Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại agribank chi nhánh huyện thanh hà hải dương tt

LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh doanh, lợi nhuận rủi ro hai phạm trù liền với nhau, lợi nhuận cao rủi ro cao ngược lại Bất kỳ doanh nghiệp đặt mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận tối thiểu hoá rủi ro Như vậy, chấp nhận đối đầu với rủi ro điều không tránh khỏi Là chi nhánh Ngân hàng thương mại có mạng lưới rộng hệ thống Ngân hàng Việt Nam, Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương trọng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng, nhiên kết đạt chưa ý muốn Nhận thức tầm quan trọng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, định chọn đề tài: “Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu để hiểu sâu vấn đề lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương - Đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Phạm vi nghiên cứu: + Nghiên cứu rủi ro quản trị rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương từ năm 2013 đến năm 2015, đề xuất giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu luận văn: nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng để đạt mục tiêu nghiên cứu đặt Ngồi ra, luận văn sử dụng số phương pháp khác như: thu thập – tổng hợp, phân tích – so sánh Kết cấu luận văn Sau phần mở đầu luận văn chia làm chương: Chương I: Những vấn đề rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương Chương III: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1.1 Hoạt động NHTM 1.1.1.1 Khái niệm Ngân hàng loại hình Tổ chức tín dụng thực tất hoạt động ngân hàng theo quy định Luật Theo tính chất mục tiêu hoạt động, loại hình ngân hàng bao gồm NHTM, Ngân hàng sách ngân hàng hợp tác xã 1.1.1.2 Các rủi ro đặc thù kinh doanh Ngân hàng - Rủi ro tín dụng - Rủi ro khoản - Rủi ro lãi suất - Rủi ro tỷ giá - Rủi ro hoạt động - Các rủi ro khác 1.1.2 Rủi ro tín dụng NHTM 1.1.2.1 Tín dụng NHTM 1.1.2.1.1 Khái niệm Tín dụng hiểu giao dịch tài sản (tiền tương đương tiền) bên cho vay (ngân hàng thương mại) bên vay (cá nhân, doanh nghiệp, chủ thể khác), bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời hạn định theo thoả thuận, bên vay có trách nhiệm hồn trả vơ điều kiện vốn gốc lãi cho bên cho vay đến hạn toán 1.1.2 Rủi ro tín dụng NHTM 1.1.2.1 Tín dụng NHTM 1.1.2.1.1 Khái niệm Tín dụng nghiệp vụ nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Tín dụng hiểu giao dịch tài sản (tiền tương đương tiền) bên cho vay (ngân hàng thương mại) bên vay (cá nhân, doanh nghiệp, chủ thể khác), bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời hạn định theo thoả thuận, bên vay có trách nhiệm hồn trả vô điều kiện vốn gốc lãi cho bên cho vay đến hạn toán 1.1.2.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng - Chủ thể tham gia: đa dạng linh hoạt - Đối tượng: tiền tệ - Thời hạn: bao gồm ngắn hạn, trung hạn dài hạn - Tính chất: Tín dụng ngân hàng mang tính chất gián tiếp - Mục đích: ngân hàng cung ứng vốn cho kinh tế, đáp ứng phần đáng kể nhu cầu tín dụng tiêu dùng cá nhân 1.1.2.1.3 Các hình thức tín dụng ngân hàng - Phân loại theo thời hạn, gồm có: Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn - Phân loại theo hình thức cho vay: Chiết khấu, cho vay, bảo lãnh, cho thuê - Phân loại tín dụng theo mức độ tín nhiệm khách hàng: Tín dụng có bảo đảm, tín dụng khơng bảo đảm 1.1.2.1.4 Vai trò tín dụng ngân hàng - Đối với kinh tế: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế việc làm, công cụ điều tiết kinh tế xã hội Nhà nước - Đối với khách hàng: đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn số lượng chất lượng cho khách hàng, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn cho doanh nghiệp - Đối với Ngân hàng: đem lại lợi nhuận quan trọng cho ngân hàng, mở rộng loại dịch vụ khác toán, thu hút tiền gửi, kinh doanh ngoại tệ, tư vấn 1.1.2.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.2.2.1 Khái niệm RRTD là: “Khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết” 1.1.2.2.2 Các loại rủi ro tín dụng - Rủi ro giao dịch - Rủi ro danh mục 1.1.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng - Rủi ro tín dụng nguyên nhân khách quan Nhóm nhân tố bao gồm nhân tố là: môi trường kinh tế, môi trường pháp lý, môi trường xã hội - Rủi ro tín dụng nguyên nhân xuất phát từ phía ngân hàng + Rủi ro tín dụng xảy yếu đội ngũ cán + Chất lượng thơng tin thấp + Nhân tố sách tín dụng ngân hàng - Rủi ro tín dụng xuất phát từ phía khách hàng vay vốn + Do KH khơng tn thủ quy định, cố tình lừa đảo để chiếm dụng vốn ngân hàng + Do KH kinh doanh thua lỗ dẫn đến Giảm lợi nhuận khả trả nợ + Do tình hình tài DN yếu kém, thiếu minh bạch 1.1.2.2.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng - Đối với Ngân hàng thương mại: Giảm lợi nhuận; Giảm khả toán; Giảm uy tín; Phá sản ngân hàng - Đối với hệ thống ngân hàng: ngân hàng có kết hoạt động xấu, chí dẫn đến khả tốn phá sản có tác động dây chuyền ảnh hưởng xấu ngân hàng phận kinh tế khác - Đối với khách hàng: dẫn đến việc phát mại tài sản chấp, đơi dẫn đến tình trạng phá sản khách hàng - Đối với kinh tế: rủi ro tín dụng gây nên phá sản ngân hàng làm cho kinh tế bị rối loạn, hoạt động kinh tế bị ổn định ngưng trệ, bình ổn quan hệ cung cầu, lạm phát - Trong quan hệ kinh tế đối ngoại: Rủi ro tín dụng làm ảnh hưởng đến vị hình ảnh hệ thống ngân hàng - tài quốc gia toàn kinh tế quốc gia 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng là: “việc tổ chức, điều khiển thực hoạt động, quy trình liên quan đến việc cấp tín dụng nhằm đảm bảo an tồn tín dụng, hạn chế rủi ro mức thấp mà ngân hàng chấp nhận được” 1.2.2 Sự cần thiết phải quản trị RRTD Trong hoạt động tín dụng yếu tố rủi ro ln thường trực việc kiểm soát biện pháp phát hiện, phòng ngừa, hạn chế RRTD đặc biệt ý Mặt khác, kinh tế thị trường, ngân hàng ln tổ chức kinh tế hạch tốn độc lập tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh Vì vậy, để đảm bảo tồn phát triển quản trị rủi ro tín dụng đòi hỏi cấp thiết với Ngân hàng thương mại cá nhân doanh nghiệp toàn kinh tế 1.2.3 Nội dung quản trị RRTD 1.2.3.1 Xây dựng chiến lược quản trị RRTD Chiến lược quản lý RRTD ngân hàng bao gồm quan điểm, mục đích mục tiêu bản, giải pháp nhằm sử dụng cách tốt nguồn lực NHTM nhằm đạt mục tiêu đặt việc kiểm soát RRTD ngân hàng 1.2.3.2 Đánh giá đo lường RRTD * Các mơ hình phân tích đánh giá RRTD: - Mơ hình định tính: Mơ hình 6C - Mơ hình định lượng: Điểm số Z, mơ hình xếp hạng Moody’s * Đo lường RRTD theo Basel II 1.2.3.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng Đưa quy định kiểm tra sử dụng vốn vay Phân loại nợ theo quy định 1.2.4 Nguyên tắc Quản trị rủi ro tín dụng Theo Basell II có 17 nguyên tắc quản trị RRTD 1.2.5 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 1.2.5.1 Khởi đầu giải ngân 1.2.5.2 Giám sát quản trị 1.2.5.3 Thu hồi xử lý nợ 1.2.5.4 Thẩm định lại rủi ro tín dụng 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NHTM NƯỚC NGOÀI VÀ BÀI HỌC CHO NHTM VIỆT NAM 1.3.1 Những kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng nước giới 1.3.2 Bài học Ngân hàng thương mại Việt Nam + Thứ nhất: Xây dựng ý thức quản lý rủi ro tín dụng tới cán + Thứ hai: Áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội + Thứ ba: Chú ý đến việc phân quyền phán tín dụng + Thứ tư: Xây dựng hệ thống CNTT đại + Thứ năm: Ngân hàng nên tổ chức thu thập thông tin thông qua tiếp xúc trực tiếp với khách hàng + Thứ sáu: Ngân hàng cần hạn chế tối đa nguyên nhân rủi ro tín dụng từ bên ngồi Tóm lại, với lý thuyết nêu Chương I giúp hiểu cách khái quát rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng, đồng thời nêu kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số nước giới Tín dụng hoạt động quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng, đem lại doanh thu lợi nhuận cao lại chứa đựng nhiều rủi ro phức tạp RRTD không gây thiệt hại tài chính, uy tín, ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng, doanh nghiệp mà ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội Từ lý thuyết trên, ngân hàng phải nhìn nhận, đánh giá lại thực trạng RRTD quản lý RRTD đơn vị mình, nhằm lựa chọn giải pháp thích hợp để ngăn ngừa, hạn chế khắc phục RRTD, đảm bảo tín dụng phát triển an toàn, bền vững CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ HẢI DƯƠNG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ HẢI DƯƠNG 2.1.1 Quá trình phát triển Ngày 01/01/1997 Chủ tịch HĐQT NHNo&PTNT Việt nam định số 174/QĐ-HĐQT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Thanh Hà Trụ sở giao dịch: Khu 1, Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương Lúc đầu thành lập chi nhánh có 25 cán Đến chi nhánh có 37 cán có 20 cán nữ, 17 cán nam Quy mô hoạt động bao gồm: 01 trung tâm 02 phòng giao dịch trực thuộc Phòng giao dịch Cẩm Chế phòng giao dịch Thanh Bính 2.1.2 Tổ chức máy quản trị 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013-2015 2.2.1 Tinh hình huy động vốn Năm 2013 đạt 842,22 tỷ đồng Năm 2014 tổng nguồn vốn huy động đạt 1022,375 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm 2013 Năm 2015 tổng nguồn vốn huy động đạt 1172,75 tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2014 2.2.2 Tình hình tín dụng 10 Trong giai đoạn 2013 - 2015 Ngân hàng có bước tăng trưởng vượt bậc cơng tác tín dụng, doan số cho vay, thu nợ dư nợ tăng trưởng qua năm 2.2.3 Cung cấp dịch vụ khác Bên cạnh hoạt động dịch vụ truyền thống cho vay huy động vốn, Ngân hàng triển khai nhiều loại hình dịch vụ khác bao gồm mở tài khoản, cung ứng phương tiện tốn nước ngồi nước, thực dịch vụ toán nước quốc tế, thực dịch vụ thu hộ, chi hộ, thực dich vụ thu phát tiền mặt, ngân phiếu toán cho khách hàng 2.2.4 Kết kinh doanh + Tổng thu tăng qua năm, thu hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao tổng thu + Tổng chi tăng qua năm, chi trả lãi huy động vốn chiếm phần lớn tỷ trọng tổng chi 2.3 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ HẢI DƯƠNG 2.3.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương - Cơ cấu tín dụng theo thời hạn cho vay: Cho vay trung dài hạn theo chiếm tỷ lệ 34,6% Cho vay vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ cho vay Tốc độ tăng trưởng dư nợ ngắn hạn cao tốc độ tăng trưởng dư nợ trung dài hạn thấp Nguyên nhân nguồn vốn từ dự án Chính phủ RDFII, AFD2, AFD3 giảm mạnh dẫn tới dư nợ cho vay từ dự án giảm 11 Dư nợ hộ gia đình cá thể chiếm phần lớn tổng dư nợ Chi nhánh Đây đặc thù ngân hàng thực sách tam nơng, đối tượng cho vay chủ yếu hộ nông lâm ngư nghiệp, đầu tư sản xuất kinh doanh chăn nuôi, trồng trọt - Cơ cấu dư nợ phân theo loại tiền: có thay đổi năm tỷ trọng dư nợ nội tệ chiếm phần lớn (trên 90%) tổng dư nợ cho vay Chi nhánh 2.3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương 2.3.2.1 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ Nợ xấu năm 2013 38,45 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương lơn tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho phép Agribank Việt Nam Năm 2014 năm 2015 nợ xấu giảm đáng kể 2.3.2.2 Mức độ tổn thất tín dụng Năm 2013 thực xố nợ vay, mức độ tổn thất 43 triệu đồng Năm 2014 thực xố nợ với tổng số tiền 19 triệu đồng Năm 2015 thực xóa nợ với tổng số tiền 11 triệu đồng 2.3.3 Thực trạng quản trị RRTD Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương 2.3.3.1 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh u cầu tồn thể cán tín dụng phải tập trung đơn đốc thu hồi nợ bên cạnh việc cho vay Định kỳ tháng lần với vay ngắn hạn tháng với vay trung hạn, cán tín dụng phải kiểm tra thực tế tình hình sử dụng vốn vay vay 12 giải ngân chậm 16 ngày sau phát tiền vay cán tín dụng phải kiểm tra sử dụng vốn vay Tập trung cho vay với dự án kinh doanh sản xuất thực hiệu khả thi Hạn chế cho vay kinh doanh bất động sản, khơng cho vay kinh doanh chứng khốn Chú trọng đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nông dân trọng tâm đối tượng hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hộ kinh tế trang trại, thành viên Hiệp hội doanh nghiệp trang trại nông dân nông thôn, doanh nghiệp nhỏ vừa sản xuất kinh doanh có hiệu quả, vòng quay vốn nhanh Cơng tác thu lãi cho vay thực nghiêm túc theo quy định Với vay thơng qua tổ vay vốn, định kỳ tháng thu lãi sở lần Thông qua việc chấp hành thu lãi khách hàng làm sở để đánh giá khả thu hồi nợ khoản vay Tuân thủ quy định phân cấp uỷ quyền phán với Giám đốc Agribank Hải Dương chi nhánh loại 3, phòng giao dịch Các vay vượt thẩm quyền chi nhánh loại phải cấp có thẩm quyền cao Hội sở tỉnh thẩm định, vượt thẩm quyền Hội sở tỉnh phải trình Agribank Việt Nam phê duyệt, có chấp thuận cho vay 2.3.3.2 Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Để hạn chế rủi ro tín dụng xảy với dự án đầu tư, Ngân hàng yêu cầu khách hàng phải mua 100% bảo hiểm vật chất với đối tượng đầu tư loại xe giới, phương tiện vận tải 13 Cơng tác kiểm tra kiểm sốt trước, sau cho vay chi nhánh trọng Chi nhánh quy định hàng quý, chi nhánh phải chủ động thành lập đoàn kiểm tra hồ sơ tín dụng phòng giao dịch phòng kinh doanh 2.3.3.3 Phân loại nợ trích lập dự phòng Từ kết phân loại nợ chi nhánh ta nhận thấy chất lượng tín dụng chi nhánh từ năm 2013 -2015 nâng cao 2.3.3.4 Xử lý nợ 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ HẢI DƯƠNG 2.4.1 Những kết đạt - Chi nhánh áp dụng cơng cụ bảo hiểm tín dụng để phòng ngừa rủi ro - Công tác kiểm tra trước, sau cho vay thực nghiêm túc - Tỷ lệ cho vay có bảo đảm tăng cao - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giao dịch, quản lý điều hành nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động tín dụng, từ hạn chế tối đa rủi ro tín dụng Nguyên nhân đạt kết quả: - Ngân hàng nỗ lực đưa biện pháp khắc phục hậu rủi ro - Cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội trọng nhằm phát sớm 14 - Công tác tuyển chọn đào tạo, đào tạo lại, nâng cao tư cách, phẩm chất đạo đức cán tín dụng đặc biệt quan tâm mang tính thường xuyên - Những quy định rõ ràng Agribank Việt Nam việc xử lý trách nhiệm phận, cá nhân có liên quan để xảy khoản nợ xấu 2.4.2 Những mặt hạn chế Thứ nhất, Chi nhánh chưa nhận biết đầy đủ rủi ro tín dụng xảy Thứ hai, phương pháp đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng chưa hồn thiện Thứ ba, cơng tác ngăn ngừa rủi ro tín dụng Chi nhánh chưa kịp thời Thứ tư, Chi nhánh chưa có đầy đủ biện pháp hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng xảy Nguyên nhân hạn chế + Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, hệ thống thơng tin đánh giá khách hàng chưa hồn thiện Thứ hai, sách cho vay chưa theo nguyên tắc thị trường, chưa thực ý tới vấn đề đa dạng hoá danh mục đầu tư chiến lược khách hàng Thứ ba, ngân hàng chưa chủ động giám sát, kiểm tra sau vay Thứ tư, đội ngũ cán tín dụng ngân hàng trẻ trung, động trình độ quản trị rủi ro tín dụng chưa cao 15 + Nguyên nhân khách quan Thứ nhất, định hướng phát triển Nhà nước thường xuyên thay đổi, điều chỉnh thể sách làm ảnh hưởng đến toàn kinh tế Thứ hai, NHNN chưa khắc phục công tác giám sát từ xa tra chỗ (tức trì hoạt động phân tích giám sát liên tục qua mạng máy tính tất TCTD hệ thống ngân hàng) Thứ ba, tính tất yếu q trình tự hố tài chính, hội nhập quốc tế làm cho nợ xấu gia tăng Thứ tư, hệ thống thơng tin quản lý bất cập Thứ năm, tình hình tài doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch Tóm lại, sau gần hai mươi năm hoạt động, Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương ln Ngân hàng có tổng dư nợ nguồn vốn đứng đầu địa bàn huyện Thanh Hà Hải Dương Ngân hàng ln có uy tín thành công lĩnh vực cho vay hộ nông lâm ngư nghiệp, dần mở rộng đối tượng tới doanh nghiệp vừa nhỏ Trong năm gần đây, cạnh tranh khốc liệt với ngân hàng thương mại Nhà nước NHTM cổ phần khác địa bàn, để giữ vững vị việc tăng trưởng tín dụng an tồn hiệu quan trọng Do việc hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng yêu cầu thiết với chi nhánh Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương 16 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ HẢI DƯƠNG 3.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ HẢI DƯƠNG 3.1.1 Hồn thiện tn thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay Để quy trình đạt hiệu cần phải thực chặt chẽ giai đoạn sau: - Giai đoạn kiểm tra hồ sơ thông tin khách hàng - Giai đoạn thẩm định phương án vay vốn khả trả nợ - Giai đoạn định cho vay - Giai đoạn kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay 3.1.2 Hồn thiện mơ hình kiểm tra kiểm soát nội độc lập nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng 3.1.3 Hồn thiện nâng cấp hệ thống thông tin đánh giá khách hàng + Nên sớm thiết lập hệ thống thông tin có sử dụng chương trình phần mềm tin học + Tiếp theo cần đa dạng hố nguồn thơng tin, nguồn thông tin phải thu thập từ nhiều nguồn khác + NH nên chủ động xây dựng mạng lưới thông tin liên quan tới giá thị trường tài sản đảm bảo 3.1.4 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm khách hàng 17 Chi nhánh cần có biện pháp khắc phục tồn nêu nhập liệu đầu vào cho hệ thống chấm điểm khách hàng 3.1.5 Sử dụng nghiệp vụ phái sinh Bao gồm: Chứng khoán hoá khoản cho vay Bán nợ cho Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) Hợp đồng quyền tín dụng Hợp đồng trao đổi tín dụng 3.1.6 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Ngân hàng cần thường xuyên tổ chức lớp tập huấn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để cập nhật kiến thức nghiệp vụ quy định pháp luật - Ngân hàng cần phải trọng nhiều hơn, đòi hỏi cao có quy chế cụ thể, rõ ràng cán tín dụng nhằm hạn chế rủi ro cho vay 3.1.7 Giải pháp xử lý nợ tồn đọng, nợ khó đòi nợ q hạn Thực biện pháp thu hồi nợ hạn Đối với khoản nợ hạn bình thường, cán tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ kết hợp với việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn, tình hình tài chính, tình hình tài sản đảm bảo Trong trường hợp nguyên nhân khách quan dẫn đến phát sinh khoản nợ hạn khách hàng, ngân hàng gia hạn nợ, tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ 3.1.8 Giải pháp kết hợp bảo hiểm với tín dụng 18 Bảo hiểm công cụ quan trọng kết hợp tín dụng nhằm hạn chế mức độ rủi ro xảy đến với ngân hàng phía khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 3.1.9 Giải pháp phân tán rủi ro - Không tập trung vốn đầu tư vào khách hàng: - Không tập trung đầu tư tín dụng cho ngành, lĩnh vực hay khu vực - Cho vay đồng tài trợ: 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.2.1 Kiến nghị Nhà nước, quan quản lý địa phương Vấn đề hành lang pháp lý chuyện mẻ vấn đề luận bàn gây tranh cãi nhắc câu chuyện sản xuất kinh doanh Việt Nam Nhà nước cần đảm bảo tính ổn định mơi trường kinh tế vĩ mơ, tiếp tục đưa sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn Nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động mà tăng cường cơng tác kiểm tra đảm bảo doanh nghiệp hoạt động theo chức năng, quy mô hoạt động phù hợp với vốn điều lệ, lực trình độ quản lý 3.2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương 19 Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần có biện pháp cung cấp thơng tin xác, kịp thời, đầy đủ thơng qua Trung tâm Thơng tin Tín dụng Thứ hai, nắm bắt xu thị trường nhiệm vụ thời kỳ Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần kịp thời đưa điều chỉnh mặt sách, phổ biến đến NHTM nhiệm vụ cụ thể thời kỳ, vùng miền, lĩnh vực đầu tư Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước với tư cách quản lý chung hệ thống NHTM nên tạo chế mở để NHTM hoạt động linh hoạt, tăng sức mạnh cạnh tranh Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra giám sát Công tác kiểm tra giám sát thể việc liệt tên Ngân hàng yếu kém, xét điều kiện sáp nhập Ngân hàng để giảm thiểu tượng sở hữu chéo Ngân hàng 3.2.3 Kiến nghị với Agribank - Agribank Việt Nam cần xây dựng mơ hình kiểm tra kiểm sốt nội độc lập, để tất cán kiểm tra chi nhánh trực thuộc Agribank Việt Nam, hưởng quyền lợi từ Agribank Việt Nam không phụ thuộc vào chi nhánh Có kết kiểm tra khách quan, độc lập, chất lượng kiểm tra nâng lên - Agribank Việt Nam cần xây dựng tảng công nghệ đại, đảm bảo yêu cầu quản lý nội ngân hàng, thoả mãn yêu cầu phát triển giao dịch kinh doanh ngày đa dạng, yêu cầu quản lý rủi ro, quản lý khoản, có khả kết nối với ngân hàng khác 20 - Xây dựng hồn thiện chiến lược, sách quản trị rủi ro (trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến rủi ro tín dụng) phù hợp - Cần xây dựng quy chế chặt chẽ, rõ ràng việc xử phạt cán có liên quan việc gây rủi ro cho hoạt động tín dụng ngân hàng - Cần xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kiến thức quản lý rủi ro cho cán ngân hàng - Cần ban hành quy định cụ thể, chặt chẽ lưu trữ, bảo quản quản lý hồ sơ tín dụng, thực coi hồ sơ tín dụng tài sản quan trọng ngân hàng, sở khẳng định sở hữu ngân hàng phần tài sản chiếm tỷ trọng lớn - Ban lãnh đạo hướng dẫn kịp thời chủ trương, sách Chính phủ cho chi nhánh Tóm lại, số giải pháp hồn thiện quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương nêu sau nghiên cứu kỹ thực trạng chi nhánh góp phần giúp Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương quản lý rủi ro tín dụng hiệu hơn, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng tín dụng sở an tồn, bền vững, đảm bảo vị cạnh tranh chi nhánh trình hội nhập, theo mục tiêu Agribank Việt Nam trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam 21 KẾT LUẬN Trong trình hội nhập kinh tế sâu rộng nay, ngân hàng bước vào đua, cạnh tranh giành giật thị phần lĩnh vực hoạt động ngân hàng Mặt khác, kinh tế toàn cầu với nhiều biến động khó lường ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình kinh tế xã hội nước nói chung tình hình hoạt động ngân hàng nói riêng Trước bối cảnh đó, hoạt động ngân hàng cần phải cẩn trọng hết Trong đó, quản trị rủi ro tín dụng vấn đề cấp thiết tất ngân hàng Luận văn sâu nghiên cứu vấn đề lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại, dựa sở phân tích thực trạng rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương, hạn chế cần khắc phục, nguyên nhân hạn chế Sau nghiên cứu thực trạng chi nhánh, tác giả đưa số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương Mặc dù tác giả có cố gắng vận dụng hiểu biết lý luận quản lý rủi ro tín dụng thực tiễn cơng tác tín dụng để đưa vào luận văn, hạn chế lý thuyết thực tiễn môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Rất mong góp ý thầy, giáo anh chị em đồng nghiệp Tác giả xin chân thành cảm ơn TS Trần Đình Tồn tận tình hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn này! 22 IV DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách văn Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương (2013 – 2015), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh PGS.TS.Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội PGS.TS.Nguyễn Văn Tiến (2015), Toàn tập Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2014), Quyết định 66/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 22/01/2014 việc ban hành Quy định cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư 02/2013/TT phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng, Nhà xuất Chính trị- Hành chính, Hà Nội Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2010), Thông tư số 13/2010/TT- NHNH quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động số tổ chức tín dụng, Hà Nội Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 Chính phủ Bảo đảm tiền vay TCTD, thông tư hướng dẫn số 07/2003/TT-NH ngày 19/5/2003 Thống đốc NHNN thực Nghị định 178 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNNN ngày 22/4/2005 Ban hành Qui định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng 23 24 ... tác quản trị rủi ro tín dụng yêu cầu thiết với chi nhánh Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương 16 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ HẢI DƯƠNG... III: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI... văn chia làm chương: Chương I: Những vấn đề rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương