Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Hồi quy với biến giả cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của biến giả, hồi qui với biến độc lập đều là biến định tính. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

H I QUY V I  Ồ Ớ

By Tuan Anh(UEH)

I B N CH T C A BI N GI Ả Ấ Ủ Ế Ả

Ví dụ : Thu nhập, chi tiêu, chi phí, doanh thu, v.v…

Ví dụ : Giới tính, màu sắc, tôn giáo, chất liệu,v.v…

Biến định tính: giá trị không thể hiện bằng những con

số 

I B N CH T C A BI N GI Ả Ấ Ủ Ế Ả

Biến định tính thường biểu thị có hay không có một tính chất hoặc là các mức độ khác nhau của một tiêu thức thuộc tính nào đó

Để lượng hoá các biến định tính, trong phân tích

By Tuan Anh(UEH)

Ví d  : gi i tính : ­ ụ ớ Nam 

        ­  Nữ

II H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính.ồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ề ề ế ế ị ị

Ngôi nhà  : ­  M t ti n ặ ề

       ­  Không ph i m t ti n ả ặ ề

      ­  Nông thôn

Gi  s  : ả ử Chúng ta mu n nghiên c u ố ứ ti n lề ươ  t i ng ạ

m t  doanh  nghi p  có  b   nh  hộ ệ ị ả ưởng  b i  v n  đ  ở ấ ề

gi i tínhớ  hay  không ? ( T c là có s  khác bi t ti n ứ ự ệ ề

Gi i tính là bi n đ nh tính nên ta dùng bi n gi  Dớ ế ị ế ả i 

V i      Dớ i = 1   : Nam

      Di = 0   : N  ữ

II H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính.ồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ề ề ế ế ị ị

By Tuan Anh(UEH)

II H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính.ồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ề ề ế ế ị ị

i i

i i

i

D Y

SRF

U D

Y PRF

2 1

2

1

ˆ ˆ

ˆ :

i i

II H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính.ồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ề ề ế ế ị ị

T m th i b  qua sai s  Uạ ờ ỏ ố i

β1  là ti n l ề ươ ng  trung bình c a  ủ

By Tuan Anh(UEH)

L u  ý:  L a  ch n  đ ư ự ọ ượ c  gán  v i  giá  tr   D ớ ị i  =  0  tr   ở

thành “l a ch n c  s ” hay còn g i là “nhóm đi u  ự ọ ơ ở ọ ề

khi n” ể

II H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính.ồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ề ề ế ế ị ị

1  là  l ươ ng  trung  bình  c a  nhóm  đi u  ủ ề khi n (nhân viên n ) ể ữ

2 là chênh l ch v  l ệ ề ươ ng trung bình c a  ủ

m t nhân viên nam so v i nhân viên n ộ ớ ữ.

Tóm l i : ạ

Ta ki m đ nh gi  thi t   ể ị ả ế

H0:  2=0      ( đ  tin c y 1­ ộ ậ α )

H1:  2   0. 

II H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính.ồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ề ề ế ế ị ị

By Tuan Anh(UEH)

S  các l a ch n có th  có c a m t bi n đ nh tính có ố ự ọ ể ủ ộ ế ị

th  nhi u h n hai. Có hai cách :ể ề ơ

II H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính.ồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ề ề ế ế ị ị

 Dùng bi n gi  có nhi u giá tr , s  giá tr  b ng v i ế ả ề ị ố ị ằ ớ

s  l a ch nố ự ọ

 Dùng nhi u bi n gi , m i bi n có giá tr  0 và 1.ề ế ả ỗ ế ị

Chú ý:  Đ  không r i vào b y bi n gi  thì ể ơ ẫ ế ả  

     s  các bi n gi  = s  l a ch n ­ 1 ố ế ả ố ự ọ

sinh viên có ph  thu c vào k t qu  t t nghi p hay  ụ ộ ế ả ố ệ không 

II H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính.ồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ề ề ế ế ị ị

S  có bao nhiêu bi n gi  đ ẽ ế ả ượ c đ a vào mô hình  ư

?

Ta đ a 4 bi n gi  nh  sau: ư ế ả ư

II H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính.ồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ề ề ế ế ị ị

By Tuan Anh(UEH)

Thu th p s  li u, ví d  ậ ố ệ ụ

:

II H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính.ồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ề ề ế ế ị ị

Yi (trđ/tháng)

M t mô hình đ n gi n mô t  quan h  gi a ti n lộ ơ ả ả ệ ữ ề ương 

và lo i t t nghi p nh  sau :ạ ố ệ ư

i i

i i

i

II H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính H i qui v i bi n đ c l p đ u là bi n đ nh tính.ồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ề ề ế ế ị ị

­ Ý nghĩa c a  ủ β 1  là gì?

­ Ý nghĩa c a  ủ β 2  , β 3 , β 4 , β 5    là gì?

By Tuan Anh(UEH)

Quay l i ạ ví d  v  ti n lụ ề ề ươ  , ta mu n ki m tra xem ng ố ể

thâm niên, đ ng th i cũng mu n ki m tra xem có phân ồ ờ ố ể

bi t ti n lệ ề ương theo gi i tính  ớ  hay không ?

•    Bi n gi  D v i Dế ả ớ i =1 : nhân viên nam

       Di =0 : nhân viên nữ

1. M t bi n đ nh tính và m t bi n đ nh lộ ế ị ộ ế ị ượng

II H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh l H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh lồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ị ị ị ị ượ ượng ng

Ta l p mô hình h i quy v i các bi n nh  sau ậ ồ ớ ế ư

i i

i

1. M t bi n đ nh tính và m t bi n đ nh lộ ế ị ộ ế ị ượng

II H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh l H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh lồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ị ị ị ị ượ ượng ng

By Tuan Anh(UEH)

i i

i

1. M t bi n đ nh tính và m t bi n đ nh lộ ế ị ộ ế ị ượng

II H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh l H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh lồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ị ị ị ị ượ ượng ng

­ Ý nghĩa c a  ủ β 1  là gì?

­ Ý nghĩa c a  ủ β 2   là gì?

­ Ý nghĩa c a  ủ β 3  là gì?

Làm  th   nào  đ   ki m  tra  ti n  l ế ể ể ề ươ ng  có  b   nh  ị ả

h ưở ng b i s  năm kinh nghi m hay không?   ở ố ệ

chúng ta ki m đ nh gi  thi t ể ị ả ế

H0:  2 = 0 

H1:  2   0.  ( đ  tin c y 1­ộ ậ α)

1. M t bi n đ nh tính và m t bi n đ nh lộ ế ị ộ ế ị ượng

II H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh l H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh lồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ị ị ị ị ượ ượng ng

Làm  th   nào  đ   ki m  tra  ti n  l ế ể ể ề ươ ng  có  b   nh  ị ả

h ưở ng b i gi i tính hay không?   ở ớ

chúng ta ki m đ nh gi  thi t ể ị ả ế

H0:  3 = 0 

H1:  3   0.  ( đ  tin c y 1­ộ ậ α)

By Tuan Anh(UEH)

Di = 0 => Hàm h i quy c a nhân viên nồ ủ ữ

i i

Y ( 1 3 ) 2

i i

i i

i

1. M t bi n đ nh tính và m t bi n đ nh lộ ế ị ộ ế ị ượng

II H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh l H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh lồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ị ị ị ị ượ ượng ng

Có  th   nh n xét  gì  t   hai  hàm h i  quy trên? ( xem  đ   ể ậ ừ ồ ồ

th  ) ị

By Tuan Anh(UEH)

1. M t bi n đ nh tính và m t bi n đ nh lộ ế ị ộ ế ị ượng

II H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh l H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh lồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ị ị ị ị ượ ượng ng

Làm sao đ  bi t t c đ  tăng l ể ế ố ộ ươ ng có khác nhau 

gi a nam và n  hay không? ữ ữ

i i

i i

i i

i i

Y ( 1 3 ) ( 2 4 )

i i

1. M t bi n đ nh tính và m t bi n đ nh lộ ế ị ộ ế ị ượng

II H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh l H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh lồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ị ị ị ị ượ ượng ng

T  hàm h i quy này làm sao đ  bi t t c đ  tăng  ừ ồ ể ế ố ộ

l ươ ng có khác nhau gi a nam và n  hay không? ữ ữ

1. M t bi n đ nh tính và m t bi n đ nh lộ ế ị ộ ế ị ượng

II H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh l H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh lồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ị ị ị ị ượ ượng ng

chúng ta ki m đ nh gi  thi t ể ị ả ế

H0:  4 = 0 

H1:  4   0.  ( đ  tin c y 1­ộ ậ α)

i i

i i

i

By Tuan Anh(UEH)

N u  mô  hình  có  nhi u  bi n  đ nh  tính,  chúng  ta  có ế ề ế ị

th  xác đ nh s  bi n gi  để ị ố ế ả ược đ a vào mô hình nh  ư ưsau:

1

k

i i

      ni ­ là s  l a ch n c a bi n đ nh tính th  iố ự ọ ủ ế ị ứ

2.  Nhi u  bi n  đ nh  tính  và  nhi u  bi n  đ nh ề ế ị ề ế ị

II H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh l H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh lồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ị ị ị ị ượ ượng ng

2.  Nhi u  bi n  đ nh  tính  và  nhi u  bi n  đ nh ề ế ị ề ế ị

II H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh l H i qui v i bi n đ c l p đ nh tính và đ nh lồ ồ ớ ớ ế ế ộ ậ ộ ậ ị ị ị ị ượ ượng ng

Ví dụ : Kh o sát các y u t   nh hả ế ố ả ưởng đ n k t qu  ế ế ả

h c t p c a sinh viên. ọ ậ ủ

Nh n xét k t qu  h i quy sau :  ậ ế ả ồ

By Tuan Anh(UEH)

Và k t qu  h i quy này giúp rút ra k t lu n gì ?  ế ả ồ ế ậ