Danh Mục Rủi Ro Tối ưu

... rủi ro DMĐT • Nguy rủi ro sau mở rộng đa dạng hóa gọi rủi ro thị trường Rủi ro thị trường gọi rủi ro hệ thống, rủi ro khơng thể đa dạng hóa • Ngược lại, rủi ro loại trừ đa dạng hóa gọi rủi ro. .. kỳ vọng độ lệch chuẩn: 6-17 Mơ hình lựa chọn danh mục đầu tư Markowitz A Danh mục tối ưu cho tài sản rủi ro: 6-18 A Danh mục tối ưu cho tài sản rủi ro: • Một DM gồm TS , với ρ cho trước kết hợp... chiều danh mục, đó, khơng có cách tối thiểu hóa rủi ro cách đa dạng hóa danh mục • Tương tự, ρ=-1, tài sản tương quan ngược chiều nhau, dẫn đến tối thiểu hóa rủi ro cách đa dạng hóa danh mục,