣớc nhiều nhằm nâng cao trình độ nắm bắt đƣợc thực tế hoạt động, nhiệm vụ tổ chức tài Ngân hàng tiên tiến giới từ tích lũy thêm kinh nghiệm cho cơng việc 77 Kết luận chƣơng Từ thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Nội dung chƣơng xây dựng định hƣớng, giải pháp nhằm nâng cao hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải dƣơng Mặc dù chi nhánh hạn chế mức thấp rủi ro, nâng cao khả quản trị, điều hành, đảm bảo cho hoạt động tín dụng chi nhánh tăng trƣởng ổn định bền vững Các đề xuất Chính phủ, NHNN Agribank Việt Nam chế, sách, luật pháp nhằm nâng cao hiệu hạn chế rủi ro tín dụng cho vay 78 KẾT LUẬN Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng Agribank nói chung Chi nhánh Thanh Hà Hải Dƣơng vài năm qua cho thấy tình trạng rủi ro tín dụng mức đáng quan ngại, mà tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống Agribank mức tƣơng đối cao Do đó, việc quản trị rủi ro tín dụng trở thành công việc nhận đƣợc quan tâm nhiều từ phía lãnh đạo Ngân hàng Luận văn tiếp cận vấn đề lý luận rủi ro tín dụng, quản trị RRTD, tiêu chí đánh giá lực quản trị RRTD, nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị RRTD đƣợc phân tích làm rõ Từ chuẩn mực quốc tế quản trị RRTD nghiên cứu kinh nghiệm số ngân hàng thƣơng mại thành công việc quản trị rủi ro tín dụng, luận văn rút học kinh nghiệm có giá trị tham khảo NHTM Việt Nam có Agribank – Thanh Hà Hải Dƣơng Trên sở phân tích thực trạng quản trị RRTD Agribank – Chi nhánh Thanh Hà Hải Dƣơng thời gian qua, luận văn kết đạt đƣợc, tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn hạn chế; từ kết hợp lý luận thực tiễn, luận văn đề xuất đƣợc hệ thống giải pháp kiến nghị nhằm tạo điều kiện cho giải pháp phát huy hiệu tích cực áp dụng, góp phần nâng cao lực quản trị RRTD Agribank- chi nhánh Thanh Hà Hải Dƣơng đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Bộ Tài Chính, 2009 Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Luật tổ chức tín dụng, hướng dẫn quản lý sách tiền tệ đảm bảo hoạt động Ngân hàng an tồn, hiệu Tp Hồ Chí Minh: Nxb tài chính, TP Hồ Chí Minh Phan Thị Cúc, 2009 Quản trị Ngân hàng thương mại TP Hồ Chí Minh: Nxb Giao thông vận tải Phan Thị Cúc, 2008 Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại TP Hồ Chí Minh: Nxb Thống kê, TP Hồ Chí Minh Hồ Diệu, 2002 Quản trị Ngân hàng TP Hồ Chí Minh: Nxb Thống kê Hồ Diệu, 2003 Ngân hàng thương mại TP Hồ Chí Minh: Nxb Thống kê Phan Lê Duẩn, 2012 Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Hà Nội Luận văn thạc sĩ trƣờng đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Anh Dũng, 2012 Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Bình Định Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Thanh Hà Hải Dƣơng Ngô Hƣớng Tơ Kim Ngọc, 2001 Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ Ngân hàng Hà Nội: Nxb Thống kê Ngân hàng Agrbank, 2012 – 2017 Báo cáo thường niên Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Agribank qua năm 2012-2017 10 Ngân hàng nhà nƣớc, 2001 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001,v/v ban hành qui chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng, Hà Nội 11 Ngân hàng nhà nƣớc, 2002 Quyết định số 28/2002/QĐ-NHNN ngày 11/01/2002, v/v sửa đổi số điều qui chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001, Hà Nội 12 Ngân hàng nhà nƣớc, 2004 Công văn số 46/NHNN-CLCP: v/v khảo sát tổng hợp nợ xấu NHTM Nhà nước, Hà Nội 80 13 Ngân hàng nhà nƣớc, 2015 Quyết định số 595/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 18/08/2015, v/v sửa đổi số điều qui chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001, Hà Nội 14 Ngân hàng nhà nƣớc, 2015 Quyết định số 583/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 14/08/2015,v/v ban hành qui định phân loại nợ, trích lập sữ dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà Nội 15 Ngân hàng nhà nƣớc, 2007 Quyết định số 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014,v/v sửa đổi, bổ sung số điều quy định phân loại nợ, trích lập sữ dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005, Hà Nội 16 Ngân hàng nhà nƣớc, 2010 Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy định tỷ lệ đảm bảo an tồn hoạt động Tổ chức tín dụng 17 Nguyễn Mạnh Phát, 2012 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Luận văn thạc sỹ tài Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội 18 Lê Văn Tề, 2010 Tín dụng Ngân hàng TP Hồ Chí Minh: Nxb Giao thơng vận tải 19 Hồng Văn Thinh, 2016 Quản trị rủi ro BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc Luận văn thạc sĩ, Trƣờng đại học Kinh tế quản trị kinh doanh Thái Nguyên 20 Nguyễn Văn Tiến, 2003 Đánh giá phòng ngừa rủi ro Hà Nội: Nxb Thống kê II Tiếng Anh 21 Anthony Saunders A., Cornett M M & Patricia A (2006),” Financial Institutions Management: A Risk Management Approach”, 3rd Edition, McGrawHill Ryerson 22 Benton E.Gup (2004) Commercial Banking: The Management of Risk, 3rd Edition 81 23 State Security Commission of Viet Nam(2006), “Quản trị rủi ro Ngân hàng thƣơng mại” thành phố Hồ Chí Minh 24 Timothy W.Koch(1995), “Bank Management, University of South Caro1ina”, The Dryden Press, page 107 III Website 25 www.mof.gov.vn, Bộ Tài Chính 26 www.sbv.gov.vn, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 27 www.agribank.com.vn, Ngân hàng No&PTNT Việt Nam 28 Một số trang Web khác NHTM 82 PHỤ LỤC Xin chào Quý đồng nghiệp! Tôi tên , tơi hồn thiện luận văn nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh Thanh Hà Hải Dƣơng” Luận văn bƣớc hồn thành chƣơng trình học bậc Thạc sĩ quản trị kinh doanh, trƣờng Đại học Mở Hà Nội Vì thế, tơi tiến hành khảo sát ý kiến Quý đồng nghiệp số thực trạng cơng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Tôi hi vọng rằng, câu hỏi dƣới đây, đƣợc Quý đồng nghiệp quan tâm, trả lời cách khách quan nhất, để tơi có sở thông tin đầy đủ, thực đƣợc việc đánh giá cách tốt việc quản trị rủi ro Chi nhánh Phần I: Thông tin ngƣời trả lời Họ tên: Vị trí làm việc: Giới tính: Nam Nữ Độ tuổi: Dƣới 30 Từ 30-40 Từ 40-50 Từ 2-5 năm Từ 5-10 năm Đại học Trên đại học Trên 50 Kinh nghiệm: Dƣới năm Trên 10 năm Trình độ: Cao đẳng Phần II: Nội dung khảo sát Anh/Chị làm ơn trả lời câu hỏi dƣới việc đánh dấu tích (√ ) vào điểm tƣơng ứng với lựa chọn Anh/ Chị theo thang điểm 05 mức độ nhƣ sau: 1- Hoàn toàn khơng đồng ý 2- Khơng đồng ý 3- Bình thƣờng 4- Đồng ý 5- Hoàn toàn đồng ý Nhân tố Đánh giá Cơ cấu tổ chức có khoa học, chặt chẽ Sự phân cấp quyền trách nhiệm phòng Cơ cấu tổ ban phận rõ ràng chức Bộ máy tổ chức thể tính hiệu cao Ngân hàng trình hoạt động Có phân cấp chun mơn hóa cao nhân viên vị trí việc làm Việc đánh giá rủi ro đƣợc thực hiệu Các tiêu đo lƣờng rủi ro đƣợc sử dụng Đánh giá rủi ro tín dụng hợp lý Hệ thống tiêu xếp hạng tín dụng Ngân hàng cụ thể, chặt chẽ Cơ sở liệu thông tin sử dụng cho hoạt động đánh giá rủi ro đáng tin cậy đầy đủ Nhân viên Ngân hàng có trình độ chun mơn nghiệp vụ tốt Đội ngũ cán Nhân viên Ngân hàng thể tinh thần trách Ngân hàng nhiệm cao công việc Công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên Ngân hàng đƣợc thực tốt Mức điểm Nhân tố Đánh giá Nhân viên thể đạo đức nghề nghiệp tính trung thực cao công việc Khả liên kết phòng ban thơng qua hệ thống thơng tin nội tốt Hoạt động báo cáo công việc Ngân hàng triển khai có tính chi tiết, cung cấp thông tin tốt cho Hệ thống thông tin, báo cáo Ngân hàng cấp lãnh đạo phòng ban, chi nhánh Việc thu thập, xếp, phân loại thông tin phù hợp với phòng ban đƣợc thực tốt Mỗi nhân viên đƣợc cung cấp thông tin cụ thể trách nhiệm nghĩa vụ cá nhân công việc để đảm bảo hiệu quản trị rủi ro Dữ liệu thông tin nội đƣợc phần mềm quản lý cách hiệu quả, dễ truy cập cập nhật thơng tin Các tiêu chí đánh giá việc kiểm tra, kiểm soát rõ ràng, cụ thể Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội Hoạt động kiểm tốn nội đƣợc thực xác, tin cậy Hoạt động kiểm soát đƣợc thực chi tiết tới công việc hàng ngày nhân viên Việc kiểm tra, kiểm soát đƣợc thực cơng bằng, xác Mức điểm Phần III: Ý kiến đóng góp cá nhân Anh/Chị có ý kiến, giải pháp việc quản trị rủi ro Chi nhánh? Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị dành thời gian hoàn thiện khảo sát này! Chúc Anh/Chị gia đình dồi sức khỏe, thành cơng! ... QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THANH HÀ, HẢI DƢƠNG TRONG GIAI ĐOẠN 2020 – 2022 61 4.1 Định hƣớng hoàn thiện việc quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Thanh. .. khủng hoảng Tài trợ rủi ro tín dụng bao gồm: Bảo đảm tín dụng, chuyển giao rủi ro tín dụng lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 17  Chuyển giao rủi ro tín dụng Chuyển giao rủi ro tín dụng việc xếp để... ro, Ngân hàng phải gánh chịu 1.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 1.2.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng đƣợc hiểu q trình tiếp cận rủi ro cách khoa