Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đống đa tt

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ MINH ĐỨC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI, 2017 Công trình hoàn thành tại: Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN VĂN HÒE Phản biện 1: PGS TS Ngô Xuân Bình Phản biện 2: PGS TS Trần Đình Thao Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Học viện Khoa học Xã hội hồi 13 30 phút ngày 05 tháng 05 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Học viện Khoa học Xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động kinh doanh NHTM ngày trở lên đa dạng không đơn có hoạt động tín dụng Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngân hàng hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản, tạo thu nhập cao Đi đôi với việc hoạt động tín dụng có nhiều rủi ro hoạt động Ngân hàng Chính rủi ro tin dụng cần quản lý kiểm soát để tạo lợi cạnh tranh cho ngân hàng để ngân hàng tăng trưởng bền vững Ở nước ta vấn đề rủi ro tín dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh NHTM đề cập, nhiên việc quản trị rủi ro tín dụng vấn đề khó khăn thiết, nội dung quan trọng hoạt động kinh doanh NHTM NHNo & PTNT Việt Nam ngân hàng thương mại nhà nước tồn phát triển kinh tế thị trường với hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn hoạt động kinh doanh Tuy nhiên chịu tác động chung kinh tế thị trường Việt Nam, tình hình nợ hạn, nợ xấu, nợ rủi ro Agribank nói chung Agribank chi nhánh Đống Đa nói riêng năm qua mức cao có xu hướng tăng, điều làm ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng Điều đòi hỏi Agribank chi nhánh Đống Đa phải tìm kiếm giải pháp khả thi nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng Từ thực tế trên, định chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa” để nghiên cứu, đánh giá thực trạng nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Đống Đa Tình hình nghiên cứu đề tài Chất lượng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng có ý nghĩa quan trọng trình tồn phát triển NHTM Vì vậy, có nhiều công trình nghiên cứu tài liệu nước liên quan đến vấn đề Đã có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Tuy nhiên vào thời kỳ, công tác quản trị rủi ro tín dụng lại cần Ngân hàng nhìn nhận lại đưa sách, giải pháp phù hợp với tình hình Vì vậy, vào thời kỳ, lại cần có nghiên cứu để phù hợp với tình hình thị trường, giúp Ngân hàng có giải pháp hữu hiệu tình hình Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở rõ lý luận chung quản trị rủi ro tín dụng thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa có mặt đạt mặt hạn chế Từ đó, đưa giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản trị rủi ro tín dụng Thu thập thông tin, số liệu, phân tích đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHNo & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng NHNo & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Để thực mục đích nghiên cứu đề tài luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp nghiên cứu tổng hợp lý thuyết Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Thu thập, tổng hợp, phân tích, so sánh số liệu Phương pháp thống kê toán Phương pháp suy luận logic: quy nạp diễn dịch Đối tượng phạm vi nghiên cứu Không gian: Chủ yếu nghiên cứu NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa Thời gian: Công tác quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa từ năm 2013 đến năm 2015, đưa đề xuất giải pháp tăng cường hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nội dung: Tập trung nghiên cứu nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng tổ chức Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Đề tài cung cấp vấn đề lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam - chi nhánh Đống Đa nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam - chi nhánh Đống Đa thời điểm Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết rủi ro quản trị rủi ro tín dụng hoạt động NHTM Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rùi ro quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng 1.1.1 Rủi ro quản trị rủi ro 1.1.1.1 Rủi ro phân loại rủi ro * Khái niệm rủi ro: Rủi ro xuất biến cố không mong đợi gây thiệt hại cho công việc cụ thể * Phân loại rủi ro: Theo phương pháp quản trị rủi ro truyền thống, phân làm ba nhóm rủi ro sau: Rủi ro từ thảm họa Rủi ro tài Rủi ro tác nghiệp 1.1.1.2 Quản trị rủi ro * Khái niệm quản trị rủi ro: Quản trị rủi ro trình tiếp cận rủi ro cách khoa học, toàn diện, liên tục có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa giảm thiểu tổn thất, mát, ảnh hưởng bất lợi rủi ro, đồng thời tìm cách biến rủi ro thành hội thành công * Quy trình quản trị rủi ro: Quản trị rủi ro gồm bước: Nhận dạng rủi ro Phân tích rủi ro Đo lường tổn thất Kiểm soát, phòng ngừa rủi ro Tài trợ rủi ro 1.1.2 Rủi ro quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng 1.1.2.1 Rủi ro hoạt động ngân hàng Rủi ro tín dụng Rủi ro lãi suất Rủi ro hối đoái Rủi ro khoản Rủi ro tồn đọng vốn Rủi ro khác: rủi ro công nghệ, rủi ro quốc gia 1.1.2.2 Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng Quản trị rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng xảy dẫn tới thiệt hại lớn cho ngân hàng, ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập ngân hàng dẫn tới rủi ro khác việc hiểu nhận biết tốt rủi ro tín dụng sở để quản lý rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro lãi suất: Rủi ro lãi suất xuất lãi suất biến động bất lợi gây tổn thất cho ngân hàng Quản trị rủi ro tỷ giá: Rủi ro tỷ giá tác động tiềm chuyển động tỷ giá bất lợi lên thu nhập giá trị kinh tế Quản trị rủi ro giá: Rủi ro giá rủi ro ngân hàng gặp tổn thất chuyển động bất lợi giá thị trường Quản trị rủi ro hoạt động: Rủi ro hoạt động rủi ro thiếu lỗi quy trình nội bộ, người, hệ thống kiện bên Quản trị rủi ro danh tiếng: Rủi ro danh tiếng nguy phủ định công khai thực tiễn kinh doanh ngân hàng, cho dù hay không, gây sụt giảm khách hàng, chi phí kiện tụng giảm doanh thu, thu nhập ngân hàng quan niệm không tốt công chúng ngân hàng Quản trị rủi ro tuân thủ: Rủi ro tuân thủ rủi ro bị trừng phạt việc không tuân thủ luật, quy định, quy tắc, tổ chức quy định tiêu chuẩn… tiến hành áp dụng hoạt động ngân hàng 1.2 Rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại 1.2.1 Rủi ro tín dụng đo lường rủi ro tín dụng 1.2.1.1 Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng khả khách hàng nhận vốn vay không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ ngân hàng theo cam kết hợp đồng tín dụng, gây tổn thất cho ngân hàng, biểu thực tế qua việc khách hàng không trả nợ trả không hạn cho ngân hàng 1.2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng Căn theo tính khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro rủi ro tín dụng phân thành rủi ro khách quan rủi ro chủ quan Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành rủi ro giao dịch rủi ro danh mục Căn vào hình thức tài trợ vốn : rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro nội bảng (cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, …) rủi ro ngoại bảng (bảo lãnh, cam kết toán L/C, …) Phân loại theo tác động đến danh mục tín dụng: phân thành rủi ro đặc thù rủi ro hệ thống 1.2.1.3 Chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng Chỉ tiêu nợ hạn: Nợ hạn khoản nợ mà khách hàng không trả khoản nợ vay thời hạn thoả thuận ghi hợp đồng tín dụng đến, khoản nợ vay phần toàn gốc lãi vay Chỉ tiêu nợ xấu: Thông thường, dư nợ cho vay TCTD chia làm nhóm: + Nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) + Nhóm (Nợ cần ý) + Nhóm (Nợ tiêu chuẩn) + Nhóm (Nợ nghi ngờ) + Nhóm (Nợ có khả vốn) Chỉ tiêu tính đa dạng hoá hoạt động tín dụng: Trong hoạt động kinh doanh, người vay chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố: thay đổi quan điểm trị dẫn đến loạt thay đổi pháp luật, thuế quan, ; thay đổi đột ngột điều kiện tự nhiên; chu kỳ sống sản phẩm; biến động giá nguyên vật liệu, thành phẩm,… Điểm hạng khách hàng: Quy trình chấm điểm xếp hạng khách hàng nhằm đánh giá xác suất khách hàng vay vốn không thực nghĩa vụ tài ngân hàng cho vay: không trả gốc và, lãi vay đến hạn Khả bù đắp rủi ro: Chỉ tiêu nói lên chuẩn bị ngân hàng cho khoản tổn thất tín dụng 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng 1.2.2.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng trình xem xét, xác định nguy tiềm ẩn khả xảy nguy từ hoạt động liên quan đến tín dụng, từ có hành động thích hợp để hạn chế rủi ro mức thấp rủi ro tìm cách quản lý, hạn chế rủi ro Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng đảm bảo rủi ro phạm vi ngân hàng chấp nhận 1.2.2.2 Các nguyên tắc chung quản trị rủi ro tín dụng Thiết lập môi trường tín dụng thích hợp Hoạt động theo quy trình cấp tín dụng hợp lý Duy trì quy trình quản lý, đánh giá kiểm soát tín dụng có hiệu Đảm bảo quy trình kiểm soát đầy đủ rủi ro tín dụng 1.2.2.3 Các công cụ quản trị rủi ro tín dụng Mô hình máy quản lý tín dụng Chính sách tín dụng Quy trình tín dụng Kiểm tra, giám sát khoản vay Mô hình đo lường rủi ro tín dụng 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại 1.4.1 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 1.4.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) 10 Chương THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 2.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Đống Đa 2.1.1 Giới thiệu chung NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa Chi nhánh phụ thuộc Agribank thành lập năm 2000 Từ 31/12/2009 đến nay, mạng lưới NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa có 01 Hội sở 211 Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội 05 phòng giao dịch 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh năm gần 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn Khâu tạo vốn tiền đề quan trọng tồn phát triển ngân hàng Nguồn vốn ổn định đảm bảo việc cho vay tiến hành hoạt động khác cách thuận lợi Sự nỗ lực không ngừng công tác huy động vốn giúp quy mô Chi nhánh tăng trưởng qua năm 2.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn Tốc độ tăng trưởng dư nợ theo loại có tăng giảm qua năm không đồng Dư nợ tín dụng ngắn hạn năm 2013 889 tỷ đồng, năm 2014 724 tỷ đồng giảm 165 tỷ đồng (tương đương 20%) so với năm 2013 Đến năm 2015, dư nợ tín dụng ngắn hạn 593 tỷ đồng, giảm 131 tỷ đồng (tương đương 18.1%) so với năm 2014 Dư nợ tín dụng trung dài hạn năm 2013 443 tỷ đồng, năm 2014 523 tỷ đồng tăng 80 tỷ đồng (tương đương 11 18,1%) so với năm 2013, sang năm 2015 425 tỷ đồng giảm 98 tỷ đồng (tương đương 18,7%) so với năm 2014 2.1.3.3 Kết hoạt động kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh Đống Đa liên tục bị thua lỗ qua năm cho thấy hoạt động không hiệu ngân hàng 2.1.3.4 Đội ngũ cán Agribank chi nhánh Đống Đa chi nhánh cấp I loại có phòng nghiệp vụ phòng giao dịch với số lượng cán gần 150 cán 2.1.3.5 Nền tảng công nghệ thông tin Trong giai đoạn 2011 - 2015, trung tâm công nghệ thông tin Agribank không ngừng nâng cấp, hoàn thiện hệ thống ứng dụng giao dịch ngân hàng nói chung giao dịch toán quốc tế Đồng thời hệ thống quản trị rủi ro liên kết với Ngân hàng nhà nước qua Trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro Agribank 2.1.3.6 Hệ thống mạng lưới Vị trí trụ sở chi nhánh với phòng giao dịch đặt địa điểm khu dân cư đông đúc, nhiều văn phòng, công ty 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam - chi nhánh Đống Đa 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng chi nhánh Trong năm gần đây, tỷ lệ nợ hạn trì mức tương đối cao (khoảng 40%) có xu hướng giảm: Năm 2013 tỷ lệ nợ hạn so với tổng dư nợ 39,8% đến năm 2015 tỷ lệ 23,7% Nhìn chung, nợ hạn Chi nhánh chủ yếu 12 nợ hạn 180 ngày: Năm 2013 nợ hạn 180 ngày 358 tỷ đồng, năm 2014 325 tỷ đồng đến năm 2015 233 tỷ đồng Nợ hạn từ 181 ngày đến 360 ngày 360 ngày có xu hướng giảm 2.2.2 Một số dự án bị rủi ro - Công ty cổ phần Container quốc tế CAS - Công ty CP Đầu tư Kỹ thuật Tín Thành - Công ty TNHH XD TV ĐT Hoàng Nam - Công ty TNHH Âu Trường Thành 2.2.3 Nguyên nhân rủi ro Biến động kinh tế giới tác động đến kinh tế Việt Nam Doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh không tốt Báo cáo tài khách hàng cung cấp nghiêm chỉnh trung thực Khách hàng sử sụng vốn vay không mục đích 2.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro chi nhánh * Môi trường hoạt động kinh doanh: * Khách hàng: Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Khách hàng bị chiếm dụng vốn, cân đối tiền vay tài sản hình thành từ vốn vay Khách hàng không tiêu thụ sản phẩm Khách hàng không đủ vốn lưu động để kinh doanh Khách hàng đủ không thu xếp nguồn vốn kế hoạch Khách hàng chủ đích lừa đảo * Nhân tố thuộc thân chi nhánh: 13 Quy trình tín dụng chưa chặt chẽ Năng lực chuyên môn cán tín dụng hạn chế Công tác kiểm tra kiểm soát nội chưa hiệu 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam - chi nhánh Đống Đa 2.3.1 Phân tích dự báo NHNo & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa thực đo lường mức độ rủi ro tín dụng thông qua việc phân loại khách hàng theo Quy định số 1197/QĐ-NHNo-XLRR ngày 18/10/2011 NHNo & PTNT Việt Nam 2.3.2 Phân loại nợ Từ năm 2005, NHNo & PTNT Việt Nam thực phân loại nợ theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013, thông tư 09/2014/TTNHNN ngày 18/03/2014 NHNN Quyết định số 450/QĐHĐTV-XLRR ngày 30/05/2014 NHNo&PTNT Việt Nam 2.3.3 Khả bù đắp rủi ro Tại Agribank Chi nhánh Đống Đa, công tác trích lập dự phòng rủi ro tín dụng thực chủ động Phương châm hoạt động Chi nhánh cố gắng tăng thu cách tối đa hạn chế chi phí cách tối thiểu, phải thực đầy đủ quy định NHNN việc đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh hoạt động tín dụng 2.3.4 Đánh giá tình hình quản trị rủi ro tín dụng NHNo & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa 2.3.4.1 Những điểm mạnh Tích cực thực biện pháp nhằm nâng cao khả phát hiện, phòng ngừa kiểm soát nguy xảy rủi ro tiểm ẩn 14 Các phận chuyên môn hóa sâu tủy theo chức năng, phân định rõ trách nhiệm phận Thực quy trình tín dụng áp dụng chung toàn hệ thống Agribank theo mô hình ngân hàng đa năng, bán chéo sản phẩm Thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, kiểm soát tín dụng, khắc phục tồn sau tra, kiểm tra Thực việc đánh giá lại tài sản đảm bảo thường xuyên liên tục Thực tốt sách cho vay, quy trình tín dụng Tuân thủ quy trình xử lý rủi ro tín dụng, quy trình xử lý rủi ro tín dụng thực theo quy trình Agribank Chi nhánh chủ động việc trích lập dự phòng xử lý rủi ro Tích cực khai thác thông tin tín dụng từ trực tiếp trang web CIC Tích cực xử lý nợ hạn, nợ xấu, nợ có dấu hiệu rủi ro 2.3.4.2 Những điểm yếu Thứ nhất: Công tác xử lý nợ xấu, nợ hạn Ngân hàng chưa thực hiệu quả, việc thu hồi nợ thuộc ngân hàng việc triển khai thu hồi nợ chưa có kết mong muốn Thứ hai: Chất lượng thẩm định chưa cao, hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát khoản vay chưa đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng Thứ ba: Thông tin tín dụng không đầy đủ, thông tin sở để thẩm định định cho vay Ngân hàng thiếu, không kịp thời, chất lượng thông tin chưa cao Thứ tư: Việc định đầu tư tín dụng mang nặng tính chủ quan, cảm tính, không dựa vào trình thu thập thông tin; phân 15 tích, xử lý thông tin thiếu thận trọng, thiếu xác không ý đến độ khoản tài sản bảo đảm Thứ năm: Công cụ quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng áp dụng để đánh giá rủi ro tín dụng chấm điểm xếp hạng khách hàng xây dựng giới hạn tín dụng cho khách hàng mang tính định tính, chưa tuân thủ nghiêm ngặt mà dựa vào trực quan phán đoán cán chuyên môn Chưa đánh giá hết rủi ro từ phía khách hàng 2.3.4.3 Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất, việc thực quy trình tín dụng chưa nghiêm túc: Thứ hai, lực chuyên môn cán tín dụng hạn chế: Thứ ba, sở pháp lý việc thực thi xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ bất cập: Thứ tư, công tác kiểm tra nội chưa hiệu quả: Thứ năm, phải cạnh tranh gay gắt với ngân hàng tổ chức tín dụng khác nhằm mục tiêu tăng trưởng tín dụng dẫn đến việc giảm thấp điều kiện cung cấp tín dụng, nới lỏng kiểm soát cho vay Thứ sáu, thông tin tài khách hàng cung cấp không trung thực Thứ bảy, khách hàng cố ý lợi dụng lừa đảo ngân hàng 16 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng Duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng mức độ hợp lý theo hướng sử dụng hiệu quả, phù hợp với Chi nhánh Phát triển danh mục tín dụng hợp lý, đa dạng đảm bảo đa dạng hóa ngành nghề Mục tiêu cụ thể hoạt động tín dụng: Tốc độ tăng dư nợ từ 15-20% Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 2% tổng dư nợ cho vay Thu tối thiểu 50% nợ XLRR nợ bán VAMC 3.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng 3.2.1 Dự báo rủi ro tín dụng năm tới Tình hình kinh tế giới chưa ổn định, giá dầu tỷ giá hối đoái biến động thường xuyên Thị trường bất động sản Việt Nam chưa phục hồi có xu hướng xuống thấp Khách hàng kinh doanh nhiều ngành nghề/lĩnh vực làm cho cán ngân hàng khó kiểm soát hoạt động kinh doanh khách hàng 3.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng năm tới Tăng khả phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động Chi nhánh thông qua nâng cao chất lượng thẩm định, tăng cường kiểm soát, giám sát liên tục, toàn diện kịp thời trình cấp 17 tín dụng, hạn chế tối đa đầu tư ngành, lĩnh vực cho vay có độ rủi ro cao Tập trung xử lý, thu hồi khoản nợ xấu, nợ xử lý rủi ro Chú trọng đến số lượng, chất lượng cán làm công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng Không tập trung cấp tín dụng cao cho khách hàng, ngành nghề/lĩnh vực, nhóm khách hàng có liên quan Khi định cấp tín dụng cho dự án lớn phải thực theo chế độ tập thể, bảo đảm tính khách quan 3.3 Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam - chi nhánh Đống Đa 3.3.1 Tích cực xử lý nợ xấu nợ hạn Cần thực bước thận trọng cần thiết, không nên nóng vội Làm rõ thực trạng kinh doanh, tài sản bảo đảm, thái độ khách hàng: phân tích khả phục hồi tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ trả nợ, hợp tác khách hàng; tình trạng khả xử lý tài sản bảo đảm Lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp với khách hàng 3.3.2 Thực tốt quy trình tín dụng Đối với nội dung thẩm định phân tích tín dụng: Cần đáp ứng yêu cầu chất lượng phân tích thời gian định, đảm bảo cẩn trọng hợp lý sở phân tích lợi nhuận rủi ro đáp ứng yêu cầu chất lượng phục vụ khách hàng Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng, cán tín dụng phải đặt tiêu chí thẩm định tư cách, lực pháp lý, lực điều hành, lực tài chính, lực quản lý sản xuất kinh doanh, tiêu phản ánh khả hoàn trả nợ vay, uy tín 18 khách hàng thông tin xếp vào vị trí quan trọng hàng đầu Đối với quy định kiểm tra giám sát cho vay: Nhằm sớm phát bất ổn, thiếu sót có hướng xử lý kịp thời cần có chuẩn hóa quy định kiểm tra giám sát cho vay Thực kiểm tra sử dụng vốn vay phù hợp với đặc thù khoản vay, chất lượng khách hàng Trong kiểm tra sử dụng vốn, cần nghiêm túc thực kiểm tra thực tế, có đánh giá việc sử dụng vốn, tài sản bảo đảm khách hàng Ngân hàng cần xây dựng thủ tục quy trình kiểm tra chéo kiểm tra đột suất khách hàng vay địa bàn cán tín dụng với Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội bộ, tăng cường nhân phòng Kiểm tra kiểm soát nội 3.3.3 Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực Lựa chọn cán có lực, trình độ chuyên môn đạo đức tốt để bố trí vào phận quản lý tín dụng Cần tiêu chuẩn hóa cán tín dụng theo tiêu chí chuyên môn, đạo đức rõ ràng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán ngân hàng Bố trí đủ phân công công việc hợp lý cho cán theo hướng chuyên môn hóa Tăng cường công tác đào tạo, tái đào tạo định kỳ thường xuyên để nâng cao trình độ kiến thức khả vận dụng kinh nghiệm Xây dựng quy định đánh giá, khen thưởng kỷ luật dựa chất lượng tín dụng hiệu công việc mà cán thực Xây dựng chế độ lương thưởng hợp lý, tạo hội thăng 19 tiến yếu tố quan trọng động viên tinh thần nâng cao ý thức trách nhiệm 3.3.4 Chú trọng công tác thu thập thông tin Tổ chức việc thu thập, lưu trữ khai thác thông tin nhằm phục vụ cho việc phân tích, đánh giá đo lường rủi ro tín dụng để nâng cao chất lượng thông tin tín dụng Ngân hàng cần phải xây dựng kho liệu thông tin riêng thông tin tín dụng kỹ thuật phân tích có khả đo lường rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng 3.3.5 Xây dựng sách tín dụng hợp lý Phản ánh định hướng, mục tiêu tín dụng Chi nhánh thời kỳ, đảm bảo quản lý thống quan điểm tổng thể Có giải pháp hạn chế đầu tư tín dụng lĩnh vực, ngành nghề lợi cạnh tranh kinh doanh Đáp ứng yêu cầu hiệu kinh doanh, cân mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận giảm thiểu rủi ro, đảm bảo hoạt động tín dụng phát triển theo hướng tăng trưởng bền vững Chính sách tín dụng kim nam hoạt động tín dụng nhằm đảm bảo việc đầu tư tín dụng hướng đến mục tiêu đề 3.3.6 Hoàn thiện công cụ quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nên lựa chọn áp dụng mô hình xếp hạng tín dụng lượng hoá rủi ro cho phù hợp với điều kiện mô hình định tính rủi ro tín dụng - Mô hình 6C; mô hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s, mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng Xếp hạng tín dụng công cụ hiệu quả, mang tính 20 khoa học quản trị rủi ro tín dụng thông qua lượng hoá đánh giá đưa định phù hợp 3.3.7 Tăng cường thực biện pháp bảo đảm tiền vay Thường xuyên thu thập thông tin tài sản loại qua thị trường trung tâm đấu giá để có sở định giá tài sản bảo đảm, sử dụng công ty độc lập có am hiểu tài sản để thực việc định giá tài sản bảo đảm Yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản bảo đảm Giảm dần dư nợ khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện tài sản bảo đảm theo quy định Ngân hàng Đối với việc nhận tài sản bảo đảm cần thường xuyên xem xét tính hợp lệ, hợp pháp tính thị trường tài sản 3.3.8 Chuyển đổi mô hình quản lý tín dụng Bộ phận quan hệ khách hàng: thực chức tìm kiếm, tiếp xúc, khởi tạo quan hệ tín dụng với khách hàng Bộ phận quan hệ khách hàng phận tiêp xúc ban đầu với khách hàng, phận đánh giá sơ khách hàng bắt đầu quan hệ với ngân hàng Sau thực xem xét hồ sơ đầy đủ, quy định hành chuyển hồ sơ sang cho phận thẩm định tín dụng trực thuộc Chi nhánh Ngay từ đầu tiếp cận với khách hàng việc phân loại khách hàng có khả mang lại rủi ro cho ngân hàng điều quan trọng Bộ phận quản trị rủi ro tín dụng: thẩm định tín dụng độc lập, giám sát trình thực quy định phận quan hệ khách hàng, giám sát trình vay vốn trả nợ khách hàng Sau xem xét điều kiện khách hàng vay có trả lời việc đồng ý cho vay không cho vay Bộ phận có nhiệm vụ đánh giá khách hàng có mang lại rủi ro cho ngân hàng hay không 21 Bộ phận tác nghiệp: thực lưu giữ hồ sơ, hạch toán, theo dõi quản lý khoản vay theo quy định Đồng thời, thực kiểm tra việc sử dụng vốn vay khách hàng 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Với Agribank Tiếp tục hợp tác với NHNN việc thực kết nối kho thông tin liệu nhằm thu thập thông tin tình trạng hoạt động tín dụng khách hàng tổ chức tín dụng khác Dựa thông tin khách hàng, ngành hàng, dự án cấp tín dụng, Trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro NHNo & PTNT Việt Nam cần tổng hợp đưa đánh giá, phân tích, lưu trữ cung cấp thông tin hữu ích cho toàn hệ thống sử dụng thẩm định tín dụng Cần thiết lập mối liên hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thông tin Việt Nam để khai thác, mua tin cần thiết để đáp ứng yêu cầu thông tin từ chi nhánh, đặc biệt thông tin tình hình tài chính, hoạt động doanh nghiệp, xu hướng phát triển ngành,… Cần xây dựng hoàn thiện phần mềm hỗ trợ cung cấp thông tin xử lý thông tin khách hàng: xây dựng trang web phục vụ cho việc khai thác, quản lý cảnh báo thông tin hoạt động tín dụng, hoàn thiện mã ngành hệ thống giao dịch IPCAS, xây dựng chương trình phần mềm phân tích ngành kinh tế, xây dựng phần mềm quản lý khách hàng có quan hệ với nhiều chi nhánh,… Bên cạnh việc tạo lập hệ thống thông tin tín dụng, NHNo & PTNT Việt Nam cần cập nhật bổ sung thường xuyên cẩm nang tín dụng Xây dựng hệ thống tiêu đo lường rủi ro tín dụng 22 Hoàn thiện việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Sử dụng công cụ phái sinh để hạn chế rủi ro Tăng cường mối quan hệ với hiệp hội, ban ngành như: Mở rộng hợp tác với TCTD khu vực giới, tạo hội nhận tài trợ đào tạo, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao kỹ đầu tư cho ngân hàng Kết hợp với quan quyền, hiệp hội, hội doanh nghiệp, quan quản lý kinh doanh, thuế cấp tập huấn nâng cao quy trình quản lý cho khách hàng 3.4.2 Với Ngân hàng nhà nước Nghiên cứu triển khai công cụ tín dụng phái sinh, công cụ bảo hiểm tín dụng hoán đổi tín dụng, chứng khoán hóa khoản vay, Nâng cao chất lượng Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) để nâng cao tính hiệu thúc đẩy động lực làm việc Thực thường xuyên công tác tra, kiểm soát nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng ngân hàng vào quỹ đạo luật pháp Hoàn thiện hệ thống pháp luật đòi hỏi cấp bách Nhà nước cần không ngừng tạo môi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lý vững để thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn đầu tư Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện, đổi môi trường kinh tế, coi giải pháp tổng thể trình đổi lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nói riêng 23 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận lĩnh vực có rủi ro hoạt động ngân hàng Do công tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động quan trọng việc phòng ngữa hạn chế rủi ro tín dụng, giúp hoạt động ngân hàng ổn định tiếp tục phát triển Trong năm gần công tác nâng cao chất lượng tín dụng Agribank nói chung Agribank chi nhánh Đống Đa nói riêng có dấu hiệu tốt, hậu rủi ro tín dụng lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng Do hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng để nâng cao chất lượng tín dụng nhiệm vụ quan trọng Agribank chi nhánh Đống Đa giai đoạn Từ việc tiếp cận sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng cảu Ngân hàng, đề tài nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Đống Đa có mặt đạt mặt hạn chế cần khắc phục Từ đưa số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng sở định hướng giai đoạn tới Agribank chi nhánh Đống Đa Tuy nhiên hạn chế thời gian kiến thức đề tài chưa thể sâu vào vấn đề: Chất lượng sản phẩm tín dụng, hay phân tích kỹ lực quản trị rủi ro phận quản trị rủi ro Agribank, nghiên cứu phân tích giải pháp xử lý cụ thể khoản nợ ngoại bảng, Tác giả mong nhận góp ý để phát triển đề tài hoàn thiện mở rộng hơn./ 24 ... hành áp dụng hoạt động ngân hàng 1.2 Rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại 1.2.1 Rủi ro tín dụng đo lường rủi ro tín dụng 1.2.1.1 Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng. .. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rùi ro quản trị rủi. .. RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 2.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Đống Đa 2.1.1 Giới thiệu