Nâng cao chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - DƯƠNG THỊ HOÀN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - DƯƠNG THỊ HOÀN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số : 9.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: 1 PGS TS HÀ MINH SƠN 2 TS NGUYỄN HỒ PHI HÀ Hà Nội, 2020 LỜI CẢM ƠN Để có ngày hôm nay, hoàn thành được luận án tiến sĩ của mình, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới thầy giáo PGS.TS Hà Minh Sơn và cô giáo TS Nguyễn Hồ Phi Hà đã nhiệt tình hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi, luôn động viên và giúp đỡ tôi trưởng thành trong công tác nghiên cứu và hoàn thành Luận án Đồng thời, tôi cũng xin chân thành gửi tới toàn thể các thầy, cô giáo của Học viện Tài chính, các nhà khoa học phản biện độc lập và các thầy, cô giáo đã tham gia giảng dạy, góp ý, chỉnh sửa để luận án của tôi được hoàn thiện Tôi xin cám ơn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công tác tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, các khách hàng của ngân hàng đã hỗ trợ tôi về tài liệu, số liệu để nghiên cứu,… và đã dành thời gian nghiên cứu, cho ý kiến đối với các phiếu khảo sát của tôi Tôi xin cám ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và các đồng nghiệp tại Khoa Quản lý kinh doanh đã góp ý, động viên, tạo điều kiện về thời gian và hỗ kinh phí học tập để tôi hoàn thành luận án Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới bạn bè và gia đình đã luôn kịp thời động viên, chia sẻ và tạo điều kiện tốt nhất giúp tôi hoàn thành luận án của mình Tác giả luận án Dương Thị Hoàn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi Các số liệu nêu trong luận án là trung thực và được trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo đầy đủ theo quy định Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Dương Thị Hoàn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt AEC AFTA BCTC CAR CBNH CBTD CIC CN&PGD CNTT CLTD CPTPP DN DNNVV EBIT EFA HĐQT HĐTD IMF KH M&A NH NHNN NHTM NHTMCP NPL NHNNg NVNH LNST LNTT QTTD OTC RRTD QTRRTD ROA ROE SME KHCN KMO KSNB TCTD TD TMCP TSBĐ VIF VPSC WTO Giải nghĩa Cộng đồng kinh tế ASEAN Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN Báo cáo tài chính Tỷ lệ an toàn vốn Cán bộ ngân hàng Cán bộ tín dụng Trung tâm Thông tin tín dụng Chi nhánh và phòng giao dịch Công nghệ thông tin Chất lượng tín dụng Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ và vừa Lợi tức trước thuế và lãi suất Phân tích nhân tố khám phá Hội đồng quản trị Hoạt động tín dụng Quỹ tiền tệ quốc tế Khách hàng Mua bán và sát nhập Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng nước ngoài Nhân viên ngân hàng Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế Quy trình tín dụng Thị trường chứng khoán phi tập trung Rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu Doanh nghiệp nhỏ và vừa Khách hàng cá nhân Kaiser-Meyer-Olkin Kiểm soát nội bộ Tổ chức tín dụng Tín dụng Thương mại cổ phần Tài sản bảo đảm Hệ số phóng đại phương sai Công ty dịch vụ tiết kiệm Bưu Điện Tổ chức Thương mại Thế giới XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 2.1: Thời điểm cổ phần hóa của các NHTM nhà nước 69 Bảng 2.2: Số lượng NHTM ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2014 – 2018 70 Bảng 2.3: Tài sản và tỷ lệ tăng trưởng tài sản của các NHTMCP Việt Nam 72 từ năm 2014 – 2018 Bảng 2.4: Lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng TMCP Việt Nam từ 80 năm 2014-2018 82 Bảng 2.5: Dư nợ cho vay của các NHTMCP Việt Nam từ 2014-2018 Bảng 2.6: Tỷ lệ Dư nợ cho vay khách hàng/Tài sản của các NHTMCP 85 Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Bảng 2.7: NIM của các NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 90 Bảng 2.8: ROE và ROA của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 92 từ năm 2014 – 2018 Bảng 2.10: Một số khoản mục tài sản chính và hệ số rủi ro tương ứng 95 Bảng 2.11: Hệ số CAR của một số ngân hàng TMCP Việt Nam từ năm 97 2014 – 2018 Bảng 2.12: Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu tại các NHTMCP Việt Nam năm 2017, 101 2018 Bảng 2.13: Thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến CLTD của các NHTMCP 131 Việt Nam Bảng 2.14: Tổng hợp số lượng phiếu điều tra theo từng NHTMCP Việt Nam Bảng 2.15: Thống kê đặc điểm cán bộ ngân hàng tham gia khảo sát 109 134 DANH MỤC CÁC HÌNH Tên hình Trang Hình 2.1: Cơ cấu tài sản của các NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 73 Hình 2.2: Cơ cấu nguồn vốn của các NHTMCP Việt Nam từ 2014 -2018 73 Hình 2.3: Vốn điều lệ của các NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 74 Hình 2.4: Tiền gửi huy động từ khách hàng và tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi 78 huy động từ khách hàng tại NHTMCP Việt Nam năm 2014 – 2018 Hình 2.5: Dư nợ cho vay khách hàng và tăng trưởng dư nợ cho vay khách 78 hàng tại NHTMCP Việt Nam năm 2014 – 2018 Hình 2.6: Tiền mặt lưu thông/tổng phương tiện thanh toán tại các 79 NHTMCP VN từ năm 2014 – 2018 Hình 2.7: Cơ cấu tổng thu nhập hoạt động tại các ngân hàng thương mại 81 cổ phần Việt Nam tính đến năm 2018 Hình 2.8: Dư nợ cho vay và Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng 83 của các NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Hình 2.9: Tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ 84 phần Việt Nam từ năm 2014-2018 Hình 2.10: Tỷ lệ Dư nợ cho vay/Tài sản trung bình của các NHTMCP Việt 86 Nam từ năm 2014 – 2018 Hình 2.11: Cơ cấu cho vay theo thời gian của các NHTMCP Việt Nam 88 năm 2018 Hình 2.12: NIM bình quân của các NHTMCP Việt Nam và tỷ lệ tăng giảm 90 NIM từ năm 2014 – 2018 Hình 2.13: ROA, ROE bình quân tại các NHTMCP Việt Nam từ năm 93 2014 – 2018 Hình 2.14: CAR của NH Việt Nam và các nước trên thế giới năm 2018 96 Hình 2.15: Hệ số CAR bình quân của các NHTMCP Việt Nam từ năm 97 2014 – 2018 Hình 2.16: Tỷ lệ nợ xấu nội bảng tại các NHTMCP từ năm 2014 – 2018 Hình 2.17: Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng tại NHTMCP Việt Nam 2017, 2018 100 106 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 1.1: Quy trình cho vay cơ bản của các NHTM Việt Nam 27 Sơ đồ 1.2: Mô hình quản trị tín dụng tập trung 47 Sơ đồ 1.3: Mô hình “3 vòng kiểm soát” rủi ro tín dụng của NHTM 53 Sơ đồ 2.1: Quy trình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến CLTD 60 NHTMCP Việt Nam MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu Hiện nay, thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ IV cuộc cách mạng mà trong đó các công nghệ như thực tế ảo, Internet của vạn vật, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội Việt Nam đã và đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, ký kết nhiều hiệp định như: FTA, AEC, gia nhập khối ASEAN, CPTPP Trong bối cảnh đó, các ngân hàng thương Việt Nam đang từng bước hội nhập khẳng định sự lớn mạnh trong mọi phương diện hoạt động, đặc biệt là hoạt động tín dụng nhằm phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế đất nước Với bản chất là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt, ngân hàng thương mại được coi là một trung gian tài chính quan trọng bậc nhất trên thị trường tài chính Vì vậy hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại có một vị trí hết sức đặc biệt trong các hoạt động của ngân hàng Cùng với xu hướng hội nhập của kinh tế thế giới và sự phát triển của đất nước, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu chi tiêu, mua sắm của người dân ngày càng tăng, các doanh nghiệp gia tăng sản xuất, kéo theo nhu cầu sử dụng các dịch vụ tín dụng của ngân hàng ngày càng lớn Để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng, đem lại doanh thu lớn cho ngân hàng đồng thời hạn chế rủi ro đòi hỏi các ngân hàng phải kiểm soát và quản lý chất lượng tín dụng thật hiệu quả Tín dụng là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Đây là hoạt động mang lại nguồn thu nhập lớn cho các ngân hàng nhưng vẫn còn nhiều chứa đựng khá nhiều rủi ro, trong đó rủi ro tín dụng quá cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, do đó các ngân hàng cần quan tâm đúng mức đến các vấn đề về an toàn vốn tín dụng, hiệu quả cho vay và phát triển bền vững ngân hàng Chất lượng tín dụng của ngân hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự lớn mạnh của một ngân hàng Chất lượng tín dụng càng cao thì mức độ rủi ro trong hoạt động ngân hàng càng thấp và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trên thị trường được nâng lên Vì vậy, việc nghiên cứu tìm biện pháp, cách thức nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, công nghệ 4.0 là một đòi hỏi mang tính cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần 1 Hiện nay, nhiều Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đã và đang nỗ lực tìm ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng như: nỗ lực nghiên cứu tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, liên tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đổi mới qui trình, mô hình hoạt động; áp dụng công nghệ hiện đại vào đánh giá, thẩm định, quản lý khách hàng,…nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, hạn chế thấp nhất rủi ro tín dụng; tăng cường rà soát các quy định nội bộ, chấn chỉnh công tác cán bộ, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ, điều chỉnh cơ cấu tín dụng, tập trung xử lý nợ xấu, Do đó, quản lý và nâng cao chất lượng tín dụng đóng vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển mà bất cứ ngân hàng nào cũng phải đặc biệt quan tâm Nghiên cứu sinh với mục đích khái quát hóa một cách có hệ thống nhằm làm rõ cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng, nhìn nhận thực trạng và nguyên nhân, xác định được yếu tố ảnh hưởng, đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng tín dụng nhằm đưa ra những giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn để nâng cao chất lượng tín dụng, đây là một vấn đề cấp thiết cho các nhà quản trị ngân hàng hiện đại Trong những năm gần đây ở Việt Nam đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về chất lượng tín dụng, rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại trên nhiều góc độ nghiên cứu, gắn với lĩnh vực, ngành, vùng, lãnh thổ, quốc gia khác nhau Tuy nhiên, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu sinh đã chọn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ kinh tế của mình, với mong muốn hoàn thiện lý luận chuyên môn của bản thân, tiếp cận nghiên cứu thực trạng chất lượng tín dụng và bước đầu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, góp phần đẩy mạnh sự phát triển hoạt động tín dụng trong điều kiện hội nhập 2 Tổng quan tình hình nghiên cứu của luận án 2.1 Các công trình nghiên cứu trong nước có liên quan đến luận án Chất lượng tín dụng là vấn đề được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cũng như các nhà lãnh đạo Ngân hàng Hiện tại, có nhiều công trình nghiên cứu, thảo luận khoa học xung quanh vấn đề quản trị tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng và chất lượng tín dụng nói riêng, cụ thể như: 2 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO CRONBACH’S ALPHA Trung bình Phương sai Tương quan Biến quan sát thang đo nếu thang đo nếu với biến tổng loại biến loại biến Chiến lược và chính sách tín dụng (CLCS): ALPHA = 0,897 CLCS1 22,5077 32,730 0,697 CLCS2 22,6834 33,335 0,618 CLCS3 22,5193 32,447 0,727 CLCS4 22,3571 33,271 0,740 CLCS5 22,6834 33,590 0,630 CLCS6 22,3301 32,666 0,754 CLCS7 22,4363 33,291 0,746 Tổ chức và quản trị điều hành tín dụng (QTDH): ALPHA = 0,842 QTDH1 22,1718 28,177 0,661 QTDH2 21,6467 36,403 0,235 QTDH3 22,0907 28,899 0,662 QTDH4 22,0058 29,043 0,648 QTDH5 22,2413 28,826 0,627 QTDH6 22,2741 29,054 0,620 QTDH7 22,1332 28,769 0,685 Công nghệ ngân hàng (CNNH): ALPHA = 0,815 CNNH1 8,4498 12,569 0,551 CNNH2 8,9112 10,174 0,665 CNNH3 8,9459 10,341 0,671 CNNH4 8,4826 11,724 0,674 Thông tin tín dụng (TTTD): ALPHA = 0,880 TTTD1 11,3340 22,026 0,668 TTTD2 11,7355 20,601 0,682 TTTD3 11,6737 20,785 0,695 TTTD4 11,6486 20,097 0,756 TTTD5 11,6931 20,035 0,767 Quản lý rủi ro tín dụng (QLRR): ALPHA = 0,898 QLRR1 22,2819 31,553 0,660 QLRR2 22,3185 32,612 0,612 QLRR3 22,2876 31,513 0,761 QLRR4 22,1950 32,312 0,684 QLRR5 22,3803 31,110 0,670 QLRR6 22,1448 31,559 0,767 QLRR7 22,2645 31,313 0,788 Cán bộ tín dụng (CBTD): ALPHA = 0,876 CBTD1 22,1409 32,601 0,681 CBTD2 22,0792 33,090 0,694 CBTD3 22,0251 33,115 0,666 CBTD4 22,0097 33,371 0,650 CBTD5 22,2066 33,592 0,598 Cronbach’s alpha nếu loại biến 0,882 0,892 0,878 0,877 0,890 0,875 0,877 0,810 0,862 0,810 0,812 0,816 0,817 0,807 0,805 0,755 0,751 0,754 0,865 0,862 0,858 0,844 0,841 0,889 0,894 0,877 0,886 0,888 0,876 0,874 0,855 0,853 0,857 0,859 0,866 CBTD6 22,2857 33,032 0,627 0,862 CBTD7 22,1641 32,606 0,684 0,854 Kiểm soát nội bộ (KSNB): ALPHA = 0,814 KSNB1 19,9402 13,882 0,620 0,775 KSNB2 19,9498 13,909 0,640 0,770 KSNB3 19,7625 13,524 0,686 0,759 KSNB4 19,3803 19,343 0,115 0,852 KSNB5 19,8050 13,268 0,683 0,760 KSNB6 19,5309 14,106 0,660 0,766 Chất lượng tín dụng (CLTD): ALPHA = 0,838 CLTD 1 15,5077 11,945 0,681 0,795 CLTD 2 15,6216 11,934 0,609 0,815 CLTD 3 15,4093 11,527 0,661 0,800 CLTD 4 15,3552 12,493 0,635 0,807 CLTD 5 15,2490 12,570 0,624 0,810 Nguồn: Kết xuất phần mềm SPSS 20.0 Thứ nhất: Nhân tố Chiến lược và chính sách tín dụng (CLCS) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,897 >0,6 đạt yêu cầu Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3 Như vậy thang đo nhân tố CLCS với các biến quan sát: CLCS1, CLCS2, CLCS3, CLCS4, CLCS5, CLCS6, CLCS7 đạt độ tin cậy Thứ hai: Nhân tố Tổ chức và quản trị điều hành tín dụng (QTDH) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần 1 cho thấy độ tin cậy đạt 0,842 > 0,6 đạt yêu cầu Biến thành phần QTDH2 có tương quan với biến tổng < 0,3 do đó loại bỏ biến này và chạy phân tích độ tin cậy lần 2 với các biến còn lại Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo cho nhân tố QTDH lần 2 Trung bình Phương sai Cronbach’s Tương quan Biến quan sát thang đo nếu thang đo nếu alpha nếu loại với biến tổng loại biến loại biến biến Độ tin cậy của thang đo: ALPHA = 0,862 QTDH1 18,0579 25,335 0,669 0,836 QTDH3 17,9768 26,085 0,665 0,836 QTDH4 17,8919 26,259 0,648 0,839 QTDH5 18,1274 25,976 0,633 0,842 QTDH6 18,1602 26,235 0,623 0,844 QTDH7 18,0193 25,988 0,686 0,833 Nguồn: Kết xuất phần mềm SPSS, 20.0 Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần 2 cho thấy độ tin cậy đạt 0,862 > 0,6 đạt yêu cầu Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3 Như vậy thang đo nhân tố QTDH với các biến quan sát: QTDH1, QTDH3, QTDH4, QTDH5, QTDH6, QTDH7 đạt độ tin cậy Thứ ba: Nhân tố Công nghệ ngân hàng (CNNH) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,815 > 0,6 đạt yêu cầu Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3 Như vậy thang đo nhân tố CNNH với các biến quan sát: CNNH1, CNNH2, CNNH3, CNNH4 đạt độ tin cậy Thứ tư: Nhân tố Thông tin tín dụng (TTTD) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,880>0,6 Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3 Như vậy thang đo nhân tố TTTD với các biến quan sát: TTTD1, TTTD2, TTTD3, TTTD4, TTTD5 đạt độ tin cậy Thứ năm: Nhân tố Quản lý rủi ro tín dụng (QLRR) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,898> 0,6 đạt yêu cầu Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3 Như vậy thang đo nhân tố QLRR với các biến quan sát: QLRR1, QLRR2, QLRR3, QLRR4, QLRR5, QLRR6, QLRR7 đạt độ tin cậy Thứ sáu: Nhân tố Cán bộ tín dụng (CBTD) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần 2 cho thấy độ tin cậy đạt 0,876> 0,6 đạt yêu cầu Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3 Như vậy thang đo nhân tố CBTD với các biến quan sát: CBTD1, CBTD2, CBTD3, CBTD4, CBTD5, CBTD6, CBTD7 đạt độ tin cậy Thứ bảy: Nhân tố Kiểm soát nội bộ (KSNB) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần 1 cho thấy độ tin cậy đạt 0,814 > 0,6 đạt yêu cầu Tuy nhiên, biến thành phần KSNB4 có tương quan với biến tổng < 0,3 nên ta loại bỏ biến này và chạy phân tích độ tin cậy lần 2 với các biến còn lại Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo cho nhân tố KSNB lần 2 Trung bình Phương sai Biến quan sát thang đo nếu thang đo nếu loại biến loại biến Độ tin cậy của thang đo: ALPHA = 0,852 KSNB1 15,6467 12,948 Tương quan với biến tổng Cronbach’s alpha nếu loại biến 0,630 0,831 KSNB2 KSNB3 KSNB5 KSNB6 15,6564 15,4691 15,5116 15,2375 13,004 12,652 12,452 13,125 0,647 0,826 0,689 0,815 0,679 0,818 0,678 0,819 Nguồn: Kết xuất phần mềm SPSS 20.0 Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo lần 2 cho thấy độ tin cậy đạt 0,852 > 0,6 đạt yêu cầu Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3 Như vậy thang đo nhân tố KSNB với các biến quan sát: KSNB1, KSNB2, KSNB3, KSNB5, KSNB6 đạt độ tin cậy Thứ tám: Nhân tố Chất lượng tín dụng (CLTD) Kết quả chạy phân tích độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,838 > 0,6 đạt yêu cầu Tất cả các biến thành phần đều có tương quan với tổng > 0,3 Như vậy thang đo nhân tố CLTD với các biến quan sát: CLTD1, CLTD2, CLTD3, CLTD4, CLTD5 đạt độ tin cậy Phụ lục 5 Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến độc lập  Kiểm định KMO Kiểm định KMO và Bartlett’s biến độc lập KMO and Bartlett’s Test Trị số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin of Sampling Adequacy) 0,912 Đại lượng thống kê Bartlett’s (Bartlett’s Test of Sphericity) Approx, Chi-Square Df Sig 12.223,418 820 0,000 (Nguồn: Kết xuất SPSS 20.0) Kết quả phân tích yếu tố khám phá cho thang đo các yếu tố tác động đến việc nâng cao chất lượng tín dụng các NHTMCP Việt Nam, cụ thể như: - Mức ý nghĩa = 0,000 < 0,05 bác bỏ H0, chấp nhận H1 Vậy có mối tương quan giữa các biến quan sát với nhau xét trong phạm vi tổng thể - Chi-bình phương của kiểm định Bertlett đạt giá trị 12.223,418 với hệ số KMO = 0,912 > 0,5, do vậy các biến quan sát có tương quan với nhau xét trên phạm vi tổng thể nên kết quả EFA là phù hợp với dữ liệu nghiên cứu  Ma trận xoay các nhân tố Kết quả EFA cho các biến độc lập Biến quan sát TTTD5 CNNH3 TTTD4 TTTD3 TTTD2 CNNH4 CNNH2 TTTD1 CNNH1 QLRR7 QLRR3 QLRR6 QLRR5 QLRR4 QLRR1 QLRR2 CLCS7 CLCS3 CLCS5 CLCS1 CLCS6 CLCS2 CLCS4 CBTD2 CBTD1 Hệ số tải 1 0,825 0,825 0,821 0,794 0,783 0,779 0,771 0,763 0,683 2 3 4 0,826 0,796 0,743 0,738 0,687 0,667 0,632 0,760 0,741 0,733 0,731 0,693 0,689 0,662 0,781 0,772 5 6 CBTD7 CBTD3 CBTD6 CBTD4 CBTD5 QTDH7 QTDH1 QTDH3 QTDH5 QTDH4 QTDH6 KSNB6 KSNB3 KSNB5 KSNB1 KSNB2 Eigenvalues Phương sai rút trích 0,767 0,755 0,734 0,733 0,697 0,783 0,752 0,733 0,731 0,722 0,700 10,157 24,774% 5,203 3,708 2,610 1,967 12,691% 9,044% 6,366% 4,798% Tổng phương sai rút trích: 62,026% 0,768 0,758 0,756 0,718 0,704 1,785 4,353% (Nguồn: Kết xuất SPSS 20.0) PHỤ LỤC 6 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU 1 Đặc điểm đối tượng Độ tuổi Frequency Valid Dưới 30 tuổi Từ 30 – 40 tuổi Từ 41 – 50 tuổi Trên 50 tuổi Total Percent Valid Percent 60 236 170 52 11.6 45.6 32.8 10.0 11.6 45.6 32.8 10.0 518 100.0 100.0 Cumulative Percent 11.6 57.1 90.0 100.0 Giới tính Frequency Valid Nam Nữ Total Percent Valid Percent 356 162 68.7 31.3 68.7 31.3 518 100.0 100.0 Cumulative Percent 68.7 100.0 Kinh nghiệm Valid Valid Dưới 5 năm Từ 5 - 10 năm Từ 11 – 20 năm Trên 20 năm Total Frequency 43 220 199 56 Percent 8.3 42.5 38.4 10.8 Valid Percent 8.3 42.5 38.4 10.8 518 100.0 100.0 Vị trí công tác Frequency Percent 23 4.4 80 15.4 415 80.1 518 100.0 Chỉ đạo ở Hội sở Quản lý ở Chi nhánh Trực tiếp quản lý khách hàng Total Cumulative Percent 8.3 50.8 89.2 100.0 Valid Percent 4.4 15.4 80.1 100.0 Cumulative Percent 4.4 19.9 100.0 Trình độ học vấn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Đại học 397 76.64 76.64 76.64 Sau đại học 121 23.4 23.4 100.0 Total 518 100.0 100.0 2 Phân tích độ tin cậy thang đo 2.1 Nhân tố CLCS Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 897 7 Scale Mean if Item Item-Total Statistics Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Deleted CLCS1 CLCS2 CLCS3 CLCS4 CLCS5 CLCS6 CLCS7 2.2 22.5077 22.6834 22.5193 22.3571 22.6834 22.3301 22.4363 32.730 33.335 32.447 33.271 33.590 32.666 33.291 Nhân tố QTDH Lần 1 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 842 7 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemQTDH1 QTDH2 QTDH3 QTDH4 QTDH5 Item Deleted 22.1718 21.6467 22.0907 22.0058 22.2413 Item Deleted Total Correlation 28.177 661 36.403 235 28.899 662 29.043 648 28.826 627 Cronbach's Alpha if Item Deleted 810 862 810 812 816 697 618 727 740 630 754 746 882 892 878 877 890 875 877 QTDH6 QTDH7 22.2741 22.1332 29.054 28.769 620 685 817 807 Lần 2 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 862 6 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha QTDH1 QTDH3 QTDH4 QTDH5 QTDH6 QTDH7 2.3 Item Deleted 18.0579 17.9768 17.8919 18.1274 18.1602 18.0193 Item Deleted Total Correlation 25.335 669 26.085 665 26.259 648 25.976 633 26.235 623 25.988 686 Nhân tố CNNH Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 815 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemCNNH1 CNNH2 CNNH3 CNNH4 2.4 if Item Deleted 836 836 839 842 844 833 Item Deleted 8.4498 8.9112 8.9459 8.4826 Item Deleted Total Correlation 12.569 551 10.174 665 10.341 671 11.724 674 Cronbach's Alpha if Item Deleted 805 755 751 754 Nhân tố TTTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 880 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemTotal Correlation 668 682 695 756 767 if Item Deleted 865 862 858 844 841 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 898 7 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha TTTD1 TTTD2 TTTD3 TTTD4 TTTD5 2.5 QLRR1 QLRR2 QLRR3 QLRR4 Item Deleted 11.3340 11.7355 11.6737 11.6486 11.6931 Item Deleted 22.026 20.601 20.785 20.097 20.035 Cronbach's Alpha Nhân tố QLRR Item Deleted 22.2819 22.3185 22.2876 22.1950 Item Deleted Total Correlation 31.553 660 32.612 612 31.513 761 32.312 684 if Item Deleted 889 894 877 886 QLRR5 QLRR6 QLRR7 2.6 22.3803 22.1448 22.2645 31.110 31.559 31.313 670 767 788 Nhân tố CBTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 876 7 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemCBTD1 CBTD2 CBTD3 CBTD4 CBTD5 CBTD6 CBTD7 2.7 .888 876 874 Item Deleted 22.1409 22.0792 22.0251 22.0097 22.2066 22.2857 22.1641 Item Deleted Total Correlation 32.601 681 33.090 694 33.115 666 33.371 650 33.592 598 33.032 627 32.606 684 Cronbach's Alpha if Item Deleted 855 853 857 859 866 862 854 Nhân tố KSNB Lần 1 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 814 6 Scale Mean if KSNB1 KSNB2 KSNB3 KSNB4 KSNB5 KSNB6 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted 19.9402 19.9498 19.7625 19.3803 19.8050 19.5309 Item Deleted Total Correlation 13.882 620 13.909 640 13.524 686 19.343 115 13.268 683 14.106 660 Cronbach's Alpha if Item Deleted 775 770 759 852 760 766 Lần 2 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 852 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemKSNB1 KSNB2 KSNB3 KSNB5 KSNB6 2.8 Item Deleted 15.6467 15.6564 15.4691 15.5116 15.2375 Item Deleted Total Correlation 12.948 630 13.004 647 12.652 689 12.452 679 13.125 678 Cronbach's Alpha if Item Deleted 831 826 815 818 819 Nhân tố CLTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 838 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CLTD1 CLTD2 CLTD3 CLTD4 CLTD5 15.5077 15.6216 15.4093 15.3552 15.2490 11.945 11.934 11.527 12.493 12.570 681 609 661 635 624 795 815 800 807 810 3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 3.1 Biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig Initial Eigenvalues % of Cumulative Compo nent 1 2 3 4 912 12223.418 820 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Rotation Sums of Squared Loadings % of Total 10.157 5.203 3.708 2.610 Variance 24.774 12.691 9.044 6.366 % 24.774 37.465 46.509 52.876 Total 10.157 5.203 3.708 2.610 Variance 24.774 12.691 9.044 6.366 % 24.774 37.465 46.509 52.876 Total 5.698 4.426 4.199 4.093 Variance Cumulative % 13.897 13.897 10.796 24.693 10.241 34.934 9.984 44.918 5 1.967 4.798 57.674 1.967 4.798 57.674 3.695 9.011 53.929 6 1.785 4.353 62.026 1.785 4.353 62.026 3.320 8.097 62.026 7 902 2.199 64.225 8 851 2.075 66.300 9 752 1.833 68.133 10 710 1.731 69.864 11 675 1.646 71.510 12 636 1.552 73.061 13 626 1.526 74.588 14 602 1.469 76.057 15 583 1.421 77.478 16 563 1.373 78.850 17 541 1.320 80.170 18 527 1.285 81.455 19 499 1.218 82.673 20 479 1.168 83.840 21 453 1.105 84.946 22 445 1.085 86.031 23 426 1.040 87.070 24 414 1.010 88.081 25 407 994 89.074 26 385 940 90.015 27 380 927 90.942 28 371 904 91.846 29 353 860 92.706 30 345 841 93.547 31 325 794 94.341 32 317 772 95.113 33 288 703 95.816 34 278 677 96.493 35 260 634 97.127 36 253 616 97.744 37 225 548 98.292 38 220 537 98.828 39 183 447 99.275 40 164 399 99.674 41 133 326 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 1 TTTD5 CNNH 3 TTTD4 2 821 794 783 2 TTTD1 CNNH 1 QLRR7 779 771 763 683 826 QLRR3 796 QLRR6 743 QLRR5 738 QLRR4 687 QLRR1 667 QLRR2 632 CLCS7 760 CLCS3 741 CLCS5 733 CLCS1 731 CLCS6 693 CLCS2 689 CLCS4 662 CBTD2 781 CBTD1 772 CBTD7 767 CBTD3 755 CBTD6 734 CBTD4 733 CBTD5 697 QTDH 7 QTDH 1 6 825 TTTD2 4 CNNH 5 825 TTTD3 CNNH Rotated Component Matrixa Component 3 4 783 752 QTDH 733 3 QTDH 731 5 QTDH 722 4 QTDH 700 6 KSNB6 768 KSNB3 758 KSNB5 756 KSNB1 718 KSNB2 704 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 6 iterations 3.2 Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .827 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 957.259 df 10 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 3.046 60.923 60.923 3.046 60.923 60.923 2 624 12.483 73.406 3 554 11.082 84.488 4 440 8.796 93.283 5 336 6.717 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component 1 CLTD1 811 CLTD3 795 CLTD4 778 CLTD5 767 CLTD2 752 Extraction Method: Principal Component Analysis a 1 components extracted 4 Phân tích tương quan CLCS CLCS QTDH Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation 1 518 425** Correlations QTDH CNTT 425** 120** 000 006 518 518 1 151** CBTD 154** 000 518 190** QLRR 576** 000 518 390** KSNB 472** 000 518 254** CLTD 644** 000 518 537** Sig (2-tailed) 000 N 518 CNTT Pearson Correlation 120** Sig (2-tailed) 006 N 518 CBTD Pearson Correlation 154** Sig (2-tailed) 000 N 518 QLRR Pearson Correlation 576** Sig (2-tailed) 000 N 518 KSNB Pearson Correlation 472** Sig (2-tailed) 000 N 518 CLTD Pearson Correlation 644** Sig (2-tailed) 000 N 518 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .001 518 1 518 151** 001 518 190** 000 518 390** 000 518 254** 000 518 537** 000 518 000 518 144** 001 518 1 518 144** 001 518 158** 000 518 244** 000 518 279** 000 518 000 518 158** 000 518 228** 000 518 1 518 228** 000 518 128** 004 518 301** 000 518 000 518 244** 000 518 128** 004 518 458** 000 518 1 518 458** 000 518 615** 000 518 000 518 279** 000 518 301** 000 518 615** 000 518 526** 000 518 1 518 526** 000 518 518 5 Phân tích hồi quy Model Summaryb Change Statistics Model 1 R 786 R Square a Adjusted R Std Error of R Square Square the Estimate Change 618 614 52976 Sig F F Change 618 df1 137.886 df2 6 Change 511 Durbin-Watson 000 1.946 a Predictors: (Constant), KSNB, CBTD, CNTT, QTDH, QLRR, CLCS b Dependent Variable: CLTD Model 1 Regression Residual Sum of Squares 232.180 Total ANOVAa df 6 Mean Square 38.697 143.408 511 281 375.589 517 F 137.886 Sig .000b a Dependent Variable: CLTD b Predictors: (Constant), KSNB, CBTD, CNTT, QTDH, QLRR, CLCS Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model 1 B Std Error (Constant) 038 145 CLCS 266 032 QTDH 202 CNTT CBTD QLRR KSNB Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 263 792 296 8.204 000 573 1.744 026 238 7.656 000 773 1.293 088 023 110 3.864 000 920 1.087 108 026 121 4.244 000 926 1.080 204 033 223 6.273 000 590 1.695 176 032 182 5.553 000 698 1.432 ... chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ. .. rủi ro, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng 30 1.2 Chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.1.1 Khái niệm chất lượng Chất lượng vấn... nghiên cứu chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài ? ?Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam? ?? làm