Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại AgriBank Chi nhánh EaRal Buôn Hồ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THẾ NGUYÊN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH EARAL, BUÔN HỒ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THẾ NGUYÊN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH EARAL, BUÔN HỒ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thế Nguyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Tín dụng hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại 11 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 15 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 15 1.2.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.3 Đặc điểm quản trị rủi ro tín dụng 17 1.2.4 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 17 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng quản trị rủi ro tín dụng 19 1.3 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 20 1.3.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng 20 1.3.2 Đo lƣờng rủi ro tín dụng 22 1.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 28 1.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 30 1.4 TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 31 1.4.1 Khái niệm khách hàng cá nhân 31 1.4.2 Đặc trƣng cho vay KHCN ảnh hƣởng đến RRTD 31 Kết luận Chƣơng 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH EARAL BUÔN HỒ 34 2.1 GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH EARAL BUÔN HỒ 34 2.1.1 Sơ lƣợc q trình hình thành AgriBank Chi nhánh EaRal Bn Hồ 34 2.1.2 Tổ chức hoạt động AgriBank Chi nhánh EaRal Buôn Hồ 34 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012-2015 35 2.2 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHCN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH EARAL BUÔN HỒ 39 2.2.1 Quy trình cấp tín dụng KHCN 39 2.2.2 Kết hoạt động tín dụng KHCN Agribank chi nhánh EaRal Buôn Hồ 42 2.2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh EaRal Buôn Hồ 44 2.2.4 Quản trị rủi ro tín dụng phân cấp cho chi nhánh 47 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH EARAL BUÔN HỒ 47 2.3.1 Thực trạng công tác nhận dạng rủi ro 47 2.3.2 Thực trạng công tác đo lƣờng rủi ro 51 2.3.3 Thực trạng công tác kiểm soát rủi ro 52 2.3.4 Thực trạng công tác tài trợ rủi ro: 55 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH EARAL BUÔN HỒ 57 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 57 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 62 Kết luận Chƣơng 69 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH EARAL BUÔN HỒ 70 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 70 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHCN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH EARAL BN HỒ 72 3.2.1 Hồn thiện công tác nhận dạng RRTD 72 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đo lƣờng RRTD 75 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm soát RRTD 76 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tài trợ RRTD 82 3.3 KIẾN NGHỊ 84 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nƣớc 84 3.3.2 Kiến nghị Agribank Việt Nam 85 3.3.3 Kiến nghị Agribank Buôn Hồ 91 Kết luận Chƣơng 93 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn EARAL BN HỒ Việt Nam - Chi nhánh EaRal Bn Hồ CBTD Cán tín dụng KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân DN Doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Một số tiêu chủ yếu hoạt động kinh doanh 36 2.2 Hoạt động tín dụng giai đoạn 2012 - 2015 37 2.3 Kết kinh doanh giai đoạn 2012 - 2015 38 2.4 Cơ cấu dƣ nợ theo đối tƣợng KH giai đoạn 2012 - 2015 43 2.5 2.6 Cơ cấu dƣ nợ KHCN theo thời hạn vay giai đoạn 2012 2015 Cơ cấu dƣ nợ KHCN theo mục đích vay giai đoạn 2012 2015 43 44 2.7 Tình hình nợ hạn KHCN giai đoạn 2012 - 2015 45 2.8 Tình hình nợ xấu KHCN giai đoạn 2012 - 2015 46 2.9 2.10 3.1 Tình hình nợ XLRR KHCN quỹ dự phòng giai đoạn2012 - 2015 Cơ cấu dƣ nợ theo TSĐB KHCN giai đoạn 2012 2015 Dƣ nợ hạn KHCN bình quân qua năm 2012 đến năm 2015 theo nhóm nguyên nhân chủ yếu 60 60 72 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình hình 3.1 Biểu đồ Pareto Trang 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xu hội nhập quốc tế đòi hỏi ngân hàng thƣơng mại Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu quản trị nói chung quản trị rủi ro nói riêng theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời mở hội để ngành Ngân hàng tiếp cận nhanh gần với chuẩn mực Hiện nay, bên cạnh nỗ lực giải khoản nợ xấu từ hoạt động cho vay khứ, ngân hàng Việt Nam bắt đầu chuẩn bị bƣớc dài cách xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến, nhằm phòng ngừa rủi ro tƣơng lai Quản trị rủi ro tín dụng đƣợc đặt lên hàng đầu ngân hàng thƣơng mại giai đoạn i ro n ng mức độ thấp làm giảm lợi nhuận, giảm nguồn vốn tự có ngân hàng Còn nế ơng kiểm sốt đƣợc NHTM phải đối mặt việc kinh doanh thua lỗ, dẫn đến phá sản, minh chứng cụ thể khủng hoảng tài tiền tệ tồn cầu năm 2007 - 2009, với điểm xuất phát sụp đổ hệ thống tài Mỹ Nhƣ ngày đe dọa tồn phát triển nhận thấ NHTM Nhất nƣớc phát triển, trình chuyển đổi, môi trƣờng kinh doanh chƣa tốt, thị trƣờng tài phát triển, mức độ minh bạch thơng tin thấp… làm gia tăng mức độ rủi ro hoạt động ngân hàng Do n i ro tín dụng NHTM trở nên cấp thiết Những năm gần đây, công tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank Việt Nam nói chung Agribank chi nhánh EaRal Bn Hồ nói riêng dần đƣợc đổi hoàn thiện Việc nhận diện, đánh giá kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động mà chi nhánh luôn quan tâm đạt 92 * Tiêu chuẩn hóa có chế độ đãi ngộ cán làm cơng tác tín dụng: Phẩm chất đạo đức cán tín dụng nhân tố quan trọng việc quản trị rủi ro tín dụng Do vậy, Agribank Bn Hồ cần xây dựng quy định cán tín dụng, yêu cầu cán tín dụng phải tu dƣỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm công việc, tuân thủ tuyệt đối quy định cán tín dụng Bên cạnh đó, Agribank Bn Hồ cần thƣờng xuyên tuyên truyền, phổ biến tƣ tƣởng cho ngƣời làm tín dụng, để ngƣời hiểu chấp hành quy trình nghiệp vụ Cán cƣơng vị cao phải gƣơng mẫu việc thực tn thủ quy định Có nhƣ vậy, khơng giữ đƣợc phẩm chất đạo đức cán tín dụng mà ý thức trách nhiệm đƣợc nâng lên, xử lý cơng việc tín dụng ngân hàng hiệu hơn, tích cực Hiện nay, NHTM cổ phần cố gắng chiêu dụ cán ngân hàng có lực kinh nghiêm đầu quân cho họ Do vậy, Agribank Bn Hồ cần có sách đãi ngộ tốt để tránh việc chảy máu chất xám Đối với cán có thành tích xuất sắc, Agribank Buôn Hồ cần biểu dƣơng, khen ngợi, tƣởng thƣởng xác đáng vật chất lẫn tinh thần, kể việc nâng lƣơng trƣớc thời hạn đề bạt lên đảm nhiệm vị trí cao Đối với cán có sai phạm, tuỳ theo tính chất, mức độ mà giáo dục thuyết phục phải xử lý kỷ luật; phải thực tiêu chuẩn hoá cán tín dụng kiên loại bỏ, thuyên chuyển sang phận khác cán yếu tƣ cách đạo đức, thiếu trung thực, cán tín dụng thiếu kiến thức chun mơn nghiệp vụ Có nhƣ vậy, khơng kỷ cƣơng hoạt động tín dụng uy tín Agribank ngày nâng cao mà chất lƣợng tín dụng chắn đƣợc cải thiện đáng kể 93 Kết luận Chƣơng Trên sở định hƣớng chung Agribank định hƣớng Agribank chi nhánh EaRal Buôn Hồ, kết hợp lý luận thực tiễn công tác quản trị RRTD KHCN giai đoạn 2012- 2015 Agribank chi nhánh EaRal Buôn Hồ, luận văn mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm tăng cƣờng công tác quản trị RRTD KHCN Agribank chi nhánh EaRal Bn Hồ nói riêng Agribank nói chung; đồng thời nêu lên số đề xuất kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp NHTM Luận văn kiến nghị với Agribank giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro Agribank nói chung Agribank chi nhánh EaRal Bn Hồ nói riêng 94 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn rủi ro, việc nghiên cứu áp dụng biện pháp phòng ngừa giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy nhiệm vụ hàng đầu NHTM Thành công quản trị rủi ro tín dụng kiểm sốt đƣợc rủi ro tỷ lệ tổn thất thấp tối đa tổn thất dự kiến Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng KHCN Agribank Chi nhánh EaRal Buôn Hồ” đƣợc thực sở kết hợp lý luận, thực trạng công tác quản trị rủi ro Agribank chi nhánh EaRal Buôn Hồ với kiến thức mà tác giả thu thập đƣợc q trình học tập thực tiễn cơng tác Luận văn tập trung giải nội dung sau: Một là, luận văn hệ thống hố mang tính lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHTM; nêu lên quy trình quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ƣớc Basel II Hai là, nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng KHCN Agribank chi nhánh EaRal Buôn Hồ giai đoạn 2012 - 2014, sở phân tích đánh giá kết đạt đƣợc mặt hạn chế, nguyên nhân tồn quản trị rủi ro tín dụng KHCN Chi nhánh Ba là, đề xuất số giải pháp kiến nghị mang tính khả thi Ngân hàng Nhà nƣớc Agribank nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng KHCN Agribank chi nhánh EaRal Buôn Hồ Hy vọng với đề tài này, luận văn có đóng góp phần nhỏ vào việc giúp Agribank chi nhánh EaRal Buôn Hồ quản trị rủi ro tín dụng KHCN đƣợc chặt chẽ hơn, kiểm sốt đƣợc khoản nợ xấu, khoản nợ có vấn đề, sớm 95 nhận diện đƣợc rủi ro để từ có biện pháp xử lý hiệu quả, nâng cao chất lƣợng tín dụng thời gian đến Mặc dù cố gắng nhƣng luận văn tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đƣợc góp ý q thầy, nhƣ bạn bè, đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện tốt Qua đây, em xin chân thành cảm ơn Thầy GS.TS Nguyễn Trƣờng Sơn tận tình hƣớng dẫn em hoàn thành luận văn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro ngân hàng, Nxb Thống Kê [2] Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nxb Thống Kê [3] Ngân hàng Nhà nƣớc (2001), Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN, ngày 31/12/2001 [4] Ngân hàng Nhà nƣớc (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, ngày 22/04/2005 [5] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2014), Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR, ngày 30/05/2014 số văn Agribank liên quan đến công tác quản trị rủi ro tín dụng, Hà Nội [6] Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Buôn Hồ (các năm từ 2012 đến 2014), Thông báo tiêu kế hoạch [7] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh EaRal Buôn Hồ (các năm từ 2012 đến 2014) Website: [8].www.luanvanaz.com/su-can-thiet-cua-cong-tac-quan-tri-rui-ro-tindung.html [9] www.vi.wikipedia.org/ [10] www.khoahockiemtoan.vn/Category.aspx?newsID=617 [11].www.ncseif.gov.vn/sites/vie/Pages/phuongphapxephangtindung-nd15933.html [12].www.voer.edu.vn/m/tong-quan-ve-tin-dung-va-hoat-dong-tin-dung-cuangan-hang-thuong-mai/6523461e\ PHỤ LỤC Phụ lục - Phân loại tài sản “Có” theo trọng số rủi ro tín dụng Tên nhóm Loại hình tài sản có Nhóm A1 Tiền mặt, chứng khốn phát hành Kho bạc nhà nƣớc, TSRR: 0% phủ, khoản phải đòi tổ chức vay đƣợc xếp hạng tín dụng AA - trở lên Nhóm A2 Khoản tiền mặt trình thu; khoản đặt cọc, bảo TSRR: 20% lãnh liên ngân hàng Một số chứng khoán có tài sản chấp; trái phiếu bắt buộc nƣớc Khoản phải đòi tổ chức vay đƣợc xếp hạng tín dụng từ A+ đến A- Nhóm A3 Một số loại trái phiếu nƣớc khác TSRR: 50% Các khoản phải đòi tổ chức vay đƣợc xếp hạng tín dụng từ BBB+ đến BBB- Nhóm A4 Khoản phải đòi tổ chức vay đƣợc xếp hạng tín dụng TSRR: từ BB+ đến B- 100% Các tài sản nội bảng khác khơng thuộc nhóm trên, gồm khoản phải đòi Doanh nghiệp tƣ nhân, cá nhân, bất động sản khoản vay đầu tƣ vào chi nhánh công ty Nhóm A5 Khoản phải đòi tổ chức vay,các ngân hàng khác, TSRR: cơng ty chứng khốn bị xếp hạng tín dụng dƣới B- 150% Phụ lục - Trọng số rủi ro tín dụng theo phương pháp tiêu chuẩn Đối tƣợng KH CP NHTW nƣớc NH khác - tuỳ chọn1 NH khác - tuỳ chọn (HSTN dài hạn) AAA A+ BB+ Dƣới Không tới B- B- XĐ BBB+ tới AA- tới A- tới BBB0% 20 % 50% 100% 150% 100% 20% 50% 100% 100% 150% 100% 20% 50% 50% 100% 150% 50% 20% 20% 20% 50% 150% 20% 20% 50% 100% 150% (từ (tới BB-) BB-) Ngân hàng khác tuỳ chọn (HSTN ngắn hạn) Doanh nghiệp (gồm CTy bảo hiểm) Vay đầu tƣ vào chi 75% nhánh Bảo đảm TS 35% dân cƣ Bảo đảm BĐS 100% (có thể thấp đáp ứng điều kiện khắt TM khe) Nợ hạn trả 100% 150% Tất tài sản Ít 100% khác Phụ lục - Phân loại nợ KH chưa xếp hạng (chưa đủ điều kiện xếp hạng chưa lộ trình) Tiêu chí phân loại Phân loại nhóm nợ Các khoản nợ hạn Các khoản nợ hạn dƣới 10 ngày Các khoản nợ đƣợc cấu lại thời hạn trả nợ mà KH Nợ nhóm – đủ trả nợ đầy đủ thời gian tháng khoản vay Nợ trung dài hạn, tháng khoản vay ngắn hạn chuẩn tiêu Các cam kết ngoại bảng đƣợc đánh giá KH có khả thực đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết Các khoản nợ hạn từ 10 ngày đến 90 ngày Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu Các khoản nợ thuộc nhóm mà Agribank có đủ Nợ nhóm – đánh giá khả trả nợ KH bị suy giảm Nợ cần ý Các cam kết ngoại bảng (khi Agribank chƣa phải thực nghĩa vụ cam kết) nhƣng đánh giá KH khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết Các khoản nợ hạn từ 91 ngày đến 180 ngày Các khoản nợ đƣợc gia hạn lần đầu Các khoản nợ thuộc nhóm 1, nhóm nhƣng đƣợc miễn Nợ nhóm – giảm lãi KH khơng có khả trả nợ theo hợp Nợ dƣới tiêu Các khoản nợ thuộc nhóm mà Agribank có đủ đồng chuẩn đánh giá khả trả nợ KH bị suy giảm Các cam kết ngoại bảng hạn dƣới 30 ngày tính từ ngày Agribank thực nghĩa vụ theo cam kết Các khoản nợ hạn từ 181 ngày đến 360 ngày Nợ nhóm - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn Nợ nghi ngờ dƣới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đƣợc cấu lại Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai Các cam kết ngoại bảng hạn từ 30 ngày đến 90 ngày tính từ ngàynợ Agribank thực vụ theo kếtcứ Các khoản thuộc nhóm mànghĩa Agribank có cam đủ đánhkhoản giá nợ khảquá nợ 360 ngày KH bị suy giảm Các hạntrảtrên Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn 90 ngàynợtheo thời lại hạnthời trả hạn nợ đƣợc cơlần cấuthứ lại hai theo Các khoản cấu trả nợ thời hạn trả nợ nợ đƣợc cấuthời lại hạn trả nợ lần thứ ba trở Các khoản cấucơlại lên Các cam kết ngoại bảng hạn 90 ngày tính từ ngày Agribank thực nghĩa vụAgribank theo camcó kếtđủ Các khoản nợ thuộc nhóm mà đánh giá khả trả nợ KH bị suy giảm Nợ nhóm – Nợ có khả vốn Phụ lục - Hạng mục điểm số tín dụng tín dụng tiêu dùng Các hạng mục xác định chất lƣợng tín dụng STT Điểm Nghề nghiệp người vay Chuyên gia hay phụ trách kinh doanh 10 Cơng nhân có kinh nghiệm Nhân viên văn phòng Sinh viên Cơng nhân khơng có kinh nghiệm Cơng nhân bán thất nghiệp Trạng thái nhà Nhà riêng Nhà thuê hay hộ Sống bạn hay ngƣời thân Xếp hạng tín dụng Tốt 10 Trung bình Khơng có hồ sơ Kém Kinh nghiệm nghề nghiệp Nhiều năm Từ năm trở xuống Thời gian sống địa hành Nhiều năm Từ năm trở xuống Điện thoại cố định Có Khơng Số người sống (phụ thuộc) Không Một Hai Ba Nhiều ba Các tài khoản ngân hàng Cả tài khoản tiết kiệm tài khoản phát hành Séc Chỉ tài khoản tiết kiệm Chỉ tài khoản phát hành Séc Khơng có Phụ lục 5- Khung sách hạn mức tín dụng theo mơ hình điểm số Tổng số điểm KH Hạn mức tín dụng Từ 28 điểm trở xuống Từ chối cấp tín dụng Từ 29 đến 30 điểm Đến 20 triệu VNĐ Từ 31 đến 32 điểm Đến 30 triệu VNĐ Từ 33 đến 34 điểm Đến 50 triệu VNĐ Từ 35 đến 36 điểm Đến 70 triệu VNĐ Từ 37 đến 38 điểm Đến 100 triệu VNĐ Từ 39 đến 40 điểm Đến 150 triệu VNĐ Từ 41 đến 43 điểm Đến 200 triệu VNĐ Phụ lục 6- Xếp hạng Moody's Standard & Poor's Cty xếp hạng Moody's Xếp hạng Aaa Chất lƣợng cao Aa Chất lƣợng cao A Chất lƣợng cao vừa Baa Chất lƣợng vừa Ba Chất lƣợng thấp vừa B Đầu Caa Chất lƣợng Ca Đầu có rủi ro cao C Chất lƣợng AAA Chất lƣợng cao AA A BBB Standard & Poor's Tình trạng BB B CCC - CC Chất lƣợng cao Chất lƣợng cao vừa Chất lƣợng vừa Chất lƣợng thấp vừa Đầu Đầu có rủi ro cao C Trái phiếu có lợi nhuận D Khơng đƣợc hồn vốn Phụ lục 7- Phân loại nhóm nợ theo kết xếp hạng KH Xếp hạng KH theo HTXH nội Phân loại nhóm nợ Nhóm nợ AAA AA Nợ đủ tiêu chuẩn Nhóm Nợ cần ý Nhóm Nợ dƣới tiêu chuẩn Nhóm Nợ nghi ngờ Nhóm A BBB BB B CCC CC C D Nợ có khả vốn Nhóm Nguồn: văn 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/05/2014 HĐTV ... động tín dụng KHCN Agribank chi nhánh EaRal Buôn Hồ 42 2.2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh EaRal Buôn Hồ 44 2.2.4 Quản trị rủi ro tín dụng. .. thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân AgriBank Chi nhánh EaRal Buôn Hồ Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình thực đề tài quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân này, tác... vấn đề lý luận có liên quan rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHTM; đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh EaRal Buôn Hồ; đề xuất số giải pháp