Luận văn vận dụng 1 số phương pháp thống kê phân tích lãi và lãi suất cho vay của chi nhánh ngânhàng NHTMCP đông á (donga bank) hà nội

Chuyên đề thực tập LỜI MỞ ĐẦU Trong năm qua hệ thống ngân hàng Việt Nam đổi cách mô hình tổ chức, chế điều hành nghiệp vụ.Có thể nói hoạt động hệ thống ngân hàng có đóng góp đáng kể nghiệp đổi phát triển kinh tế đất nước Ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế.Một hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng mà đặc biệt hoạt động cho vay.Đây hoạt động mang lại thu nhập cho ngân hàng đồng thời hoạt động mang lại nhiều rủi ro nhất, gây tổn thất cho ngân hàng.Yếu tố quan trọng khách hàng định vay ngân hàng cho vay hay không lãi suất Lãi suất biến số kinh tế vĩ mô quan trọng kinh tế thị trường, công cụ việc điều hành sách tiền tệ quốc gia Mỗi thay đổi lãi suất tác động trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động kinh tế họat động sản xuất doanh nghiệp, hành vi tiết kiệm đầu tư công chúng, hoạt động xuất nhập đầu tư nước Bên cạnh lãi suất xem công cụ để điều hoà mối quan hệ lợi ích chủ thể kinh tế, tăng giảm lãi suất kéo theo khuyến khích lợi ích vật chất chủ thể kinh tế đồng thời hạn chế lợi ích vật chất chủ thể kia, lãi suất thúc đẩy phát triển ngành lĩnh vực đồng thời kiềm chế phát triển ngành lĩnh vực khác, tăng lợi ích nhóm người lại giảm lợi ích nhóm người khác Trong thời gian gần vấn đề lãi suất vấn đề đề cấp nhiều.Do kinh tế biến động liên tục, giá tăng cao làm cho lãi suất không ổn định phải thay đổi theo.Chính biến động làm ảnh hưởng nhiều đến họat động ngân hàng, doanh nghiệp cá thể.Nếu biết ảnh hưởng mà cụ thể yếu tố làm biến động Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập lãi suất, tình hình biến động điều chỉnh lãi suất phù hợp đựơc.Ngoài phải phân tích xem thay đổi lãi suất liên tục ảnh hưởng cụ thể đến vấn đề liên quan nào, ảnh hưởng theo chiều hướng tốt hay xấu Xuất phát từ vấn đề trên, thời gian thực tập chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội, em tập trung nghiên cứu chuyên đề với đề tài “Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích lãi lãi suất cho vay chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007” Dưới góc độ nghiên cứu thống kê, phạm vi chuyên đề nhằm hướng vào hai mục đích: Thứ nhất: mặt phương pháp luận, hệ thống hoá tiêu thống kê phương pháp thống kê để phân tích lãi lãi suất cho vay Thứ hai: mặt thực tiễn, nhằm vận dụng phương pháp thống kê phân tích lãi lãi suất cho vay chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nôị giai đoạn 2001-2007 Về phương pháp nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu lý luận chung hoạt động cho vay, số vấn đề lãi lãi suất cho vay, nêu hệ thống tiêu thống kê lãi lãi suất đồng thời đưa số phương pháp thống kê để phân tích.Từ vận dụng để phân tích đánh giá biến động lãi lãi suất cho vay, làm sở để đưa đề xuất kiến nghị số giải pháp hoàn thiện công tác thống kê ngân hàng đồng thời để phát triển lĩnh vực ngân hàng Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài gốm có chương sau: Chương I: Khái quát chung chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Chương II: Lựa chọn hệ thống tiêu phương pháp thống kê phân tích lãi lãi suất cho vay ngân hàng thương mại Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập Chương III: Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích lãi lãi suất cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á giai đoạn 2001-2007 Trong phạm vi viết em trình bày số nội dung chủ yếu phục vụ cho nghiên cứu đề tài, nhiên số vấn đề chưa có điều kiện nghiên cứu sâu Vì chuyên đề tránh khỏi thiếu sót, em hy vọng nhận ý kiến phê bình đóng góp bổ sung thầy cô để chuyên đề hoàn thiện Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á HÀ NỘI VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á HÀ NỘI Quá trình hình thành phát triển chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội Hệ thống Ngân hàng Đông Á thành lập vào ngày 01/07/1992, với số vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng Qua 15 năm hoạt động Đông Á khẳng định ngân hàng cổ phần phát triển hàng đầu Việt Nam, với số vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng; đặc biệt ngân hàng đầu việc triển khai dịch vụ ngân hàng đại, đáp ứng nhu cầu thiết thực cho sống hàng ngày người dân Sau thời gian thức hoạt động trụ sở đặt số 60-62 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Hội đồng quản trị ban lãnh đạo định thành lập thêm chi nhánh Đông Á Hà Nội với quy mô đứng sau hội sở Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội thức khai trương vào hoạt động vào ngày 17/9/1993, tính đến gần 14 năm 14 năm qua trình vừa hoạt động kinh doanh vừa hoàn thiện tổ chức quản lý.Được giúp đỡ Ngân hàng Nhà Nước Trung Ương, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Hà Nội, cấp quyền…sự đạo chiến lược Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc đặc biệt tin tưởng khách hàng, chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội bước trưởng thành đạt Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập kết khả quan, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển mạnh mẽ giai đoạn tới Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội mở rộng thêm chi nhánh trực thuộc địa bàn đông dân cư Quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng; Hoàng Mai ; khách hàng gởi tiết kiệm nơi rút Chi nhánh phòng giao dịch nằm hệ thống chi nhánh ngân hàng Đông Á Hà Nội Năm 2000 chi nhánh ngân hàng trở thành thành viên mạng mạng toán toàn cầu, mạng SWIFT với tổng số ngân hàng đại lý 170 quốc gia, năm 2002 nghiệp vụ toán quốc tế chi nhánh Hà Nội tổ chức SGS (Thuỵ Sỹ) QUACERT ( Việt Nam) chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2000 Chi nhánh ngân hàng thưong mại cổ phần Đông Á Hà Nội đặc biệt quan tâm phát triển dịch vụ chuyển tiền nhanh việc không ngừng cải tiến chương trình nghiệp vụ kế toán, đa dạng hoá loại hình chuyển tiền nhanh, đẩy mạnh công tác Marketing… Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Ngân hàng, Trung tâm thẻ Ngân hàng Đông Á Đã phát hành thẻ toán Đông Á vào đầu tháng 7/2002; với xu hướng lên kinh tế đất nước, phát triển của phương tiện toán không dùng tiền mặt điều thiếu sống thẻ toán Đông Á thẻ Việt Nam sử dụng tiếng Việt giao dịch, đồng thời khách hàng vừa toán hàng hoá dịch vụ vừa chuyển khoản Riêng với hoạt động chi trả Kiều hối, với công ty đối tác từ ngày đầu thành lập ký hợp đồng với 36 công ty kiều hối nước ngoài, chủ yếu Canada, Mỹ, Úc… Xác định đất nước trình hội nhập kinh tế Quốc tế, cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng diễn gay gắt với góp mặt nhiều ngân hàng tổ chức tài trung gian nước, Ban lãnh đạo chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội xây dựng chiến lược “Hội nhập Phát triển” nhằm tạo mô hình hoạt động giai đoạn theo hướng tập đoàn tài mạnh gồm nhiều công ty cổ phần thành viên: Công ty chứng khoán, Công ty kiều hối, Công ty tài chính, Công ty chuyển mạch tài chính, Công ty Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập thẻ, Công ty sản xuất máy ATM, Công ty bảo hiểm…Mô hình phát huy mạnh chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội dịch vụ tài chuyên biệt, đồng thời tranh thủ nguồn lực tính chuyên nghiệp đối tác khác lĩnh vực.Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội đóng vai trò nhà đầu tư công ty trên, đồng thời tập trung vào thực chức ngân hàng thương mại để trở thành ngân hàng tôt Việt Nam Chức nhiệm vụ chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội 2.1 Chức chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội Là ngân hàng thương mại nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội có chức giống với ngân hàng thương mại khác • Trung gian tài chính: Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội thực cầu nối doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có vốn nhàn rỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần vốn Thông qua chức chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội huy động lượng vốn nhàn rỗi dân cư lớn • Tạo tiền: Thông qua hoạt động tín dụng đầu tư chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội thực chức tạo tiền, chức có tầm ảnh hưởng quan trọng đến tồn phát triển ngân hàng Hiện ngân hàng phải thông qua mối liên hệ chặt chẽ với ngân hàng Nhà nước ngân hàng thương mại khác thực chức • Thanh toán: Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội phải đưa chế toán thực thực tế chức toán Phần lớn công tác toán thực thông qua séc phần lớn séc Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập toán nước ngân hàng thực cách toán bù trừ thông qua ngân hàng • Hiện kinh tế đất nước ta kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Điều tạo tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập dân cư, cải thiện đời sống nhuyên nhân dẫn đến phân hoá kinh tế dân cư rõ rệt hơn.Tuy nhiên chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á góp phần nhỏ để giải vấn đề nhờ chế tín dụng ưu tiên tín dụng ưu đãi 2.2 Nhiệm vụ chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội Trong giai đoạn phát triển mới, chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội xác định qua hình ảnh “Người bạn đồng hành tin cậy”, song hành khách hàng vững bước đường hội nhập Ba giá trị bật mà chi nhánh ngân hang thương mại cổ phần Đông Á mong muốn đem lại cho khách hàng đối tác “không ngừng sáng tạo”, “thân thiện” “đáng tin cậy” Biểu trưng chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á thể tâm chất lượng sản phẩm, dịch vụ, khách hàng hiệu hoạt động đánh giá mức cao theo tiêu chuẩn dành cho định chế tài Muốn vậy, chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội thực đươc nhiệm vụ sau: • Quản lý nguồn vốn kinh doanh ngân hàng chặt chẽ • Đẩy mạnh tín dụng, đặc biệt cho nhu cầu cá nhân Trực tiếp cho vay hạn mức tín dụng • Đa dạng hoá hình thức toán quốc tế đồng thời tuân thủ quy trình quy định toán thương mại quốc tế • Đa dạng hoá loại thẻ đáp ứng cho nhiều nhóm khách hàng Đẩy mạnh phát triển loại thẻ Từ& Chip với nhiều ứng dụng gia tăng tiện ích cho khách hàng Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập • Hệ thống kiều hối chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội không ngừng hoàn thiện mặt tổ chức hoạt động, nâng cấp công nghệ mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế theo định hướng trở thành công ty cổ phần mạnh tập đoàn tài Đông Á • Ban điều hành củng cố phát huy hiệu hoạt động phòng ban, đẩy mạnh hoạt động mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch; triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ, tiện ích cho phân khúc thị trường khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp Đồng thời tăng cường công tác kiểm soát nhân viên, tài sản cố định để hạn chế ngăn ngừa rủi ro Tuy chi nhánh hoạt đông độc lập chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội thực số nghĩa vụ Hội sở chính: - Các điều lệ chung Ngân hàng, thị Tổng Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị Chi nhánh Hà Nội phải thực nghiệm túc - Các quy tắc nghiệp vụ kinh doanh, chế độ báo cáo, hạch toán phải chấp hành - Trong trình kinh doanh đảm bảo phát triển nguồn vốn lợi nhuận cho cổ đông từ nguồn vốn ban đầu - Thực hiền nghĩa vụ thuế với Nhà nuớc, chuyển lợi nhuận lại sau trừ tất chi phi quỹ bổ sung, quỹ phát triển cho Hội Sở Cơ cấu tổ chức nhân chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội Hiện nay, với 200 nhân viên làm việc, chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội cố gắng tổ chức máy điều hành cho gọn nhẹ, vững vàng trình độ, hiệu quả; nhằm tạo điều kiện thuận lợi để khai thác khả thành phần kinh tế nước nước, làm tăng nguồn vốn để tài trợ đầu tư hình thức sản xuât, thúc đẩy hoạt động kinh doanh có Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập hiệu Với mục tiêu đặt chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội tổ chức máy nhân theo sơ đồ sau Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức nhân chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội Giám đốc Phó giám đốc Phòng hành Phòng kinh doanh Phòng ngân quỹ Phòng kế toán Phòng thông tin 12 phòng giao dịch Kiểm soát nội 3.1 Giám đốc Giám đốc người lãnh đạo nhất, trực tiếp, xuyên suốt máy ngân hàng, người chịu trách nhiệm toàn diện với Hội Đồng Quản Trị, Ban Lãnh Đao, Tổng Giám Đốc, Ngân hàng Nhà Nước, pháp luật 3.2 Phó giám đốc Hiện nạy chí nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội gồm phó giám đốc, đến năm 2008 chi nhánh bổ sung thêm phó giám đốc.Phó giám đốc trợ lý giám đốc chịu trách nhiệm điều hành mặt công tác hệ thống ngân hàng giám đốc vắng mặt, phải kiểm soát tình hình nội Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập 10 3.3 Phòng hành Phòng hành phận giúp việc trực tiếp cho giám đốc, thực công việc như: Tổ chức cán tra bảo vệ, Tổng hợp báo cáo, Kế toán hành chính… Phóng hành gồm có: - Trưởng phòng hành - Nhân viên hành - Nhân viên lái xe - Nhân viên bảo vệ - Nhân viên bảo vệ đêm 3.4 Phòng kinh doanh Đây phòng quan trọng ngân hàng, trực tiếp tạo lợi nhuận mang tính sống ngân hàng, phòng kinh daonh bao gồm hai phận nhỏ là: phòng khách hàng doanh nghiệp phòng khách hàng cá nhân.Cả hai phân thực công việc máy nhân giống khác đối tượng làm việc phận.Các công việc phải thực phòng kinh doanh là: nghiên cứu, nắm tình hình thu lượm thông tin kinh tế, lập hồ sơ kinh tế, tính toán hiệu kinh tế để đầu tư; cho vay, theo dõi đối tượng sử dụng vốn vay, thu hồi nợ vay; hợp tác liên doanh liên kết để sử dụng vốn vay đầu tư có hiệu Phòng kinh doanh bao gồm: - Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp hay khách hàng cá nhân - Phó phòng khách hàng doanh nghiệp hay khách hàng cá nhân - Nhân viên tín dụng doanh nghiệp hay tín dụng cá nhân - Kiểm soát viên toán - Nhân viên dịch vụ khách hàng doanh nghiệp hay nhân viên phát triển thẻ phận khách hàng cá nhân Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập tính toán cán tín dụng, sau tiến hành bước thẩm định vay xếp hạng khách hàng cần thiết cho vay, cán tín dụng cần vào bảng lãi suất xây dựng ngân hàng để xác định mức lãi suất cho vay 37 Phương pháp xác định lãi suất cho vay áp dụng Đông Á phân bổ tính toán đến chi phí mức lợi nhuận dự kiến xác định mức lãi suất cho vay .37 Theo phương pháp khoản vay đựơc phân loại theo mức độ rủi ro rõ ràng, phần bù rủi ro xác định dựa mức độ rủi ro khoản vay Vì lãi suất cho vay phản ánh mức độ rủi ro khoản vay .37 Cán tuỳ vào tình hình thực tế để linh hoạt việc xác định lãi suất cho vay.Nên ngân hàng xem xét tới yếu tố cạnh tranh thị trường, cho vay với nhiều mức lãi suất khác nhờ thu nhiều lợi nhuận từ hoạt động cho vay 37 Với khoản vay thả phương pháp phù hợp, lãi suất xác định lãi suất sở cộng thêm biên độ tăng thêm, nên dễ dàng điều chỉnh theo lãi suất thị trường có biến động lãi suất .38 Phương pháp xác định dựa lãi suất sở không xem xét mối quan hệ tổng thể khàc hàng ngân hàng.Theo phương pháp khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ đem lại nhiều thu nhập cho ngân hàng nhiều lợi khách hàng thông thường khác.Từ việc cho khách hàng vay, ngân hàng Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập không thu tiền lãi mà thu khoản dịch vụ khác mà khách hàng sử dụng.Vì mà bỏ qua mối quan hệ tổng thể với khách hàng dẫn tới việc xác định lãi suất hiệu 38 Trong số trường hợp áp dụng phương pháp nhằm thu hút khách hàng lãi suất trần ngân hàng phải chấp nhận rủi ro lớn.Nếu lãi suất tăng cao ngân hàng bị tổn thất lớn chi phí huy động vốn tăng lãi suất cho vay bị giới hạn .38 Một số nguyên tắc lựa chọn hệ thống tiêu thống kê dùng để phân tích lãi lãi suất cho vay Ngân hàng thương mại 38 2.1 Đảm bảo tính hướng đích 38 2.2 Đảm bảo tính hệ thống .39 2.3 Đảm bảo tính khả thi 39 2.4 Đảm bảo tính hiệu .39 2.5 Đảm bảo tính thích nghi 39 Hệ thống tiêu thống kê phân tích lãi lãi suất cho vay 40 3.1 Tổng lãi cho vay .40 Khái niệm: Tổng lãi cho vay tống số tiền có từ phần chênh lệch số tiền thu lại khách hàng trả cho ngân hàng với số tiền vay ban đầu 40 Để tiện nghiên cứu ngân hàng phân thành: lãi phải thu lãi thực thu 40 Lãi thực thu: Là khoản lãi thực tế ngân hàng thu đựơc từ khoản vay.của khách hàng.( khoản thu từ tổng hợp số liệu thực tế) 41 3.2 Cơ cấu lãi lãi suất cho vay theo tiêu thức khác 42 Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập Lãi thực thu cho vay nội tệ ( VND) 42 Lãi thực thu cho vay ngoại tệ 42 Lãi thực thu cho vay loại tiền khác 42 Lãi thực thu cho vay ngắn hạn 43 Lãi thực thu cho vay trung dài hạn .43 Lãi thực thu cho vay để sản xuất, kinh doanh 44 Lãi thực thu cho vay tài trợ xuất nhập 44 Lãi thực thu cho vay trả góp, tiêu dùng, mua sữa chữa nhà cửa 44 Lãi thực thu cho doanh nghiệp Nhà nước vay 45 Lãi thực thu cho doanh nghiệp quốc doanh vay 45 Lãi thực thu hộ gia đình thành phần kinh tế khác vay 45 3.3 Lãi suất bình quân năm 46 3.4 Doanh số cho vay .47 3.5 Các tiêu phản ánh biến động lãi lãi suất cho vay 47 II CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH LÃI VÀ LÃI SUẤT CHO VAY 49 Thực trạng vận dụng phương pháp thống kê để phân tích lãi lãi suất cho vay chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội .49 Các phương pháp thống kê dùng phân tích lãi lãi suất cho vay ngân chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội 50 2.1 Phương pháp phân tổ .50 Phân tổ theo tiêu thức: Xây dựng tần số phân bố tập hợp theo tiêu thức 50 Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập Phân tổ theo nhiều tiêu thức:Phân chia đơn vị thuộc tượng thành tổ tiêu tổ có tính chất khác sở nhiều tiêu thức thống kê 50 2.2 Phương pháp đồ thị thống kê 51 Sự phát triển tượng qua thời gian 52 Kết cấu biến động kết cấu tượng 52 Trình độ phổ biến tượng 52 Sự so sánh mức độ tượng 52 Mối liên hệ tượng 52 Tình hình thực kế hoạch 52 Đồ thị phát triển: Dùng để biểu tình hình phát triển tượng (lãi phải thu lãi thực thu) so sanh chúng, ta dùng biểu đồ hình cột hình tròn đồ thị tuyến tính 52 Đồ thị kết cấu: Dùng để biểu kết cấu biến động kết cấu lãi thực thu, thường dùng loại biểu đồ hình cột hình tròn 52 Đồ thị liên hệ: Dùng để biểu mối liên hệ hai tiêu thức Trục hoành đồ thị dùng để biểu trị số tiêu thức nguyên nhân ( tiêu thức gây ảnh hưởng đến lãi lãi suất cho vay), trục tung đồ thị dùng để biểu trị số tiêu thức kết ( tiêu thức lãi lãi suất cho vay) .52 2.3 Phương pháp hồi quy tương quan 52 Xác định mô hình hồi quy phản ánh mối liên hệ: Căn vào nhiệm vụ cụ thể để chon một, hai, ba…tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết Từ xây dựng mô hình hồi quy tiêu thức nguyên nhân hay hai tiêu thức nguyên nhân trở lên Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập tiêu thức kết theo dạng mô hình hồi quy tuyến tính đơn tuyến tính bội tùy theo 53 Xác định mức độ chặt chẽ mối liên hệ tương quan thực thông qua việc tính toán hệ số tương quan, tỷ số tương quan, hệ số tương quan bội, hệ số tương quan riêng phần Dựa vào kết tính toán kết luận mức độ chặt chẽ mối liên hệ, giúp cho việc nhận thức tượng sâu sắc để đưa giải pháp cụ thể 53 2.4 Phương pháp dãy số thời gian 54 2.4 Phương pháp số 55 Phân tích biến động tiêu tổng lãi thực thu .56 Mô hình 1:Do ảnh hưởng lãi suất bình quân số dư bình quân năm Xuất phát từ mối quan hệ: 56 CHƯƠNG III VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH LÃI VÀ LÃI SUẤT CHO VAY CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 2001-2007 59 I HƯỚNG PHÂN TÍCH LÃI VÀ LÃI SUẤT CHO VAY CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2001-2007 .59 Phân tích quy mô biến động lãi cho vay 59 Phân tích lãi suất biến động lãi suất 59 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lãi lãi suất cho vay 59 Phân tích mối quan hệ doanh số cho vay lãi suất cho vay 59 Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập II NỘI DUNG PHÂN TÍCH LÃI VÀ LÃI SUẤT CHO VAY CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2001-2007 60 Phân tích quy mô lãi cho vay biến động lãi cho vay chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 .60 1.1 Lãi phải thu 60 1.2 Lãi thực thu 62 Tuy nhiên phải tiến hành hồi quy lãi thực thu theo thời gian để thấy rõ xu hướng biến động lãi thực thu 64 1.3 Tình hình hoàn thành kế hoạch thu lãi cho vay 65 1.4 Cơ cấu lãi thực thu theo tiêu thức khác 66 Phân tích quy mô lãi suất bình quân biến động lãi suất chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 .73 Phân tích mối quan hệ doanh số cho vay lãi suất bình quân 75 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lãi thực thu ngân hàng Đông Á Hà Nội .77 4.1 Biến động lãi thực thu ảnh hưởng hai nhân tố:lãi suất cho vay bình quân năm doanh số cho vay 78 Do lãi suất bình quân ngân hàng năm 2007 giảm so với năm 2006 1,3% tương ứng với khoản tiền lãi thu từ việc giảm lãi suất giảm 1.107,6 triệu đồng 78 Do số dư bình quân chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội năm 2007 tăng so với năm 2006 153,4% tương Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập ứng tổng tiền lãi thu số dư bình quân tăng 50.428,6 triệu đồng 79 4.2 Biến động lãi thực thu ảnh hưởng ba nhân tố lãi suất cá biệt theo thời hạn, kết cấu số dư bình quân theo thời hạn số dư bình quân 79 III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LÃI VÀ LÃI SUẤT CHO VAY CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á HÀ NỘI 81 Đánh giá chung lãi lãi suất cho vay chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 81 1.1 Những mặt đạt 81 1.2 Những hạn chế 82 Tuy doanh số cho vay lãi thu từ hoạt động cho vay liên tục tăng qua năm theo nhận định Ban Giám Đốc ngân hàng mức tăng trưởng không bền vững, có nguy sụt giảm Điều biến động bất thường thị trường tiền tệ, lạm phát liên tục tăng làm cho lãi suất tăng nhanh, người dân giảm hoạt động vay ngân hàng trả lãi cao.Cơ cấu cho vay không đồng đều: vay ngắn hạn chiếm đa số vay trung dài hạn lại chiếm tỷ lệ tốc độ tăng trưởng khoản vay chậm 82 Đối tượng khách hàng chi nhánh ngân hàng chưa mở rộng nhiều, chủ yếu khách hàng quen 82 1.3 Những nguyên nhân dẫn đến hạn chế 82 Những nguyên nhân thuộc phía khách hàng: 82 Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập Khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích ghi hợp đồng vay: Một số doanh nghiệp sử dụng vốn vay ngắn hạn vào xây dựng bản, gây tình trạng doanh nghiệp không chủ động nguồn vốn trả nợ 83 Bên cạnh khách hàng có quan hệ làm ăn lâu đời có uy tín chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội có phận khách hàng cung cấp số liệu không trung thực, không đầy đủ không kịp thời cho ngân hàng.Báo cáo tài doanh nghiệp quan trọng có ảnh hưởng lớn đến định cho vay ngân hàng.Tuy nhiên số báo cáo tài lại không phản ánh thực tế diễn doanh nghiệp.Chính mà gây thiệt hại cho ngân hàng cho doanh nghiệp 83 Những nguyên nhân thuộc phía ngân hàng: .83 Cơ cấu vốn huy động ngân hàng chủ yếu vốn ngắn hạn ngân hàng đáp ứng phần nhu cầu vốn trung dài hạn doanh nghiệp 83 Hiện chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội chưa đầu tư trọng đến đối tượng khách hàng đến với ngân hàng.Khách chủ yếu người có quan hệ lâu dài ngân hàng Trong ngân hàng có nhiều sách hỗ trợ khách hàng lãi suất quy mô vay vốn điều kiện vay vốn khách hàng gửi hay vay tiền ngân hàng.Tuy nhiên sách chưa nhiều người biết tới, có nghĩa công tác Marketing ngân hàng chưa coi trọng .83 Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập Công việc xây dựng sách phòng ngừa rủi ro và công tác thẩm định chưa đạt hiệu cao Đối tượng cho vay chủ yếu ngân hàng chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa, khối lượng vay vốn lần chưa nhiều.Hiện chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội chưa có quy định cho vay tín chấp, doanh nghiệp đến vay phải có tài sản chấp cầm cố cho số tiền vay 83 Định hướng phát triển chi nhánh ngân hàằôăthng mại cổ phần Đông Á Hà Nội giai đoạn 2001-2007 84 2.1 Chiến lược phát triển chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội 84 Là ngân hàng đại tiên tiến khu vực Đông Nam Á, có tài lành mạnh vững áp dụng công nghệ ngân hàng tiên tiến 84 Là ngân hàng có nguồn nhân lực dồi tay nghề nghiệp vụ cao.84 Là ngân hàng có chất lượng kinh doanh với sản phẩm dịch vụ tốt 84 Thay đổi tư nhận thức theo hướng đổi cách nghĩ cách làm công tác quản trị điều hành ngân hàng phù hợp với chuẩn mực quốc tế 85 Đổi công tác tổ chức máy tổ chức cán 85 Hoàn tất dự án hiên đại hoá hệ thống toán ứng dụng công nghệ ngân hàng 85 Lành mạnh hoá tài giải dứt điểm khoản nợ, tiến hành đồng thời việc tăng vốn điều lệ 85 Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập Phát triển mạnh với chất lượng tốt mảng nghiệp vụ tín dụng, toán xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại tệ, huy động vốn, dịch vụ ngân hàng khác, mở rộng mạng lưới phải tiến hành cách chi tiết phù hợp với giai đoạn 85 2.2 Nhiệm vụ trọng tâm chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội thời gian tới 85 Về nguồn vốn: tăng trưởng hàng năm đạt 25%, tích cực triển khai biện pháp quảng cáo đa dạng hoá hình thức để tăng cường huy động vốn đồng thời nâng cao toàn diện lực nghiệp vụ để tăng khả cạnh tranh ngân hàng, bắt kịp hội nhập trình độ ngân hàng nước khu vực giới 86 Về cho vay: Số dư cuối kỳ hàng năm tăng 20% Ngân hàng thúc đẩy mạnh công tác cho vay cách chủ động trực tiếp tìm kiếm khách hàng 86 Dư nợ hạn: Tiếp tục hoạt động để nợ qua hạn 86 Quan hệ với khách hàng: Số lượng khách hàng mở tài khoản ngân hàng tăng 15%/năm, ngân hàng tập trung xây dựng nhóm khách hàng mục tiêu sở củng cố nhóm khách hàng truyền thống, tăng cường công tác Marketing, mở rộng thị trường nhiều hình thức .86 Thanh toán quốc tế: toán xuất nhập tăng bình quân 15%/năm 86 Thu chi ngân quỹ tăng 40%/năm 86 Kết kinh doanh: lợi nhuận bình quân tăng 10%/năm 86 Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập Tổ chức nhân sự: thường xuyên tiến hành việc nâng cao trình độ nghiệp vụ trẻ hóa đội ngũ cán lãnh đạo 86 Một số kiến nghị giải pháp hoạt động cho vay chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội .86 3.1 Kiến nghị công tác thống kê hoạt động cho vay 86 Nâng cao chất lượng công tác thông tin hoạt động cho vay: Sẽ tạo sở liệu tập trung khách hàng quản lý rủi ro, đánh giá mức độ rủi ro khoản vay Mặt khác giúp cho ban Giám Đốc có để xây dựng sách chiến lược định hướng hoạt động kinh doanh Muốn ngân hàng phải thực điều sau: 87 Tổ chức tốt công tác lưu giứu thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu phân tích cho nhu cầu nghiên cứu khác 87 Nội dung phương pháp tính số tiêu cần hoàn thiện cụ thể hoá sâu sắc 87 Phải vào đặc trưng hoạt động cho vay ngân hàng để xây dựng hệ thống tiêu.Hệ thống tiêu phải phản ánh đầy đủ mặt hoạt động ngân hàng Hệ thống tiêu phải phù hợp với cấp quản lý ngân hàng 87 Hoàn thiện hệ thống mẫu biểu cho phù hợp với nội dung thông tin nhằm làm sở cho việc tổng hợp, phân tích, kiểm tra, phát sai sót ghi chép 87 Hình thành đội ngũ cán thống kê chuyên trách ngân hàng 87 Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng: Đây hướng ngân hàng.Hệ thống máy móc đại dần đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn nước quốc tế Ngân hàng nên thực phần mềm thống kê đại nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng 87 3.2 Kiến nghị giải pháp hoạt động cho vay ngân hàng .88 Tiến hành cải tiến quy trình, thủ tục điều kiện cho vay, mở rộng hình thức cho vay: Hiện chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chủ yếu cho vay lần, ngân hàng nên tiến hành cho vay theo nhiều hình thức khác Thủ tục cho vay du học ngân hàng phức tạp nên đối tượng tham gia vay ít, ngân hàng cần đơn giản hoá thủ tục vay chặt chẽ hồ sơ vay 88 Tăng cường xử lý nợ theo dõi thu hồi nợ 88 Xây dựng chiến lược khách hàng hợp lý có hiệu quả: Trong kinh tế thị trường khách hàng có vai trò định đến sống doanh nghiệp, đặc biệt ngân hàng Do đó, để ngày nhiều khách hàng đến giao dịch đặc biệt khách hàng lớn có uy tín đồng thời để cạnh tranh với ngân hàng khác nước đòi hỏi ngân hàng Đông Á phải xây dựng cho chiến lược khách hàng đắn có hiệu quả.Cụ thể: 88 Ngân hàng có sách với đối tượng khách hàng quan tâm ưu đãi với khách hàng tốt, có uy tín đố với ngân hàng, có khả tài lành mạnh, có triển vọng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầy đủ giá trị đảm bảo cho khoản vay Hạn Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập chế khách hàng uy tín, khả tài yếu 88 Thu thập phân tích thông tin khách hàng tiềm Qua giúp cho ngân hàng giảm bớt thời gian chi phí cho việc xem xét cho vay khách hàng.Mặt khác giúp ngân hàng xây dựng kế hoạch để lôi kéo thu hút khách hàng có triển vọng 88 Đa dạng hoá hoạt động mở rộng số lượng nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng để tạo mối quan hệ nhiều mặt chặt chẽ khách hàng Giúp ngân hàng có điều kiện thhu thập thong tin khách hàng Thực hoạt động giám sát khách hàng ngăn ngừa bớt rủi ro 88 Áp dụng biện pháp bù đắp rủi ro: Trong chế thi trường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại tất yếu.Có rủi ro khách quan, có rủi ro chủ quan, rủi ro chế Ở đề cập đến vấn đề làm để đảm bảo an toàn kinh doanh ngân hàng rủi ro xảy Thực trạng nay, hộ sản xuất gặp rủi ro thiên tai bất khả kháng dẫn đến tình trạng khả trả nợ ngân hàng Tuỳ theo tính chất rủi ro ngân hàng sử dụng biện pháp khác gia hạn bán tài sản chấp, khoanh nợ cuối bù đắp quỹ “bù đắp rủi ro” theo luật tổ chức tín dụng tổ chức tín dụng phải dự phòng rủi ro khoản dự phòng rủi ro phải hạch toán vào chi phí 89 Công tác đào tạo cán sử dụng cán bộ: Trong hoạt động tín dụng, yếu tố người đóng vai trò định Đội ngũ Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập người làm công tác ngân hàng vừa đề sách, nội dung hoàn thiện công tác tín dụng, vừa người thực phần việc để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tín dụng Trong thời gian qua cán tín dụng đào tạo cần đào tạo nâng cao nữa, quan tâm mức hơn, thường xuyên mở lớp tập huấn cho nhân viên Trước lỏng lẻo khâu quản lý nợ vay ý đến tiêu số lượng quan tâm tiêu chất lượng.Số lượng khách hàng đông thực nhiều mục đích, trình kiểm tra tín dụng tránh khỏi sai sót 89 Nhà nước cần tạo môi trường pháp lý đầy đủ, ổn định cho hoạt động đầu tư tín dụng ngân hàng hoạt động cho vay.Hoạt động ngân hàng liên quan đến hầu hết ngành kinh tế quốc dân mà việc hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế tạo hành lang pháp lý hỗ trợ hoạt động ngân hàng nhiệm vụ thường xuyên lâu dài Nhà nước cần đưa vào số luật như: luật chấp tài sản, luật sơ hữu bên cạnh luật Ngân hàng nhà nước luật tổ chức tín dụng vào hoạt động… Các luật tạo hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng doanh nghiệp Đồng thời đảm bảo tính hiệu an toàn cho cho nguồn vốn vay đầu tư tín dụng ngân hàng 90 Từng bước hoàn thiện chế hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại góp phần nâng cao chất lượng tín dụng: Để đảm bảo ngân hàng thương mại phát huy tính chủ động sáng tạo trình kinh doanh, góp phần thực tốt mục tiêu sách tiền tệ Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B Chuyên đề thực tập hỗ trợ đắc lực cho thực mục tiêu công nghiệp hoá đại hoá Đất nước đề cần vấn đề sau: 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO .93 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 94 DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ 94 DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ .98 Trần Thuỳ Linh Thống kê 46B