Bài tập: Xây dựng mơ hình dự báo tốt Tổng chi phí xây dựng dịch vụ cơng Mỹ từ 1/1993 – 7/2016 Mục lục Phần I: Giới thiệu số liệu 1.1 Bảng số liệu 1.2 Định nghĩa biến 1.3 Mô tả số liệu Phần II: Xây dựng mơ hình dự báo .6 2.1 Lựa chọn mơ hình dự báo tốt 2.1.1 Mơ hình tuyến tính 2.1.2 Mơ hình phi tuyến tính 2.1.3 Xu dạng mũ…………………………………………8 2.2 Kiểm định tính thời vụ Phần III: Ứng dụng mơ hình để dự báo quan sát cuối mơ hình 11 Phần IV: Kết luận 13 Phần I: Giới thiệu 1.1 Số liệu: Dưới số liệu Tổng chi phí xây dựng dịch vụ công nước Mỹ qua tháng từ 1/1993 – 7/2016 Tổng số quan sát: 283 ST T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Thời gian 1993M0 1993M0 1993M0 1993M0 1993M0 1993M0 1993M0 1993M0 1993M0 1993M1 1993M1 1993M1 1994M0 1994M0 1994M0 1994M0 1994M0 1994M0 1994M0 1994M0 1994M0 1994M1 Tlpblco ns ST T 113906 95 119243 96 119772 97 126908 98 121634 99 129212 100 129298 101 130039 102 131983 103 126606 104 132425 105 137897 106 126467 107 124573 108 125942 109 123666 110 125991 111 131725 112 133537 113 133205 114 132130 135310 115 116 Thời gian 2000M1 2000M1 2001M0 2001M0 2001M0 2001M0 2001M0 2001M0 2001M0 2001M0 2001M0 2001M1 2001M1 2001M1 2002M0 2002M0 2002M0 2002M0 2002M0 2002M0 2002M0 2002M0 Tlpblco ns ST T 183993 189 185294 190 188192 191 189203 200 197455 201 201615 202 206540 203 205260 204 204878 205 203649 206 198558 207 206677 208 207550 209 209290 210 217321 211 219966 212 206789 213 208700 214 215094 215 209818 216 213148 212437 217 218 Thời gian 2008M0 2008M1 2008M1 2009M0 2009M0 2009M1 2009M1 2009M1 2010M0 2010M0 2010M0 2010M0 2010M0 2010M0 2010M0 2010M0 2010M0 2010M1 2010M1 2010M1 2011M0 2011M0 Tlpblco ns 308559 314332 316897 314453 310870 307866 302635 300330 295857 290265 297753 306401 309314 312059 304301 308370 315041 306567 298865 291499 291154 286998 P a g e | 15 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1994M1 1994M1 1995M0 1995M0 1995M0 1995M0 1995M0 1995M0 1995M0 1995M0 1995M0 1995M1 1995M1 1995M1 1996M0 1996M0 1996M0 1996M0 1996M0 1996M0 1996M0 1996M0 1996M0 1996M1 1996M1 1996M1 131047 117 135129 118 132958 119 130106 120 135758 121 137352 122 139811 123 142949 124 137475 125 144003 126 142569 127 143657 128 143817 129 140236 130 147112 131 138716 132 140166 133 148123 134 152967 135 144131 136 147315 137 144095 138 149634 139 150834 140 151214 141 144846 142 2002M0 2002M1 2002M1 2002M1 2003M0 2003M0 2003M0 2003M0 2003M0 2003M0 2003M0 2003M0 2003M0 2003M1 2003M1 2003M1 2004M0 2004M0 2004M0 2004M0 2004M0 2004M0 2004M0 2004M0 2004M0 2004M1 212711 219 214144 220 214383 221 221742 222 219258 223 216078 224 208246 225 211887 226 213124 227 218419 228 217640 229 220213 230 219205 231 222735 232 214612 233 212946 234 212536 235 210322 236 221222 237 221765 238 218891 239 222773 240 224037 241 220820 242 218907 243 218000 244 2011M0 2011M0 2011M0 2011M0 2011M0 2011M0 2011M0 2011M1 2011M1 2011M1 2012M0 2012M0 2012M0 2012M0 2012M0 2012M0 2012M0 2012M0 2012M0 2012M1 2012M1 2012M1 2013M0 2013M0 2013M0 2013M0 289665 286053 283505 288061 281556 287675 287590 284052 285979 288337 281687 283378 280202 278112 283869 288911 281342 279697 273563 275276 272983 266604 267129 274250 264594 271398 P a g e | 15 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 1997M0 1997M0 1997M0 1997M0 1997M0 1997M0 1997M0 1997M0 1997M0 1997M1 1997M1 1997M1 1998M0 1998M0 1998M0 1998M0 1998M0 1998M0 1998M0 1998M0 1998M0 1998M1 1998M1 1998M1 1999M0 1999M0 1999M0 144713 143 150267 144 153274 145 152649 146 153063 147 154500 148 156978 149 155647 150 153056 151 157106 152 152798 153 154442 154 149499 155 147429 156 147093 157 150464 158 146590 159 158157 160 160167 161 155684 162 159734 163 158208 164 156912 165 160793 166 159954 167 167072 168 167195 169 2004M1 2004M1 2005M0 2005M0 2005M0 2005M0 2005M0 2005M0 2005M0 2005M0 2005M0 2005M1 2005M1 2005M1 2006M0 2006M0 2006M0 2006M0 2006M0 2006M0 2006M0 2006M0 2006M0 2006M1 2006M1 2006M1 2007M0 225573 245 224471 246 220274 247 226618 248 228202 249 228516 250 234195 251 236913 252 236450 253 237852 254 237879 255 236787 256 237341 257 241758 258 242619 259 246794 260 251494 261 255257 262 253839 263 257741 264 258037 265 254884 266 254781 267 256903 268 260614 269 270232 270 280098 271 2013M0 2013M0 2013M0 2013M0 2013M0 2013M1 2013M1 2013M1 2014M0 2014M0 2014M0 2014M0 2014M0 2014M0 2014M0 2014M0 2014M0 2014M1 2014M1 2014M1 2015M0 2015M0 2015M0 2015M0 2015M0 2015M0 2015M0 269552 274067 273435 271115 270778 272312 267460 267120 265242 263364 267130 273470 277629 277061 281845 278607 275923 287369 276063 280789 272222 274219 279469 288332 291511 300551 297593 P a g e | 15 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 1999M0 1999M0 1999M0 1999M0 1999M0 1999M0 1999M1 1999M1 1999M1 2000M0 2000M0 2000M0 2000M0 2000M0 2000M0 2000M0 2000M0 2000M0 2000M1 167681 170 164689 171 166830 172 169934 173 168741 174 168889 175 170663 176 177472 177 185045 178 184676 179 176352 180 187906 181 183725 182 178929 183 175368 184 171776 185 183390 186 185769 187 185369 188 2007M0 2007M0 2007M0 2007M0 2007M0 2007M0 2007M0 2007M0 2007M1 2007M1 2007M1 2008M0 2008M0 2008M0 2008M0 2008M0 2008M0 2008M0 2008M0 275052 272 278405 273 281745 274 289401 275 288080 276 288841 277 293431 278 297339 279 295943 280 298893 281 296694 282 294251 283 2015M0 2015M0 2015M1 2015M1 2015M1 2016M0 2016M0 2016M0 2016M0 2016M0 2016M0 2016M0 296652 293233 288662 281812 289622 295186 299567 297390 287902 283466 287028 278190 299323 306539 304512 305320 307558 310609 313684 Nguồn số liệu: US Cục điều tra dân số Mỹ Link: https://fred.stlouisfed.org/series/TLPBLCONS 1.2 Định nghĩa biến: - Tpblcons (biến phụ thuộc): Tổng chi phí xây dựng dịch vụ công - Đơn vị: Hàng triệu đô-la 1.3 Mô tả số liệu: - Chuỗi số liệu thời gian, theo tháng, từ 1/1993 đến tháng 7/2016 - Đồ thị chuỗi số liệu: P a g e | 15 TLPBLCONS 360,000 320,000 280,000 240,000 200,000 160,000 120,000 80,000 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 Hình 1: Tổng chi phí xây dựng dịch vụ công Mỹ, hàng tháng, năm 1993 – 2016 Nhận xét: Nhìn vào đồ thị ta thấy chuỗi có tính xu rõ rệt, đường mơ tả Tổng chi phí xây dựng dịch vụ cơng có xu hướng tăng Từ năm 1993-2000 đường Tổng chi phí xây dựng dịch vụ công Mỹ thấp, cho thấy suy thoái kinh tế Mỹ - Đồ thị tần suất: 35 Series: TLPBLCONS Sample 1993M01 2016M07 Observations 283 30 25 20 15 10 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 225726.5 222773.0 325481.0 113906.0 62754.70 -0.175481 1.594363 Jarque-Bera Probability 24.75058 0.000004 120000 160000 200000 240000 280000 320000 Hình 2: Histogram Tổng chi phí xây dựng dịch vụ công Mỹ P a g e | 15 Nhận xét: Mean = 225726.5, trung bình Tổng chi phí xây dựng dịch vụ cơng hàng tháng 225726.5 triệu đô-la - Skewness (Độ bất đối xứng) = -0.098, nhỏ, phân phối gần đối xứng - Kurtosis (Độ nhọn) = 1.597 < 3, phân phối tập trung mức bình thường, cho thấy giá trị (rất lớn/rất nhỏ) phân phối xuất hai bên phân phối chuẩn - Kiểm định phân phối chuẩn: JB = 22.59, Pro = 0.000