tài liệu kinh tế lượng

Ví dụ Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/12/17 Time: 09:49 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient C 96.10870 X -10.17391 R-squared 0.921144 Adjusted R0.911287 squared S.E of regression 2.257235 Sum squared resid 40.76087 Std Error t-Statistic 6.145752 15.63823 1.052441 -9.666966 Mean dependent var S.D dependent var Prob 0.0000 0.0000 37.10000 7.578478 Akaike info criterion Schwarz criterion 4.643015 4.703532 Ví dụ Cho biết Y mức thuế thu nhập cá nhân (tỷ đồng), X - tổng thu nhập (tỷ đồng) bảng kết hồi quy sau: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 2001 2005 Included observations: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C ? 0.608194 1.134506 0.3390 X R-squared 0.610000 0.900532 ? Adjusted R - 0.867377 ared S.E of 0.370135 regression Sum squared 0.411000 resid Log likelihood -0.848193 Durbin-Watson 2.395134 stat 5.211582 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.0137 3.74000 1.01636 1.13927 0.98305 27.1605 0.01373 Ví dụ Cho kết hồi quy sau, SAL lương giám đốc (triệu đồng/tháng), TEN kinh nghiệm giám đốc (năm), PRO lợi nhuận công ty (tỷ đồng) Trả lời câu hỏi Cho α = 5% Dependent Variable: SAL Method: Least Squares Date: 11/23/10 Time: 08:52 Sample: 1987 2010 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 45.650 37.773 1.209 0.240 TEN 0.737 0.202 PRO 1.104 0.342 3.232 0.004 R-squared Mean dependent var 453.833 Adjusted R-squared 0.8696 S.D dependent var 137.839 S.E of regression 49.7719 Akaike info criterion 10.769 Sum squared resid 52021.9900 Schwarz criterion 10.917 Log likelihood -126.2309 F-statistic 77.701 Durbin-Watson stat 2.0999 Prob(F-statistic) 0.000 Ví dụ Cho kết ước lượng mơ hình sau với W lượng gạo xuất (ngàn tấn/năm), PI – giá gạo nước (USD/tấn), PE – giá gạo giới (USD/tấn) Cho α =0.05 Dependent Variable: W Method: Least Squares Included observations: 20 Variable Coefficient C 293.8264 PI -0.1803 PE 1.1076 R-squared 0.31839 Adjusted R-squared 0.2382 S.E of regression 26.1209 Durbin-Watson stat 1.8879 Std Error t-Statistic Prob 20.9761 0.2719 0.4876 Mean dependent var 574.8 S.D dependent var 29.9273 F-statistic (3,21) Sum squared resid 11599.1 Ví dụ Cho kết ước lượng sau với D lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm, P giá hàng may mặc (nghìn đồng), Y thu nhập hộ gia đình năm (nghìn đồng), Cho mức ý nghĩa 5% Dependent Variable: D Included observations: 17 Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 107.5508 40.7170 P -2.5365 0.6029 Y 0.2084 0.0613 R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared 0.81726 S.D dependent var S.E of regression 5.6193 F-statistic (3,21) Durbin-Watson stat 1.4245 Sum squared resid Prob 112.3438 13.14489 410.4893 Chương Các khuyết tật mơ hình 5.1 Đa cộng tuyến Với S sản lượng sở sản xuất, K nguồn vốn, L lao động, D biến giả với D =1 sở sản xuất không thuộc sở hữu nhà nước D = sở thuộc sở hữu nhà nước α = 5% a) Khi hồi quy: S phụ thuộc vào L có hệ số chặn có tượng đa cộng tuyến hay không? b) Khi hồi quy mô hình [1]: [1] Dependent Variable : S Method : Least Squares Date: 02/23/10 Time: 21:17 Sample: 20 Included observation: 20 Variable Coeficient Std Error C - 20.6583 22.0029 K 10.7720 2.1599 L 17.2232 4.5279 R –squared 0.71699 T –Statistic Prob Mean dependent var Nghi ngờ mơ hình [1] có tượng đa cộng tuyến, nêu cách kiểm định c) Cho biết bảng kết hồi quy [2] dùng để làm gì? kết luận thu tượng đa cộng tuyến mơ hình [1] [2] Dependent Variable : K Method : Least Squares Date: 02/23/10 Time: 22:17 Sample: 20 Included observation: 20 Variable Coeficient Std Error T –Statistic Prob C 5.1153 13.4659 L 0.18696 0.07589 R –squared 0.254482 Mean dependent var d) Khi hồi quy S phụ thuộc vào L, K, T có hệ số chặn, T biến số công nghệ, người ta thu hệ số T 5.8332 với độ lệch chuẩn 4.9235 Biến số T đưa vào có ý nghĩa khơng? e) Nghi ngờ mơ hình nói câu (d) có tượng đa cộng tuyến, người ta cho hồi quy T theo L, K có hệ số chặn thu R2 = 0,6213 Kết cho biết điều gì? Khi có nên đưa biến T vào mơ hình khơng? 5.2 Phương sai sai số thay đổi Cho bảng kết hồi quy [1] với EX tổng giá trị xuất khẩu, GAP tổng sản phẩm nông nghiệp, GIP tổng sản phẩm công nghiệp Việt Nam (đơn vị: triệu USD), số liệu UNCTAD; bảng kết sau có Resid ký hiệu phần dư mơ hình [1] [1] Dependent Variable : EX Method : Least Squares Date: 02/25/10 Time: 15:17 Sample: 1986 2006 Included observation: 21 Variable Coeficient Std Error T –Statistic Prob C 616.0880 1517.436 GAP - 1.150342 0.610231 GIP 2.254334 0.272353 R –squared 0.986036 Mean dependent var 12662.97 Durbin – Watson stat 0.917885 a) Cho bảng kết [1a] dựa mơ hình [1] (hồi quy khơng có tích chéo) [1a] White Heteroskedasticity Test: - no cross terms F – statistic 12.94728 Probability 0.000068 Obs*R – squared 16.04345 Probability 0.002961 Dependent Variable : RESID^2 Included observations: 21 Variable Coeficient Std Error T –Statistic Prob C 19431891 7107300 GAP - 11077.75 4195.004 GAP^2 1.129366 0.308390 GIP 1916.946 1541.284 GIP^2 - 0.155541 0.064455 R –squared 0.763974 Mean dependent var 2011908 Durbin – Watson stat 1.300125 Cho biết kết [1a] dùng để làm gì, thực tất kiểm định để kết luận b) Với kiểm định White có tích chéo thu kết sau, viết mơ hình hồi quy phụ, thực kiểm định kết luận? [1b] White Heteroskedasticity Test: cross terms F – statistic 18.47257 Probability 0.000006 Obs*R – squared 18.06602 Probability 0.002865 5.3 Tự tương quan Cho kết hồi quy với CS chi tiêu cho tiêu dùng khu vực dân cư, GDP tổng sản phẩm quốc nội, đơn vị: triệu USD (số liệu UNCTAD) α = 5% [1] Dependent Variable : CS Method: Least Squares Included observations: 21 Variable Coeficient Std Error T –Statistic Prob C 1972.202 214.5043 GDP 0.609456 0.007503 R –squared 0.997128 Mean dependent var 16455.67 Durbin – Watson stat 0.448382 a) Giải thích ý nghĩa kết kiểm định tượng tự tương quan bậc [1] trên? Kết có phải tốt khơng? b) Với Resid phần dư thu từ mô hình [1] kết cho biết điều gì? Viết mơ hình thực kiểm định? [1a] Breusch – Godfrey Serial Correlation LM Test: F – statistic 23.48433 Probability 0.000130 Obs*R – squared 11.88813 Probability 0.000565 Dependent Variable : RESID Included observations: 21 Variable Coeficient Std Error T –Statistic Prob C 19.47901 145.2236 GDP - 0.001193 0.005084 RESID(-1) 0.757521 0.156317 R –squared 0.566101 Mean dependent var Durbin – Watson stat Một số thuật ngữ Tiếng Anh Ý nghĩa Dependent Variable: Y Biến phụ thuộc: Y Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nhỏ Sample (adjusted): 10 Mẫu (sau điều chỉnh): từ đến 10 Included observations: 10 Số quan sát sử dụng: 10 Variable Biến số (các biến độc lập) C Biến số, C ≡ X Biến độc lập X Coefficient Ước lượng hệ số: βˆ j Std Error Sai số chuẩn ước lượng hệ số: Se( βˆ j ) t-Statistic Thống kê T: Tqs = βˆ j / Se( βˆ j ) Prob Mức xác suất (P-value) cặp giả thuyết H0: βj = ; H1: βj ≠ R-squared Hệ số xác định (bội): R Adjusted R-squared Hệ số xác định điều chỉnh R S.E of regression Sai số chuẩn hồi quy: σˆ Sum squared resid Tổng bình phương phần dư: RSS Durbin-Watson stat Thống kê Durbin-Watson Mean dependent var Trung bình biến phụ thuộc: Y Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc: S.D dependent variable n SD = ∑ (Yi − Y ) i =1 n −1 n = ∑y i =1 n −1 r2 n−2 x 2 −1 F – statistic = − r Prob (F- statistic) i = 2 TSS n −1 Thống kê F Mức xác suất (P-value) cặp giả 2 thuyết: H0: R = ; H1: R > (R ≠ 0) ... F-statistic 77.701 Durbin-Watson stat 2.0999 Prob(F-statistic) 0.000 Ví dụ Cho kết ước lượng mơ hình sau với W lượng gạo xuất (ngàn tấn/năm), PI – giá gạo nước (USD/tấn), PE – giá gạo giới (USD/tấn)... S.D dependent var 29.9273 F-statistic (3,21) Sum squared resid 11599.1 Ví dụ Cho kết ước lượng sau với D lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm, P giá hàng may mặc (nghìn đồng), Y thu nhập hộ gia... Biến số (các biến độc lập) C Biến số, C ≡ X Biến độc lập X Coefficient Ước lượng hệ số: βˆ j Std Error Sai số chuẩn ước lượng hệ số: Se( βˆ j ) t-Statistic Thống kê T: Tqs = βˆ j / Se( βˆ j ) Prob