NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP sài gòn (SCB) tt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG - ĐÀO GIÁNG HƯƠNG – C00152 NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN (SCB) TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG : 60340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐÀO HOÀNG TUẤN Hà Nội - 2016 LỜI MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong năm gần đây, tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng thương mại Việt Nam mức cao ảnh hưởng đến phát triển lành mạnh kinh tế Để kinh doanh ổn định hiệu Ngân hàng thương mại Việt Nam ngày ý đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn trọng nhiều đến cơng tác quản trị ro tín dụng, nhiên hiệu chưa mong muốn Từ thực tế đó, đề tài “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)” tác giả lựa chọn để nghiên cứu MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Nghiên cứu vấn đề quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận chung tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Thu thập, tổng hợp thông tin sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Thu thập, tổng hợp số liệu thông qua báo cáo, tài liệu Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, thơng tin từ báo chí, thơng tin internet… - Sử dụng phương pháp thống kê, đối chiếu, so sánh để phân tích, đánh giá, nhận xét hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Sài Gòn nghiên cứu đề xuất nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1.Khái niệm tín dụng Ngân hàng 1.1.1.1.Khái niệm NHTM chức NHTM Ngân hàng thương mại trung gian tài có chức dẫn vốn gián tiếp từ nơi dư thừa vốn tạm thời đến nơi có nhu cầu vốn nhằm tạo điều kiện cho đầu tư, phát triển kinh tế Đây định chế tài tài có vai trò quan trọng lưu chuyển vốn thị trường tài Ngân hàng thương mại có chức sau: - Chức trung gian tài - Chức trung gian toán - Chức tạo phương tiện tốn 1.1.1.2 Khái niệm tín dụng Ngân hàng Tín dụng hoạt động đặc trưng ngân hàng thương mại Tín dụng hiểu mối quan hệ kinh tế người cho vay người vay thông qua vận động giá trị, vốn tín dụng biểu hình thức tiền tệ hàng hóa Tín dụng có ba nội dụng chủ yếu: tính chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị, tính thời hạn tính hồn trả Để kết nối người cần vốn để sử dụng với người thừa vốn cần đầu tư cần có trung gian thứ ba ngân hàng thương mại Việc ngân hàng tập trung vốn hình thức huy động phân phối vốn hình thức cho vay gọi tín dụng ngân hàng Ngân hàng cấp tín dụng thơng qua số nghiệp vụ sau: - Cho vay thương mại - Cho vay tiêu dùng - Tài trợ cho dự án - Tài trợ hoạt động phủ - Chiết khấu - Bảo lãnh - Cho th tài (th mua) 1.1.2 Vai trò, ý nghĩa hoạt động tín dụng Ngân hàng a Đối với Ngân hàng thương mại Thơng qua hoạt động tín dụng mà ngân hàng đa dạng hóa danh mục tài sản có, giảm thiểu rủi ro, mở rộng thêm loại hình dịch vụ khác tốn,thu hút tiền gửi, kinh doanh ngoại tệ, tư vấn… b Đối với khách hàng Với ưu điểm an toàn, thuận tiện, nhanh chóng, dễ tiếp cận có khả đáp ứng nhu cầu vốn lớn, tín dụng ngân hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu số lượng chất lượng vốn cho khách hàng c.Đối với tổng thể kinh tế Kênh luân chuyển vốn qua ngân hàng có ý nghĩa lớn việc thúc đẩy tính hiệu kinh tế qua giúp tạo thêm công ăn việc làm, tăng suất lao động, thúc đẩy phát triển ngành nghề đó, hình thành nên cấu đại, hợp lý hiệu quả, truyền tải vốn tài trợ nhà nước đến nơng nghiệp, nơng thơn góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định trị, xã hội, góp phần lưu thơng tiền tệ, hàng hóa, điều tiết thị trường, kiểm soát giá trị đồng tiền thúc đẩy trình mở rộng giao lưu kinh tế nước 1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.1.Khái niệm rủi ro tín dụng Có số quan điểmvề rủi ro tín dụng sau: - Rủi ro tín dụng khoản tín dụng khả xảy tổn thất khách hàng khơng hồn trả hồn trả khơng đầy đủ theo hợp đồng tín dụng ký ngân hàng khách hàng Rủi ro tín dụng xem xét sở danh mục tín dụng ngân hàng hiểu khả xảy tổn thất khách hàng khơng hồn trả hồn trả khơng đầy đủ số tiền gốc lãi danh mục dự kiến - Rủi ro tín dụng phát sinh trường hợp ngân hàng không thu đầy đủ gốc lãi khoản vay việc tốn nợ gốc lãi khơng kỳ hạn 1.2.2.Nguyên nhân xảy rủi ro tín dụng 1.2.2.1.Nguyên nhân khách quan - Rủi ro tín dụng mơi trường kinh tế khơng ổn định - Rủi ro tín dụng mơi trường tự nhiên biến đổi nhanh chóng - Rủi ro tín dụng mơi trường pháp lý chưa thuận lợi - Rủi ro tín dụng sở hạ tầng thơng tin nhiều bất cập 1.2.2.2.Ngun nhân chủ quan a.Nguyên nhân từ phía khách hàng vay - Thứ nhất: Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích - Thứ hai: Khả quản lý kinh doanh, tình hình tài doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch - Thứ ba: Khách hàng thiếu thiện chí việc trả nợ vay b.Nguyên nhân từ thân NHTM: - Thứ nhất: Đưa quan điểm phát triển tín dụng sách tín dụng khơng bám sát thực tế lực thân NHTM xu hướng vận động phát triển môi trường kinh tế, pháp lý, xã hội - Thứ hai: Quy trình, quy chế cho vay sản phẩm tín dụng đưa thị trường không nghiên cứu kỹ lưỡng, phù hợp với thực tế đặc điểm khách hàng hành lang pháp lý - Thứ ba: Công tác kiểm tra nội lỏng lẻo - Thứ tư: Cán thiếu đạo đức và/hoặc trình độ chun mơn nghiệp vụ - Thứ năm: Thiếu giám sát quản lý sau cho vay - Thứ sáu: Sự hợp tác NHTM thiếu chặt chẽ - Thứ bảy: Khơng có sẵn thơng tin cần thiết cho q trình định tín dụng 1.2.3.Phân loại rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro danh mục Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung Trong loại rủi ro nêu trên, rủi ro danh mục loại rủi ro thường gặp nhất, bao hàm loại rủi ro lại 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.3.1.Khái niệm quản trị rủi to tín dụng hiệu quản trị rủi ro tín dụng Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng: Quản trị rủi ro tín dụng hệ thống hoạt động hồn chỉnh qua ngân hàng xác định, đánh giá kiểm sốt rủi ro cấp tín dụng lợi nhuận thu được, từ đưa định nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Khái niệm hiệu quản trị RRTD: Hiệu quản trị RRTD khái niệm để mức độ thỏa mãn chuẩn mực yêu cầu việc so sánh kết đạt công tác quản trị RRTD phát triển hoạt động tín dụng nói riêng tổng thể hoạt động kinh doanh NHTM nói chung với chi phí mà NHTM chi trả cho cơng tác 1.3.2.Sự cần thiết hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.3.3.Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 1.3.3.1.Quy trình quản trị rủi ro tín dụng Quy trình quản trị rủi ro tín dụng thơng qua ba bước sau: Nhận diện rủi ro tín dụng Phân tích, đo lường mức độ rủi ro tín dụng Kiểm sốt rủi ro tín dụng 1.3.3.2 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu: Tỷ lệ nợ xấu = Nợ xấu / Tổng dư nợ tín dụng Tỷ lệ nợ hạn: Tỷ lệ nợ hạn = Nợ hạn / Tổng dư nợ tín dụng - Tỷ lệ nợ hạn có khả thu hồi: Tỷ lệ nợ hạn có khả thu hồi = Nợ hạn có khả thu hồi/Nợ hạn - Tổn thất cho vay / giá trị cho vay - Dự trữ tổn thất /cho vay - Tỷ lệ dư nợ cho vay 20 khách hàng lớn nhất/ Tổng dư nợ - Tỷ lệ dư nợ cho vay khách hàng nhóm khách hàng liên quan/ Vốn tự có ngân hàng - Tỷ lệ dư nợ cho vay ngành/ Tổng dư nợ 1.3.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng a Cơ chế, sách Nhà nước: - Mơi trường pháp lý - Mơi trường trị, kinh tế - xã hội b Từ phía tổ chức tín dụng: - Năng lực thẩm định tín dụng - Năng lực giám sát tín dụng - Tổ chức máy quy trình nghiệp vụ - Cơng nghệ thơng tin 1.4 Kinh nghiệm quản trị quốc tế quản trị rủi ro tín dụng 1.4.1.Các nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng Ủy ban Basel ban hành nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng, đảm bảo tính hiệu an tồn hoạt động cấp tín dụng, chủ yếu tập trung vào nội dung sau đây: - Xây dựng mơi trường tín dụng thích hợp - Thực cấp tín dụng lành mạnh - Duy trì q trình quản lý, đo lường theo dõi tín dụng phù hợp Trong xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng, ngun tắc Basel có số điểm bản: - Phân tách máy cấp tín dụng theo phận tiếp thị, phận phân tích tín dụng phân phê duyệt tín dụng trách nhiệm rạch ròi phận tham gia - Nâng cao lực cán quản lý rủi ro tín dụng - Xây dựng hệ thống quản trị cập nhập thông tin hiệu để trì trình đo lường, theo dõi tín dụng thích hợp, đáp ứng yêu cầu thẩm định quản trị rủi ro tín dụng 1.4.2.Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng nước bải học rút cho Việt Nam 1.4.2.1.Kinh nghiêm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng nước Kinh nghiệm quản trị tín dụng ngân hàng Citibank Kinh nghiệm quản trị tín dụng tập đồn ngân hàng ING 1.4.2.2.Bài học rút cho Việt Nam Một là, tạo hành lang pháp lý cho đời Ngân hàng Bảo lãnh, tổ chức mua bán nợ, kinh doanh rủi ro Hai là, xây dựng hoàn thiện máy quản trị rủi ro tín dụng Ba là, thực đổi dần đến cải tổ toàn diện Bốn là, xây dựng thị trường mục tiêu, mức rủi ro chấp nhận ngân hàng Năm là, thường xuyên đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho cán để nâng cao lực đánh giá, phân tích RRTD cho cán thẩm định RRTD, cán rủi ro chuyên trách nhằm bước xây dựng đội ngũ chuyên gia quản trị RRTD Sáu là, trọng việc đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thơng tin Bảy là, cân nhắc lợi ích thu chi phí Trên nội dung khái qt rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Có thể nói tín dụng hoạt động quan trọng cốt yếu Ngân hàng thương mại lại chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn Việc quản trị rủi ro tín dụng khơng tốt gây thiệt hai lớn đến kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng, ảnh hưởng đến tình hình ổn định kinh tế, trị, xã hội Xuất phát từ việc đánh giá, phân tích dấu hiệu, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, Ngân hàng có định hướng xây dựng giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế quản trị hiệu rủi ro tín dụng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN (SCB) 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.1.2 Lịch sử Ngân hàng thành viên trước hợp a Ngân hàng TMCP Sài Gòn b Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa c Ngân hàng TMCP Đệ Nhất Tổng hợp quy mô hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp qua năm sau: Bảng 2.1: Quy mô hoạt động SCB qua năm: Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu/năm 2013 2014 2015 Tổng tài sản 181.018,60 242.222,06 311.513,68 Tổng vốn điều lệ 12.294,80 12.294,80 14.294,80 Lợi nhuận sau thuế 42,57 90,24 79,88 Số lượng điểm giao dịch 231 231 230 Số lượng nhân viên 3.233 3.315 4.595 Nguồn: Báo cáo thường niên giai đoạn 2013 – 2015 Các tiêu kinh doanh qua năm từ 2013-2015 nhìn chung có tăng trưởng tốt Lợi nhuận sau thuế năm 2015 so với năm 2014 có phần sụt giảm năm 2015 SCB trích dự phòng rủi ro tín dụng nhiều, chi phí dự phòng RRTD năm 2015 tăng 71,91% so với năm 2014 Xét giá trị tuyệt đối, lợi nhuận sau thuế SCB thực chưa mong đợi khiêm tốn so với NHTM có quy mơ điều SCB phải đầu tư nhiều vào việc cấu lại máy quản lý, thay đổi toàn hệ thống ngân hàng lõi Core Banking chương trình ứng dụng Ngân hàng điện tử sử dụng chung cho toàn hệ thống sau hợp phí hoạt động lớn 2.1.2.Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 2.1.3.Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Tình hình hoạt động kinh doanh qua năm sau: Bảng 2.2: Tình hình hoạt động kinh doanh SCB Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu/năm 2013 Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh Chi phí hoạt động 2014 2015 2.555,21 3147,46 5.008,33 1.807,20 1.702,62 2.618,54 748,02 1.444,86 2.389,79 688,24 1.325,72 2.278,98 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước trích DPRRTD Chi phí DPRRTD Lợi nhuận trước thuế 59,78 119,14 110,81 Lợi nhuận sau thuế 42,57 90,24 79,88 Nguồn: Báo cáo thường niên giai đoạn 2013 – 2015 Các tiêu kinh doanh nhìn chung có tăng trưởng tốt Lợi nhuận sau thuế năm 2015 so với năm 2014 có phần sụt giảm năm 2015 SCB trích dự phòng rủi ro tín dụng nhiều, chi phí dự phòng RRTD năm 2015 tăng 71,91% so với năm 2014 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 2.2.1.Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) * Về quy mơ hoạt động tín dụng: Bảng 2.3: Dư nợ cho vay SCB giai đoạn 2013-2015 Đơn vị tính: tỷ đồng 2013 Chỉ tiêu Cho vay tổ chức kinh tế cá nhân nước Nợ cho vay khoanh nợ chờ xử lý Các khoản phải trả thay khách hàng Cho vay vốn nhận tổ chức cá nhân khác Tổng dư nợ cho vay Tổng tiền gửi khách hàng Tỷ lệ dư nợ cho vay/tiền gửi khách hàng (%) 2014 2015 Tăng trưởng (%) Tăng trưởng (%) Số dư Số dư 88.945,48 133.965,75 50.62 170.433,36 27,22 34,31 3,42 -90,03 2,50 -26,90 23,30 23,53 0,99 25,93 10,20 0,61 0,36 -40,98 - - 89.003,70 133.993,06 50,55 170.461,79 27,22 147.098,06 198.505,15 34,95 255.977,88 28,95 60,51 67,50 11,55 Số dư 66,59 -1,35 Nguồn: Báo cáo thường niên 2013-2014 Như quy mơ hoạt động tín dụng SCB qua năm có tăng trưởng, nhiên tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2015 (27,22%) giảm so với tăng trưởng tín dụng năm 2014 (50,55%) Nợ cho vay khoanh nợ chờ xử lý giảm mạnh, năm 2014 giảm 90,03% so với năm 2013 năm 2015 giảm 26,90% so với năm 2014 Các khoản phải trả thay khách hàng năm 2015 có tăng nhẹ so với năm 2014 (10,20%) Tỷ lệ dư nợ cho vay/tiền gửi khách hàng SCB qua năm khơng có thay đổi nhiều mức hợp lý (dưới 70%) đảm bảo theo quy định tỷ lệ an tồn hoạt động tín dụng Ngân hàng nhà nước 10 * Về cấu dư nợ tín dụng: - Cơ cấu tín dụng theo thời gian: Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng theo thời gian 2013 Số dư Chỉ tiêu Dư nợ ngắn hạn Dư nợ trung dài hạn Tổng dư nợ 2014 Số dư % Đơn vị tính: tỷ đồng 2015 Số dư % % 21.989,20 24,71 21.161,01 15,79 34.825,08 20,43 67.014,50 75,29 112.832,06 84,21 135.635,70 79,57 89.003,70 100,00 133.993,07 100,00 170.461,78 100,00 Nguồn: Báo cáo thường niên 2013-2015 Theo kỳ hạn cấp tín dụng nhận thấy ba năm từ 2013-2015 SCB tập trung phát triển cho vay kỳ hạn dài, biểu tỷ trọng tổng dư nợ đạt 75% Dư nợ ngắn hạn mức khiêm tốn chiếm khoảng 25% tổng dư nợ Mặc dù SCB có chủ trương định hướng phát triển cho vay ngắn hạn nhiên thực tế chưa kỳ vọng, số liệu phản ánh năm 2014 tỷ trọng dư nợ ngắn hạn bị giảm chiếm tỷ trọng thấp 15,79% tổng dư nợ Việc tập trung vào phát triển tín dụng dài hạn sách phát triển SCB dựa tảng khách hàng hầu hết cá nhân, hộ kinh doanh doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ lực nội SCB có khả huy động tốt kỳ hạn dài để tài trợ cho tín dụng trung dài hạn - Cơ cấu tín dụng theo đối tượng Khách hàng: Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng Đơn vị tính: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu Khách hàng hộ KD cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Tổng dư nợ 2013 2014 2015 Dư nợ % Dư nợ % Dư nợ % 72.024,66 80,92 108.019,95 80,62 127.282,50 74,67 16.979,04 19,08 25.973,12 19,38 43.179,28 25,33 89.003,70 100,00 133.993,07 100,00 170.461,78 100,00 Nguồn: Báo cáo thường niên 2013-2015 11 Qua số liệu thống kê ba năm từ 2013-2015 nhận thấy SCB tập trung chủ yếu vào đối tượng Hộ kinh doanh cá nhân thể qua tỷ trọng dư nợ nhóm Khách hàng ln chiếm mức cao 74% Điều hệ tất yếu chiến lược kinh doanh mà SCB theo đuổi trở thành năm Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam Bên cạnh đó, SCB trọng đến phát triển cho vay với đối tượng Khách hàng Doanh nghiệp thông qua số chương trình ưu đãi hỗ trợ cho vay xuất nhập khẩu, cho vay lĩnh vực nơng nghiệp… Vì vậy, đến năm 2015, tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng Doanh nghiệp tăng lên 25,33% tổng dư nợ - Cơ cấu tín dụng theo ngành hàng: Bảng 2.6: Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề cấp tín dụng 2013 Dư nợ Hoạt động dịch vụ khác Hoạt động làm th cơng việc hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tự tiêu dùng hộ gia đình Hoạt động kinh doanh bất động sản Xây dựng Bán buôn bán lẻ, sửa chữa ơtơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác Công nghiệp chế biến, chế tạo Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm Dịch vụ lưu trú ăn 2014 % Dư nợ Đơn vị tính: tỷ đồng 2015 Dư nợ % Dư nợ 59.677,14 67,05 71.958,94 53,70 144.085,63 84,53 10.783,79 12,12 45.536,66 33,98 1.053,51 0,62 8.878,46 9,98 10.779,95 8,05 10.184,03 5,97 5.258,80 5,91 965,57 0,72 10.488,32 6,15 1.591,13 1,79 2.451,04 1,83 1.529,69 0,90 893,48 1,00 369,68 0,28 494,69 0,29 636,00 0,71 - - - - 473,73 0,53 7,14 0,01 19,77 0,01 12 uống Nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản Giáo dục đào tạo Khai khống Nghệ thuật, vui chơi giải trí Vận tải kho bãi Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí Thông tin truyền thông Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ Y tế hoạt động trợ giúp xã hội Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghiệp Tổng dư nợ 314,68 0,35 1.548,20 1,16 1.833,84 1,08 253,60 0,28 0,25 0,00 0,71 0,00 105,22 0,12 2,80 0,00 4,44 0,00 80,64 0,09 102,94 0,08 490,17 0,29 37,47 0,04 161,82 0,12 232,80 0,14 15,88 0,02 19,98 0,01 14,27 0,01 1,94 0,00 3,30 0,00 - - 1,49 0,00 1,24 0,00 10,46 0,00 0,25 0,00 3,56 0,00 4,59 0,00 - - - - 14,87 0,01 - - 80,00 0,06 - - 89.003,70 100,00 133.993,07 100,00 170.461,79 100,00 Nguồn: Báo cáo thường niên 2013-2015 Theo ngành nghề cấp tín dụng, nhận thấy dư nợ theo ngành nghề đa dạng nhiên tập trung chủ yếu vào hoạt động dịch vụ khác, hoạt động làm thuê cơng việc hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tự tiêu dùng hộ gia đình, hoạt động kinh doanh bất động sản xây dựng Qua số liệu tổng hợp, dư nợ theo lĩnh vực hoạt động làm thuê công việc hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tự tiêu dùng hộ gia đình có thay đổi lớn tỷ trọng năm: năm 2014 tăng so với năm 2013 322,27% năm 2015 lại giảm so với năm 13 2014 4.222,38% Nguyên nhân việc biến động số liệu lớn chủ yếu do: + Thứ nhất: Năm 2013 năm 2014 SCB có sản phẩm ưu đãi cho khách hàng vay cầm cố tài khoản tiền gửi, giấy tờ có giá SCB phát hành Loại hình vay xếp vào nhóm ngành nghề hoạt động làm thuê cơng việc hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tự tiêu dùng hộ gia đình Đến năm 2015, sản phẩm ưu đãi kết thúc đồng thời loại hình vay điều chỉnh xếp vào nhóm ngành nghề hoạt động dịch vụ khác + Thứ hai: Tháng 4/2015 SCB tiến hành xây dựng lại cấu trúc tín dụng Một phần lớn khoản vay xếp vào nhóm ngành nghề hoạt động làm thuê công việc hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tự tiêu dùng hộ gia đình chuyển đổi sang ngành nghề hoạt động dịch vụ khác - Cơ cấu tín dụng theo vùng miền: Bảng 2.7: Cơ cấu tín dụng theo vùng miền Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Dư nợ % 83.842,99 94,20 128.022,76 95,54 164.748,12 96,65 4.624,13 5,20 3.269,67 2,44 1.296,42 0,76 85,46 0,09 285,50 0,21 568,02 0,33 Khu vực Miền Trung Tây Nguyên 300,60 0,34 760,84 0,57 1.738,86 1,02 Khu vực Hà Nội 120,35 0,14 1.172,35 0,88 1.125,68 0,66 30,17 0,03 481,95 0,36 984,69 0,58 89.003,70 100,00 133.993,07 100,00 170.461,79 100,00 Khu vực thành phố Hồ Chí Minh Khu Tây vực Miền Khu vực Nam Bộ Đông Khu vực Duyên Hải Bắc Bộ Tổng dư nợ Dư nợ Năm 2015 % Dư nợ % Nguồn: Báo cáo đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2013 – 2015 14 Qua bảng số liệu nhận thấy, cấu tín dụng SCB phân bổ không đồng vùng miền, xu hướng tập trung chủ yếu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Tỷ trọng khu vực thường cao chiếm từ 94% đến khoảng 97% dư nợ SCB Trong khu vực dư nợ tín dụng phát sinh nhiều ba chi nhánh Chi nhánh Bến Thành, Chi nhánh Cống Quỳnh Sở giao dịch (hiện Chi nhánh Sài Gòn) Theo số liệu đánh giá tình hình thực kế hoạch kinh doanh năm 2015 đơn vị cho thấy dư nợ Chi nhánh Bến Thành 43.341,01 tỷ đồng chiếm 25,43% tổng dư nợ, Chi nhánh Cống Quỳnh 45.199,42 tỷ đồng chiếm 26,52% tổng dư nợ Chi nhánh Sài Gòn 52.618,66 tỷ đồng chiếm 30,87% tổng dư nợ Số liệu tổng hợp ba chi nhánh 141.159,09 tỷ đồng chiếm 82,81% tổng dư nợ Ba chi nhánh tiền thân Sở giao dịch ba Ngân hàng cũ trước hợp Trong số dư nợ tín dụng chi nhánh khoản cho vay dự án theo phê quyệt Ngân hàng nhà nước khoản cho vay Hội đồng quản trị Ban điều hành đạo chiếm tỷ trọng tương đối lớn khoảng từ 50% đến gần 90% Điều tiềm ẩn rủi ro danh mục tín dụng cho SCB chất lượng khoản vay không kiểm sốt tốt 2.2.2.Tình hình phân loại nợ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Bảng 2.8: Phân loại nợ, nợ xấu STT Năm Chỉ tiêu Tổng dư nợ Nợ đủ tiêu chuẩn Nợ cần ý Nợ tiêu chuẩn Nợ nghi ngờ Nợ có khả vốn Tổng nợ xấu 2013 Dư nợ % 89.003,70 100,00 87.316,94 98,10 234,32 0,26 1,75 0,01 45,96 0,05 Đơn vị tính: tỷ đồng 2014 2015 Dư nợ % Dư nợ % 133.993,07 100,00 170.461,79 100,00 133.301,25 99,48 167.634,65 98,34 41,19 0,03 2.247,86 1,32 0,02 0,00 19,34 0,01 0,00 17,79 0,01 1.404,73 1,58 650,61 0,49 542,15 0,32 1.452,44 1,63 650,63 0,49 579,28 0,34 Nguồn: Báo cáo thường niên 2013 – 2015 15 Theo bảng số liệu tổng hợp thấy số dư nợ xấu tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ qua năm nhìn chung mức thấp, có chiều hướng giảm qua năm phù hợp với mục tiêu Ngân hàng đề việc kiểm soát rủi ro nâng cao chất lượng tín dụng Đây kết đáng khích lệ Ngân hàng vừa sáp nhập, trình thực cấu lại SCB Tuy nhiên, số liệu tổng hợp nêu chưa hẳn phản ánh thực chất tình hình nợ xấu SCB Các nhân tố ảnh hưởng lớn đến việc giảm nợ xấu kể đến như: + Ngân hàng sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng để xử lý số khoản tín dụng phân loại vào nhóm + Ngân hàng thực bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản TCTD Việt Nam (VAMC) nhận dạng trái phiếu đặc biệt VAMC phát hành Theo báo cáo thường niên SCB, số liệu dư nợ bán cho VAMC năm 2013 7.108,45 tỷ đồng, năm 2014 bán 4.957,16 tỷ đồng, năm 2015 bán 6.354,39 tỷ đồng Đến hết năm 2015 mệnh giá trái phiếu đặc biệt VAMC phát hành mua lại nợ xấu SCB 17.763,88 tỷ đồng Như vậy, thực chất tỷ lệ nợ xấu SCB mức cao, điều thách thức lớn mục tiêu cần phải giải để thực tốt cơng tác quản trị rủi ro tín dụng SCB 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 2.3.1.Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 2.3.1.1.Thẩm quyền phán tín dụng 2.3.1.2.Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 2.3.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 2.3.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 16 STT Tiêu chí Năng lực Khách hàng Tình hình sản xuất kinh doanh Tình hình tài Hiệu dự án khả trả nợ Khách hàng Biện pháp đảm bảo tiền vay Nhận diện rủi ro - Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có phù hợp với dự án/phương án thực - Thị phần doanh nghiệp xu hướng phát triển ngành tương lai - Mơ hình tổ chức, bố trí lao động - Năng lực quản trị điều hành lãnh đạo - Quan hệ khách hàng với SCB Tổ chức tín dụng khác - Tổng doanh thu,chi phí, lợi nhuận qua năm - Các tiêu phản ánh hiệu hoạt động vòng quay vốn lưu động, vòng quay khoản phải thu, vòng quay hàng tồn kho… tiêu phản ánh khả sinh lời như: khả sinh lời tổng tài sản, khả sinh lời vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận doanh thu… tiêu phản ánh khả toán như: hệ số khả toán hành, hệ số khả toán nhanh… - Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp thời gian tới - Chính sách khách hàng doanh nghiệp - Đánh giá nguyên nhân tăng, giảm doanh thu, chi phí, lợi nhuận sản phẩm doanh nghiệp - … - Tổng tài sản, nguồn vốn sử dụng nguồn vốn - Tình hình bố trí cấu nguồn vốn tài sản: tỷ suất nợ, tỷ suất tự tài trợ, tỷ suất đầu tư… - Tình trạng tài sản tình trạng nguồn vốn - Vốn lưu động ròng doanh nghiệp - … - Đánh giá hiệu kinh tế phương án kinh doanh - Xác định nguồn thu từ phương án kinh doanh, từ doanh nghiệp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ - Xác định biện pháp bảo đảm tiền vay theo quy định SCB việc nhận tài sản đảm bảo tiền vay 2.3.2.2 Phân tích, đo lường rủi ro tín dụng Mơ hình thẩm định 6C thực dựa việc nghiên cứu “6 khía cạnh - 6C” người vay là: tư cách (Character), lực (Capacity), thu nhập (Cash), bảo đảm (Collaterial), điều kiện (Conditions) kiểm sốt (Control) Hệ thống xếp hạng tín dụng nội SCB áp dụng đối tượng Khách hàng tham gia nghiệp vụ cấp tín dụng 17 SCB bao gồm: Khách hàng cá nhân, Hộ kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Kết chấm điểm xếp hạng nội khách hàng phân thành hạng tương ứng với mức độ rủi ro sau: Hạng AAA AA A BBB BB B Đặc điểm Khả trả nợ đầy đủ gốc lãi hạn Tình hình tài mạnh Kinh doanh có hiệu cao Năng lực quản trị cao,chuyên nghiệp Triển vọng phát triển lâu dài, bền vững Vững vàng trước tác động môi trường xung quanh Có uy tín quan hệ với ngân hàng Khả trả nợ đầy đủ gốc lãi hạn Tình hình tài mạnh Kinh doanh có hiệu quả, ổn định Năng lực quản trị tốt Triển vọng phát triển lâu dài Ít bị ảnh hưởng thay đổi mơi trường kinh doanh Có uy tín quan hệ với Ngân hàng Khả trả nợ ngắn hạn tốt, khả trả nợ trung, dài hạn tương đối tốt - Tình hình tài ổn định có số hạn chế - Kinh doanh có hiệu - Năng lực quản trị tương đối tốt - Triển vọng phát triển lâu, tốt bị ảnh hưởng thay đổi môi trường kinh doanh - Có uy tín quan hệ với Ngân hàng - Khả trả nợ đầy đủ gốc lãi có dấu hiệu KH suy giảm khả trả nợ - Tình hình tài ổn định ngắn hạn có số hạn chế, xấu mơi trường kinh doanh chuyển biến bất lợi - Hiệu kinh doanh mức trung bình - Năng lực quản trị có số hạn chế - Khả trả nợ đầy đủ gốc lãi có dấu hiệu KH suy giảm khả trả nợ, có khả trả nợ ngắn hạn - Tình hình tài trung bình có nguy tiềm ẩn - Hiệu kinh doanh tương đối thấp dễ bị ảnh hương mơi trường kinh doanh - Khơng có khả trả nợ gốc lãi đến hạn - Tình hình tài trung bình yếu có nhiều nguy tiềm ẩn, dòng tiền dễ biến động - Hiệu kinh doanh thấp dễ bị ảnh hương môi trường kinh doanh - 18 Mức độ rủi ro Rủi ro thấp (nợ nhóm 1) Rủi ro thấp (nợ nhóm 1) Rủi ro thấp (nợ nhóm 1) Rủi ro trung bình (nợ nhóm 2) Rủi ro trung bình (nợ nhóm 2) Rủi ro cao (nợ nhóm 3) - Khả trả nợ đảm bảo, có gia hạn, điều chỉnh kỳ CCC CC C D hạn nợ - Khơng có khả trả nợ gốc lãi đến hạn - Tình hình tài yếu kém,đang vật lộn để trì hoạt động - Hiệu kinh doanh thấp, nhiều biến động, có năm bị lỗ - Năng lực quản trị - Khả trả nợ khơng đảm bảo, có khả phần vốn - Khơng có khả trả nợ gốc lãi đến hạn - Tình hình tài yếu kém, có nợ hạn - Hiệu kinh doanh thấp, có thua lỗ - Năng lực quản trị - Khả trả nợ không đảm bảo, có khả vốn - Khơng có khả trả nợ, có khả gây tổn thất cao cho Ngân hàng - Tình hình tài yếu kém, có nợ hạn - Kinh doanh thua lỗ - Năng lực quản trị - Không có khả trả nợ đầy đủ - Khơng có khả trả nợ, có khả dẫn đến việc Ngân hàng thu hồi vốn - Thua lỗ kéo dài, tình hình tài vơ yếu - Hiện khơng có khả trả nợ đầy đủ Rủi ro cao (nợ nhóm 3) Rủi ro cao (nợ nhóm 3) Rủi ro cao (nợ nhóm 4) Rủi ro cao (nợ nhóm 5) Phân loại kết xếp hạng dựa số điểm tổng hợp từ kết chấm điểm KH, cấu phân loại cụ thể sau: Kết AAA AA A BBB BB B CCC CC C D Doanh nghiệp Từ Đến 90 100 80 90 75 80 70 75 65 70 60 65 56 60 53 56 45 53 45 Điểm Cá nhân hộ kinh doanh Từ Đến 90 100 80 90 75 80 70 75 65 70 60 65 55 60 50 55 40 50 40 Từ 90 70 65 60 55 - Thẻ Đến 100 90 70 65 60 55 - Nguồn: Quy chế xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng SCB 19 2.3.2.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng Từ kết công tác nhận diện phân tích rủi ro tín dụng, SCB đưa hành động cụ thể tầm chiến lược cụ thể cho thời kỳ, thời điểm sở hoạt động tìm kiếm lợi nhuận gắn liền với rủi ro tín dụng kiểm sốt phạm vi rủi ro chấp nhận được, đảm bảo cân mục tiêu lợi nhuận kiểm soát rủi ro Các biện pháp cụ thể bao gồm: từ chối cho vay, kiểm soát giải ngân, chấp tài sản bảo đảm, kiểm tra kiểm soát sau vay… 2.3.3.Các cơng cụ quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 2.3.3.1 Nhóm cơng cụ chế sách quản trị rủi ro tín dụng 2.3.3.2 Nhóm cơng cụ vận hành hệ thống quản trị rủi ro tín dụng 2.4.Đánh giá hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 2.4.1.Những kết đạt a Về tiêu định lượng Bảng 2.9: Tình hình thực kế hoạch giảm nợ xấu Đơn vị tính: tỷ đồng STT Năm Chỉ tiêu Tổng dư nợ 2013 Dư nợ 2014 Dư nợ % % 2015 Dư nợ % 89.003,70 100,00 133.993,07 100,00 170.461,79 100,00 Tổng nợ hạn 1.695,76 1,91 691,82 0,52 2.827,14 1,65 Tổng nợ xấu 1.452,44 1,63 650,63 0,49 579,28 0,34 Kế hoạch dư nợ xấu 1.453,17 1,63 718,31 0,54 591,48 0,35 Nguồn: Báo cáo đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2013 – 2015 Có thể thấy, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng SCB qua năm đáp ứng yêu cầu đặt ra, kết thực năm vượt mức kế hoạch, tỷ trọng dư nợ xấu tổng dư nợ mức thấp giảm dần qua năm từ 1,63% năm 2013 xuống 0,49% năm 2014 0,34% năm 2015 Tuy nhiên, năm 2015 nợ cần ý chưa kiểm soát tốt nên tổng nợ hạn tăng lên nhiều từ 20 691,82 tỷ đồng năm 2014 tăng lên 2.827,14 tỷ đồng năm 2015 đưa tỷ trọng dư nợ hạn năm 2015 lên mức 1,65% b Về tiêu định tính - SCB đánh giá tầm quan trọng công tác quản trị rủi ro tín dụng tích cực thực giải pháp nhằm nâng cao khả phòng ngừa phát rủi ro tín dụng, xây dựng sách quản trị rủi ro tín dụng rõ ràng, hình thức văn bản, quy định chặt chẽ tăng cường khả kiểm soát nguy rủi ro tiềm ẩn tới Chi nhánh, khoản cho vay - Thường xuyên quan tâm đến cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng, khắc phục tồn sau tra, kiểm tra Từng bước hồn thiện hệ thống kiểm tra kiểm sốt, đảm bảo nguyên tắc kiểm soát nội chặt chẽ - Chủ động việc trích lập dự phòng xử lý rủi ro theo quy định, đồng thời tập trung xây dựng đề biện pháp tích cực, triệt để thu hồi khoản nợ xấu khoản nợ xử lý rủi ro, trọng nhiều đến chất lượng tín dụng - Kết hợp với cơng ty kiểm tốn Ernst & Young nâng cấp thành công đưa vào áp dụng thức hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội - Xây dựng lộ trình triển khai Basel II rủi ro tín dụng, xây dựng khung quản trị rủi ro xác định vị rủi ro SCB cách có chọn lọc, phù hợp với tình hình thực tế định hướng phát triển SCB - Hoạt động xử lý thu hồi nợ chuyên biệt hóa với chức năng, sách xử lý nợ rõ ràng cho phân khúc khách hàng với chế rà soát chất lượng tín dụng định kỳ hệ thống cảnh báo sớm giúp cho hoạt động xử lý thu hồi nợ SCB đạt kết khả quan 2.4.2.Những hạn chế tồn nguyên nhân 2.4.2.1.Hạn chế tồn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 21 Thứ nhất: Cơng tác quản trị rủi ro tín dụng đơn vị kinh doanh chưa phù hợp Thứ hai: Chất lượng thẩm định chưa cao Thứ ba: Thẩm quyền phán tín dụng tiềm ẩn rủi ro Thứ tư: Công tác giám sát sau cho vay lỏng lẻo Thứ năm: Chất lượng cán tín dụng hạn chế Thứ sáu: Hạn chế việc phân tán rủi ro Thứ bảy: Hạn chế công tác xử lý nợ xấu 2.4.2.2.Nguyên nhân hạn chế tồn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) a Nguyên nhân chủ quan b Nguyên nhân khách quan Trên nội dung chủ yếu thực trạng hoạt động dụng thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Mặc dù nhiều khó khăn cơng tác đẩy mạnh tín dụng sau q trình hợp Ngân hàng TMCP Sài Gòn xây dựng cho hệ thống quản trị rủi ro tín dụng cần thiết để giảm thiểu tổn thất trình kinh doanh, nhiên tồn hạn chế cần phải khắc phục Trong thời gian tới, để đạt kết kinh doanh tốt hơn, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định trở thành Ngân hàng cung cấp dịch vụ bán lẻ tốt Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cần phải có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng góp phần đắc lực vào kết hoạt động kinh doanh chung 22 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) 3.1 Định hướng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hoạt động quản trị rủi ro tín dụng thời gian tới 3.1.1 Chính sách phát triển tín dụng SCB 3.1.2 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng SCB 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 3.2.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng a Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ĐVKD b Tăng cường chất lượng thơng tin tín dụng c Đa dạng hóa danh mục cho vay nhằm giảm thiểu rủi ro d Tiếp tục hoàn thiện thực nghiêm túc chấm điểm xếp hạng tín dụng nội e Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng f Quản lý, giám sát chặt chẽ nguồn vốn sau cho vay 3.2.2 Nhóm giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng a Thực cơng cụ bảo hiểm tín dụng, bảo đảm tiền vay b Tăng cường hiệu xử lý nợ xấu c Tiếp tục khai thác, xử lý khoản nợ có TSĐB d Hỗ trợ khách hàng để nâng cao hoạt động thu hồi nợ e Cho vay đồng tài trợ 3.2.3 Nhóm giải pháp chung a Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực b Theo dõi quản lý khách hàng lớn c Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, đại hóa Ngân hàng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ ban ngành liên quan * Đối với Chính phủ * Đối với Tổng cục địa chính, Bộ Tài ngun mơi trường * Đối với các quan thực thi pháp luật Tòa án, Viê ̣n kiể m sát, Công an, chính quyề n ̣a phương các cấ p, quan thi hành án các cấ p 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 23 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1.Kết luận văn Hoạt động tín dụng Ngân hàng ln đối mặt với nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng ln thách thức lớn Rủi ro tín dụng xảy ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín dụng, đến kết kinh doanh uy tín Ngân hàng Vì vậy, cơng tác quản trị, kiểm sốt rủi ro tín dụng thơng qua biện pháp phòng ngừa, hạn chế xử lý rủi ro quan trọng Trên sở lý luận chung rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng phân tích đánh giá tổng hợp thực tiễn, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: Luận văn khái quát sở lý luận hoạt động tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng, tổng hợp lại nguyên nhân phát sinh biện pháp quản trị rủi ro tín dụng trình hoạt động Ngân hàng Luận văn làm rõ vai trò, tầm quan trọng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, qua hạn chế cần phải điều chỉnh, sửa đổi công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Trên sở hoạt động thực tế, quan điểm định hướng mục tiêu phát triển giai đoạn tới, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn 2.Khuyến nghị nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) Ngân hàng lại quản trị rủi ro tín dụng theo cách khác Vì vậy, cần phải có nghiên cứu khác có quy mơ lớn hơn, sâu rộng để tổng hợp, phân tích đưa học chung, tạo thành quy chuẩn công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 24 ... động quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Sài Gòn nghiên cứu đề xuất nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Ngân. .. luận chung tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn giai đoạn... quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 2.3.1.1.Thẩm quyền phán tín dụng 2.3.1.2.Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 2.3.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)