tóm tắt Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương Quảng Nam

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ XUÂN HOÀN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG QUẢNG NAM Chuyên ngành: Tài – ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2011 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS-TS NGUYỄN VĂN NAM Phản biện 1: PGS TS NGUYỄN NGỌC VŨ Phản biện 2: TS TRẦN NGỌC SƠN Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu ñề tài: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ, xu hướng tự hoá lĩnh vực tài ñã tạo nhiều hội cho NHTM mở rộng hoạt ñộng mặt ñịa lý, giúp cho ngân hàng hạn chế ñược tổn thương thay ñổi ñiều kiện kinh tế nước Tuy nhiên, cạnh tranh gay gắt tổ chức tài phạm vi toàn cầu tạo thị trường tài rủi ro Trong bối cảnh ñó, không ngân hàng hay ñịnh chế tài tồn lâu dài mà hệ thống quản trị rủi ro hữu hiệu Đối với hoạt ñộng ngân hàng, việc xây dựng hệ thống quản trị nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng có vai trò sống Tín dụng hoạt ñộng ñóng vai trò quan trọng NHTM Việt Nam nay, hoạt ñông Tín dụng mang lại thu nhập (60-80% thu nhập từ hoạt ñộng tín dụng) cho NHTM Tuy nhiên, hoạt ñộng tín dụng hoạt ñộng chứa ñựng nhiều rủi ro Vì vậy, hoàn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng, góp phần nâng cao hiệu hoạt ñộng NHTM Sau nhiều kiện ñổ vỡ xảy cho ngành ngân hàng Tamexco, Epco-Minh Phụng gần ñây hàng loạt vụ việc lừa ñảo ngân hàng chiếm ñoạt hàng tỷ ñồng, chứng tỏ công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng chưa ñược quan tâm ñúng mức Vì thế, việc chọn ñề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh NHTMCP Công Thương Quảng Nam” cho luận văn tốt nghiệp cần thiết, với mong muốn hoàn thiện lý luận chuyên môn thân, tiếp Footer Page of 126 Header Page of 126 cận nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bước ñầu ñề xuất số giải pháp hoàn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh NHTMCP Công Thương Quảng Nam Đối tượng, phạm vi mục ñích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng” Các ñối tượng bổ trợ khác như: “Rủi ro tín dụng, hậu quả, nội dung phương pháp quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh NHTMCP Công Thương Quảng Nam thời kỳ hội nhập” Phạm vi nghiên cứu: − Nội dung phương pháp quản trị rủi ro tín dụng ñối với NHTM − Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh NHTMCP Công thương Quảng Nam − Chủ yếu ñề cập tới việc hoàn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh NHTMCP Công Thương Quảng Nam Mục ñích nghiên cứu: − Hệ thống hoá lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHTM − Định hình hệ thống dạng thức thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng − Từ ñó, ñề giải pháp hoàn thiện sách quản trị rủi ro tín dụng ñối với Chi nhánh NHTMCP Công Thương Quảng Nam nói riêng ñối với NHTM nói chung Tình hình nghiên cứu ñề tài: Ở nước ngoài, vấn ñề có liên quan ñến rủi ro tín dụng sách quản trị rủi ro tín dụng ñối với ngân hàng ñã ñược xác Footer Page of 126 Header Page of 126 lập từ lâu nhiều góc ñộ khác ñiều kiện kinh tế vận ñộng, việc nghiên cứu rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ñược quan tâm ñặt nhiều vấn ñề cần ñược giải Ở nước ta, ñề tài nghiên cứu rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ñối với NHTM ñược quan tâm mang tính thời cấp bách, cần tiếp tục hoàn thiện luận khoa học thực tiễn Kết cấu luận văn: Chương 1: Cơ sở l ý luận quản trị rủi ro tín dụng Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh NHTMCP Công Thương Quảng Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh NHTMCP Công Thương Quảng Nam Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Tuy có nhiều khái niệm khác rủi ro tín dụng tổng hợp lại sau: “Rủi ro tín dụng ñược ñịnh nghĩa khoản lỗ tiềm tàng vốn có ñược tạo ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng Có nghĩa khả khách hàng không trả ñược nợ theo hợp ñồng gắn liền với khoản tín dụng ngân hàng cấp cho họ Hoặc nói cách cụ thể hơn, thu nhập dự tính mang lại từ tài sản có sinh lời ngân hàng không ñược hoàn trả ñầy ñủ xét mặt giá trị thời hạn” 1.1.2 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Một là, yếu tố nguồn nhân lực Hai là, yếu tố kỹ thuật Ba là, yếu tố thị trường, yếu tố khách hàng Bốn là, môi trường kinh tế, pháp lý 1.1.3 Hậu rủi ro tín dụng Đối với kinh tế: Hoạt ñộng ngân hàng liên quan ñến hoạt ñộng doanh nghiệp, ngành cá nhân Vì vậy, ngân hàng gặp phải rủi ro tín dụng dẫn ñến bị phá sản người gởi tiền ngân hàng khác hoang mang lo sợ kéo ạt ñến rút tiền ngân hàng khác, làm cho toàn hệ thống ngân hàng gặp khó khăn Ngân hàng phá sản ảnh hưởng ñến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đối với ngân hàng: Khi gặp rủi ro tín dụng, ngân hàng không Footer Page of 126 Header Page of 126 thu ñược vốn tín dụng ñã cấp lãi cho vay, ngân hàng phải trả vốn lãi cho khoản tiền huy ñộng ñến hạn, ñiều làm cho ngân hàng cân ñối thu chi, không thu ñược nợ vòng quay vốn tín dụng giảm làm cho ngân hàng kinh doanh không hiệu 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm Quản trị rủi ro tín dụng trình xây dựng thực thi chiến lược, sách quản lý kinh doanh tín dụng nhằm ñạt ñược mục tiêu an toàn, hiệu phát triển bền vững Đồng thời, phải tăng cường biện pháp phòng ngừa, hạn chế giảm thấp nợ hạn, nợ xấu kinh doanh tín dụng, từ ñó tăng doanh thu, giảm chi phí nâng cao chất lượng hiệu hoạt ñộng kinh doanh ngắn hạn dài hạn NHTM 1.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng phải nhằm vào việc hạ thấp rủi ro tín dụng, nâng cao mức ñộ an toàn cho kinh doanh NHTM sách, biện pháp quản lý, giám sát hoạt ñộng tín dụng khoa học hiệu 1.2.3 Một số yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng 1.2.3.1 Trách nhiệm Ban ñiều hành 1.2.3.2 Chiến lược quản trị rủi ro tín dụng 1.2.3.3 Tổ chức hoạt ñộng tín dụng > Sự tách bạch chức > Nguyên tắc bỏ phiếu ñịnh cho vay > Đảm bảo nguyên tắc kiểm soát nội > Quy trình hoạt ñộng tín dụng với nhiều công ñoạn xử lý > Hệ thống thông tin báo cáo > Hệ thống lưu trữ, hệ thống thông tin Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.3.4 Quy trình xếp loại rủi ro 1.2.3.5 Kiểm toán nội kiểm toán bên 1.2.4 Các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng Xây dựng hoàn thiện sách tín dụng an toàn hiệu quả, vừa ñáp ứng ñược tiêu chuẩn pháp lý vừa ñảm bảo ñạt ñược mục tiêu kinh doanh NHTM Áp dụng mô hình ño lường, ñánh giá rủi ro truyền thống ñại phân tích ñánh giá rủi ro tín dụng Nâng cao trình ñộ chuyên môn, nhận thức phẩm chất ñạo ñức cho ñội ngũ cán ngân hàng nói chung cán tín dụng nói riêng Hoàn thiện mô hình máy quản trị ñiều hành Xây dựng chế tài ñể ñảm bảo qui ñịnh an toàn hoạt ñộng ngân hàng Hoàn thiện quy trình cho vay quản lý tín dụng Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tín dụng Tuân thủ quy ñịnh phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng ñể xử lý rủi ro tín dụng hoạt ñộng ngân hàng 1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Tại Thái Lan Tại Hồng Kông Tại Hàn Quốc 1.4 BÀI HỌC CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Phải tách bạch, phân công rõ chức phận tuân thủ khâu quy trình giải khoản vay Tuân thủ nghiêm ngặt vấn ñề có tính nguyên tắc hoạt Footer Page of 126 Header Page of 126 ñộng tín dụng thẩm quyền phán tín dụng Xây dựng ứng dụng hiệu mô hình quản trị rủi ro với máy quản trị ñiều hành thông suốt, thông tin phòng ngừa rủi ro chất lượng Hoàn thiện hệ thống thông tin mô hình chấm ñiểm xếp loại khách hàng hỗ trợ cho công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro Tuân thủ ñúng quy ñịnh phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro quy ñịnh an toàn hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Chương THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHTM CP CÔNG THƯƠNG QUẢNG NAM 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NHTMCP CÔNG THƯƠNG QUẢNG NAM 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 2.1.3 Mô hình tổ chức Ban Giám ñốc Khối KD Giám PGD Chu Lai Tác nghiệp PGD PCT Giám Kế toán Khối QLRR Khối hỗ trợ P.QLRR P TC-HC ñốc KHDN ñốc PGD ĐN KHCN Tiền tệ-NQ 2.1.4 Tình hình hoạt ñộng tín dụng Chi nhánh NHTMCP Công thương Quảng Nam từ năm 2007 - 2009 2.1.4.1 Nguồn vốn ĐVT : tỷ ñồng Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Tổng NV huy ñộng 278 311 434 98 114 196 180 197 238 - Tiền gửi DN&TCKT - Tiền gửi dân cư Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 2.1.4.3 Tình hình cung ứng dịch vụ khác Thanh toán quốc tế Chuyển tiền kiều hối, toán thẻ tín dụng, séc du lịch, thẻ ATM, dịch vụ cho thuê két sắt 2.1.4.4 Kết hoạt ñộng kinh doanh Đơn vị: Tỷ ñồng Biểu ñồ 2.3 Lợi nhuận hoạt ñộng kinh doanh 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHTMCP CÔNG THƯƠNG QUẢNG NAM 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Công Thương Việt Nam từ năm 2007 - 2009 Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 Bảng 2.1.Các số tài chủ yếu ĐVT: Tỷ ñồng Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Tổng tài sản 166.112 193.590 243.785 Cho vay 102.191 120.752 163.170 Vỗn CSH 10.646 12.336 12.572 VTC/TSC rủi ro 11,62% 9,8% 8,06% Biểu ñồ 2.4 Nợ xấu NHTMCP CTVN từ năm 2007-2009 Đến cuối năm 2009, tổng nợ hạn tổng dự nợ cho vay kinh tế Chi nhánh 0,43%, tỷ lệ thực tế thấp theo Quyết ñịnh 493/2005/QĐ-NHNN nợ xấu (nhóm 3, 4, 5) chiếm khoảng từ - 5% tỷ lệ chấp nhận ñược Biểu ñồ 2.5 Nợ xấu Chi nhánh NHTMCP Công Thương Footer Page 13 of 126.Quảng Nam từ năm 2007-2009 Header Page 14 of 126 12 Bảng 2.2 Tỷ lệ nợ xấu dư nợ Chi nhánh NHTMCP Công Thương Quảng Nam ĐVT: Tỷ ñồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Tổng Dư nợ 517 587 728 Nợ Quá hạn 3,391 7,980 3,103 NQH/Tổng dư nợ 0,66% 1,36% 0,43% Biểu ñồ 2.6.Tỷ lệ nợ xấu Chi nhánh /nợ xấu NHTMCP CTVN 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh NHTMCP Công Thương Quảng Nam Thứ nhất, trọng xây dựng sách tín dụng an toàn hiệu Về lợi nhuận Sự an toàn Sự lành mạnh Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Thứ hai, hoàn thiện mô hình quản trị ñiều hành Thứ ba, chất lượng ñội ngũ nhân ngày cao Nâng cao chất lượng tuyển dụng ñầu vào Bồi dưỡng, ñào tạo chuyên sâu dài hạn khuyến khích tự ñào tạo: Nâng cao phẩm chất ñạo ñức cán bộ: Thứ tư, áp dụng mô hình chấm ñiểm khách hàng Tư cách người vay (Character) Năng lực người vay (Capacity) Thu nhập người vay (Cash) > Nhóm tiêu khoản (Liquidity ratios) > Nhóm tiêu ñòn cân nợ (Leverage ratios) > Nhóm tiêu hoạt ñộng (Activity ratios) > Nhóm tiêu khả sinh lời (Profitability ratios) Bảo ñảm tiền vay (Collateral) Điều kiện khác (Conditions) Kiểm soát (Control) Footer Page 15 of 126 14 Header Page 16 of 126 Bảng 2.3.Xếp loại doanh nghiệp Chi nhánh NHTMCP CT Quảng Nam Tình trạng Mức ñộ Hạng Loại AA+ Tối ưu Tình hình tài lành mạnh Thấp AA Loại ưu Tình hình tài lành mạnh Thấp AA- Loại tốt Tình hình tài ổn ñịnh có hạn chế ñịnh Tình hình tài ổn ñịnh BB+ Loại ngắn hạn có số hạn chế tài lực quản lý BB Trung bình Tiềm lực tài trung bình, có nguy tiềm ẩn khả trả nợ thấp khách hàng loại BB+ rủi ro Thấp Trung bình Trung bình Khả tự chủ tài thấp, dòng BB- Trung bình tiền biến ñộng theo chiều hướng xấu, hiệu hoạt ñộng kinh doanh Cao không cao CC+ CC Dưới trung bình Loại xa TB Hiệu hoạt ñộng thấp, kết kinh doanh nhiều biến ñộng Hiệu hoạt ñộng thấp, tài yếu Cao Rất cao Hiệu hoạt ñộng thấp, bị thua CC- Kém lỗ, Ngân hàng nhiều thời gian Rất cao công sức ñể thu hồi vốn vay C Thấp Footer Page 16 of 126 Tài yếu kém, có nợ khó ñòi Đặc biệt cao 15 Header Page 17 of 126 Bảng 2.4.Tổng hợp ñiểm phi tài Công ty A STT Chỉ tiêu Điểm số Trọng số Tích số Lưu chuyển tiền tệ Năng lực kinh nghiệm quản lý Tình hình uy tín GD với NHCT Môi trường kinh doanh Các ñặc ñiểm hoạt ñộng khác Tổng cộng 80 20% 16 100 33% 33 89 33% 29,37 94 7% 6,58 61 7% 4,27 89,22 Thứ năm, quy trình cho vay quản lý tín dụng ngày chặt chẽ Thực giám sát trước cho vay; Thực giám sát cho vay; Thực giám sát sau cho vay; Tuân thủ ñúng qui ñịnh phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng Bảng 2.5.Phân loại nợ, trích lập dự phòng ñể xử lý rủi ro năm 2009 Chi nhánh Chỉ tiêu Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Tổng cộng Footer Page 17 of 126 Dư nợ 725.250 0 3.103 728.353 Dự phòng cụ thể phải trích 0 0 3.103 3.103 ĐVT: Triệu ñồng Dự phòng chung phải trích 5.439 0 0 5.439 Header Page 18 of 126 16 2.3 NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHTMCP CÔNG THƯƠNG QUẢNG NAM 2.3.1 Những tồn công tác quản trị rủi ro tín dụng Việc tuân thủ sách tín dụng chưa triệt ñể Bảng 2.6.Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế ĐVT: Tỷ ñồng Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 219 255 298 DNNN Tỷ lệ 42,3% 44,% 40,9% 298 314 430 DNNQD Tỷ lệ 57,7% 55,% 59% 517 569 728 Tổng cộng Mô hình quản trị rủi ro tín dụng nhiều yếu tố cảm tính Mô hình phụ thuộc nhiều vào báo cáo tài khách hàng Việc ứng dụng mô hình phụ thuộc vào tính chủ quan cán tín dụng Bộ phận kiểm toán nội chưa phát huy hết vai trò Chất lượng thông tin phân tích tín dụng Công tác giám sát sau cho vay chưa hiệu 2.3.2 Nguyên nhân tồn công tác quản trị rủi ro tín dụng 2.3.2.1 Nguyên nhân xuất phát từ phía Chi nhánh NHTMCP Công Thương Quảng Nam Lạm dụng tài sản chấp Chất lượng ñội ngũ chưa ñáp ứng nhu cầu hội nhập Bởi lý do: Năng lực quản trị ñiều hành nhiều hạn chế: Nạn “chảy máu chất xám” Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 • Trình ñộ cán nghiệp vụ hạn chế • Rủi ro ñạo ñức cán tồn Hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro lạc hậu 2.3.2.2 Nguyên nhân từ phía quan quản lý Do hệ thống thông tin vừa thiếu yếu, chất lượng khả tiếp cận thông tin nhiều hạn chế nên việc quản trị rủi ro tín dụng nhiều khó khăn Nhà nước chưa có quy ñịnh chế tài nghiêm khắc việc minh bạch thông tin buộc doanh nghiệp phải kiểm toán báo cáo tài ñúng thời gian quy ñịnh công khai thông tin tài họ Cho ñến nay, Quyết ñịnh 493/2005/QĐ-NHNN ñã có ñổi bản, hướng dần việc phân loại nợ trích lập DPRR theo chuẩn mực quốc tế Tuy nhiên, ñịnh số hạn chế ảnh hưởng ñến công tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh sau: Về tiêu chí phân loại nợ: nhóm nợ chưa thực phản ánh ñúng chất lượng tín dụng Về sở tính DPRR: Quyết ñịnh 493 ñã tính ñến giá trị tài sản ñảm bảo công thức tính toán dự phòng cụ thể, dự phòng cụ thể nhóm nợ ñược tính theo tỷ lệ dự phòng cố ñịnh, nghĩa khoản nợ thuộc nhóm áp dụng tỷ lệ trích lập dự phòng Về thời ñiểm trích lập dự phòng cho quý IV dựa vào số dư cuối ngày 30/11: Số dự phòng ñược tính toán 30/11 ñược trình bày báo cáo tài không phản ánh xác mức ñộ rủi ro chất lượng tín dụng thời ñiểm lập báo cáo Về sở tính dự phòng chung: Theo quy ñịnh 0,75% tổng dư nợ từ nhóm ñến nhóm Như vậy, dư nợ nhóm 2,3,4 ñược tính dự phòng lần Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CN NHTMCP CÔNG THƯƠNG QUẢNG NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CHI NHÁNH NHTMCP CÔNG THƯƠNG QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2009 – 2013 3.1.1 Những hội thách thức ñối với Chi nhánh NHTM CP Công thương Quảng Nam ñiều kiện hội nhập Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ñang diễn mạnh mẽ, ñây hội cho Chi nhánh tiếp thu tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tranh thủ ñược vốn, kinh nghiệm quản lý từ nước có trình ñộ phát triển cao tính chuyên nghiệp nghiệp vụ ngân hàng, có nhiều hội ñể khai thác sử dụng có hiệu ưu mô hình ngân hàng tập ñoàn ña năng, hoạt ñộng không phạm vi nội ñịa mà ngày có tính ña quốc gia tạo tiền ñề cho hệ thống NHTMCP CTVN vươn thị trường quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế, Chi nhánh có ñiều kiện ñào tạo ñội ngũ cán ngân hàng có trình ñộ chuyên môn cao tăng cường nguồn lực trí tuệ ñáp ứng văn minh ngân hàng, tạo ñiều kiện chuyên môn hoá sâu nghiệp vụ ngân hàng, tăng hiệu sử dụng vốn, phát triển dịch vụ ngân hàng tiên tiến Song song với thuận lợi Chi nhánh ñương ñầu với khó khăn thách thức Thách thức lớn ñối với việc mở rộng phát triển tín dụng kinh tế hội nhập ñó tảng kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng thấp kém, sở hạ tầng, công nghệ, luật pháp, tổ chức trình ñộ quản lý hạn Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 chế so với nước khu vực giới ñó mở cửa có nghĩa phải chấp nhận luật chơi chung, bình ñẳng áp dụng cho tất nước Thách thức không nhỏ ñối với NHTM ñối với Chi nhánh vai trò nhóm ngân hàng nước ngày tăng nhờ sức mạnh vốn, công nghệ, dịch vụ quy mô hoạt ñộng toàn cầu Một thách thức ñáng kể khả chảy máu chất xám chỗ 3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng Chi nhánh NHTM CP Công thương Quảng Nam giai ñoạn 2009-2013 NHTMCP CTVN ñã chủ ñộng ñề mục tiêu nhiệm vụ giải pháp ñến năm 2013 nguồn vốn huy ñộng tăng 10-15%, dư nợ ñầu tư ñối với kinh tế tăng 15-20% so với năm trước, vốn tự có tổng tài sản có 8%, khả sinh lời (ROE) 1214%, tỷ lệ nợ nhóm 3,4 2,5% tổng dư nợ Đối với Chi nhánh, phát triển tín dụng hiệu quả-an toàn-bền vững ñịnh hướng tín dụng trọng tâm, xuyên suốt Chi nhánh giai ñoạn từ 2009-2013 với tốc ñộ tăng trưởng bình quân hàng năm 25% Vốn tín dụng ñến năm 2013 dự kiến 1.000 tỷ thực góp phần phát triển kinh tế, tăng ñầu tư vào doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất có hiệu Chính sách tín dụng tập trung ñầu tư cho vay theo chiều sâu, cho vay vốn trung dài hạn doanh nghiệp ñầu tư mới, cải tiến kỹ thuật ñổi công nghệ ñể nâng cao lực sản xuất chất lượng sản phẩm ñể tăng khả cạnh tranh thị trường … Chi nhánh thực cấu dư nợ doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHTMCP CÔNG THƯƠNG QUẢNG NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực quản trị ñiều hành Chi nhánh cần phải quan tâm ñầu tư thời gian sức lực ñể hoạch ñịnh chiến lược quản trị rủi ro cho an toàn hiệu Ban ñiều hành phải xác ñịnh ñiều chỉnh ñịnh kỳ sách tín dụng, chiến lược kinh doanh tín dụng chiến lược rủi ro tín dụng, khả chấp nhận rủi ro tín dụng cách phù hợp với quy mô, phức tạp khả quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Việc quản trị rủi ro tín dụng, Chi nhánh cần thực thông qua việc xây dựng danh mục ñầu tư ñể phân tán rủi ro, tránh việc ñầu tư thái vào ngành nghề cụ thể ñể hạn chế thấp rủi ro xảy ñồng thời ñạt ñược mục tiêu lợi nhuận - Đa dạng phương thức cho vay - Đa dạng hóa khách hàng - Thực bảo hiểm tín dụng - Đa dạng hóa lĩnh vực ñầu tư 3.2.2 Giải pháp nguồn nhân lực Trước hết, ñể nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Chi, Chi nhánh cần mời chuyên gia pháp lý ñến giảng, trao ñổi kinh nghiệm tình huống, vụ án liên quan ñến lĩnh vực ngân hàng ñể cán có thêm kinh nghiệm, hiểu thêm pháp luật, ñịnh cho vay ñược an toàn Thứ hai, phải nâng cao chất lượng chuyên nghiệp cán tập trung xây dựng thương hiệu cho ngân hàng Thứ ba, hạn chế rủi ro ñạo ñức cách gắn trách nhiệm với quyền lợi cán làm công tác tín dụng Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Thứ tư, chuẩn hóa cán tín dụng: Do vậy, ñể hạn chế rủi ro công tác tín dụng từ khâu tuyển dụng cán làm công tác tín dụng cần phải chặt chẽ cần có số tiêu chuẩn 3.2.3 Các giải pháp khác Thực ñúng qui trình tín dụng: Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh tín dụng Nâng cao vai trò chất lượng công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ: Xây dựng khai thác có hiệu thông tin hoạt ñộng tín dụng: Thu thập thông tin khách hàng Thu thập thông tin thị trường Phân tích xử lý thông tin Nâng cao chất lượng giám sát tín dụng: Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin ñại: Hoàn thiện mô hình chấm ñiểm, xếp loại khách hàng: 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước - Để trung tâm CIC hoạt ñộng hiệu quả, NHNN cần ñưa chế tài nhằm nâng cao trách nhiệm ngân hàng việc cung cấp thông tin khách hàng có quan hệ tín dụng cách kịp thời, ñầy ñủ xác ñể - NHNN phải thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cho cán mục tiêu ñịnh hướng ngành giúp cán nhận thức tự có ý thức phải rèn luyện học tập nâng cao trình ñộ ñáp ứng nhu cầu hội nhập - Nhằm giảm bớt lượng giao dịch tiền mặt, NHNN cần có sách khuyến khích việc toán Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 chuyển khoản - NHNN cần phải xây dựng khuôn khổ pháp lý cho nghiệp vụ phái sinh Hợp ñồng quyền tín dụng (Credit options), Hợp ñồng trao ñổi khoản tín dụng rủi ro - NHNN cần ñổi cách trích lập dự phòng rủi ro - Tạo ñiều kiện hỗ trợ cho NHTM việc xây dựng mối liên hệ với nhau, ngân hàng với ñịnh chế tài phi ngân hàng với ñịnh chế tài khác 3.3.2 Kiến nghị với ban ngành có liên quan - Cần tích cực xây dựng có biện pháp khuyến khích việc phát triển thể chế Bên cạnh ñó, việc khuyến khích thành lập hội ngành nghề tạo gắn kết - Việc phối hợp quan chức trình hoạt ñộng chia sẻ thông tin giúp cho việc giải thủ tục hành ñược nhanh gọn, giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp ngân hàng Các quan hữu quan cần có chế phối hợp cung cấp thông tin ñể việc ñánh giá, ñịnh tín dụng ngân hàng ñược xác - Cần trọng chủ ñộng tăng cường phối hợp với NHNN việc ban hành ñịnh hướng phù hợp việc thực biện pháp xử lý nợ tồn ñọng trích lập dự phòng rủi ro - Kịp thời phối hợp ngành liên quan xử lý vấn ñề pháp lý phức tạp việc quản lý ñất ñai, quy hoạch xây dựng Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN Hoạt ñộng ngân hàng lĩnh vực kinh doanh ẩn chứa nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng rủi ro gây nên bất ñịnh không mong ñợi ñối với NHTM, gây nên ñỗ vỡ dẫn ñến phá sản gây thiệt hại cho kinh tế − Qua việc nghiên cứu khái niệm quan ñiểm theo chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro tín dụng, luận văn xây dựng khái niệm quan ñiểm quản trị rủi ro tín dụng NHTM nói chung, Chi nhánh NHTMCP Công thương Quảng Nam nói riêng − Lĩnh vực ngân hàng ñang cạnh tranh gay gắt ñiều kiện hội nhập ngày nay, với tốc ñộ tăng vốn ạt NHTM làm lĩnh vực ngày trở nên phức tạp, nguy rủi ro rủi ro tín dụng gia tăng Đòi hỏi NHTM cần phải tích cực chủ ñộng nghiên cứu triển khai sách quản trị rủi ro tín dụng cách chặt chẽ có hệ thống ñể ñảm bảo theo ñuổi mục tiêu kinh doanh cách có hiệu môi trường cạnh tranh Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 Footer Page 26 of 126 24 ... ro tín dụng Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh NHTMCP Công Thương Quảng Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh NHTMCP Công Thương Quảng Nam. .. ñộng kinh doanh 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHTMCP CÔNG THƯƠNG QUẢNG NAM 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Công Thương Việt Nam từ năm 2007 - 2009 Footer... ñảo ngân hàng chi m ñoạt hàng tỷ ñồng, chứng tỏ công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng chưa ñược quan tâm ñúng mức Vì thế, việc chọn ñề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh NHTMCP Công Thương