Sự e ngại rủi ro phân bổ vốn vào tài sản rủi ro

... thiểu rủi ro danh mục 6-19 Đường phân bổ vốn (CAL- capital allocation line) Giả sử danh mục bao gồm tài sản rủi ro P tài sản phi rủi ro với tỷ trọng tương ứng danh mục y (1-y) Tài sản rủi ro có... nhuận rủi ro danh mục đầu tư có phân bổ vốn vào hai tài sản rủi ro phi rủi ro 6-21 Đường phân bổ vốn (CAL- capital allocation line) Hệ số góc đường CAL hay tỷ lệ đền bù (reward variability rate)... tài sản rủi ro, đồng thời rủi ro danh mục tăng lên Do việc định phân bổ vốn vào tài sản rủi ro danh mục phụ thuộc vào cá nhân đầu tư tùy theo khả chịu đựng rủi ro yêu cầu phần bù rủi ro họ 6-24