Đánh giá rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh lâm đồng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM DOÃN THỊ HỒNG HOA ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM DỖN THỊ HỒNG HOA ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THU HIỀN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cao học tơi nghiên cứu thực Các thơng tin, số liệu sử dụng luận văn hoàn tồn trung thực xác TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng năm 2019 Người cam đoan Doãn Thị Hồng Hoa ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn khoa học TS Phan Thu Hiền, người hướng dẫn tận tình cho tơi suốt q trình thực hồn chỉnh luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy/Cô trường Đại học Kinh tế TP.HCM tận tình truyền đạt tri thức cho tơi suốt khóa học Xin gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo quan nơi công tác tạo điều kiện thuận lợi giúp tham gia hồn thành khóa học Sau cùng, xin cảm ơn Quý đồng nghiệp, bạn gia đình ln động viên, chia sẻ kiến thức bổ ích để tơi có thêm động lực hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục biểu đồ CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu tiếp cận 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .4 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Kết cấu luận văn Tóm tắt chương CHƯƠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 2.1 Giới thiệu sơ lược chi nhánh ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm Đồng 2.1.1 Giới thiệu chi nhánh ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm Đồng .6 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh .6 2.2 Những dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng 11 2.2.1 Tăng trưởng tín dụng 11 2.2.2 Nợ hạn Nợ xấu 13 2.2.3 Tình hình kinh tế địa phương 13 2.3 Biểu rủi ro tín dụng 14 2.3.1 Nợ khó có khả thu hồi 15 2.3.2 Lãi treo theo dõi ngoại bảng 15 2.4 Xác định vấn đề cần nghiên cứu 15 iv Tóm tắt chương 17 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .19 3.1 Tổng quan rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 19 3.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 19 3.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 20 3.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng .21 3.1.4 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 22 3.1.5 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 25 3.1.6 Tổng quan nghiên cứu trước yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 26 3.2 Phương pháp nghiên cứu 28 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu .28 3.2.2 Dữ liệu nghiên cứu 34 Tóm tắt chương 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG .36 4.1 Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm Đồng 36 4.1.1 Tăng trưởng tín dụng 36 4.1.2 Danh mục tín dụng .36 4.1.3 Thu nhập từ hoạt động tín dụng 40 4.2 Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm Đồng 42 4.2.1 Chất lượng tín dụng .42 4.2.2 Dự phòng rủi ro tín dụng .46 4.3 Một số hạn chế nguyên nhân hạn chế .47 4.3.1 Một số hạn chế .47 4.3.2 Nguyên nhân hạn chế 48 v 4.4 Phân tích số yếu tố tác động đến RRTD NHTM địa bàn tỉnh Lâm Đồng 49 4.4.1 Kết thống kê mô tả 49 4.4.2 Tác động biến đến rủi ro tín dụng 51 Tóm tắt chương 55 CHƯƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG .56 5.1 Một số đề xuất, giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm Đồng .56 5.1.1 Đối với ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm Đồng 56 5.1.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng 69 5.2 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu 75 Tóm tắt chương 75 KẾT LUẬN .77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM: Ngân hàng thương mại RRTD: Rủi ro tín dụng TCTD: Tổ chức tín dụng VAMC: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (Vietnam asset management company) GRDP: Tổng sản phẩm địa bàn (Gross Regional Domestic Product) vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Một số tiêu NHTM địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 – 2018……………………………………………………………………7 Bảng 2.2 Tốc độ tăng trưởng số tiêu bản……………………………….7 Bảng 2.3 Cơ cấu tín dụng theo thời hạn cho vay……………………… …………9 Bảng 2.4 Tăng trưởng cấu dư nợ theo thời hạn cho vay……………… ………9 Bảng 2.5 Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng so với tốc độ tăng trưởng kinh tế… 12 Bảng 2.6 Nợ hạn nợ xấu so với toàn địa bàn giai đoạn 2014 – 2018…… 13 Bảng 2.7 Nợ khó có khả thu hồi lãi treo theo dõi ngoại bảng NHTM giai đoạn 2014 – 2018…………………………………………………… 14 Bảng 3.1 Các biến mơ hình nghiên cứu…………………………………… 30 Bảng 4.1 Danh mục tín dụng phân theo ngành kinh tế giai đoạn 2014 - 2018……38 Bảng 4.2 Danh mục tín dụng phân theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2014 – 2018……………………………………………………………………………… 40 Bảng 4.3 Phân loại nợ giai đoạn 2014 – 2018………………………………………41 Bảng 4.4 Tỷ trọng nợ hạn nợ xấu so với toàn địa bàn giai đoạn 2014 – 2018……………………………………………………………………………… 42 Bảng 4.5 Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu NHTM toàn địa bàn giai đoạn 2014 – 2018……………………………………………………………………………… 43 Bảng 4.6 Dự phòng rủi ro tín dụng giai đoạn 2014 – 2018……………………… 44 Bảng 4.7 Thu nhập từ hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại giai đoạn 2014 – 2018……………………………………………………………………… 46 Bảng 4.8 Thống kê mô tả biến sử dụng mơ hình……………………… 50 Bảng 4.9 Sự phù hợp mơ hình…………… ………………………………….51 Bảng 4.10 Sự phù hợp liệu so với mơ hình………………………….…….51 Bảng 4.11 Kết hồi quy……………………………………………………… 52 viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu dư nợ theo thời hạn………………………………… ……… 10 Biểu đồ 2.2 Tốc độ tăng trưởng tín dụng…………………………… …… …… 12 Biểu đồ 4.1 Nợ hạn, nợ xấu, nợ có khả vốn ngân hàng thương mại giai đoạn 2014 – 2018………………………………………………………….43 Biểu đồ 4.2 Tốc độ tăng trưởng tín dụng tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 – 2018………………… … …….44 Biểu đồ 4.3 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 – 2018………… ……… ………45 Biểu đồ 4.4 Nợ xấu ngân hàng thương mại so với nợ xấu toàn địa bàn giai đoạn 2014 – 2018…………………………………………………………….… …46 72 pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm Quá trình xét xử, thi hành án với nhiều thủ tục phức tạp, kéo dài làm cho việc xử lý nợ xấu thông qua tòa án, thi hành án chậm, chưa hiệu Thời gian xử lý nợ tài sản đảm bảo qua tòa án kéo dài 400 ngày, thực tế khoảng năm; chi phí chiếm khoảng 29% giá trị đòi nợ; số chất lượng tố tụng tư pháp Việt Nam đạt 6,5/18 (NHNNVN, 2017) Thời hạn để chuẩn bị xét xử vụ án dân từ tháng đến tháng theo quy định pháp luật tố tụng dân Tuy nhiên, thực tế việc giải vụ án dân Tòa án thường nhiều thời gian chi phí Trong nhiều trường hợp, Tòa án nhận Đơn khởi kiện hợp lệ NHTM lại không phản hồi cho NHTM Một thực tế là, Tòa án quan thi hành án thường không nhận đơn khởi kiện khoảng thời gian từ tháng đến tháng hàng năm quan thường tổng kết số lượng án tồn vào thời điểm 30/9 hàng năm việc chờ đợi thời gian khởi kiện thi hành án khiến NHTM nhiều thời gian việc xử lý nợ xấu thông qua quan Tòa án thi hành án để thu hồi nợ Ngày 31/05/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 843/QĐTTg phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu hệ thống tổ chức tín dụng” Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam” hiệu lực thi hành đến thời điểm Việc xử lý nợ xấu TCTD thúc đẩy mạnh mẽ thơng qua q trình thực Đề án cấu lại hệ thống TCTD NHNN triển khai đồng số giải pháp phòng ngừa nợ xấu, kiểm sốt nâng cao chất lượng tín dụng Tăng cường phối hợp NHNN quan chức năng, quan bảo vệ pháp luật hoạt động tra, giám việc xử lý vi phạm thực biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tiềm ẩn Chuyển hồ sơ sang quan điều tra phát sai phạm xảy TCTD, đồng thời có văn cảnh báo đến ngân hàng để có biện pháp ngăn ngừa hành vi vi phạm tương tự Sự phối hợp chủ động NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cấp quyền địa phương công an, quan thi hành án,… tạo điều kiện cho TCTD 73 địa bàn giải nhanh vụ án liên quan đến khoản nợ xấu khó có khả thu hồi, góp phần xử lý nợ xấu cho TCTD địa bàn tỉnh Lâm Đồng 5.1.2.3 Kiện tồn mơ hình tổ chức Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Lâm Đồng Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Lâm Đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh giải pháp góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp địa bàn việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương Bên cạnh đó, giải pháp hạn chế RRTD mức thấp khoản vay NHTM doanh nghiệp Quỹ bảo lãnh tín dụng bảo lãnh Sự phát triển doanh nghiệp địa bàn góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh, góp phần cải thiện việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động Tuy nhiên, thực tế để mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, hội nhập với kinh tế giới khu vực, doanh nghiệp nhỏ vừa gặp nhiều khó khăn vốn Hạn chế vốn nguyên nhân dẫn đến hạn chế việc nâng cấp, đổi trang thiết bị công nghệ, cải tạo môi trường, nâng cao trình độ kỹ cho người lao động Nguyên nhân tình trạng thiếu vốn doanh nghiệp không đủ tài sản chấp theo quy định tổ chức tín dụng Từ thực tế kinh tế thị trường phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng cần phải có tổ chức đứng bảo lãnh vay vốn cho doanh nghiệp doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn dự án có tính khả thi khơng đủ tài sản chấp vay, Quỹ bảo lãnh tín dụng Quỹ bảo lành tín dụng ngồi việc giúp doanh nghiệp vay vay vốn theo nhu cầu để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh giúp TCTD giảm bớt phần rủi ro, mạnh dạn cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn vay doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh theo hướng chuyển dịch cấu kinh tế, đặc biệt nông nghiệp nông thôn tiểu thủ công nghiệp Thông qua Quỹ bảo lãnh tín dụng, doanh nghiệp nhỏ vừa có điều kiện thuận lợi việc tiếp cận nguồn tín dụng để mở rộng đầu tư, tạo thêm 74 nhiều việc làm cho người lao động, góp phần thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương Thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng vừa giải pháp quan trọng tài chính, tín dụng để trợ giúp DNNVV địa bàn tỉnh, vừa công cụ hữu hiệu để huy động, quản lý, sử dụng có hiệu nguồn vốn ngân sách cấp vốn góp doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức đại diện hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ vừa Trung ương địa phương, vốn tài trợ hợp pháp tổ chức, cá nhân nước Từ lý nêu trên, việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Lâm Đồng cần thiết Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Lâm Đồng giai đoạn đầu hình thành Hai vấn đề cần giải Quỹ bảo lãnh là: (i) mơ hình hoạt động Quỹ tổ chức độc lập hay ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển địa phương tổ chức quản lý, điều hành; (ii) vốn điều lệ ngân sách cấp cho Quỹ 30 tỷ đồng, chưa đáp ứng quy định Khoản Điều Nghị định 34/2018/NĐ-CP yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu 100 tỷ đồng Với vai trò Trưởng ban Kiểm soát, NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng phối hợp với quan chức tham gia quản lý Quỹ cần kiện tồn mơ hình tổ chức, chế vận hành phương thức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Lâm Đồng theo quy định Nghị định 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 Chính phủ việc thành lập, tổ chức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Phát huy vai trò Quỹ, thực nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh NHTM địa bàn 75 Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng việc giúp doanh nghiệp có nguồn tài để trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh giúp chi nhánh NHTM hạn chế RRTD 5.2 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu Luận văn thực đánh giá RRTD chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Lâm Đồng thông qua việc phân tích thực trạng RRTD đơn vị, sử dụng mơ hình hồi quy đa biến logit để xác định yếu tố ảnh hưởng đến RRTD theo mức độ rủi ro Việc sử dụng mơ hình hồi quy đa biến logit thực dựa mẫu nghiên cứu 16 chi nhánh NHTM địa bàn giai đoạn năm 2014 – 2018 gồm 80 mẫu, số lượng mẫu khơng nhiều nên ảnh hưởng đến khả đại diện cho vấn đề nghiên cứu, ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá RRTD đơn vị Nguyên nhân số lượng mẫu nghiên cứu hạn chế số liệu lấy giai đoạn dài hơn, tức trước năm 2014 đến năm 2018 gặp khó khăn số đơn vị thành lập năm 2012, 2013 nên khơng có số liệu phát sinh Ngồi ra, biến mơ hình nghiên cứu chưa phản ánh tất nguyên nhân dẫn đến nợ xấu Bên cạnh đó, hạn chế đề tài giải pháp mà tác giả đưa xuất phát từ vấn đề chung NHTM, không đại diện cho vấn đề riêng lẻ ngân hàng nên giải pháp đưa không cụ thể, chi tiết Hướng nghiên cứu đề tài thực việc đánh giá RRTD với số lượng mẫu biến nhiều để đại diện cho vấn đề nghiên cứu, nâng cao chất lượng đánh giá RRTD NHTM Tóm tắt chương Dựa vào nội dung Chương đánh giá thực trạng RRTD NHTM địa bàn, Chương đưa số đề xuất, giải pháp nhằm hạn chế RRTD NHTM địa bàn tỉnh Lâm Đồng Giải pháp đưa dựa phân tích thực trạng RRTD NHTM, kết kiểm định mơ hình hồi quy đa biến yếu tố ảnh hưởng đến RRTD, gồm giải pháp đơn vị trực tiếp tác nghiệp NHTM, quan quản lý nhà nước hoạt động ngân hàng địa bàn tỉnh NHNN 76 chi nhánh tỉnh Lâm Đồng Để hạn chế RRTD NHTM cần nâng cao lực điều hành nói chung lực quản trị rủi ro, kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động tín dụng nói riêng Thực bước giảm lãi suất cho vay khoản vay có lãi suất cao theo đạo Ngân hàng Nhà nước Hạn chế cấp tín dụng lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, ưu tiên cho ngành, lĩnh vực vốn mạnh địa phương Tiếp tục thực Đề án cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 theo đạo Ngân hàng Nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng…Về phía quản lý NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cần nâng cao chất lượng công tác tra, giám sát TCTD, kịp thời cảnh báo rủi ro cho TCTD Bên cạnh đó, NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cần xây dựng quy chế phối hợp với quyền địa phương Cơng an, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân tỉnh Lâm Đồng để đẩy nhanh trình khởi kiện xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi nợ vay từ khách hàng Hạn chế luận văn số lượng quan sát chưa nhiều nên ảnh hưởng đến kết nghiên cứu Các biến mô hình nghiên cứu chưa thể tất nguyên nhân dẫn đến RRTD Hướng nghiên cứu mở rộng số lượng quan sát biến sử dụng mơ hình nghiên cứu 77 KẾT LUẬN Rủi ro tín dụng ln tồn xuất song hành với hoạt động tín dụng ngân hàng Đây xem loại rủi ro lớn thường xuyên xảy ngân hàng Việc nghiên cứu, đánh giá rủi ro tín dụng cần thiết thực tiễn hoạt động ngân hàng nay, từ có giải pháp kiểm sốt, hạn chế rủi ro tín dụng NHTM Việc nghiên cứu đề tài “Đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm Đồng” với mục tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm Đồng với việc phân tích thực trạng rủi ro tín dụng kết hợp sử dụng phương pháp định lượng thông qua việc áp dụng mô hình hồi quy đa biến logit để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Lâm Đồng Từ đó, có đề xuất, giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Giải pháp đưa giúp cho ngân hàng thương mại có biện pháp để kiểm sốt, hạn chế rủi ro tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng có sách đạo điều hành phù hợp Việc sử dụng tiêu đo lường chưa đa dạng, số lượng quan sát chưa nhiều nên ảnh hưởng đến kết nghiên cứu, chất lượng đánh giá RRTD ngân hàng Nguyên nhân nguồn số liệu thu thập từ báo cáo ngân hàng hạn chế Bên cạnh đó, hạn chế đề tài giải pháp mà tác giả đưa xuất phát từ vấn đề chung NHTM, đại diện cho số đông ngân hàng, không đại diện cho vấn đề riêng lẻ ngân hàng nên giải pháp đưa khơng cụ thể, chi tiết Hướng nghiên cứu đề tài thực việc đánh giá RRTD dựa số kết hợp với phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến RRTD dựa phương pháp nghiên cứu định lượng, mở rộng số lượng quan sát, biến sử dụng nghiên cứu đại diện cho vấn đề nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đánh giá RRTD NHTM, từ có đề xuất, giải pháp nhằm hạn chế RRTD cách chi tiết cụ thể hơn, phù hợp với bối cảnh tình hình tỉnh Lâm Đồng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt Bùi Hữu Phước, Ngô Thành Danh Ngô Văn Toàn, 2017 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Kiên Giang Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 98 (09/2017), trang 132-144 Đặng Văn Dân, 2018 Tác động tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Khoa học Đào tạo ngân hàng, Số 198, tháng 11/2018, trang 50-57 Đào Lê Kiều Oanh Trương Nguyễn Tường Vy, 2018 Kiểm sốt nội hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ, số 13 năm 2018, trang 20-22 Đỗ Quỳnh Anh Nguyễn Đức Hùng, 2013 Phân tích thực tiễn yếu tố định nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam Nghiên cứu Kinh tế Chính sách http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/10499 Lê Hồng Vinh, Trang Anh Dũng Nguyễn Mạnh Cường, 2019 Tác động rủi ro tín dụng đến lợi nhuận ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, số 1, tháng 1/2019, trang 16-23 Lê Phan Thị Diệu Thảo Bùi Công Duy, 2018 Yếu tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, tháng 11/2018, số 152, trang 67-77 Lê Thị Kim Nga, 2007 Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại năm trước mắt Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học, Hà Nội: Nhà xuất Văn hóa – Thơng tin Nguyễn Minh Tiến, 2005 Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hà Nội: Nhà xuất Phương Đông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2005 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước việc ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2013 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2019 Đề án phòng ngừa tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật vấn đề sở hữu chéo lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Lâm Đồng, 2018 Điện báo số liệu hoạt động, tháng 10 năm 2018 Nguyễn Hữu Tài Nguyễn Thu Nga, 2016 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hiệu kinh doanh ngân hàng từ cách tiếp cận phi tham số Tạp chí ngân hàng, số 17, Tháng 11/2017 Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Hữu Thạch, 2015 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng – Bằng chứng thực nghiệm ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang Số (1), trang 27-39 Nguyễn Thị Kim Nhung, Phạm Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, 2017 Một số vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Tạp chí Tài http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/mot-so-van-de-ve-rui-ro-tin-dung-cua-nganhang-thuong-mai-133627.html [Ngày truy cập: 18/02/2019] Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Kim Anh Nguyễn Đức Hưởng, 2015 Giáo trình Tiền tệ - Ngân hàng & Thị trường Tài Hà Nội: Nhà xuất Lao động Phạm Dương Phương Thảo Nguyễn Linh Đan, 2018 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tạp chí Khoa học Đào tạo ngân hàng, Số 194, tháng 7/2018, trang 1-10 Phạm Thái Hà, 2017 Nghiên cứu tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Tạp chí Tài http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/nghiencuu-chi-tieu-danh-gia-rui-ro-tin-dung-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-129214.html [Ngày truy cập: 18/02/2019] Phạm Thu Thủy Đỗ Thị Thu Hà, 2013 Lượng hóa rủi ro tín dụng – Thực trạng khuyến nghị Tạp chí Khoa học Đào tạo ngân hàng, số 135, Tháng 8/2013, trang 46-53 Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành, 2017 Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước Hậu Giang Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 48, trang 104-111 Tạ Thị Kim Dung, 2018 Hiệu kinh doanh ngân hàng Việt Nam năm 2017 – Thực trạng giải pháp Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng, số 197, tháng 10-2018, trang 8-22 Thân Ngọc Minh, 2018 Quản lý chặt chẽ tín dụng ngân hàng cho bất động sản phát triển bền vững thị trường Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ, số 13 năm 2018, trang 23-25 Tô Ngọc Hưng Phạm Quỳnh Trang, 2018 Những vấn đề quan tâm để triển khai Basel II quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng, số 197, tháng 10-2018, trang 1-7 Trần Huy Hoàng, 2011 Giáo trình Quản trị ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Lao động xã hội Trần Thị Ngọc Trâm, 2018 Quản trị rủi ro theo Basel II – thực trạng vận dụng hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 148, tháng năm 2018, trang 36-47 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – LienVietPostbank, 2017 Áp dụng Basel II quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam: hội – thách thức lộ trình thực Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Trương Đông Lộc, 2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước khu vực Đồng Bằng Sơng Cửu Long Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 156, trang 49-52 Trương Nguyễn Tường Vy, 2018 Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm sốt nội hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 148, tháng năm 2018, trang 68-81 Võ Thị Quý Bùi Ngọc Toản, 2014 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Khoa học Trường Đại học mở TP HCM Số (36), trang 16-25 Báo Lâm Đồng, 2019 Giảm số lượng doanh nghiệp thành lập năm 2018 http://baolamdong.vn/kinhte/201901/giam-so-luong-doanh-nghiep-thanh-lap-trongnam-2018-2931200/ [Ngày truy cập: 12/03/2019] Danh mục tài liệu tiếng Anh Arunkumar, R and Kotreshwar, G., 2006 Risk management in commercial banks (A case study of public and private sector banks) Indian Institute of Capital Markets 9th Capital Markets Conference Paper Berger, A and DeYoung, R., 1997 Problem loans and cost efficiency in commercial banks Finance and Economics Discussion Series from Board of Governors of the Federal Reserve System (US), No 1997 (8): 849–870 Curak, M et al., 2013 Determinants of non-performing loans - evidence from Southeastern European banking systems Foos, D., Norden, L & Weber, M., (2010) Loan growth and riskiness of banks Journal of Banking & Finance, 34: 2929-2940 Ghosh, A., 2012 Managing Risks in Commercial and Retail Banking Published by Jonh Wiley & Sons Singapore Pre.Ltd Hosmer, D and Lemeshow, S., 2004 Applied Logistic Regression (Second Edition), John Wiley & Sons Louzis, D et al., 2012 Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: a comparative study of mortage, business and consumer loan portfolio J Bank Finance, 36 (4): 1012-1027 MacFadden, D., 1974 Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior, in P Zarembka (ed.), Frontier in Econometrics, 105-142, Academic Press: New York Memic, D., 2015 Assessing credit default using logistic regression and multiple Discriminant analysis: Empirical evidence from Bosnia and Herzegovina‘, Interdisciplinary Description of Complex Systems, 13 (1): 128-153 Miyamoto, M., 2014 Credit risk assessment for a small bank by using a multinomial logistic regression model International Journal of Finance and Accounting, (5): 327-334 Nkusu, M., 2011 Non-performing loans and macrofinancial vulnerabilities in advanced economies IMF Working Paper 11/161 Olweny, T and Shipho, M., 2011 Effects of Banking Sectoral Factors on The Profitability of Commercial Banks in Kenya Economics and Finance Review, 1(5), 01 – 30 Podpiera, J and Weill, L., 2008 Bad luck or bad management? Emerging banking market experience Journal of Financial Stability, 2008, vol 4, issue 2, 135148 Rasidah, M and Mohd, H., 2011 Performance and Financial Ratios of Commercial Banks in Malaysia and China International Review of Business Research Papers, 7(2), 157 - 169 Rogoff, S., 2010 Growth in a Time of Debt International Finance and Macroeconomics , Monetary Economics NBER Working Paper No 15639 SirElkhatim, M and Salim, N., 2017 Islamic credit risk analysis: Case of Sudanese Banking Sector (2006-2014) International Journal of Scientific & Technology Research, (6): 114-117 Sufian, F and Chong, R., 2008 Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence from the Philippines Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, (2): 91-112 Thiagarajan, S et al., 2011 “Credit Risk Determinants of Public and Private Sector Banks in India”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, (34) Tsolas, L and Charles, V., 2015 Incorporating risk into bank efficiency: A satisficing DEA approach to assess the Greek banking crisis Expert Systems with Applications 42(7) PHỤ LỤC Phụ lục DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KHƠNG CĨ VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG STT 10 11 12 13 14 15 16 Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải - chi nhánh Lâm Đồng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Lâm Đồng Ngân hàng TMCP Đông Á - chi nhánh Lâm Đồng Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam chi nhánh Đà Lạt Ngân hàng TMCP Nam Á - chi nhánh Lâm Đồng Viết tắt Maritime Bank Lâm Đồng Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Lâm Đồng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Lâm Đồng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - chi nhánh Lâm Đồng Ngân hàng TMCP Quân Đội - chi nhánh Lâm Đồng Ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Lâm Đồng ACB Lâm Đồng Ngân hàng TMCP Quốc tế - chi nhánh Lâm Đồng Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - chi nhánh Lâm Đồng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - chi nhánh Lâm Đồng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - chi nhánh Lâm Đồng Ngân hàng TMCP Đại Chúng - chi nhánh Đà Lạt Ngân hàng TMCP Kiên Long - chi nhánh Lâm Đồng VIB Lâm Đồng Sacombank Lâm Đồng DAB Lâm Đồng Eximbank Đà Lạt NamaBank Lâm Đồng VPBank Lâm Đồng Techcombank Lâm Đồng MB Lâm Đồng BacA Lâm Đồng HDBank Lâm Đồng SHB Lâm Đồng LienVietPostBank Lâm Đồng PVComBank Lâm Đồng KienLongBank Lâm Đồng Phụ lục KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH TRONG MƠ HÌNH HỒI QUY ĐA BIẾN LOGIT Descriptives Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation RRTD 80 59 758 NPL_nam_truoc 80 7750 842 LG 80 -.2222 1.9742 406264 2932002 EFF 80 6164 1.3693 900066 1092041 INR 80 9.0100 12.7700 10.532875 8229850 GRDP 80 6.70 8.59 7.7780 64628 Valid N (listwise) 80 Nominal Regression Case Processing Summary N RRTD Marginal Percentage 46 57.5% 21 26.2% 13 16.2% 80 100.0% Valid Missing Total 80 80a Subpopulation a The dependent variable has only one value observed in 80 (100.0%) subpopulations Goodness-of-Fit Chi-Square Df Sig Pearson 73.713 148 1.000 Deviance 56.212 148 1.000 Model Fitting Information Model Model Fitting Criteria -2 Log Likelihood Intercept Only Likelihood Ratio Tests Chi-Square df Sig 154.331 Final 56.212 Pseudo R-Square Cox and Snell 707 Nagelkerke 827 McFadden 636 98.118 10 000 Likelihood Ratio Tests Effect Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests -2 Log Likelihood of Chi-Square df Sig Reduced Model Intercept 94.743 38.530 000 NPL_nam_truoc 77.288 21.075 000 LG 68.078 11.865 003 EFF 70.358 14.146 001 INR 68.138 11.925 003 GRDP 65.666 9.453 009 The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced model The reduced model is formed by omitting an effect from the final model The null hypothesis is that all parameters of that effect are Parameter Estimates RRTDa B Intercept Std Error Wald df Sig -119.907 48.897 6.013 014 4.709 1.906 6.106 013 LG 10.063 4.008 6.303 012 EFF 37.121 17.300 4.604 032 INR 4.243 1.880 5.094 024 GRDP 4.037 1.913 4.452 035 -156.532 52.058 9.041 003 5.454 2.007 7.382 007 LG 10.279 4.207 5.969 015 EFF 64.364 23.950 7.222 007 INR 4.594 1.966 5.459 019 GRDP 4.614 2.027 5.178 023 NPL_nam_truoc Intercept NPL_nam_truoc Classification Observed Predicted Percent Correct 43 93.5% 1 17 81.0% 6 46.2% 56.2% 32.5% 11.2% 82.5% Overall Percentage ... RỦI RO TÍN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG .36 4.1 Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. .. Đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm Đồng với mục tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm Đồng thơng qua việc phân tích thực trạng rủi ro tín. .. CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG .56 5.1 Một số đề xuất, giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Lâm Đồng