Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP ngoại thương đăklăk

Formatiert: Schriftart: 10 Pt., Fett, Kursiv L I CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực ch a đ ợc cơng bố cơng trình khác Tác gi lu n vĕn Formatvorlagendefinition: Verzeichnis 2: Block Formatvorlagendefinition: Verzeichnis 3: Schriftart: Times New Roman, 13 Pt., Rechtschreibung und Grammatik nicht prüfen, Zeilenabstand: 1,5 Zeilen, Tabstopps: 16,19 cm, Rechtsbündig,Füllzeichen: … + Nicht an 16,51 cm Formatvorlagendefinition: Verzeichnis 4: Zeilenabstand: 1,5 Zeilen, Tabstopps: 16,19 cm, Rechtsbündig,Füllzeichen: … + Nicht an 16,51 cm Formatiert: Zeilenabstand: 1,5 Zeilen Formatiert: Links, Einzug: Erste Zeile: 1,27 cm, Zeilenabstand: 1,5 Zeilen Formatiert: Schriftart: Nicht Kursiv Formatiert: Schriftart: Fett Ph m Ng c Huy n Formatiert: Schriftart: Fett, Nicht Kursiv Formatiert: Schriftart: 13 Pt Formatiert: Links Formatiert: Schriftart: 10 Pt., Fett, Kursiv M CL C Formatiert: Links TRANG PH BÌA Formatiert: Links, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze L I CAM ĐOAN Formatiert: Rechtschreibung und Grammatik nicht prüfen M CL C DANH M C CÁC CH VI T T T Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze DANH M C CÁC B NG DANH M C CÁC HÌNH PH N M Đ U Formatiert: Rechtschreibung und Grammatik nicht prüfen Lý chọn đ tài Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze, Tabstopps: Nicht an 16,19 cm M c đích nghiên c u Formatiert: Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze Đ i t Ph ng ph m vi nghiên c u ng pháp nghiên c u K t c u c a Lu n vĕn CH NG T NG QUAN V QU N TR R I RO TÍN D NG NGÂN HÀNG 1.1 NH NG V N Đ LÝ LU N C B N V R I RO TÍN D NG NGÂN HÀNG 1.1.1 Tín d ng ngân hàng 1.1.1.1 Khái ni m tín d ng ngân hàng Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze, Tabstopps: Nicht an 16,19 cm 1.1.1.2 Vai trò c a tín d ng ngân hàng n n kinh t 1.1.1.3 Phân lo i tín d ng ngân hàng 1.1.2 R i ro tín d ng ngân hàng 1.1.2.1 Khái ni m r i ro tín d ng 1.1.2.2 Tác đ ng c a r i ro tín d ng 1.2 N I DUNG V QU N TR R I RO TÍN D NG 1.2.1 B n ch t c a qu n tr r i ro tín d ng 1.2.1.1 Khái ni m 1.2.1.2 M c đích qu n tr r i ro tín d ng ngân hàng Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze, Tabstopps: Nicht an 16,19 cm Formatiert: Schriftart: 10 Pt., Fett, Kursiv 1.2.1.3 Nguyên t c qu n tr r i ro tín d ng ngân hàng 1.2.2 Phân lo i r i ro rín d ng 10 1.2.2.1 R i ro giao d ch (Transaction risk) 10 1.2.2.2 R i ro danh m c (Porfolio risk) 10 1.2.3 Các biểu hi n c a r i ro tín d ng ngân hàng 11 1.2.3.1 Ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a khách hàng 11 1.2.3.2 Báo cáo tài c a khách hàng 11 1.2.3.3 Biểu hi n v mặt pháp lu t 12 1.2.3.4 Biểu hi n quan h v i ngân hàng 12 1.2.3.5 Biểu hi n khác 12 1.2.4 Nguyên nhân d n t i r i ro tín d ng 13 1.2.4.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng 13 1.2.4.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 14 1.2.4.3 Các nguyên nhân khác 16 1.2.5 Các ch tiêu ph ng pháp đo l ng r i ro tín d ng 17 1.2.5.1.Các ch s ph n ánh r i ro rín d ng (để đánh giá ch t l 1.2.5.2 L ng tín d ng) 17 ng hóa r i ro tín d ng 18 1.2.6 N i dung c a qu n tr r i ro tín d ng ngân hàng 22 1.2.6.1 Ho ch đ nh chi n l c ho t đ ng tín d ng 22 1.2.6.2 Xác đ nh r i ro tín d ng hi n có r i ro ti m tàng 22 1.2.6.3 Đ nh l ng r i ro 23 1.2.6.4 Xây d ng sách quy trình tín d ng 23 1.2.6.5 Giám sát kiểm tra tín d ng 23 1.2.6.6 B máy th c hi n 23 1.2.6.7 Trách nhi m cá nhân đ i v i ch t l ng cho vay 23 1.2.6.8 H th ng tính điểm tín d ng 24 1.3 KINH NGHI M QU N TR R I RO TÍN D NG M TS N C TRÊN TH GI I 24 1.3.1 Qu n tr r i ro tín d ng bi n pháp trích l p d phòng 24 Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze, Tabstopps: Nicht an 16,19 cm Formatiert: Schriftart: 10 Pt., Fett, Kursiv 1.3.2 Qu n tr r i ro tín d ng bi n pháp tuân th nh ng nguyên t c tín d ng th n trọng 24 1.3.3 Qu n tr r i ro tín d ng bi n pháp đặt h n m c cho vay 25 1.3.4 Qu n tr r i ro tín d ng bi n pháp kiểm tra, giám sát 25 1.3.5 Qu n tr r i ro tín d ng thơng qua h th ng thơng tin tín d ng 26 CH NG TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP NGO I TH NG ĐAKLAK 27 Formatiert: Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze 2.1 T NG QUAN V VIETCOMBANK DAKLAK 27 2.1.1 Khái quát v Vietcombank DakLak 27 2.1.2 Mơ hình t ch c ch c nĕng Phòng, t c a Vietcombank DakLak 28 2.1.2.1 Mơ hình t ch c Vietcombank DakLak 28 2.1.2.2 Ch c nĕng nhi m v c a phòng t 29 2.1.3 Ho t đ ng kinh doanh c a Vietcombank DakLak 30 2.1.3.1 Huy đ ng v n 30 Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze, Tabstopps: Nicht an 16,19 cm Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze, Tabstopps: Nicht an 3,39 cm + 16,19 cm Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze, Tabstopps: Nicht an 16,19 cm 2.1.3.2 Ho t đ ng tín d ng 30 2.1.3.3 Ho t đ ng toán, d ch v ngân hàng 31 2.1.3.4 K t qu kinh doanh 32 2.1.4 Ph ng h ng nhi m v kinh doanh c a Vietcombank DakLak 33 2.2 TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I VIETCOMBANK DAKLAK 34 2.2.1 Tình hình r i ro tín d ng t i Vietcombank DakLak 34 2.2.1.1 N x u tỷ l n x u phân theo ngành kinh t 34 Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze, Tabstopps: Nicht an 2,54 cm + 16,19 cm Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze, Tabstopps: Nicht an 16,19 cm 2.2.1.2 N x u phân theo thành ph n kinh t 36 2.2.1.3 Theo tài s n b o đ m 37 2.2.1.4 R i ro tín d ng từ y u t khác 37 2.2.2 Nguyên nhân phát sinh r i ro tín d ng 38 2.2.2.1 R i ro tín d ng nguyên nhân khách quan 38 2.2.2.2 R i ro tín d ng nguyên nhân ch quan 40 2.2.3 Th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng t i Vietcombank DakLak 44 2.2.3.1 Mơ hình t ch c qu n lý r i ro t i Vietcombank 44 Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze, Tabstopps: Nicht an 3,39 cm + 16,19 cm Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze, Tabstopps: Nicht an 16,19 cm Formatiert: Schriftart: 10 Pt., Fett, Kursiv 2.2.3.2 Ph ng pháp đánh giá đo l ng r i ro tín d ng t i Vietcombank DakLak 47 2.2.3.3 Chính sách qu n lý r i ro tín d ng 54 2.2.3.4 Công tác kiểm tra, kiểm sốt tín d ng 55 2.2.4 M t s h n ch công tác qu n tr r i ro tín d ng 57 2.2.4.1 V c c u t ch c 57 2.2.4.2 H n ch v thông tin vi c quy t đ nh c p tín d ng x lý n 57 2.2.4.3 V danh m c cho vay trích l p DPRR 58 2.2.4.4 Ch a có gi i h n cho vay c thể đ i v i ngành ngh /lĩnh v c đ u t 59 2.2.4.5 Kh nĕng phân tích ngành, mặt hàng, lĩnh v c y u 60 2.2.4.6 C p tín d ng có biểu hi n l m d ng tài s n th ch p, ch a th c hi n đánh giá l i tài s n b o đ m cho kho n tín d ng m t cách th 2.2.4.7 Công tác phát hi n, ngĕn ngừa r i ro tín d ng ch a đ CH ng xuyên 60 c trọng 61 NG GI I PHÁP QU N TR R I RO TÍN D NG T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP NGO I TH NG ĐAKLAK 62 Formatiert: Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze 3.1 QU N TR R I RO TÍN D NG TRONG GIAI ĐO N HI N NAY 62 3.1.1 Ho t đ ng ngân hàng th 3.1.2 Đ nh h th ng m i giai đo n hi n 62 ng qu n tr r i ro tính d ng c a Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngo i Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze, Tabstopps: Nicht an 16,19 cm ng ĐakLak 63 3.2 GI I PHÁP 64 3.2.1 V ho ch đ nh chi n l c sách qu n tr r i ro tín d ng 65 3.2.1.1 N i dung 65 Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze, Tabstopps: Nicht an 16,19 cm 3.2.1.2 Th c hi n 66 3.2.2 Hồn thi n mơ hình t ch c, quy trình c p tín d ng, qu n tr r i ro 68 3.2.3 Hoàn thi n h th ng x p h ng tín d ng n i b 68 3.2.4 Gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý tài s n b o đ m ti n vay 71 3.2.4.1 Hoàn thi n kỹ thu t thẩm đ nh đ xu t bi n pháp qu n lý TSBĐ 71 3.2.4.2 Các bi n pháp h tr 74 3.2.4.3 Quan tâm ph ng pháp tính tốn trích l p d phòng 75 3.2.5 Nâng cao ch t l ng thẩm đ nh tín d ng 76 3.2.5.1 Tĕng c ng kh nĕng phân tích, đánh giá tình hình tài 76 Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze, Tabstopps: Nicht an 3,39 cm + 16,19 cm Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze, Tabstopps: Nicht an 16,19 cm Formatiert: Schriftart: 10 Pt., Fett, Kursiv 3.2.5.2 Nâng cao kh nĕng đánh giá tính kh thi c a d án/ph ng án vay v n 76 3.2.5.3 G n k t thơng tin phi tài vào trình thẩm đ nh 77 3.2.6 Tĕng c ng công tác giám sát qu n lý n vay 79 3.3 M T S KI N NGH 80 3.3.1 Đ i v i Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngo i th ng ĐakLak 80 3.3.1.1 V nhân l c công ngh lĩnh v c tín d ng 80 3.3.1.2 Tĕng c Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze Formatiert: Verzeichnis 1, Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze, Tabstopps: Nicht an 16,19 cm ng kh nĕng thu th p x lý thông tin 82 3.3.1.3 Phát hi n s m r i ro tín d ng 83 3.3.1.4 Các ki n ngh khác đ i v i Vietcombank DakLak 83 3.3.2 Đ i v i Ngân hàng TMCP Ngo i Th ng Vi t Nam 84 3.3.2.1 Tĕng c ng vi c cung c p thông tin c a b ph n qu n lý r i ro th tr ng 84 3.3.2.2 Tĕng c ng h th ng thông tin n i b 84 3.3.2.3 Phòng ngừa r i ro tín d ng thơng qua vi c m r ng nghi p v phái sinh, nghi p v ch ng khoán hoá b ng t ng k t tài s n 85 3.3.2.4 Các ki n ngh khác đ i v i Vietcombank 85 3.3.3 Đ i v i Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam 85 3.3.3.1 Hoàn thi n vĕn b n ch đ 85 3.3.3.2 Tĕng c ng ho t đ ng c a Trung tâm thơng tin Tín d ng (CIC) 86 3.3.3.3 Kiểm toán để xác đ nh n x u c a h th ng Ngân hàng Vi t Nam 87 3.3.3.4 Tĕng c ng nâng cao ch t l 3.3.4 Đ i v i Chính ph , Nhà n ng cơng tác kiểm tra, kiểm soát 87 c 87 3.3.4.1 Ho ch đ nh sách 87 3.3.4.2 Thay đ i c ch pháp lý cho Công ty mua bán n tài s n t n đọng (DATC) 88 3.3.4.3 X lý tài s n b o đ m 89 3.3.4.5 Các ki n ngh khác v i Chính ph 90 K T LU N 91 M Đ U 1 Lý chọn đ tài M c đích nghiên c u Formatiert: Zeilenabstand: Mehrere 1,45 ze Feldfunktion geändert Formatiert: Schriftart: Nicht Fett Feldfunktion geändert Formatiert: Schriftart: Nicht Fett Feldfunktion geändert Formatiert: Schriftart: Nicht Fett Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert 1.2.1 Khái ni m r i ro tín d ng Formatiert 1.2.2 Phân lo i r i ro rín d ng Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Đ i t Ph ng ph m vi nghiên c u ng pháp nghiên c u K t c u c a Lu n vĕn CH NG T NG QUAN V QU N TR R I RO TÍN D NG NGÂN HÀNG 1.1 TÍN D NG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái ni m tín d ng ngân hàng 1.1.2 Vai trò c a tín d ng ngân hàng n n kinh t 1.1.3 Phân lo i tín d ng ngân hàng 1.2 LÝ LU N V R I RO TÍN D NG NGÂN HÀNG 1.2.2.1 Rủi ro giao dịch (Transaction risk) 1.2.2.2 Rủi ro danh mục (Porfolio risk) 1.2.3 Tác đ ng c a r i ro tín d ng 1.2.4 Các biểu hi n c a r i ro tín d ng ngân hàng 10 1.2.4.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng 10 1.2.4.2 Báo cáo tài khách hàng 11 1.2.4.3 Biểu mặt pháp luật 11 1.2.4.4 Biểu quan hệ với ngân hàng 11 1.2.4.5 Biểu khác 12 1.2.5 Nguyên nhân d n t i r i ro tín d ng 12 1.2.5.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng 12 1.2.5.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 14 1.2.5.3 Các nguyên nhân khác 16 1.2.6 Các ch tiêu ph ng pháp đo l ng r i ro tín d ng 17 1.2.6.1.Các số phản ánh rủi ro rín dụng (để đánh giá chất l ợng tín dụng) 17 1.2.6.2 L ợng hóa rủi ro tín dụng 18 1.3 N I DUNG V QU N TR R I RO TÍN D NG 22 1.3.1 B n ch t c a qu n tr r i ro tín d ng 22 Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert 1.3.4 N i dung c a qu n tr r i ro tín d ng ngân hàng 24 Formatiert 1.3.4.1 Hoạch định chiến l ợc hoạt động tín dụng 24 Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert 1.3.4.7 Trách nhiệm cá nhân chất l ợng cho vay 25 Formatiert 1.3.4.8 Hệ thống tính điểm tín dụng 26 Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert 2.1.3.2 Hoạt động tín dụng 32 Formatiert 2.1.3.3 Hoạt động toán, dịch vụ ngân hàng 33 Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion gệndert 1.3.2 M c đích qu n tr r i ro tín d ng ngân hàng 22 1.3.3 Nguyên t c qu n tr r i ro tín d ng ngân hàng 23 1.3.4.2 Xác định rủi ro tín dụng có rủi ro tiềm tàng 24 1.3.4.3 Định l ợng rủi ro 24 1.3.4.4 Xây dựng sách quy trình tín dụng 25 1.3.4.5 Giám sát kiểm tra tín dụng 25 1.3.4.6 Bộ máy thực 25 1.4 KINH NGHI M QU N TR R I RO TÍN D NG M T S N C TRÊN TH GI I 26 1.4.1 Qu n tr r i ro tín d ng bi n pháp trích l p d phòng 26 1.4.2 Qu n tr r i ro tín d ng bi n pháp tuân th nh ng nguyên t c tín d ng th n trọng 26 1.4.3 Qu n tr r i ro tín d ng bi n pháp đặt h n m c cho vay 27 1.4.4 Qu n tr r i ro tín d ng bi n pháp kiểm tra, giám sát 27 1.4.5 Qu n tr r i ro tín d ng thơng qua h th ng thơng tin tín d ng 28 CH NG TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP NGO I TH NG ĐAKLAK 29 2.1 T NG QUAN V VIETCOMBANK DAKLAK 29 2.1.1 Khái quát v Vietcombank DakLak 29 2.1.2 Mơ hình t ch c ch c nĕng phòng, t c a Vietcombank DakLak 30 2.1.2.1 Mơ hình tổ chức Vietcombank DakLak 30 2.1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng/tổ 31 2.1.3 Ho t đ ng kinh doanh c a Vietcombank DakLak 32 2.1.3.1 Huy động vốn 32 Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert 2.2.2 Nguyên nhân phát sinh r i ro tín d ng 39 Formatiert 2.2.2.1 Rủi ro tín dụng nguyên nhân khách quan 40 Formatiert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Formatiert 2.1.3.4 Kết kinh doanh 34 2.1.4 Ph ng h ng nhi m v kinh doanh c a Vietcombank DakLak 35 2.2 TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I VIETCOMBANK DAKLAK 35 2.2.1 Tình hình r i ro tín d ng t i Vietcombank DakLak 35 2.2.1.1 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu phân theo ngành kinh tế 35 2.2.1.2 Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế 37 2.2.1.3 Nợ xấu phân theo tài sản bảo đảm 39 2.2.1.4 Rủi ro tín dụng từ yếu tố khác 39 2.2.2.2 Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan 42 2.2.3 Th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng t i Vietcombank Daklak 45 2.2.3.1 Định h ớng quản trị rủi ro tính dụng Vietcombank Daklak 45 2.2.3.2 Thực quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank Daklak 47 2.2.3.3 Cơng tác xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng 54 2.2.3.4 Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng 56 2.2.3.5 Mơ hình tổ chức quản lý rủi ro Vietcombank 57 2.2.3.6 Hệ thống tính điểm Vietcombank Daklak 60 2.2.4 M t s h n ch công tác qu n tr r i ro tín d ng 65 2.2.4.1 Về cấu tổ chức 65 2.2.4.2 Hạn chế thông tin việc định cấp tín dụng xử lý nợ 66 2.2.4.3 Về danh mục cho vay trích lập DPRR 67 2.2.4.4 Ch a có giới hạn cho vay cụ thể ngành nghề/lĩnh vực đầu t 68 2.2.4.5 Khả phân tích ngành, mặt hàng, lĩnh vực yếu 68 2.2.4.6 Cấp tín dụng có biểu lạm dụng tài sản chấp, ch a thực đánh giá lại tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng cách th ờng xuyên 69 Formatiert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Formatiert Formatiert 3.2.2 Hồn thi n mơ hình t ch c, quy trình c p tín d ng, qu n tr r i ro 75 Feldfunktion geändert 3.2.3 Tĕng c Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert tr ờng 91 Formatiert 3.3.1.2 Tăng c ờng hệ thống thông tin nội 93 Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert Formatiert Feldfunktion geändert Formatiert 2.2.4.7 Công tác phát hiện, ngăn ngừa rủi ro tín dụng ch a đ ợc trọng 70 2.2.4.8 Thông tin đầu vào cung cấp cho việc xếp hạng tín dụng hạn chế 70 CH NG GI I PHÁP QU N TR R I RO TÍN D NG T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP NGO I TH NG ĐAKLAK 71 3.1 QU N TR R I RO TÍN D NG TRONG GIAI ĐO N HI N NAY 71 3.2 GI I PHÁP 71 3.2.1 V ho ch đ nh chi n l c sách qu n tr r i ro tín d ng 73 3.2.1.1 Nội dung 72 3.2.1.2 Thực 73 ng kh nĕng thu th p x lý thông tin 75 3.2.4 Phát hi n s m d u hi u qu n tr r i ro tín d ng 76 3.2.5 Nâng cao ch t l ng thẩm đ nh tín d ng 77 3.2.5.1 Tăng c ờng khả phân tích, đánh giá tình hình tài 77 3.2.5.2 Nâng cao khả đánh giá tính khả thi dự án/ph ơng án vay vốn 77 3.2.5.3 Gắn kết thơng tin phi tài vào trình thẩm định 78 3.2.6 Gi i pháp hồn thi n cơng tác qu n lý tài s n b o đ m ti n vay 80 3.2.6.1 Hoàn thiện kỹ thuật thẩm định đề xuất biện pháp quản lý TSBĐ 80 3.2.6.2 Các biện pháp hỗ trợ 82 3.2.6.3 Quan tâm ph ơng pháp tính tốn trích lập dự phòng 83 3.2.7 Tĕng c ng công tác giám sát qu n lý n vay 84 3.2.8 Hoàn thi n h th ng x p h ng tín d ng n i b 85 3.2.9 Nâng cao ch t l ng nhân l c công ngh lĩnh v c tín d ng 88 3.2.10 Các gi i pháp khác 90 3.3 M T S KI N NGH 91 3.3.1 Ki n ngh đ i v i Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam 91 3.3.1.1 Tăng c ờng việc cung cấp thông tin phận quản lý rủi ro thị 132 yêu c u công vi c ho t đ ng tín d ng r t khó khĕn Do đó, Vietcombank ĐakLak ph i trọng công tác đào t o đ o t o l i để nhân l c làm cơng tác tín d ng; c p nh t ki n th c m i nh t lĩnh v c tín d ng NH, công ngh , qu n lý, ch t l ng, giá c … nhằm không ngừng nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c để ph c v ho t đ ng kinh doanh đ ng th i qu n tr đ c r i ro tín d ng, đặc bi t c n trọng đ o t o chuyên sâu ngu n nhân l c m i đ c tuyển d ng Công tác đào t o đào t o l i c cán b t i học t p kinh nghi m t i NH b n, chi nhánh NH n c ho t đ ng t i Vi t Nam, tham gia l p học nâng cao kh nĕng thẩm đ nh, kỹ nĕng phân tích, cơng tác d báo t v n cho khách hàng… Th ba: Chính sách v h th ng l C n ph i có sách l sách l thể chi tr l ng th Formatiert: Nummerierung und Aufzählungszeichen ng kỷ lu t ng phù h p v i ng i làm cơng tác tín d ng, ng ph i trọng đ n s đóng góp c a ng i lao đ ng, không ng chung chung theo công vi c nh hi n V công tác khen th phát đ ng thi đua khen th ng kỷ lu t : hàng quý, tháng, m t nĕm, Chi nhánh ng k p th i nh ng cán b có thành tích xu t s c phòng ngừa, h n ch x lý tín d ng b r i ro Nghiêm túc phê bình, x lý, kỷ lu t rĕn đe, họp rút kinh nghi m đ i v i nh ng cán b c tình để x y sai ph m tín d ng Th t : V n đ thĕng ti n Vietcombank DakLak c n xây d ng l trình thĕng ti n cho cán b làm cơng tác tín d ng, b i thĕng ti n m t nh ng nhu c u c a ng i Khi làm t t có đóng góp cho ho t đ ng kinh doanh tín d ng, ngồi vi c tr thu nh p x ng đáng, cán b ph i đ c ghi nh n thành tích có s khen th ng x ng đáng s thĕng ti n ngh nghi p , Vietcombank akLak ph i có sách tuyển d ng, đào t o hi u qu , đ ng th i c n xây d ng h th ng ch m điểm k t qu công vi c c a nhân l c làm cơng tác tín d ng để xác đ nh m c thu nh p, khen th h p v i đ i t ng, kỷ lu t l trình thĕng ti n phù ng Đ i v i cán b tín d ng, l ng, th ng kỷ lu t ph i 133 đ c d a vào s d n , s l ng khách hàng ch t l ng tín d ng Đi u bu c cán b làm cơng tác tín d ng ph i ln c g ng phát triển d n , phát triển khách hàng n l c vi c tránh r i ro tín d ng Cơng nghệ Chi nhánh c n có k ho ch hi n đ i hố công ngh thông tin để ph c v cho vi c phân tích qu n lý thơng tin v i s l ng l n ph c t p, thành l p kho d li u, phòng công tác thông tin, s d ng két b o qu n h s ph i có k ho ch kiểm tra, u ch nh tái s d ng thông tin l u tr V i b ng ch m điểm đ c hình thành từ báo cáo tài trung th c s giúp cho cán b khách hàng đánh giá đ c m c đ r i ro c a khách hàng để quy t đ nh ti p t c cho vay hay khơng cho vay có bi n pháp thu h i tránh nh ng t n th t không phát hi n k p th i Vi c thu th p thơng tin tín d ng từ nhi u ngu n thông tin khác nhau, b sung cho đánh giá khách hàng tr Ph i th c cho vay c cho vay ng xuyên c p nh t thông tin hàng quý nh : báo cáo hàng quý, theo dõi nh ng thay đ i b t th ng v tình tr ng ho t đ ng c a DN thông qua báo cáo tài x p h ng tín d ng hàng quý 3.3.1.2 Tăng cường khả thu thập xử lý thơng tin Phòng khách hàng đ n v đ u m i vi c c p nh t liên t c thông tin v tình hình s n xu t kinh doanh, tài chính, thu nh p, cơng tác qu n lý, nhân s , tài s n b o đ m ti n vay…, tr ng h p có thay đ i l n b t th ng ph i báo cáo Ban lãnh đ o để xin ý ki n Ngoài vi c ti p t c thu th p thông tin v khách hàng, th ng xuyên đánh giá, x p lo i khách hàng để có bi n pháp x lý k p th i tình hu ng r i ro Đ i v i DN ho t đ ng lĩnh v c xây d ng xác đ nh th i h n cho vay c n ý đ n kh nĕng thi công th c t , nh thông tin mà khách hàng cung c p để cân đ i kéo dài thêm để h n ch tr không k p d n đ n ph i gia h n u ch nh ng h p ti n chuyển v ch m, Formatiert: Nummerierung und Aufzählungszeichen 134 Khai thác thông tin v th tr ng: Bên c nh thông tin khách hàng thông qua vi c s d ng thông tin CIC để đ a vào đánh giá khách hàng, nh t nh ng khách hàng m i vay, thơng tin báo chí liên quan đ n ho t đ ng NH khách hàng Ngoài ra, cán b khách hàng c n khai thác thơng tin mang tính ch t th tr ng v s n phẩm khách hàng kinh doanh nh : D đốn tình hình cung c u, giá c s n phẩm th i kỳ, đ a bàn, nh t nh ng mặt hàng nh y c m, di n bi n th tr ng c a TSBĐ Phân tích x lý thơng tin ph i th ng xuyên, đ c sàng lọc, nh t quán v n i dung ph i c p nh t liên t c thành file riêng để theo dõi ng d ng truy c p Internet xem thông tin t p thói quen đọc báo hàng ngày để tìm ki m thơng tin, đặc bi t tin có liên quan đ n khách hàng vay t i Chi nhánh đ a ph ng n i ho t đ ng 3.3.1.3 Phát sớm rủi ro tín dụng Để nâng cao ch t l ng qu n tr r i ro tín d ng, m t bi n pháp quan trọng ph i phát hi n s m nh t kh nĕng v r i ro tín d ng để đ a gi i pháp thu h i n vay Phát hi n s m r i ro tín d ng d a m t s d u hi u c nh báo nh : T c đ tĕng tr ng tín d ng cao l c l ng cán b tín d ng m ng, tình hình cho vay t p trung vào m t s khách hàng l n, khách hàng gặp khó khĕn vi c tiêu th nh h ng đ n kh nĕng thu n , khách hàng có tình hình tài y u, kh nĕng kinh doanh hi u qu c a m t nhóm khách hàng thu c m t lĩnh v c ho t đ ng kinh doanh M t s d u hi u c nh báo khác: Tỷ l cho vay có b o đ m tài s n th p, coi trọng giá tr c a TSBĐ xem xét cho vay, khách hàng liên quan đ n v ki n, c p tín d ng coi trọng danh ti ng c a khách hàng, nh t khách hàng truy n th ng d n đ n ch quan coi nhẹ khâu thẩm đ nh, th c hi n vi c gia h n n không đ u ki n nhằm đ t ch tiêu th p v tỷ l n h n, Formatiert: Zeilenabstand: Genau 24 Pt 135 không báo cáo k p th i v vi c phát sinh v n đ liên quan đ n ch t l ng kho n cho vay 3.3.1.4 Các kiến nghị khác Vietcombank akLak V i t c đ phát triển khách hàng nhanh nh hi n nay, nhi m v qu n tr r i ro t i Chi nhánh ngày khó khĕn Vì th vi c ng d ng cơng ngh qu n tr r i ro, s d ng ph ng pháp đo l ng r i ro tín d ng c n đ c b t đ u từ bây gi Có nh v y r i ro phát sinh từ sai sót thiên v cá nhân đ c lo i b t i đa h th ng x p h ng t đ ng Theo đó, khách hàng c n s d ng d ch v s cung c p thông tin theo m u đ nh sẵn cho nhân viên tín d ng Các tiêu chí đánh giá đ chọn lọc từ thơng tin d li u v khách hàng kh , ch c ng trình ph n m m s t đ ng phân lo i khách hàng vào nhóm tín d ng phù h p nh t Sau k t qu x p h ng đ c tr l i tr c ti p t i khách hàng Thông th ng, kèm v i k t qu thông báo c a NH v vi c ch p nh n từ ch i yêu c u c a khách hàng, u ki n v h n m c lãi su t… Áp d ng cơng ngh nh th ngồi vi c giúp NH rút ng n th i gian, tĕng đ tin c y tín d ng, giúp NH t o c m giác th a mãn cho khách hàng 3.3.21 Ki n ngh Đđ i v i Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam 3.3.21.1 Tăng cường việc cung cấp thông tin phận quản lý rủi ro thị trường Hi n t i, Vietcombank có phòng Qu n lý r i ro th tr ng v i ch c nĕng th c hi n nghiên c u, đ xu t sách nhằm h n ch r i ro H u h t, s phân tích nghiên c u v s phát triển c a ngành, thành ph n, khu v c kinh t ch dừng l i ph m vi c a H i s chính, nên m i có nh ng s bi n đ ng ch a th y thông báo c thể Do v y, công tác c nh báo cho chi nhánh tr c thu c ch a th c hi n đ c, thơng tin h n ch ph thu c hồn tồn vào tính ch đ ng nghiên c u, tìm hiểu c a m i đ n v 136 Vì v y, đ ngh tĕng c ph ng kh nĕng thông tin cho Chi nhánh thông qua ng ti n nh b n tin, trang thông tin n i b … để cung c p nh ng n i dung d báo v th tr ng, nh ng r i ro phát sinh theo nhóm ngành, khu v c nhằm t o u ki n h n ch r i ro trình đ u t tín d ng Theo đó, s tĕng c ng cơng tác c nh báo có sách tín d ng phù h p v i nĕng l c c a Chi nhánh: nh k ho ch d n (d n , tĕng tr ng); tỷ trọng d n cho vay c a lo i hình (doanh nghi p l n, SME, t nhân) t ng d n cho vay; tỷ l t i đa d n /huy đ ng v n; tỷ l n x u t i đa nĕm 137 3.3.12.2 Tăng cường hệ thống thông tin nội C n ph i c i ti n website hi n t i c a h th ng Vietcombank cho phù h p v i xu h ng phát triển chung, đặc bi t ý tĕng c ng c p nh t thông tin, vĕn b n liên quan đ n ho t đ ng tín d ng, r i ro, d báo, phân tích… hi n t i s thay đ i thông tin r t ch m ch a ph c v nhi u cho công tác truy c p thơng tin q Ngồi ph i có m t h th ng thơng tin tín d ng hi u qu n i b để t thu th p thông tin n i m ng v i CIC nhằm cung c p thông tin c n thi t 3.3.21.3 Phòng ngừa rủi ro tín dụng thơng qua việc mở rộng nghiệp vụ phái sinh, nghiệp vụ chứng khoán hoá bảng tổng kết tài sản Trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t , NH t i Vi t Nam ph i nhanh chóng th c hi n theo chuẩn m c qu c t v lĩnh v c NH Trong đó, NH ph i ti p c n, áp d ng m r ng nghi p v NH hi n đ i Trong lĩnh v c ho t đ ng tín d ng NH, Vietcombank ph i ph n đ u ng đ u vi c áp d ng, tr thành NH đ u tàu d n d t th tr i ng nghi p v phái sinh, nghi p v ch ng khoán hoá b ng t ng k t tài s n, th i gian đ c xác đ nh để triển khai m nh m nghi p v phái sinh từ nĕm 2010 Qua đó, Vietcombank s có đ c c h i gi m thiểu hoá đ c r i ro tín d ng gặp ph i trình ho t đ ng kinh doanh tín d ng có đ c thu nh p từ nghi p v 3.3.12.4 Các kiến nghị khác Vietcombank Đ nh kỳ tháng, m t nĕm t ch c bu i h i th o, t p hu n v công tác qu n lý r i ro tín d ng qua rút kinh nghi m l n có nh ng gi i pháp m i tìm th y đ a vào áp d ng th c ti n T p trung quy n phán quy t cho vay l n lên H i s bi n pháp h n ch l m d ng quy n l c c a c p quy n đ a ph nhánh ng đ i v i Chi 138 3.3.32 Ki n ngh Đđ i v i Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam 3.3.32.1 Hoàn thiện văn chế độ Vi c ban hành lu t vĕn b n d t o môi tr i lu t c n đ ng b k p th i để ng pháp lý hoàn thi n, n đ nh thơng thống cho ho t đ ng kinh doanh n n kinh t , c thể nh sau: - NHNN c n có vĕn b n c thể h ng d n chi ti t c thể v vi c cho vay đ o n - C n nghiên c u xem xét b sung m t s vĕn b n ch a phù h p v i th c t Chẳng h n nh ng tr ng h p không cho vay theo quy đ nh u 19 Quy t đ nh 1627/2001/QĐ-NHNN: thành viên h i đ ng qu n tr , ban kiểm soát, t ng giám đ c, giám đ c c a TCTD th c hi n nhi m v thẩm đ nh, quy t đ nh cho vay, b mẹ ch ng c a thành viên h i đ ng qu n tr , ban kiểm sốt, t ng giám đ c, phó t ng giám đ c cho dù có tài s n b o đ m s ti t ki m, ch ng ch ti n g i …cũng không cho vay không h p lý - NHNN c n h th ng hoá nh ng ki n th c c b n v thẩm đ nh d án, h tr cho NHTM nâng cao nghi p v thẩm đ nh đ ng th i m r ng ph m vi, n i dung tĕng tính c p nh t c a trung tâm phòng ngừa r i ro tín d ng Hàng nĕm, NHNN c n t ch c h i ngh rút kinh nghi m toàn ngành để tĕng c ng s hiểu bi t h p tác gi a NHTM công tác thẩm đ nh - Đ ngh b ph n thẩm đ nh NHTM Vi t Nam ph i h p v i để trao đ i kinh nghi m thông tin Đặc bi t xu h ng hi n NH cho vay đ ng tài tr d án quy mô l n, vi c h p tác s t n d ng th m nh c a m i NH vi c thẩm đ nh 3.3.32.2 Tăng cường hoạt động Trung tâm thơng tin Tín dụng (CIC) Khi CIC ho t đ ng m t cách hi u qu , s góp ph n đáng kể vào vi c minh b ch hố thơng tin v DN, ngĕn ngừa h n ch r i ro ho t đ ng kinh doanh tín d ng c a NHTM Do v y, CIC ph i tr ng thái sẵn sàng đ thông tin để đáp ng nhu c u c a NHTM Các thông tin g m: thông tin vĩ mô, vi 139 mô, thông tin c nh báo, thơng tin v c ch sách c a Nhà n c, c a ngành liên quan đ n ho t đ ng tín d ng; thơng tin v tình hình đ u t n c a Vi t Nam v i n c, đ u t c ngồi Đặc bi t thơng tin v khách hàng có quan h tín d ng v i NHTM (DN có d n l n, DN vay nhi u NH, DN phá s n, gi i thể…), thơng tin phân tích, x p h ng tín d ng để giúp NHTM có đ thơng tin v DN để quy t đ nh tr c c đ u t v n vào DN 3.3.32.3 Kiểm toán để xác định nợ xấu hệ thống Ngân hàng Việt Nam NHNN c n ti n hành m t cu c kiểm tốn quy mơ l n đ i v i h th ng NH Vi t Nam để xác đ nh xác n x u c a h th ng NH ho t đ ng t i Vi t Nam D a k t qu kiểm tốn, NHNN xác đ nh đ c th c tr ng n x u t i Vi t Nam K t qu chi ti t c a cu c kiểm toán s ch đ c danh m c, tỷ trọng n x u theo lo i hình khách hàng Đây nh ng ch d n quan trọng để NHTM xem xét u ch nh l i danh m c đ u t theo h h ng an toàn, đ nh ng bi n pháp h n ch n x u, đ ng th i học kinh nghi m đ c t ng k t từ cu c kiểm tốn quy mơ s giúp NHTM vi c nâng cao ch t l ng qu n tr r i ro ho t đ ng kinh doanh tín d ng c a 3.3.32.4 Tăng cường nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt NHNN c n ph i tĕng c ng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt th ng xuyên ho t đ ng tín d ng c a NHTM (đặc bi t công tác giám sát từ xa) để phát hi n nh ng sai ph m đ a nh ng đ xu t ki n ngh để NHTM rút kinh nghi m công tác qu n tr r i ro ho t đ ng kinh doanh c a B trí cán b làm cơng tác kiểm tra t i NHNN ph i có đ nĕng l c chun mơn, ph i có kinh nghi m công tác để th c thi nhi m v , u chuyển cán b làm cơng tác chun mơn t i NHTM, tránh tình tr ng ng i làm công tác kiểm tra t i NHNN ch a tr i qua công vi c th c t nh hi n 140 Ph i có ch đ l ng, th ng phù h p đ i v i đ i ngũ làm công tác tra, kiểm tra 3.3.34 Ki n ngh Đđ i v i Chính ph , Nhà n c 3.3.34.1 Hoạch định sách C n cân đ i m t cách thích h p gi a m c tiêu đáp ng yêu c u phát triển kinh t , n đ nh ti n t s phát triển b n v ng c a h th ng NHTM, tránh tình tr ng th t chặt th l ng m c/thay đ i đ nh h ng đ t ng t gây ng đ n ho t đ ng c a NHTM nh h Ti p t c hoàn thi n h th ng pháp lu t m t đòi h i c p bách Nhà n c ph i không ngừng t o môi tr ng pháp lý lành m nh để khuy n khích s n xu t kinh doanh, t o hành lang pháp lý v ng ch c để thành ph n kinh t yên tâm b v n đ u t Bên c nh đó, Nhà n đ i m i môi tr c c n ti p t c hồn thi n, ng kinh t , coi gi i pháp t ng thể c b n nh t trình đ i m i lĩnh v c kinh doanh nói chung lĩnh v c kinh doanh ti n t nói riêng, chẳng h n nh : Trong vi c ban hành th c hi n c ch sách pháp lu t c n n m b t nhanh k p th i s phát triển c a n n kinh t xã h i, c n ph i thu th p ý ki n đ y đ , khách quan từ c quan ban ngành, DN để đ m b o vi c th c thi đ c xác, hi u qu , cơng phù h p v i u ki n th c t ; thay đ i đ nh h ng đ t ng t gây nh h ng đ n ho t đ ng c a NHTM 3.3.43.2 Thay đổi chế pháp lý cho Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng (DATC) Th c t ho t đ ng c a DATC th i gian qua cho th y c ch hi n hành v n ch a th c s phù h p, hi n t i Vi t Nam m i ch có nh t Cơng ty mua bán n tài s n t n đọng thu c B Tài (DATC) th c hi n cơng vi c mua bán n tài s n t n đọng nh tên gọi.Thêm n a, xét v c ch x lý n , quy đ nh áp d ng cho DATC h u nh không t o quy n u tiên đặc bi t vi c ti p c n khai thác thông tin đánh giá kho n n nên gây khơng khó khĕn vi c mua x lý n 141 Hi n t i DATC ph i ho t đ ng vừa nhằm lành m nh hóa tài thúc đẩy c ph n hóa DNNN, vừa theo c ch h ch tốn kinh doanh Do đó, để b o toàn v n theo yêu c u c a c ch qu n lý tài áp d ng cho DNNN DATC ph i cân nh c l a chọn nh ng kho n n gặp r i ro m t v n nh t Quá trình xem xét l a chọn kho n n r t m t th i gian, v y làm ch m l i trình x lý n nh s l ng kho n n x lý đ c Do mâu thu n v m c đích ho t đ ng c a DATC gi a m t bên m c tiêu x lý n t n đọng thúc đẩy c ph n hóa DNNN NHTM, v i m c tiêu kinh t ph i b o tồn v n có l i nhu n Do đó, c n ph i có c ch pháp lý m i để kh c ph c đ c nh ng v ng m c phát sinh t o u ki n để thúc đẩy ho t đ ng không nh ng c a DATC t ch c mua bán n s đ c hình thành t ng lai Chính ph c n m nh d n bu c DNNN NHTM Nhà n Vietcombank ph i n l c t x lý n t n đọng N u khơng x lý đ c, có c, NHTM có trách nhi m ph i bán chuyển giao có b i hồn cho DATC theo c ch giá th tr ng v i l trình c thể, bên c nh Nhà N c nên có k ho ch ngân sách để DATC x lý kho n chênh l ch n t n đọng Để gi i quy t mâu thu n v m c tiêu ho t đ ng c a DATC, c ch m i c n quy đ nh trách nhi m x lý nhanh hi u qu n t n đọng v i m c tiêu u tiên lành m nh hóa h th ng tài thúc đẩy c ph n hóa DNNN NHTM Nhà n c song c s nguyên t c c a th tr ng để t i đa hóa giá tr thu h i nhằm gi m thiểu gánh nặng chi phí c a Chính ph Đ ng th i Nhà n thi t l p th tr đ c c n ban hành m t vĕn b n pháp lý đ m nh làm c s ng áp d ng hình th c x lý ti n b theo kinh nghi m qu c t c triển khai thành công để h tr ho t đ ng c a t ch c x lý n nh thu hút s tham gia c a 3.3.34.3 Xử lý tài sản bảo đảm Làm th để tr ng h p NH th c hi n quy đ nh v th ch p, c m c tài s n cho vay x lý n , NH đ c toàn quy n vi c 142 lý tài s n nh n làm đ m b o để thu n nhằm kh c ph c khó khĕn v quy trình, th t c th i gian x lý tài s n đ m b o thu h i v n vay nh hi n Đ i v i vi c th ch p tài s n g n li n v i đ t để b o đ m cho kho n vay t i t ch c tín d ng, đ t th có th i h n c a nhà n d ng đ c: DN phá s n, t ch c tín c quy n ti p t c thuê l i quy n s d ng đ t đ c u tiên mua v i giá áp giá để ph c v m c đích kinh doanh c a NH phù h p v i quy ho ch t ng thể c a t nh/thành ph 3.3.43.54 Các kiến nghị khác với Chính phủ Thành l p t ch c b o hiểm tín d ng tr c thu c ph t ch c đ c l p để NHTM s mua b o hiểm c a t ch c cho vay đ u t (hi n m i ch có t ch c b o hiểm ti n g i) để b o hiểm ng c ng i cho vay i vay Mặc dù c n Nam có mặt c có t i 140 DN kinh doanh xu t cà phê, đ a cà phê Vi t h n 80 qu c gia vùng lãnh th th gi i Th nh ng DN xu t cà phê Vi t Nam v n ch a có đ u m i đ m nh để chi ph i giá c th tr ng M t nh ng nguyên nhân n cho cà phê Vi t Nam b đ i tác n c ép giá DN ch lo mua đ c hàng để bán, không quan tâm đ n vi c thu hái, b o qu n c a nông dân Ph n l n nông dân thu hái c qu ch a chín, sau ph i n n đ t…d n t i ch t l h ng đ n ch t l ng cà phê không đ m b o nh ng tín d ng c a khách hàng t i NHTM Nhằm gi m thiểu nh ng r i ro cho ng t c b nhà đ u t n i tr ng cà phê nh DN xu t cà phê liên c ép giá, đ ngh Nhà n l p m t quỹ h tr cà phê (quỹ s thu s l c h tr vi c thành ng cà phê xu t nĕm) DN s nh n cà phê c a dân đ a vào kho d tr v i lãi su t u đãi, nhằm u ti t bán theo nhu c u th tr ng Tuyên truy n sâu r ng đ n c p quy n v NH nhằm b o đ m không can thi p sai vào ho t đ ng c a NH M nh d n thay đ i b ph n lãnh đ o t i đ n v DNNH nh ng ho t đ ng hi u qu , gây th t thoát v n cho Nhà n c nh v n vay 143 K T LU N Ho t đ ng kinh doanh c a NHTM hi n danh nghĩa ho t đ ng đa nĕng, nh ng thu nh p ho t đ ng tín d ng hi n v n chi m 70% t ng thu nh p c a NH (t i Vietcombank DakLak 91%) Do đó, Vietcombank nói chung Vietcombank DakLak nói riêng đ u ph i quan tâm đặc bi t đ n vi c nâng cao ch t l ng qu n tr r i ro tín d ng Lu n vĕn v i đ tài “Quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại th ơng ĐakLak” ch y u đ c p đ n r i ro qu n tr r i ro cho vay - m t v n đ quan trọng nh t c a r i ro qu n tr r i ro tín d ng Lu n vĕn lu n gi i đ c m t s n i dung ch y u: H th ng hoá đ c nh ng v n đ lý lu n v r i ro tín d ng qu n tr r i ro tín d ng ho t đ ng kinh doanh c a NHTM Phân tích, đánh giá, nh n xét th c tr ng r i ro tín d ng cơng tác qu n tr r i ro tín d ng t i Vietcombank DakLak Đ a gi i pháp đ i v i Vietcombank Daklak, đ ng th i đ xu t m t s ki n ngh v i Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam, Ngân hàng Nhà n c, Chính ph cơng tác qu n tr r i ro tín d ng để ho t đ ng kinh doanhkinh doanh c a chi nhánh nói chung c a Chi nhánh nói riên ho t đ ng tín d ng g ngành ngân hàng Vi t Nam nói chungnói riêng ngày phát triển b n v ng Nh ng v n đ đ c đ c p lu n vĕn g i m t i h r ng qu n tr r i ro tín d ng M t s h ng nghiên c u r t ng mà tác gi đặt m c tiêu nghiên c u ti p theo là: - Các công c đo l ng r i ro tín d ng theo chuẩn m c qu c t áp d ng vào th c ti n ho t đ ng kinh doanh tín d ng t i NHTM Vi t Nam - Các bi n pháp qu n tr nhằm phòng ngừa h n ch r i ro tín d ng - Qu n tr danh m c tài s n b o đ m ti n vay t i NHTM Vi t Nam - Xây d ng h th ng l u tr s li u thơng tin l ch s v tín d ng c a khách hàng,hi n đ i hoá h th ng công ngh thông tin để ph c v cho vi c phân tích đánh 144 giá khách hàng, hồn thi n h th ng x p h ng tín d ng n i b , sách d phòng r i ro, có vi c đánh giá xác xu t v n c a khách hàng Mặc dù có nhi u c g ng để đ t đ c k t qu nh trình bày, song trình đ th i gian có h n, thêm n a v n đ qu n tr r i ro tín d ng NH m t v n đ nghiên c u r t r ng đ c c p nh t ki n th c th ng xuyên, v l i vi c thu th p tài li u s li u n i b c a Vietcombank DakLak ch a đ c nhi u (lý v n đ b o m t) nên ch c ch n Lu n vĕn không tránh kh i nh ng h n ch thi u sót Song v i s h học đ n ng d n nhi t tình c a PGS.TS Tr ng Bá Thanh, ki n th c c, tác gi mong mu n góp m t ph n nh bé vào công cu c xây d ng đ t c nói chung s nghi p phát triển c a ngành nói riêng ý ki n đóng góp c a nh ng ng i quan tâm để Lu n vĕn đ c mong nh n đ c c hoàn thi n thêm 145 TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t Formatiert: Schriftart: 15 Pt Formatiert: Schriftart: 13 Pt TS.Võ Th Thuý Anh, Ths.Lê Ph ng Dung (2009), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Tài chính, Hà N i PGS.,TS.Nguy n Đình T (2008), Thanh tra giám sát kiểm sốt kiểm toán ngân hàng, NXB Thanh niên, Hà N i Lâm Minh Chánh (2007), "Dùng ch s Z để c tính h s tín nhi m", www.saga.vn Lê Vĕn Dũng (2007), “Qu n tr r i ro tín d ng c a NHTM trình h i Formatiert: Schriftart: 13 Pt nh p qu c t ”, Tạp chí Ngân hàng (số tháng 04/2007), tr 26-29 Formatiert: Schriftart: 13 Pt Ph m Xuân Hoè (2005), “Qu n tr danh m c tài s n b o đ m”, Tạp chí Ngân Formatiert: Schriftart: 13 Pt Formatiert: Schriftart: 13 Pt hàng (số tháng 07/2005), tr 32-34 Nguy n Minh Ki u (2007), Nghiệp vụ ngân hàng, NXB Lao đ ng -Xã h i Ngân hàng TMCP Ngo i th ng ĐakLak (2007, 2008, 2009), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, ĐakLak Ngân hàng TMCP Ngo i th Ngân hàng Nhà n ng Vi t Nam (2009), Cẩm nang tín dụng, Hà N i c (2007), “Qu n lý n x u”, Trung tâm Thơng tin tín dụng, (s tháng 04/2007), Ngân hàng Nhà n c, Hà N i Formatiert: Schriftart: 13 Pt Formatiert: Schriftart: 13 Pt 10 Nguy n Vĕn Ti n (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng, NXB Th ng kê, Hà N i 11 Nguy n Đ c Trung (2007), “Ph ng pháp c tính t n th t tín d ng d a h Formatiert: Schriftart: 13 Pt th ng c s d li u đánh giá n i b - IRB nh ng ng d ng qu n tr r i ro” Tạp chí Ngân hàng (số tháng 03/2007), tr 9-12 Ti ng Anh 12 Edward I Altman (1968), "Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy", The Journal of Finance Formatiert: Schriftart: 13 Pt 146 13 Edward I Altman (2000), Predicting Financial Distress Of Companies: Revisiting The Z-Score And Zeta® Models, New York University 14 Moody's (2008), "Moody's Financial MetricsTM Key Ratios by Rating and Industry for Global Non- Financial Corporations: 2008", www.moodys.com 15 Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng th ơng mại, NXB Tài chính, Hà N i 16 Standard & Poor's (2008), "Corporate Ratings Criteria", Standard & Poor's Formatiert: Schriftart: 13 Pt Formatiert: Schriftart: 13 Pt ... c u đ tài: Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCPThương mại Cổ phần Ngoại thương ĐakLak” nhằm đ a gi i pháp, ki n ngh phù h p công tác qu n tr r i ro tín d ng, góp... n tr r i ro tín d ng ngân hàng 22 1.3.3 Nguyên t c qu n tr r i ro tín d ng ngân hàng 23 1.3.4.2 Xác định rủi ro tín dụng có rủi ro tiềm tàng 24 1.3.4.3 Định l ợng rủi ro ... R I RO TÍN D NG NGÂN HÀNG 1.1 TÍN D NG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái ni m tín d ng ngân hàng 1.1.2 Vai trò c a tín d ng ngân hàng n n kinh t 1.1.3 Phân lo i tín d ng ngân hàng