Quy trình quản trị quản lý rủi ro tại ngân hang BIDV

QUY TRÌNH QUẢN TRỊ QUẢN LÝ RỦI RO TẠI NGÂN HANG BIDV Một giải pháp khôi phục phát triển doanh nghiệp nói chung ngân hàng thương mại nói riêng thời kỳ hậu suy thối kinh tế phải nâng cao lực cạnh tranh, trì mở rộng quy mơ hoạt động kinh doanh, tranh thủ hội đối phó với thách thức Để thực mục tiêu ngân hàng thương mại cần cải cách thủ tục hành chính, nâng cấp cơng nghệ xử lý nghiệp vụ đặc biệt phải đổi quy trình tác nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mơi trường kinh doanh tài nhiều hội tiềm ẩn nhiều rủi ro Quy trình tác nghiệp nhằm quản lý rủi ro kinh doanh tài ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam (BIDV) ví dụ 1.1Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng khuôn khổ pháp lý cho quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro Hiện số NHTM lớn tâm xây dựng tiến tới hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình quản lý rủi ro như: rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro thị trường đặc biệt hệ thống quản lý rủi ro tác nghiệp Mặc dù có nhiều nỗ lực song Việt Nam chưa thiết lập khuôn khổ pháp lý thức cho hoạt động quản lý rủi ro Hai khung pháp lý làm tảng cho hoạt động quản lý rủi ro thiết lập quy trình tác nghiêp cho hoạt động quản lý rủi ro ngân hàng Thơng tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010 quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng Để phát triển tương xứng với ngân hàng quốc tế BIDV chủ động tiếp cận hiệp hội quản lý rủi ro khác “ Hiệp hội trao đổi liệu rủi ro” hiệp hội ngân hàng khu vực Đông Nam Á Đồng thời BIDV tham khảo quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro ngân hàng lớn với nhiều năm khinh nghiệm quản lý rủi ro HSBC, Standard and Chartered Bank… 1.2 Sơ đồ quy trình tác nghiệp để quản lý rủi ro BIDV Nhằm xây dựng móng cho hoạt động quản lý rủi ro BIDV, ngân hàng xây dựng khung quản lý rủi ro theo chuẩn quốc tế gồm: Chính sách, cấu tổ chức Hình 1.1: Khung quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro BIDV Nhằm đảm bảo thống quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro, BIDV thống hoạt động sau: - Chiến lược ngân hàng quy trình quản lý rủi ro phải ăn khớp - Xác định phương pháp thực hành quản lý đo lường rủi ro - Đưa công cụ chuẩn mực xác định, đo lường, kiểm tra, giám sát, báo cáo toàn hệ thống nhằm đưa vào chương trình quản lý rủi ro Hình 1.2: Mơ hình tổ chức quản lý rủi ro BIDV Để đáp ưng ba yêu cầu nói BIDV xác định chiến lược phương pháp quản lý rủi ro đắn, xác định vai trò, chức trách nhiệm phận tổng thể máy cấu tổ chức, đưa yêu cầu để đảm bảo quán quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro Cụ thể: kiểm tra hạ tầng, tự đánh giá kiểm sốt rủi ro thơng qua bảng hỏi (RCSA Risk Control Self Assessment), thu thập liệu kiện RRTN/ phân tích, liệu tổn thất khác ngồi hệ thống, số rủi ro (KRI - Key Risk Indicator), phân tích kịch bản, phân tích rủi ro, đo lường rủi ro (VaR - Value at Risk) báo cáo, phân bổ vốn chịu rủi ro; từ có phương án phòng tránh RRTN như: mua bảo hiểm/chuyển rủi ro 1.3Áp dụng quy trình quản lý rủi ro BIDV Sauk hi xây dựng khung chương trình tác nghiệp quản lý rủi ro BIDV thực bước nhằm định rủi ro sách, quy định, quy trình, văn hóa chí thói quen làm việc cán ngân hàng Rủi ro đến hoạt động sau: - Từ hoạt động nghiệp vụ, phòng/ban/đơn vị hệ thống - Bộ phận giám sát, kiểm sốt có trách nhiệm lưu trữ rủi ro phát sinh q trình kiểm tra, kiểm sốt - Chiết xuất lỗi, cố tổn thất từ hệ thống khác ngân hàng như: Core banking, internet banking, thẻ, … - Ngồi từ nguồn cung cấp liệu tổn thất bên ngoài, kiện rủi ro báo chí đăng tải, sử dụng ccs nguồn liệu bên giả sử kiện rủi ro lỗi gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng để xác định mức độ tổn thất Trên sở thu thập liệu ro BIDV tiến hành việc đo lường rủi ro Đo lường rủi ro gồm phương pháp: đo lường định tính định lượng Đối với đo lường định lượng việc lưu trữ liệu quan trọng BIDV phải lưu trữ năm liệu rủi ro chất lượng liệu phải có kiểm sốt chặt chẽ để đảm bảo tính đắn việc tính tốn Hơn đo lường định lượng mức độ tổn thất phức tạp, kiện rủi ro gây tổn thất làm phá sản hệ thống ngân hàng, có nhiều kiện rủi ro thường hay phát sinh lại gây tổn thất nhỏ Điểm mấu chốt cuối coi yếu tố định hiệu hoạt động quản lý rủi BIDV Việt Nam quan tâm Ban lãnh đạo cấp cao đến công tác quản lý rủi ro, đặc biệt nhấn mạnh đến việc định chiến lược, khung quản lý rủi ro yêu cầu cấp từ lãnh đạo đến toàn thể cán phải nghiêm túc thực quy trình tác nghiệp kể từ khâu nhập liệu rủi ro đến việc báo cáo giám sát rủi ro nghiệp vụ chuyên môn, sản phẩm dịch vụ hoạt động ngân hàng 1.4Nhược điểm cách khắc phục quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro BIDV Nhằm quản lý rủi ro hoạt động BIDV đưa quy trình tác nghiệp chuẩn cho hoạt động mình, nhiên quy trình tác nghiệp tồn số yếu điểm mà ngân hàng nỗ lực khắc phục Một số yếu điểm kể sau: Quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro đưa theo hệ thống chuẩn ngân hàng uy tín giới nhiên nhiệm vụ, chức cụ thể cá nhân công tác quản lý rủi ro chưa đề cập cách rõ ràng Nhằm phát huy hiệu quy trình tác nghiệp ngân hàng cần nghiên cứu thêm tình hình cụ thể ngân hàng Việt Nam mơi trường sách Việt Nam để đưa chức năng, nhiệm vụ cụ thể thành viên hệ thống nhằm phát huy hiệu hoạt động quản lý rủi ro Quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro ngân hàng chủ yếu đánh giá, định lượng rủi ro đến từ phía ngân hàng rủi ro đến từ yếu tố bên chưa định lượng cách thích đáng rủi ro lại mang tính quan trọng cấp thiết hẳn Trong hệ thống quản lý rủi ro ngân hàng cần có phận chun trách chịu trách nghiệm nghiên cứu thị trường định lượng rủi ro đến từ yếu tố bên ngồi Chỉ quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro ngân hàng thực hoàn thiện Câu 2: Theo anh/chị nội dung môn học Quản trị Tác nghiệp áp dụng vào công việc anh/chị doanh nghiệp anh/chị nay? Anh/chị dự định áp dụng kiến thức vào hoạt động áp dụng nào? Bài làm: Cùng với phát triển kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh ngày biến động mang lại hội thách thức cho nhà quản trị Quản trị hoạt động mang lại hình tổng quát để quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh cho công ty đồng thời đưa lý thuyết bổ ích cho nhà lãnh đạo bước đường hoạt động doanh nghiệp Một nội dung quan trọng quản trị tác nghiệp cơng tác dự báo, với phát triển kinh tế thị trường cơng tác dự báo ngày đóng góp vai trò quan trọng với thành công chiến lược Người ta thường nhấn mạnh phương pháp tiếp cận hiệu dự báo phần quan trọng hoạch định Khi nhà quản trị lên kế hoạch, họ xác định hướng tương lai cho hoạt động mà họ thực Bước hoạch định dự báo ước lượng nhu cầu tương lai cho sản phẩm dịch vụ nguồn lực cần thiết để sản xuất sản phẩm dịch vụ Như vậy, dự báo khoa học nghệ thuật tiên đoán việc xảy tương lai, sở phân tích khoa học liệu thu thập Khi tiến hành dự báo ta vào việc thu thập xử lý số liệu khứ để xác định xu hướng vận động tượng tương lai nhờ vào số mơ hình tốn học Dự báo dự đoán chủ quan trực giác tương lai Nhưng dự báo xác hơn, người ta cố loại trừ tính chủ quan người dự báo Đối với lĩnh vực kinh doanh tài nhiều rủi ro, hiệu hoạt động kinh doanh lại phụ thuộc vào công tác dự báo Những lý thuyết dự báo quản trị tác nghiệp nêu áp dụng cho lĩnh vực kinh doanh ngân hàng cách hiệu Dự báo tiềm hoạt động kinh tế cho nhà ngân hàng định nên dự trữ ngoại tệ hay không Hoạt động ngân hàng trung gian tài Ngân hàng huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân đồng thời cho vay thực dịch vụ khách hàng toán, chuyển khoản… Những dự báo tốt giúp nhà quản trị định dự trữ lượng tiền thích hợp để vừa đủ đáp ứng nhu cầu toán hay rút tiền người gửi tiền Vừa giúp ngân hàng cho vay lượng tiền tối đa để thu lãi Để lấy thông tin phục vụ cho công tác dự báo, nhà quản trị ngân hàng thu thập từ khách hàng, từ chuyên gia phân tích tài từ phân tích thân xu hướng vận động kinh tế Công tác dự báo bước quan trọng trình quản trị tác nghiệp, công tác dự báo yếu tố ảnh hưởng đến q trình định nhà quản trị ngân hàng Chính nâng cao tính xác dự báo nhu cầu cấp thiết nhà quản trị ngân hàng ngày nhằm đối phó với biến động khơn lường thị trường tài mang lại lợi nhuận cho tổ chức định dự trữ lượng tiền thích hợp để vừa đủ đáp ứng nhu cầu toán hay rút tiền người gửi tiền Vừa giúp ngân hàng cho vay lượng tiền tối đa để thu lãi Để lấy thông tin phục vụ cho công tác dự báo, nhà quản trị ngân hàng thu thập từ khách hàng, từ chuyên gia phân tích tài từ phân tích thân xu hướng vận động kinh tế Công tác dự báo bước quan trọng trình quản trị tác nghiệp, công tác dự báo yếu tố ảnh hưởng đến q trình định nhà quản trị ngân hàng Chính nâng cao tính xác dự báo nhu cầu cấp thiết nhà quản trị ngân hàng ngày nhằm đối phó với biến động khơn lường thị trường tài mang lại lợi nhuận cho tổ chức định dự trữ lượng tiền thích hợp để vừa đủ đáp ứng nhu cầu toán hay rút tiền người gửi tiền Vừa giúp ngân hàng cho vay lượng tiền tối đa để thu lãi Để lấy thông tin phục vụ cho công tác dự báo, nhà quản trị ngân hàng thu thập từ khách hàng, từ chuyên gia phân tích tài từ phân tích thân xu hướng vận động kinh tế Công tác dự báo bước quan trọng trình quản trị tác nghiệp, công tác dự báo yếu tố ảnh hưởng đến q trình định nhà quản trị ngân hàng Chính nâng cao tính xác dự báo nhu cầu cấp thiết nhà quản trị ngân hàng ngày nhằm đối phó với biến động khơn lường thị trường tài mang lại lợi nhuận cho tổ chức định dự trữ lượng tiền thích hợp để vừa đủ đáp ứng nhu cầu toán hay rút tiền người gửi tiền Vừa giúp ngân hàng cho vay lượng tiền tối đa để thu lãi Để lấy thông tin phục vụ cho cơng tác dự báo, nhà quản trị ngân hàng thu thập từ khách hàng, từ chuyên gia phân tích tài từ phân tích thân xu hướng vận động kinh tế Công tác dự báo bước quan trọng q trình quản trị tác nghiệp, cơng tác dự báo yếu tố ảnh hưởng đến trình định nhà quản trị ngân hàng Chính nâng cao tính xác dự báo nhu cầu cấp thiết nhà quản trị ngân hàng ngày nhằm đối phó với biến động khơn lường thị trường tài mang lại lợi nhuận cho tổ chức ... 1.1: Khung quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro BIDV Nhằm đảm bảo thống quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro, BIDV thống hoạt động sau: - Chiến lược ngân hàng quy trình quản lý rủi ro phải ăn khớp... bảo hiểm/chuyển rủi ro 1.3Áp dụng quy trình quản lý rủi ro BIDV Sauk hi xây dựng khung chương trình tác nghiệp quản lý rủi ro BIDV thực bước nhằm định rủi ro sách, quy định, quy trình, văn hóa... động quản lý rủi ro Quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro ngân hàng chủ yếu đánh giá, định lượng rủi ro đến từ phía ngân hàng rủi ro đến từ yếu tố bên chưa định lượng cách thích đáng rủi ro lại