GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG

1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG @ Phùng Thanh Bình, MB Tơi cho rằng, ngày có nhiều nghiên cứu kinh tế học, quản trị lĩnh vực khoa học xã hội khác chuyển sang xu hướng định lượng hóa1 Theo Gujarati (2009), sinh viên thuộc ngành kinh tế nói chung nên học kinh tế lượng trở nên phổ biến thật cần thiết Thực vậy, kinh tế lượng trở thành môn học bắt buộc chương trình đào tạo bậc đại học chuyên ngành kinh tế, tài quản trị hầu hết trường đại học giới Ở bậc đào tạo cao hơn, kinh tế lượng khơng đóng vai trò cơng cụ phân tích quan trọng cho nhiều mơn học khác mà kết nối sở lý thuyết nghiên cứu ứng dụng thực tiễn Hơn nữa, nhiều nhà nghiên cứu xem kinh tế lượng trợ thủ đắc lực công việc ngày Và xu tất yếu trường đại học viện nghiên cứu Việt Nam Vậy kinh tế lượng cần phải học kinh tế lượng? Để làm sáng tỏ điều này, chương giới thiệu tổng quan kinh tế lượng trình bày nội dung sau đây: • Kinh tế lượng gì? • Tại học kinh tế lượng? • Phương pháp luận kinh tế lượng gì? • Quy trình thực nghiên cứu định lượng tiến hành nào? • Các vai trò chủ yếu nhà nghiên cứu kinh tế lượng gì? • Nên học kinh tế lượng nào? • Máy tính có vai trò kinh tế lượng? KINH TẾ LƯNG LÀ GÌ? Theo Leser (1968), kinh tế lượng2 trở thành lĩnh vực nghiên cứu riêng từ thập niên 1930 sau thành lập Hiệp hội kinh tế lượng3 năm 1930 Tạp chí Econometrica năm 1933 Từ đến có nhiều cách định nghĩa khác kinh tế lượng Tôi xin viện dẫn số định nghĩa điển hình để suy ngẫm: Chúng ta dễ dàng kiểm chứng điều thông báo đăng tải tạp chí quốc tế Econometrics Econometric Society CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG • Davis (1941) Lord Kelvin cho định đo lường nói, thể dạng số, thực hiểu cách rõ điều nói; ngược lại, khơng thể đo lường, khơng thể số, kiến thức trở nên nghèo nàn Và lý cần kinh tế lượng • Marschak (1948) Kinh tế lượng áp dụng tốn thống kê vào kinh tế Nói theo nghĩa hẹp, kinh tế lượng quan tâm đến việc đo lường mối quan hệ kinh tế Và đo lường cần phương pháp thống kê; nhưng, trước biết đo lường nào, cần thiết lập mối quan hệ kinh tế dạng mơ hình tốn Như vậy, kinh tế lượng việc áp dụng toán thống kê vào lý thuyết kinh tế • Sloan (1949) Kinh tế lượng đo lường kinh tế nhằm kiểm định phát triển lý thuyết kinh tế • Schneider (1952) Về nguyên tắc, phân tích kinh tế lượng gồm ba phần: (i) Thiết lập mối quan hệ định lượng biến (nghĩa xây dựng mơ hình), (ii) Xây dựng phương trình xác định giá trị hệ số, (iii) Kiểm định giả thiết • Tintner (1952) Kinh tế lượng việc áp dụng phương pháp cụ thể vào khoa học kinh tế nói chung nhằm có kết số cụ thể kiểm chứng lý thuyết kinh tế Kinh tế lượng bao gồm việc áp dụng toán thống kê vào liệu kinh tế để có kết số kinh tế học kiểm chứng lý thuyết kinh tế • Sowey (1983) Kinh tế lượng lĩnh vực người ta nghiên cứu sở lý thuyết thực tiễn việc áp dụng phương pháp thống kê vào liệu kinh tế để kiểm định lý thuyết kinh tế, dự báo kiểm soát xu hướng tương lai biến kinh tế • Studenmund (2001) Kinh tế lượng, theo nghĩa đen “đo lường kinh tế”, nghĩa đo lường phân tích định lượng tượng kinh tế thực Kinh tế lượng giúp lượng hóa tượng kinh tế đưa lý thuyết kinh tế vốn trừu tượng xích lại gần với thực tế sống • Ramanathan (2002) Kinh tế lượng kết hợp chặt chẽ lý thuyết kinh tế, toán kinh tế, thống kê kinh tế nhằm đạt ba mục đích (i) ước lượng mối quan hệ kinh tế, (ii) kiểm định giả thiết, (iii) dự báo Rõ ràng người khác có cách định nghĩa khác kinh tế lượng Nhiều người cho tất nghiên cứu có sử dụng kinh tế định lượng kinh tế lượng Kinh tế lượng gọi kỹ thuật kinh tế lượng kỹ thuật hay phương pháp kinh tế lượng xây dựng áp dụng nhằm giúp trả lời vô số câu hỏi thực tế Trong tiếng Anh, cụm từ kinh tế lượng “Econo.metrics” Theo Franses (2002), năm ký tự hàm ý “các vấn đề kinh tế”, có nhiều ứng dụng kinh tế lượng vào lĩnh vực xã hội khác Các vấn đề kinh tế không bao hàm kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế quốc tế, mà tài chính, marketing, kế toán, v.v Mỗi câu hỏi vấn đề kinh tế trả lời cách định lượng có hệ thống sở lý thuyết liệu phù CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG hợp định không giúp hiểu biết thêm chất tượng kinh tế mà đơi cung cấp dự báo hợp lý cho tương lai, dù tương lai tiềm ẩn không chắn Kết tìm kiếm sau sử dụng để phân tích, điều chỉnh hệ thống sách hành hoạch định chiến lược cho tương lai Vì đa dạng khơng ngừng thay đổi vấn đề kinh tế, nên kỹ thuật hay phương pháp kinh tế lượng đa dạng khơng ngừng phát triển Có ý kiến cho toàn phương pháp kinh tế lượng nên gọi cách đơn giản “kinh tế lượng” Và phát minh kỹ thuật kinh tế lượng hay áp dụng kỹ thuật hành vào vấn đề thực tế sống gọi chung “nhà nghiên cứu kinh tế lượng” Từ thực tế nhiều trường đại học Việt Nam, nhận nhiều sinh viên đại học, chí học viên cao học nghiên cứu sinh xem kinh tế lượng điều kinh hồng cơng cụ hữu ích Đối với họ, kinh tế lượng môn học phức tạp đến khó tả, học thấy rối bời Đa số sinh viên dạy học kinh tế lượng theo kiểu “thầy chiếu trò ngủ” cho kinh tế lượng “hình như” ứng dụng tốn hay thống kê máy tính giảng viên tồn trình bày cơng thức phức tạp bụt giảng hay chiếu mơ hồ vào máy tính ảo thuật vài lệnh ‘xong’ phim Từ máy móc nhà trường đến máy móc ngồi xã hội hệ lụy tất yếu Tơi có câu chuyện Anh bạn tơi chun gia tài có tiếng tăm TP.HCM, anh muốn dựa vào xu hướng giá dầu giới để suy đoán giá cao su cho tháng Mười Một năm 2010 Thu thập liệu theo tháng từ tháng Một năm 2005 đến tháng Mười năm 2010, nhập vào Excel, hồi quy theo phương pháp OLS1 Kết dự báo anh, dù đẹp người ta dạy vậy, bị hội đồng đầu tư bác bỏ cách thẳng thừng Biết rằng, hội đồng đầu tư chẳng am hiểu cơng cụ kinh tế lượng dự báo việc làm hồn tồn hợp lý Tại ư? Đơn giản giá dầu giá cao su hai chuỗi thời gian không dừng, nên đem chúng hồi quy với dẫn đến kết hoàn toàn giả mạo2 Cuối cùng, cần thao tác nhỏ lấy logarithm, chuyển chúng thành chuỗi dừng hồi quy dạng sai phân bậc hội đồng đầu tư yên tâm kết dự báo Một số sinh viên, trơng nhờ học từ nhà giáo đàng hoàng, phải vật vờ nhớ kinh tế lượng có đề cập đến hồi quy kiểm định giả thiết hay Có nhiều học viên cao học hỏi vài khái niệm đơn giản kinh tế lượng bản, họ chí khơng biết học kinh tế lượng hay chưa Tệ hại hơn, ngày nhiều bạn trẻ xem kinh tế lượng mốt, tham gia theo kiểu phong trào3 Nói chung, thực trạng việc giảng dạy học tập môn kinh tế lượng nhiều trường đại học Việt Nam le lói vùng trời ảm đạm Cớ vậy? Vấn đề bắt nguồn từ tư không hệ thống Trong bên ngồi người ta khơng ngừng tìm hiểu, phát triển, ứng dụng thực tiễn từ năm 1930, luẩn quẩn Các chương trình đào tạo thiết kế sở chấp vá làm cho kinh tế lượng phi thuyền không gian chẳng biết bay lên khơng trung nhằm mục đích gì, chẳng biết đâu4 Bản thân kinh tế lượng khơng thể độc lập mà cần có Phương pháp anh học Đại học Kinh tế TP.HCM vào năm cuối kỷ XX Spurious regression Có lẻ để qua mắt hội đồng già nua đồn tựu ơng/bà Có trường bắt sinh viên học kinh tế lượng trước, thống kê sau; có trường học theo kiểu song hành CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG tảng kiến thức định để hoạt động hỗ trợ cho nghiên cứu thực chứng Chúng ta chưa vị trí kinh tế lượng nằm đâu có vai trò hệ thống nhiều mơn học khác Điều nhiều làm cho nhiều giảng viên nhà nghiên cứu nhiệt huyết thấy chạnh lòng nhận giới ngày thiên định lượng, hàng triệu triệu nghiên cứu thuộc lĩnh vực đăng tạp chí danh tiếng nhiều sử dụng cơng cụ kinh tế lượng, sinh viên Việt Nam vốn mạnh mơn tốn bậc phổ thơng lại sợ hãi xa lánh kinh tế lượng cách lạnh lùng Có thể phần thiếu nguồn tài liệu tham khảo quy1, điều quan trọng cách mà truyền đạt cho hệ tương lai máy móc, nghèo nàn Kết họ chưa cảm nhận cốt lõi vấn đề chưa cháy lên niềm đam mê dành cho mơn học Có q nhiều giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định sách thờ hoài nghi cho kết kinh tế lượng đáng tin họ biết rõ tồn quy trình tạo kết đó2 Tôi nhiều giảng viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM chứng kiến nhiều bạn trẻ tràn đầy nhiệt tình muốn tạo thay đổi bị dập tắt Hội đồng khoa học không chấp nhận kết từ mô hình nghiên cứu định lượng Thực tế thật đáng buồn Như vậy, từ tư lạc hậu đến thực tiễn nhạt nhòa góp phần làm cho kinh tế lượng nhiều trường đại học Việt Nam trở thành gánh nặng vơ ích chương trình đào tạo nhiều chuyên ngành Trái lại, nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, kinh tế lượng tập hợp công cụ “trên tuyệt vời” cho phép đo lường, phân tích, dự báo xu hướng tương lai tượng kinh tế để cung cấp sở đáng tin cậy cho việc định quan trọng Chính vậy, có lẻ nhiều người phần ví von việc cố gắng đưa định nghĩa kinh tế lượng với câu chuyện “thầy bói xem voi” Trong số người biết kinh tế lượng thái độ họ việc áp dụng mơ hình kinh tế lượng vào nghiên cứu khác nhau, lại cảm giác “càng biết nhiều khơng biết trở nên thận trọng hơn”3 Tôi cho rằng, khác với nhiều mơn học khác, hiểu cảm nhận kinh tế lượng môn học hay hữu ích trực tiếp áp dụng vào nghiên cứu thực tế4 Khi bắt tay vào dự án nghiên cứu cụ thể, ví dụ đề tài nghiên cứu cấp trường hay luận văn tốt nghiệp có sử dụng phân tích định lượng, nhận biết cần kiến thức kinh tế lượng Chính lẻ đó, mà lời “Kinh tế lượng: Lý thuyết ứng dụng với Eviews”, Ben Vogelvang cho học kinh tế lượng giống học lái máy bay, học nhiều từ thực hành đọc lý thuyết TẠI SAO HỌC KINH TẾ LƯỢNG? Các định nghĩa kinh tế lượng cho thấy kinh tế lượng kết hợp lý thuyết kinh tế, kinh tế toán, thống kê kinh tế, thống kê toán Tuy nhiên, kinh tế lượng môn đáng học cách độc lập (sau trang bị trước khối kiến thức tảng định) lý sau Điều khổ mà nói có ơng hiệu phó tài chịu chi cho hàng hóa cơng đâu Xem Studenmund (2001) Điều đáng mừng gần có nhiều báo nghiên cứu sử dụng mơ hình kinh tế lượng xuất tạp chí kinh tế Việt Nam Dẫu biết số hạn chế định khiến người ta nhạo báng, vạn khởi đầu nan mà Nói dễ, làm khó! Vậy mà số giáo sư Việt Nam tuần cho lò nghiên cứu khiếp CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG Lý thuyết kinh tế1 nêu lên phát biểu hay giả thiết chủ yếu thiên định tính Ví dụ, theo Gujarati (2009), lý thuyết kinh tế vi mô cho rằng, giữ nguyên yếu tố khác không đổi, gia tăng giá hàng hóa kỳ vọng lượng cầu hàng hóa giảm Vì vậy, lý thuyết kinh tế cho có mối quan hệ nghịch biến giá lượng cầu hàng hóa – quy luật đường cầu dốc xuống hay đơn giản quy luật cầu Nhưng thân lý thuyết kinh tế không cung cấp thước đo số cụ thể mức độ mối quan hệ giá lượng cầu, nghĩa là, khơng nói rõ lượng cầu tăng hay giảm ‘bao nhiêu’ theo thay đổi định giá hàng hóa Và cơng việc kinh tế lượng Kinh tế lượng cung cấp nội dung thực tiễn cho hầu hết lý thuyết kinh tế (dựa quan sát thí nghiệm) Ví dụ nghiên cứu cho thấy giá tăng lên đơn vị lượng cầu giảm 100 đơn vị Nói cách bình dân lời môn đồ kinh tế lượng www.saga.vn “Đã qua thời uống nước chè rung đùi mà phán “khi giá hàng hóa tăng cầu hàng hóa giảm” Hẳn người khơng thỏa mãn với câu phát biểu hay kết luận nước đôi Thực ra, điều mà cần phải làm rõ “tăng giảm bao nhiêu” Bởi trình tìm câu trả lời cho ‘cái bao nhiêu’ câu phát ngơn lại thành nói bậy Mối quan tâm chủ yếu kinh tế toán2 thể lý thuyết kinh tế hình thức hay phương hình (hoặc mơ hình) tốn mà khơng cần biết có khả đo lường hay kiểm chứng thực nghiệm lý thuyết hay không Kinh tế lượng quan tâm chủ yếu đến kiểm chứng thực nghiệm lý thuyết kinh tế Nhà kinh tế lượng thường sử dụng mơ hình tốn nhà kinh tế học tốn đề xuất đưa mơ hình dạng kiểm định Chính kinh tế lượng xem làm nhánh quan trọng kinh tế học thực chứng Thống kê kinh tế3 chủ yếu quan tâm đến việc thu thập, xử lý, trình bày liệu kinh tế dạng đồ thị, biểu đồ, bảng biểu Đây công việc người làm thống kê kinh tế, thu thập liệu GDP, việc làm, thất nghiệp, giá cả, v.v Dữ liệu hình thành liệu thơ cho cơng việc nghiên cứu kinh tế lượng Nhưng người làm thống kê kinh tế dừng lại khơng quan tâm đến việc sử dụng liệu thu thập để kiểm định lý thuyết kinh tế Mặc dù thống kê toán4 cung cấp nhiều công cụ, người nghiên cứu kinh tế lượng thường cần số phương pháp đặc biệt chất hầu hết liệu kinh tế không thường tạo từ phép thử kiểm soát Người nghiên cứu kinh tế lượng nói chung phụ thuộc vào liệu khơng thể kiểm sốt trực tiếp Ví dụ liệu tiêu dùng, thu nhập, đầu tư, tiết kiệm, giá cả, v.v., thu thập quan nhà nước hay tư nhân, chất phép thử Người nghiên cứu kinh tế lượng lấy liệu theo kiểu “cho trước” Chính vậy, điều gây nhiều vấn đề đặc biệt thường xảy thống kê toán Hơn nữa, liệu có sai sót đo lường Ở nhiều trường đại học cao đẳng tên tuổi Việt Nam tồn thật nói phiền lòng mà khơng nói lại đau lòng Chuyện Ở môn học Economic theory Mathematical economics Economic statistics Mathematical statistics CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG tảng toán thống kê, giảng viên biết đóng tròn vai phần việc khơng liên đới tới mơn học sau gì, điều dạy hơm bổ trợ cho mơn học chương trình đào tạo Chúng ta dạy thật nhiều, dạy thật nhiệt tình giới riêng mà chưa sâu chuỗi thành khối kiến thức tích hợp để “muối mặn cá ươn” Cuối cùng, mượn lời Gujarati (2009) cho rằng, sinh viên chuyên ngành kinh tế quản trị kinh doanh, có lý thực tế để học kinh tế lượng sau Một ngày sau tốt nghiệp, họ tuyển vào làm công việc liên quan đến dự báo doanh số, lãi suất, cung tiền, số giá, hay ước lượng chi phí sử dụng vốn, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, hệ số co giãn, v.v., kinh tế lượng giúp họ hoàn thành tốt việc Tóm lại, kinh tế lượng có ba mục đích sử dụng sau đây: mơ tả mối quan hệ kinh tế thực kiểm định giả thiết lý thuyết kinh tế dự báo hoạt động kinh tế tương lai Để đúc kết lại điều vừa trình bày trên, tơi xin lấy ý tưởng “Sử dụng kinh tế lượng: Hướng dẫn thực hành” Studenmund (2001) sau Mục đích sử dụng đơn giản kinh tế lượng mơ tả hay ước lượng1 Chúng ta sử dụng kinh tế lượng để lượng hóa hoạt động kinh tế kinh tế lượng cho phép ta ước lượng số phương trình trước tồn ký hiệu trừu tượng Có nhiều phương pháp khác để ước lượng “con số” nói phổ biến phương pháp bình phương bé thơng thường OLS2 (sẽ trình bày chi tiết chương 6) Ví dụ, lý thuyết hành vi tiêu dùng, hàng hóa thường thể thông quan mối quan hệ lượng cầu (Q) giá hàng hóa (P), giá hàng hóa thay (Ps), thu nhập khả dụng3 (Yd) Mối quan hệ thể qua mối quan hệ hàm số túy toán học sau: Q = f(P,Ps,Yd) (1.1) Đối với hầu hết hàng hóa, mối quan hệ tiêu dùng thu nhập khả dụng, tiêu dùng giá hàng hóa thay kỳ vọng dương Kinh tế lượng cho phép ước lượng mối quan hệ dựa liệu khứ tiêu dùng, thu nhập, giá thống kê kinh tế cung cấp Giả sử kết ước lượng phương pháp OLS cho kết sau: Q = 31.5 – 0.73P + 0.11Ps + 0.23Yd (1.2) Kỹ thuật kinh tế lượng cho ta tranh dạng mô tả cụ thể hàm cầu Rõ ràng, phương trình (1.1) (1.2) khác Cụ thể, phương trình (1.2) cho phép ta kỳ vọng tăng/giảm cụ thể lượng cầu Mục đích sử dụng thứ hai có lẻ mục đích phổ biến kinh tế lượng kiểm định giả thiết4, nghĩa là, đánh giá lý thuyết khác với chứng định Estimation, làm rõ chương Ordinary least squares, phương pháp ước lượng phổ biến dùng nhiều sách Disposible imcome Hypothesis testing, làm rõ chương CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG lượng Ví dụ, ta kiểm định giả thiết loại hàng hóa phương trình (1.1) gọi hàng hóa thơng thường (lượng cầu tăng thu nhập khả dụng tăng) Ta áp dụng kiểm định thống kê khác để điểm định hệ số ước lượng (0.23) biến thu nhập khả dụng (Yd) Việc kiểm định giả thiết có ý nghĩa quan trọng suy luận cho tổng thể1 đảm bảo mô hình chọn đúng, thõa mãn giả định mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển (xem chương 6), hệ số ước lượng2 phải có ý nghĩa thống kê Do nghiên cứu tượng kinh tế dựa mẫu rút từ tổng thể, nên kiểm định giả thiết coi chức quan trọng kinh tế lượng Mục đích sử dụng thứ ba mục đích sử khó kinh tế lượng dự báo3 hay dự đốn điều xảy tương lai sở xảy khứ hay dựa vào phân tích mẫu để dự đốn giá trị tổng thể Ví dụ, nhà kinh tế sử dụng kinh tế lượng để dự báo biến kinh tế doanh số, lợi nhuận, GDP, tỷ lệ lạm phát, giá dầu, xu hướng vận động số giá chứng khoán, hệ số beta, hệ số co giãn cầu theo giá hàng hóa, v.v Mức độ xác dự báo phụ thuộc lớn vào mức độ liệu khứ có dẫn tốt cho tương lai hay khơng mức độ mẫu phân tích đại diện cho tổng thể Ngày nay, lãnh đạo doanh nghiệp trị gia có xu hướng đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng kinh tế lượng họ cần định tương lai, mà tương lai khơng chắn, họ nhận thức hậu định sai lầm nào4 Kinh tế lượng góp phần nhận dạng tác động tương lai sách, trang bị tốt cho người lãnh đạo doanh nghiệp Chính quyền thơng tin quí báu cho việc định Như vậy, kinh tế lượng sử dụng khơng cho cơng tác dự báo mà phân tích sách Lưu ý rằng, kinh tế lượng phương pháp sử dụng cho dự báo Để tìm hiểu thêm lĩnh vực dự báo, bạn đọc thể tham khảo tài liệu phân tích liệu dự báo5 PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA KINH TẾ LƯỢNG Chúng ta biết chương chương phân tích hồi quy để ước lượng “con số” mơ hình kinh tế lượng kỹ thuật OLS chẳng qua việc áp dụng cách “máy móc” phương trình vào mẫu liệu có sẵn Cho nên người nghiên cứu kinh tế lượng chuyên nghiệp không nhiều thời gian để suy nghĩ việc ước lượng hệ số phương trình, mà họ quan tâm nhiều đến yếu tố khác Và nội dung tơi trình bày phần Nếu chun ngành bạn giới thiệu môn phương pháp nghiên cứu kinh tế6 thuận lợi lớn giúp bạn hiểu quy trình thực nghiên cứu kinh tế lượng Tuy nhiên, điều khơng quan trọng Mặc dù khơng có quy luật cứng nhắc việc thực nghiên cứu kinh tế lượng, hầu hết người nghiên cứu Population (xin bà đừng dịch từ dân số hay đám đông nhé!) Estimated coefficients Forecasting Xem Wilson Keating, 2007 để biết thêm chi tiết! Nguyễn Trọng Hồi, Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy (2009) Phân tích liệu dự báo kinh tế, tài NXB Thống Kê Research methodology, bạn tham khảo Ranjit Kumar, 2005, Research Methodology: A Step-By-Step Guide for Beginers, 2nd Edition, SAGE Publications CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG “chuyên nghiệp” thường theo phương pháp luận thống nhất1 họ cho thứ ngôn ngữ chung giới nghiên cứu Dĩ nhiên, mức độ tập trung nỗ lực bước khác nhau, để nghiên cứu thành cơng bước quy trình “chuẩn” nên xem xét Quy trình nghiên cứu kinh tế lượng theo trình tực bước sau: Xác định vấn đề nghiên cứu, mục tiêu câu hỏi nghiên cứu: Xác định biến phụ thuộc mơ hình Tóm tắt sở lý thuyết xây dựng mơ hình lý thuyết Xác định mơ hình/phát triển khung phân tích: Xác định biến giải thích dạng hàm thích hợp Phát biểu giả thiết dấu kỳ vọng hệ số Thu thập/xử lý liệu Ước lượng mơ hình Đánh giá kiểm định mơ hình Trình bày kết nghiên cứu Ứng dụng kết nghiên cứu vào dự báo sách Ở có số khái niệm tạm thời nên chấp nhận giải thích phần sau Lưu ý rằng, với bước đề nghị khơng có nghĩa ngăn cản bạn sử dụng cách tiếp cận có tính sáng tạo khác mà muốn gửi đến bạn đọc thông điệp đơn giản người nghiên cứu kinh tế phân tích sách sử dụng phân tích kinh tế lượng Dĩ nhiên theo chuẩn quốc tế rồi! CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG  HÌNH 1.1: Các bước thực nghiên cứu ứng dụng kinh tế lượng Lý thuyết kinh tế Mơ hình kinh tế lượng Đúng Ước lượng Kiểm định mơ hình Phân tích chẩn đốn Mơ hình phù hợp khơng? Khơng Có Kiểm định giả thiết Sử dụng mơ hình cho dự báo phân tích sách Nguồn: Maddala (2001) CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG 10 1) Xác định vấn đề nghiên cứu Xác định vấn đề1, mục tiêu, hình thành câu hỏi nghiên cứu bước trình nghiên cứu Vấn đề cần nghiên cứu phải làm rõ thực cần phải thực nghiên cứu Đó mục đích người nghiên cứu muốn tìm hiểu Để giải vấn đề nghiên cứu, nghĩa đạt mục đích cần nghiên cứu, người nghiên cứu phải xác định rõ mục tiêu cụ thể nghiên cứu gì, từ giúp hình dung biến chủ yếu mối quan hệ chúng Trên sở mục đích mục tiêu nghiên cứu xác định, người nghiên cứu đưa câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu mục tiêu cụ thể phát biểu dạng câu hỏi, đóng vai trò hướng dẫn người nghiên cứu làm suốt trình thiết kế nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu cầu nối mục đích mục tiêu nghiên cứu với phương pháp tài liệu người nghiên cứu dự kiến sử dụng Vấn đề nghiên cứu phải cụ thể2 có khả kiểm sốt Khi xác định vấn đề, người nghiên cứu phải đảm bảo cách hợp lý có sẵn nguồn liệu để trả lời câu hỏi nghiên cứu thời gian cho phép Cho nên không tham vọng Trong suốt trình nhận dạng vấn đề xây dựng câu hỏi nghiên cứu, người nghiên cứu cần thường xuyên thảo luận với nhiều người khác, đặc biệt người có kinh nghiệm lĩnh vực nghiên cứu 2) Tóm tắt lý thuyết xây dựng mơ hình lý thuyết Hầu hết nghiên cứu kinh tế lượng, từ việc chọn biến xác định dạng hàm phù hợp, phải dựa mơ hình lý thuyết Điều có nghĩa khơng thể xây dựng mơ hình kinh tế lượng tốt mà khơng hiểu lĩnh vực nghiên cứu Cho nên, nghiên cứu phải có nghiên cứu sở lý thuyết3 Có thể nói, nghiên cứu sở lý thuyết công việc thách thức nghiên cứu Nghiên cứu sở lý thuyết việc khảo sát thảo luận dạng lý lẽ biện luận đánh giá có chọn lọc nghiên cứu trước vấn đề xem xét với mục đích chủ yếu “đặt” vấn đề nghiên cứu ngữ cảnh và/hoặc tìm “khoảng trống” hạn chế nghiên cứu trước để biện hộ cho nghiên cứu Mục đích nghiên cứu sở lý thuyết để làm sáng tỏ tranh luận ý kiến cụ thể lĩnh vực nghiên cứu Khi làm sáng tỏ tranh luận này, người nghiên cứu cố gắng nghiên cứu, nghiên cứu nào, đâu hạn chế, khoảng trống cần nghiên cứu tiếp Nghiên cứu sở lý thuyết có vai trò quan trọng sau đây: • Tránh “quay lại bánh xe củ”, tiết kiệm thời gian, chi phí ngăn chặn khả bước lên vết đổ người khác • Nhận dạng khoảng trống lý thuyết • Tiếp tục nghiên cứu từ sở người khác đạt được, giúp nghiên cứu vững Problem statement SMART (Specific, Measurable, Achievable/Attainable, Reslistic, Time) Literature review 11 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG • Nhận biết nhóm người nghiên cứu vấn đề ngn thơng tin q giá • Giúp hiểu sâu lĩnh vực nghiên cứu, hiểu sâu sắc vấn đề có kết nghiên cứu tốt hiệu • Nhận dạng quan điểm trái ngược • Giúp người nghiên cứu đánh giá đắn nghiên cứu trước sở hiểu biết lập luận • Nhận dạng thông tin ý tưởng phù hợp với nghiên cứu mình, điều giúp người thực nghiên cứu hướng đưa đề xuất thuyết phục • Cung cấp sở lý thuyết phát triển mơ hình khung khái niệm cho nghiên cứu • Nhận dạng phương pháp phù hợp để giải vấn đề nghiên cứu • Nhận dạng biến quan trọng cho mơ hình thực nghiệm • Đó đóng góp quan trọng cho sở lý thuyết vấn đề nghiên cứu Lưu ý rằng, từ vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu sở lý thuyết quy trình lặp lặp lại Khơng thể có sở lý thuyết vấn đề nghiên cứu không rõ ràng, vấn đề nghiên cứu trở nên rõ ràng sau nghiên cứu lý thuyết Cho nên, sau nghiên cứu sở lý thuyết cần quay lại làm rõ vấn đề nghiên cứu điều chỉnh lại câu hỏi nghiên cứu 3) Xác định mơ hình kinh tế lượng Bước quan trọng nghiên cứu kinh tế lượng xác định dạng mơ hình1 mơ hình hồi quy lý thuyết Sau lựa chọn biến phụ thuộc, cần xác định thành phần sau đây: • Biến giải thích đo lường biến giải thích • Dạng hàm (tốn) biến • Loại hạn nhiễu ngẫu nhiên Như biết phương trình hồi quy xác định thành phần xác định cách phù hợp Chúng ta thảo luận chi tiết vấn đề dạng mơ hình chương 14 Mỗi thành phần dạng mơ hình xác định chủ yếu sở lý thuyết kinh tế Bất sai sót thành phần dẫn đến sai dạng mơ hình2 Đây sai sót nguy hiểm ảnh hưởng đến hiệu lực phương trình hồi quy Chính thế, lúc đầu cần phải tập trung nghiên cứu kỹ lý thuyết kinh tế Model specification, bao hàm dạng hàm (functional form) Mis-specification errors CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG 12 Lưu ý kinh tế lượng tập trung vào việc ước lượng phương trình hành vi, vốn mô tả hành vi chủ thể kinh tế Chúng ta tập trung vào việc chọn biến giải thích dựa lý thuyết kinh tế liên quan đến hành vi Một biến giải thích chọn nhân tố ảnh hưởng mặt lý thuyết lên biến phụ thuộc Chúng ta biết phân tích hồi quy đưa dẫn chứng không chứng minh nhân kinh tế Chỉ ví dụ khơng chứng minh quy luật, nên kết hồi quy không chứng minh lý thuyết1 Đây sai lầm phổ biến Việt Nam2 Sẽ nguy hiểm xác định sai biến giải thích Mục tiêu người phân tích xác định đủ biến thích hợp, biến theo lý thuyết kỳ vọng có ảnh hưởng “có ý nghĩa”3 lên biến phụ thuộc Các biến có ảnh hưởng không đáng kể nên loại bỏ khỏi mô hình ảnh hưởng có ý nghĩa đặc biệt mặt sách Ví dụ, phương trình giải thích lượng cầu hàng hóa tiêu dùng sử dụng giá hàng hóa đó, thu nhập hay giàu có người tiêu dùng làm biến giải thích Lý thuyết hàng hóa thay bổ sung quan trọng Vì thế, ta phải đưa giá hàng hóa thay bổ sung vào mơ hình Nhưng có nhiều hàng hóa thay bổ sung, ta chọn nào? Dĩ nhiên, lựa chọn tin cậy phải dựa sở lý thuyết Khi người nghiên cứu định giá hai hàng hóa khác cần đưa vào mơ hình, điều cho họ áp đặt tiên liệu họ (tin vào lý thuyết trước đây) hay giả thiết chấp nhận lên phương trình hồi quy Việc áp đặt niềm tin lý thuyết trước phổ biến cách xác định giả thiết mà phương trình hồi quy phải kiểm định Điều nguy hiểm tiên liệu sai làm giảm ý nghĩa phương trình hồi quy Một số khái niệm, ví dụ giới tính, khó đưa vào mơ hình hồi quy chất định tính Các biến có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc lượng hóa kỹ thuật biến giả Kỹ thuật biến giải thích biến giả trình bày chi tiết chương 10 Cần phân biệt dạng mơ hình tốn mơ hình kinh tế lượng Mơ hình tốn giả định có mối quan hệ xác4 biến phụ thuộc biến giải thích Tuy nhiên điều thấy thực tế mối quan hệ biến kinh tế nói chung khơng xác tuyệt đối (xem chương 5) Giả sử lý thuyết kinh tế cho có mối quan hệ tuyến tính lượng cầu thịt gà ba biến giải thích giá, thu nhập, giá hàng hóa thay thế, mơ hình tốn xác định sau: Y = B1 + B2P + B3Yd + B4Ps (1.3) Trong đó, mơ hình kinh tế lượng xác định sau: Y = B1 + B2P + B3Yd + B4Ps + u (1.4) Trong đó, u gọi hạng nhiễu5 hay biến ngẫu nhiên có thuộc tính phân phối xác định rõ (sẽ trình bày chương chương 6) Hạn nhiễu Hổng hiểu chịu khó xem Gujarati, 2003 Nhiều nghiên cứu Việt Nam đưa gọi ý sách khơng liên quan đến kết nghiên cứu (choáng!!!) thiếu khâu “nghiên cứu ứng dụng kết nghiên cứu” Statistically significant, nghĩa ý nghĩa mặt thống kê (xem chương 4) Exact or deterministic relationship Random error, khác với residual (xem chương 5) 13 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG đại diện cho tất yếu tố khác có ảnh hưởng đến lượng cầu khơng thể rõ mơ hình1 4) Phát biểu giả thiết dấu kỳ vọng hệ số Một biến chọn, điều quan trọng người nghiên cứu cần đưa giả thiết dấu kỳ vọng hệ số hồi quy dựa sở lý thuyết Ví dụ, phương trình đường cầu thịt gà, lượng cầu (Qd) kỳ vọng có mối quan hệ âm với giá (P) có quan hệ dương với thu nhập người tiêu dùng (Yd) giá hàng hóa thay (Ps) Ta biểu diễn phương trình dạng tổng quát sau đây:   Q d  f ( P, Y d , P s )  u (1.5) Trong nhiều trường hợp, lý thuyết kinh tế kiến thức tổng qt, khơng cần thảo luận dấu kỳ vọng Tuy nhiên, hồi nghi dấu nhiều lý thuyết trái ngược nhau, dựa nhận định mặt lý thuyết thực tế nghiên cứu, người nghiên cứu đưa giả thiết dấu âm dương Tôi không đồng ý với cách đưa giả thiết nghiên cứu sau câu hỏi nghiên cứu nhiều đề cương nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Bởi giả thiết nghiên cứu xác định sau xác định rõ câu hỏi nghiên cứu, sở lý thuyết khung phân tích 5) Thu thập liệu Thu thập liệu2 bắt đầu sau xác định dạng mơ hình kinh tế lượng lúc thực biết biến mơ hình biến chúng đo lường Thật sai lầm cố gắng gán ghép mơ hình cho liệu sẵn có Bước khơng đơn giản ghi chép liệu, mà phải xác định loại cỡ mẫu3 cần phải thu thập Một quy luật tổng quát liên quan đến cỡ mẫu nhiều quan sát tốt miễn quan sát phải lấy từ tổng thể định có liên quan đến bậc tự do4 (sẽ giải thích chương chương 6) Cấu trúc liệu Trước hết người nghiên cứu phải định chọn loại liệu cần thu thập để trả lời câu hỏi nghiên cứu Dữ liệu bốn loại sau đây: liệu chéo, liệu thời gian, liệu tổng hợp, liệu bảng Nhiều câu hỏi trả lời loại liệu nào, có trường hợp sử dụng loại liệu định Dữ liệu chéo5 liệu hay số biến thu thập thời điểm, ví điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS6), điều tra nông hộ địa phương phục vụ cho việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, điều tra phản ứng Ý tưởng quan trọng làm rõ chương Data collection Sample size Degree of freedom, khái niệm dễ mà khó khó mà dễ Quan trọng bạn phải biết cách hiểu chất Hãy đợi đấy! Cross-sectional data Vietnam Household Living Standard Surveys (1992-1993, 1997-1998, 2002, 2004, 2006, 2008) CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG 14 người dân tình hình ô nhiễm môi trường lưu vực sông sở công nghiệp tạo ra, v.v Những khác biệt nhỏ mặt thời gian không quan trọng Một đặc điểm quan trọng liệu chéo ta giả định chúng thu thập phương pháp lấy mẫu1 ngẫu nhiên từ tổng thể xác định Ví dụ, ta thu thập thông tin lương, giáo dục, kinh nghiệm, nhiều đặc điểm khác cách lấy ngẫu nhiên 500 người từ tổng thể tất người làm việc, ta có mẫu ngẫu nhiên Tuy nhiên, lấy mẫu ngẫu nhiên giả định khơng thích hợp phân tích liệu chéo Ví dụ, giả sử muốn nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tích lũy tài sản hộ gia đình Chúng ta lấy mẫu ngẫu nhiên hộ gia đình, có số hộ gia đình từ chối trả lời câu hỏi quan trọng tài sản họ Dữ liệu chéo loại liệu sử dụng phổ biến kinh tế lĩnh vực khoa học xã hội khác Trong kinh tế học, phân tích liệu chéo coi gần kinh tế vi mô ứng dụng, kinh tế lao động, tài cơng, kinh tế mơi trường, kinh tế đô thị, kinh tế sức khỏe, v.v Các liệu cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, địa phương thời điểm quan trọng cho việc kiểm định giả thiết kinh tế vi mô đánh giá sách kinh tế Như trình bày chương 12, phân tích liệu chéo có vấn đề cần lưu ý đến tượng phương sai thay đổi2  BẢNG 1.1: Dữ liệu chéo lương đặc điểm khác Quan sát 525 526 Y 3.10 3.24 3.00 6.00 5.3 11.56 3.50 X1 11 12 11 12 16 14 X2 22 44 5 X3 1 0 X4 1 Nguồn: Wooldridge, 2003, trang Trong đó, Y, X1, X2, X3, X4 lương, trình độ học vấn, số năm kinh nghiệm, giới tính, tình trạng nhân (tập tin DATA-1.1) Lưu ý, kinh tế lượng, biến liệu chéo thường ký hiệu chữ i nhỏ biến, ví dụ Yi, X2i, X3i, v.v., đó, i đại diện cho quan sát từ đến n Các quan sát khác (có thể hộ gia đình khác nhau, hay địa phương khác nhau) chịu ảnh hưởng đặc điểm đặc thù mang tính chất định tính Chính vậy, nghiên cứu liệu chéo người ta thường quan tâm đến biến giới tính, học vấn, cơng nghệ, khu vực địa lý, v.v Sampling techniques/methods Heteroscedasticity (unequal variances of random errors) 15 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG Dữ liệu chuỗi thời gian1 liệu thu thập theo thời gian, chẳng hạn GDP, việc làm, thất nghiệp, cung tiền, số giá chứng khoán, chi tiêu, CPI, doanh số, v.v Các liệu thời gian thu thập theo khoảng thời gian định tùy đặc điểm đối tượng nghiên cứu, ví dụ theo ngày (giá chứng khoán, số giá chứng khoán, lãi suất, tỷ giá hối đoái), theo tuần (lương tuần, cung tiền), theo tháng (tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, sản lượng công nghiệp), theo quý (GDP), theo năm (ngân sách phủ, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, giá trị xuất khẩu) Lưu ý, liệu chuỗi thời gian đối tượng kinh tế, ví dụ GDP, thường gọi quy trình ngẫu nhiên, nghĩa tập hợp nhiều biến ngẫu nhiên theo thời gian Ví dụ, ta xét GDP/đầu người Việt Nam từ năm 1990 đến năm 2007, thân GDP/đầu người năm, chẳng hạn năm 2005, biến ngẫu nhiên giá trị GDP/đầu người năm 2005 $637.6 xem giá trị mẫu tổng thể tất giá trị GDP/đầu người có điều kiện kinh tế, xã hội, trị thay đổi Mặc dù liệu thời gian sử dụng nhiều kinh tế lượng dự báo, tồn nhiều vấn đề khó khăn nhà phân tích kinh tế lượng Như biết chương kinh tế lượng chuỗi thời gian, hầu hết nghiên cứu thực nghiệm dựa giả định chuỗi thời gian mơ hình chuỗi dừng2 Tuy nhiên, phân tích chuỗi thời gian có hai vấn đề hay gặp liệu khơng dừng tính trễ Hai vấn đề dẫn đến tượng hồi quy giả mạo3 Chính thế, áp dụng thủ tục kinh tế lượng liệu chéo vào liệu thời gian cần quan tâm nhiều đặc biệt đến việc xác định mơ hình kinh tế lượng Nhiều người nghiên cứu phải có thay đổi để khắc phục tính phụ thuộc chuỗi thời gian  BẢNG 1.2: Dữ liệu chuỗi thời gian lương tối thiểu, thất nghiệp, v.v Quan sát 37 38 Năm 1950 1951 1952 1986 1987 Y 0.20 0.21 0.23 3.35 3.35 X1 20.1 20.7 22.6 58.1 58.2 X2 15.4 16.0 14.8 18.9 16.8 X3 878.7 925.0 1015.9 4281.6 4496.7 Nguồn: Wooldridge, 2003, trang Trong đó, Y, X1, X2, X3 lương tối thiểu, tỷ lệ công nhân chịu ảnh hưởng qui định lương tối thiểu, tỷ lệ thất nghiệp, GNP (tập tin DATA-1.2) Lưu ý, kinh tế lượng biến chuỗi thời gian thường ký hiệu chữ t nhỏ biến, ví dụ Yt, X2t, X3t, v.v., đó, t đại diện cho quan sát từ đến T Chẳng hạn, đại diện cho quan sát năm 1990, đại diện cho quan sát năm 1991, , 19 đại diện cho quan sát năm 2008 Time series data Stationary khác với nonstationary (không dừng) Spurious regression, chủ đề hay giúp nhà kinh tế lượng Granger đoạt giải Nobel kinh tế năm 2003 (bằng cơng trình năm … 1973) CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG 16 Do kiện khứ ảnh hưởng đến kiện tương lai, nên nghiên cứu liệu thời gian thường có khái niệm biến trễ, biến thường ký hiệu Yt-1, X2t-2, Yt-3, X2t-3, v.v Ngoài ra, liệu thời gian phụ thuộc vào yếu tố mùa vụ, chu kỳ, nên nghiên cứu người ta có xem xét biến giả mùa vụ Trong liệu tổng hợp1 có thành phần liệu thời gian liệu chéo Ví dụ, thu thập liệu tỷ lệ thất nghiệp 10 quốc gia cho giai đoạn 20 năm, liệu tạo thành liệu tổng hợp - liệu tỷ lệ thất nghiệp nước 20 năm liệu thời gian tỷ lệ thất nghiệp 10 nước năm liệu chéo Một ví dụ khác hai điều tra mức sống gia định Việt Nam (VHLSS) vào năm 1993 1998, nội dung bảng câu hỏi giống nhau, mẫu vấn khác lớn Kết hợp liệu chéo năm khác thường cách hiệu việc phân tích ảnh hưởng sách Ý tưởng thu thập liệu từ năm trước sau có thay đổi sách quan trọng  BẢNG 1.3: Dữ liệu gộp giá nhà hai năm khác Quan sát 250 251 252 520 Năm 1993 1993 1993 1993 1995 1995 1995 Y 85500 67300 134000 243600 65000 182400 57200 X1 42 36 38 41 16 20 16 X2 1600 1440 2000 2600 1250 2200 1100 X3 3 4 Nguồn: Wooldridge, 2003, trang Trong đó, Y, X1, X2, X3 giá nhà, mức thuế tài sản, diện tích, số phòng ngủ (tập tin DATA-1.3) Một loại đặc biệt liệu tổng hợp liệu bảng2, đơn vị “chéo”, ví dụ hộ gia đình hay công ty khảo sát theo thời gian Mục tiêu loại dự liệu thường nhằm phục vụ chó việc nghiên cứu “động” hành vi đối tượng nghiên cứu Tuy nhiên, khả sử dụng loại liệu hạn chế thực tế đối tượng vấn nhanh chóng thay đổi theo thời gian Quyết định chọn thu thập liệu thường tùy thuộc vào chất nghiên cứu Để trả lời câu hỏi cấp độ cá nhân hay hộ gia đình, ta thường sử dụng liệu chéo, cụ thể thu thập điều tra thực tế Nếu mục đích nghiên cứu xem liệu có mối quan hệ kinh tế có thay đổi theo thời gian hay khơng, ta sử dụng loại liệu bảng Tuy nhiên, loại liệu khó thu thập Dữ liệu chuỗi thời gian Pooled data Panel data 17 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG sử dụng phổ biến dự báo phân tích mối quan hệ dài hạn biến kinh tế Dữ liệu thời gian thường sử dụng nghiên cứu kinh tế vĩ mơ Khi phân tích liệu chuỗi thời gian người phân tích cần phải lưu ý xem chuỗi thời gian dừng hay khơng dừng định đến việc lựa chọn mơ hình, ý nghĩa mối quan hệ kinh tế, kiểm định chuyên biệt Ngoài ra, điều đáng quan tâm có chuyển hóa liệu thời gian, ví dụ điều chỉnh yếu tố mùa, làm trơn liệu, v.v., cần phải tuyệt đối cẩn thận Nhập lưu giữ liệu Một xác định loại liệu có liệu, phải nhập liệu dạng tập tin sử dụng Nếu liệu lấy từ nguồn có sẵn, IMF hay từ Website, dạng định, thường dạng text excel Hiện nay, hầu hết phần mềm thống kê kinh tế lượng điều cho phép chuyển từ tập tin dạng text hay excel sang tập tin chuyên dùng Eviews hay Stata Cuốn sách chủ yếu sử dụng phần mềm Eviews, hướng dẫn kỹ cách nhập liệu chương Tuy nhiên, cho dù liệu loại liệu gì, thu thập đâu nên mơ tả rõ biến ghi nguồn gốc xuất sứ rõ ràng Nguồn liệu Sự thành công nghiên cứu kinh tế lượng phụ thuộc lớn vào chất lượng số lượng liệu thích hợp Nếu có phần mềm đại nguồn liệu khơng tin cậy kết nghiên cứu khơng có ý nghĩa Cho nên người nghiên cứu cần quan tâm đặc biệt đến nguồn quản lý việc thu thập liệu Dữ liệu sử dụng nghiên cứu thực tế thu thập quan nhà nước (như Tổng cục thống kê), tổ chức quốc tế (Quỹ tiền tệ Quốc tế Ngân hàng Thế giới), tổ chức tư nhân, hay cá nhân Nói chung, có nhiều quan, tổ chức thu thập liệu cho nhiều mục đích sử dụng khác Ngày nay, Internet nguồn quan cung cấp liệu quan trọng với chi phí thấp cho nhiều nghiên cứu thực tế2 Tuy nhiên, người nghiên cứu phải biết chọn lọc kiểm tra cẩn thận trước sử dụng Phân tích liệu Trước sử dụng liệu thu thập để ước lượng mơ hình kinh tế lượng kiểm định giả thiết thống kê, điều quan trọng người nghiên cứu cần thực phân tích sơ khởi để “cảm nhận” ban đầu chất liệu Điều giống đến thành phố lạ, thường nghiên cứu vài thông tin thành phố xem đồ, nghe ngóng thời tiết, v.v Đối với liệu, cần mơ tả phân tích cơng cụ đồ thị thống kê mô tả Việc làm cung cấp cho sở ban đầu để ứng dụng phân tích hồi quy giải thích kết tốt Đơi khi, thống kê mơ tả cung cấp vài chứng quan trọng việc kiểm chứng giả thiết trả lời câu hỏi nghiên cứu Trên sở người nghiên cứu so sánh với kết từ mơ hình hồi quy Ngồi ra, thống kê mơ tả đặc biệt hữu ích khơng việc giúp Nguyễn Trọng Hoài, Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy 2009 Phân tích liệu dự báo kinh tế, tài kinh doanh NXB Thống Kê Điều luôn đâu Nếu bạn muốn kết tin cậy bạn phải mua thơng tin từ cơng ty nghiên cứu thị trường hãng tin uy tín Reuters, Bloomberg CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG 18 việc lựa chọn mơ hình hồi quy thích hợp với liệu thu thập mà gợi ý có nên thực chuyển đổi liệu sẵn có hay khơng Đối với liệu chéo người ta thường sử dụng loại đồ thị tần suất (histogram) đồ thị phân tán (scatter) Đối với liệu có tính chất so sánh hay phân loại, người sử dụng đồ thị dạng Bar hay Pie Đối với liệu thời gian, sử dụng đồ thị dạng Line hay giản đồ tự tương quan (Correlogram) Các loại đồ thị hướng dẫn chi tiết chương Thống kê mô tả cách phân tích liệu dựa vào tiêu chí thống kê mẫu giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, độ nghiêng, độ nhọn, hay thống kê Jarque-Bera Ngoài đồ thị, thống kê mơ tả cần thiết giúp phát liệu có tượng Outlier hay không Hiện tượng Outlier xảy biến có giá trị cao thấp cách bất thường Và tượng ghi chép sai trình vấn, nhập liệu sai, thơng tin từ nguồn không đáng tin cậy Đối với liệu chuỗi thời gian dựa vào hệ số tự tương quan (kiểm định t kiểm định Q) kiểm định nghiệm đơn vị Dickey – Fuller để xem biến chủ yếu có phải chuỗi dừng hay không Các nội dung trình bày chi tiết chương sau sách Đôi liệu thô chưa thể sử dụng cho phân tích thống kê kinh tế lượng được, mà người nghiên cứu cần biết cách chuyển đổi chúng dạng thích hợp Có nhiều cách biến đổi liệu dùng số (ví dụ số giá hàng hóa, số lạm phát, v.v.), chuyển đổi qua dạng logarith (ví dụ, phân tích hàm sản xuất, hệ số co giãn), dạng sai phân (đối với liệu không dừng), hay dạng tỷ lệ tăng trưởng (như suất sinh lợi cổ phiếu, suất sinh lợi thị trường) Trong tài người ta hay tính suất sinh lợi thị trường suất sinh lợi cổ phiếu (để áp dụng cho mô hình định giá tài sản CAPM, mơ hình ARCH, kiểm chứng tính bầy đàn thị trường chứng khoán, kiểm chứng giả thiết thị trường hiệu quả, v.v.) cách chuyển đổi dạng ri = ln(Yt/Yt-1), ri suất sinh lợi cổ phiếu i, Yt giá cổ phiếu thời điểm t, Yt-1 giá cổ phiếu thời điểm t - Sự xác liệu Mặc dù có sẵn nhiều nguồn liệu cho nghiên cứu kinh tế, chất lượng liệu vấn đề phải cân nhắc kỹ lý sau Thứ nhất, hầu hết liệu khoa học xã hội liệu từ kết thí nghiệm Vì thế, có khả có sai xót quan sát Thứ hai, liệu từ kết thí nghiệm có sai xót đo lường Thứ ba, điều tra bảng câu hỏi vấn, tượng khơng phản ứng vấn đề nghiêm trọng, kinh nghiệm cho thấy phản ứng đạt 40 phần trăm thành công Như vậy, thực rõ ràng phân tích dựa sở 40 phần trăm phản ứng khơng phản ánh hành vi 60 phần trăm lại dẫn đến tượng sai lệch chọn lọc Hơn nữa, số người tham gia trả lời họ khơng chịu trả lời tồn câu hỏi1 Thứ tư, phương pháp lấy mẫu áp dụng để thu thập liệu khác nên khó so sánh kết từ mẫu nghiên cứu khác Thứ năm, liệu kinh tế có sẵn thường có mức độ tổng hợp cao GDP, việc làm, lạm phát, thất nghiệp, nên không Gujarati, 2003 19 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG cho ta biết đối tượng nghiên cứu cá nhân hay đơn vị nhỏ lẻ Thứ sáu, tính cẩn mật cao, nhiều liệu cơng bố hình thức tổng hợp chung chung Bởi lý nhiều lý khác nữa, nên Gujarati (2003, pp.30) cho người nghiên cứu phải luôn nhớ kết nghiên cứu tùy thuộc vào chất lượng liệu Vì thế, trường hợp định, nhà nghiên cứu nhận thấy kết nghiên cứu khơng thõa đáng, ngun nhân khơng phải họ áp dụng mơ hình sai, mà chất lượng liệu Không may, chất liệu nghiên cứu khoa học xã hội khơng lấy từ kết thí nghiệm, nên nhà nghiên cứu thường khơng có lựa chọn khác ngồi việc phụ thuộc vào liệu có sẵn Tuy nhiên, cần lưu ý liệu sử dụng chưa phải tốt đừng có giáo điều kết đạt từ nghiên cứu định, đặc biệt có nghi vấn chất lượng liệu 6) Ước lượng mô hình kinh tế lượng Khi có liệu thích hợp, cơng việc người nghiên cứu ước lượng hệ số hàm cầu Cơ chế ước lượng hệ số giới thiệu chương Đó kỹ thuật phân tích hồi quy theo phương pháp bình phương bé thơng thường OLS Sử dụng kỹ thuật với tập tin DATA-1.4 (Studenmund, 2001, chick6.1.wf1)1, ta ước lượng kết sau (sẽ hướng dẫn chương 2):  BẢNG 1.4: Kết ước lượng OLS Trong đó: Yt = Lượng tiêu thụ thịt gà bình quân đầu người năm t PCt = Giá thịt gà năm t PBt = Giá thịt bò năm t YDt = Thu nhập khả dụng bình quân đầu người năm t Website: http://wps.aw.com/aw_studenmund_useecon_5/34/8912/2281679.cw/index.html CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG 20 Như vậy, phương trình hàm cầu ước lượng1 là: Yt = 27.59 – 0.607PCt + 0.092PBt + 0.245YDt (1.6) 7) Đánh giá mơ hình kiểm định giả thiết Thông thường xây dựng mơ hình kinh tế lượng người nghiên cứu dựa số giả định định (xem chương 6) Các kết ước lượng phải thõa mãn giả định có sở cho phân tích thống kê suy luận2 Trong bước này, người phân tích thường làm việc kiểm tra có sai sót liệu không, xem xét dấu, độ lớn, ý nghĩa hệ số, thước đo mức độ phù hợp Nhiều kiểm định sử dụng kiểm định phần dư có phân phối chuẩn hay khơng, kiểm định dạng mơ hình, kiểm định phương sai nhiễu, kiểm định tương quan chuỗi, kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy 8) Trình bày kết Các kết ước lượng thường trình bày dạng chuẩn sau: Yt = 27.59 – 0.607PCt + 0.092PBt + 0.245YDt se = (0.157) (0.039) (0.011) t = (-3.86) (2.311) (22.07) n = 40 R = 0.99 DW = 0.897 (1.6) Các số ngoặc sai số chuẩn hệ số ước lượng nhằm giúp người đọc xác định khoảng tin cậy hệ số hồi quy thực Tỷ số t3 sử dụng để kiểm định xem giá trị thực hệ số hồi quy có khác khơng hay khơng Nói chung, kiểm định giải thích chương Một nội dung quan trọng việc trình bày giải thích mơ hình, giả định, thủ tục hồi quy, liệu sử dụng Nếu biến mơ hình chưa định nghĩa rõ phần người phân tích nên giải thích phần Ngồi ra, người nghiên cứu nên so sánh kết từ mơ hình ước lượng với kết nghiên cứu trước đây4 9) Ứng dụng vào dự báo sách Như trình bày, mục đích sử dụng phân tích kinh tế lượng dùng cho dự báo phân tích sách Tuy nhiên, để ứng dụng mơ hình kinh tế lượng phải thõa mãn giả định mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển Điểm mạnh dự báo mơ hình kinh tế lượng dự báo điểm dự báo khoảng Việc xây dựng khoảng dự báo trình bày chương Ngồi ra, kỹ thuật phân tích hồi quy cho biết tầm quan trọng biến giải thích khác việc giải thích hành vi biến phụ thuộc Hơn nữa, mơ hình hồi quy chuỗi thời gian ngồi dự báo trạng thái tĩnh, dự báo trạng thái động (xem chương 13) Bạn ai: thấy khó khăn chùng bước hay háo hức muốn hiểu Bảng 1.4 gì? Statistical inference t ratio, biến có phân phối t ln câu hỏi lớn Contextualization 21 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG VAI TRÒ CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU KINH TẾ LƯỢNG Từ quy trình chín bước trên, nhận thấy nhà nghiên cứu kinh tế lượng có ba vai trò quan trọng sau: • Thứ nhất, nhà nghiên kinh tế lượng cần chuyển câu hỏi nghiên cứu thực tế “ngành cao su Việt Nam có đạt hiệu kỹ thuật hay khơng”, “giá thép tăng ảnh hưởng đến lượng cầu thép TP.HCM nào”, “giá dầu Mỹ có ảnh hưởng đến giá khí Trung Đơng hay khơng”, “có phải trình độ học vấn ngun nhân vấn đề nghèo đói thành thị hay khơng”, hay “có phải tin tức xấu ảnh hưởng đến mức độ rủi ro thị trường chứng khoán cao tin tức tốt”, v.v., thành mơ hình Điều có nghĩa suy nghĩ xem vấn đề kinh tế quan tâm giải sao, có nghiên cứu chưa, nghiên cứu nào, đâu biến chủ yếu, biến có quan hệ với nào, liệu loại có sẵn hay khơng, liệu thu thập từ đâu, thu thập Cho nên, để thực tốt vai trò này, nhà nghiên cứu kinh tế lượng phải trang bị trước kiến thức sau Thứ nhất, nhà nghiên cứu kinh tế lượng phải biết phương pháp nghiên cứu, phải có sở lý thuyết kinh tế sở vững thông qua trình đọc tổng hợp nhiều tài liệu, đặc biệt tạp chí khoa học chuyên ngành Thứ hai, nhà nghiên cứu kinh tế lượng phải có kiến thức tốn phép tính ma trận, đạo hàm, vi phân Thứ ba, người nghiên cứu kinh tế lượng phải có am hiểu số vấn đề thống kê kinh tế để biết cách thu thập liệu phù hợp Tóm lại, vai trò then chốt nhà nghiên cứu kinh tế lượng chuyển vấn đề nghiên cứu thực tế thành mơ hình kinh tế lượng, mơ hình phải tương đối thích hợp với liệu tiếp cận • Thứ hai, nhà kinh tế lượng quan tâm đến việc chọn lựa mơ hình phù hợp với liệu thu thập Ở đây, nhà nghiên cứu kinh tế có hai việc ước lượng hệ số mơ hình đánh giá kiểm định để suy luận giá trị thực tổng thể mà mẫu nghiên cứu lấy Để thực tốt điều này, ngồi kiến thức tốn (đạo hàm bậc nhất, định thứ ma trận, ma trận nghịch đảo, tích ma trận, v.v.)1, nhà nghiên cứu kinh tế lượng phải có kiến thức thật tốt thống kê suy diễn (chủ yếu biến ngẫu nhiên phân phối xác suất)2 • Thứ ba, nhà nghiên cứu kinh tế lượng quan tâm đến việc thực kết mơ hình, mục đích ứng dụng kết mơ hình kinh tế lượng vào dự báo phân tích sách Tuy nhiên, cần lưu ý đừng có giáo điều kết đạt từ nghiên cứu định Tóm lại, nhà nghiên cứu kinh tế lượng sử dụng lý thuyết kinh tế tảng ngôn ngữ tốn để xây dựng mơ hình kinh tế lượng, họ sử dụng kỹ thuật thống kê để phân tích thuộc tính mơ hình hồi qui từ liệu định Như vậy, việc kết hợp kiến thức ba môn học, với phương pháp luận chặt chẽ khả Bạn bị mê sau hướng dẫn toán tử Excel, vừa nhanh vừa dễ đến không ngờ Random variable and probability distributions CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG 22 tổng hợp kiến thức từ nhiều nghiên cứu trước, làm cho kinh tế lượng trở thành môn tương đối thách thực TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÂN PHỐI MẪU Phần trình bày ý tưởng Kenney nhiều nhà nghiên cứu kinh tế lượng khác cách giảng dạy học tập hiệu kinh tế lượng cho sinh viên đại học Theo Kennedy (1998), trái với niềm tin hầu hết người giảng dạy kinh tế lượng, sau học xong nguyên lý thống kê hầu hết sinh viên không hiểu logic thống kê cổ điển nằm khái niệm phân phối mẫu1 Đó khái niệm quan trọng cung cấp logic thống cho phép ước lượng, kiểm định giả thiết, bước tính tốn kinh tế lượng (sẽ nhắc lại chương 4) Có ba lý giải thích hầu hết sinh viên học thống kê lại không hiểu khái niệm phân phối mẫu: • Thứ nhất, khái niệm khó Sinh viên hình dung phân phối quan sát mẫu, phân phối mẫu mức độ trừu tượng cao hơn, quan sát mẫu cho giá trị thống kê, khơng phải tồn phân phối • Thứ hai, hầu hết sách thống kê giới thiệu khái niệm phân phối mẫu ngữ cảnh thống kê trung bình mẫu khơng đề cập bàn hồi qui, vốn trọng tâm nghiên cứu kinh tế lượng • Thứ ba, có lẻ nguyên nhân quan trọng nhất, sinh viên học mà giáo viên đánh giá Nếu chưa hiểu rõ khái niệm phân phối mẫu, học kinh tế lượng sinh viên mơ hồ cuối sợ hãi oán ghét Cho nên Kennedy (2008) đưa hai đề suất thay đổi quan trọng giảng kinh tế lượng Thứ nhất, giáo viên nên giải thích kỹ khái niệm phân phối mẫu, đặc biệt ngữ cảnh ước lượng hệ số hồi quy, nhấn mạnh vai trò phân phối mẫu kinh tế lượng Một thành phần quan trọng trình bày nội dung giải thích nhà kinh tế lượng biết thuộc tính phân phối mẫu với liệu cho trước Điều liên quan đến thảo luận nghiên cứu mô Monte Carlo máy tính Thứ hai, giáo viên nên giải thích cách thực nghiên cứu Monte Carlo Và nội dung quan trọng mà sách muốn chia sẻ với bạn đọc TÓM TẮT CHƯƠNG Trong chương biết sơ qua chất, phạm vi nghiên cứu, phương pháp luận kinh tế lượng Để bao quát toàn nội dung môn học, sách chia thành bốn phần sau Phần I, gồm chương 2, 3, 4, hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Eviews 6.0 ôn tập lại số nội dung quan trọng xác suất, thống kê, toán ma Sampling distribution, gần dễ hiểu 23 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG trận Tuy nhiên, sinh viên cần phải trang bị trước môn thống kê toán cao cấp Phần II, gồm chương 6, 7, 8, giới thiệu mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển - cơng cụ hay sử dụng kinh tế lượng Phần III, gồm chương 10, 11, 12, 13, xem xét khía cạnh thực tế phân tích hồi quy số vấn đề mà người nghiên cứu gặp phải vi phạm giả định mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển Phần IV, gồm chương 14, 15, 16 giới thiệu chủ đề nâng cao kinh tế lượng mơ hình có biến phụ thuộc giới hạn, mơ hình hồi quy chuỗi thời gian, phương pháp ước lượng biến công cụ Phần lớn nội dung sách kinh tế lượng trình bày dạng diễn giải với mong muốn giúp người học hiểu rõ chất vấn đề Bằng ngôn từ đơn giản, dễ hiểu, hy vọng sinh viên thấy môn kinh tế lượng gần gũi thực cần thiết cho nghề nghiệp tương lai Trước bắt đầu nội dung môn học, khuyên bạn nên học kinh tế lượng thông qua thực hành nhiều tập máy tốt Ngồi ra, có hội, việc tham gia nghiên cứu đề tài thực tế với hướng dẫn người có kinh nghiệm cách tốt để bạn hiểu kinh tế lượng sâu sắc