slide bài giảng ktqd

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ BỘ MƠN TỐN KINH TẾ BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG (ECONOMETRICS 1) www.mfe.edu.vn 12 / 2017 KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN – Bui Duong Hai – NEU – www.mfe.edu.vn/buiduonghai Thông tin giảng viên ▪ Bùi Dương Hải ▪ Giảng viên Bộ mơn Tốn kinh tế - Khoa Toán kinh tế - ĐH Kinh tế quốc dân ▪ Văn phòng khoa: Phòng 403 – Nhà ▪ Email: haitkt@gmail.com ▪ Trang web: www.mfe.edu.vn/buiduonghai KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Thông tin học phần ▪ Tiếng Anh: Econometrics ▪ Số tín chỉ: Thời lượng: 45 tiết ▪ Đánh giá: • Điểm giảng viên đánh giá: 10% • Điểm kiểm tra + tập lớn: 20% • Điểm kiểm tra cuối kỳ (90 phút): 70% ▪ Không tham gia 20% số tiết không thi KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Thông tin học phần ▪ Thông tin chi tiết Giảng dạy học tập học phần: ▪ www.mfe.edu.vn  Văn quan trọng  “Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Kinh tế lượng” • Đề cương chi tiết • Hướng dẫn thực hành Eviews • Nội dung giảng dạy học tập cụ thể ▪ Biên tập Slide: Bùi Dương Hải • Liên hệ: www.mfe.edu.vn/buiduonghai KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Tài liệu ▪ Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2012), Giáo trình Kinh tế lượng, NXB ĐHKTQD ▪ Bùi Dương Hải (2013), Tài liệu hướng dẫn thực hành Eviews4, lưu hành nội ▪ Website: www.mfe.edu.vn / www.mfe.neu.edu.vn ▪ Thư viện > Dữ liệu – phần mềm > Eviews4, Data_Giaotrinh_2013, Data2012 ▪ Eviews 8.0; STATA 12.0 cao KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn NỘI DUNG ▪ Mở đầu ▪ PHẦN A KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN ▪ Chương Mơ hình hồi quy hai biến ▪ Chương Mơ hình hồi quy bội ▪ Chương Suy diễn thống kê dự báo ▪ Chương Phân tích hồi quy với biến định tính ▪ Chương Kiểm định lựa chọn mơ hình ▪ Chương Hồi quy với số liệu chuỗi thời gian ▪ Chương Hiện tượng tự tương quan KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn BÀI MỞ ĐẦU Khái niệm Kinh tế lượng ▪ Econometrics (R A K Frisch, J Tinbergen 1930): Econo = Kinh tế + Metric = Đo lường ▪ Có nhiều định nghĩa ▪ Khái niệm: Kinh tế lượng kết hợp kinh tế học, tốn học thống kê tốn nhằm lượng hóa, kiểm định dự báo quan hệ kinh tế KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Mở đầu Mục đích Kinh tế lượng ▪ Thiết lập mơ hình tốn học mô tả mối quan hệ kinh tế ▪ Ước lượng tham số đo ảnh hưởng biến kinh tế ▪ Kiểm định tính vững giả thuyết ▪ Sử dụng mơ hình kiểm định để đưa dự báo mô tượng kinh tế ▪ Đề xuất sách dựa phân tích dự báo KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Mở đầu Phương pháp luận Nêu giả thuyết Thiết lập mơ hình Thu thập số liệu Mơ hình tốn học Mơ hình Kinh tế lượng Ước lượng tham số Phân tích kết Dự báo Ra định KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Mở đầu Phương pháp luận ▪ Bước 1: Nêu giả thuyết, giả thiết • Đưa giả thuyết mối liên hệ yếu tố • Giả thuyết phù hợp mục đích nghiên cứu • Còn gọi xây dựng mơ hình lý thuyết ▪ Bước 2: Định dạng mơ hình tốn học, gồm • Các biến số: lượng hóa, số hóa yếu tố • Các tham số, hệ số thể mối liên hệ • Các phương trình KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 10 Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Ví dụ 7.1 (a) CPI phụ thuộc GGDP ▪ CPI số giá tiêu dùng, GGDP tăng trưởng GDP Dependent Var: CPI Sample: 1997Q1 2007Q4 Included observations: 44 after adjustments Variable Coeficient Std Error t-Statistic Prob C 79.00432 16.25038 4.861692 0.0000 GGDP 9.113837 2.222636 4.100463 0.0002 R-squared 0.285882 F-statistic 16.81380 Durbin-Watson 0.300258 Prob(F-statistic) 0.000185 ▪ Kiểm định tượng tự tương quan qua thống kê Durbin-Watson KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 208 Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Ví dụ 7.1 (a) Đồ thị phần dư ▪ Đánh giá tượng tự tương quan qua đồ thị phần dư thu từ hồi quy 40 30 20 10 -10 -20 -30 -40 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 CPI Residuals KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 209 Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Ví dụ 7.1 (b) Hồi quy phụ ▪ Với RESID phần dư mô hình ban đầu, đánh giá tượng tự tương quan qua hồi quy phụ sau Nếu có tự tương quan hệ số tự tương quan ước lượng bao nhiêu? Dependent Variable: RESID Sample(adjusted): 1997:2 2007:4 Included observations: 43 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.436543 1.506507 0.953558 0.3459 RESID(-1) 0.854948 0.085942 9.947920 0.0000 R-squared 0.707061 Prob(F-statistic) KINH TẾ LƯỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 0.0000 210 Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Ví dụ 7.1 (c): BG test TTQ bậc ▪ Kiểm định tự tương quan qua kiểm định BG Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 88.60024 Probability 0.000000 Obs*R-squared 30.08027 Probability 0.000000 Test Equation: Dependent Variable: RESID Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 17.55367 9.437022 1.860086 0.0701 GGDP -2.334697 1.289372 -1.810724 0.0775 RESID(-1) 0.885710 0.094097 9.412770 0.0000 R-squared 0.683643 Prob(F-statistic) 0.000000 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 211 Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Ví dụ 7.1 (d): BG test TTQ đến bậc Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 26.06643 Prob F(4,38) Obs*R-squared 32.24734 Prob Chi-Square(4) Test Equation: Dep Variable: RESID Included observations: 44 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 18.00152 10.38125 1.734042 GGDP -2.353099 1.402254 -1.678083 RESID(-1) 0.988964 0.162373 6.090675 RESID(-2) -0.402742 0.229719 -1.753193 RESID(-3) 0.480812 0.215339 2.232810 RESID(-4) -0.088370 0.173259 -0.510047 R-squared 0.732894 0.000000 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEUProb(F-statistic) – www.mfe.edu.vn 0.0000 0.0000 Prob 0.0910 0.1015 0.0000 0.0876 0.0315 0.6130 212 Chương Tự tương quan 7.2 Phát tự tương quan Ví dụ 7.1 (e) Thêm biến CPI(-1) Dependent Var: CPI Sample (adjusted): 1997Q2 2007Q4 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -6.794821 2.383984 -2.850196 0.0069 GGDP -0.143806 0.302064 -0.476077 0.6366 CPI(-1) 1.067919 0.019241 55.50221 0.0000 R-squared 0.991122 Durbin-Watson stat 1.444104 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 2.438711 Prob F(1,39) Obs*R-squared 2.530595 Prob Chi-Square(1) Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 2.528360 Prob F(4,36) Obs*R-squared 9.430612 Prob Chi-Square(4) KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 0.1265 0.1117 0.0574 0.0512 213 Chương Tự tương quan 7.3 KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN ▪ Phương pháp Bình phương nhỏ tổng quát GLS (General Least Squares) ▪ Mơ hình: 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑡 + 𝑢𝑡 ▪ Xét TTQ bậc 1: 𝑢𝑡 = 𝜌𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡 (1) (  0) ▪ Không ước lượng (1) trực tiếp, mà ước lượng mơ hình có dạng sai phân tổng quát: 𝑌𝑡 − 𝜌𝑌𝑡−1 = 𝛽1 − 𝜌 + 𝛽2 𝑋𝑡 − 𝜌𝑋𝑡−1 + (𝑢𝑡 − 𝜌𝑢𝑡−1 ) Hay: 𝑌𝑡∗ = 𝛽1∗ + 𝛽2 𝑋𝑡∗ + 𝜀𝑡 (2) ▪ Mơ hình (2) khơng có tự tương quan, biến độc lập ngoại sinh chặt KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 214 Chương Tự tương quan 7.3 Khắc phục tự tương quan Phương pháp GLS, FGLS ▪ Phương trình sai phân tổng quát cần giá trị , lại chưa biết ▪ Sử dụng ước lượng  : FGLS (Feasible GLS), từ nhiều cách: • Từ DW: 𝜌ො = − 𝑑/2 • Từ hồi quy phụ: 𝑒𝑡 = 𝛼 + 𝜌𝑒𝑡−1 + 𝑣𝑡 • Từ ước lượng nhiều bước ▪ Với ví dụ 7.1, lấy 𝜌ො = 0.85 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 215 Chương Tự tương quan 7.3 Khắc phục tự tương quan Ví dụ 7.1 (f) Dependent Variable: CPI-0.85*CPI(-1) Sample (adjusted): 1997Q2 2007Q4 Included observations: 43 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 9.013537 1.621201 5.559792 0.0000 GGDP-0.85*GGDP(-1) -0.235757 0.025639 -9.195202 0.0000 R-squared 0.673441 F-statistic 84.55175 Durbin-Watson 1.723960 Prob(F-statistic) 0.000000 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.112304 Prob F(1,40) Obs*R-squared 0.120389 Prob Chi-Square(1) KINH TẾ LƯỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 0.7393 0.7286 216 Chương Tự tương quan 7.3 Khắc phục tự tương quan Sử dụng phương sai hiệu chỉnh ▪ Hay ước lượng sai số chuẩn vững ▪ Phương pháp Newey – West • Ước lượng hệ số khơng đổi • Tính lại sai số chuẩn ▪ Thực hành với Eviews • [Equation] Estimate  Options   Heteroskedasticity Consistent Coefficient Covariance •   Newey-West KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 217 Chương Tự tương quan 7.3 Khắc phục tự tương quan Ước lượng OLS Newey-West Dependent Var: CPI Sample: 1997Q1 2007Q4 Included observations: 44 after adjustments Variable Coeficient Std Error t-Statistic Prob C 79.00432 16.25038 4.861692 0.0000 GGDP 9.113837 2.222636 4.100463 0.0002 R-squared 0.285882 Mean dependent var 144.6364 Durbin-Watson 0.300258 Prob(F-statistic) 0.000185 Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3) Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 79.00432 20.73981 3.809307 0.0004 GGDP 9.113837 3.307258 2.755708 0.0086 R-squared 0.285882 Mean dependent var 144.6364 Durbin-Watson 0.300258 Prob(F-statistic) 0.000185 KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 218 Chương Tự tương quan Tóm tắt chương ▪ Hiện tượng tự tương quan xét với mơ hình sử dụng số liệu chuỗi thời gian ▪ Tự tương quan bậc 1, bậc p ▪ Kiểm định Durbin-Watson, Durbin’s h ▪ Kiểm định qua hồi quy phụ ▪ Kiểm định BG ▪ Khắc phục qua phương trình sai phân, FGLS, ước lượng lại sai số chuẩn KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 219 TỔNG KẾT HỌC PHẦN ▪ Kinh tế lượng phân tích kinh tế ▪ Xây dựng mơ hình sở lý thuyết kinh tế ▪ Mơ hình tốt phải có ý nghĩa kinh tế có ý nghĩa thống kê ▪ Kiểm định T, F hệ số hàm hồi quy ▪ Kiểm định tượng: thiếu biến, dạng hàm sai, phương sai sai số thay đổi, sai số không phân phối chuẩn, đa cộng tuyến cao, tự tương quan ▪ Các ước lượng tốt dùng phân tích, dự báo, định KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 220 Cấu trúc đề thi ▪ Gồm 10 câu hỏi, câu điểm ▪ – câu hỏi xây dựng mơ hình kinh tế lượng ▪ – câu đánh giá, so sánh, phân tích mơ hình kinh tế lượng, dựa – kết ước lượng ▪ Kết ước lượng dạng bảng Eviews, bảng tổng hợp phương trình truyền thống ▪ Các giá trị thống kê cần thiết cho cuối đề thi KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 221 CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 222