Bài giảng kiểm định giả thiết

Bài 4: Kiểm định giả thiết Kiểm định tham số So sánh hai tham số Kiểm định đồng thời nhiều tham số Ví dụ Kiểm định với tham số Sales=300+10.0(TV AD)+200(RADIOAD) t 10.98 2.08 Quảng cáo TiVi hay Radio hiệu Quảng cáo Tivi hay Radio đáng tin cậy hơn? 1.96 2.08 10.98 So sánh hai tham số Yi = β1 + β X + β3 X + + β k X k + ui β = β3 ? t − test ? H : β − β3 = H 1: β − β3 ≠ t= β2 − β3 se( β − β ) ∼ St ( N − k ) se( β − β ) = Var( β ) + Var( β ) − cov( β , β ) So sánh hai tham số gasprice = β1 + β fedtax + β3avestatetax + β wprice + β5trend + ui β 5.28 1.26 0.72 1.09 0.033 se: 2.69 0.159 0.203 0.011 0.009 var( β ) 7.28 0.255 0.041 0,0003 0.000084 cov( β , β3 ) = −0.0185 H : gasprice = β1 + β ( fedtax +avestatetax ) + β wprice + β5trend + ui STATA:test avestatetax= fedtax F( 1, 259) = 2.84 Prob > F = 0.0931 1.68 1.969 St(259) Kiểm định lúc nhiều tham số Kiểm định Fisher( F test) Yi = β1 + β X + β X + + β k X k + ui H : ( β , β , β ) = (0, 0, 0) H : ( β , β , β ) = (0, 0, 0) H1:Unrestricted : Yi = β1 + β X + β X + + β k X k + ui → RSSUR H : Re s tricted : Yi = β1 + β X + + β k X k + ui → RSS R F = ( RSS R − RSSUR ) / m SSEUR / ( N − k ) ∼ F (m, N − k ) F m số điều kiện ràng buộc H0 Fisher (m,N-k) F FC Kiểm định lúc nhiều tham số Y RSSuR RSSR XUR XR Kiểm định lúc nhiều tham số Kiểm định Fisher( F test) gasprice = β1 + β fedtax + β3avestatetax + β wprice + β 5trend + ui H0:β = β H : R : gasprice = β1 + β ( fedtax + avestatetax ) + β wprice + β5trend + ui → RSS R H 1: UR : gasprice = β1 + β fedtax + β 3avestatetax + β wprice + β 5trend + ui → RSSUR RSS R − RSSUR ) /1 ( F= ∼ F (1, 259) = 2.84 SSEUR / (259) 2.84 Fisher (1,259) F FC=3.98 Kiểm định lúc nhiều tham số Trường hợp đặc biệt: Kiểm định ý nghĩa mơ hình Yi = β1 + β X + β3 X + + β k X k + ui H : ( β , β3 β k ) = (0, 0, 0) H 1: ( β , β3 β k ) ≠ (0, 0, 0) F= R2 / k −1 ∼ F (k − 1, N − k ) (1 − R ) / N − k gasprice = β1 + β fedtax + β3avestatetax + β wprice + β5trend + ui R = 0.9928 & F (4, 259) = 8917.25 Fisher (k,N-k) F FC 4.Ví dụ Sqft diện tích cửa hàng đo đơn vị 1000 foot vuông Sales đo đơn vị 1000 USD/Năm HomeDepot :17obs sales = −5463 + 109 sqft − 0.477 sqft Pvalue 0.053 0.054 0.09 Area = ? F (2,14) = 56.17 & R = 0.8892 Area = ? = 114.89 95% : area : [96.275,133.5236] ... − k ) F m số điều kiện ràng buộc H0 Fisher (m,N-k) F FC Kiểm định lúc nhiều tham số Y RSSuR RSSR XUR XR Kiểm định lúc nhiều tham số Kiểm định Fisher( F test) gasprice = β1 + β fedtax + β3avestatetax... STATA:test avestatetax= fedtax F( 1, 259) = 2.84 Prob > F = 0.0931 1.68 1.969 St(259) Kiểm định lúc nhiều tham số Kiểm định Fisher( F test) Yi = β1 + β X + β X + + β k X k + ui H : ( β , β , β ) =... ( F= ∼ F (1, 259) = 2.84 SSEUR / (259) 2.84 Fisher (1,259) F FC=3.98 Kiểm định lúc nhiều tham số Trường hợp đặc biệt: Kiểm định ý nghĩa mơ hình Yi = β1 + β X + β3 X + + β k X k + ui H : ( β ,