Quản trị danh mục tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHÍ THANH NGA QUẢN TRỊ DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ TÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHÍ THANH NGA QUẢN TRỊ DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ TÂY Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THỊ THÁI HÀ XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu ngƣời khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu ngƣời khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đƣợc đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2017 Tác giả luận văn ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia, Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam– Chi nhánh Hà Tây tạo điều kiện giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn thầy cô giáo trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy giúp đỡ cho tơi trình học tập nghiên cứu, trang bị cho kiến thức quý giá phƣơng pháp nghiên cứu khoa học để hoàn thành đƣợc luận văn Tôi xin bày tỏ biết ơn tới PGS.TS Trần Thị Thái Hà trực tiếp hƣớng dẫn, tận tình bảo, giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Cơ giúp tơi có khả tổng hợp sở lý luận, kiến thức thực tiễn quản lý phƣơng pháp nghiên cứu khoa học đồng thời góp ý, bảo việc định hƣớng hồn thiện luận văn Tơi xin cảm ơn các Anh, chị lãnh đạo, đồng nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tây gia đình tơi giúp đỡ, góp ý, động viên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Mặc dù cố gắng, nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu để hồn thiện luận văn, nhiên với vốn kiến thức kinh nghiệm thân hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận đuợc ý kiến đóng góp thầy bạn đọc để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Câu hỏi nghiên cứu: Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu: 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu: 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ DANH MỤC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan nghiên cứu đề tài: 1.1.1 Nghiên cứu nƣớc 1.1.2 Nghiên cứu nƣớc 1.2 Cơ sở lý thuyết quản trị danh mục tín dụng NHTM 1.2.1 Danh mục tín dụng ngân hàng 1.2.2 Quản trị danh mục tín dụng 13 1.2.3 Các nhân tố tác động tới chất lƣợng quản trị danh mục tín dụng 28 iv CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Phƣơng pháp luận nghiên cứu 35 2.1.1 Cách tiếp cận thiết kế nghiên cứu 35 2.1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể 35 2.2 Tổng hợp phân tích liệu 37 2.2.1 Xử lý thông tin sơ cấp 37 2.2.2 Xử lý thông tin thứ cấp 38 KẾT LUẬN CHƢƠNG 40 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI NHTMCP ĐT&PT VIỆT NAM- CN HÀ TÂY 41 3.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP ĐT &PT Việt Nam – chi nhánh Hà Tây; 41 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP ĐT &PT Việt Nam Việt Nam – chi nhánh Hà Tây 41 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP ĐT &PT Việt Nam – chi nhánh Hà Tây 44 3.1.3 Một số kết đạt đƣợc Ngân hàng TMCP ĐT &PT Việt Nam – chi nhánh Hà Tây 50 3.2 Thực trạng quản trị danh mục tín dụng Ngân hàng TMCP ĐT &PT Việt Nam – chi nhánh Hà Tây 58 3.2.1 Phân tích thực trạng danh mục tín dụng 58 3.2.2 Phân tích việc thực nội dung quản trị danh mục tín dụng 68 3.3 Đánh giá quản trị danh mục tín dụng Ngân hàng TMCP đầu tƣ phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tây 75 3.3.1 Kết đạt đƣợc 75 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 83 CHƢƠNG 4:GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG QUẢN TRỊ DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ v TÂY 84 4.1 Mục tiêu định hƣớng phát triển Ngân hàng TMCP ĐT &PT Việt Nam Việt Nam – chi nhánh Hà Tây đến năm 2020 84 4.1.1 Mục tiêu hoạt động đến năm 2020: 84 4.1.2 Định hƣớng hoạt động đến năm 2020: 85 4.2 Định hƣớng hồn thiện cơng tác quản trị danh mục tín 85 4.3 Giải pháp nâng cao chất lƣợng quản trị danh mục tín dụng Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây 87 4.3.1 Thiết lập máy quản trị danh mục tín dụng 87 4.3.2 Giải pháp xây dựng quy trình quản trị danh mục tín dụng 89 4.3.3 Nâng cao chất lƣợng hệ thống sở liệu 97 4.3.4 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng nội 98 4.3.5 Xây dựng mô hình đo lƣờng rủi ro danh mục tín dụng: 99 4.3.6 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực cơng tác quản trị nói chung quản trị danh mục tín dụng nói riêng 100 4.4 Kiến nghị với NHTMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam: .100 4.5 Kiến nghị với NHNN .101 4.5.1 Các vấn đề liên quan đến môi trƣờng pháp lý 101 4.5.2 Các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm tra, giám sát NHNN 103 KẾT LUẬN CHƢƠNG 105 KẾT LUẬN .106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH STT Biểu đồ Sơ đồ 3.1 Nội dung Cơ cấu tổ chức máy BIDV – Chi nhánh Hà Tây Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 3.3 45 Danh mục tín dụng phân theo thời hạn cấp tín dụng Trang 59 Mức độ quan tâm đến công tác quản trị danh mục tín dụng chi nhánh ngân hàng BIDV Biểu đồ 3.4 71 Khó khăn lớn ảnh hƣởng đến công tác quản trị danh mục tín dụng chi nhánh ngân hàng BIDV vii 73 DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Kết kinh doanh BIDV chi nhánh Hà Tây năm 2014-2016 51 Bảng 3.2 Kết huy động vốn BIDV CN Hà Tây năm 2014-2016 52 Bảng 3.3 Kết hoạt động tín dụng BIDV- CN Hà Tây năm 2014-2016 Bảng 3.4 Kết hoạt động dịch vụ BIDV- CN Hà Tây năm 2014-2016 54 56 Bảng 3.5 Kết hoạt động kinh doanh BIDV- CN Hà Tây năm 2014-2016 58 Bảng 3.6 Danh mục tín dụng phân theo thời hạn cấp tín dụng 59 Bảng 3.7 Danh mục tín dụng phân theo đối tƣợng khách hàng 62 Bảng 3.8 Dƣ nợ 20 khách hàng lớn BIDV Hà Tây 64 Bảng 3.9 Danh mục tín dụng phân theo ngành kinh tế 65 10 Bảng 3.10 Báo cáo phân loại nợ BIDV Hà Tây 67 11 Bảng 3.11 Thu nhập ròng từ hoạt động tín dụng BIDV Hà Tây 67 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu NHTMCP Việt Nam NHTMCP Nguyên nghĩa ĐT&PT Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam ĐT&PT Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Việt Nam-CN Hà Tây Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Tây NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng nhà nƣớc CNTT Công nghệ thông tin BIDV Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam ĐCTC Định chế tài KHDN Khách hàng doanh nghiệp TCTD Tổ chức tín dụng ix quan để kịp thời nắm đƣợc tình hình nguồn vốn, cấu vốn ngân hàng, từ có hƣớng quản lý kiểm sốt tăng trƣởng tín dụng đảm bảo vừa gia tăng lợi nhuận, vừa phù hợp với quy định pháp luật đồng thời kiểm soát đƣợc rủi ro Bƣớc 4: Tái xét đánh giá tổng thể danh mục tín dụng Cùng với việc chƣa xây dựng danh mục tín dụng cụ thể, công tác tái xét đánh giá tổng thể danh mục tín dụng BIDV chi nhánh Hà Tây chƣa đƣợc quan tâm mức, hầu nhƣ đƣợc thực cách hình thức Chính vậy, để gia tăng hiệu cơng tác quản trị danh mục tín dụng ngân hàng, đòi hỏi cơng tác tái xét đánh giá tổng thể danh mục tín dụng phải đƣợc quan tâm hơn, thực có hiệu Cụ thể: - Tái xét đánh giá tổng thể danh mục tín dụng cơng việc phức tạp, đòi hỏi phải có am hiểu nhiều lĩnh vực, nhạy bén phân tích diễn biến tình hình thị trƣờng nhƣ lực ngân hàng Do vậy, việc tái xét phải đƣợc thực đội ngũ chuyên viên có lực, có kinh nghiệm cơng tác quản trị thực Bởi lẻ, quản trị rủi ro danh mục tín dụng mà đặc biệt việc nhận diện phân tích rủi ro cơng việc vơ phức tạp, đòi hỏi phải có am hiểu nhiều lĩnh vực, phải nhạy bén phân tích diễn biến thị trƣờng nhƣ lực ngân hàng Vì vậy, bên cạnh việc phải có hệ thống giám sát chất lƣợng danh mục tín dụng thiết cần nhận định chuyên gia để đƣa kết luận xác - Xây dựng phƣơng pháp đánh giá nội khoa học, chặt chẽ mơ hình thích hợp để lƣợng hoá mức độ rủi ro khách hàng, từ xác định phần bù rủi ro giới hạn an toàn tối đa khách hàng nhƣ để trích lập dự phòng rủi ro - Khi tái xét danh mục tín dụng phận quản trị danh mục tín dụng cần phải đánh giá đƣợc mức độ rủi ro, nhƣ lợi nhuận loại hình 94 tín dụng danh mục, từ có nhìn tổng thể danh mục tín dụng, nhận biết đƣợc rủi ro danh mục tập trung vào hạng mục (khách hàng, khu vực, ngành nghề, ) lĩnh vực hay đối tƣợng mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng Trên sở đó, có điều chỉnh thích hợp đảm bảo phù hợp với chiến lƣợc mục tiêu kinh doanh ngân hàng - Việc tái xét danh mục tín dụng ngân hàng phải đƣợc thực thƣờng xuyên, phải theo quy trình chặt chẽ, khoa học nhằm đảm bảo đánh giá xác mức độ rủi ro nhƣ lợi nhuận danh mục tín dụng tại, so sánh với mục tiêu lợi nhuận rủi ro mà ngân hàng đề để có hƣớng điều chỉnh thích hợp Bƣớc 5: Điều chỉnh danh mục tín dụng sau tái xét Hiện tại, danh mục tín dụng BIDV chi nhánh Hà Tây nhiều hạn chế tồn tại, cơng tác quản trị danh mục tín dụng chƣa đƣợc BIDV Hà Tây thực quan tâm Do vậy, việc thiết lập danh mục tín dụng kế hoạch cho tồn hàng chắn khơng thể khơng có sai sót, chủ quan, khơng thể đảm bảo tối đa mục tiêu lợi nhuận rủi ro cho ngân hàng Hơn nữa, đơi tình hình kinh tế có biến động bất ngờ khơng theo dự báo, nghiên cứu phận quản trị ảnh hƣởng đến chất lƣợng danh mục Vì vậy, sau đánh giá đƣợc tổng thể danh mục tín dụng, phát danh mục tín dụng chƣa đáp ứng mục tiêu lợi nhuận ngân hàng hay rủi ro danh mục ngồi phạm vi kiểm sốt, đòi hỏi ngân hàng phải điều chỉnh lại quy mô cấu danh mục tín dụng Việc điều chỉnh danh mục tín dụng thực theo hƣớng giảm tỷ trọng dƣ nợ cho vay ngành nghề, lĩnh vực, đối tƣợng khách hàng có tỷ lệ rủi ro cao danh mục, tăng tỷ trọng dƣ nợ ngành đƣợc đánh giá tiềm nhƣng chƣa ngân hàng quan tâm, đầu tƣ mức; đồng thời đảm bảo khai thác triệt để lợi ích việc đa dạng hóa danh mục tín dụng Trƣớc mắt, 95 việc điều chỉnh thực biện pháp, công cụ nhƣ: - Lãi suất cho vay: với ngành, lĩnh vực, đối tƣợng khách hàng có rủi ro cao, tỷ suất sinh lời thấp, ngân hàng muốn giảm tỷ trọng dƣ nợ danh mục tăng lãi suất cho vay Ngƣợc lại, ngân hàng giảm lãi suất cho vay ngành, đối tƣợng tiềm mà ngân hàng muốn gia tăng tỷ trọng danh mục tín dụng - Dịch vụ, tiện ích kèm theo nhƣ miễn phí đếm tiền, chuyển tiền nƣớc, phí thơng báo L/C, hỗ trợ phí mua bảo hiểm…: ngân hàng giảm cắt hẳn dịch vụ kèm theo với ngành đối tƣợng khách hàng có rủi ro cao, lợi ích mang lại cho ngân hàng thấp đồng thời gia tăng dịch vụ tiện ích ngành đối tƣợng đƣợc đánh giá rủi ro thấp mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng - Điều kiện cho vay: với đối tƣợng ngân hàng không muốn cần giảm tỷ trọng danh mục, ngân hàng đƣa nhiều điều kiện để đƣợc cấp tín dụng nhƣ: báo cáo tài có kiểm tốn, vốn tự có tham gia vào phƣơng án, dự án vay…Ngƣợc lại, nới lỏng điều kiện vay vốn với đối tƣợng tiềm năng, nhiên, đảm bảo việc thẩm định cho vay đƣợc chặt chẽ, quy định Ngoài ra, thị trƣờng tài ngân hàng nƣớc ta phát triển hơn, mơi trƣờng pháp lý cho hoạt động kinh doanh ngân hàng hồn thiện hơn, ngân hàng điều chỉnh danh mục tín dụng biện pháp sau: - Chứng khoán hoá khoản cho vay Chứng khoán hoá khoản vay việc ngân hàng dành nhóm khoản vay bán thị trƣờng chứng khốn đƣợc phát hành khoản vay Khi khoản vay đƣợc tốn, ngân hàng chuyển khoản toán cho ngƣời sở hữu chứng khoán đƣợc mua bán tự Về phần mình, ngân hàng nhận lại phần vốn bỏ để có khoản vay sử dụng nguồn vốn vào việc tạo tài sản để trang trải khoản chi phí hoạt 96 động Thơng qua việc chứng khốn hố khoản cho vay giúp cho ngân hàng dễ dàng thay đổi danh mục tín dụng đảm bảo cân nguồn vốn huy động Chứng khoán hoá cho phép ngân hàng hoạt động thị trƣờng xuống dốc đa dạng hố đầu tƣ sang thị trƣờng khác, bù đắp thua lỗ thị trƣờng truyền thống khoản thu nhập từ thị trƣờng phát triển - Bán nợ: với việc bán nợ cho phép ngân hàng loại bỏ khoản tín dụng chất lƣợng khỏi danh mục, tạo chỗ cho khoản tín dụng có chất lƣợng cao, loại bỏ đƣợc rủi ro tín dụng, đồng thời ngân hàng tạo thu nhập thay chờ đợi khoản tín dụng đến hạn tốn Áp dụng cơng cụ tín dụng phái sinh nhƣ: hợp đồng trao đổi tín dụng, hợp đồng quyền tín dụng, hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro 4.3.3 Nâng cao chất lƣợng hệ thống sở liệu Thông tin yếu tố quan trọng việc đánh giá vấn đề hoạt động quản trị danh mục tín dụng, thơng tin chiếm vai trò vơ quan trọng Để xây dựng danh mục tín dụng hiệu quả, đánh giá xác chất lƣợng danh mục kịp thời điều chỉnh danh mục trƣớc biến động thị trƣờng,…cần phải có hệ thống thông tin hữu hiệu Trong năm gần Trung tâm CIC NHNN có nhiều nổ lực việc tạo lập kho liệu doanh nghiệp vay vốn nhƣ xây dựng đánh giá ngành sản xuất kinh doanh, làm sở phân tích tích dụng, quản lý rủi ro tín dụng Tuy nhiên, khả đáp ứng yêu cầu thơng tin CIC nhiều hạn chế, đặc biệt thơng tin tín dụng mang tính dự báo Do vậy, để phục vụ cơng tác quản trị danh mục tín dụng, bên cạnh thông tin từ CIC thân ngân hàng cần phải tạo lập hệ thống thông tin riêng, theo hƣớng: - Thiết lập mối liên hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thông tin để khai thác thơng tin cần thiết, đặc biệt đánh giá, dự 97 báo ngành, thơng tin tài chính, tín dụng doanh nghiệp,… nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin trình xây dựng quản trị danh mục tín dụng - Hệ thống thông tin khách hàng cần đƣợc tổ chức cách hợp lý, tránh trùng lặp thu thập liệu, đảm bào có thơng tin khách hàng đƣợc quản lý cách toàn diện đầy đủ Cần sử dụng cơng cụ phân tích thơng tin tăng cƣờng độ xác kết đánh giá nhằm đƣa định đắn Những năm trƣớc đây, hệ thống sở liệu BIDV chi nhánh Hà Tây nhiều hạn chế gây khó khăn việc truy suất, đánh giá danh mục tín dụng Năm 2016 hệ thống sở liệu đƣợc cải thiện đổi Đến việc truy suất thông tin khách hàng công tác phục vụ quản trị đƣợc dễ dàng BIDV chi nhánh Hà Tây cần đẩy mạnh cải thiện việc sử dụng công nghệ thông tin vào quản lý thông tin khách hàng, phân loại dƣ nợ theo tiêu chí, phục vụ cho cơng tác xây dựng quản trị danh mục tín dụng chi nhánh - Thông tin khách hàng, số liệu ngành, thông tin thị trƣờng phải đƣợc cập nhật thƣờng xuyên, đƣợc tổ chức lƣu trữ cách có khoa học, đảm bảo cung cấp đƣợc sở liệu lịch sử, dự báo tƣơng lai, giúp ngân hàng phát sớm tình nhƣ suy thối kinh tế, tồn kinh tế hay ngành cụ thể, cao mức dự kiến chậm trả nợ hay không trả đƣợc nợ, dẫn đến tổn thất lớn 4.3.4 Hồn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng nội Một công cụ hỗ trợ cho việc định tín dụng ngân hàng cơng tác chấm điểm tín dụng xếp hạng tín dụng Cơng tác giúp ngân hàng có sách quản lý giám sát khách hàng vay vốn cách phù hợp Tuy nhiên, hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng BIDV tồn nhiều hạn chế, nhƣ: việc xây dựng tiêu chí chấm điểm cấu tỷ trọng điểm nhóm tiêu mang tính chủ 98 quan, phụ thuộc vào trình độ phận thực hiện, chƣa có tƣ vấn, giám sát cơng ty, tổ chức quốc tế có uy tín kinh nghiệm; tính xác hệ thống tiêu đánh giá, xếp hạng chƣa thật chắn Để việc chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng thực trở thành công cụ hỗ hữu hiệu cho việc định tín dụng, quản trị rủi ro danh mục tín dụng, giúp ngân hàng có nhìn tồn diện danh mục tín dụng từ đƣa sách tín dụng sách khách hàng phù hợp, đòi hỏi phải hồn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng : + Việc xây dựng hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng cần đƣợc tƣ vấn, giám sát tổ chức quốc tế có uy tín, có kinh nghiệm, tránh tình trạng phụ thuộc vào tính cảm quan cá nhân hay phận + Bổ sung hồn thiện tiêu phi tài cách tiến hành điều tra, khảo sát diện rộng Lựa chọn, sàn lọc yếu tố phi tài có tác động mạnh số đơng tổ chức, cá nhân làm sở xác định tiêu phi tài + Số liệu đánh giá phải đƣợc cập nhật theo báo cáo tài hàng quý, đảm bảo đánh giá kịp thời rủi ro tài xảy năm khách hàng + Điều chỉnh cấu tỷ trọng điểm nhóm tiêu tiêu nhóm hợp lý 4.3.5 Xây dựng mơ hình đo lƣờng rủi ro danh mục tín dụng: Đây nội dung có ý nghĩa quan trọng quản trị danh mục tín dụng Dựa mục tiêu thực tế hoạt động ngân hàng, mơ hình đo lƣờng giúp ngân hàng xây dựng phƣơng án danh mục tín dụng khác nhằm thỏa mãn mục tiêu lợi nhuận rủi ro đề Trong giám sát thực hiện, mơ hình giúp ngân hàng phân tích tình bối cảnh thực tế, đánh giá xác suất xảy ra, tính tốn mức độ rủi ro danh mục tín dụng diễn ra, từ đƣa định quản trị phù hợp 99 4.3.6 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực cơng tác quản trị nói chung quản trị danh mục tín dụng nói riêng Con ngƣời nhân tố quan trọng định thành công hoạt động bao gồm hoạt động kinh doanh ngân hàng Hiện vấn đề chung NHTM nhân cấp cao có chun mơn nghiệp vụ quản trị danh mục tín dụng thiếu Để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực quản trị danh mục tín dụng, trƣớc tiên cần có chiến lƣợc đào tạo nhân quản trị cấp cao ngân hàng cần có chƣơng trình đào tạo theo chuyên đề cụ thể cán chủ chốt Ngoài cần quan tâm phát triển đội ngũ có lực, kế cận cách cử tham gia khóa đào tạo tập trung nƣớc cử sang nƣớc học hỏi kinh nghiệm việc quản trị tài nói chung, quản trị danh mục tín dụng nói riêng để chuẩn bị cho nguồn nhân lực quản trị cấp cao sau Đối với nguồn nhân lực quản trị cấp trung tại, nên tổ chức chƣơng trình đào tạo theo chuyên đề nhằm bổ sung kiến thức cách nhìn nhận tầm quan trọng công tác quản trị danh mục tín dụng Đối với đội ngũ cán trực tiếp làm cơng tác quản trị danh mục tín dụng: tuyển dụng mới, ngân hàng cần xây dựng tiêu chuẩn cấp độ kiến thức cán cần đạt đƣợc Đối với cán làm công tác quản trị tại, đào tạo cập nhật bổ sung kiến thức dƣới nhiều hình thức: đào tạo trực tuyến, từ xa nhằm đáp ứng yêu cầu công việc Bên cạnh đó, bối cảnh hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, nâng cao trình độ ngoại ngữ yếu tố thiếu nguồn nhân lực ngân hàng để tiếp thu lĩnh hội kiến thức hoạt động ngân hàng nƣớc phát triển giới 4.4 Kiến nghị với NHTMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam: - Có cách nhìn đổi quan tâm đến công tác quản trị Danh mục tín dụng 100 - Nghiên cứu tiếp tục đổi hệ thống Công nghệ thông tin đại bao gồm hệ thống báo cáo chiết xuất đầy đủ liệu để có sở đánh giá toàn diện mặt hoạt động đến khối khách hàng, khối kinh doanh, ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm cho vay Trên sở có cơng cụ để làm tốt cơng tác quản trị danh mục tín dụng - Nghiên cứu áp dụng mơ hình đo lƣờng quản trị danh mục tín dụng nƣớc tiên tiến giới để vận dụng, đƣa vào thực tồn hệ thống BIDV, từ đƣa khuyến nghị công tác định hƣớng hoạt động quản trị danh mục tín dụng khu vực, vùng miền, cụm địa bàn thời kỳ có phƣơng hƣớng điều tiết danh mục không hợp lý 4.5 Kiến nghị với NHNN 4.5.1 Các vấn đề liên quan đến mơi trƣờng pháp lý Hồn thiện chế - sách nguyên tắc dƣới luật (Luật ngân hàng, luận tổ chức tín dụng) liên quan đến hoạt động tín dụng; điều chỉnh hoạt động tín dụng khn khổ pháp lý rõ ràng; mơi trƣờng thơng tin phải cơng khai – minh bạch hóa Xây dựng khung pháp lý đồng cho việc phát triển hoạt động tín dụng, tránh chồng chéo, mâu thuẫn văn luật thông qua việc ban hành văn để bổ sung, sửa đổi thay văn có điều khoản chƣa hợp lý Chính phủ cần tăng cƣờng quản lý việc cấp giấy phép cho Ngân hàng Thƣơng mại, nhằm hạn chế việc thành lập Ngân hàng chƣa đủ điều kiện hoạt động (tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh) Chính phủ cần có sách linh hoạt nên tham khảo ý kiến Ngân hàng xây dựng lộ trình mở cửa cho ngân hàng thƣơng mại nƣớc thành lập Việt Nam Việc xây dựng xếp hạng tín dụng nội NHTM gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận thông tin giúp cho việc đánh giá, xếp hạng tín 101 dụng khách hàng (nhƣ tình hình kinh doanh, tài chính, tài sản, uy tín NHTM giao dịch trƣớc đây) nhiều hạn chế Trong đó, Việt Nam có cơng ty xếp hạng tín nhiệm, khn khổ pháp lý cho hoạt động công ty xếp hạng tín nhiệm nƣớc chƣa đƣợc hồn thiện; đó, NHTM chƣa thể tham khảo kết xếp hạng doanh nghiệp cơng ty xếp hạng tín nhiệm nƣớc thực phân tích, đánh giá, xếp hạng tín nhiệm Chính vậy, Chính phủ cần giao cho Bộ Tài Chính sớm ban hành khn khổ pháp lý cho hoạt động cơng ty xếp hạng tín nhiệm Xây dựng hành lang pháp lý cho thị trƣờng mua bán nợ Việc hình thành thị trƣờng mua bán nợ hỗ trợ ngân hàng công tác quản trị danh mục tín dụng, ngân hàng dễ dàng điều chỉnh cấu danh mục tín dụng đảm bảo mục tiêu mà ngân hàng đề Trong điều kiện nợ xấu ngân hàng ngày gia tăng, việc mua bán nợ theo Quy chế mua bán nợ TCTD định số 59/2006/QĐ – NHNN ban hành 21/12/2006 chƣa đáp ứng nhu cầu, nhiều cơng đoạn nhiều thời gian Các định chế nƣớc ngồi chƣa muốn tham gia vào lĩnh vực e ngại rủi ro mua tài sản sau khơng bán đƣợc Để NHTM có sở triển khai thực mua bán nợ, NHNH cần sớm ban hành có văn hƣớng dẫn chi tiết, cụ thể, đảm bảo hành lang pháp lý đầy đủ, thơng thống, nâng cao tính chủ động hoạt động kinh doanh mua bán nợ tổ chức, đồng thời, đảm bảo đƣợc giám sát Nhà nƣớc Ngồi ra, Chính phủ NHNN cần sớm ban hành nghị định, văn luật cho hình thành phát triển thị trƣờng cơng cụ phái sinh tín dụng Ở Việt Nam, nghiệp vụ phái sinh tín dụng bắt đầu đƣợc sử dụng từ năm 2000 Tuy nhiên, nghiệp vụ phái sinh mang tính thí điểm, đơn lẻ, số lƣợng giao dịch cơng cụ khiêm tốn Bên cạnh nguyên nhân nhƣ: thiếu kiến thức, hiểu biết công cụ phái sinh rủi ro tín dụng nhà đầu tƣ, q nhà 102 mơi giới chun nghiệp, trung tâm tài đủ lực tổ chức thị trƣờng phái sinh tín dụng…, mơi trƣờng sách thiếu yếu nguyên nhân chủ yếu tham gia gây cản trợ phát triển thị trƣờng cơng cụ phái sinh tín dụng Việt Nam Sự phát triển thị trƣờng phái sinh tín dụng thách thức khơng nhỏ trình hội nhập mở cửa thị trƣờng tài – ngân hàng Việt Nam Khi rủi ro ln ln tồn hoạt động tín dụng, danh mục tín dụng ngân hàng ngày gia tăng trình hội nhập, phát triển thị trƣờng cơng cụ phái sinh tín dụng đƣợc xem nhƣ chắn quan trọng để hạn chế rủi ro cho hoạt động ngân hàng Để tạo điều kiện cho phái sinh tín dụng phát triển cần giải rào cản cơng cụ phái sinh, khơng xét từ góc độ ngân hàng thƣơng mại hay doanh nghiệp mà cần hợp lực từ quan quản lý nhƣ Bộ tài (tháo gỡ vƣớng mắc thuế chế độ ghi sổ kế toán) NHNN việc ban hành văn pháp lý hay hƣớng dẫn nghiệp vụ cụ thể Theo đó, văn pháp lý cần mở đƣờng minh bạch hóa nội dung cấu thành hoạt động thị trƣờng phái sinh nhƣ: hàng hóa, giá cả, ngƣời mua, ngƣời bán, chế toán, quyền, nghĩa vụ bên bảo vệ Luật pháp Nhà nƣớc bên tham gia thị trƣờng 4.5.2 Các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm tra, giám sát NHNN Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nƣớc Từ đó, xây dựng quan thơng tin mà tất Ngân hàng truy cập thơng tin khách hàng có lý lịch vay tất hệ thống Việc thành lập quan thơng tin tín dụng hồn hảo cho phép Ngân hàng biết đƣợc lịch sử vay hành vi khách hàng; giúp Ngân hàng tránh đƣợc sai lầm đắt giá Tiếp cận chuẩn mực thông lệ quốc tế tra ngân hàng Nghiên cứu ứng dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng Ủy 103 ban Basel thực thi chức quan quản lý nhà nƣớc giám sát thị trƣờng Hệ thống giám sát ngân hàng cần đƣợc hoàn thiện theo hƣớng nâng cao chất lƣợng phân tích tình hình tài phát triển sớm tiềm ẩn hoạt động kinh doanh ngân hàng, thực cảnh báo sớm cho NHTM, đảm bảo thị trƣờng phát triển bền vững Công tác quản lý, kiểm soát nhà nƣớc nên dừng lại tầm vĩ mô, tránh can thiệp sâu vào hoạt động NHTM, ngân hàng phải tự chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị rủi ro nhằm hạn chế tính ỷ lại, sợ trách nhiệm nhà làm ngân hàng 104 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở phân tích thực trạng danh mục tín dụng cơng tác quản trị danh mục tín dụng BIDV Hà Tây trình bày chƣơng 3, chƣơng tập trung vào việc đƣa giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục tín dụng BIDV Hà Tây Đồng thời, kiến nghị Chính phủ NHNN số vấn đề hồn thiện mơi trƣờng pháp lý, nâng cao hiệu công tác kiểm tra giám sát với chất lƣợng thơng tin tín dụng hỗ trợ cho cơng tác xây dựng quản trị danh mục tín dụng NHTM Với nỗ lực BIDV Hà Tây với hỗ trợ Chính phủ NHNN, cơng tác quản trị danh mục tín dụng mang lại hiệu định, góp phần vào phát triển bền vững kinh tế cạnh tranh hội nhập 105 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế nƣớc giới có nhiều biến động, cạnh tranh thị trƣờng tài tiền tệ ngày gay gắt, chất lƣợng danh mục tín dụng BIDV Hà Tây tồn nhiều vấn đề Do đó, xây dựng trọng cơng tác quản trị danh mục tín dụng nhằm đảm bảo mục tiêu lợi nhuận rủi ro nhiệm vụ hàng đầu BIDV Hà Tây giai đoạn Dựa sở lý luận danh mục tín dụng quản trị danh mục tín dụng, luận văn sâu nghiên cứu thực trạng danh mục tín dụng cơng tác quản trị danh mục tín dụng BIDV chi nhánh Hà tây với hạn chế, tồn nguyên nhân Từ đó, luận văn đƣa giải pháp, đề xuất kiến nghị xây dựng quản trị danh mục chi nhánh góp phần vào phát triển bền vững, ổn định Do hạn chế định kiến thức lý thuyết kinh nghiệm thực tiễn, luận văn đƣa số giải pháp chung xuất phát từ hoạt động thực tiễn ngân hàng, chƣa thể lƣợng hoá đƣợc giải pháp nhiều khiếm khuyết, hạn chế cần đƣợc bổ sung Tơi mong nhận đƣợc đóng góp q báu Quý thầy cô bạn đọc để nội dung luận văn đƣợc hoàn thiện Qua đây, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Thị Thái Hà, ngƣời tận tình hƣớng dẫn tơi hồn thành luận văn này./ 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bùi Diệu Anh ,2012 Quản trị danh mục tín dụng ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Luận án Tiến sỹ Trƣờng Đại Học Ngân Hàng Tp Hồ Chí Minh Đào Thị Chinh, 2009 Quản trị tài sản có ngân hàng Cơng thương VN Luận án Tiến sỹ Học Viện Ngân hàng Đinh Xuân Cƣờng, 2015 Quản trị danh mục cho vay theo ngành kinh tế ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp chí Thị trƣởng Tài tiền tệ, số 21(438), tháng 11, trang 17-19 Lê Thị Huyền Diệu, 2010 Luận khoa học xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án Tiến sỹ Học viện Ngân hàng Ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Tây, 2014.Báo cáo kết kinh doanh Ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Tây, 2015.Báo cáo kết kinh doanh Ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Tây, 2016 Báo cáo kết kinh doanh Ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Tây 12/2016 Chức năng, nhiệm vụ phòng, tổ Ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt Nam,2016 Chỉ đạo hoạt động tín dụng năm 2016 10 Ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt Nam,2015 Chỉ đạo hoạt động tín dụng cuối năm 2015 triển khai thực thị 2605A 2688 Chủ tịch HĐQT 107 11 Phạm Thị Kim Ngân, 2014 Quản trị danh mục tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á.Luận văn thạc sỹ Trƣờng đại học kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh Tiếng Anh: Charles W Smithson , 2002 Credit Portfolio Management, John Wiley & Sons, Inc Credit Risk Measurement, 2002 Anthony Saunders & Linda, John Wiley & Sons, Inc Internet (các website): Website BIDV Việt Nam : http://www.bidv.com.vn/ Website Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn 108 ... LƢỢNG QUẢN TRỊ DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ v TÂY 84 4.1 Mục tiêu định hƣớng phát triển Ngân hàng TMCP ĐT &PT Việt Nam Việt Nam – chi nhánh Hà. .. trạng quản trị danh mục tín dụng Ngân hàng TMCP ĐT& PT Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây Chƣơng 4: Phƣơng hƣớng giải pháp nâng cao quản trị danh mục tín dụng Ngân hàng TMCP ĐT &PT Việt Nam Việt Nam – Chi. .. cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam ĐT&PT Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Việt Nam- CN Hà Tây Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Tây NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng nhà nƣớc CNTT Công