Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đà nẵng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH BẢO NGỌC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH BẢO NGỌC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Huỳnh Bảo Ngọc MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Những nhân tố dẫn đến rủi ro tín dụng 12 1.1.4 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 14 1.1.5 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng 15 1.1.6 Tín dụng trung dài hạn 16 1.1.7 Đặc điểm tín dụng trung dài hạn 16 1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 17 1.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 17 1.2.2 Đo lƣờng rủi ro tín dụng 20 1.2.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 24 1.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 28 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 31 1.3.1 Các yếu tố khách quan 31 1.3.2 Các yếu tố chủ quan 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 35 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 37 2.1.3 Các hoạt động 38 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 39 2.2.1 Hoạt động cho vay 39 2.2.2 Hoạt động bảo lãnh 46 2.2.3 Thực trạng nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đà Nẵng 47 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÀ NẴNG 59 2.3.1 Thực trạng công tác nhận diện rủi ro tín dụng 59 2.3.2 Thực trạng cơng tác đo lƣờng rủi ro tín dụng 65 2.3.3 Thực trạng công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 69 2.3.4 Thực trạng công tác tài trợ rủi ro tín dụng 70 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 74 2.4.1 Những thành công 74 2.4.2 Những mặt hạn chế công tác quản trị rủi ro cho vay trung – dài hạn 76 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung- dài hạn NHNo&PTNT Đà Nẵng 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG 79 CHƢƠNG HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 80 3.1 CÁC CĂN CỨ TIỀN ĐỀ 80 3.1.1 Dự báo xu hƣớng kinh tế hoạt động ngân hàng thời gian tới 80 3.1.2 Định hƣớng hoạt động Agribank Đà Nẵng giai đoạn 20172022 tầm nhìn đến 2027 80 3.1.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Agribank Đà Nẵng thời gian tới 82 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 83 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán tín dụng 83 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng trung dài hạn 99 3.2.3 Cân đối hợp lý loại hình cho vay trung dài hạn 101 3.2.4 Thực công tác thu hồi nợ xấu 102 3.2.5 Phát triển công nghệ quản lý rủi ro 103 3.2.6 Tăng cƣờng công tác kiểm tra kiểm soát nội 104 3.2.7 Các giải pháp khác 104 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 107 3.3.1 Đối với Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 107 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 110 KẾT LUẬN CHƢƠNG 112 KẾT LUẬN 113 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Đà Nẵng : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đà Nẵng NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NQH : Nợ hạn RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Bảng phân tích tổng hợp dƣ nợ Agribank Đà Nẵng từ năm 2013 đến 2016 Bảng tổng hợp dƣ nợ bảo lãnh Agribank Đà Nẵng từ năm 2013 đến 2016 Nợ xấu dƣ nợ tín dụng Agribank Đà Nẵng 2013 - 2016 Nợ xấu phân theo nhóm nợ Nợ xấu phân theo ngành nghề kinh doanh Agribank Tp Đà Nẵng Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế Agribank Đà Nẵng Nợ xấu phân theo hình thức cho vay Agribank Tp Đà Nẵng Phân tích nợ xấu theo thời hạn cho vay Trang 40 46 47 49 51 53 55 57 Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng xử lý rủi ro 2.9 tín dụng quỹ dự phòng Agribank Đà Nẵng 71 giai đoạn 2014-2016 2.10 Tình hình thu hồi nợ XLRR 2013-2016 72 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Số hiệu hình, Tên hình vẽ, biểu đồ biểu đồ Hình 2.1 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.7 Sơ đồ Bộ máy tổ chức Agribank Đà Nẵng Đồ thị biểu diễn cấu dƣ nợ cho vay theo thời hạn tín dụng Agribank Đà Nẵng Đồ thị biểu diễn cấu dƣ nợ cho vay theo thành phần kinh tế Agribank Đà Nẵng Đồ thị biểu diễn cấu dƣ nợ cho vay theo ngành kinh tế Agribank Đà Nẵng năm 2016 Thực trạng nợ xấu Agribank Đà Nẵng giai đoạn 2013-2016 Dƣ nợ xấu từ nhóm - giai đoạn 2013 -2016 Tỷ trọng xợ xấu phân theo ngành nghề kinh doanh 2013-2016 Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2013-2016 Trang 38 43 44 45 48 50 52 54 Biểu đồ 2.8 Nợ xấu phân theo bảo đảm tài sản 56 Biểu đồ 2.9 phân tích nợ xấu theo thời hạn cho vay 58 ... CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 35 2.1... ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH BẢO NGỌC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH... luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung – dài hạn Ngân hàng thƣơng mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng cá nhân Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển