Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng phòng giao dịch văn quán

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – PHÕNG GIAO DỊCH VĂN QUÁN SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ NGA MÃ SINH VIÊN : A21735 CHUYÊN NGÀNH : NGÂN HÀNG HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – PHÕNG GIAO DỊCH VĂN QUÁN Giáo viên hƣớng dẫn : ThS Chu Thị Thu Thủy Sinh viên thực : Nguyễn Thị Nga Mã sinh viên :A21735 Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng HÀ NỘI - 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Trong trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp, em nhận giúp đỡ động viên từ nhiều phía Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân trành sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp – Ths.Chu Thị Thu Thủy Cô người trực tiếp giảng dạy em thời gian học tập trường, tận tình bảo, hướng dẫn em suốt thời gian nghiên cứu thực khóa luận Ngồi ra, em muốn thơng qua khóa luận này, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo, cô giáo giảng dạy trường Đại học Thăng Long, người trực tiếp truyền đạt cho em kiến thức kinh tế từ mơn học nhất, giúp em có tảng chuyên ngành học để hồn thành đề tài nghiên cứu Bên cạnh em xin cảm ơn tới cô, chú, anh, chị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Văn Quán tận tình giúp đỡ cung cấp số liệu để em hồn thành khóa luận Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình người bạn ln bên cạnh giúp đỡ ủng hộ em suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Mặc dù, em cố gắng hồn thiện khóa luận lực cịn hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận góp ý Q thầy để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Nga LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép cơng trình nghiên cứu người khác Các liệu thơng tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Thị Nga Thang Long University Library MỤC LỤC CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Vai trị tín dụng ngân hàng 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng thương mại 1.2 Rủi ro tín dụng 1.2.1 Khái niệm rủi ro loại rủi ro ngân hàng thương mại 1.2.2 Rủi ro tín dụng phân loại rủi ro tín dụng 1.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.2.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 12 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 13 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.3.3 Các tiêu đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 21 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 24 1.4.1 Các nhân tố bên 24 1.4.2 Các nhân tố bên 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – PHÕNG GIAO DỊCH VĂN QUÁN 28 2.1 Tổng quan Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng phòng giao dịch Văn Quán 28 2.2 Một số kết hoạt động Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng Phòng giao dịch Văn Quán 29 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 29 2.2.2 Kết hoạt động kinh doanh VPBank Văn Quán 30 2.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng Phòng giao dịch Văn Quán 31 2.3.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Phòng giao dịch Văn Quán 31 2.3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Phòng giao dịch Văn Quán 38 2.4 Các tiêu đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng phòng giao dịch Văn Quán 62 2.4.1 Các tiêu định lượng 62 2.4.2 Các tiêu định tính 67 2.5 Đánh giá hoạt động công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng phòng giao dịch Văn Quán 69 2.5.1 Kết đạt 69 2.5.2 Những hạn chế tồn đọng 70 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 72 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG - PHÕNG GIAO DỊCH VĂN QUÁN 77 3.1 Định hƣớng phát triển chung Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng Phòng giao dịch Văn Quán 77 3.1.1 Nhận định chung môi trường kinh doanh định hướng phát triển chung toàn hệ thống VPBank 77 3.1.2 Định hướng phát triển chung Phòng giao dịch 78 3.1.3 Định hướng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Phòng giao dịch Văn Quán 79 3.2 Một số giải pháp nhằm cải thiện công tác quản trị rủi ro Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng phòng giao dịch Văn Quán 80 3.2.1 Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng cho cán quản trị cán tác nghiệp PGD VPBank Văn Quán 80 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cán tín dụng 81 3.2.3 Tăng cường công tác giám sát rủi ro tín dụng sau cho vay cán tín dụng 83 Thang Long University Library 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo cán tín dụng 83 3.2.5 Hồn thiện cơng tác xử lý tổn thất sau cho vay 84 3.2.6 Một số giải pháp khác 86 3.3 Kiến nghị với Hội Sở Chính 86 3.3.1 Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng 86 3.3.2 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội 89 DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ Bảng 1.1 Những biểu khoản tín dụng xấu sách tín dụng hiệu 14 Bảng 1.2 Các tiêu tài doanh nghiệp 15 Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh VPBank Văn Quán (2013 – 2015) .30 Bảng 2.2 Tình hình cho vay VPBank – Văn Quán (2013 - 2015) 31 Bảng 2.3 Dƣ nợ cho vay theo thời hạn tín dụng VPBankVăn Quán (20132015) 36 Bảng 2.4 Cơ cấu dƣ nợ theo TSĐB 37 Bảng 2.5.Ba dấu hiệu cảnh báo rủi ro sớm 44 Bảng 2.6.Tỷ lệ % Khách hàng vi phạm dấu hiệu EWS VPBank Văn Quán giai đoạn 2013 - 2015 44 Bảng 2.7 Tỷ trọng tiêu tài 48 Bảng 2.8 Tỷ trọng tiêu phi tài 49 Bảng 2.9 Trọng số tiêu tài VPBank 49 Bảng 2.10 Phân loại, đánh giá rủi ro theo chất lƣợng khoản vay .50 Bảng 2.11 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân VPBank 53 Bảng 2.12 Xếp hạng Khách hàng VPBank Văn Quán (2013 – 2015) 54 Bảng 2.13 Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng VPBank Văn Quán (2013 – 2015) 58 Bảng 2.14 Tình hình gia hạn nợ VPBank Văn Quán (2013 – 2015) .60 Bảng 2.15 Dƣ nợ tín dụng theo nhóm VPBank – Văn Quán (2013 – 2015) 62 Bảng 2.16 Chỉ tiêu hệ số nợ hạn VPBank – Văn Quán giai đoạn 20132015 64 Bảng 2.17 Hệ số thu nợ VPBank – Văn Quán giai đoạn 2013 – 2015 65 Bảng 2.18 Tỷ lệ trích lập DPRR VPBank – Văn Quán giai đoạn 2013 – 2015 .66 Bảng 2.19 Hệ số khả bù đắp rủi ro VPBank – Văn Quán (2013 -2015) 67 Bảng 2.20 Kế hoạch VPBank – Văn Quán năm 2015 – 2014 68 Bảng 2.21 Tỷ lệ nợ xấu nợ hạn VPBank Văn Quán (2013 – 2015) 70 Bảng 3.1.Mục tiêu hoạt động năm 2016 – Phòng giao dịch Văn Quán 78 Biểu đồ 2.1.Tổng huy động vốn VPBank Văn Quán (2013 – 2015) .29 Thang Long University Library NH, đảm bảo tính khoản cho khoản vay đóng băng; đồng thời NH thu thêm khoản lệ phí qua việc quản lý khoản vay chứng khốn hóa Trong quản lý khoản vay chứng khoán hóa, NH đưa khoản cho vay khỏi bảng cân đối kế toán, giúp loại trừ RRTD xảy 3.2.6 Một số giải pháp khác Hoàn thiện chức phận dự đốn yếu tố mơi trường kinh tế xã hội (hiện Ban Dự báo Thống kê Kinh tế), thị trường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh : lạm phát, trị, tỷ giá hối đối, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường hàng hóa, đặc biệt thị trường nơng lâm thủy hải sản, … Tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo tiếp thị, quảng bá thương hiệu để đơng đảo KH hiểu rõ sách tín dụng VPBank Đây biện pháp góp phần nâng cao hiệu quản trị RRTD Bởi chi nhánh, PGD có hội chủ động tiếp cận KH, chủ động thu hút KH tiềm năng, có uy tín, tiếp cận dự án có hiệu vay Mặt khác, giúp KH hiểu năm rõ sách tín dụng VPBank, có ý thức vay trả nợ NH Tổ chức tốt Hội nghị Khách hàng, định kỳ hàng năm, chi nhánh, PGD tổ chức hội nghị KH để sơ tổng kết mối quan hệ phối hợp kinh doanh ngân hàng khách hàng, thông tin sản phẩm, dịch vụ đến KH Qua hội nghị, chi nhánh, PGD thông báo thay đổi quy chế, chế NH tới KH để NH chấp hành tốt quy định vè quản lý tín dụng giúp KH khai thác có hiệu dịch vụ NH Đồng thời,qua hội nghị tiếp thu ý kiến KH, NH có thêm thơng tin nhu cầu KH, khắc phục tồn tại, yếu hoạt động kinh doanh để tăng sức cạnh tranh thị trường, thu hút KH 3.3 Kiến nghị với Hội Sở Chính 3.3.1 Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Với tư cách đơn vị chủ quản tồn hệ thống VPBank, nơi có phịng ban chun trách đảm nhiệm cơng tác hoạch định sách tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, nơi tiếp nhận sách NHNN, pháp luật, phòng ban kế hoạch kinh doanh, phòng đầu tư, marketing,… Hội sở cần thực hiện: Hoàn thiện hệ thống đo lường rủi ro tín dụng Việc hồn thiện hệ thống đo lường rủi ro Hội sở định ban hành sách Vì vậy, VPBank Văn Qn cần cập nhật nhanh chóng, đầy đủ các quy trình hệ thống đo lường rủi ro để từ có sở đánh giá thực chất KH phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro xác Việc đánh 86 Thang Long University Library giá thực chất KH từ thẩm định vào công cụ đo lường rủi ro bước giảm thiểu RRTD tiềm ẩn tương lai cách có hiệu Hệ thống thơng tin khách hàng: Để hoàn thiện hệ thống đo lường rủi ro tín dụng VPBank cần có liệu thơng tin mạnh, cập nhật đại Vì trước hết NH cần hồn thiện hệ thống thơng tin nội thơng qua biện pháp sau: VPBank Văn Quán cần bảo đảm hệ thống thông tin khách hàng (CIC) phải cập nhật nhanh nhất, đầy đủ nhất, xác để phục vụ cho việc thẩm định, xét duyệt tín dụng Có vậy, bảo đảm hạn chế RRTD cho VPBank Văn Quán Cần áp dụng triệt để, tối đa thông tin phần mềm hỗ trợ hệ thống VPBank (T24) để ngăn chặn tình trạng KH có nợ hạn hệ thống VPBank từ đưa định cấp tín dụng xác Muốn vậy, trung tâm thông tin VPBank phải đưa xác đầy đủ KH có nợ hạn hệ thống Cần thiết lập mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên, hiệu với Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN, NHTM khác, khai thác thông tin phòng ngừa rủi ro qua nguồn khác, kể nước ngồi để cung cấp thơng tin cho hệ thống VPBank nói chung PGD Văn Quán nói riêng Lập tổ chuyên trách thực quản lý, thu thập, xử lý, cung cấp thông tin chi tiết theo danh mục đầu tư, lĩnh vực cho vay, KH, khoản vay,… để phận kinh doanh phân tích đánh giá danh mục đầu tư phục vụ công tác quản trị điều hành hoạt động cho vay Cần ban hành quy chế thông tin nội hệ thống quy định trách nhiệm quyền hạn chi nhánh PGD việc cung cấp thông tin sử dụng thông tin Thiết lập hệ thống thơng tin nội có khả nắm thông tin danh mục đầu tư, đặc biệt nhóm KH liên quan nhằm trợ giúp cho phận quản trị rủi ro Cần thiết lập thỏa ước dành phần chi phí nhằm thu thập mua thông tin từ quan cung cấp thông tin chuyên nghiệp nhằm khai thác kịp thời thơng tin tình hình kinh tế, tình hình phát triển số ngành, lĩnh vực mà NH thực đầu tư 87 Hệ thống đo lường rủi ro tín dụng: Tiếp theo NH cần hồn thiện hệ thống đo lường rủi ro tín dụng Trên sở hồn thiện hệ thống thơng tin nội bộ, NH tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống đo lường rủi ro tín dụng Nếu hệ thống thơng tin liệu NH đại cập nhật thường xun việc áp dụng mơ hình đo lường rủi ro tín dụng tiến hành cách thuận lợi Sau đây, em xin đưa số giải pháp để cải thiện hệ thống đo lường rủi ro tín dụng sau: Rà sốt lại hệ thống chấm điểm xếp hạng KH cá nhân để thiết lập hệ thống phân hạng KH cá nhân theo chuẩn mực quốc tế, phù hợp với điều kiện Việt Nam Hình thành tổ chuyên nghiệp gồm cán chuyên gia có khả phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin thu thập kết chấm điểm, từ đưa dự báo tương lai khả trả nợ KH, tiềm mặt hàng, lĩnh vực kinh tế, nắm bắt sách Nhà Nước, ngành phạm vi nước địa phương cách kịp thời để trợ giúp cho NH việc hoạch định sách cho vay nói chung khoản vay nói riêng Đưa cơng nghệ vào việc xếp hạng tín dụng PGD, NH sử dụng cơng nghệ đại có chất lượng việc đánh giá KH, dự án đầu tư dựa vào tiêu chuẩn, tiêu, số nhanh chóng xác Đồng thời, thông tin cần thiết liên quan đến KH lưu trữ phân tích phục vụ cho cơng tác đánh giá chia sẻ thông tin với PGD, chi nhánh khác hệ thống Cần nghiên cứu sử dụng thêm mơ hình đo lường nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng NH Đầu tiên cần bổ sung thêm mơ hình đo lường RRTD theo danh mục cho vay Việc xây dựng hệ thống đo lường đại việc đo lường RRTD áp dụng thuật tốn mơ hình hay xác suất, nhiên thực tế việc áp dụng mô hình tốn cần có khoảng thời gian cần thiết Điều này, đòi hỏi cán quản trị RRTD cần có chun mơn kinh nghiệm cao để phân tích, nhận định mức độ rủi ro thơng qua tiêu tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn, tỷ lệ bù đắp từ dự phòng rủi ro Do đó, cần lựa chọn tìm kiếm CBTD có lực kinh nghiệm lĩnh vực quản trị RRTD thông qua chế độ đãi ngộ, lương thưởng hấp dẫn với sách trọng dụng nhân tài Hồn thiện sách khách hàng: Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt NH việc giữ chân KH cũ, thu hút KH theo hướng đa dạng hóa thành phần từ cá nhân đến tổ chức kinh tế để mở rộng thị phần phân tán, né tránh rủi ro điều vơ cần thiết Vì vây, việc hồn thiện sách KH việc làm nên làm Hiện VPBank Văn Quán nói riêng hệ thống VPBank Văn Quán nói chung phân loại KH 88 Thang Long University Library theo tiêu chí như: Tiêu chí quy mơ tổ chức hoạt động; tiêu chí thực sách ưu đãi KH chiến lược quan trọng hay dựa vào tiêu chí đóng góp nghề nghiệp để phân loại KH Tuy nhiên, việc xây dựng sách KH cần phải hoàn thiện theo giải pháp sau: Phân loại KH theo tiêu chí khứ lẫn dự đoán tương lai tiền gửi tốn, chất lượng tín dụng, thu nhập mang lại cho NH,v.v… để từ NH áp dụng lãi suất phù hợp cho vay huy động, ưu tiên giao dịch sách phù hợp khác phù hợp với nhóm KH phân loại Ví dụ KH mục tiêu VPBank KH cá nhân KH doanh nghiệp vừa nhỏ Trong nhóm KH này, VPBank cần phân loại KH thành nhóm khác dựa mức độ tiềm doanh nghiệp, phương án sản xuất kinh doanh khả thi để có sách tín dụng hợp lý đảm bảo chất lượng tín dụng an toàn Yếu tố tâm lý KH, phong tục tập quán nên quan tâm cách đặc biệt có hệ thống theo dõi tập trung tồn hệ thống Thu thập thông tin từ nhân viên phận trực tiếp tiếp xúc với KH để có sách chăm sóc KH phù hợp với nhóm đối tượng KH NH phải thường xuyên trao đổi, tham khảo thăm dò ý kiến KH để tạo mối quan hệ tốt đẹp có góp ý hữu ích từ KH 3.3.2 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội VPBank cần thiết lập chế kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng cách hiệu để giám sát vận động vốn tín dụng từ cho vay đến thu hồi hết nợ từ KH Kết hợp việc kiểm tra kiểm soát nội với việc đào tạo nghiệp vụ kiểm tra trình sử dụng vốn vay KH cán làm công tác tín dụng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro Tăng cường, bổ sung cán chuyên trách làm việc phận kiểm tra nội có đủ lực trình độ trải qua kinh nghiệm thực tế làm cho vay Hội sở chi nhánh, PGD Ban hành quy trình làm việc cho cơng tác kiểm tra nội nhằm tránh tình trạng hoạt động cách tùy tiện, khơng mang tính chuẩn mực cao Quy trình công tác kiểm tra nội bao gồm thời gian kiểm tra, nội dung kiểm tra, trách nhiệm phận kiểm tra, hình thức xử lý vi phạm quy định sách cho vay Nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra tính tuân thủ sách cho vay phận thực hoạt động cho vay thông qua kiểm tra khoản vay: kiểm tra hồ sơ cho vay, kiểm tra hồ sơ đảm bảo nợ vay để phát vướng mắc quy trình nghiệp vụ, từ có nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn Đồng thời, thông qua kiểm tra ngăn chặn kịp thời tượng làm sai, mưu lợi cá nhân… để nhằm ngày làm chất lượng tín dụng VPBank 89 Kiểm tra việc thực định hướng, sách Hội sở định hướng mặt hàng, lĩnh vực đầu tư, áp dụng công cụ quản trị RRTD chi nhánh, PGD phòng ban Hội sở Kiểm tra văn hóa doanh nghiệp, phong cách phục vụ KH cán Cần ban hành mức độ xếp hạng vi phạm đơn vị kinh doanh (ví dụ: Vi phạm mức độ A,B,C) q trình kiểm tra có quy định mức xử lý vi phạm mức độ vi phạm cụ thể Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát nội cần thường xuyên tự đánh giá việc có tác dụng phòng ngừa rủi ro hỗ trợ đắc lực cho công tác quản trị RRTD NH Đồng thời, việc kiểm tra, kiểm soát phải tiến hành cách thường xuyên, rộng khắp không kiểm tra nội PGD, chi nhánh mà Bộ phận kiểm tra, kiểm sốt nội Hội sở tổ chức đoàn kiểm tra kiểm tra tất chi nhánh, PGD báo trước kiểm tra Cùng với đó, chi nhánh, PGD kiểm tra chéo với Có mởi bảo đảm kết kiểm tra khách quan có hiệu Ngồi ra, Hội sở cần thường xun mở lớp huấn luyện, đào tạo, thi để nâng cao nghiệp vụ đặc biệt kiến thức pháp luật kỹ quản trị rủi ro tín dụng Ban hành hướng dẫn kịp thời chủ trương, sách Chính Phủ NHNN cho chi nhánh, PGD Hội sở nên tăng cường việc kiểm soát chi nhánh, PGD thơng qua hình thức kiểm sốt từ xa kiểm tra chỗ KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ định hướng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng PGD năm 2016 hướng tới mục tiêu năm 2017 toàn hệ thống VPBank, chương đưa giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Từ đó, giúp cho cơng tác quản trị RRTD tồn hệ thống VPBank nói chung PGD Văn Quán nói riêng đạt hiệu tốt 90 Thang Long University Library KẾT LUẬN Hiện nay, nhiều năm tới hoạt động tín dụng nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu, hoạt động đem lại thu nhập lớn cho VPBank nói riêng tồn hệ thống ngân hàng nói chung Song phát triển tín dụng, mở rộng cho vay phải đôi với tăng cường quản trị rủi ro tín dụng, kiểm sốt nợ xấu, nợ hạn ngân hàng Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, với diễn biến phức tạp khó lường thị trường tài chính, thị trường hàng hóa, thiên tai, trị, pháp luật, v.v… làm cho rủi ro tín dụng ngày phức tạp Thời gian qua, ngân hàng nói chung, ngân hàng VPBank nói riêng coi vấn đề quản trị rủi ro tín dụng quan trọng cơng tác quản trị có nhiều biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Song kết đạt chưa thực mong muốn Do vậy, việc tìm giải pháp tích cực nhằm hồn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng ln mang tính cấp thiết có ý nghĩa quan trọng lâu dài Vì khơng ngừng tăng cường hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng có tính cấp bách Do em chọn cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng làm trọng tâm nghiên cứu Qua trình thực tập Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Văn Quán, em tìm hiểu biết ưu nhược điểm máy quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Với kiến thức học trường, em mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng VPBank Văn Quán với mong muốn giúp ngân hàng phát triển đạt nhiều thành tựu hoạt động kinh doanh Mặc dù có nhiều cố gắng, với thời gian nghiên cứu có hạn kiến thức cịn chưa sâu thiếu kinh nghiệm thực tế nên em không tránh khỏi thiếu sót Vì vây, em mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến q thầy để khóa luận em hoản thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Nga TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Diệu (2011), Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB Thống Kê GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2012), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê Nguyễn Minh Kiều (2012), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo tài giai đoạn 2013 – 2015 tài liệu mà Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Văn Quán cung cấp Thông tư số 02/2013/TT – NHNN PeterS.Rose (2003), Commercial bank management ThomasP.Fitch (2000), Dictionary of banking terms, Barron’s Edutional, Inc, N.Y 10 http://www.investopedia.com/terms/c/creditrisk.asp Thang Long University Library PHỤ LỤC Phụ lục 1: Chỉ tiêu chấm điểm thông tin cá nhân VPBank STT Chỉ tiêu Tuổi Trình độ học vấn Biểu điểm 18 – 25 tuổi 25 – 40 tuổi 40 – 60 tuổi >60 tuổi 15 20 10 Trên đại học Đại học/ Cao đẳng Trung học Dưới trung học 20 15 -5 Chuyên môn Thư ký Kinh doanh Nghỉ hưu 25 15 5 năm 10 15 20 Chủ/Tự mua Thuê Với gia đình Khác 30 12 Độc thân 5 người 10 -5 Nghề nghiệp Thời gian cơng tác Tình trạng nhà Cơ cấu gia đình Thu nhập cá nhân/ năm >120 triệu 36-120 triệu 12-36 triệu 240 triệu 72-240 triệu 24-72 triệu 500 triệu 100-500 triệu 20-100 triệu