Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Đà Nẵng

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THANH LIÊM Đà Nẵng - 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong nhiều năm qua, ngành Ngân hàng ñã ñối diện nhiều thiệt hại đáng kể hoạt động tín dụng SHB-CNĐN Ngân hàng có tốc độ phát triển nhanh lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm 90% tổng lợi nhuận Do đó, SHB kiểm sốt hoạt động tín dụng đảm bảo an tồn tín dụng giúp SHB tạo nguồn lợi nhuận ổn định, giúp người dân có thêm kênh đầu tư tài có lãi, an tồn, giúp nhà nước điều hành kinh tế vĩ mơ có hiệu Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: RRTD SHB-CNĐN, phạm vi:năm 2008 – 2010 Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài - Phát nguồn gốc RRTD từ quy trình cấp tín dụng, cơng cụ nhận dạng, đo lường rủi ro Những vấn đề việc truyền thơng nội vai trị kiểm sốt rủi ro từ trụ sở - Luận án yêu cầu tính ñộc lập phận kinh doanh, thẩm ñịnh TD quản lý tín dụng yếu tố cốt lõi xây dựng tính minh bạch tồn diện cấu trúc quy trình - Luận án xây dựng hệ thống báo cáo RR, cảnh báo sớm RR phương pháp xử lý RR kịp thời Kết cấu luận án Lời mở ñầu Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ QTRỊ RRTD TẠI CÁC NHTM Chương 2:THỰC TRẠNG RRTD VÀ QUẢN TRỊ RRTD TẠI SHB - CNĐN NĂM 2008 – 2010 Chương 3: QTRỊ RRTD TẠI SHB-CNĐN TRONG T/GIAN TỚI Kết luận Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Phân loại theo khả nhận biết rủi ro: - Rủi ro dự kiến trước - Rủi ro không dự kiến trước 1.1.2.2 Phân loại theo tính chất rủi ro - Rủi ro ñọng vốn - Rủi ro vốn Nguồn gốc rủi ro tín dụng 1.1.3 1.1.3.1 Rủi ro từ phía Ngân hàng - Rủi ro từ sách tín dụng Ngân hàng - Rủi ro từ cấu trúc tổ chức, quy trình tín dụng, hệ thống kiểm sốt - Rủi ro từ phương pháp lực thẩm ñịnh cán - Rủi ro từ công nghệ Ngân hàng - Rủi ro từ hệ thống CNTT sở hạ tầng CNTT 1.1.3.2 Rủi ro hệ thống Ngân hàng - Rủi ro từ môi trường kinh tế - Rủi ro sách kinh tế - Rủi ro từ phía khách hàng + Nguyên nhân khách hàng cố ý lừa ñảo + Những nguyên nhân khách quan dự kiến: 1.1.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 1.1.4.1 Rủi ro đọng vốn - Ảnh hưởng ñến khả chi trả tức thời Footer Page of 126 Header Page of 126 - Ảnh hưởng ñến lợi nhuận Ngân hàng - Ảnh hưởng ñến kế hoạch sử dụng vốn Ngân hàng 1.1.4.2 Rủi ro vốn - Giảm lợi nhuận: tăng chi phí trích lập dự phịng - Giảm khoản - Giảm niềm tin khách hàng ñối với Ngân hàng 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Quy trình quản trị rủi ro 1.2.2.1 Nhận dạng rủi ro a/ Nhận dạng phân loại RR qua lịch sử giao dịch KH - Thơng qua Trung tâm thơng tin tín dụng - Thông qua lịch sử giao dịch Ngân hàng, - Thông qua bảng kê nộp tiền hàng tháng, hàng q TCTD Sau phân nhóm nợ (từ nhóm – nhóm 5) có biện pháp theo dõi, kiểm soát, xử lý khoản vay b/ Nhận dạng phân loại rủi ro mơ hình điểm số Z Điểm Z cao xác suất vỡ nợ thấp, Z thấp số âm để xếp khách hàng vào nhóm nguy rủi ro vỡ nợ cao • Z