Nly HD NH Ch1,2 Tài liệu o^^o K47C o^^o tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG PRINCIPLES OF BANKING NỘI DUNG THỜI LƯỢNG: 45 TIẾT Đối tương nghiên cứu Môn học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức lý luận thực tiễn liên quan đến ngân hàng, vai trò ngân hàng kinh tế, chất hoạt động kinh doanh ngân hàng xu hoạt động ngân hàng Yêu cầu: - Trước lên lớp, sinh viên đọc chuẩn bị nội dung liên quan đến chương trình; -Kết cuối kì: sinh viên nắm rõ nguyên lý hoạt động ngân hàng, quản lý nhà nước ngân hàng, thống quốc tế hoạt động ngân hàng Tài liệu tham khảo - Handouts giảng giáo viên - Quản trị Ngân hàng thương mại, Peter S.Rose, NXB Tài chính, 2004 - Commercial banking, Benton E.Gup and James W Kolari,3rd edition, Wiley PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Hình thức Tỷ trọng Điểm chuyên cần Đánh giá tham gia sinh viên lớp 10 % Điểm kỳ Kiểm tra/tiểu luận/dự án/thuyết trình 30 % Thi hết mơn Thi viết 60 % NỘI DUNG Khái quát chung hoạt động ngân hàng Chương 2: Tác động quản lý nhà nước hoạt động ngân hàng Chương 3: Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ Chương 4: Các dịch vụ ngân hàng bán buôn Chương 5: Các dịch vụ tài khác Thuyết trình: - So sánh cách thức huy động nguồn vốn số NHTM (3 tiết) Chương 1: - So sánh hình thức cho vay số NHTM - Các sản phẩm ngân hàng bán lẻ - Các sản phẩm ngân hàng bán buôn Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHTM 1.1 Vai trò, chức vị trí ngân hàng kinh tế 1.2.Hệ thống ngân hàng, tổ chức cấu trúc ngân hàng 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ Những dòng vốn qua thị trường tài Kênh gián tiếp Các TGTC Vốn Vốn Người cần vốn Vốn Người thừa vốn - Chính phủ - Chính phủ - Doanh nghiệp - Dân cư & Xã hội - Nước - Doanh nghiệp Các thị V Vốốnn trường tài trực tiếp Kênh trực tiếp Vốn - Dân cư & Xã hội - Nước Chức NHTM Trung gian tín dụng Thanh toán “Tạo tiền” Cung cấp dịch vụ tài khác (Các hoạt động ngoại bảng; chứng khốn bảo hiểm; tín thác…) Mục tiêu NHTM trở ngại NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Effects of Deposit Insurance Deposit insurance prevents bank runs Prevents losses by small depositors Reduces “systemic risk” in the banking system Deposit insurance gives banks incentives to: hold riskier assets hold less capital manage the bank’s assets less carefully Capital Requirements When there’s deposit insurance, banks have an incentive to hold too little capital Therefore the government imposes capital requirements to ensure that banks hold sufficient capital Capital Requirements A simple capital requirement would require that a bank’s capital/asset ratio be greater than or equal to a specified level Example: capital/asset ratio ≥ 0.05 Problem: Not all assets are equally risky A simple capital requirement gives a bank an incentive to hold more risky assets Risk-weighted Capital Requirements At an international conference in Basel, Switzerland in 1988, bank regulators from the world’s affluent countries agreed to impose risk-weighted capital requirements: Classes of assets are assigned risk weights between 0% and 150% Risk-free assets carry a weight of 0%, and more-risky assets carry higher weights Capital requirements then set a minimum for the ratio of capital to risk-weighted assets Risk-weighted Capital Requirements: An Example Assets Amount Risk weight Weighted assets Cash $10,000,000 0% $0 T-bills $190,000,000 0% $0 Municipal bonds $50,000,000 20% $10,000,000 Mortgages $300,000,000 50% $150,000,000 $40,000,000 100% $40,000,000 Home equity loans TOTALS $590,000,000 $200,000,000 Risk-weighted Capital Requirements: An Example In this example, if regulators require the bank to maintain its risk-weighted capital ratio at a level of at least 8%, then the bank’s capital must be at least $16,00,000 (or 8% of $200,000,000) If the bank acquires another $1 million in capital, it could invest up to: $12.5 million more in home-equity loans $25 million more in home mortgages $62.5 million more in municipal bonds So risk-weighted capital requirements give the bank an incentive to hold less-risky assets THỐNG NHẤT QUỐC TẾ VỀ HOẠT ĐỘN NGÂN HÀNG Proposed Capital Requirement Reform: Basel Problem: Assets within a risk class might expose banks to different amounts of risk Bank regulators have designed a new system of bank capital requirements – Basel – that will provide better incentives for banks to manage their risks in a way that promotes bank stability Basel will take effect in some countries in 2007 http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm Reserve Requirements The Central Bank requires banks to hold reserves that are greater than or equal to a specified percentage of their checkable deposits: 3% for smaller banks (in US) 10% for larger banks (In US) Reserve Requirements But reserves are higher than they need to be to promote stability of the banking system Today reserve requirements are more important in macroeconomic policy – they tie bank reserves to deposits, so the central bank can try to control deposits by controlling reserves Restrictions on Asset Holdings Bank regulations include the following: Banks cannot hold common stock Banks cannot invest too large a share of their deposits in a single loan or in loans to businesses in a single industry Banks cannot lend funds to bank directors, managers, or principal shareholders at below-market rates Bank Examinations Banks are visited on a regular schedule by bank examiners from the Central Bank, the Deposit insurance, or other agencies Bank examiners review the bank’s financial statements and its confidential accounts The results are summarized in a “CAMELS” rating given to the bank Bank Examinations Capital adequacy Asset quality Management Earnings Liquidity Sensitivity to market risk CAMELS ratings Sound in every respect Fundamentally sound, but with modest weaknesses that can be corrected Moderately severe to unsatisfactory weaknesses; vulnerable if there’s a business downturn Many serious weaknesses that have not been addressed; failure is possible but not imminent High probability of failure in the short term Bank Examinations CAMELS ratings are disclosed to bank management, but not to the public If the CAMELS rating for a bank is unfavorable, regulators can take actions like these: Require banks to disclose unfavorable information in their public financial statements Issue a “cease and desist” order requiring the bank to stop doing things that cause financial troubles and to correct problems Impose fines (up to $1,000,000 per day) ... TRONG NỀN KINH TẾ Nh ng dòng vốn qua thị trường tài K nh gián tiếp Các TGTC Vốn Vốn Người cần vốn Vốn Người thừa vốn - Ch nh phủ - Ch nh phủ - Doanh nghiệp - Dân cư & Xã hội - Nước - Doanh nghiệp... hàng bán buôn Chương 5: Các dịch vụ tài khác Thuyết tr nh: - So s nh cách thức huy động nguồn vốn số NHTM (3 tiết) Chương 1: - So s nh h nh thức cho vay số NHTM - Các sản phẩm ngân hàng bán lẻ... http://www.sbv.gov.vn/vn/home/htbctaichinh.jsp Các nh n tố nh hưởng đến hoạt động ngân hàng Các nh n tố nh hưởng Lạm phát biến động lãi suất Chứng khốn hóa Đổi cơng nghệ Khách hàng Nới lỏng quản lý nh nước Sự cạnh