PHÂN TÍCH HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN

THỐNG KÊ KINH DOANH Chương PHÂN TÍCH HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN Đọc giáo trình: Chương 11 (đọc thêm mục 12.1 chương 12) Bài tập: Bài 1.2.3 trang 456-458 NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH Mối liên hệ tượng KT-XH phương pháp hồi quy tương quan Xác định mơ hình hồi quy tuyến tính đơn Đánh giá cường độ mối liên hệ phù hợp mơ hình Ước lượng giá trị tương lai dựa vào mơ hình hồi quy Mơ hình hồi quy bội Mối liên hệ tượng nhiệm vụ phương pháp HQ&TQ Mối liên hệ tượng kinh tế xã hội Nhiệm vụ phân tích hồi quy tương quan 1.1 Mối liên hệ tượng kinh tế xã hội Liên hệ hàm số Liên hệ tương quan Liên hệ hàm số • Khái niệm: liên hệ hàm số mối liên hệ hoàn toàn chặt chẽ tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết Sự thay đổi tiêu thức nguyên nhân định đến thay đổi tiêu thức kết theo quan hệ tỷ lệ • Đặc điểm: Liên hệ biểu đơn vị cá biệt Liên hệ tương quan • Khái niệm: liên hệ tương quan mối liên hệ khơng hồn tồn chặt chẽ tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết Sự thay đổi tiêu thức nguyên nhân ảnh hưởng đến thay đổi tiêu thức kết khơng có tính định • Đặc điểm: Liên hệ không biểu đơn vị cá biệt mà phải quan sát số lớn 1.2 Nhiệm vụ phân tích hồi quy tương quan  X¸c định tính chất hỡnh thức mối liên hệ ánh giá trỡnh độ chặt chẽ mối liên hệ qua hai tiêu hệ số tương quan (trong liên hệ tương quan tuyến tính) tỷ số tương quan (trong liên hệ tương quan phi tuyến) D đoán ngoại suy mối liên hệ Biểu đồ phân tán (Scatter) Đồ thị gồm tất cặp (Xi Yi) 100 Axis Title 50 Axis Title 0 20 40 60 Các loại mơ hình hồi quy Mối liên hệ tuyến tính thuận Mối liên hệ tuyến tính nghịch Mối liên hệ khơng tuyến tính Khơng có mối liên hệ NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH Mối liên hệ tượng KT-XH phương pháp hồi quy tương quan Xác định mơ hình hồi quy tuyến tính đơn Đánh giá cường độ mối liên hệ phù hợp mô hình Ước lượng giá trị tương lai dựa vào mơ hình hồi quy Mơ hình hồi quy bội 10 NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH Mối liên hệ tượng KT-XH phương pháp hồi quy tương quan Xác định mơ hình hồi quy tuyến tính đơn Đánh giá cường độ mối liên hệ phù hợp mơ hình Ước lượng giá trị tương lai dựa vào mơ hình hồi quy Mơ hình hồi quy bội 26 Đánh giá cường độ mối liên hệ phù hợp mơ hình Các mức độ biến đổi Y Hệ số xác định R2  SSE =(Yi - Yi )2 _ SSR R  SST SST = (Yi - Y)2  _ SSR = (Yi - Y)2 Xi _ Y 27 X 27 Đánh giá cường độ mối liên hệ phù hợp mơ hình - Hệ số xác định: Đánh giá phù hợp mơ hình r2 = SSR regression sum of squares = SST tổng bình phương Phản ánh mức độ tỷ lệ biến đổi Y giải thích biến độc lập X mơ hình hồi quy 28 Đánh giá cường độ mối liên hệ phù hợp mơ hình - Hệ số tương quan tuyến tính sử dụng để xác định chiều hướng đánh giá trình độ chặt chẽ (cường độ) mối liên hệ tương quan tuyến tính hai tiêu thức số lượng xy  x y x r  b1  x y y R R 29 Tính chất hệ số tương quan Liên hệ hàm số Khơng có mối liên hệ -1 +1 Mối liên hệ nghịch chặt chẽ Liên hệ hàm số Mối liên hệ thuận chặt chẽ 30 Hệ số xác định (r2) hệ số tương quan (r) Y r2 = 1, r = +1 Y r2 = 1, r = -1 ^=b +b X Y i ^=b +b X Y i i X Yr2 = 0.8, r = +0.9 X Y ^=b +b X Y i i X i r2 = 0, r = ^=b +b X Y i i X 31 Ví dụ r2 = 0.94 Kết Excel cửa hàng: R e g re ssio n S ta ti stic s M u ltip le R 5 R S q u a re 0.94198129 A d ju s t e d R S q u a re 3 7 S t a n d a rd E rro r 1 5 O b s e rva tio n s 94% biến đổi doanh thu hàng năm giải thích biến đổi quy mơ cửa hàng, đo diện tích Syx 32 NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH Mối liên hệ tượng KT-XH phương pháp hồi quy tương quan Xác định mơ hình hồi quy tuyến tính đơn Đánh giá cường độ mối liên hệ phù hợp mơ hình Ước lượng giá trị tương lai dựa vào mơ hình hồi quy Mơ hình hồi quy bội 33 Ước lượng giá trị tương lai dựa vào mơ hình hồi quy Ước lượng khoảng tin cậy cho giá trị trung bình Y với giá trị cá biệt Xi = Xp Sai số chuẩn ước lượng Độ lớn khoảng tin cậy khác nhau, phụ thuộc vào khoảng cách từ trung bình,  Giá trị t value từ bảng với df=n-2  Xp X Yˆi  t / 2;n2  S yx   n n X i  X  i 1 34 Ước lượng giá trị tương lai dựa vào mơ hình hồi quy Ước lượng khoảng tin cậy cho giá trị riêng biệt Y với giá trị cá biệt Xi = Xp Sai số chuẩn ước lượng Độ lớn khoảng tin cậy khác nhau, phụ thuộc vào khoảng cách từ trung bình,   Xp  X ˆ i  t  / 2;n   Syx    Y n n Xi  X Giá trị t value từ bảng với df=n-2 i 1 35 Ước lượng khoảng tin cậy cho giá trị khác X Y Khoảng tin cậy cho trung bình Y Khoảng tin cậy cho Yi _ X X Xi 36 Ví dụ: Cửa hàng Dữ liệu cửa hàng: Store Square Feet Annual Sales ($000) 1,726 1,542 2,816 5,555 1,292 2,208 1,313 3,681 3,395 6,653 9,543 3,318 5,563 3,760 Dự đoán doanh thu hàng năm cửa hàng với diện tích 2000 feet vng Mơ hình hồi quy:  Yi = 1636.415 +1.487Xi 37 Ví dụ: Cửa hàng Ước lượng khoảng tin cậy cho Yi Tìm khoảng tin cậy 95% cho doanh thu trung bình hàng năm cửa hàng rộng 2,000 feet vng  Doanh thu dự đốn: Yi = 1636.415 +1.487Xi = 4610.45 ($000) X = 2350.29 Yˆi  t n   Syx SYX = 611.75 ( X i  X )2  n n  ( X  X )2 i i 1 tn-2 = t5 = 2.5706 = 4610.45  980.97 Khoảng tin cậy cho trung bình 38 Y NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH Mối liên hệ tượng KT-XH phương pháp hồi quy tương quan Xác định mơ hình hồi quy tuyến tính đơn Đánh giá cường độ mối liên hệ phù hợp mơ hình Ước lượng giá trị tương lai dựa vào mơ hình hồi quy Mơ hình hồi quy bội 39 Mơ hình hồi quy bội • • • Mơ hình hồi quy bội Xác định hệ số hồi quy Xây dựng mơ hình (Đọc Giáo trình mục 12.1 chương 12) 40 ... hình hồi quy Mơ hình hồi quy bội Mối liên hệ tượng nhiệm vụ phương pháp HQ&TQ Mối liên hệ tượng kinh tế xã hội Nhiệm vụ phân tích hồi quy tương quan 1.1 Mối liên hệ tượng kinh tế xã hội Liên hệ... Bạn muốn kiểm tra mối liên hệ diện tích cửa hàng với doanh thu hàng năm Dữ liệu mẫu gồm cửa hàng đưa Tìm phương trình tuyến tính phù hợp với liệu Cửa hàng Diện tích Doanh thu ($000) 1.726 1.542... 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Diện tích 19 Thuyết minh kết  Yi = 1636.415 +1.487Xi Độ dốc 1.487 nghĩa tăng X lên đơn vị Y tăng khoảng 1.487 đơn vị Mỗi diện tích cửa hàng tăng đơn vị mơ hình dự