Đề cương chi tiết học phần Nguyên lý quản trị rủi ro (Học viện tài chính)

Mục tiêu của môn học: + Nắm vững những kiến thức cơ bản về thị trường tài chính, đầu tư tài chính, kiến thức về rủi ro và quản trị rủi ro của các chủ thể trên thị trường + Trên cơ sở đó,

Học viện Tài chính

Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm Bộ môn: Đầu tư tài chính

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ RỦI RO

(dùng cho chuyên ngành Đầu tư tài chính và ngoài chuyên ngành)

1 Thông tin về giảng viên

STT Họ và tên Năm sinh

Học hàm, học vị

Nơi tốt nghiệp Chuyên môn

Giảng chính, thỉnh giảng

Điện thoại nhà riêng, di động

1 Hoàng VănQuỳnh 1956 PGS,TS ĐHTCKT Tài chínhtín dụng Giảngchính 0438.374.1320904374402

3 Lê Thị HằngNgân 1977 CN ĐHTCKT Tài chínhtín dụng Giảngchính 0437.542.4980988.448.988

4 Nguyễn LêCường 1978 Th.s ĐHTCKT Tài chínhtín dụng Giảngchính 0435.623.3610989.072.196

5 Hoàng Thị BíchHà 1980 Th.S,NCS ĐHTCKT Tài chínhtín dụng Giảngchính 0986.675.989

6 Cao Minh Tiến 1986 ThS,NCS HVTC

Quản trị kinh doanh

Giảng chính 098.855.8580

7 Nguyễn Thị

Hoài Lê

tín dụng

Giảng chính

0462.514.514 0987.526.666

2 Thông tin chung về chuyên môn.

a Tên môn học: Nguyên lý Quản trị rủi ro

b Mã môn học:

c Sồ tín chỉ: 2

d Môn học: Bắt buộc

Lựa chọn

e Các môn học tiên quyết: + Kinh tế vi mô

+ Kinh tế vĩ mô + Tài chính tiền tệ

+ Thị trường tài chính Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết : 20

+ Làm bài tập trên lớp : 4

+ Thảo luận và thực hành : 6

+ Tự học : 60

f Địa chỉ khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Đức Thắng, Bắc Từ liêm, Hà Nội

3 Mục tiêu của môn học:

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản về thị trường tài chính, đầu tư tài chính, kiến thức về rủi ro và quản trị rủi ro của các chủ thể trên thị trường

+ Trên cơ sở đó, vận dụng vào xem xét, đánh năng lực quản trị rủi ro của các chủ thể tham gia thị trường, nhất là trong hoạt động đầu tư tài chính

+ Có kỹ năng và hiểu biết chuyên sâu về rủi ro, đánh giá rủi ro

+ Có kỹ năng đánh giá năng lực quản trị rủi ro của các chủ thể trên thị trường, trong hoạt động đầu tư tài chính

+ Tạo cho sinh viên say mê môn học, thích thú với lĩnh vực đầu tư tài chính, quản trị rủi ro đầu tư

+ Có sự tự tin vào kiến thức thu nhận để tự tin vào những nhận định, đánh giá năng lực quản trị rủi ro

4 Tóm tắt nội dung môn học

Nguyên lý quản trị rủi ro là một môn khoa học nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các chủ thể khác những hiểu biết căn bản về rủi ro, hoạt động quản trị rủi ro, các kỹ năng quản trị rủi ro trong các hoạt động trên thị trường, nhất là hoạt động của các doanh nghiệp, hoạt động đầu tư tài chính Trên cơ sở đó, học phần cung cấp những kiến thức chuyên sâu, những kỹ năng cần thiết để thực hiện các hoạt động phân tích, đánh giá rủi ro; những phương thức để thực hiện hoạt động quản trị rủi ro của doanh nghiệp, của các nhà đầu tư và các chủ thể khác trên thị trường

5 Nội dung chi tiết môn học.

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về rủi ro và quản trị rủi ro

I Tổng quan về rủi ro

1.1 Khái niệm rủi ro

1.2 Phân loại rủi ro

1.3 Yếu tố chủ yếu phát sinh rủi ro

II Những vấn đề chung về quản trị rủi ro

2.1 Khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc của quản trị rủi ro

2.2 Quy trình quản trị rủi ro

2.3 Các quy tắc quản trị rủi ro

Chương 2: Các phương pháp đo lường rủi ro

I Khái quát về sự phát triển của các phương pháp đo lường rủi ro

II Lý thuyết xác suất

III Thời gian đáo hạn bình quân của trái phiếu

IV Trung bình và phương sai của Markowitz

V Mô hình định giá tài sản vốn

5.1 Giới thiệu mô hình định giá tài sản vốn

5.2 Hệ số beta - Thước đo rủi ro hệ thống

5.3 Các bước ước lượng hệ số beta

VI Giá trị rủi ro - VaR

6.1 Khái niệm VaR

6.2 VaR - công cụ đo lường rủi ro hiện đại

6.3 Phương pháp xác định VaR

6.4 Hướng dẫn tính VaR trên Excel

Chương 3: Quản trị rủi ro doanh nghiệp

I Các loại rủi ro chủ yếu trong hoạt động của doanh nghiệp

1.1 Nhóm rủi ro từ môi trường kinh doanh

1.2 Nhóm rủi ro từ nội bộ doanh nghiệp

II Quản trị rủi ro doanh nghiệp

III Nội dung và quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp

3.1 Nhận diện và phân tích rủi ro

3.2 Đo lường rủi ro

3.3 Kiểm soát rủi ro

3.4 Tài trợ rủi ro

IV Vai trò của quản trị rủi ro đối với hoạt động của doanh nghiệp Chương 4: Các công cụ chuyển đổi rủi ro

I Sản phẩm ngân hàng thương mại

1.1 Nợ phải trả của NHTM

1.2 Tài sản của NHTM

II Chứng khoán phái sinh

2.1 Khái niệm

2.2 Chuyển giao rủi ro thông qua chứng khoán phái sinh

III Chứng khoán hóa

3.1 Khái niệm

3.2 Chuyển giao rủi ro với các sản phẩm chứng khoán hóa

IV Bảo hiểm

Chương 5: Quản lý rủi ro của các tổ chức tài chính

I Khái niệm và đặc điểm của các tổ chức tài chính

1.1 Khái niệm và đặc điểm

1.2 Phân loại tổ chức tài chính

II Các rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tài chính

2.1 Rủi ro thị trường

2.2 Rủi ro tín dụng

2.2 Rủi ro thanh khoản

2.3 Rủi ro hoạt động

III Một số công cụ quản lý rủi ro của tổ chức tài chính

3.1 Tự đánh giá rủi ro (RCSA)

3.2 Báo cáo chỉ số rủi ro chính

3.3 Bản đồ rủi ro

3.4 Giá trị rủi ro (VaR)

3.5 Mô hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ

IV Quản lý một số loại rủi ro cơ bản

4.1 Quản lý rủi ro lãi suất

4.2 Quản lý rủi ro thanh khoản

4.3 Quản lý rủi ro tín dụng

6 Tài liệu học tập

+ Tài liệu bắt buộc

1- Giáo trình Thị trường tài chính của Học viện Tài chính

2- Bài giảng gốc Nguyên lý quản trị rủi ro của Học viện Tài chính

3- Luật chứng khoán

+ Tài liệu tham khảo

1- Giáo trình Phân tích tài chính công ty, chủ biên: TS Đào Lê Minh

2- Giáo trình Phân tích và định giá tài sản tài chính, Học viện Tài chính

3- Các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, luật doanh nghiệp, luật đầu tư, các luật thuế…

7 Hình thức tổ chức dạy học.

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy Tổng

cộng Lên lớp

Thực hành

Tự học, tự NC

Lý thuyết Bài tập

Thảo luận Chương 1: Những vấn đề

cơ bản về rủi ro và quản

trị rủi ro

1.1 Khái niệm rủi ro

1.3 Phân loại rủi ro

1.3 Yếu tố chủ yếu phát sinh

rủi ro

II Những vấn đề chung về

quản trị rủi ro

2.1 Khái niệm, mục tiêu,

nguyên tắc của quản trị rủi

ro

2.2 Quy trình quản trị rủi ro

2.3 Các quy tắc quản trị rủi

ro

Chương 2: Các phương

pháp đo lường rủi ro

I Khái quát về sự phát

triển của các phương pháp

đo lường rủi ro

II Lý thuyết xác suất 1 1 III Thời gian đáo hạn bình

quân của trái phiếu

IV Trung bình và phương

V Mô hình định giá tài sản

vốn

5.1 Giới thiệu mô hình định

giá tài sản vốn

5.2 Hệ số beta - Thước đo

rủi ro hệ thống

5.3 Các bước ước lượng hệ

số beta

6.1 Khái niệm VaR

6.2 VaR - công cụ đo lường

rủi ro hiện đại

6.3 Phương pháp xác định

VaR

6.4 Hướng dẫn tính VaR

trên Excel

Chương 3: Quản trị rủi ro

doanh nghiệp

I Các loại rủi ro chủ yếu

trong hoạt động của doanh

nghiệp

1.1 Nhóm rủi ro từ môi

trường kinh doanh

1.2 Nhóm rủi ro từ nội bộ

doanh nghiệp

II Quản trị rủi ro doanh

III Nội dung và quy trình

quản trị rủi ro doanh

nghiệp

3.1 Nhận diện và phân tích

rủi ro

3.2 Đo lường rủi ro

3.3 Kiểm soát rủi ro

3.4 Tài trợ rủi ro

IV Vai trò của quản trị rủi

ro đối với hoạt động của

doanh nghiệp

Chương 4: Các công cụ

chuyển đổi rủi ro

I Sản phẩm ngân

hàng thương mại

1.1 Nợ phải trả của NHTM

1.2 Tài sản của NHTM

II Chứng khoán

2.1 Khái niệm

2.2 Chuyển giao rủi ro thông

qua chứng khoán phái sinh

3.1 Khái niệm

3.2 Chuyển giao rủi ro với

các sản phẩm chứng khoán

hóa

Chương 5: Quản lý rủi ro

của các tổ chức tài chính

I Khái niệm và đặc

điểm của các tổ

chức tài chính

1.1 Khái niệm và đặc điểm

1.2 Phân loại tổ chức tài

chính

II Các rủi ro đặc thù

trong hoạt động

kinh doanh của tổ

chức tài chính

2.1 Rủi ro thị trường

2.2 Rủi ro tín dụng

2.2 Rủi ro thanh khoản

2.3 Rủi ro hoạt động

III Một số công cụ

quản lý rủi ro của

tổ chức tài chính

3.1 Tự đánh giá rủi ro

(RCSA)

3.2 Báo cáo chỉ số rủi ro

chính

3.3 Bản đồ rủi ro

3.4 Giá trị rủi ro (VaR)

3.5 Mô hình kiểm tra, kiểm

soát nội bộ

IV Quản lý một số

4.1 Quản lý rủi ro lãi suất

4.2 Quản lý rủi ro thanh

khoản

4.3 Quản lý rủi ro tín dụng

8 Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

+ Phải chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm bài tập đầy đủ

+ Tham dự từ trên 80% các buổi lên lớp

+ Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp như: tham gia phát biểu trong thảo luận, chữa bài tập

9 Phương pháp, hình thức kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn học

9.1 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Thông qua kiểm tra việc làm bài tập; chuẩn

bị câu hỏi thảo luận; đánh giá việc tự học của sinh viên

9.2 Kiểm tra, đánh giá định kỳ

+ Tham gia học tập trên lớp : 5%

+ Tham gia thảo luận : 5%

+ Thực hành, bài tập : 5%

+ Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ : 10%

+ Kiểm tra - Đánh giá cuối kỳ : 70%

9.3 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

9.4 Lịch thi, kiểm tra ( kể cả thi lại)

Trưởng bộ môn

PGS, TS Hoàng Văn Quỳnh