bài tập tính tỷ giá chéo aribitrages

bài tập tính tỷ giá giao ngay và bài tập ứng dụng tỷ giá chéo aribitrages cho 3 thị trường trờ lên. Bài tập 2: Một công ty XNK VN đồng thời được tiền SK là 100.000 EUR và phải thanh toán số tiền NK là 100.000AUD . tỷ giá giao ngay hiện hành là AUDUSD = 0,7600 – 0,7700 EURUSD =1,1150 – 1,1200 USDVND =22.000 – 23.000 A, tính các tỷ giá chéo có thể có B, có các phương án thanh toán nào ? C, công tỷ nên chọn phương án thu nhập nào ? Bài làm A, các tỷ giá chéo : AUDVND = 16.720 – 17.710 EURVND = 24.530 – 25.760 EURAUD = 1,4481 – 1,4737 B, các phương án thanh toán PA1: bán EUR mua AUD theo dm = 1,4481 = 100.0001,4481 = 69.056,0044 EUR Số EUR còn lại sau khi thanh toán = 100.000 – 69.056,0044 =30.943,9956 eur Bán EUR mua VND theo dm = 24.530 = 30.943,9956 x 24.530 = 759.056.211,6 vnd PA2: bán AUD mua VND theo dm = 16.730 = 100.000 x 16.730 = 1.673.000.000 vnd Bán EUR mua VND theo dm = 24.530 = 100.000 x 24.530 = 2.453.000.000 EUR Số VND còn lại sau khi thanh toán : = 2.453 tr – 1.673 tr = 780.000.000 VND C, vậy nên chọn phương án 2 Bài tập 3:

Bài tập tính tỷ giá chéo aribitrages Bài tập 1: Công ty Đức (sử dụng đồng EUR) ngày nhận thông báo toán khoản tiền 150.000 CAD 8.000.000 DKK, đồng thời trả khoản tiền trị giá 200.000 CHF 5.000.000 SEK Hãy ứng dụng Arbitrages để toán xác định thay đổi giá trị tài khoản ngày công ty EUR/USD = 1,1235/75 USD/CHF = 1,5642/42 CAD/USD = 0,8618/48 USD/SEK = 7,8310/97 USD/DKK = 6,9255/55 Bài tập 2.2 nghiệp vụ aribitrages phức tạp tập Được toán 150000 CAD tr DKK Phải chi 200000 CHF tr SEK B1: bán CAD/CHF =1,3480-1,3614 Bán CAD để thu 200.000 CHF theo dm=1,3480 =200.000/1,3480=148.367,9525 cad Số CAD lại =150.000-148.367,9525=1632,0475 cad B2: bán CAD/SEK = 6,7488-6,7798 Bán CAD mua SEK theo db=6,7798 = 1.632,0475 x 6,7798=11.064,9109 sek Số SEK phải =4.988.935,089 sek toán = 8x10^6 – 11.064,9109 B3: bán DKK/SEK = 1,1291-1,1320 Bán DKK mua 4.988.935,089 Sek theo dm= 1,1291 = 4.988.935,089/1,1291 =4.481.505,968 dkk Số Dkk lại = 8x10^6 -4.481.505,968 =3.581.494,032 dkk Vậy sau phải toán khoản nợ công ty dư 3.581.494,032 dkk Bài tập 2: Một công ty XNK VN đồng thời tiền SK 100.000 EUR phải toán số tiền NK 100.000AUD tỷ giá giao hành AUD/USD = 0,7600 – 0,7700 EUR/USD =1,1150 – 1,1200 USD/VND =22.000 – 23.000 A, tính tỷ giá chéo có B, có phương án toán ? C, công tỷ nên chọn phương án thu nhập ? Bài làm A, tỷ AUD/VND = 16.720 – 17.710 giá EUR/VND = 24.530 – 25.760 EUR/AUD = 1,4481 – 1,4737 B, phương án toán PA1: bán EUR mua AUD theo dm = 1,4481 = 100.000/1,4481 = 69.056,0044 EUR Số EUR lại sau toán = 100.000 – 69.056,0044 =30.943,9956 eur Bán EUR mua VND theo dm = 24.530 = 30.943,9956 x 24.530 = 759.056.211,6 vnd PA2: bán AUD mua VND theo dm = 16.730 = 100.000 x 16.730 = 1.673.000.000 vnd Bán EUR mua VND theo dm = 24.530 = 100.000 x 24.530 = 2.453.000.000 EUR Số VND lại sau toán : = 2.453 tr – 1.673 tr = 780.000.000 VND C, nên chọn phương án Bài tập 3: chéo : Một công ty Hồng Kông (HKD) ngày nhận thông báo toán khoản tiền trị giá 50.000 GBP 3.500.000 SEK đồng thời họ trả 45.000 EUR 1.000.000 CHF Hãy ứng dụng Arbitrages để toán xác định thay đổi giá trị tài khoản ngày giao dịch công ty  Thông tin thị trường: GBP/EUR =1,4388/1,4528 GBP/CHF = 2,4021/2,4240 SEK/CHF = 0,1797/49 HKD/CHF = 0,1521/0,1531 B1: Bán GBP/EUR theo Dm GBP/EUR = 1,4388 = số bán GBP để thu đươc 45.000 EUr là: 45.000*(1/1,4388) = 31.276,0633 (GBP) = số GBP lại là: 50.000 – 31.276,0633 =18.723,9367 (GBP)  B2: Bán GBP/CHF theo Dm GBP/CHF = 2,4021 = bán GBP để toán CHF: 18.723,9367 * 2,4021 = 44.976,7683 = số CHF còn: 1.000.000 - 44.976,7683 = 955.023,2317  B3: Bán SEK/CHF theo Dm SEK/CHF = 0,1797 = bán SEK để toán CHF là: 3.500.000 * 0,1797 = 628.950 (CHF) = số CHF lại phải toán: 955.023,2317 - 628.950 = 326.073,2317 (CHF)  B4: Bán HKD để toán cho số CHF lại theo Dm HKD/CHF = 0,1521 = số HKD cần bán: 326.073,2317/0,1521 = 2.143.808,229 HKD = giá trị tài khoản ngày giao dịch: - 2.143.808,229 HKD Bài tập 4: Một công ty Thuỵ Điển ngày nhận thông báo toán khoản tiền trị giá 200.000 CHF đồng thời trả 85.000 GBP Có hai phương án toán: - Chuyển hết sang nội tệ (SEK) - Bán CHF để mua đủ GBP Hãy tư vấn cho doanh nghiệp phương án có hiệu  Thông tin thị trường: GBP/USD = 1,4565/20 USD/CHF = 1,1035/80 USD/SEK = 7,6495/70 Pa1: chuyển hết sang nội tệ SEK: SEK/CHF = 0,1441-0,1448 GBP/SEK =11,1415-11,1945 B1: bán CHF mua SEK theo db= 0,1448 =200.000/0,1448=1.381.215,47 sek B2: bán GBP mua SEK theo dm=11,1415 =85.000 x 11,1415= 947.027,5 B3: số tiền lại sau toán = 1.381.215,47 – 947.027,5 =434.187,97 sek Pa2: bán CHF để mua đủ GBP GBP/CHF = 1,6072 – 1,6199 B1: cần số CHF để toán 85.000 GBP theo db=1,6199 = 85.000 x 1,6199 =137.691,5 GBp Số CHF lại sau toán: =200.000 – 137.691,5 =62.308,5 chf Bài tập 5: Một công ty Thuỵ Sỹ ngày nhận thông báo toán khoản tiền trị giá 75.000 GBP đồng thời trả 800.000 SEK Có hai phương án toán: - Chuyển hết sang nội tệ (CHF) - Bán GBP để mua đủ SEK Hãy tư vấn cho doanh nghiệp phương án có hiệu  Thông tin thị trường: GBP/USD = 1,4565/20 USD/CHF = 1,1035/80 USD/SEK = 7,6495/70 Pa1: chuyển hết đồng tiền nội tệ: GBP/CHF = 1,6072 – 1,6199 SEK/CHF = 0,1441 – 0,1448 B1: bán GBP mua CHF theo dm= 1,6199 = 75.000 x 1,6199 =121.492,5 chf B2: bán SEK mua CHF theo dm=0,1441 = 800.000 x 0,1441 = 115.280 chf B3: số tiền lại sau toán: = 121.492,5 – 115.280 =6.212,5 chf Pa2: bán GBP mua SEK : GBP/SEK = 11,1415 – 11,1945 Bán GBP để toán SEK theo dm= 11,1415 = 800.000/ 11,1415 = 71.803,6174 gbp Số gbp lại =75.000 – 71.803,6174 = 196,3829 gbp Bài tập 6; Công ty Nauy (NOK) ngày nhận thông báo toán khoản tiền hàng trị giá 150.000 GBP 500.00 EUR,đồng thời trả khoản tiền trị giá 200.000 CHF 25.000CAD Hãy ứng dụng Acbit toán xác định giá trị tài khoản công ty theo NOK  Thông tin thị trường: GBP/USD = 1,4565/20 USD/CHF = 1,1035/80 CAD/USD = 1,0456/11 USD/NOK = 5,3833/5,4889 EUR/USD = 1,4052/40 Tóm tắt đề : Được toán 150.000 gbp 500.000 eur Phải chi trả 200.000 chf 25.000 cad B1: bán GBP để toán CHF GBP/CHF =1,6072 – 1,619 Bán GBp để toán CHF theo dm= 1,6072 =150.000/1,6072 = 93.330,0149 CHf Số CHf lại phải toán; =200.000 – 93.330,0149 = 106.669,9851 CHF B2: bán EUR để toán CHF EUR/CHF = 1,5506 – 1,5667 Bán EUR để toán hết 106.669,9851 CHF theo dm= 1,5506 =106.669,9851/1,5506 = 68.792,7158 Eur Số EUR lại = 500.000 – 68.792,7158 = 431.207,2842 B3: bán Eur để toán CAD EUR/CAD = 1,3369 – 1,3523 Bán EUR để toán 25.000 CAD theo dm=1,3369 = 25.000/1,3369 = 18.699,9776 Số EUR lại sau toán: =431.207,2842 – 18.699,9776 =412.507,3066 eur Bài tập 7: Công ty Đức (EUR) ngày nhận thông báo toán khoản tiền trị giá 150.000 CAD 8.000.000 CHF, đồng thời khoản tiền trị giá 5.000.000 SEK Hãy ứng dụng Acbit toán chuyển số ngoại tệ lại sang GBP toán cho đối tác Anh  Biết thông tin thị trường: GBP/USD = 1,4565/20 USD/CHF = 1,1035/80 USD/SEK = 7,6495/70 CAD/USD = 1,0456/11 Tóm tắt đề: Đồng nội tệ EUR Được toán: 150.000 CAD tr CHF Phải chi tr SEK A,ứng dụng acbit toán: B1: bán CAD để toán CAD/SEK = 7,9983 – 8,0483 Bán CAD mua SEK theo dm= 7,9983 = 150.000 x 7,9983 = 1.199.745 sek Số SEK lại phải toán: = 5x10^6 – 1.199.745 = 3.800.255 SEK B2: bán CHF để toán CHF/SEK = 6,9039 – 6,9388 Bán CHF để toán 3.800.255 SEK theo dm= 6,9039 : =3.800.255/6,9039 = 550.450,47 CHF Số CHF lại sau toán: = * 10^6 – 550.450,47 = 7.449.549,53 CHF B, đổi hết số tiền lại sau toán GBP GBP/CHF =1,6072 – 1,6199 Bán CHF đổi GBP theo db= 1,6199 = 7.449.549,53 /1,6199 = 4.598.771,239 GBp Bài tập 8: Công ty Đức (sử dụng đồng EUR) ngày nhận thông báo toán khoản tiền 150.000 CHF 8.000.000 DKK, đồng thời trả khoản tiền trị giá 100.000 CAD 5.000.000 SEK Hãy ứng dụng Arbitrages để toán xác định thay đổi giá trị tài khoản ngày công ty EUR/USD = 1,1235/75 USD/CHF = 1,5642/42 CAD/USD = 0,8618/48 USD/SEK = 7,8310/97 USD/DKK = 6,9255/55 Tóm tắt đề : Đồng nội tệ EUR Được toán : 150.000 CHF tr DKK Phải chi : 100.000 CAD tr SEK Thực nghiệp arbitrages B1: bán CHF để toán CAD/CHF = 1,3480 – 1,3614 Bán CHF để toán CAD theo db= 1,3614 = 100.000/1,3614 = 73.453,7976 chf Số chf lại sau toán = 150.000 – 73.453,7976 = 76.546,2024 B2: bán chf để toán CHF/SEK = 4,9746 – 5,0120 Bán CHF để toán SEK theo dm= 4,9746 =76.546,2024 x 4,9746 = 380.786,7385 SEK Số SEK phải toán; = 5*10^6 – 380.786,7383 = 4.619.213,262 SEK B3: bán DKK để toán DKK/SEK = 1,1291 – 1,1320 Bán DKk để toán 4.619.213,262 Sek theo dm=1,1291: = 4.619.213,262 /1,1291 = 4.091.057,711 Số DKK lại sau toán: = 8*10^6 – 4.091.057,711 = 3.908.942,289 sek Bài tập 10: Công ty Nauy (NOK) ngày nhận thông báo toán khoản tiền hàng trị giá 150.000 EUR 500.000 CAD, đồng thời trả khoản tiền trị giá 200.000 CHF 25.000 GBP Hãy ứng dụng Acbit toán xác định giá trị tài khoản công ty theo NOK  Thông tin thị trường: GBP/USD = 1,4565/20 USD/CHF = 1,1035/80 CAD/USD = 1,0456/11 USD/NOK = 5,3833/5,4889 EUR/USD = 1,4052/40 Tóm tắt đề: Đồng nội tệ : NOK Được toán: 150.000 EUR 500.000 CAD Phải chi:200.000 CHF 25.000 GBP ứng dụng nghiệp vụ: b1: đổi EUR CHF EUR/CHF = 1,5506- 1,5667 Bán EUR để mua CHF theo dm = 1,5506 = 200.000/1,5506 = 128.982,3294 EUR Số EUr lại sau toán: = 150.000 – 128.982,3294 = 21.017,67058 EUR B2: đổi EUR Gbp: EUR/GBP = 1,0301 – 1,0404 Bán EUR mua GBP theo dm= 1,0301 = 21.017,86058 x 1,0301 = 21.650,4982 GBP Số GBP lại phải toán: = 25.000 – 21.650,4982 = 3.349,5018 B3: bán CAD đổi GBP CAD/GBP = 0,7152 – 0,7217 Bán CAD để toán 3.349,5018 GBP theo dm = 0,7152 = 3.349,5018/0,7152 = 4.683,3079 CAD Số CAD lại sau toán: = 25.000 – 4.683,3079 = 20.316,6921 CAD Bài tập 11: Một công ty xnk đồng thời lúc nhận tiền hàng xk 50.000 EUR phải toán tiền hàng nhập 100.000 AUD Các thông tin thị trường sau: AUD/USD =0,6714 – 0,6723 EUR/USD = 1,1612 – 1,1622 USD/VND = 15.437 -15.448 A, tính tỷ giá giao ngay: B, phương án tính thu nhập VND công ty C,là nhà kinh doanh NH bạn chọn phương án kinh doanh nào? Vì sao? Bài giải: a Các tỷ giá giao ngay: AUD/VND = 10.364 ,4018 – 10.385,6904 EUR/VND = 17.925,4444 – 17.953,6656 AUD/EUR = 0,5777 – 0,5790 b Tính thu nhập VND B1 bán EUR VND theo dm = 17.925,4444 = 50.000 x 17.925,4444 = 896.272.220 VND Bán VND mua 100.000 AUD theo db = 10.385,6904 = 100.000 x 10.385,6904 = 1.038.569.040 Thu nhập VND công ty: = 896.272.220 – 1.038.569.040 = -142.296.820 PA2: bán EUR mua AUD theo dm = 0,5790 = 50.000/0,5790 = 86.355,7858 AUD Số AUD phải toán : = 100.000 – 86.355,7858 =13.644,2142 AUD Số VND cần để toán hết số AUD theo db= 10.385,6904 = 13.644,2142 x 10.385,6904 = 141.704.584 vnd PA3: bán EUR mua 100.000 AUD theo db = 0,5790 = 100.000 x 0,5790 = 57.900 EUR Số EUR thiếu = 57.900 – 50.000 =7.900 EUR Dùng VND để mua EUR thiếu theo db= 17.925,4444 = 7.900 x 17.925,4444 = 141.611.010,8 vnd c Nên chọn phương án có số chi VND nhỏ Bài tập 12; Một công ty XNK VN đồng thời nhận 100.000 SGD phải toán tiền NK 300.000 CNY tỷ giá hành USD/SGD = 1,3600 – 1,3800 USD/CNY = 6,6000 – 6,7000 USD/VND = 22.000 – 23.000 A, tính tỷ giá chéo B, có phương án toán nào? C, công ty nên chọn phương án nào? Bài làm A, tỷ giá chéo SGD/VND = 15.942,0290 – 16.911,7647 CNY/VND = 3.283,5821 -3484,8485 SGD/CNY = 4,7826 – 4,9265 B, PA1: bán SGD mua CNy theo dm = 4,7826 = 300.000/4,7836 = 62.714,2738 cny Số SGD lại sau toán = 100.000 – 62.714,2738 = 37.285,7262 sgd Bán SGD mua VND theo dm = 15.942,0290 = 37.285,7262 x 15.942,0290 = 594.410.128,4 vnd PA2: bán SGD mua VND theo dm = 15.942,0290 = 100.000 x 15.942,0290 = 1.594.202.900 vnd Cần VND đổi từ 300.000 CNY theo dm = 3.283,5821 = 300.000 x 3.283,5821 = 985.074.630 vnd Số VND lại sau toán = 1.594.202.900 - 985.074.630 =609.128.270 vnd C, nên chọn phương án Bài tập 13: Một công ty XNK VN đồng thời nhận tiền XK 100.000 GBP phải toán tiền NK 3000.000 THB Tỷ giá giao hành là: GBP/USD = 1,3100 – 1,3200 USD/THB = 34,000 – 35,000 USD/VND = 22.000 – 23.000 A, tính tỷ giá cheo B, có phương án toán nào? C,công ty nên chọn phương án toán nào? Bài làm: A, tỷ giá chéo GBP/VND = 28.820 – 30.360 THB/VND = 628,5714 – 676,4706 GBP/THB = 44,54 – 46,2 B, phương án toán PA1: Bán GBP mua THB theo dm – 44,54 = 3.000.000/44,54 = 67.355,1864 GBP Số GBP lại sau toán: = 100.000 – 67.355,1864 = 32.644,8137 GBP Bán GBP mua VND theo dm= 28.820 = 32.644,8137 x 28.820 = 940.823.529,4 vnd PA2: Bán GBP mua VND theo dm = 28.820 = 100.000 x 28.820 =2.882.000.000 vnd Cần VND để toán tr THB theo db = 676,4706 = 3*10^6 x 676,4706 = 2.029.411.800 vnd Số VND lại sau toán : = 2.882 tr – 2.029.411.800 = 852.588.200 vnd C, trường hợp nên chọn phương án Hết [...]... chọn phương án có số chi VND là nhỏ nhất Bài tập 12; Một công ty XNK VN đồng thời nhận được 100.000 SGD và phải thanh toán tiền NK là 300.000 CNY tỷ giá hiện hành là USD/SGD = 1,3600 – 1,3800 USD/CNY = 6,6000 – 6,7000 USD/VND = 22.000 – 23.000 A, tính các tỷ giá chéo B, có các phương án thanh toán nào? C, công ty nên chọn phương án nào? Bài làm A, các tỷ giá chéo SGD/VND = 15.942,0290 – 16.911,7647... vậy nên chọn phương án 2 Bài tập 13: Một công ty XNK VN đồng thời nhận được tiền XK là 100.000 GBP và phải thanh toán tiền NK là 3000.000 THB Tỷ giá giao ngay hiện hành là: GBP/USD = 1,3100 – 1,3200 USD/THB = 34,000 – 35,000 USD/VND = 22.000 – 23.000 A, tính các tỷ giá cheo B, có các phương án thanh toán nào? C,công ty nên chọn phương án thanh toán nào? Bài làm: A, các tỷ giá chéo GBP/VND = 28.820 –... thanh toán: = 25.000 – 4.683,3079 = 20.316,6921 CAD Bài tập 11: Một công ty xnk đồng thời thanh cùng một lúc nhận được tiền hàng xk là 50.000 EUR và phải thanh toán tiền hàng nhập khẩu là 100.000 AUD Các thông tin trên thị trường như sau: AUD/USD =0,6714 – 0,6723 EUR/USD = 1,1612 – 1,1622 USD/VND = 15.437 -15.448 A, tính tỷ giá giao ngay: B, các phương án tính thu nhập bằng VND của công ty C,là nhà kinh... DKK còn lại sau khi thanh toán: = 8*10^6 – 4.091.057,711 = 3.908.942,289 sek Bài tập 10: Công ty Nauy (NOK) trong cùng một ngày nhận thông báo được thanh toán khoản tiền hàng trị giá 150.000 EUR và 500.000 CAD, đồng thời phải chi trả khoản tiền trị giá 200.000 CHF và 25.000 GBP Hãy ứng dụng Acbit trong thanh toán và xác định giá trị tài khoản của công ty theo NOK  Thông tin trên thị trường: GBP/USD... giá giao ngay: B, các phương án tính thu nhập bằng VND của công ty C,là nhà kinh doanh NH bạn chọn phương án kinh doanh nào? Vì sao? Bài giải: a Các tỷ giá giao ngay: AUD/VND = 10.364 ,4018 – 10.385,6904 EUR/VND = 17.925,4444 – 17.953,6656 AUD/EUR = 0,5777 – 0,5790 b Tính thu nhập bằng VND B1 bán EUR bằng VND theo dm = 17.925,4444 = 50.000 x 17.925,4444 = 896.272.220 VND Bán VND mua được 100.000 AUD... ty Đức (sử dụng đồng EUR) trong cùng một ngày nhận thông báo được thanh toán khoản tiền 150.000 CHF và 8.000.000 DKK, đồng thời phải chi trả khoản tiền trị giá 100.000 CAD và 5.000.000 SEK Hãy ứng dụng Arbitrages để thanh toán và xác định thay đổi giá trị tài khoản trong ngày của công ty EUR/USD = 1,1235/75 USD/CHF = 1,5642/42 CAD/USD = 0,8618/48 USD/SEK = 7,8310/97 USD/DKK = 6,9255/55 Tóm tắt đề : Đồng