Báo cáo thực hành và bài tập kinh tế lượng

Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng Bài 1: Bảng sau cho tỷ lệ lạm phát nớc giai đoạn 1960-1980 (đơn vị: %/năm): Năm 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 t 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hoa Kỳ 1,5 1,1 1,1 1,2 1,4 1,6 2,8 2,8 4,2 5,0 5,9 4,3 3,6 6,2 10,9 9,2 5,8 6,4 7,6 11,4 13,6 Anh 1,0 3,4 4,5 2,5 3,9 4,6 3,7 2,4 4,8 5,2 6,5 9,5 6,8 8,4 16,0 24,2 16,5 15,9 8,3 13,4 18,0 Nhật 3,6 5,4 6,7 7,7 3,9 6,5 6,0 4,0 5,5 5,1 7,6 6,3 4,9 12,0 24,6 11,7 9,3 8,1 3,8 3,6 8,0 Đức 1,5 2,3 4,5 3,0 2,3 3,4 3,5 1,5 18,0 2,6 3,7 5,3 5,4 7,0 7,0 5,9 4,5 3,7 2,7 4,1 5,5 Pháp 3,6 3,4 4,7 4,8 3,4 2,6 2,7 2,7 4,5 6,4 5,5 5,5 5,9 7,5 14,0 11,7 9,6 9,4 10,7 13,3 a) Đồ thị phân tán tỷ lệ lạm phát cho quốc gia theo thời gian (trục hoành thời gian, trục tung tỷ lệ lạm phát): - Dùng phần mềm Eviews ta vẽ đợc biểu đồ nh sau: Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng 25 20 15 10 60 62 64 66 68 70 HOAKY ANH NHAT 72 74 76 78 80 DUC PHAP Đồ thị phân tán tỷ lệ lạm phát quốc gia theo thời gian - Nhận xét tổng quát tỷ lệ lạm phát nớc: tỷ lệ lạm phát nớc biến thiên lớn b) Lạm phát nớc Nhật biến thiên nhiều đồ thị biểu diễn tỷ lệ lạm phát nớc Nhật dốc có đỉnh cao so với nớc lại c) Vẽ đồ thị phân tán lạm phát nớc Anh, Pháp, Đức, Nhật theo tỷ lệ lạm phát Hoa Kỳ: Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng 25 20 15 ANH NHAT DUC PHAP 10 0 10 12 14 HOAKY Đồ thị phân tán lạm phát nớc Anh, Pháp, Đức, Nhật theo tỷ lệ lạm phát Hoa Kỳ - Nhận xét: tỷ lệ lạm phát nớc biến thiên theo tỷ lệ lạm phát Hoa kỳ nhng tỷ lệ lạm phát nớc Nhật biến thiên nhiều Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng Bài 2: Với số liệu Bài 1, ớc lợng mô hình hồi quy Yit = + * X t + U t với: + Yit : tỷ lệ lạm phát quốc gia i thời gian t + Xt : tỷ lệ lạm phát Hoa Kỳ + Ut : sai số ngẫu nhiên - Ta có kết nh sau: + Mô hình hồi quy Anh: Dependent Variable: ANH Method: Least Squares Date: 04/24/10 Time: 09:07 Sample: 1960 1980 Included observations: 21 Variable Coefficient C 1.409097 HOAKY 1.393206 R-squared 0.663251 Adjusted R-squared 0.645527 S.E of regression 3.763399 Sum squared resid 269.1003 Log likelihood -56.57861 Durbin-Watson stat 1.008532 Std Error t-Statistic 1.426944 0.987493 0.227747 6.117339 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.3358 0.0000 8.547619 6.321046 5.578915 5.678393 37.42184 0.000007 Estimation Command: ===================== LS ANH C HOAKY Estimation Equation: ===================== ANH = C(1) + C(2)*HOAKY Substituted Coefficients: ===================== ANH = 1.409096616 + 1.393206051*HOAKY Mô hình hồi quy: YAnh,t = 1,4091 + 1,39321*Xt + Ut + Mô hình hồi quy Đức: Dependent Variable: DUC Method: Least Squares Date: 04/24/10 Time: 09:17 Sample: 1960 1980 Included observations: 21 Variable Coefficient C 3.598334 HOAKY 0.202927 R-squared 0.047010 Adjusted R-squared -0.003147 S.E of regression 3.463685 Sum squared resid 227.9451 Log likelihood -54.83583 Durbin-Watson stat 2.326000 Std Error t-Statistic 1.313303 2.739912 0.209609 0.968121 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0130 0.3451 4.638095 3.458248 5.412936 5.512414 0.937259 0.345147 Estimation Command: Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng ===================== LS DUC C HOAKY Estimation Equation: ===================== DUC = C(1) + C(2)*HOAKY Substituted Coefficients: ===================== DUC = 3.598334211 + 0.202927338*HOAKY Mô hình hồi quy: YĐức,t = 3,5983 + 0,20293*Xt + Ut + Mô hình hồi quy Nhật: Dependent Variable: NHAT Method: Least Squares Date: 04/24/10 Time: 09:20 Sample: 1960 1980 Included observations: 21 Variable Coefficient C 4.456826 HOAKY 0.564188 R-squared 0.202465 Adjusted R-squared 0.160490 S.E of regression 4.244970 Sum squared resid 342.3757 Log likelihood -59.10726 Durbin-Watson stat 1.039965 Std Error t-Statistic 1.609538 2.769009 0.256890 2.196226 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0122 0.0407 7.347619 4.632992 5.819739 5.919218 4.823407 0.040689 Estimation Command: ===================== LS NHAT C HOAKY Estimation Equation: ===================== NHAT = C(1) + C(2)*HOAKY Substituted Coefficients: ===================== NHAT = 4.456825514 + 0.564188329*HOAKY Mô hình hồi quy: YNhật,t = 4,45683 + 0,56419*Xt + Ut + Mô hình hồi quy Pháp: Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng Dependent Variable: PHAP Method: Least Squares Date: 04/24/10 Time: 09:22 Sample(adjusted): 1960 1979 Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 1.649559 0.531499 3.103597 HOAKY 1.052221 0.093999 11.19393 R-squared 0.874393 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.867415 S.D dependent var S.E of regression 1.321417 Akaike info criterion Sum squared resid 31.43057 Schwarz criterion Log likelihood -32.89926 F-statistic Durbin-Watson stat 0.772135 Prob(F-statistic) Prob 0.0061 0.0000 6.595000 3.629046 3.489926 3.589499 125.3041 0.000000 Estimation Command: ===================== LS PHAP C HOAKY Estimation Equation: ===================== PHAP = C(1) + C(2)*HOAKY Substituted Coefficients: ===================== PHAP = 1.649559255 + 1.052221435*HOAKY Mô hình hồi quy: YPháp,t = 1,64956 + 1,05222*Xt + Ut a) Đối với hồi quy, để đánh giá tỷ lệ lạm phát quốc gia tỷ lệ lạm phát Hoa Kỳ có mối liên hệ hay không ta dùng kiểm định Wald Ta có kết nh sau: + Đối với Anh: YAnh,t = 1,4091 + 1,39321*Xt + Ut ta có kết nh sau: Wald Test: Equation: ULANH Null Hypothesis: C(2)=1.39321 F-statistic 3.01E-10 Probability Chi-square 3.01E-10 Probability 0.999986 0.999986 P = 0,999986 chứng tỏ giả thiết H0: C(2) = 1,39321 không đủ sở để bác bỏ không đủ sở để khẳng định tỷ lệ lạm phát Anh tỷ lệ lạm phát Hoa Kỳ mối liên hệ + Đối với Đức: YĐức,t = 3,5983 + 0,20293*Xt + Ut ta có kết nh sau: Wald Test: Equation: ULDUC Null Hypothesis: C(2)=0.202927 F-statistic 2.60E-12 Probability Chi-square 2.60E-12 Probability Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng 0.999999 0.999999 Lớp: QKD-51-ĐHTB2 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng P = 0,999999 chứng tỏ giả thiết H0: C(2) = 0,20293 không đủ sở để bác bỏ không đủ sở để khẳng định tỷ lệ lạm phát Đức tỷ lệ lạm phát Hoa Kỳ mối liên hệ + Đối với Nhật: YNhật,t = 4,45683 + 0,56419*Xt + Ut ta có kết nh sau: Wald Test: Equation: ULNHAT Null Hypothesis: C(2)=0.564188 F-statistic 1.64E-12 Probability Chi-square 1.64E-12 Probability 0.999999 0.999999 P = 0,999999 chứng tỏ giả thiết H0: C(2) = 0,56419 không đủ sở để bác bỏ không đủ sở để khẳng định tỷ lệ lạm phát Nhật tỷ lệ lạm phát Hoa Kỳ mối liên hệ + Đối với Pháp: YPháp,t = 1,64956 + 1,05222*Xt + Ut ta có kết nh sau: Wald Test: Equation: ULPHAP Null Hypothesis: C(2)=1.05222 F-statistic 2.33E-10 Probability Chi-square 2.33E-10 Probability 0.999988 0.999988 P = 0,999988 chứng tỏ giả thiết H0: C(2) = 1,05222 không đủ sở để bác bỏ không đủ sở để khẳng định tỷ lệ lạm phát Pháp tỷ lệ lạm phát Hoa Kỳ mối liên hệ b) Không thể sử dụng hàm hồi quy để dự báo tỷ lệ lạm phát quốc gia sau năm 1980 ta giá trị xác định tỷ lệ lạm phát Hoa kỳ sau năm 1980 Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng Bài 3: : Với số liệu Bài 1, ớc lợng mô hình: Yt = + * X t + U t với: + Yt : tỷ lệ lạm phát quốc gia thời gian t + Xt : thời gian + Ut : sai số ngẫu nhiên - Ta có kết nh sau: + Hoa Kỳ: Dependent Variable: HOAKY Method: Least Squares Date: 04/24/10 Time: 10:13 Sample: 1960 1980 Included observations: 21 Variable Coefficient C -0.693333 T 0.528831 R-squared 0.788624 Adjusted R-squared 0.777499 S.E of regression 1.742926 Sum squared resid 57.71804 Log likelihood -40.41371 Durbin-Watson stat 1.131804 Std Error t-Statistic 0.788685 -0.879100 0.062811 8.419444 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.3903 0.0000 5.123810 3.694984 4.039401 4.138879 70.88704 0.000000 Estimation Command: ===================== LS HOAKY C T Estimation Equation: ===================== HOAKY = C(1) + C(2)*T Substituted Coefficients: ===================== HOAKY = -0.6933333333 + 0.5288311688*T YHoa Kỳ,t = -0,69333 + 0,52883*Xt + Ut + Anh: Dependent Variable: ANH Method: Least Squares Date: 04/24/10 Time: 10:15 Sample: 1960 1980 Included observations: 21 Variable Coefficient C -0.499524 T 0.822468 R-squared 0.651809 Adjusted R-squared 0.633483 S.E of regression 3.826801 Sum squared resid 278.2437 Log likelihood -56.92945 Durbin-Watson stat 1.141176 Std Error t-Statistic 1.731651 -0.288467 0.137908 5.963871 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.7761 0.0000 8.547619 6.321046 5.612328 5.711806 35.56776 0.000010 Estimation Command: Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng ===================== LS ANH C T Estimation Equation: ===================== ANH = C(1) + C(2)*T Substituted Coefficients: ===================== ANH = -0.4995238095 + 0.8224675325*T YAnh,t = -0,499524 + 0,822468*Xt + Ut + Nhật: Dependent Variable: NHAT Method: Least Squares Date: 04/24/10 Time: 10:20 Sample: 1960 1980 Included observations: 21 Variable Coefficient C 5.001905 T 0.213247 R-squared 0.081565 Adjusted R-squared 0.033226 S.E of regression 4.555374 Sum squared resid 394.2773 Log likelihood -60.58929 Durbin-Watson stat 1.175297 Std Error t-Statistic 2.061335 2.426536 0.164164 1.298984 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0254 0.2095 7.347619 4.632992 5.960885 6.060364 1.687359 0.209493 Estimation Command: ===================== LS NHAT C T Estimation Equation: ===================== NHAT = C(1) + C(2)*T Substituted Coefficients: ===================== NHAT = 5.001904762 + 0.2132467532*T YNhật,t = 5,0019 + 0,21325*Xt + Ut + Đức: Dependent Variable: DUC Method: Least Squares Date: 04/24/10 Time: 10:22 Sample: 1960 1980 Included observations: 21 Variable Coefficient C 3.489524 T 0.104416 R-squared 0.035098 Adjusted R-squared -0.015687 S.E of regression 3.485266 Sum squared resid 230.7945 Log likelihood -54.96626 Durbin-Watson stat 2.328057 Std Error t-Statistic 1.577105 2.212614 0.125600 0.831332 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0394 0.4161 4.638095 3.458248 5.425359 5.524837 0.691114 0.416112 Estimation Command: ===================== Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng LS DUC C T Estimation Equation: ===================== DUC = C(1) + C(2)*T Substituted Coefficients: ===================== DUC = 3.48952381 + 0.1044155844*T YĐức,t = 3,48952 + 0,10442*Xt + Ut + Pháp: Dependent Variable: PHAP Method: Least Squares Date: 04/24/10 Time: 10:23 Sample(adjusted): 1960 1979 Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 1.172105 0.934526 1.254225 T 0.516466 0.078013 6.620283 R-squared 0.708870 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.692697 S.D dependent var S.E of regression 2.011760 Akaike info criterion Sum squared resid 72.84920 Schwarz criterion Log likelihood -41.30536 F-statistic Durbin-Watson stat 0.963889 Prob(F-statistic) Prob 0.2258 0.0000 6.595000 3.629046 4.330536 4.430110 43.82815 0.000003 Estimation Command: ===================== LS PHAP C T Estimation Equation: ===================== PHAP = C(1) + C(2)*T Substituted Coefficients: ===================== PHAP = 1.172105263 + 0.5164661654*T YPháp,t = 1,17211 + 0,056466*Xt + Ut a) Kết luận tổng quát tác động lạm phát quốc gia: - Tác động lạm phát lên Hoa kỳ nhỏ nhất; Nhật lớn b) Đối với hồi quy quốc gia, kiểm định giả thiết cho hệ số hồi quy gắn với biến X lớn với mức ý nghĩa 5%: =5% t / (n 2) = t 0, 025 (21 2) = 2,096 + Hoa Kỳ: Wald Test: Equation: ULHOAKYT Null Hypothesis: C(2)=0 F-statistic 70.88704 Chi-square 70.88704 Probability Probability 0.000000 0.000000 P = 0,00000 chứng tỏ giả thiết H0: C(2) = bị bác bỏ + Anh: Wald Test: Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 10 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng Estimation Command: ===================== LS ABS(Y) C X Estimation Equation: ===================== ABS(Y) = C(1) + C(2)*X Substituted Coefficients: ===================== ABS(Y) = 3417.833333 + 148.7666667*X ei = + * X i + Vi ei = 3417.8333 + 148,76667 * X i Bài 11: Cho bảng số liệu sau: Y X2 X3 Y X2 X3 Y 4.7 5.53 17.1 3.6 5.36 10 7.75 4.3 8.73 11 6.2 4.6 4 5.85 13 17.7 3.2 6.88 15 8.8 4.2 7.17 15 12.8 6.1 10.8 15 5.2 6.7 5.06 18 8.12 6.1 17.5 13.7 19 5.5 8.01 21 22.52 a) Ước lợng mô hình Y theo X2 X3: - Ta có kết nh sau: X2 X3 21 23 24 Y 5.4 13.7 4.8 24 X2 X3 Y X2 X3 30 31 20.7 50.9 39 40 32 2.96 42 38.5 34 7.58 42 24 9.98 34 43 25 27.7 37 6.18 43.2 44 25 0 32.04 44 27 5.06 37 4.3 37 3.35 45 28 28 23.9 38 30.8 38 18.35 45 4.95 46 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/25/10 Time: 13:02 Sample: 50 Included observations: 50 Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 33 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng Variable Coefficient C -2.208859 X2 0.422813 X3 1.517879 R-squared 0.337422 Adjusted R-squared 0.309227 S.E of regression 9.200903 Sum squared resid 3978.861 Log likelihood -180.3651 Durbin-Watson stat 2.225706 Estimation Command: ===================== LS Y C X2 X3 Std Error t-Statistic 3.218472 -0.686307 0.093747 4.510143 0.555320 2.733341 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.4959 0.0000 0.0088 12.09460 11.07038 7.334605 7.449326 11.96750 0.000063 Estimation Equation: ===================== Y = C(1) + C(2)*X2 + C(3)*X3 Substituted Coefficients: ===================== Y = -2.208858744 + 0.4228130087*X2 + 1.517879283*X3 Y= -2,20886 + 0,422813*X2 + 1,517879*X3 b) Độ tin cậy 99%, dùng kiểm định White kiểm tra xem mô hình có xảy tợng phơng sai sai số hay không? = 99% = 1% t / (n 2) = t 0, 025 (50 2) = 2,6864 (nội suy tuyến tính) White Heteroskedasticity Test: F-statistic 3.750801 Obs*R-squared 14.94248 Probability Probability 0.006479 0.010611 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/25/10 Time: 13:12 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient C -9.397017 X2 -5.236134 X2^2 0.220559 X2*X3 0.165513 X3 48.11118 X3^2 -7.484011 R-squared 0.298850 Adjusted R-squared 0.219173 S.E of regression 158.0872 Sum squared resid 1099629 Log likelihood -320.9084 Durbin-Watson stat 1.977067 Std Error t-Statistic 103.4763 -0.090813 7.699624 -0.680051 0.140596 1.568739 0.765259 0.216284 39.51673 1.217489 4.828166 -1.550073 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.9281 0.5000 0.1239 0.8298 0.2299 0.1283 79.57722 178.9038 13.07634 13.30578 3.750801 0.006479 n*R2 = 14, 94248 có mức xác suất tơng ứng Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 34 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng P = 0,010611 < t / (n 2) = t 0, 025 (50 2) = 2,6864 nên bác bỏ giả thiết H0 tợng phơng sai sai số thay đổi Bài 12: Cho chuỗi số liệu mối quan hệ tiêu kinh tế X Y khoảng thời gian 20 năm nh sau: Y X Y X Y X Y X 52.9 30.3 63.4 37.3 98.2 53.5 157.9 84.7 53.8 30.9 68.2 41.0 101.7 52.8 158.2 86.6 54.9 30.9 78.0 44.9 102.7 55.9 170.2 98.8 58.2 33.4 84.7 46.5 108.3 63.0 180.0 110.8 60.0 35.1 90.6 50.3 124.7 73.0 198.0 124.7 a) Ước lợng mô hình Y theo X: - Ta có kết nh sau: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/26/10 Time: 20:10 Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient C 6.605054 X 1.631627 R-squared 0.982627 Adjusted R-squared 0.981662 S.E of regression 6.294170 Sum squared resid 713.0983 Log likelihood -64.11764 Durbin-Watson stat 0.700368 Std Error t-Statistic 3.339343 1.977950 0.051136 31.90770 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0634 0.0000 103.2300 46.47964 6.611764 6.711337 1018.101 0.000000 Estimation Command: ===================== LS Y C X Estimation Equation: ===================== Y = C(1) + C(2)*X Substituted Coefficients: ===================== Y = 6.605053664 + 1.631626922*X Y = 6,6051 + 1,63163*X b) Kiểm định tự tơng quan với mức ý nghĩa 5% (bằng kiểm định d kiểm định BG bậc 2): = 5% t / (n 2) = t 0, 025 (20 2) = 2,101 - Kiểm định BG: Ta có kết nh sau: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 35 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng F-statistic Obs*R-squared 10.14113 11.18026 Probability Probability 0.001430 0.003735 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/26/10 Time: 20:16 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic C -1.139036 2.775735 -0.410355 X 0.020214 0.046282 0.436764 RESID(-1) 1.004347 0.223268 4.498390 RESID(-2) -0.682616 0.291304 -2.343314 R-squared 0.559013 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.476328 S.D dependent var S.E of regression 4.433304 Akaike info criterion Sum squared resid 314.4669 Schwarz criterion Log likelihood -55.93024 F-statistic Durbin-Watson stat 1.762876 Prob(F-statistic) Prob 0.6870 0.6681 0.0004 0.0324 -2.75E-15 6.126295 5.993024 6.192170 6.760755 0.003721 n*R2 = 11,18026 có xác suất p = 0,003735 < t / (n 2) = 2,101 nên ta bác bỏ giả thiết H0 có tợng tự tơng quan - Kiểm định d.Durbin Watson: - Theo kết ớc lợng ta có d = 0,700368 Tra bảng với mức ý nghĩa 5% n = 20, k = biến độc lập ta có dU = 1,411 dL = 1,201 - dL = - 1,201 = 2,799 - dU = - 1,411 = 2,589 < d < dL bác bỏ giả thiết H0: tợng tơng quan dơng nên mô hình có tợng tự tơng quan < d < dU bác bỏ giả thiết H0: tợng tơng quan dơng âm nên mô hình có tợng tự tơng quan Bài 13: Một doanh nghiệp nghiên cứu mối quan hệ doanh số bán (Y - triệu đồng) với chi phí quảng cáo (X2 - triệu đồng) chi phí tiền lơng nhân viên tiếp thị (X3 - triệu đồng) qua 14 đại lý Kết tính toán nh sau: Chỉ Tiêu Giá trị Y X2 X3 Y 135 19 12 262930 i Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng X 2i 5250 X 3i 2178 Y * X Y * X X i 36727 2i i 23755 3i 3i * X 2i 3292 Lớp: QKD-51-ĐHTB2 36 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng Bài 14: Bảng 1: Tỷ lệ bỏ việc thất nghiệp ngành công nghiệp Mỹ (1960 1972): Năm Tỷ lệ bỏ việc (trên 100 lao động) Tỷ lệ thất nghiệp (%) 1960 1.3 6.2 1961 1.2 7.8 1962 1.4 5.8 1963 1.4 5.7 1964 1.5 1965 1.9 1966 2.6 3.2 1967 2.3 3.6 1968 2.5 3.3 1969 2.7 3.3 1970 2.1 5.6 1971 1.8 6.8 1972 2.2 5.6 a) Vẽ đồ thị phân bố tỷ lệ trên: TN 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 BV b) Giả sử tỷ lệ bỏ việc có quan hệ tuyến tính với tỷ lệ thất nghiệp nh sau: Yt = + * X t + U t đó: + Yt: tỷ lệ bỏ việc + Xt: tỷ lệ thất nghiệp (%) Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 37 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng - Ước lợng hàm hồi quy ta có kết nh sau: Dependent Variable: BV Method: Least Squares Date: 04/26/10 Time: 21:05 Sample: 1960 1972 Included observations: 13 Variable Coefficient C 3.366258 TN -0.286212 R-squared 0.653158 Adjusted R-squared 0.621627 S.E of regression 0.322421 Sum squared resid 1.143510 Log likelihood -2.645696 Durbin-Watson stat 0.532092 Estimation Command: ===================== LS BV C TN Std Error t-Statistic 0.331084 10.16739 0.062885 -4.551348 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.0008 1.915385 0.524160 0.714722 0.801638 20.71477 0.000828 Estimation Equation: ===================== BV = C(1) + C(2)*TN Substituted Coefficients: ===================== BV = 3.366257974 - 0.2862117399*TN Yt = + * X t + U t = 3,36626 - 0,286212*Xt = 3,36626; = - 0,286212 Độ lệch chuẩn : = 0,322421 c) Tính R2 R : - Từ kết phân tích hồi quy ta có: + R2 = 0,653158 + R = 0,621627 d) Giải thích kết quả: - Hệ số = 3,36626 cho biết tỷ lệ bỏ việc 3,36626% tỷ lệ thất nghiệp - Hệ số = - 0,286212 cho biết tỷ lệ bỏ việc giảm - 0,286212% tỷ lệ thất nghiệp tăng % - Hệ số R2 = 0,653158 : hệ số xác định bội, cho biết tỷ lệ biến đổi tỷ lệ bỏ việc 0,653158 - Hệ số R = 0,621627: hệ số xác định bội hiệu chỉnh, cho biết tỷ lệ biến đổi tỷ lệ bỏ việc 0,621627 e) Vẽ đồ thị đại lợng sai số et (vói et trục tung thời gian (năm) trục hoành) Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 38 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng Bảng cho ta liệu giá vàng (GP), số tiêu dùng (CPI) số chứng khoán thị trờng chứng khoán NEWYORK (NYSE) thời kỳ 1977 1991 Mỹ nh sau: GP CPI NYSE Năm ($/troy ounce) (1982-1984 = 100) 31/12/1965 = 100 1977 147.98 60.60 53.69 1978 193.44 65.20 53.7 1979 307.62 72.60 58.32 1980 612.51 82.40 68.1 1981 459.61 90.90 74.02 1982 376.01 96.50 68.93 1983 423.83 99.60 92.63 1984 360.29 103.90 92.46 1985 317.30 107.60 108.9 1986 367.87 109.60 136 1987 446.50 113.60 161.7 1988 436.93 118.30 149.91 1989 381.28 124.00 180.02 1990 384.08 130.70 183.46 1991 362.04 136.20 206.33 a) Vẽ đồ thị phân bố rãi GP với CPI NYSE với CPI đồ thị 700 600 500 400 GP NYSE 300 200 100 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 CPI Bảng 3: Cho ta số liệu tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa (GDPC) GDP thực (GDPR) Mỹ thời kỳ 1972 - 1991 Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 39 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng Năm 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 GDPC 1207 1349,6 1458,6 1585,9 1768,4 1974,1 2232,7 2488,6 2708 3030,6 3149,6 3405 3777,2 4038,7 4268,6 4539,9 4900,4 5250,8 5522,2 5677,5 GDPR 3107,1 3268,6 3248,1 3221,7 3380,8 353,3 3703,5 3795,8 3776,3 3843,1 3760,3 3906,6 4148,5 4279,8 4404,5 4539,9 4718,6 4838 4877,5 4821 a) Hãy vẽ biểu đồ chấm phân bố GDPC GDPR với thời gian (năm) 6000 5000 4000 3000 2000 1000 72 74 76 78 80 GDPC 82 84 86 88 90 GDPR b) Hãy tạo biến X (thời gian) với giá trị tăng dần từ cho năm 1972.2 cho năm 1973, 20 cho năm 1991 Sau ớc lợng hai mô hình sau: Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 40 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng GDPCt = + Xt + Ut Dependent Variable: GDPC Method: Least Squares Date: 04/28/10 Time: 14:28 Sample: 1972 1991 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 625.0079 71.44074 8.748620 X 246.8250 5.963758 41.38749 R-squared 0.989601 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.989023 S.D dependent var S.E of regression 153.7910 Akaike info criterion Sum squared resid 425729.9 Schwarz criterion Log likelihood -128.0371 F-statistic Durbin-Watson stat 0.287863 Prob(F-statistic) Estimation Command: ===================== LS GDPC C X Estimation Equation: ===================== GDPC = C(1) + C(2)*X Substituted Coefficients: ===================== GDPC = 625.0078947 + 246.8249624*X Prob 0.0000 0.0000 3216.670 1467.888 13.00371 13.10328 1712.924 0.000000 GDPRt = + Xt + Ut Dependent Variable: GDPR Method: Least Squares Date: 04/28/10 Time: 14:29 Sample: 1972 1991 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 2548.017 336.0803 7.581572 X 119.2032 28.05544 4.248843 R-squared 0.500730 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.472993 S.D dependent var S.E of regression 723.4823 Akaike info criterion Sum squared resid 9421680 Schwarz criterion Log likelihood -159.0067 F-statistic Durbin-Watson stat 2.176436 Prob(F-statistic) Estimation Command: ===================== LS GDPR C X Estimation Equation: ===================== GDPR = C(1) + C(2)*X Substituted Coefficients: ===================== GDPR = 2548.016842 + 119.2031579*X Prob 0.0000 0.0005 3799.650 996.5975 16.10067 16.20024 18.05266 0.000483 c) Bạn diễn giải nh nào? - Hệ số mô hình khác nhau; giá trị cho biết tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa (GDPc) tổng sản phẩm quốc nội thực (GDPr) thay đổi nh số năm thay đổi Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 41 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng d) Nếu có khác biệt hai mô hình trên, giải thích cho khác biệt - Có khác biệt cách xác định tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa (GDPc) tổng sản phẩm quốc nội thực (GDPr) khác e) Từ kết bạn có đợc bạn nói chất lạm phát Mỹ giai đoạn 1972 - 1991 - Bản chất lạm phát Mỹ thời kỳ 1972 - 1991 phát triển nóng kinh tế Bài a) Ước lợng hàm hồi quy: Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 42 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/20/11 Time: 15:16 Sample: 13 Included observations: 13 Variable Coefficient C 61.32076 X2 -2.308626 X3 9.358899 R-squared 0.876582 Adjusted R-squared 0.851899 S.E of regression 9.414599 Sum squared resid 886.3467 Log likelihood -45.89023 Durbin-Watson stat 1.865147 Std Error t-Statistic 10.15509 6.038428 0.808289 -2.856189 1.678764 5.574875 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0001 0.0171 0.0002 143.1538 24.46374 7.521574 7.651947 35.51288 0.000029 Estimation Command: ===================== LS Y C X2 X3 Estimation Equation: ===================== Y = C(1) + C(2)*X2 + C(3)*X3 Substituted Coefficients: ===================== Y = 61.32075822 - 2.308626286*X2 + 9.358899034*X3 b) Kiểm định giả thiết hệ số hồi quy X2 X3 hàm hồi quy tổng thể Hệ số hồi quy X2: Wald Test: Equation: EQ01 Null Hypothesis: C(2)=0 F-statistic 8.157817 Chi-square 8.157817 Probability Probability 0.017068 0.004288 Hệ số hồi quy X3: Wald Test: Equation: EQ01 Null Hypothesis: C(3)=0 F-statistic 31.07923 Chi-square 31.07923 Probability Probability 0.000236 0.000000 d) Ma trận hệ số tơng quan X2 X3 Y X2 X3 Y 0.92975184624 0.702146920512 0.92975184624 0.880852264374 0.702146920512 0.880852264374 Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 43 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng e) Ma trận hiệp phơng sai C X2 X3 103.125796594 3.7414901332 -12.5735903944 3.7414901332 0.65333107004 -1.26160482491 -12.5735903944 -1.26160482491 2.81824841553 C X2 X3 f) Kiểm định biến X2 Redundant Variables: X2 F-statistic 8.157817 Log likelihood ratio 7.754709 Probability Probability 0.017068 0.005357 Test Equation: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/20/11 Time: 15:21 Sample: 13 Included observations: 13 Variable Coefficient C 74.54178 X3 4.900862 R-squared 0.775901 Adjusted R-squared 0.755528 S.E of regression 12.09588 Sum squared resid 1609.412 Log likelihood -49.76759 Durbin-Watson stat 2.309016 Std Error t-Statistic 11.61299 6.418828 0.794133 6.171336 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.0001 143.1538 24.46374 7.964244 8.051160 38.08539 0.000070 i.*Chi phí quảng cáo 23 triệu đồng tiền lơng nhân viên tiếp thị 14 triệu đồng - Dự báo doanh thu cá biệt: 220 Forecast: DSDUBAO Actual: Y Forecast sample: 14 Included observations: 13 200 180 160 Root Mean Squared Error Mean Absolute Error Mean Abs Percent Error Theil Inequality Coefficient Bias Proportion Variance Proportion Covariance Proportion 140 120 100 80 8.257149 6.498043 4.557150 0.028482 0.000000 0.032919 0.967081 60 10 12 14 DSDUBAO Tên Se1 DB Canduoi Cantren 10.0166200036 125.022000743 102.704971375 147.339030111 Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 44 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng 10 11 12 13 14 9.86528260003 139.246940132 117.267090499 161.226789765 11.4597953828 103.995576389 78.4631522762 129.528000502 10.1757150225 160.273364486 137.601871416 182.944857556 10.4213319484 113.230081531 90.0113539503 136.448809112 10.2553825736 165.015010949 142.166018575 187.864003323 9.79142492665 148.605839166 126.79054443 170.421133903 9.95309698421 129.639253314 107.463753233 151.814753395 9.91696804664 136.689526063 114.594521255 158.784530871 9.77315590159 143.864192703 122.089601355 165.638784052 9.84059288982 150.914465452 128.989624493 172.83930641 11.0634697492 152.974303953 128.324893352 177.623714555 12.7990052031 191.529445118 163.013261526 220.04562871 9.86528260003 139.246940132 117.267090499 161.226789765 (117.267090499;161.226789765 Dự báo doanh thu trung bình: Tên 10 11 12 13 14 Se1 Se2 Canduoi1 Cantren1 10.0166200036 3.42023419751 117.401718951 132.642282535 9.86528260003 2.9477324247 132.67939229 145.814487974 11.4597953828 6.53392958987 89.4379812629 118.553171515 10.1757150225 3.86141190358 151.670138765 168.876590207 10.4213319484 4.46872299967 103.273766688 123.186396375 10.2553825736 4.06671825921 155.954362668 174.075659231 9.79142492665 2.69022819914 142.612010739 154.599667594 9.95309698421 3.22946826061 122.443998029 136.834508599 9.91696804664 3.11634094851 129.746318429 143.632733696 9.77315590159 2.62295671828 138.020245135 149.708140272 9.84059288982 2.86401712502 144.533435297 157.295495606 11.0634697492 5.81082511866 140.027785589 165.920822318 12.7990052031 8.6706320333 172.211276948 210.847613288 9.86528260003 2.9477324247 132.67939229 145.814487974 (132.67939229;145.814487974 *Chi phí quảng cáo 25 triệu đồng tiền lơng nhân viên tiếp thị 16 triệu đồng - Dự báo doanh thu cá biệt: Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 45 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng 220 Forecast: DSDUBAO Actual: Y Forecast sample: 14 Included observations: 13 200 180 160 Root Mean Squared Error Mean Absolute Error Mean Abs Percent Error Theil Inequality Coefficient Bias Proportion Variance Proportion Covariance Proportion 140 120 100 80 8.257149 6.498043 4.557150 0.028482 0.000000 0.032919 0.967081 60 10 12 14 DSDUBAO Tên 10 11 12 13 14 Se1 DB Canduoi Cantren 10.0166200036 125.022000743 102.704971375 147.339030111 9.86528260003 139.246940132 117.267090499 161.226789765 11.4597953828 103.995576389 78.4631522762 129.528000502 10.1757150225 160.273364486 137.601871416 182.944857556 10.4213319484 113.230081531 90.0113539503 136.448809112 10.2553825736 165.015010949 142.166018575 187.864003323 9.79142492665 148.605839166 126.79054443 170.421133903 9.95309698421 129.639253314 107.463753233 151.814753395 9.91696804664 136.689526063 114.594521255 158.784530871 9.77315590159 143.864192703 122.089601355 165.638784052 9.84059288982 150.914465452 128.989624493 172.83930641 11.0634697492 152.974303953 128.324893352 177.623714555 12.7990052031 191.529445118 163.013261526 220.04562871 9.84884433342 153.347485629 131.404260455 175.290710804 (131.404260455;175.290710804 Dự báo doanh thu trung bình: Tên Se1 Se2 Canduoi1 Cantren1 10.0166200036 3.42023419751 117.401718951 132.642282535 9.86528260003 2.9477324247 132.67939229 145.814487974 11.4597953828 6.53392958987 89.4379812629 118.553171515 10.1757150225 3.86141190358 151.670138765 168.876590207 10.4213319484 4.46872299967 103.273766688 123.186396375 10.2553825736 4.06671825921 155.954362668 174.075659231 9.79142492665 2.69022819914 142.612010739 154.599667594 9.95309698421 3.22946826061 122.443998029 136.834508599 Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 46 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng 10 11 12 13 14 9.91696804664 3.11634094851 129.746318429 143.632733696 9.77315590159 2.62295671828 138.020245135 149.708140272 9.84059288982 2.86401712502 144.533435297 157.295495606 11.0634697492 5.81082511866 140.027785589 165.920822318 12.7990052031 8.6706320333 172.211276948 210.847613288 9.84884433342 2.89224140989 146.903571768 159.791399491 (146.903571768;159.791399491 Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 47 ... Nhật biến thiên nhiều Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng Bài 2: Với số liệu Bài 1, ớc lợng mô hình hồi quy Yit = + * X t + U t với: + Yit : tỷ lệ... quy để dự báo tỷ lệ lạm phát quốc gia sau năm 1980 ta giá trị xác định tỷ lệ lạm phát Hoa kỳ sau năm 1980 Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng Bài 3:... giả thiết H0: C(2) = bị bác bỏ Bài 4: Có dãy số liệu thống kê đợc biến X Y nh sau: Sinh viên: Nguyễn Việt Dũng Lớp: QKD-51-ĐHTB2 11 Báo cáo thực hành tập kinh tế lợng Y 10 X 50 42 41 40 36 a)