Phương pháp var (giá trị tại rủi ro) và các ứng dụng

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG I. LÝ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ CÓ RỦI RO

(Value at Risk – VaR)

Chương II

ỨNG DỤNG VaR TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO DANH MỤC CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT

2.1 Giới thiệu về danh mục
- 2.1.1 Các tiêu chuẩn để chọn lựa 10 cổ phiếu cho danh mục:
- 2.1.2 Danh sách 10 loại cổ phiếu cấu thành nên danh mục
- 2.1.3 Tỷ trọng của từng cổ phiếu trong danh mục
2.2 Chuẩn bị và xử lý số liệu
- 2.2.1 Thu thập chuỗi số liệu giá của 10 cổ phiếu trong danh mục
- 2.2.2. Tính toán những chỉ số cần thiết
2.3. Tính VaR danh mục bằng phương pháp phương sai-hiệp phương sai và phương pháp lịch sử
- 2.3.1 Tính VaR danh mục bằng phương pháp phương sai – hiệp phương sai
- 2.3.2 Tính VaR của danh mục bằng phương pháp lịch sử
2.4. TÍNH VAR CỦA CHỈ SỐ VN-INDEX BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG SAI-HIỆP PHƯƠNG SAI VÀ PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ
- 2.4.1 Tính VaR của chỉ số VN-Index bằng phương pháp phương sai-hiệp phương sai
- 2.4.2 Tính VaR của chỉ số VN-Index bằng phương pháp lịch sử
2.5. BACKTESTING
- 2.5.1 Sự cần thiết phải làm backtesting
- 2.5.2 Thực hiện backtesting

CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT VỀ VIỆC SỬ DỤNG VAR ĐỂ QUẢN TRỊ RỦI RO

3.1 Ý NGHĨA CỦA GIÁ TRỊ TẠI RỦI RO – VaR
3.2 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA VaR
3.3 STRESSTESTING
- 3.3.1 Tại sao phải stress test
- 3.3.2. Những bước thực hiện stress test
3.4 Lưu ý khi sử dụng giả định phân phối chuẩn
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO