Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Xây dựng mơ hình cảnh báo nguy vỡ nợ ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế) Mã số: 62.31.01.01 Nghiên cứu sinh: Đặng Huy Ngân Mã NCS: NCS32.10.TKT Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Quang Dong Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Những đóng góp mặt học thuật, lý luận + Các nghiên cứu trước vỡ nợ doanh nghiệp, vỡ nợ ngân hàng Việt Nam nghiên cứu năm chưa xem xét thời kỳ, tác giả luận án thực nghiệm xây dựng mơ hình Logit với liệu mảng để cảnh báo nguy vỡ nợ cho ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2010-2015 Tác giả xây dựng, lựa chọn 39 số đưa vào nghiên cứu sâu cảnh báo nguy vỡ nợ NHTMCP Luận án tiêu điển hình có ảnh hưởng tới nguy vỡ nợ NHTMCP Các tiêu gồm: Nợ hạn /Tổng nợ phải trả; Lãi cận biên; khoản cho vay thuần/ tiền gửi khách hàng Hơn nữa, khác với nghiên cứu trước Việt Nam, tác giả minh chứng ảnh hưởng ngược chiều, lượng hóa mức độ ảnh hưởng biến RGDP, biến đại diện cho yếu tố vĩ mô, tới nguy vỡ nợ NHTMCP Nghiên cứu cho thấy mô hình mạng nơ ron, định- hai mơ hình thuộc nhánh mơ hình sử dụng kỹ thuật thơng minh làm tăng hiệu suất phân nhóm, hữu ích trường hợp cần thêm thơng tin để phân nhóm Luận án lượng hóa mức độ khác biệt, tính đặc thù ngân hàng ảnh hưởng đến khả vỡ nợ Đồng thời xác định ngân hàng tiềm ẩn nguy vỡ nợ cao cần xem xét tồn diện + Mơ hình Logit với liệu mảng, mơ hình mạng nơron, định sử dụng nghiên cứu vỡ nợ phạm vi giới, nhiên việc vận dụng nghiên cứu vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng Việt Nam điều Những đề xuất rút từ kết nghiên cứu + Tác giả đề xuất sử dụng mơ hình Logit với liệu mảng để cảnh báo nguy vỡ nợ cho NHTMCP Việt Nam Trên sở kết mơ hình xây dựng, luận án đưa số kiến nghị mặt sách ngân hàng, quan quản lý để giảm thiểu rủi ro vỡ nợ cho ngân hàng thương mại, cụ thể: Các ngân hàng cần xem xét cải thiện nhân tố sau để giảm nguy vỡ nợ: nợ hạn/ tổng nợ phải trả; lãi cận biên; khoản cho vay thuần/tiền gửi khách hàng Khi điều kiện kinh tế vĩ mô thể qua tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân bị suy giảm Chính phủ, quan quản lý cần ý đến an tồn hệ thống ngân hàng ngân hàng bị tăng nguy vỡ nợ từ suy giảm kinh tế Nghiên cứu đề xuất quy trình cảnh báo vỡ nợ ngân hàng + Tác giả đề xuất xem xét toàn diện mặt hoạt động bốn ngân hàng mà theo kết tính tốn nghiên cứu hàm chứa rủi ro cao để từ tìm giải pháp cụ thể giúp giảm nguy vỡ nợ Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh GS.TS Nguyễn Quang Dong Đặng Huy Ngân