Quy trình quản trị quản lý rủi ro tại ngân hang BIDV

Hình 1.1: Khung quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro của BIDVNhằm đảm bảo sự thống nhất của quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro, BIDV đã thống nhất hoạt động của mình như sau: - Chiến lượ

QUY TRÌNH QUẢN TRỊ QUẢN LÝ RỦI RO TẠI NGÂN HANG

BIDV

Một trong những giải pháp khôi phục và phát triển doanh nghiệp nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng trong thời kỳ hậu suy thoái kinh

tế là phải nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, tranh thủ cơ hội và đối phó với những thách thức mới Để thực hiện được những mục tiêu trên ngân hàng thương mại cần cải cách các thủ tục hành chính, nâng cấp công nghệ xử lý nghiệp vụ và đặc biệt nhất là phải đổi mới quy trình tác nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong môi trường kinh doanh tài chính nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro Quy trình tác nghiệp mới nhằm quản lý rủi ro trong kinh doanh tài chính của ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) là một ví dụ

1.1Rủi ro của hoạt động kinh doanh ngân hàng và khuôn khổ pháp lý cho quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro

Hiện tại một số NHTM lớn đã chú tâm xây dựng và tiến tới hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình quản lý rủi ro như: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường và đặc biệt là hệ thống quản lý rủi ro tác nghiệp

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực song cho tới nay Việt Nam vẫn chưa thiết lập được khuôn khổ pháp lý chính thức cho hoạt động quản lý rủi ro Hai khung pháp lý chính làm nền tảng cho hoạt động quản lý rủi ro và thiết lập quy trình tác nghiêp cho hoạt động quản lý rủi ro của các ngân hàng đó là Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 và số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010 quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng Để phát triển tương xứng với các ngân hàng quốc tế BIDV cũng chủ động tiếp cận các hiệp hội quản lý rủi ro khác như “ Hiệp hội trao đổi dữ liệu rủi ro” của các hiệp hội các ngân hàng khu vực Đông Nam Á Đồng thời BIDV cũng tham khảo quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro của các ngân hàng lớn với nhiều năm khinh nghiệm quản lý rủi ro như HSBC, Standard and Chartered Bank…

1.2 Sơ đồ quy trình tác nghiệp để quản lý rủi ro của BIDV

Nhằm xây dựng nền móng cho hoạt động quản lý rủi ro của BIDV, ngân hàng đã xây dựng khung quản lý rủi ro theo chuẩn quốc tế gồm: Chính sách, cơ cấu tổ chức

Hình 1.1: Khung quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro của BIDV

Nhằm đảm bảo sự thống nhất của quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro, BIDV đã thống nhất hoạt động của mình như sau:

- Chiến lược của ngân hàng và quy trình quản lý rủi ro phải ăn khớp nhau

- Xác định các phương pháp thực hành quản lý và đo lường rủi ro

- Đưa ra các công cụ chuẩn mực về xác định, đo lường, kiểm tra, giám sát, báo cáo trong toàn hệ thống nhằm đưa vào chương trình quản lý rủi ro

Hình 1.2: Mô hình tổ chức quản lý rủi ro của BIDV

Để đáp ưng được ba yêu cầu nói trên BIDV đã xác định chiến lược và phương pháp quản lý rủi ro đúng đắn, xác định vai trò, chức năng và trách nhiệm của các bộ phận trong tổng thể bộ máy cơ cấu tổ chức, đưa ra các yêu cầu để đảm bảo sự nhất quán trong quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro Cụ thể: kiểm tra hạ tầng, tự đánh giá và kiểm soát rủi ro thông qua bảng hỏi (RCSA -Risk Control Self Assessment), thu thập dữ liệu sự kiện RRTN/ phân tích, dữ liệu tổn thất khác ngoài hệ thống, chỉ số rủi ro chính (KRI - Key Risk Indicator), phân tích kịch bản, phân tích rủi ro, đo lường rủi ro (VaR - Value at Risk) và báo cáo, phân bổ vốn chịu rủi ro; từ đó có các phương án phòng tránh RRTN như: mua bảo hiểm/chuyển rủi ro

1.3Áp dụng quy trình quản lý rủi ro của BIDV

Sauk hi xây dựng khung chương trình tác nghiệp quản lý rủi ro BIDV thực hiện các bước nhằm các định rủi ro trong chính sách, quy định, quy trình, văn hóa thậm chí trong thói quen làm việc của các cán bộ ngân hàng

Rủi ro có thể đến trong các hoạt động sau:

- Từ hoạt động nghiệp vụ, các phòng/ban/đơn vị trong hệ thống

- Bộ phận giám sát, kiểm soát có trách nhiệm lưu trữ các rủi ro phát sinh trong quá trình kiểm tra, kiểm soát

- Chiết xuất lỗi, sự cố và tổn thất từ các hệ thống khác trong ngân hàng như: Core banking, internet banking, thẻ, …

- Ngoài ra còn từ các nguồn cung cấp dữ liệu tổn thất bên ngoài, các sự kiện rủi ro đã được báo chí đăng tải, sử dụng ccs nguồn dữ liệu bên ngoài

và giả sử các sự kiện rủi ro hoặc các lỗi gây ra ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng để xác định mức độ tổn thất

Trên cơ sở thu thập các dữ liệu ro BIDV tiến hành việc đo lường rủi ro

Đo lường rủi ro gồm 2 phương pháp: đo lường định tính và định lượng Đối với

đo lường định lượng thì việc lưu trữ dữ liệu là quan trọng nhất BIDV phải lưu trữ ít nhất là 3 năm dữ liệu rủi ro và chất lượng dữ liệu phải có kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính đúng đắn trong việc tính toán Hơn nữa trong đo lường định lượng mức độ tổn thất cũng rất phức tạp, bởi 1 sự kiện rủi ro có thể gây tổn

thất làm phá sản một hệ thống ngân hàng, nhưng cũng có rất nhiều sự kiện rủi

ro thường hay phát sinh lại gây tổn thất rất nhỏ

Điểm mấu chốt cuối cùng và có thể coi như yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động quản lý rủi của BIDV ở Việt Nam là sự quan tâm của Ban lãnh đạo cấp cao đến công tác quản lý rủi ro, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc quyết định chiến lược, khung quản lý rủi ro và yêu cầu các cấp từ lãnh đạo đến toàn thể cán bộ phải nghiêm túc thực hiện quy trình tác nghiệp kể từ khâu nhập dữ liệu rủi ro đến việc báo cáo và giám sát rủi ro đối với từng nghiệp vụ chuyên môn, sản phẩm dịch vụ trong hoạt động ngân hàng

1.4Nhược điểm và cách khắc phục quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro của BIDV

Nhằm quản lý rủi ro trong hoạt động BIDV đã đưa ra được một quy trình tác nghiệp chuẩn cho hoạt động của mình, tuy nhiên quy trình tác nghiệp trên vẫn tồn tại một số yếu điểm mà ngân hàng đang nỗ lực khắc phục Một số những yếu điểm có thể kể ra như sau:

Quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro đã được đưa ra theo hệ thống chuẩn của các ngân hàng uy tín trên thế giới tuy nhiên nhiệm vụ, chức năng cụ thể của từng cá nhân trong công tác quản lý rủi ro chưa được đề cập một cách rõ ràng Nhằm phát huy hiệu quả của quy trình tác nghiệp ngân hàng cần nghiên cứu thêm tình hình cụ thể của các ngân hàng Việt Nam cũng như môi trường chính

sách của Việt Nam để đưa ra chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong hệ thống nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả của hoạt động quản lý rủi ro

Quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro của ngân hàng chủ yếu đánh giá, định lượng các rủi ro đến từ phía ngân hàng trong khi đó rủi ro đến từ các yếu tố bên ngoài chưa được định lượng một cách thích đáng trong khi những rủi ro này lại mang tính quan trọng và cấp thiết hơn hẳn Trong hệ thống quản lý rủi ro của mình ngân hàng cần có một bộ phận chuyên trách chịu trách nghiệm nghiên cứu thị trường và định lượng các rủi ro đến từ các yếu tố bên ngoài Chỉ như vậy quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro của ngân hàng mới thực sự hoàn thiện

Câu 2: Theo anh/chị những nội dung nào trong môn học Quản trị Tác

nghiệp này là có thể áp dụng vào công việc của anh/chị hoặc của doanh nghiệp anh/chị hiện nay? Anh/chị dự định sẽ áp dụng những kiến thức đó vào những hoạt động gì và sẽ áp dụng như thế nào?

Bài làm:

Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh cũng ngày càng biến động mang lại vô vàn cơ hội cũng như thách thức cho các nhà quản trị Quản trị hoạt động mang lại một cái hình tổng quát để quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh cho một công ty đồng thời cũng đưa ra những lý thuyết bổ ích cho nhà lãnh đạo trên từng bước đường hoạt động của doanh nghiệp Một trong những nội dung quan trọng của quản trị tác nghiệp đó là công

tác dự báo, với sự phát triển của kinh tế thị trường thì công tác dự báo ngày càng đóng góp vai trò quan trọng với thành công của mỗi chiến lược

Người ta thường nhấn mạnh rằng một phương pháp tiếp cận hiệu quả đối với dự báo là phần quan trọng trong hoạch định Khi các nhà quản trị lên kế hoạch, trong hiện tại họ xác định hướng tương lai cho các hoạt động mà họ sẽ thực hiện Bước đầu tiên trong hoạch định là dự báo hay là ước lượng nhu cầu tương lai cho sản phẩm hoặc dịch vụ và các nguồn lực cần thiết để sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ đó

Như vậy, dự báo là một khoa học và nghệ thuật tiên đoán những sự việc

sẽ xảy ra trong tương lai, trên cơ sở phân tích khoa học về các dữ liệu đã thu thập được Khi tiến hành dự báo ta căn cứ vào việc thu thập xử lý số liệu trong quá khứ và hiện tại để xác định xu hướng vận động của các hiện tượng trong tương lai nhờ vào một số mô hình toán học Dự báo có thể là một dự đoán chủ quan hoặc trực giác về tương lai Nhưng để cho dự báo được chính xác hơn, người ta cố loại trừ những tính chủ quan của người dự báo

Đối với lĩnh vực kinh doanh tài chính nhiều rủi ro, hiệu quả của hoạt động kinh doanh lại càng phụ thuộc vào công tác dự báo Những lý thuyết về dự báo của quản trị tác nghiệp nêu trên có thể áp dụng cho lĩnh vực kinh doanh ngân hàng một cách hiệu quả Dự báo về tiềm năng hoạt động của nền kinh tế sẽ cho các nhà ngân hàng quyết định nên dự trữ ngoại tệ hay không Hoạt động của ngân hàng như là một trung gian tài chính Ngân hàng huy động tiền gửi từ các

tổ chức, cá nhân đồng thời cho vay và thực hiện các dịch vụ đối với khách hàng như thanh toán, chuyển khoản… Những dự báo tốt sẽ giúp nhà quản trị quyết định dự trữ một lượng tiền thích hợp để vừa đủ đáp ứng nhu cầu thanh toán hay rút tiền của những người gửi tiền Vừa giúp ngân hàng cho vay được lượng tiền tối đa để thu lãi Để lấy được thông tin phục vụ cho công tác dự báo, nhà quản trị ngân hàng có thể thu thập từ chính khách hàng, từ các chuyên gia phân tích tài chính và từ chính những phân tích của bản thân về xu hướng vận động của nền kinh tế

Công tác dự báo là một bước quan trọng của quá trình quản trị tác nghiệp, công tác dự báo cũng là yếu tố ảnh hưởng chính đến quá trình ra quyết định của nhà quản trị ngân hàng Chính bởi vậy nâng cao tính chính xác của dự báo là một nhu cầu cấp thiết đối với các nhà quản trị ngân hàng ngày nay nhằm đối phó với những biến động khôn lường của thị trường tài chính cũng như mang lại lợi nhuận cho tổ chức

định dự trữ một lượng tiền thích hợp để vừa đủ đáp ứng nhu cầu thanh toán hay rút tiền của những người gửi tiền Vừa giúp ngân hàng cho vay được lượng tiền tối đa để thu lãi Để lấy được thông tin phục vụ cho công tác dự báo, nhà quản trị ngân hàng có thể thu thập từ chính khách hàng, từ các chuyên gia phân tích tài chính và từ chính những phân tích của bản thân về xu hướng vận động của nền kinh tế

Công tác dự báo là một bước quan trọng của quá trình quản trị tác nghiệp, công tác dự báo cũng là yếu tố ảnh hưởng chính đến quá trình ra quyết định của nhà quản trị ngân hàng Chính bởi vậy nâng cao tính chính xác của dự báo là một nhu cầu cấp thiết đối với các nhà quản trị ngân hàng ngày nay nhằm đối phó với những biến động khôn lường của thị trường tài chính cũng như mang lại lợi nhuận cho tổ chức

định dự trữ một lượng tiền thích hợp để vừa đủ đáp ứng nhu cầu thanh toán hay rút tiền của những người gửi tiền Vừa giúp ngân hàng cho vay được lượng tiền tối đa để thu lãi Để lấy được thông tin phục vụ cho công tác dự báo, nhà quản trị ngân hàng có thể thu thập từ chính khách hàng, từ các chuyên gia phân tích tài chính và từ chính những phân tích của bản thân về xu hướng vận động của nền kinh tế

Công tác dự báo là một bước quan trọng của quá trình quản trị tác nghiệp, công tác dự báo cũng là yếu tố ảnh hưởng chính đến quá trình ra quyết định của nhà quản trị ngân hàng Chính bởi vậy nâng cao tính chính xác của dự báo là một nhu cầu cấp thiết đối với các nhà quản trị ngân hàng ngày nay nhằm đối phó với những biến động khôn lường của thị trường tài chính cũng như mang lại lợi nhuận cho tổ chức

định dự trữ một lượng tiền thích hợp để vừa đủ đáp ứng nhu cầu thanh toán hay rút tiền của những người gửi tiền Vừa giúp ngân hàng cho vay được lượng tiền tối đa để thu lãi Để lấy được thông tin phục vụ cho công tác dự báo, nhà quản trị ngân hàng có thể thu thập từ chính khách hàng, từ các chuyên gia phân tích tài chính và từ chính những phân tích của bản thân về xu hướng vận động của nền kinh tế

Công tác dự báo là một bước quan trọng của quá trình quản trị tác nghiệp, công tác dự báo cũng là yếu tố ảnh hưởng chính đến quá trình ra quyết định của nhà quản trị ngân hàng Chính bởi vậy nâng cao tính chính xác của dự báo là một nhu cầu cấp thiết đối với các nhà quản trị ngân hàng ngày nay nhằm đối phó với những biến động khôn lường của thị trường tài chính cũng như mang lại lợi nhuận cho tổ chức