Nâng cao chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - DƯƠNG THỊ HỒN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - DƯƠNG THỊ HỒN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 9.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS HÀ MINH SƠN TS NGUYỄN HỒ PHI HÀ Hà Nội, 2020 LỜI CẢM ƠN Để có ngày hơm nay, hồn thành luận án tiến sĩ mình, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Hà Minh Sơn cô giáo TS Nguyễn Hồ Phi Hà nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, động viên giúp đỡ trưởng thành cơng tác nghiên cứu hồn thành Luận án Đồng thời, xin chân thành gửi tới tồn thể thầy, giáo Học viện Tài chính, nhà khoa học phản biện độc lập thầy, giáo tham gia giảng dạy, góp ý, chỉnh sửa để luận án tơi hồn thiện Tơi xin cám ơn đồng chí lãnh đạo, cán công tác Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, khách hàng ngân hàng hỗ trợ tài liệu, số liệu để nghiên cứu,… dành thời gian nghiên cứu, cho ý kiến phiếu khảo sát Tôi xin cám ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đồng nghiệp Khoa Quản lý kinh doanh góp ý, động viên, tạo điều kiện thời gian hỗ kinh phí học tập để tơi hồn thành luận án Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới bạn bè gia đình ln kịp thời động viên, chia sẻ tạo điều kiện tốt giúp tơi hồn thành luận án Tác giả luận án Dương Thị Hồn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận án trung thực trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo đầy đủ theo quy định Những kết luận khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Dương Thị Hoàn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt AEC AFTA BCTC CAR CBNH CBTD CIC CN&PGD CNTT CLTD CPTPP DN DNNVV EBIT EFA HĐQT HĐTD IMF KH M&A NH NHNN NHTM NHTMCP NPL NHNNg NVNH LNST LNTT QTTD OTC RRTD QTRRTD ROA ROE SME KHCN KMO KSNB TCTD TD TMCP TSBĐ VIF VPSC WTO Giải nghĩa Cộng đồng kinh tế ASEAN Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN Báo cáo tài Tỷ lệ an tồn vốn Cán ngân hàng Cán tín dụng Trung tâm Thơng tin tín dụng Chi nhánh phòng giao dịch Cơng nghệ thơng tin Chất lượng tín dụng Hiệp định Đối tác tồn diện tiến xuyên Thái Bình Dương Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ vừa Lợi tức trước thuế lãi suất Phân tích nhân tố khám phá Hội đồng quản trị Hoạt động tín dụng Quỹ tiền tệ quốc tế Khách hàng Mua bán sát nhập Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng nước Nhân viên ngân hàng Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế Quy trình tín dụng Thị trường chứng khốn phi tập trung Rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng Tỷ lệ sinh lời tổng tài sản Tỷ lệ sinh lời vốn chủ sở hữu Doanh nghiệp nhỏ vừa Khách hàng cá nhân Kaiser-Meyer-Olkin Kiểm sốt nội Tổ chức tín dụng Tín dụng Thương mại cổ phần Tài sản bảo đảm Hệ số phóng đại phương sai Cơng ty dịch vụ tiết kiệm Bưu Điện Tổ chức Thương mại Thế giới XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 2.1: Thời điểm cổ phần hóa NHTM nhà nước 69 Bảng 2.2: Số lượng NHTM Việt Nam giai đoạn từ năm 2014 – 2018 70 Bảng 2.3: Tài sản tỷ lệ tăng trưởng tài sản NHTMCP Việt Nam 72 từ năm 2014 – 2018 Bảng 2.4: Lợi nhuận trước thuế ngân hàng TMCP Việt Nam từ 80 năm 2014-2018 82 Bảng 2.5: Dư nợ cho vay NHTMCP Việt Nam từ 2014-2018 Bảng 2.6: Tỷ lệ Dư nợ cho vay khách hàng/Tài sản NHTMCP 85 Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Bảng 2.7: NIM NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 90 Bảng 2.8: ROE ROA ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 92 từ năm 2014 – 2018 Bảng 2.10: Một số khoản mục tài sản hệ số rủi ro tương ứng 95 Bảng 2.11: Hệ số CAR số ngân hàng TMCP Việt Nam từ năm 97 2014 – 2018 Bảng 2.12: Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu NHTMCP Việt Nam năm 2017, 101 2018 Bảng 2.13: Thang đo nhân tố ảnh hưởng đến CLTD NHTMCP 131 Việt Nam Bảng 2.14: Tổng hợp số lượng phiếu điều tra theo NHTMCP Việt Nam Bảng 2.15: Thống kê đặc điểm cán ngân hàng tham gia khảo sát 109 134 DANH MỤC CÁC HÌNH Tên hình Trang Hình 2.1: Cơ cấu tài sản NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 73 Hình 2.2: Cơ cấu nguồn vốn NHTMCP Việt Nam từ 2014 -2018 73 Hình 2.3: Vốn điều lệ NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 74 Hình 2.4: Tiền gửi huy động từ khách hàng tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi 78 huy động từ khách hàng NHTMCP Việt Nam năm 2014 – 2018 Hình 2.5: Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng dư nợ cho vay khách 78 hàng NHTMCP Việt Nam năm 2014 – 2018 Hình 2.6: Tiền mặt lưu thơng/tổng phương tiện toán 79 NHTMCP VN từ năm 2014 – 2018 Hình 2.7: Cơ cấu tổng thu nhập hoạt động ngân hàng thương mại 81 cổ phần Việt Nam tính đến năm 2018 Hình 2.8: Dư nợ cho vay Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng 83 NHTMCP Việt Nam từ năm 2014 – 2018 Hình 2.9: Tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại cổ 84 phần Việt Nam từ năm 2014-2018 Hình 2.10: Tỷ lệ Dư nợ cho vay/Tài sản trung bình NHTMCP Việt 86 Nam từ năm 2014 – 2018 Hình 2.11: Cơ cấu cho vay theo thời gian NHTMCP Việt Nam 88 năm 2018 Hình 2.12: NIM bình quân NHTMCP Việt Nam tỷ lệ tăng giảm 90 NIM từ năm 2014 – 2018 Hình 2.13: ROA, ROE bình quân NHTMCP Việt Nam từ năm 93 2014 – 2018 Hình 2.14: CAR NH Việt Nam nước giới năm 2018 96 Hình 2.15: Hệ số CAR bình quân NHTMCP Việt Nam từ năm 97 2014 – 2018 Hình 2.16: Tỷ lệ nợ xấu nội bảng NHTMCP từ năm 2014 – 2018 Hình 2.17: Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng NHTMCP Việt Nam 2017, 2018 100 106 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 1.1: Quy trình cho vay NHTM Việt Nam 27 Sơ đồ 1.2: Mơ hình quản trị tín dụng tập trung 47 Sơ đồ 1.3: Mơ hình “3 vòng kiểm sốt” rủi ro tín dụng NHTM 53 Sơ đồ 2.1: Quy trình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến CLTD 60 NHTMCP Việt Nam MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Hiện nay, giới bước vào Cách mạng công nghiệp lần thứ IV cách mạng mà cơng nghệ thực tế ảo, Internet vạn vật, liệu lớn, trí tuệ nhân tạo ứng dụng vào lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực giới, ký kết nhiều hiệp định như: FTA, AEC, gia nhập khối ASEAN, CPTPP Trong bối cảnh đó, ngân hàng thương Việt Nam bước hội nhập khẳng định lớn mạnh phương diện hoạt động, đặc biệt hoạt động tín dụng nhằm phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế đất nước Với chất loại hình doanh nghiệp đặc biệt, ngân hàng thương mại coi trung gian tài quan trọng bậc thị trường tài Vì hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại có vị trí đặc biệt hoạt động ngân hàng Cùng với xu hướng hội nhập kinh tế giới phát triển đất nước, đời sống người dân ngày cải thiện, nhu cầu chi tiêu, mua sắm người dân ngày tăng, doanh nghiệp gia tăng sản xuất, kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ tín dụng ngân hàng ngày lớn Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng, đem lại doanh thu lớn cho ngân hàng đồng thời hạn chế rủi ro đòi hỏi ngân hàng phải kiểm soát quản lý chất lượng tín dụng thật hiệu Tín dụng hoạt động chủ yếu quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Đây hoạt động mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng nhiều chứa đựng nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng q cao ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, ngân hàng cần quan tâm mức đến vấn đề an toàn vốn tín dụng, hiệu cho vay phát triển bền vững ngân hàng Chất lượng tín dụng ngân hàng đóng vai trò vơ quan trọng lớn mạnh ngân hàng Chất lượng tín dụng cao mức độ rủi ro hoạt động ngân hàng thấp lực cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường nâng lên Vì vậy, việc nghiên cứu tìm biện pháp, cách thức nhằm nâng cao chất lượng tín dụng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, công nghệ 4.0 đòi hỏi mang tính cấp thiết có ý nghĩa quan trọng ngân hàng thương mại cổ phần Hiện nay, nhiều Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam nỗ lực tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng như: nỗ lực nghiên cứu tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, liên tục hồn thiện chế, sách; đổi qui trình, mơ hình hoạt động; áp dụng công nghệ đại vào đánh giá, thẩm định, quản lý khách hàng,…nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, hạn chế thấp rủi ro tín dụng; tăng cường rà soát quy định nội bộ, chấn chỉnh công tác cán bộ, nâng cao trách nhiệm hiệu kiểm tra, kiểm soát nội bộ, điều chỉnh cấu tín dụng, tập trung xử lý nợ xấu, Do đó, quản lý nâng cao chất lượng tín dụng đóng vai trò định đến tồn phát triển mà ngân hàng phải đặc biệt quan tâm Nghiên cứu sinh với mục đích khái qt hóa cách có hệ thống nhằm làm rõ sở lý luận chất lượng tín dụng, nhìn nhận thực trạng ngun nhân, xác định yếu tố ảnh hưởng, đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến chất lượng tín dụng nhằm đưa giải pháp có sở khoa học thực tiễn để nâng cao chất lượng tín dụng, vấn đề cấp thiết cho nhà quản trị ngân hàng đại Trong năm gần Việt Nam có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu chất lượng tín dụng, rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhiều góc độ nghiên cứu, gắn với lĩnh vực, ngành, vùng, lãnh thổ, quốc gia khác Tuy nhiên, chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ kinh tế mình, với mong muốn hồn thiện lý luận chuyên môn thân, tiếp cận nghiên cứu thực trạng chất lượng tín dụng bước đầu đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, góp phần đẩy mạnh phát triển hoạt động tín dụng điều kiện hội nhập Tổng quan tình hình nghiên cứu luận án 2.1 Các cơng trình nghiên cứu nước có liên quan đến luận án Chất lượng tín dụng vấn đề quan tâm nhiều nhà nghiên cứu nhà lãnh đạo Ngân hàng Hiện tại, có nhiều cơng trình nghiên cứu, thảo luận khoa học xung quanh vấn đề quản trị tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng chất lượng tín dụng nói riêng, cụ thể như: Hệ thống phân cấp báo cáo hoạt động tín dụng thiết lập rõ ràng Hệ thống số đo lường kết hoạt động tín dụng QTDH7 cán nhân viên ban hành phù hợp, thiết thực Công nghệ ngân hàng (CNNH) Đẩy mạnh số hóa hoạt động tín dụng thời đại CNNH1 công nghệ 4.0 Phần mềm quản lý đánh giá tín dụng hoạt động tin cậy CNNH2 an toàn CNNH3 Hệ thống quản lý nội ngân hàng đại Trang thiết bị, máy tính, máy chủ, công nghệ thông tin CNNH4 đại, đảm bảo liên tục, thơng suốt 24/24h Thơng tin tín dụng (TTTD) Hệ thống liệu thơng tin tín dụng khách hàng TTTD1 quản lý, lưu trữ khoa học, chi tiết, cập nhật kịp thời TTTD2 Nguồn thông tin để xử lý tín dụng đa dạng, đầy đủ Cán tín dụng dễ dàng tiếp cận khai thác thơng tin TTTD3 tín dụng khách hàng Nguồn thơng tin tín dụng khách hàng xác, đáng TTTD4 tin cậy Ngân hàng quy định rõ ràng trách nhiệm cá TTTD5 nhân công việc thu thập xử lý thông tin Quản lý rủi ro tín dụng (QLRR) Các rủi ro tín dụng nhận biết qua dấu hiệu phát QLRR1 sinh từ khách hàng ngân hàng Ngân hàng xây dựng sách phân loại nợ trích lập QLRR2 dự phòng rủi ro kịp thời CBTD phân tích, đánh giá khách hàng từ tiếp xúc, QLRR3 trình cho vay sau cho vay Việc quản lý thông tin khách hàng theo danh mục tạo QLRR4 lập báo cáo hiệu Theo dõi, giám sát trình sử dụng vốn vay QLRR5 khách hàng Ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm, cấp tín dụng cho nhiều QLRR6 ngành, lĩnh vực để phân tán rủi ro Việc chấm điểm, xếp hạng khách hàng theo tiêu QLRR7 chí quy định Hệ thống xếp hạng tín dụng Cán tín dụng (CBTD) CBTD có trình độ chun mơn cao, thao tác nghiệp vụ tín CBTD1 dụng nhanh chóng, xác, hiệu CBTD có thái độ lịch sự, nhã nhặn, tư vấn cho khách hàng CBTD2 nhiệt tình, dễ hiểu CBTD làm việc nghiêm túc tinh thần trách nhiệm cao CBTD3 công việc, phẩm chất đạo đức tốt Công tác đào tạo, phát triển nhân ngân hàng thực CBTD4 đặn hiệu Ngân hàng xây dựng, thiết lập tiêu chuẩn hành vi ứng CBTD5 xử, tiêu chí đánh giá lực cán tín dụng chặt chẽ, cơng CBTD6 CBTD hỗ trợ tích cực từ cấp đồng nghiệp QTDH6 CBTD tạo động lực làm việc, hội thăng tiến cao, khen thưởng kỷ luật phù hợp Kiểm soát nội (KSNB) Bộ máy quản trị tín dụng cần tránh trùng lặp KSNB1 chức năng, xung đột lợi ích phận kiểm soát Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội triển khai KSNB2 thường xuyên, hiệu Các tiêu chí đánh giá, kiểm tra, kiểm soát quy định KSNB3 rõ ràng, phù hợp với thực tế nghiệp vụ Nhân quản lý quan tâm tới việc cải thiện chất KSNB4 lượng tín dụng Thực so sánh, đối chiếu thông tin khách KSNB5 hàng cung cấp với nguồn thông tin tham khảo khác Ngân hàng sử dụng phần mềm đại, kiểm tra KSNB6 logic nghiệp vụ tín dụng để đưa trường hợp nghi vấn sớm Chất lượng tín dụng CLTD Chất lượng tín dụng ngân hàng tốt CLTD Tăng trưởng tín dụng có an tồn cao CLTD Nợ xấu ngân hàng diễn biến không phức tap CLTD Có thể kiểm sốt tốt hoạt động tín dụng ngân hàng Báo cáo tài hoạt động tín dụng lập CLTD cách đáng tin cậy CBTD7 Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến đóng góp cá nhân việc nâng cao chất lượng tín dụng NHTMCP Việt Nam giai đoạn từ năm 2014 - 2018 Xin cảm ơn Anh/Chị dành thời gian trả lời câu hỏi khảo sát này! PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO CRONBACH’S ALPHA Trung bình Phương sai Tương quan Biến quan sát thang đo thang đo với biến tổng loại biến loại biến Chiến lược sách tín dụng (CLCS): ALPHA = 0,897 CLCS1 22,5077 32,730 0,697 CLCS2 22,6834 33,335 0,618 CLCS3 22,5193 32,447 0,727 CLCS4 22,3571 33,271 0,740 CLCS5 22,6834 33,590 0,630 CLCS6 22,3301 32,666 0,754 CLCS7 22,4363 33,291 0,746 Tổ chức quản trị điều hành tín dụng (QTDH): ALPHA = 0,842 QTDH1 22,1718 28,177 0,661 QTDH2 21,6467 36,403 0,235 QTDH3 22,0907 28,899 0,662 QTDH4 22,0058 29,043 0,648 QTDH5 22,2413 28,826 0,627 QTDH6 22,2741 29,054 0,620 QTDH7 22,1332 28,769 0,685 Công nghệ ngân hàng (CNNH): ALPHA = 0,815 CNNH1 8,4498 12,569 0,551 CNNH2 8,9112 10,174 0,665 CNNH3 8,9459 10,341 0,671 CNNH4 8,4826 11,724 0,674 Thơng tin tín dụng (TTTD): ALPHA = 0,880 TTTD1 11,3340 22,026 0,668 TTTD2 11,7355 20,601 0,682 TTTD3 11,6737 20,785 0,695 TTTD4 11,6486 20,097 0,756 TTTD5 11,6931 20,035 0,767 Quản lý rủi ro tín dụng (QLRR): ALPHA = 0,898 QLRR1 22,2819 31,553 0,660 QLRR2 22,3185 32,612 0,612 QLRR3 22,2876 31,513 0,761 QLRR4 22,1950 32,312 0,684 QLRR5 22,3803 31,110 0,670 QLRR6 22,1448 31,559 0,767 QLRR7 22,2645 31,313 0,788 Cán tín dụng (CBTD): ALPHA = 0,876 CBTD1 22,1409 32,601 0,681 CBTD2 22,0792 33,090 0,694 CBTD3 22,0251 33,115 0,666 CBTD4 22,0097 33,371 0,650 CBTD5 22,2066 33,592 0,598 Cronbach’s alpha loại biến 0,882 0,892 0,878 0,877 0,890 0,875 0,877 0,810 0,862 0,810 0,812 0,816 0,817 0,807 0,805 0,755 0,751 0,754 0,865 0,862 0,858 0,844 0,841 0,889 0,894 0,877 0,886 0,888 0,876 0,874 0,855 0,853 0,857 0,859 0,866 CBTD6 22,2857 33,032 0,627 0,862 CBTD7 22,1641 32,606 0,684 0,854 Kiểm soát nội (KSNB): ALPHA = 0,814 KSNB1 19,9402 13,882 0,620 0,775 KSNB2 19,9498 13,909 0,640 0,770 KSNB3 19,7625 13,524 0,686 0,759 KSNB4 19,3803 19,343 0,115 0,852 KSNB5 19,8050 13,268 0,683 0,760 KSNB6 19,5309 14,106 0,660 0,766 Chất lượng tín dụng (CLTD): ALPHA = 0,838 CLTD 15,5077 11,945 0,681 0,795 CLTD 15,6216 11,934 0,609 0,815 CLTD 15,4093 11,527 0,661 0,800 CLTD 15,3552 12,493 0,635 0,807 CLTD 15,2490 12,570 0,624 0,810 Nguồn: Kết xuất phần mềm SPSS 20.0 Thứ nhất: Nhân tố Chiến lược sách tín dụng (CLCS) Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,897 >0,6 đạt yêu cầu Tất biến thành phần có tương quan với tổng > 0,3 Như thang đo nhân tố CLCS với biến quan sát: CLCS1, CLCS2, CLCS3, CLCS4, CLCS5, CLCS6, CLCS7 đạt độ tin cậy Thứ hai: Nhân tố Tổ chức quản trị điều hành tín dụng (QTDH) Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo lần cho thấy độ tin cậy đạt 0,842 > 0,6 đạt yêu cầu Biến thành phần QTDH2 có tương quan với biến tổng < 0,3 loại bỏ biến chạy phân tích độ tin cậy lần với biến lại Kết phân tích độ tin cậy thang đo cho nhân tố QTDH lần Trung bình Phương sai Cronbach’s Tương quan Biến quan sát thang đo thang đo alpha loại với biến tổng loại biến loại biến biến Độ tin cậy thang đo: ALPHA = 0,862 QTDH1 18,0579 25,335 0,669 0,836 QTDH3 17,9768 26,085 0,665 0,836 QTDH4 17,8919 26,259 0,648 0,839 QTDH5 18,1274 25,976 0,633 0,842 QTDH6 18,1602 26,235 0,623 0,844 QTDH7 18,0193 25,988 0,686 0,833 Nguồn: Kết xuất phần mềm SPSS, 20.0 Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo lần cho thấy độ tin cậy đạt 0,862 > 0,6 đạt yêu cầu Tất biến thành phần có tương quan với tổng > 0,3 Như thang đo nhân tố QTDH với biến quan sát: QTDH1, QTDH3, QTDH4, QTDH5, QTDH6, QTDH7 đạt độ tin cậy Thứ ba: Nhân tố Công nghệ ngân hàng (CNNH) Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,815 > 0,6 đạt yêu cầu Tất biến thành phần có tương quan với tổng > 0,3 Như thang đo nhân tố CNNH với biến quan sát: CNNH1, CNNH2, CNNH3, CNNH4 đạt độ tin cậy Thứ tư: Nhân tố Thông tin tín dụng (TTTD) Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,880>0,6 Tất biến thành phần có tương quan với tổng > 0,3 Như thang đo nhân tố TTTD với biến quan sát: TTTD1, TTTD2, TTTD3, TTTD4, TTTD5 đạt độ tin cậy Thứ năm: Nhân tố Quản lý rủi ro tín dụng (QLRR) Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,898> 0,6 đạt yêu cầu Tất biến thành phần có tương quan với tổng > 0,3 Như thang đo nhân tố QLRR với biến quan sát: QLRR1, QLRR2, QLRR3, QLRR4, QLRR5, QLRR6, QLRR7 đạt độ tin cậy Thứ sáu: Nhân tố Cán tín dụng (CBTD) Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo lần cho thấy độ tin cậy đạt 0,876> 0,6 đạt yêu cầu Tất biến thành phần có tương quan với tổng > 0,3 Như thang đo nhân tố CBTD với biến quan sát: CBTD1, CBTD2, CBTD3, CBTD4, CBTD5, CBTD6, CBTD7 đạt độ tin cậy Thứ bảy: Nhân tố Kiểm soát nội (KSNB) Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo lần cho thấy độ tin cậy đạt 0,814 > 0,6 đạt yêu cầu Tuy nhiên, biến thành phần KSNB4 có tương quan với biến tổng < 0,3 nên ta loại bỏ biến chạy phân tích độ tin cậy lần với biến lại Kết phân tích độ tin cậy thang đo cho nhân tố KSNB lần Trung bình Phương sai Biến quan sát thang đo thang đo loại biến loại biến Độ tin cậy thang đo: ALPHA = 0,852 KSNB1 15,6467 12,948 Tương quan với biến tổng Cronbach’s alpha loại biến 0,630 0,831 KSNB2 KSNB3 KSNB5 KSNB6 15,6564 15,4691 15,5116 15,2375 13,004 12,652 12,452 13,125 0,647 0,826 0,689 0,815 0,679 0,818 0,678 0,819 Nguồn: Kết xuất phần mềm SPSS 20.0 Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo lần cho thấy độ tin cậy đạt 0,852 > 0,6 đạt yêu cầu Tất biến thành phần có tương quan với tổng > 0,3 Như thang đo nhân tố KSNB với biến quan sát: KSNB1, KSNB2, KSNB3, KSNB5, KSNB6 đạt độ tin cậy Thứ tám: Nhân tố Chất lượng tín dụng (CLTD) Kết chạy phân tích độ tin cậy thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,838 > 0,6 đạt yêu cầu Tất biến thành phần có tương quan với tổng > 0,3 Như thang đo nhân tố CLTD với biến quan sát: CLTD1, CLTD2, CLTD3, CLTD4, CLTD5 đạt độ tin cậy Phụ lục Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến độc lập  Kiểm định KMO Kiểm định KMO Bartlett’s biến độc lập KMO and Bartlett’s Test Trị số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin of Sampling Adequacy) 0,912 Đại lượng thống kê Bartlett’s (Bartlett’s Test of Sphericity) Approx, Chi-Square Df Sig 12.223,418 820 0,000 (Nguồn: Kết xuất SPSS 20.0) Kết phân tích yếu tố khám phá cho thang đo yếu tố tác động đến việc nâng cao chất lượng tín dụng NHTMCP Việt Nam, cụ thể như: - Mức ý nghĩa = 0,000 < 0,05 bác bỏ H0, chấp nhận H1 Vậy có mối tương quan biến quan sát với xét phạm vi tổng thể - Chi-bình phương kiểm định Bertlett đạt giá trị 12.223,418 với hệ số KMO = 0,912 > 0,5, biến quan sát có tương quan với xét phạm vi tổng thể nên kết EFA phù hợp với liệu nghiên cứu  Ma trận xoay nhân tố Kết EFA cho biến độc lập Biến quan sát TTTD5 CNNH3 TTTD4 TTTD3 TTTD2 CNNH4 CNNH2 TTTD1 CNNH1 QLRR7 QLRR3 QLRR6 QLRR5 QLRR4 QLRR1 QLRR2 CLCS7 CLCS3 CLCS5 CLCS1 CLCS6 CLCS2 CLCS4 CBTD2 CBTD1 Hệ số tải 0,825 0,825 0,821 0,794 0,783 0,779 0,771 0,763 0,683 0,826 0,796 0,743 0,738 0,687 0,667 0,632 0,760 0,741 0,733 0,731 0,693 0,689 0,662 0,781 0,772 CBTD7 CBTD3 CBTD6 CBTD4 CBTD5 QTDH7 QTDH1 QTDH3 QTDH5 QTDH4 QTDH6 KSNB6 KSNB3 KSNB5 KSNB1 KSNB2 Eigenvalues Phương sai rút trích 0,767 0,755 0,734 0,733 0,697 0,783 0,752 0,733 0,731 0,722 0,700 10,157 24,774% 5,203 3,708 2,610 1,967 12,691% 9,044% 6,366% 4,798% Tổng phương sai rút trích: 62,026% 0,768 0,758 0,756 0,718 0,704 1,785 4,353% (Nguồn: Kết xuất SPSS 20.0) PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU Đặc điểm đối tượng Độ tuổi Frequency Valid Dưới 30 tuổi Từ 30 – 40 tuổi Từ 41 – 50 tuổi Trên 50 tuổi Total Percent Valid Percent 60 236 170 52 11.6 45.6 32.8 10.0 11.6 45.6 32.8 10.0 518 100.0 100.0 Cumulative Percent 11.6 57.1 90.0 100.0 Giới tính Frequency Valid Nam Nữ Total Percent Valid Percent 356 162 68.7 31.3 68.7 31.3 518 100.0 100.0 Cumulative Percent 68.7 100.0 Kinh nghiệm Valid Valid Dưới năm Từ - 10 năm Từ 11 – 20 năm Trên 20 năm Total Frequency 43 220 199 56 Percent 8.3 42.5 38.4 10.8 Valid Percent 8.3 42.5 38.4 10.8 518 100.0 100.0 Vị trí công tác Frequency Percent 23 4.4 80 15.4 415 80.1 518 100.0 Chỉ đạo Hội sở Quản lý Chi nhánh Trực tiếp quản lý khách hàng Total Cumulative Percent 8.3 50.8 89.2 100.0 Valid Percent 4.4 15.4 80.1 100.0 Cumulative Percent 4.4 19.9 100.0 Trình độ học vấn Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Đại học 397 76.64 76.64 76.64 Sau đại học 121 23.4 23.4 100.0 Total 518 100.0 100.0 Phân tích độ tin cậy thang đo 2.1 Nhân tố CLCS Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 897 Scale Mean if Item Item-Total Statistics Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Deleted CLCS1 CLCS2 CLCS3 CLCS4 CLCS5 CLCS6 CLCS7 2.2 22.5077 22.6834 22.5193 22.3571 22.6834 22.3301 22.4363 32.730 33.335 32.447 33.271 33.590 32.666 33.291 Nhân tố QTDH Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 842 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemQTDH1 QTDH2 QTDH3 QTDH4 QTDH5 Item Deleted 22.1718 21.6467 22.0907 22.0058 22.2413 Item Deleted Total Correlation 28.177 661 36.403 235 28.899 662 29.043 648 28.826 627 Cronbach's Alpha if Item Deleted 810 862 810 812 816 697 618 727 740 630 754 746 882 892 878 877 890 875 877 QTDH6 QTDH7 22.2741 22.1332 29.054 28.769 620 685 817 807 Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 862 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha QTDH1 QTDH3 QTDH4 QTDH5 QTDH6 QTDH7 2.3 Item Deleted 18.0579 17.9768 17.8919 18.1274 18.1602 18.0193 Item Deleted Total Correlation 25.335 669 26.085 665 26.259 648 25.976 633 26.235 623 25.988 686 Nhân tố CNNH Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 815 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemCNNH1 CNNH2 CNNH3 CNNH4 2.4 if Item Deleted 836 836 839 842 844 833 Item Deleted 8.4498 8.9112 8.9459 8.4826 Item Deleted Total Correlation 12.569 551 10.174 665 10.341 671 11.724 674 Cronbach's Alpha if Item Deleted 805 755 751 754 Nhân tố TTTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 880 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemTotal Correlation 668 682 695 756 767 if Item Deleted 865 862 858 844 841 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 898 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha TTTD1 TTTD2 TTTD3 TTTD4 TTTD5 2.5 QLRR1 QLRR2 QLRR3 QLRR4 Item Deleted 11.3340 11.7355 11.6737 11.6486 11.6931 Item Deleted 22.026 20.601 20.785 20.097 20.035 Cronbach's Alpha Nhân tố QLRR Item Deleted 22.2819 22.3185 22.2876 22.1950 Item Deleted Total Correlation 31.553 660 32.612 612 31.513 761 32.312 684 if Item Deleted 889 894 877 886 QLRR5 QLRR6 QLRR7 2.6 22.3803 22.1448 22.2645 31.110 31.559 31.313 670 767 788 Nhân tố CBTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 876 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemCBTD1 CBTD2 CBTD3 CBTD4 CBTD5 CBTD6 CBTD7 2.7 .888 876 874 Item Deleted 22.1409 22.0792 22.0251 22.0097 22.2066 22.2857 22.1641 Item Deleted Total Correlation 32.601 681 33.090 694 33.115 666 33.371 650 33.592 598 33.032 627 32.606 684 Cronbach's Alpha if Item Deleted 855 853 857 859 866 862 854 Nhân tố KSNB Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 814 Scale Mean if KSNB1 KSNB2 KSNB3 KSNB4 KSNB5 KSNB6 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted 19.9402 19.9498 19.7625 19.3803 19.8050 19.5309 Item Deleted Total Correlation 13.882 620 13.909 640 13.524 686 19.343 115 13.268 683 14.106 660 Cronbach's Alpha if Item Deleted 775 770 759 852 760 766 Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 852 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemKSNB1 KSNB2 KSNB3 KSNB5 KSNB6 2.8 Item Deleted 15.6467 15.6564 15.4691 15.5116 15.2375 Item Deleted Total Correlation 12.948 630 13.004 647 12.652 689 12.452 679 13.125 678 Cronbach's Alpha if Item Deleted 831 826 815 818 819 Nhân tố CLTD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 838 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CLTD1 CLTD2 CLTD3 CLTD4 CLTD5 15.5077 15.6216 15.4093 15.3552 15.2490 11.945 11.934 11.527 12.493 12.570 681 609 661 635 624 795 815 800 807 810 Phân tích nhân tố khám phá EFA 3.1 Biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig Initial Eigenvalues % of Cumulative Compo nent 912 12223.418 820 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Rotation Sums of Squared Loadings % of Total 10.157 5.203 3.708 2.610 Variance 24.774 12.691 9.044 6.366 % 24.774 37.465 46.509 52.876 Total 10.157 5.203 3.708 2.610 Variance 24.774 12.691 9.044 6.366 % 24.774 37.465 46.509 52.876 Total 5.698 4.426 4.199 4.093 Variance Cumulative % 13.897 13.897 10.796 24.693 10.241 34.934 9.984 44.918 1.967 4.798 57.674 1.967 4.798 57.674 3.695 9.011 53.929 1.785 4.353 62.026 1.785 4.353 62.026 3.320 8.097 62.026 902 2.199 64.225 851 2.075 66.300 752 1.833 68.133 10 710 1.731 69.864 11 675 1.646 71.510 12 636 1.552 73.061 13 626 1.526 74.588 14 602 1.469 76.057 15 583 1.421 77.478 16 563 1.373 78.850 17 541 1.320 80.170 18 527 1.285 81.455 19 499 1.218 82.673 20 479 1.168 83.840 21 453 1.105 84.946 22 445 1.085 86.031 23 426 1.040 87.070 24 414 1.010 88.081 25 407 994 89.074 26 385 940 90.015 27 380 927 90.942 28 371 904 91.846 29 353 860 92.706 30 345 841 93.547 31 325 794 94.341 32 317 772 95.113 33 288 703 95.816 34 278 677 96.493 35 260 634 97.127 36 253 616 97.744 37 225 548 98.292 38 220 537 98.828 39 183 447 99.275 40 164 399 99.674 41 133 326 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis TTTD5 CNNH TTTD4 821 794 783 TTTD1 CNNH QLRR7 779 771 763 683 826 QLRR3 796 QLRR6 743 QLRR5 738 QLRR4 687 QLRR1 667 QLRR2 632 CLCS7 760 CLCS3 741 CLCS5 733 CLCS1 731 CLCS6 693 CLCS2 689 CLCS4 662 CBTD2 781 CBTD1 772 CBTD7 767 CBTD3 755 CBTD6 734 CBTD4 733 CBTD5 697 QTDH QTDH 825 TTTD2 CNNH 825 TTTD3 CNNH Rotated Component Matrixa Component 783 752 QTDH 733 QTDH 731 QTDH 722 QTDH 700 KSNB6 768 KSNB3 758 KSNB5 756 KSNB1 718 KSNB2 704 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 3.2 Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .827 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 957.259 df 10 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 3.046 60.923 60.923 3.046 60.923 60.923 624 12.483 73.406 554 11.082 84.488 440 8.796 93.283 336 6.717 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component CLTD1 811 CLTD3 795 CLTD4 778 CLTD5 767 CLTD2 752 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Phân tích tương quan CLCS CLCS QTDH Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation 518 425** Correlations QTDH CNTT 425** 120** 000 006 518 518 151** CBTD 154** 000 518 190** QLRR 576** 000 518 390** KSNB 472** 000 518 254** CLTD 644** 000 518 537** Sig (2-tailed) 000 N 518 CNTT Pearson Correlation 120** Sig (2-tailed) 006 N 518 CBTD Pearson Correlation 154** Sig (2-tailed) 000 N 518 QLRR Pearson Correlation 576** Sig (2-tailed) 000 N 518 KSNB Pearson Correlation 472** Sig (2-tailed) 000 N 518 CLTD Pearson Correlation 644** Sig (2-tailed) 000 N 518 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .001 518 518 151** 001 518 190** 000 518 390** 000 518 254** 000 518 537** 000 518 000 518 144** 001 518 518 144** 001 518 158** 000 518 244** 000 518 279** 000 518 000 518 158** 000 518 228** 000 518 518 228** 000 518 128** 004 518 301** 000 518 000 518 244** 000 518 128** 004 518 458** 000 518 518 458** 000 518 615** 000 518 000 518 279** 000 518 301** 000 518 615** 000 518 526** 000 518 518 526** 000 518 518 Phân tích hồi quy Model Summaryb Change Statistics Model R 786 R Square a Adjusted R Std Error of R Square Square the Estimate Change 618 614 52976 Sig F F Change 618 df1 137.886 df2 Change 511 Durbin-Watson 000 1.946 a Predictors: (Constant), KSNB, CBTD, CNTT, QTDH, QLRR, CLCS b Dependent Variable: CLTD Model Regression Residual Sum of Squares 232.180 Total ANOVAa df Mean Square 38.697 143.408 511 281 375.589 517 F 137.886 Sig .000b a Dependent Variable: CLTD b Predictors: (Constant), KSNB, CBTD, CNTT, QTDH, QLRR, CLCS Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 038 145 CLCS 266 032 QTDH 202 CNTT CBTD QLRR KSNB Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 263 792 296 8.204 000 573 1.744 026 238 7.656 000 773 1.293 088 023 110 3.864 000 920 1.087 108 026 121 4.244 000 926 1.080 204 033 223 6.273 000 590 1.695 176 032 182 5.553 000 698 1.432 ... chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ. .. nhân tố đến chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018 đánh nào? - Giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đến năm... nghiên cứu chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam làm