Phân tích các yếu tố vi mô tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam lê THỊ mỹ NHÀN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - LÊ THỊ MỸ NHÀN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ VI MƠ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - LÊ THỊ MỸ NHÀN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ VI MƠ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HỒNG NGÂN TP Hồ Chí Minh - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Phân tích yếu tố vi mô tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc, thực theo hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Hoàng Ngân Tác giả xin đảm bảo tính chân thật số liệu mà thu thập, số liệu có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy Nếu cam đoan sai thật, tác giả xin chịu hoàn tồn trách nhiệm TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2016 Học viên Lê Thị Mỹ Nhàn MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ VI MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA NHTM 2.1 Tổng quan lý thuyết nợ xấu 2.1.1 Các quan điểm nợ xấu 2.1.1.1 Nợ xấu theo quan điểm quốc tế 2.1.1.2 Nợ xấu theo quan điểm Việt Nam 2.1.2 Nhận biết nợ xấu phân loại nợ 2.1.2.1 Các dấu hiệu để nhận biết nợ xấu 2.1.2.2 Phân loại nợ 2.1.2.3 Các tiêu phản ánh nợ xấu 2.1.3 Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu 10 2.1.3.1 Nguyên nhân khách quan 10 2.1.3.2 Nguyên nhân chủ quan 11 2.1.4 Tác động nợ xấu 12 2.1.4.1 Đối với kinh tế 12 2.1.4.2 Đối với ngân hàng 12 2.1.4.3 Đối với khách hàng vay 13 2.2 Lƣợc khảo nghiên cứu trƣớc yếu tố vi mô tác động đến nợ xấu 13 2.2.1 Khái niệm yếu tố vi mô tác động đến nợ xấu 13 2.2.2 Lƣợc khảo nghiên cứu trƣớc 14 2.2.2.1 Nghiên cứu thực nghiệm nƣớc giới 14 2.2.2.2 Nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 20 2.2.3 Tổng hợp nghiên cứu trƣớc 22 Kết luận chƣơng 23 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ VI MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM 24 3.1 Thực trạng nợ xấu ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 20082015 24 3.2 Thực trạng yếu tố vi mô tác động đến nợ xấu NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2015 27 3.2.1 Tỷ lệ chi phí hoạt động thu nhập hoạt động 27 3.2.2 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu 28 3.2.3 Tốc độ tăng trƣởng tín dụng 30 3.2.4 Tỷ suất sinh lời 31 3.2.5 Tỷ lệ cho vay vốn huy động 33 3.2.6 Thị phần tín dụng 34 3.2.7 Tỷ lệ nợ phải trả thu nhập 36 3.2.8 Lãi suất huy động 36 3.2.9 Tỷ lệ dự trữ tài sản 37 Kết luận chƣơng 38 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 39 4.2 Phƣơng pháp liệu nghiên cứu 41 4.2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 41 4.2.2 Dữ liệu nghiên cứu 41 4.3 Kết nghiên cứu 42 4.3.1 Thống kê mơ tả phân tích tƣơng quan 42 4.3.2 Kiểm tra tƣợng đa cộng tuyến 44 4.3.3 Kiểm định tƣợng phƣơng sai thay đổi 44 4.3.4 Kiểm định tƣợng tự tƣơng quan 45 4.3.5 Lựa chọn phƣơng pháp tác động cố định (FEM) phƣơng pháp tác động ngẫu nhiên (REM) 45 4.3.6 Kết hồi quy theo phƣơng pháp tác động ngẫu nhiên (FEM) với tùy chọn “robust” 46 4.3.7 Thảo luận kết hồi quy 46 Kết luận chƣơng 50 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ 51 5.1 Kết nghiên cứu 51 5.2 Giải pháp, khuyến nghị 51 5.2.1 Giải pháp nhà quản lý ngân hàng 51 5.2.2 Khuyến nghị Chính phủ, NHNN Việt Nam 58 5.2.2.1 Khuyến nghị NHNN 58 5.2.2.2 Khuyến nghị Chính phủ 60 5.3 Hạn chế đề tài gợi ý hƣớng nghiên cứu 62 5.3.1 Hạn chế đề tài 62 5.3.2 Gợi ý hƣớng nghiên cứu 62 Kết luận chƣơng 63 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Ý nghĩa BCTC Báo cáo tài CG Tốc độ tăng trưởng tín dụng DR Lãi suất huy động FEM Mơ hình tác động cố định IE Tỷ lệ chi phí hoạt động thu nhập hoạt động LDR Tỷ lệ cho vay vốn huy động MP Thị phần tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước 10 NHTM Ngân hàng thương mại 11 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 12 NPL Tỷ lệ nợ xấu 13 TCTD Tổ chức tín dụng 14 TLI Tỷ lệ nợ phải trả thu nhập 15 TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh 16 TSĐB Tài sản đảm bảo 17 SR Tỷ lệ vốn chủ sở hữu 18 REM Mô hình tác động ngẫu nhiên 19 ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản 20 ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 21 VAMC Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Ký hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Phân loại nợ Ngân hàng giới Bảng 2.2 Bảng tổng hợp nghiên cứu trước 22 Vốn chủ sở hữu tổng tài sản trung bình 23 NHTMCP Việt 29 Bảng 3.1 Nam Bảng 4.1 Mô tả biến 39 Bảng 4.2 Phân tích mơ tả liệu ngân hàng giai đoạn 2008 – 2015 42 Ma trận tương quan NPL với biến IE, SR, LDR, MP, ROA, 43 Bảng 4.3 Bảng 4.4 Bảng 4.5 Bảng 4.6 ROE, CG, TLI, DR, RR Chỉ số VIF mô hình hồi quy 44 Kết hồi quy biến phụ thuộc tỷ lệ nợ xấu với biến độc lập 46 IE, SR, LDR, MP, ROA, ROE, CG, TLI, DR, RR Kết kiểm định giả thuyết 47 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Ký hiệu hình Hình 3.1 Hình 3.2 Tên hình Tỷ lệ nợ xấu trung bình 23 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2015 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ chi phí hoạt động thu nhập hoạt động Trang 24 28 Hình 3.3 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ vốn chủ sở hữu 29 Hình 3.4 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nợ xấu tốc độ tăng trưởng tín dụng 30 Hình 3.5 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nợ xấu tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 32 Hình 3.6 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nợ xấu tỷ suất sinh lời tổng tài sản 32 Hình 3.7 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ cho vay vốn huy động 33 Hình 3.8 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nợ xấu thị phần tín dụng 35 Hình 3.9 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ nợ phải trả thu nhập 36 Hình 3.10 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nợ xấu lãi suất huy động 37 Hình 3.11 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ dự trữ tài sản 37 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Ngân hàng thương mại định chế tài trung gian giữ vai trị vơ quan trọng kinh tế thị trường Thông qua việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi xã hội thực phân phối lại cho chủ thể kinh tế hình thức cho vay, đầu tư để tăng trưởng phát triển kinh tế Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế nay, hoạt động hệ thống ngân hàng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt vấn đề nợ xấu tăng cao tiềm ẩn nhiều rủi ro Vấn đề nợ xấu trở thành nỗi ám ảnh toàn hệ thống ngân hàng, vấn đề có tính trọng tâm đạo điều hành xử lý Ngân hàng Nhà nước Dù nợ xấu mức tại, ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước, đến lưu thông dịng vốn vào kinh tế, tính an tồn hiệu kinh doanh ngân hàng Điều làm dấy lên lo ngại ổn định tài cần thiết phải kiểm sốt chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng ngân hàng Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề nợ xấu hệ thống ngân hàng cần thiết, ngân hàng quản trị tốt vấn đề nợ xấu khơng giúp cho hoạt động hệ thống ngân hàng lành mạnh hóa, thị trường tài ổn định mà giúp cho kinh tế đất nước vận hành tốt Đặc biệt, mà điều kiện Việt Nam nay, vấn đề nợ xấu Chính phủ Ngân hàng Nhà nước quan tâm hàng đầu áp lực lớn đè nặng lên kinh tế nói chung tồn hệ thống ngân hàng nói riêng Xuất phát từ lý nêu trên, tác giả chọn chủ đề: “Phân tích yếu tố vi mơ tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” đề tài luận văn Thạc sĩ kinh tế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Luận văn thực nhằm hoàn thành mục tiêu sau:  Mục tiêu tổng quát: Phân tích, đánh giá yếu tố vi mô tác động đến nợ xấu NHTMCP Việt Nam, sở đề xuất số giải pháp khuyến nghị để hạn chế ngăn ngừa nợ xấu NHTMCP Việt Nam  Mục tiêu cụ thể: Thứ nhất, xác định yếu tố vi mô tác động đến nợ xấu NHTMCP Việt Nam Thứ hai, xác định mức độ chiều hướng tác động yếu tố vi mô đến nợ xấu NHTMCP Việt Nam Thứ ba, từ kết nghiên cứu, tác giả đưa số giải pháp khuyến nghị để hạn chế ngăn ngừa nợ xấu NHTMCP Việt Nam 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Dựa mục tiêu nghiên cứu bài, tác giả đặt số câu hỏi nghiên cứu sau: Thứ nhất, yếu tố vi mô tác động đến nợ xấu mức độ tác động yếu tố vi mô đến nợ xấu NHTMCP Việt Nam? Thứ hai, giải pháp cần thực để hạn chế ngăn ngừa nợ xấu NHTMCP Việt Nam? 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: yếu tố vi mô tác động đến nợ xấu NHTMCP Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu:  Phạm vi nội dung: Thứ nhất, giới hạn liệu công bố ngân hàng số liệu nhiều ngân hàng bị khuyết nhiều năm để đảm bảo đồng số liệu mặt thời gian, đảm bảo cỡ mẫu mức tương đối để phục vụ cho nghiên cứu phạm vi nghiên cứu đề tài sử dụng liệu 23 NHTMCP Việt Nam giai đoạn từ 2008 – 2015 (danh sách ngân hàng xem Phụ lục 01) Thứ hai, nghiên cứu nghiên cứu yếu tố vi mô (các yếu tố nội bên ngân hàng) tác động đến nợ xấu NHTMCP Việt Nam, không nghiên cứu yếu tố vĩ mô (các yếu tố bên ngân hàng) tác động đến nợ xấu  Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu thực mẫu liệu hệ thống NHTMCP Việt Nam giai đoạn từ năm 2008-2015, với số liệu mang tính cập nhật Tác giả cố gắng lấy liệu giai đoạn năm số liệu lấy đến năm gần thời điểm nghiên cứu (năm 2015) 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành thông qua bước: phương pháp định tính phương pháp định lượng (ii) Nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ cấu lại lần đầu; (iii) Nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai hạn theo thời hạn trả nợ cấu lại lần thứ hai; (iv) Nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể chưa bị hạn hạn; (v) Khoản nợ quy định điểm c (iv) khoản Điều hạn 60 ngày kể từ ngày có định thu hồi; (vi) Nợ phải thu hồi theo kết luận tra thời hạn thu hồi 60 ngày mà chưa thu hồi được; (vii) Nợ khách hàng tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước cơng bố đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nước bị phong tỏa vốn tài sản; (viii) Nợ phân loại vào nhóm theo quy định khoản Điều Nợ phân loại vào nhóm nợ có rủi ro thấp trường hợp sau đây: a) Đối với nợ hạn, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp (kể nhóm 1) đáp ứng đầy đủ điều kiện sau đây: (i) Khách hàng trả đầy đủ phần nợ gốc lãi bị hạn kể lãi áp dụng nợ gốc hạn) nợ gốc lãi kỳ hạn trả nợ thời gian tối thiểu 03 (ba) tháng nợ trung dài hạn, 01 (một) tháng nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc lãi bị hạn; (ii) Có tài liệu, hồ sơ chứng minh việc khách hàng trả nợ; (iii) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có đủ sở thơng tin, tài liệu đánh giá khách hàng có khả trả đầy đủ nợ gốc lãi lại thời hạn b) Đối với nợ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp (kể nhóm 1) đáp ứng đầy đủ điều kiện sau đây: (i) Khách hàng trả đầy đủ nợ gốc lãi theo thời hạn trả nợ cấu lại thời gian tối thiểu 03 tháng nợ trung dài hạn, 01 (một) tháng nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc lãi theo thời hạn cấu lại; (ii) Có tài liệu, hồ sơ chứng minh việc khách hàng trả nợ; (iii) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có đủ sở thơng tin, tài liệu để đánh giá khách hàng có khả trả đầy đủ nợ gốc lãi lại thời hạn cấu lại Nợ phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao trường hợp sau đây: a) Xảy biến động bất lợi môi trường, lĩnh vực kinh doanh tác động tiêu cực trực tiếp đến khả trả nợ khách hàng (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, môi trường kinh tế); b) Các tiêu khả sinh lời, khả toán, tỷ lệ nợ vốn, dòng tiền, khả trả nợ khách hàng suy giảm liên tục có biến động lớn theo chiều hướng suy giảm qua 03 lần đánh giá, phân loại nợ liên tục; c) Khách hàng không cung cấp đầy đủ, kịp thời trung thực thơng tin tài theo u cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi để đánh giá khả trả nợ khách hàng d) Khoản nợ phân loại vào nhóm 2, nhóm 3, nhóm theo quy định điểm a, b c khoản từ 01 (một) năm trở lên khơng đủ điều kiện phân loại vào nhóm nợ có rủi ro thấp đ) Nợ mà hành vi cấp tín dụng bị xử phạt vi phạm hành theo quy định pháp luật Phân loại cam kết ngoại bảng khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng: a) Phân loại cam kết ngoại bảng: (i) Phân loại vào nhóm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước đánh giá khách hàng có khả thực đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết (ii) Phân loại vào nhóm trở lên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi đánh giá khách hàng khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết (iii) Phân loại vào nhóm trở lên cam kết ngoại bảng thuộc trường hợp quy định điểm c (iv) khoản Điều b) Phân loại khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng: (i) Ngày hạn tính từ ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi thực nghĩa vụ theo cam kết (ii) Khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng phân loại sau: - Phân loại vào nhóm hạn 30 ngày; - Phân loại vào nhóm hạn từ 30 ngày đến 90 ngày; - Phân loại vào nhóm hạn từ 90 ngày trở lên Trường hợp khoản trả thay phân loại vào nhóm rủi ro thấp nhóm mà cam kết ngoại bảng trả thay phân loại theo quy định điểm a (ii), điểm a (iii) khoản phải chuyển vào nhóm mà cam kết ngoại bảng phân loại PHỤ LỤC 03: NỢ XẤU CỦA 23 NHTMCP VIỆT NAM NĂM 2008-2015 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 NH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CTG 1,81% 0,61% 0,66% 0,75% 1,47% 1,00% 1,12% 0,92% BID 2,60% 2,68% 2,53% 2,76% 2,70% 2,26% 2,03% 1,68% VCB 4,61% 2,47% 2,83% 2,03% 2,40% 2,73% 2,31% 1,84% MSB 1,49% 0,62% 1,87% 2,27% 2,65% 2,71% 5,16% 3,41% STB 0,60% 0,64% 0,54% 0,58% 2,05% 1,46% 1,19% 1,86% EIB 4,71% 1,83% 1,42% 1,61% 1,32% 1,98% 2,46% 1,86% ACB 0,89% 0,41% 0,34% 0,89% 2,50% 3,03% 2,18% 1,32% KLB 1,66% 1,17% 1,11% 2,77% 2,93% 2,47% 1,95% 1,13% SHB 1,89% 2,79% 1,40% 2,23% 8,81% 4,06% 2,02% 1,72% MBB 1,83% 1,58% 1,26% 1,59% 1,84% 2,45% 2,73% 1,61% HDB 1,93% 1,10% 0,83% 2,11% 2,35% 3,53% 2,27% 1,59% TCB 2,52% 2,49% 2,29% 2,83% 2,70% 3,65% 2,38% 1,67% NCB 2,91% 2,45% 2,24% 2,92% 5,64% 6,07% 2,52% 2,15% SGB 0,69% 1,78% 1,91% 4,75% 2,93% 2,24% 2,08% 1,88% PGB 1,40% 1,23% 1,42% 2,06% 8,44% 2,98% 2,48% 2,75% VPB 3,41% 1,63% 1,20% 1,82% 2,72% 2,81% 2,54% 2,69% VIETCAP 1,24% 3,48% 4,07% 2,70% 1,90% 4,11% 1,54% 1,00% VIETA 1,80% 1,31% 2,52% 2,56% 4,65% 2,88% 2,33% 2,26% VIB 1,84% 1,28% 1,59% 2,69% 2,62% 2,82% 2,51% 2,07% SCB 0,57% 1,28% 11,40% 7,25% 7,23% 1,63% 0,49% 0,34% OCB 2.87% 2,64% 2,05% 2,80% 2,80% 2,90% 3,00% 1,90% ABB 4,16% 1,47% 1,16% 2,79% 2,29% 6,74% 3,97% 2,12% NAMA 2,56% 1,71% 2,18% 2,84% 2,48% 1,48% 1,40% 0,91% Nguồn: Số liệu báo cáo tài 23 ngân hàng TMCP PHỤ LỤC 04: BỘ DỮ LIỆU NH CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG BID BID BID BID BID BID BID BID VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB STB STB STB STB STB STB STB STB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB Năm NPL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,0181 0,0061 0,0066 0,0075 0,0147 0,0100 0,0112 0,0092 0,0260 0,0268 0,0253 0,0276 0,0270 0,0226 0,0203 0,0168 0,0461 0,0247 0,0283 0,0203 0,0240 0,0273 0,0231 0,0184 0,0149 0,0062 0,0187 0,0227 0,0265 0,0271 0,0516 0,0341 0,0060 0,0064 0,0054 0,0058 0,0205 0,0146 0,0119 0,0186 0,0471 0,0183 0,0142 0,0161 0,0132 0,0198 0,0246 0,0186 IE SR LDR MP ROA ROE CG TLI DR RR 0,5702 0,5828 0,4857 0,4057 0,4296 0,4549 0,4672 0,4713 0,4146 0,4467 0,4827 0,4316 0,3983 0,3871 0,3937 0,4487 0,2669 0,3762 0,3943 0,3833 0,3982 0,4027 0,3965 0,3918 0,3632 0,3039 0,3582 0,5206 0,7083 0,6991 0,6215 0,7254 0,5175 0,4001 0,4307 0,5313 0,6062 0,5533 0,5407 0,5744 0,3185 0,3520 0,2798 0,3062 0,4264 0,6528 0,6962 0,6066 0,0637 0,0516 0,0494 0,0619 0,0668 0,0938 0,0832 0,0720 0,0546 0,0595 0,0661 0,0601 0,0547 0,0584 0,0512 0,0498 0,0621 0,0654 0,0672 0,0781 0,1003 0,0904 0,0751 0,0670 0,0574 0,0556 0,0549 0,0831 0,0827 0,0879 0,0905 0,1305 0,1134 0,1014 0,0920 0,1028 0,0901 0,1057 0,0952 0,0772 0,2662 0,2040 0,1030 0,0888 0,0929 0,0864 0,0873 0,1053 0,9927 1,0986 1,1374 1,1406 1,1531 1,0324 1,0370 1,0915 0,9852 1,1021 1,0388 1,2222 1,1216 1,1538 1,0119 1,0600 0,7181 0,8376 0,8635 0,9225 0,8479 0,8256 0,7658 0,7735 0,7944 0,7943 0,6546 0,6060 0,4857 0,4185 0,3719 0,4486 0,7589 0,9858 1,0530 1,0725 0,8965 0,8399 0,7851 0,7123 0,6876 0,9901 1,0721 1,3916 1,0634 1,0488 0,8597 0,8611 0,1852 0,1743 0,1859 0,1960 0,1952 0,1924 0,1921 0,1860 0,2469 0,2205 0,2017 0,1963 0,1990 0,2000 0,1946 0,2069 0,1730 0,1513 0,1403 0,1399 0,1412 0,1403 0,1412 0,1339 0,0172 0,0255 0,0253 0,0252 0,0169 0,0140 0,0103 0,0097 0,0537 0,0637 0,0655 0,0538 0,0564 0,0565 0,0559 0,0643 0,0326 0,0410 0,0495 0,0499 0,0439 0,0426 0,0381 0,0293 0,0093 0,0053 0,0093 0,0136 0,0123 0,0101 0,0087 0,0073 0,0080 0,0095 0,0103 0,0079 0,0053 0,0074 0,0077 0,0075 0,0061 0,0154 0,0138 0,0115 0,0107 0,0093 0,0080 0,0079 0,0097 0,0121 0,0100 0,0070 0,0021 0,0031 0,0014 0,0011 0,0140 0,0161 0,0125 0,0141 0,0066 0,0138 0,0116 0,0039 0,0147 0,0173 0,0138 0,0166 0,0126 0,0039 0,0003 0,0003 0,1463 0,1022 0,1879 0,2197 0,1835 0,1074 0,1041 0,1019 0,1470 0,1597 0,1553 0,1312 0,0971 0,1264 0,1498 0,1506 0,0979 0,2361 0,2049 0,1473 0,1065 0,1033 0,1064 0,1180 0,1690 0,2175 0,1829 0,0839 0,0249 0,0350 0,0151 0,0085 0,1231 0,1584 0,1363 0,1372 0,0732 0,1306 0,1222 0,0508 0,0554 0,0848 0,1343 0,1864 0,1353 0,0449 0,0040 0,0030 0,1816 0,3513 0,4353 0,2529 0,1361 0,1288 0,1690 0,2233 0,2197 0,2821 0,2315 0,1564 0,1565 0,1504 0,1398 0,3427 0,1565 0,2556 0,2485 0,1844 0,1516 0,1375 0,1787 0,1974 0,7172 1,1295 0,3334 0,1861 -0,2333 -0,0530 -0,1423 0,1949 -0,0104 0,7041 0,3827 -0,0236 0,1961 0,1477 0,1578 0,4523 0,1507 0,8077 0,6244 0,1976 0,0035 0,1125 0,0455 -0,0274 20,8476 42,5939 23,5868 19,3130 21,3968 23,9764 28,8201 31,8052 27,8160 27,4565 29,7749 24,7407 39,9031 26,8800 28,1682 32,7100 40,5293 25,7123 24,8878 22,7348 24,6829 27,5100 30,8387 29,6778 38,3017 36,0137 42,2503 43,4719 38,4931 40,4322 40,6206 36,3693 24,7274 22,8197 27,3672 18,7900 20,1974 18,9854 20,8182 31,8962 18,7119 20,2175 32,0470 26,8176 28,6498 47,7568 49,9611 29,4010 0,0935 0,0323 0,0732 0,1000 0,0855 0,0556 0,0487 0,0408 0,0760 0,0620 0,0729 0,1065 0,0574 0,0690 0,0482 0,0422 0,0425 0,0502 0,0571 0,0816 0,0619 0,0480 0,0361 0,0299 0,1244 0,0919 0,0947 0,1293 0,1106 0,0737 0,0620 0,0482 0,1142 0,0650 0,0770 0,1190 0,0756 0,0679 0,0503 0,0344 0,0894 0,0565 0,0743 0,1899 0,1376 0,0790 0,0489 0,0478 0,1151 0,1165 0,1039 0,1314 0,1368 0,1190 0,1163 0,1068 0,1458 0,1046 0,1009 0,0984 0,1305 0,1227 0,1275 0,1004 0,2433 0,2056 0,0972 0,1090 0,1084 0,1251 0,0802 0,0864 0,1237 0,1180 0,4974 0,1795 0,3233 0,2904 0,3629 0,2450 0,3476 0,2925 0,3198 0,3560 0,2585 0,1655 0,1573 0,2551 0,3097 0,2889 0,2627 0,3297 0,3432 0,1591 0,1345 0,1230 ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB NCB 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 0,0089 0,0041 0,0034 0,0089 0,0250 0,0303 0,0218 0,0132 0,0166 0,0117 0,0111 0,0277 0,0293 0,0247 0,0195 0,0113 0,0189 0,0279 0,0140 0,0223 0,0881 0,0406 0,0202 0,0172 0,0183 0,0158 0,0126 0,0159 0,0184 0,0245 0,0273 0,0161 0,0193 0,0110 0,0083 0,0211 0,0235 0,0353 0,0227 0,0159 0,0252 0,0249 0,0229 0,0283 0,0270 0,0365 0,0238 0,0167 0,0291 0,3753 0,3667 0,3935 0,4116 0,7319 0,6654 0,6379 0,6465 0,5973 0,4637 0,3835 0,3872 0,5122 0,5525 0,6554 0,6735 0,3988 0,3955 0,4573 0,5052 0,5712 0,7858 0,4987 0,5279 0,3391 0,2955 0,3067 0,3654 0,3451 0,3585 0,3749 0,3932 0,6156 0,4069 0,4755 0,4769 0,5232 0,7004 0,6279 0,5831 0,2901 0,3021 0,3365 0,3151 0,5717 0,5942 0,4828 0,3941 0,6655 0,0738 0,0602 0,0555 0,0426 0,0716 0,0751 0,0690 0,0635 0,3563 0,1493 0,2554 0,1936 0,1854 0,1626 0,1456 0,1332 0,1576 0,0880 0,0820 0,0821 0,0816 0,0721 0,0620 0,0550 0,1055 0,1086 0,0889 0,0742 0,0770 0,0871 0,0855 0,1049 0,1750 0,0939 0,0686 0,0788 0,1022 0,0997 0,0892 0,0882 0,1750 0,0939 0,0686 0,0788 0,1022 0,0997 0,0892 0,0882 0,0987 0,5424 0,7174 0,8154 0,7229 0,8210 0,7761 0,7524 0,7663 1,3290 1,0167 1,0623 1,0327 0,9100 0,9117 0,8163 0,8076 0,6576 0,8744 0,9509 0,8383 0,7338 0,8430 0,8447 0,8831 0,5795 0,7369 0,7423 0,6591 0,6325 0,6447 0,6000 0,6683 1,4239 0,8701 0,8386 0,7254 0,6172 0,7058 0,6420 0,7587 1,4239 0,8701 0,8386 0,7254 0,6172 0,7058 0,6420 0,7587 0,9091 0,0534 0,0666 0,0692 0,0687 0,0602 0,0548 0,0508 0,0463 0,0034 0,0052 0,0056 0,0056 0,0057 0,0062 0,0059 0,0056 0,0096 0,0137 0,0193 0,0195 0,0333 0,0391 0,0455 0,0454 0,0241 0,0316 0,0387 0,0394 0,0436 0,0449 0,0439 0,0420 0,0095 0,0088 0,0093 0,0092 0,0124 0,0225 0,0183 0,0196 0,0095 0,0088 0,0093 0,0092 0,0124 0,0225 0,0183 0,0196 0,0084 0,0210 0,0131 0,0114 0,0114 0,0044 0,0050 0,0053 0,0051 0,0127 0,0122 0,0155 0,0221 0,0189 0,0147 0,0076 0,0065 0,0135 0,0116 0,0097 0,0106 0,0145 0,0059 0,0047 0,0039 0,0159 0,0159 0,0156 0,0153 0,0131 0,0127 0,0125 0,0114 0,0063 0,0102 0,0078 0,0095 0,0062 0,0025 0,0048 0,0059 0,0198 0,0184 0,0138 0,0175 0,0043 0,0041 0,0062 0,0080 0,0052 0,2846 0,2178 0,2052 0,2682 0,0621 0,0661 0,0768 0,0804 0,0356 0,0820 0,0606 0,1142 0,1019 0,0902 0,0523 0,0490 0,0859 0,1317 0,1182 0,1291 0,1775 0,0821 0,0755 0,0706 0,1504 0,1461 0,1758 0,2065 0,1704 0,1455 0,1460 0,1084 0,0358 0,1081 0,1143 0,1202 0,0605 0,0253 0,0537 0,0671 0,2089 0,2321 0,2208 0,2520 0,0576 0,0473 0,0722 0,0929 0,0531 0,0950 0,7902 0,3983 0,1791 0,0001 0,0426 0,0852 0,1522 0,6241 1,2203 0,4378 0,1991 0,1523 0,2525 0,1153 0,1990 0,4946 1,0517 0,9001 0,1964 0,9525 0,3437 0,3606 0,2626 0,3555 0,8797 0,6492 0,2100 0,2614 0,1781 0,1462 0,2066 -0,3071 0,3328 0,4249 0,1807 0,5272 1,0820 -0,0463 0,3469 0,2859 0,5979 0,2574 0,1988 0,0758 0,0295 0,1428 0,3900 0,2546 23,0075 31,9701 35,2892 35,1872 28,0533 27,2754 27,6097 30,3313 13,8634 24,7672 19,8446 15,7276 13,6559 16,8290 24,6281 25,8453 25,3558 29,1307 31,5240 29,2410 36,4120 56,2787 48,6765 49,1259 24,2170 23,1817 24,4318 24,9719 20,7439 21,4965 22,0709 22,5561 36,7781 35,1802 45,0769 33,2704 31,1277 53,8058 31,2715 23,4943 17,1267 21,7597 29,8583 25,2193 28,9243 25,6694 22,6437 18,7861 36,3036 0,1056 0,0654 0,0861 0,1199 0,1076 0,0734 0,0542 0,0427 0,1283 0,0593 0,1202 0,1547 0,1153 0,0660 0,0691 0,0573 0,1187 0,0693 0,0860 0,1519 0,0924 0,0718 0,0551 0,0515 0,0680 0,0455 0,0597 0,0787 0,0636 0,0451 0,0348 0,0300 0,1971 0,0781 0,0998 0,1642 0,1067 0,0649 0,0631 0,0510 0,1125 0,0636 0,0769 0,1320 0,0929 0,0669 0,0508 0,0391 0,1323 0,2901 0,4064 0,3030 0,4670 0,2098 0,1338 0,1204 0,1129 0,2000 0,1029 0,2668 0,2799 0,1883 0,1905 0,1935 0,1971 0,2128 0,2218 0,2377 0,2267 0,2293 0,2091 0,1837 0,1828 0,0927 0,1062 0,1362 0,1903 0,1370 0,1172 0,1073 0,1145 0,2258 0,2919 0,4700 0,5929 0,3634 0,2778 0,2376 0,2146 0,1494 0,1698 0,2426 0,2933 0,2926 0,1840 0,1404 0,1236 0,1470 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VietCap VietCap VietCap VietCap VietCap VietCap VietCap VietCap VIETA VIETA VIETA VIETA VIETA VIETA VIETA VIETA VIB VIB 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 0,0245 0,0224 0,0292 0,0564 0,0607 0,0252 0,0215 0,0069 0,0178 0,0191 0,0475 0,0293 0,0224 0,0208 0,0188 0,0140 0,0123 0,0142 0,0206 0,0844 0,0298 0,0248 0,0275 0,0341 0,0163 0,0120 0,0182 0,0272 0,0281 0,0254 0,0269 0,0124 0,0348 0,0407 0,0270 0,0190 0,0411 0,0154 0,0100 0,0180 0,0131 0,0252 0,0256 0,0465 0,0288 0,0233 0,0226 0,0184 0,0128 0,4256 0,5227 0,5750 0,8764 0,9274 0,9109 0,8547 0,4074 0,3797 0,2271 0,3462 0,3643 0,4976 0,4021 0,5388 0,4865 0,3657 0,4253 0,3876 0,4807 0,6994 0,6384 0,6488 0,6485 0,5190 0,4159 0,5178 0,6002 0,5577 0,5873 0,4718 0,8800 0,4539 0,5369 0,3599 0,5293 0,6794 0,6692 0,7772 0,5466 0,3874 0,4199 0,5054 0,5930 0,7636 0,8274 0,5014 0,6660 0,5522 0,0624 0,1010 0,1430 0,1476 0,1102 0,0872 0,0667 0,1312 0,1629 0,2097 0,2151 0,2383 0,2384 0,2203 0,1911 0,1659 0,1050 0,1327 0,1474 0,1659 0,1290 0,1295 0,1366 0,1288 0,0925 0,0870 0,0724 0,0647 0,0637 0,0550 0,0691 0,3148 0,3324 0,2527 0,1945 0,1580 0,1396 0,1285 0,1142 0,1436 0,1084 0,1410 0,1588 0,1436 0,1327 0,1022 0,0936 0,0660 0,0521 1,0343 1,0042 0,8713 1,0499 0,7333 0,6809 0,6004 1,1049 1,1463 1,1531 1,2524 1,0392 0,9877 0,9484 0,8836 1,0756 0,9088 1,0170 1,1086 1,1180 1,0004 0,8058 0,9418 0,9126 0,9590 1,0565 0,9922 0,6201 0,6259 0,7234 0,8966 2,0911 1,9930 1,1514 0,8373 0,7556 0,8332 0,8844 0,8518 0,8906 1,1140 1,4147 1,5977 0,8595 0,7644 0,7999 0,8293 0,8272 0,8451 0,0106 0,0085 0,0086 0,0075 0,0069 0,0073 0,0071 0,0121 0,0104 0,0083 0,0075 0,0064 0,0055 0,0049 0,0040 0,0036 0,0067 0,0086 0,0081 0,0081 0,0071 0,0063 0,0055 0,0199 0,0169 0,0201 0,0195 0,0216 0,0268 0,0342 0,0404 0,0020 0,0025 0,0029 0,0029 0,0046 0,0051 0,0057 0,0055 0,0102 0,0129 0,0105 0,0077 0,0075 0,0074 0,0069 0,0070 0,0303 0,0292 0,0076 0,0078 0,0074 0,0001 0,0006 0,0002 0,0001 0,0144 0,0177 0,0473 0,0198 0,0200 0,0118 0,0114 0,0024 0,0106 0,0168 0,0134 0,0254 0,0125 0,0015 0,0051 0,0017 0,0077 0,0107 0,0084 0,0097 0,0063 0,0084 0,0077 0,0124 0,0015 0,0164 0,0069 0,0159 0,0099 0,0045 0,0063 0,0018 0,0070 0,0133 0,0111 0,0110 0,0067 0,0022 0,0013 0,0020 0,0049 0,0081 0,1221 0,0776 0,0517 0,0007 0,0058 0,0025 0,0020 0,1097 0,1086 0,2255 0,0920 0,0840 0,0494 0,0519 0,0127 0,0639 0,1600 0,1007 0,1722 0,0751 0,0119 0,0392 0,0121 0,0595 0,1152 0,0967 0,1334 0,0969 0,1317 0,1396 0,1789 0,0047 0,0494 0,0272 0,0818 0,0625 0,0320 0,0489 0,0161 0,0487 0,1225 0,0785 0,0694 0,0464 0,0168 0,0131 0,0209 0,0736 0,1558 0,8193 0,0810 0,1995 -0,0022 0,0458 0,2349 0,2278 0,0751 0,2281 0,0755 0,0695 -0,0288 -0,0176 0,0527 0,0338 0,2335 1,6496 0,7371 0,1126 0,1383 0,0058 0,0462 0,0948 -0,0227 0,2254 0,6014 0,1524 0,2645 0,4219 0,4937 0,4903 0,2330 0,7860 0,5823 0,1959 0,7766 0,2893 0,2946 0,2212 0,1507 0,8155 0,1037 -0,1288 0,1133 0,1162 0,0996 0,2810 0,1810 0,3832 37,0903 34,1808 28,1099 24,7906 38,8133 50,6728 58,7129 22,8139 17,0190 10,9750 13,0603 10,7567 14,6207 15,5409 20,4977 24,6030 21,5692 21,3828 12,8150 13,8573 30,5858 29,8864 28,5043 23,3198 27,1468 41,7243 30,5415 30,6180 22,3119 24,5989 14,9580 36,3815 13,9739 30,3511 23,6091 26,0696 33,4570 30,1835 45,6772 31,0782 25,5891 28,2918 28,9461 39,2872 52,1496 76,0547 43,3653 35,6336 34,2135 0,0923 0,0994 0,1166 0,1463 0,0695 0,0706 0,0555 0,1462 0,0818 0,1129 0,1790 0,1150 0,0884 0,0605 0,0525 0,1933 0,0785 0,0887 0,1576 0,1035 0,0773 0,0513 0,0450 0,1390 0,0843 0,1142 0,2548 0,1239 0,0840 0,0656 0,0645 0,1920 0,1196 0,1190 0,1972 0,1697 0,1049 0,0796 0,0698 0,1458 0,0616 0,1203 0,2891 0,1145 0,0710 0,0730 0,0724 0,1372 0,0799 0,1164 0,2666 0,2776 0,4350 0,3313 0,3113 0,3135 0,1915 0,1429 0,2017 0,2004 0,2162 0,1952 0,1917 0,1681 0,3035 0,1612 0,1657 0,1988 0,1157 0,1286 0,1064 0,1321 0,1500 0,1263 0,3917 0,3379 0,2611 0,2333 0,1823 0,1082 0,9876 0,5520 0,1270 0,3994 0,2759 0,2488 0,1987 0,1173 0,2418 0,2599 0,5256 0,8389 0,4620 0,2684 0,2951 0,2350 0,1097 0,0929 VIB VIB VIB VIB VIB VIB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB NAMA NAMA NAMA NAMA NAMA NAMA NAMA NAMA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,0159 0,0269 0,0262 0,0282 0,0251 0,0207 0,0057 0,0128 0,1140 0,0725 0,0723 0,0163 0,0049 0,0034 0,0287 0,0264 0,0205 0,0280 0,0280 0,0290 0,0300 0,0190 0,0416 0,0147 0,0116 0,0279 0,0229 0,0674 0,0397 0,0212 0,0256 0,0171 0,0218 0,0284 0,0248 0,0148 0,0140 0,0091 0,4699 0,4820 0,5570 0,6212 0,4708 0,6026 0,3802 0,4268 0,3879 0,6205 0,7108 0,7073 0,5409 0,5228 0,6396 0,4211 0,4006 0,4702 0,4787 0,4962 0,5280 0,5578 0,7315 0,4194 0,4382 0,4713 0,6121 0,6692 0,6558 0,6036 0,8188 0,5881 0,4273 0,4092 0,4946 0,6157 0,5916 0,5426 0,0703 0,0842 0,1287 0,1038 0,1054 0,1021 0,0728 0,0841 0,0783 0,0783 0,0762 0,0724 0,0544 0,0489 0,1576 0,1837 0,1595 0,1475 0,1393 0,1209 0,1028 0,0855 0,2931 0,1693 0,1224 0,1137 0,1065 0,0997 0,0847 0,0899 0,2188 0,1222 0,1499 0,1734 0,2047 0,1132 0,0893 0,0963 0,9276 0,9852 0,8675 0,8150 0,7783 0,8963 1,0135 1,0398 0,9447 1,1268 1,1132 0,6051 0,6751 0,6659 1,2650 1,2689 1,3335 1,4139 1,1288 1,0556 0,8981 0,9386 0,9798 0,8588 0,8474 0,9835 0,6527 0,6363 0,5758 0,6504 1,0986 1,1139 0,9170 0,9689 0,7847 0,8458 0,8184 0,8563 0,0331 0,0290 0,0198 0,0180 0,0167 0,0165 0,0357 0,0335 0,0263 0,0441 0,0516 0,0455 0,0585 0,0589 0,0132 0,0109 0,0092 0,0092 0,0101 0,0103 0,0094 0,0096 0,0100 0,0138 0,0158 0,0133 0,0110 0,0121 0,0113 0,0107 0,0057 0,0054 0,0042 0,0042 0,0040 0,0059 0,0073 0,0072 0,0084 0,0066 0,0080 0,0007 0,0065 0,0062 0,0120 0,0058 0,0046 0,0020 0,0004 0,0002 0,0004 0,0003 0,0064 0,0163 0,0155 0,0119 0,0084 0,0074 0,0056 0,0042 0,0037 0,0118 0,0131 0,0074 0,0087 0,0024 0,0017 0,0014 0,0016 0,0051 0,0096 0,0126 0,0113 0,0047 0,0050 0,0055 0,1200 0,0783 0,0622 0,0063 0,0615 0,0605 0,1651 0,0687 0,0590 0,0259 0,0056 0,0032 0,0068 0,0052 0,0409 0,0885 0,0970 0,0807 0,0602 0,0609 0,0549 0,0496 0,0126 0,0694 0,1066 0,0650 0,0815 0,0245 0,0205 0,0158 0,0075 0,0421 0,0637 0,0729 0,0551 0,0414 0,0562 0,0569 0,5257 0,0423 -0,2209 0,0399 0,0834 0,2514 0,1951 0,3451 0,0596 0,9914 0,3343 0,0096 0,5056 0,2721 0,1376 0,1884 0,1339 0,1952 0,2451 0,1706 0,0637 0,2903 -0,0493 0,9702 0,5429 0,0019 -0,0582 0,2608 0,0982 0,1905 0,3894 0,3369 0,0577 0,1779 0,0965 0,6895 0,4373 0,2548 34,4204 25,2313 17,3726 27,4072 20,7951 25,8403 29,1588 46,7955 36,5700 96,3966 41,6313 65,7112 72,7684 59,1560 26,2324 19,3354 23,5695 24,0474 22,1339 23,4501 28,3672 31,6654 28,3185 26,2869 24,8257 20,0356 22,8255 32,5198 36,6002 29,7136 31,9475 43,5745 30,8442 25,9814 19,9601 37,7355 43,3353 29,5539 0,1051 0,1835 0,1465 0,0660 0,0527 0,0460 0,1451 0,1166 0,1400 0,0957 0,1783 0,1010 0,0842 0,0675 0,1616 0,0888 0,1214 0,2279 0,1216 0,0772 0,0610 0,0600 0,1834 0,0638 0,0892 0,1590 0,1042 0,0746 0,0584 0,0514 0,2000 0,1096 0,1401 0,2264 0,1824 0,0862 0,0835 0,0664 0,1795 0,1082 0,2645 0,2762 0,1616 0,1847 0,2586 0,3209 0,4649 0,9868 0,6153 0,3958 0,2707 0,2284 0,1407 0,1586 0,2937 0,4399 0,2078 0,1497 0,1326 0,1395 0,2677 0,1299 0,2153 0,3225 0,3184 0,1753 0,1532 0,1388 0,3488 0,2855 0,5748 0,7576 0,3901 0,2598 0,1386 0,1173 PHỤ LỤC 05: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ PHỤ LỤC 06: BẢNG MA TRẬN HỆ SỐ TƢƠNG QUAN PHỤ LỤC 07: KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH Kết hồi quy mơ hình theo POOL Kiểm định tƣợng đa cộng tuyến Kiểm định phƣơng sai thay đổi Kiểm định tự tƣơng quan Kết hồi quy mơ hình theo FEM Kết hồi quy mơ hình theo REM Kiểm định Hausman – Test Kết hồi quy mơ hình theo FEM với “robust” ... xấu Có nhiều yếu tố tác động đến nợ xấu ngân hàng bao gồm yếu tố vĩ mô yếu tố vi mô Nếu yếu tố vĩ mô yếu tố bên đo lường sức khỏe kinh tế đến nợ xấu ngân hàng yếu tố vi mô yếu tố bên bắt nguồn từ... NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ VI MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTMCP VI? ??T NAM 24 3.1 Thực trạng nợ xấu ngân hàng TMCP Vi? ??t Nam giai đoạn 20082015 24 3.2 Thực trạng yếu tố vi mô. .. HỒ CHÍ MINH - LÊ THỊ MỸ NHÀN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ VI MƠ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VI? ??T NAM Chuyên ngành: Tài chính -Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN