Mô hình kinh tế lượng

TRẦN VĂN TÙNG ĐKỊ H* ggl NHÀ XUÃT BÁN ĐAI H Ọ C Q U Ò C GIA HÀ NỘI MO HINH K l M l TẾ IIỌ V ÍP TRẦN VÀN TUNG Ẩn HỈNH LƯỢNG ■ (In lầ n t h ứ 2) NHÀ X U Ấ T B Ả N ĐẠI H Ọ C Q U Ỏ C G IA H À NỘI - 2001 -Lr> / / i f í / tT s/r/ ;\Yv/ ỉ) h u ' k i n h tè mò va kinh tê Vỉ m ô m ỏ tà vận đ ộ n g t na U(’ĩi k ì n h t r t h i h ì n h f r / n g Cỉ i ì ì g c ấ p c c p h n g p h p Ịih a tỊ ỉỊc h r;ì »V m ậ t lỉ/ỢỉiL> q u a n hệ íỊÌ a c c h i ệ ì ì tƯỢìiíỊ k ì n h it riỉỉìỊi Vtìi Sỉ/' tac (lòng (Ịỉỉd leu ịĩiữơ c h u n g írêìì C(ỉ S(ỉ rac sơ ìiriỉ Ỉiỉin/Ỉ) ('ỈÍ> co thêm, vàv g i íhièt k i n h têt t đ o đ a íỊi /yrỉ đ i n h ( ỉ i / n u ( t ăn h n Kinh Ịi‘ lươn t nlỉicu n ủ m dỡ d ợc p (lụn LỊ rộììiỊ rãi / ron LỊ n h iề u ỉìiỊàììh, kìiồììẬỉ riêng k i n h tế C ù n g với T p c h í k i n h tê ỈU\ỈÌÌẶĨ cùa Hội ki n h t ế lư ììg q u ố c tếy đ ã x u ấ t nhicu sách iịiáo khoa cùa tác ựid nối t i ế n g trôn thê giới vè linh vực Tron ¡ĩ sớ lỉn p h i kê (tên : H T h e i ỉ (Đại học ( 'lì!('Ogo), J J()lì ỈÌSỊ(JỈĨ, Daniel L.RubiufelcJ (Đại hục Califonia lirrkeleỵ), D.Cĩỉ/ịaraỉi (Viện h n l ă m q u n s ự Hoa Kỳ) N h ữ n g ctỉòỉì g iá o k h o a k i n h tê lượng t r i n h b y b ằ n g cồng cụ (hùìig kẽ toan ììgỏỉì n g ữ tốn học c h ậ t chẽ, trừ u t ợ n g cỏ tin/ỉ k h i (Ịiíãỉ cao Việc s ( l ụ n g tài Hữu trẽn dớ g i ả i qu yế t vấn đ ẻ Ị lì ực tiễn dơi vài n g i làm ứ n g d ụ n g h o ặc với người hỉ ('de đ ầ u Ỉiỉìì h iế u k i n h tè lư ợ n g r ấ t k h ó k h n Với m ụ c (hclì p h ụ c vụ dùììLỊ d o sin h viên n ă m c u ố i , s i n h ưicn cao học car t n í n g đ a i hoe k i n h té\ cán hộ n g h i ê n cứu ứ n g (h/HLí, chũm* tỏi b i‘]n soạn CHỎ)} Mơ h ì n h k i n h t ế l ù n g ” Ịhco (ỊUCin ( ỉ i r n t Ữ} ) I Ị d u i i g Với nội dung: Xây dựng mỏ h i n / ì kiểm định (tò tin mơ hình tính bền vững nó, khăc phục hậu qua m hình VI phạm g i ả thiết, cuôh sách đ õ t r ì n h b y c ă n h n nội dung ph ương pháp kinh tẽ lượng Mặc dầu biên soạn chúng tơi có chọn lọc tài Ì.ỊỘU, phương pháp đẽ giúp người đọc tim hiểu môn học cách dễ dàng chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Chúng chăn thành cảm ơn bạn bè đồng nghiệp đà góp V sứa chữa cho thảo hồn mong muốn nhận (tược nhiều ỷ kiến đóng góp TÁC GIẢ TỈM HIỂU BẢN CHẤT CỦA KINH TÊ LƯỢNG Ke từ \ _ k j IÀN H I Ò I I)W v i 5% M Ứ C Y N G H Ĩ A k* ==2 dM d 36 95 1.37 98 10 13 38 1.02 16 1.39 05 1.40 1.08 18 1.41 1.10 20 22 1.42 1.13 24 1.43 1.15 26 44 17 27 45 19 29 1.45 1.21 30 46 1.22 32 1.47 1.24 33 1.48 1.26 34 1.48 1.27 35 1.49 1.28 36 1.50 1.30 37 1.50 1.31 38 1.51 1.32 39 1.51 1.33 40 1.52 1.34 41 1.52 1.35 42 1.53 1.36 43 1.54 1.37 43 1.54 1.38 44 1.54 1.39 48 1.57 1.43 50 1.59 • 1.46 53 1.60 1.49 55 1.62 1.51 57 63 1.54 58 1.64 1.55 •GO 1.65 1.57 61 1.66 1.59 62 1.67 1.60 63 68 1.61 64 69 1.62 65 1.69 1.63 4_ 08 du 1.54 1.54 1.54 1.53 1.53 1.54 1.54 1.54 1.54 1.55 1.55 1.55 1.56 1.56 1.56 1.57 1.57 1.57 1.58 1.58 1.53 1.59 1.59 1.59 1.60 1.60 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.70 1.71 1.72 k' =3 A dj 82 1.75 86 73 90 71 93 1.69 97 1.68 1.00 1.68 1.03 1.05 1.08 1.67 1.10 1.12 1.14 16 1.18 1.20 1.21 1.23 1.24 26 1.27 1.28 1.29 1.31 1.32 1.33 1.34 1.38 1.42 1.45 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.57 1.59 1.60 1.61 1.66 1.66 1.66 1.66 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.66 1.66 1.66 1.66 1.67 1.67 1.68 1.69 1.70 1.70 1.71 1.72 1.72 1.73 1.73 1.74 k’ ==4 dị d„ 69 1.97 74 1.93 78 1.90 82 1.87 86 1.85 90 1.83 93 1.81 96 1.80 99 1.79 1.78 1.01 1.04 1.77 1.06 1.76 1.08 1.76 1.75 1.10 1.12 1.74 1.14 1.74 1.16 1.74 1.18 1.73 1.19 1.73 1.21 1.73 1.22 1.73 1.24 1.73 1.25 1.72 1.26 1,72 1.27 1.72 1.29 1.72 1.34 1.72 1.38 1.72 1.41 1.72 1.44 1.73 1.47 1.73 1.49 1.74 1.51 1.74 1.53 1.74 1.55 1.75 1.57 1.75 1.58 1.75 1.59 1.76 k’ :=5 d_i dN 56 2.21 62 2.15 67 2.10 71 2.06 75 2.02 79 1.99 83 1.96 1.94 86 90 1.92 93 1.90 95 1.89 98 1.88 1.01 1.86 1.03 1.05 1.07 1.09 1.85 1.84 1.83 1.83 1.82 1.81 1.81 1.80 1.80 1.80 1.79 1.79 1.79 1.78 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 77 1.77 1.78 1.78 1.78 1.11 13 1.15 1.16 18 19 1.21 1.22 1.23 1.29 1.34 1.38 1.41 1.44 1.46 1.49 1.51 1.52 1.54 1.56 1.57 161 MỤC LỤC T n g L i n ó i đ ầ u r> T ì m h iể u b ả n c h ấ t c ủ a k i n h tê l ợ n g Chương Cơ sơ t h ố n g k ê t o n 12 Xác x u ấ t biế n cô đ i lư ợ n g n gẫu n h iê n .12 Các hàm p h ả n p h ô i xác s u ấ t th n g g ặ p 22 Ước lư ợng đ iể m ước lư ợ n g k h o ả n g 27 Chương M h ì n h h i q u y h a i b i ế n ] B ản c h ấ t mô h ìn h h i q u y 31 M h ìn h hồi quy h a i b iế n 35 K iể m đ ịn h giả t h i ế t 43 Chương M h ì n h h i q u y b ộ i 53 M h ìn h hồ i q uy ba b iế n 53 M h ìn h hồi q u y b ộ i K b i ế n .60 M h ìn h hổi q u y bội tổ n g q u t 65 Chương M h ì n h v i b iế n g iả v ứ n g d ụ n g 70 B ả n c h ấ t b iế n g iả m ô h ìn h có b iế n giả .70 M h ìn h hồi quy bội m ột b iến lượng m ột biến chất .74 H ồi q u y tu y ế n tín h từ n g k h ú c BO Chương 5: Đ a c ộ n g t u y ế n v t ự t n g q u a n 84 H iệ n tư ợ n g đa cộng tu y ế n v h ậ u q uả 84 H iệ n tư ợ n g tự tư n g q u a n 94 162 {'hương P h n g s a i c ủ a s a i s ố t h a y đ ô i 110 N guyên nhãn rửa phương sai khô ng th u ầ n nhát 110 P hư ờng pháp 1ÌPN N có trọ n g s ỏ 112 ri H âu p hư ơng sai th a y d ô i .] 14 Cách p h t có p h n g sai th a y đ ổ i 114 B iộ n pháp kh ắ c p h ụ c 115 Chương C h ọ n m h ì n h v k iế m đ ị n h v iệ c c h ọ n m h ì n h Các: th u ộ c tín h m h ìn h t ố t 121 Các loại sai lầ m k h i ch ỉ đ ị n h 122 P h t nhữ ng sai lầ m đ ịn h kiểm đ ịn h 128 Chương M h ì n h c h u ỗ i t h i g i a n 134 M h ìn h ngoại su y dơn g iả n / 134 N g o i suy b ằ n g tr u n g b ìn h tr ợ t dơn g i ả n 137 San số m ủ có trọ n g sơ" ngo i s u y .138 M h ìn h ARíp) M A (q) mơ h ìn h hỗn hợp 139 Bài táp chọn lọc 144 - Tài liệu tham khảo *° p h ụ lục: C c b ả n g t h ố n g k ê 154 C hịu trách nhiệm x u ấ t bản: Giám đốc Tổng biên tập Người n h ậ n xét: NGUYỄN VĂN THỎA NGUYÊN THIỆN GIÁP TS v ủ MẠNH HÀ TS ĐẶXG QUẢNG B iên tập sửa bài: PHẠM NGỌC TRÂM Biên tập tái bản: NGUYỄN LAN HƯƠNG T rình bày bìa: NGỌC ANH MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Mã số: 01 98 ĐH2001 - 345 2001 In 1000 Xưởng in N X B G iao thông vận tải Số xuất bản: 121/345/CXB số trích ngang 287 KH/XB In xong nộp lưu chiểu quý III năm 2001 ... kinh tế lượng tạo sỏ vững cho nhiều giả thuyết kinh tế Một thực tế dã xẩy hầu hêt nhà kinh tô học giải thưởng Nobel kinh tế từ cuối ihặp kỷ 60, cơng trình đểu sử dụng phương pháp kinh tế lượng. .. dụng phương pháp kinh tế lượng Vậy kinh tế lượng gi, phương pháp kinh tơ lượng khác với phương pháp phân tích kinh tê ỏ chỗ nào, nội dung cua môn học kinh tế lượng bao gồm vấn dể sỏ trình bày... cách tiếp cận môn học cụ thể Chính từ đời đến ngày nay, kinh tê lượng trỏ thành cơng cụ đo lưòng quan hệ kinh tế sắc bén nhà kinh tế Sự đòi hỏi phải phân tích định lượng tượng kinh tế, kiểm dịnh