Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh đà nẵng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TUẤN KHANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TUẤN KHANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số : 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Tuấn Khanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp NHTM 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay NHTM 12 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 16 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.2 Nhiệm vụ hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.3 Nguyên tắc tổ chức quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp 17 1.2.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp 19 1.2.5 Các tiêu phản ánh kết hoạt động quản trị RRTD doanh nghiệp 31 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 38 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 38 2.1.1 Giới thiệu chung MB chi nhánh Đà Nẵng 38 2.1.2 Cơ cấu mơ hình tổ chức Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đà Nẵng 40 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2012 42 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI MB – ĐÀ NẴNG 47 2.2.1 Mơ hình quản lý tín dụng định hướng quản trị RRTD khách hàng doanh nghiệp chi nhánh giai đoạn 2010 – 2012 47 2.2.2 Thực trạng nhận dạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp 51 2.2.3 Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp 53 2.2.4 Thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng doanh nghiệp 55 2.2.5 Thực trạng tài trợ rủi ro tín dụng doanh nghiệp 62 2.2.6 Kết hoạt động quản trị RRTD doanh nghiệp 64 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI MB – ĐÀ NẴNG 66 2.3.1 Những thành công đạt 66 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 75 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 75 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh MB – Đà Nẵng thời gian đến 75 3.1.2 Dự báo yếu tố tác động đến mức độ rủi ro tín dụng doanh nghiệp MB-Đà Nẵng 76 3.1.3 Định hướng mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp MB - Đà Nẵng thời gian đến 77 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI MB – ĐÀ NẴNG 79 3.2.1 Rà sốt quy trình cho vay 79 3.2.2 Nâng cao hoạt động thu thập, lưu trữ phân tích liệu 80 3.2.3 Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội 80 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng 82 3.2.5 Hồn thiện cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội để tăng cường giám sát cho vay doanh nghiệp 83 3.2.6 Thực nguyên tắc phân tán rủi ro quản lý danh mục cho vay 85 3.2.7 Thực tốt biện pháp bảo đảm tiền vay 86 3.2.8 Tăng cường hiệu xử lý nợ có vấn đề 87 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 88 3.3.1 Củng cố hệ thống thông tin, nâng cao chất lượng tổ chức khai thác tốt thơng tin tín dụng 88 3.3.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán 90 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 93 3.4.1 Kiến nghị với NHNN quan khác nhằm nâng cao hiệu quản trị RRTD 93 3.4.2 Đối với Ngân hàng TMCP Quân đội 95 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CN : Chi nhánh CBNV : Cán nhân viên CBTD : Cán tín dụng CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng DN : Doanh nghiệp DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ HĐQT : Hội đồng quản trị HĐXLRR : Hội đồng xử lý rủi ro HSC : Hội sở KH : Khách hàng MB : Ngân hàng TMCP Quân Đội MB-ĐN : Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Đà Nẵng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TCKT : Tổ chức kinh tế TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSĐB : Tài sản đảm bảo SXKD : Sản xuất kinh doanh XLRR : Xử lý rủi ro XHTD : Xếp hạng tín dụng DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn giai đoạn 2010 – 2012 42 2.2 Tình hình cho vay giai đoạn 2010 – 2012 44 2.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 – 2012 46 2.4 Tình hình trích lập dự phòng giai đoạn 2010 - 2012 61 2.5 Phân nhóm nợ cho vay doanh nghiệp 64 2.6 Tình hình nợ xấu giai đoạn 2010 - 2012 65 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên bảng Trang 2.1 Mơ hình tổ chức MB-ĐN 40 2.2 Mơ hình quản lý tín dụng MB-ĐN 47 86 - CN nên đề xuất với HSC thành lập phận Nghiên cứu tình hình thị trường: chuyên phân tích dự báo phát triển ngành, thành phần kinh tế địa bàn để tổng hợp xu hướng phát triển, nhu cầu vốn, mức độ rủi ro ngành nghề, lĩnh vực, từ đưa phương hướng phát triển cho vay theo ngành nghề, lĩnh vực thời kỳ 3.2.7 Thực tốt biện pháp bảo đảm tiền vay - Đối với đặc thù tín dụng Việt Nam, tài sản đảm bảo nguồn trả nợ thứ hai nên việc thẩm định kĩ TSĐB giúp ích nhiều xử lý tài sản DN không trả nợ Từ việc định giá phải thật xác, khơng q nhỏ để DN trì quan hệ tín dụng với CN, khơng q lớn để gây rủi ro xử lý; việc soạn thảo, ký kết thực đầy đủ thủ tục pháp lý cần thiết công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo trước cho vay Cần thiết phải có phận chuyên trách việc xử lý TSĐB, tách hẳn với phận xử lý nợ Việc kiểm tra tài sản định kỳ nên giao cho nhân viên định giá tài sản thay nhân viên phân tích để tránh tiêu cực xảy mối quan hệ thân thiết với DN vay - Hợp đồng chấp sở pháp lý quan trọng Đây nguồn trả nợ thứ hai DN khả chi trả, phải xem xét kỹ yếu tố sau: + Tình trạng pháp lý tài sản: hợp pháp, khơng tranh chấp, ngăn chặn + Phải có nguồn thông tin tham khảo rõ ràng giá trị, định giá phải thật xác, an tồn, đảm bảo tính khách quan + Xem xét yếu tố điều kiện an tồn (phòng cháy, chống trộm cắp, điều kiện an tồn), có cần phải mua bảo hiểm hay khơng + Lợi thương mại, quy hoạch xây dựng, khả bán, lý - Chuẩn hố quy trình cơng chứng tập trung, bổ sung thêm nhân để đáp ứng nhu cầu áp dụng toàn diện toàn hệ thống tất 87 phòng cơng chứng Chỉ xét cơng chứng phi tập trung với hồ sơ phê duyệt Ban tín dụng với lý hợp lý - Tuyển chọn đào tạo nhân thích hợp, chuyên ngành phận Pháp lý chứng từ Quản lý tài sản/Ban pháp chế nhằm nhận biết rủi ro khả xảy rủi ro phát sinh chi nhánh có kiến nghị hợp lý xử lý hồ sơ vay - Việc định giá tài sản phải thường xuyên cập nhật theo giá thị trường, trường hợp có biến động lớn giá phải nhanh chóng định giá lại có biện pháp thu hồi bớt nợ yêu cầu DN bổ sung tài sản kịp thời, tránh gây tổn thất cho NH Việc kiểm tra tài sản định kỳ nên giao hẳn cho Công ty định giá, để theo sát TSĐB hơn, tránh tình trạng để CBTD thực trước Vì thực tế đại đa số CBTD không thực việc kiểm tra thực tế mà làm qua loa, chiếu lệ Điều nguy hiểm DN cố tình lừa NH dựa vào mối quan hệ quen biết - Hiện nay, hầu hết TSĐB cho khoản vay CN bất động sản nên việc xử lý TSĐB để thu hồi nợ thường gặp khó khăn Do đó, CN ưu tiên cho DN sử dụng TSĐB giấy tờ có giá Bởi giấy tờ có giá có khả khoản độ an tồn cao, DN sử dụng giấy tờ có giá để đảm bảo NH cho vay với quy mơ lớn có ưu tiên cho DN - Thường xuyên theo dõi, cập nhật văn pháp luật Nhà nước MB-VN liên quan đến giao dịch bảo đảm cho vay, đặc biệt CN cần nắm rõ quy định pháp luật việc phát mại tài sản 3.2.8 Tăng cường hiệu xử lý nợ có vấn đề Khi nợ xấu phát sinh cần làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan xây dựng phương án thu hồi thật cụ thể bao gồm mục tiêu đề ra, biện pháp thực hiện, thời gian phải hồn thành cho đầu mục cơng việc, xây dựng kịch xử lý gồm bước sau: 88 - Tiếp xúc với khách hàng - Tìm nguyên nhân, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, trình tiêu thụ sản phẩm, khả trả nợ theo phương án trước khách hàng - Sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi nợ: Tạo điều kiện để khách hàng tái cấu nguồn vốn, tài sản, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, bán bớt tài sản không cần thiết sử dụng hiệu để thu hồi nợ; thỏa thuận phương án lý tài sản đảm bảo; trường hợp xấu tiến hành bước khởi kiện tòa án việc vi phạm hợp đồng tín dụng Việc lựa chọn phương pháp xử lý cần uyển chuyển, áp dụng phù hợp với đặc thù khách hàng khả Chi nhánh, đảm bảo hiệu cao với chi phí hợp lý Khi xử lý nợ xấu giao cho Phòng Quan hệ khách hàng hiệu tốc độ thực chậm mối quan hệ ràng buộc trước khiến cho cán chần chừ, thiếu kiên Do nhiệm vụ xử lý nợ xấu nên giao cho phận Quản lý nợ, phận quan hệ với khách hàng lại thường xuyên nắm bắt thông tin khoản vay nâng cao hiệu xử lý nợ xấu 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 3.3.1 Củng cố hệ thống thông tin, nâng cao chất lượng tổ chức khai thác tốt thơng tin tín dụng Thơng tin yếu tố đóng vai trò định giúp cho NH định có cho vay hay khơng Các thơng tin từ phía DN cung cấp nhiều lại thiếu đầy đủ, xác, CBTD khơng thể dựa vào luồng thông tin khách hàng cung cấp phương án SXKD mà cần phải nắm bắt, xử lý thông tin vấn đề liên quan đến phương án, dự án từ nhiều nguồn khác 89 Vì vậy, củng cố hệ thống thơng tin, nâng cao chất lượng tổ chức khai thác tốt thông tin tín dụng có vai trò quan trọng quản trị RRTD DN Để làm tốt công tác CN cần phải: - Đối với công tác củng cố hệ thống công nghệ: CN cần thực đầu tư phát triển công nghệ thông tin hệ thống phần cứng phần mềm, đặc biệt phần mềm liên quan đến việc thao tác xử lý quản lý, trao đổi, lưu trữ thông tin, số liệu hàng ngày CN cần có phận kỹ thuật viên tin học chuyên giải vấn đề phức tạp xảy cố hệ thống thông tin - Đối với công tác nâng cao chất lượng tổ chức khai thác tốt thông tin tín dụng: + Dựa sở hợp tác, NH cần thực kết nối kho thông tin liệu với ngân hàng khác, với NHNN để bổ sung, tăng tính đầy đủ xác kho liệu, không liệu DN mà đánh giá dự báo ngành, làm tảng phân tích thẩm định khoản cho vay + Dựa thông tin doanh nghiệp, ngành hàng, dự án cấp tín dụng, CN cần tổng hợp đưa đánh giá, phân tích cung cấp thơng tin hữu ích cho toàn hệ thống để sử dụng thẩm định khoản cho vay Kho liệu cần có tính mở để có khả tích hợp với kho liệu ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác cạnh tranh đặt môi trường hội nhập + CN cần thiết lập mối liên hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thơng tin giới để khai thác, mua tin cần thiết để đáp ứng yêu cầu thông tin từ CN, đặc biệt thông tin tình hình tài chính, hoạt động cơng ty mẹ - đối tác nước ngồi doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi 90 + Ngồi việc thu nhập thơng tin từ phía khách hàng cần thu nhập thêm thơng tin từ đối tượng khác như: đối tác khách hàng, ngân hàng mà khách hàng có quan hệ vay vốn, quan quản lý, quan chủ quản khách hàng, từ CIC, phòng Thơng tin tín dụng MB, từ phản ánh CBNV CN…Ngoài ra, cần thu thập thêm thơng tin khơng thức uy tín khách hàng qua đánh giá bạn hàng, hiệp hội mà DN thành viên để có nhìn tồn diện + Bên cạnh đó, DN có quan hệ vay vốn CN CBTD CN cần phải khai thác thơng tin mang tính chất thị trường hoạt động SXKD DN dự đốn xu hướng phát triển ngành nghề, tình hình cung cầu, giá sản phẩm, thị trường tiêu thụ Để làm điều CN nên xây dựng mối quan hệ hợp tác với Sở, ban ngành, đoàn thể địa bàn để mở rộng việc trao đổi, khai thác thêm thông tin cần thiết liên quan đến việc phát triển hoạt động SXKD DN + CN nên tổ chức thường xuyên lớp bồi dưỡng kỹ phân tích thơng tin tài chính, phi tài DN, phân tích thị trường, xu hướng phát triển… khuyến khích cán tiếp cận với công nghệ thông tin đại + CN cần xây dựng chế trao đổi thông tin hiệu quả, liên tục cập nhật kịp thời thông tin quan trọng phận chức hoạt động cấp tín dụng Định kỳ, cán quản lý khoản vay cần thơng báo tình hình thực cam kết tín dụng, theo dõi tình hình SXKD DN báo cáo lại cho lãnh đạo/ phận kiểm sốt rủi ro Để từ đó, phận kiểm sốt rủi ro có phương pháp xử lý, tránh tình trạng xử lý phát sinh nợ xấu 3.3.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán Yếu tố người quan trọng xem xét đến hoạt động lĩnh vực Trong hoạt động cho vay, yếu tố người lại 91 quan trọng gấp nhiều lần, người định đến chất lượng khoản cho vay, chất lượng dịch vụ hiệu tín dụng NH Cho nên, cần thiết đội ngũ cán làm công tác cho vay, theo hướng sau:  Chuẩn hoá đội ngũ CBTD Để làm điều từ khâu tuyển dụng cán vào phận tín dụng CN cần phải cần đưa số tiêu chuẩn sau: + CBTD phải người có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cao, trung thực, có trách nhiệm tâm huyết với NH, đặc biệt cấp lãnh đạo + CBTD phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, đào tạo bồi dưỡng chu đáo kiến thức chuyên môn, am hiểu thị trường, pháp luật, chun mơn hóa thẩm định ngành, nghề đối tượng DN + Kiên xử lý CBTD có liên quan đến tiêu cực cho vay, không trung thực chuyển cán sang phận công tác khác thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ - Nâng cao trách nhiệm CBTD, gắn trách nhiệm với quyền lợi, nên có chế độ thưởng, phạt, thăng tiến rõ ràng để răn đe khuyến khích CBTD làm tốt cơng việc mình, đặc biệt CN nên có khoản tiền thưởng cho CBTD theo kết làm việc thực tế - Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp ý thức phòng ngừa, hạn chế rủi ro cho CBTD để họ hiểu chấp hành quy trình nghiệp vụ, quy định, làm việc nghiêm túc, khơng lợi ích cá nhân mà gây thiệt hại cho DN cho CN  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán - Đối với cán quản lý: + Cần phải nâng cao kiến thức quản trị nguồn nhân lực để bố trí người, việc, phù hợp với khả năng, trình độ sở trường cán Bên cạnh đó, cán quản lý phải thường xuyên tự bồi dưỡng, 92 nâng cao trình độ, đổi tư duy, tiếp cận với đổi lĩnh vực ngân hàng nhiều lĩnh vực khác để quản lý tốt hoạt động kinh doanh quản trị RRTD DN Cán quản lý phải thực gương sáng cho cấp noi theo - Đối với cán tín dụng: + CN cần phải yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi để CBTD không ngừng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, thường xun tìm hiểu ngành nghề, lĩnh vực khác để phục vụ cho hoạt động cho vay Cần phải có nhiều chương trình đào tạo sâu cơng tác quản lý để có kết hợp nhuần nhuyễn kinh nghiệm thực tế kiến thức cơng tác quản lý + Ngồi ra, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán CN nên tìm kiếm thu hút chuyên gia giỏi chuyên nghiên cứu rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng, vừa làm tham mưu cho lãnh đạo vừa bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ nhân viên phòng ngừa, hạn chế nguy xảy rủi ro giảm thiểu tổn thất RRTD  Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán hoạt động quản trị RRTD Trên sở làm cho CBTD hiểu rõ cần thiết vai trò quản trị RRTD khơi gợi củng cố tinh thần tự giác, chủ động, tính có trách nhiệm quản trị rủi ro Các giải pháp đề nghị: - Giám đốc/Trưởng phòng tín dụng cần thường xun nhắc nhở, lưu ý CBTD hoạt động quản trị RRTD, giảm thiểu rủi ro việc cấp tín dụng - Tổ chức buổi hội thảo, thảo luận quản trị RRTD, nhấn mạnh sai phạm hậu gặp phải tồn hệ thống để phòng tránh Thảo luận đưa biện pháp cho vay linh hoạt an toàn cho trường hợp cụ thể 93 - Loại bỏ tâm lý cho vay dựa vào TSĐB mà phải thực nguyên tắc: cho vay phải dựa vào hiểu biết DN, kiểm sốt hoạt động tín dụng cho vay 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 3.4.1 Kiến nghị với NHNN quan khác nhằm nâng cao hiệu quản trị RRTD - NHNN cần có đạo để NHTM thấy tính cần thiết bảo hiểm an toàn khoản vay sớm hình thành mơi trường pháp lý cho việc đời bảo hiểm tiền vay - Thành lập tổ chức định mức tín nhiệm, chế giám sát hoạt động NHTM nên hỗ trợ khuyến khích việc thành lập tổ chức này, thiết lập hệ thống thông tin minh bạch DN để NH lấy làm định cho vay - NHNN cần phải thiết lập môi trường nhằm tạo chế quản trị hữu hiệu RRTD kiểm soát thị trường, KH tổ chức kinh doanh khác thông qua cạnh tranh khơng phải chế hành Nhưng phải nhìn nhận NH phải tự nâng cao lực quản trị mình, khơng khống chế từ xuống theo tỷ lệ tiêu định - Ban hành văn quy định hướng dẫn nâng cao lực quản trị RRTD NHTM cố gắng đưa tiêu chuẩn phù hợp sát với tiêu chuẩn quốc tế Phối hợp với Chính phủ để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hố NHTM - Phối hợp với Chính phủ để đưa hành lang pháp lý cho hoạt động phái sinh hoạt động chứng khốn hóa, tạo điều kiện để phát triển thị trường phái sinh Việt Nam Phát triển thị trường vốn theo hướng đại, hoàn chỉnh cấu trúc vận hành theo thông lệ quốc tế NHNN cần đưa 94 sách điều tiết thị trường phái sinh cho phù hợp với nhu cầu biến động thị trường vốn, thị trường chứng khốn - Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng hoạt động thơng tin tín dụng mang lại nhiều lợi ích cho NHTM, vấn đề thông tin vấn đề nan giải NHTM Hiện nay, có trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC), nguồn cung cấp thông tin NHTM Trong NHTM chưa xây dựng mô hình lượng hố rủi ro xác định mức cho vay tối đa, tối ưu KH thêm vào đó, thơng tin “đầu vào” vơ cần thiết phục vụ việc định NH chưa lưu trữ, thu thập xử lý hiệu Trung tâm Thơng tin Tín dụng- NHNN cung cấp số liệu dư nợ doanh nghiệp, chưa có thơng tin phi tài chính, khả quản lí lãnh đạo doanh nghiệp Thơng tin NH nhiều phải lấy từ nguồn phi thức Vì vậy, NHNN cần có biện pháp nâng cao hiệu hoạt động trung tâm CIC Ngồi ra, tính cơng khai, minh bạch thơng tin liên quan đến tài nên vai trò giám sát cơng chúng hệ thống NHTM hạn chế Trong nhiều trường hợp, người dân biết thông tin thông qua tin đồn nên nhiều trường hợp gây hoang mang, ảnh hưởng đến tâm lý KH (KH ạt rút tiền biết thông tin cách bất ngờ khơng xác tình trạng tài NH) - Về hệ thống kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị rủi ro: Do NHNN chưa có văn hướng dẫn chi tiết quản trị rủi ro tín dụng nên công tác tra, giám sát rủi ro tín dụng chưa phát huy hiệu Các NH chưa có hệ thống giám sát tự động; vậy, việc giám sát phụ thuộc vào cán làm công tác giám sát nên khơng thể tránh sai sót Chính NHNN phải nhanh chóng đưa văn hướng dẫn chi tiết quản trị RRTD để việc tra, giám sát RRTD hiệu quả, giảm thiểu rủi ro cho hệ thống NHTM 95 - Các chế quản trị rủi ro cho hệ thống NH Việt Nam tiến dần tới thông lệ quốc tế đánh giá chặt chẽ Tuy nhiên, giải pháp hữu hiệu nâng cao lực tự quản trị rủi ro NH khống chế từ NHNN xuống theo tỷ lệ, tiêu định, để từ NHTM cố gắng làm việc để đạt tiêu đó, kể chuyện bóp méo số liệu Việc đảm bảo an tồn có u cầu từ NHNN dội xuống vơ mỏng manh, chế NHNN đưa ra, kiểm soát đánh giá 3.4.2 Đối với Ngân hàng TMCP Quân đội - Tích cực thực hướng dẫn Uỷ ban Basel công tác quản trị RRTD thời kỳ hội nhập - Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội thật tốt, có cung cấp thông tin KH cách tốt để phục vụ cho hoạt động tín dụng Đồng thời xây dựng lại mơ hình tổ chức quy trình cấp tín dụng (qui trình tín dụng mẫu), quản trị rủi ro đảm bảo độc lập chức bán hàng, phân tích quản trị rủi ro tín dụng Định kỳ tổ chức đánh giá lại mức độ rủi ro khoản vay, tài sản chấp - Đưa vào sử dụng mơ hình quản trị đại theo chuẩn mực quốc tế, sử dụng phần mềm đại phục vụ việc phân tích mức độ rủi ro KH, định giá khoản vay, định giá tài sản chấp quản trị danh mục cho vay - Xử lý nợ tồn đọng nợ xấu: Để hội nhập phát triển đòi hỏi MB-ĐN phải giải toán nợ xấu cách triệt để, phải có biện pháp thu hồi khoản nợ xấu, tăng cường quản lý danh mục TSĐB Việc thẩm định dự án phải thực chặt chẽ hiệu NH không nên lạm dụng nghiệp vụ gia hạn nợ Hồn thiện quy trình phân loại nợ theo chuẩn mực quốc tế Khi định kỳ hạn nợ gia hạn nợ phải phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh KH nhằm đảm bảo tính hiệu việc sử dụng vốn Nên 96 tham gia hợp tác với NH nước việc giải nợ xấu, nên bán khoản nợ xấu cho công ty xử lý nợ xấu hay NH nước - Tăng cường hoạt động thơng tin tín dụng: Hoạt động thơng tin tín dụng giúp ích nhiều tới quản trị RRTD Như biết, thông tin định lớn đến hoạt động kinh doanh tín dụng Trong bước quản trị RRTD bước có nhu cầu thơng tin, đặc biệt nhận dạng đo lường Hầu hết công cụ mà viết đưa ra, muốn thực cần phải có nguồn thơng tin đầy đủ xác - Hoạt động thơng tin tín dụng phải thực minh bạch, kiện tồn tổ chức hoạt động thơng tin tín dụng Phải xây dựng phận phân tích, đánh giá cập nhật thơng tin tín dụng chi nhánh MB Bộ phận có nhiệm vụ: trực tiếp tiếp nhận xử ý thông tin KH, thơng tin giao dịch tín dụng đưa cảnh báo sớm rủi ro tín dụng thơng qua việc phân tích xử lý thơng tin qua kênh thông tin khác nhau, chịu trách nhiệm tính xác thơng tin, đồng thời trực tiếp cung cấp thơng tin pháp lý, tài phi tài chính, thơng tin khoản nợ… - Bên cạnh cần phải phối hợp với quan, sở ban ngành, cơng ty tài chính, bảo hiểm, nhằm tiếp nhận xử lý thơng tin xác - Việc thiết lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế cần thiết tình hình nay, mà biến động kinh tế diễn mạnh mẽ hàng ngày Bộ phận có nhiệm vụ tổng kết rủi ro ngành, chiến lược KH chiến lược đầu tư MB vào thành phần Một mặt để giảm áp lực cho nhân viên tín dụng, giúp họ tập trung vào chuyên môn; mặt khác giúp cho MB có nhìn tổng quan danh mục cho vay, tập trung quản trị RRTD có biến động tình hình kinh tế vĩ mơ Giúp việc cấp tín dụng MB mở rộng cách an toàn, hiệu bền vững 97 - Ứng dụng công cụ phái sinh: Ứng dụng cơng cụ phái sinh nhằm phòng ngừa hạn chế RRTD Chi nhánh phải xây dựng phận chuyên mơn, xây dựng quy trình thực Tuy nhiên, để ứng dụng cơng cụ phái sinh khơng đòi hỏi cố gắng từ NH mà có quan chức khác phải vào có NHNN Chính phủ - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ: Tiến hành tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán Ngân hàng đặc biệt cán quản lý rủi ro CBTD Cử cán giỏi đào tạo nước có thị trường tài ngân hàng phát triển, nhằm học hỏi kinh nghiệm ứng dụng vào Ngân hàng, đồng thời truyền đạt lại cho cán Ngân hàng nâng cao lực cán quản trị tác nghiệp lĩnh vực tín dụng Đưa sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ đề bạt thích hợp với yêu cầu trách nhiệm công việc Thường xuyên tổ chức phối hợp với ngân hàng tổ chức lớp học, tập huấn, đào tạo đào tạo lại để cập nhật kiến thức ngân hàng đại 98 KẾT LUẬN Trong bối cảnh nay, NH mắt xích quan trọng kinh tế quốc gia Hầu hết NHTM cố gắng cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng tạo điều kiện thuận lợi cho KH để thu hút KH giao dịch NH Tuy nhiên, hoạt động cho vay hoạt động chủ yếu, NH đương đầu với rủi ro điều tránh khỏi Chấp nhận tỷ lệ rủi ro tự nhiên hoạt động kinh doanh NH yêu cầu khách quan hợp lý Vấn đề làm để hạn chế rủi ro tỷ lệ thấp chấp nhận Ở MB–Đà Nẵng, năm qua hoạt động cho vay khách hàng DN đạt thành cơng quan trọng Trong đó, hoạt động quản trị RRTD DN vấn đề chi nhánh quan tâm, ý; đặc biệt bối cảnh hội nhập quốc tế Điều đó, đặt cho quản trị RRTD Chi nhánh phải tổ chức thực ngày tốt biện pháp kiểm sốt nhằm phòng ngừa, hạn chế nguy xảy rủi ro giảm thiểu tổn thất rủi ro cho vay khách hàng DN xảy Luận văn trình bày sở lý luận quản trị RRTD DN NHTM, thực trạng hoạt động quản trị RRTD DN MB–Đà Nẵng trong thời gian qua Từ đó, đưa giải pháp số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị RRTD Chi nhánh thời gian tới 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Hồng Châu (2008), Quản trị rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân Hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ tài ngân hàng, Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh [2] Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội, TP Hồ Chí Minh [3] Trương Hữu Huy (2012), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [4] Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng Thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính, Hà Nội [5] Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội [6] Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội [7] Lương Khắc Trung (2012), Giải pháp kiểm soát tài trợ rủi ro cho vay doanh nghiệp chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn quận Sơn Trà- thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ tài ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [8] Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đà Nẵng, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (2010, 2011, 2012 ) [9] Ngân hàng TMCP Quân đội, Tài liệu tập huấn Hướng dẫn sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội [10] Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ- NHNN ngày 22/04/2005 phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng, Hà Nội 100 Tài liệu điện tử [11] https://www.mbbank.com.vn [12] http://www.sbv.gov.vn ... hàng MB : Ngân hàng TMCP Quân Đội MB-ĐN : Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Đà Nẵng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh RRTD... HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 38 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 38 2.1.1 Giới thiệu chung MB chi. .. hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng Đây cở sở lý luận thực tiễn quan trọng giúp tác giả thực đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân