Bài Giảng Kinh Tế Lượng

Nguyễn Duy Tâm Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển Trường ĐH Kinh tê TPHCM 1 Những quan điểm kinh tế lượng Mô hình phân tích kinh tế lượng Phân tích hồi quy Số liệu phân tích kinh tế lượng Mô hình hồi quy tổng thể Sai số ngẫu nhiên chất Hàm hồi quy mẫu     KTL môn khoa học chuyên nghiên cứu vấn đề thực nghiệm quy luật kinh tế Là môn khoa học kết hợp môn thống kê số liệu nhằm tìm kết số học thông qua mô hình toán nhà kinh tế đề xuất Là môn khoa học định lượng vấn đề kinh tế dựa vào việc vận dụng đồng thời lý thuyết kinh tế thực tế diễn biến vấn đề kinh tế nào? Kết hợp với suy đoán để dự báo kinh tếl Là môn khoa học tập hợp công cụ dự báo kinh tế Vì phải nghiên cứu kinh tế lượng?       Khái ni ệm : Hồi quy trình quy giá trị trung bình biến phụ thuộc Nghiên cứu mối quan hệ biến hồi quy (biến phụ n thuộc) biến độc lập ∑ xi i=  Giá trị trung bình X = ? n  Biến phụ thuộc?  Biến độc lập? Tình cụ thể nhỉ?  X Y 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260   55 65 79 80 102 110 120 135 137 150   60 70 84 93 107 115 136 137 145 152   65 74 90 95 110 120 140 140 155 175   70 80 94 103 116 130 144 152 165 178   75 85 98 108 118 135 145 157 175 180 113 125 140  160 189 185         Tổng 88    325   462 115  445 707   678   750 162  685 1043 191 966 1211 Quan hệ hồi quy quan hệ hàm số  Phân tích hồi quy phân tích phụ thuộc biến phụ thuộc vào hay nhiều biến độc lập Ứng với 1biến độc lập có nhiều giá trị biến phụ thuộc  Quan hệ hàm số  Biến phụ thuộc đại lượng ngẫu nhiên, ứng với giá trị biến độc lập ta xác định biến phụ thuộc Hàm hồi quy quan hệ nhân quả:  Quan hệ nhân quả: biến động biến nguyên nhân của biến động biến khác Ví dụ, thu nhập tăng dẫn đến chi tiêu tăng  Hàm hồi quy: quan hệ biến phụ thuộc nhiều biến độc lập Điều không đòi hỏi chúng có MQH nhân Ví dụ: đk định, thu nhập tăng nguyên nhân chi tiêu tăng, chi tiêu tăng chưa thu nhập tăng   Hồi quy tương quan Tương quan: xác định mối quan hệ hai biến, có tính chất đối xứng không phân biệt thứ tự biến Ví dụ: MQH hút thuốc ung thư phổi ngược lại XY YX Hồi quy: Quan hệ nhiều biến Giữa chúng xác định vị trí vai trò khác r  =r Y = β +β X 10 Có nhiều cách phân chia loại số liệu  Theo thời gian, không gian:    Số liệu chuổi thời gian  Số liệu chéo  Số liệu hỗn hợp Theo cách hiển thị:  Số  Số  Số  Số liệu liệu liệu liệu định lượng định tính rời rạc liên tục Phân theo ngành Khoa học tự nhiên: số liệu thực nghiêm Khoa học xã hội: Số liệu phi thực nghiệm 11      Chất lượng loại số liệu thường không tốt Nguyên nhân: Tình trạng khó thu thập số liệu: (tài công ty, thông tin kế hoạch, chiến lược…) Phương pháp thu thập: Điều tra chọn mẫu… Tính chủ quan người vấn nhà cung cấp số liệu can thiệp vào thông tin … Sai số trình xử lí kết 12   Khái niệm tổng thể? (Quay lại ví dụ slide 7).Tại mức thu nhập khác nhau, dự đoán mức chi tiêu giá trị đại diện giá trị n trung bình ( EY /  X i )= ∑X i =1 n i =Y i Nối giá trị trung ứng với mức thu nhập khác nhau, ta có đường thẳng hình 1-3b 13 Đồ scatter với đường xu hướng Đường hồi quy chi tiêu theo thu nhập 14  Hình 1-3b cho thấy, n E  (Y / X ∑X i )= i= n Y  Người ta gọi i =Y i = f (X ) i i giá trị dùng để dự ∧ Y mức thu nhập báo chi tiêu hộ gia đình khác Kí hiệu  Hàm chi tiêu theo thu nh ập có dạng Gọi hàm hồi quy ∧ ββ X = + tổng thể Y Kí hiệu PRF 15  Bản chất hàm hồi quy ước lượng giá trị trung bình  So với giá trị thực tế, chắn có sai lệch Phần sai lệch kí hiệu Ui  Giá trị xác Yi phải Y = E (Y / X ) +U = β + β X +U ∧ i  i i Các giá trị chi tiêu Y ứng với X=100 : ∧ Y Y Y ∧ ∧ =65 =E (Y / X ) +U =70 =E (Y / X ) +U =74 =E (Y / X ) +U i i i 16 Khái niệm tổng thể mẫu? Lí nghiên cứu tổng thể mẫu? Chọn từ tổng thể 60 hộ gia đình mẫu gồm 10 hộ gia đình ngẫu nhiên Và mẫu gồm hộ sau X 70 65 90 95 110 115 120 140 155 150 Y 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 X 55 88 90 80 118 120 145 175 Y 80 100 120 140 160 180 200 220 17 Đường hồi quy tổng thể PRF hai đường hồi quy mẫu SRF1&SRF2 Đường hồi quy mẫu SRF1 & SRF2 18  Ứng với mẫu chọn từ tổng thể, ta tính đường hồi quy mẫu SRF khác Mối SRF xoay quanh đường PRF Trung bình tất đường SRF đường PRF  Trong thực tế, ta chọn đường SRF định suy cho đường PRF với sai số Ui giới hạn định tài chính, nhân lực v ấn đ ề nghiên cứu 19 ... 80 10 0 12 0 14 0 16 0 18 0 200 220 240 260   55 65 79 80 10 2 11 0 12 0 13 5 13 7 15 0   60 70 84 93 10 7 11 5 13 6 13 7 14 5 15 2   65 74 90 95 11 0 12 0 14 0 14 0 15 5 17 5   70 80 94 10 3 11 6 13 0 14 4 15 2 16 5 17 8... 90 95 11 0 11 5 12 0 14 0 15 5 15 0 Y 80 10 0 12 0 14 0 16 0 18 0 200 220 240 260 X 55 88 90 80 11 8 12 0 14 5 17 5 Y 80 10 0 12 0 14 0 16 0 18 0 200 220 17 Đường hồi quy tổng thể PRF hai đường hồi quy mẫu SRF1&SRF2... 13 0 14 4 15 2 16 5 17 8   75 85 98 10 8 11 8 13 5 14 5 15 7 17 5 18 0 11 3 12 5 14 0  16 0 18 9 18 5         Tổng 88    325   462 11 5  445 707   678   750 16 2  685 10 43 19 1 966 12 11 Quan hệ hồi quy quan hệ hàm