1.2.2. Mục tiêu của quản trị rủi ro thị trường
1.2.2.1. Giảm thiểu mất mát cho ngân hàng
1.2.2.2. Tăng lợi nhuận cho ngân hàng
1.2.3. Nội dung quản trị rủi ro thị trường
Nguồn: Tài liệu tư vấn ING
Nguồn: Tài liệu tư vấn ING
1.2.3.2. Chính sách quản trị RRTT
1.2.3.3. Qui trình quản trị RRTT
a. Nhận dạng rủi ro: RRTT có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau và có hệ thống đo lường đa dạng trong cách tiếp cận từng loại RRTT. Các NHTM cần xem xét bản chất và độ phức tạp của các sản phẩm và hoạt động của ngân hàng mình và các tính chất rủi ro của những hoạt động kinh doanh này trước khi nhận dạng các nguồn chính gây nên RRTT và đóng góp có liên quan của mỗi nguồn rủi ro đến hồ sơ RRTT chung của ngân hàng.
1.2.3.4. Quản trị bằng hạn mức
1.2.3.5. Sử dụng công cụ sản phẩm phái sinh để phòng ngừa RRTT
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro thị trường tại ngân hàng thương mại
1.2.4.1. Trình độ công nghệ, năng lực cán bộ chuyên môn
1.2.4.2. Môi trường pháp lý và sự phát triển của thị trường tài chính
1.2.4.3. Hệ thống thông tin dự báo về tình hình thị trường, lãi suất, tỷ giá..
1.3. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI NHTM VIỆT NAM
1.3.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro thị trường tại một số Ngân hàng nước ngoài
1.3.1.1. Tại Ngân hàng KDB (The Korea Development bank) –Korea
a. Mô hình tổ chức quản trị rủi ro
1.3.1.2. Tại chi nhánh ngân hàng Calyon, Hồ Chí Minh
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam về quản trị rủi ro thị trường
Các ưu việt trong phương pháp QTRRTT của 2 ngân hàng nước ngoài này là: (1) Áp dụng phương pháp QTRR tiên tiến (2) Có các hệ thống phần mềm rất hiện đại với chi phí rất cao, đã được chạy thử tại Hội sở nên độ tin cậy khá lớn, hệ thống này hỗ trợ được việc tính toán giá trị rủi ro VAR, thông tin lưu trữ trong hệ thống giúp thực hiện phân tích chuỗi sự kiện theo trình tự thời gian, từ những sự kiện đơn lẻ, hệ thống có khả năng đo lường được giá trị hoạt động hiện tại và tương lai với các đối tượng khác nhau. (3) Có qui trình QTRRTT bài bản và được chuẩn hóa, qui trình QTRR gồm các bước sau: Nhận dạng RRTT, Đo lường RRTT, trong đó có việc thu thập các dữ liệu RRTT, xây dựng các kịch bản và giả định, cuối cùng là tính toán các mức độ rủi ro, Giám sát rủi ro thông qua các báo cáo RRTT và các chiến lược đánh giá RRTT, Kiểm soát rủi ro thông qua các hạn mức rủi ro và quá trình kiểm toán QTRRTT. (4) Quản lý RRTT bằng VaR là phương pháp hiện đại nhất hiện nay.
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
2.1.1. Sự ra đời và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
2.1.2. Tổ chức bộ máy
2.1.3. Năng lực hoạt động
2.1.3.1. Năng lực huy động vốn
2.1.3.2. Năng lực cho vay và đầu tư
Về hoạt động cho vay
2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
2.2.1. Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất
2.2.1.1. Chính sách và biến động của lãi suất từ năm 2009 đến 2012
2.2.1.2. Về quy chế, tổ chức QTRRLS
2.2.1.3. Qui định QTRRLS tại NHTMCP Công thương Việt Nam
2.2.1.4. Quản trị RRLS tại NHTMCP Công thương Việt Nam
2.2.1.5. Sử dụng các công cụ phái sinh và dự đoán phân tích biến động của lãi suất tại NHTMCP CTVN
2.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro hối đoái
2.2.2.1 Chính sách và biến động của tỷ giá từ năm 2009 -2012
2.3.1.1. QTRRTT tại Vietinbank đã được nâng cấp, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho những tập đoàn kinh tế lớn.
2.3.1.2. Áp dụng công nghệ tiên tiến trong QTRRTT.
2.3.1.3. Chất lượng nguồn nhân lực tham gia QTRRTT đã được nâng lên một bước
2.3.2. Các hạn chế trong việc quản trị rủi ro thị trường và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
a. Thiếu một khung QTRRTT tổng thể theo chuẩn mực quốc tế
Vietinbank chưa xây dựng được một khung quản trị rủi ro thị trường toàn diện và đồng bộ áp dụng từ cấp cao nhất cho đến những đơn vị/bộ phận nhỏ nhất có liên quan đến rủi ro thị trường, cho phép quản lý toàn diện tất cả các dạng rủi ro thị trường trong ngân hàng, từ việc xác định khẩu vị rủi ro phù hợp với mục tiêu chiến lược kinh doanh tổng thể, các chính sách đưa ra các nguyên tắc thống nhất về QTRRTT, quy trình, thủ tục về việc xác định, đo lường, kiểm soát rủi ro cho đến hệ thống thông tin và báo cáo...
Từ trước tới nay, Ngân hàng chỉ chú trọng nhiều vào QTRR tín dụng, thanh khoản là chính, chưa quan tâm nhiều đến QTRRTT, QTRR tác nghiệp. Các công việc phục vụ cho QTRR nói chung, QTRRTT nói riêng thường được triển khai một cách nhỏ lẻ, thiếu tập trung, mang tính nhất thời, không ổn định và chưa thể hiện rõ khẩu vị rủi ro hay văn hoá rủi ro đặc trưng của Ngân hàng. Đến thời điểm 2012, Ngân hàng chưa thành lập được khối QTRR, mặc dù Ngân hàng đã có Phòng QTRRTT, tuy nhiên việc QTRRTT lại tập trung vào tổ QTRRTT của phòng ALCO, Ngân hàng chưa xây dựng cho mình được chính sách QTRRTT cũng như quy trình, quy định QTRRTT đề quản trị loại rủi ro này….
b. Phương pháp và công cụ QTRRTT còn rất đơn giản.
c. Cơ cấu tổ chức chưa hoàn thiện, nguồn nhân lực chuyên sâu QTRRTT còn thiếu
2.3.2.2. Nguyên nhân hạn chế trong quản trị RRTT tại Vietinbank
a. Các nguyên nhân khách quan.
b. Các nguyên nhân chủ quan.
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng cho việc quản trị rủi ro thị trường của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
3.1.2.4. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm soát rủi ro thị trường
3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
3.2.1. Xây dựng một khung quản trị rủi ro thị trường theo chuẩn mực quốc tế
Nhìn chung, Vietinbank chưa xây dựng được một khung quản trị rủi ro toàn diện và đồng bộ áp dụng từ cấp cao nhất cho đến những đơn vị/bộ phận nhỏ nhất có liên quan đến rủi ro. Vietinbank đang thiếu một chiến lược tổng thể cho phép quản lý toàn diện tất cả các dạng rủi ro thị trường trong ngân hàng, từ việc xác định khẩu vị rủi ro, các chính sách, thủ tục và giới hạn rủi ro, hệ thống thông tin và báo cáo....
3.2.2. Xây dựng, hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro thị trường
3.2.3. Hoàn thiện mô hình, quy trình, phương pháp và công cụ quản trị rủi ro thị trường
3.2.3.1. Hoàn thiện mô hình quản trị RRTT
3.2.3.2. Hoàn thiện qui trình quản lý RRTT
3.2.3.3. Hoàn thiện phương pháp QTRRTT
3.2.3.4. Hoàn thiện các công cụ về hạn mức
Ngân hàng cấp các hạn mức RRTT phù hợp với thực tiễn kinh doanh và khẩu vị rủi ro của Vietinbank vào đầu năm tài chính kế tiếp và định kỳ hàng quý hoặc khi có thay đổi về kế hoạch kinh doanh hoặc khi thị trường có biến động lớn trên cơ sở thông tin kết quả kinh doanh năm trước và kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo.
Các hạn mức RRTT phải được theo dõi theo thời gian thực hiện hàng ngày bởi P.QLRRTT để kiểm soát việc tuân thủ của các bộ phận FO.
3.2.3.5. Sử dụng các công cụ phái sinh để che chắn RRTT
3.2.4. Nâng cao trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, thiết lập các phần mềm quản lý rủi ro
Việc xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ việc quản trị rủi ro thị trường phải đáp ứng một số yêu cầu cơ bản sau:
Thứ nhất, hệ thống này phải hỗ trợ được việc tính toán giá trị rủi ro VAR.
Thứ hai, thông tin lưu trữ giúp thực hiện phân tích chuỗi sự kiện theo trình tự thời gian, từ những sự kiện đơn lẻ.
Thứ ba, có khả năng đo lường được giá trị hoạt động hiện tại và tương lai với các đối tượng khác nhau.
Để đáp ứng các yêu cầu trên, việc đầu tư công nghệ và thiết bị cần lựa chọn kỹ thuật và công nghệ ngân hàng hiện đại; xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng hợp lý, phù hợp với điều kiện Việt Nam để tin học hóa các nghiệp vụ một cách đồng bộ, từng bước tự động hóa theo chuẩn mực quốc tế.
3.2.5. Tăng cường khả năng dự báo biến động của thị trường
3.2.6. Đào tạo đội ngũ cán bộ quản trị rủi ro thị trường có năng lực và trình độ chuyên môn