bài tập tính tỷ giá chéo aribitrages

bài tập tính tỷ giá giao ngay và bài tập ứng dụng tỷ giá chéo aribitrages cho 3 thị trường trờ lên. Bài tập 2: Một công ty XNK VN đồng thời được tiền SK là 100.000 EUR và phải thanh toán số tiền NK là 100.000AUD . tỷ giá giao ngay hiện hành là AUDUSD = 0,7600 – 0,7700 EURUSD =1,1150 – 1,1200 USDVND =22.000 – 23.000 A, tính các tỷ giá chéo có thể có B, có các phương án thanh toán nào ? C, công tỷ nên chọn phương án thu nhập nào ? Bài làm A, các tỷ giá chéo : AUDVND = 16.720 – 17.710 EURVND = 24.530 – 25.760 EURAUD = 1,4481 – 1,4737 B, các phương án thanh toán PA1: bán EUR mua AUD theo dm = 1,4481 = 100.0001,4481 = 69.056,0044 EUR Số EUR còn lại sau khi thanh toán = 100.000 – 69.056,0044 =30.943,9956 eur Bán EUR mua VND theo dm = 24.530 = 30.943,9956 x 24.530 = 759.056.211,6 vnd PA2: bán AUD mua VND theo dm = 16.730 = 100.000 x 16.730 = 1.673.000.000 vnd Bán EUR mua VND theo dm = 24.530 = 100.000 x 24.530 = 2.453.000.000 EUR Số VND còn lại sau khi thanh toán : = 2.453 tr – 1.673 tr = 780.000.000 VND C, vậy nên chọn phương án 2 Bài tập 3:

Bài tập tính tỷ giá chéo aribitrages

Bài tập 1:

Công ty Đức (sử dụng đồng EUR) trong cùng một ngày nhận thông báo được thanh toán khoản tiền 150.000 CAD

và 8.000.000 DKK, đồng thời phải chi trả khoản tiền trị giá 200.000 CHF và 5.000.000 SEK Hãy ứng dụng Arbitrages để thanh toán và xác định thay đổi giá trị tài khoản trong ngày của công ty

EUR/USD = 1,1235/75 USD/CHF = 1,5642/42

CAD/USD = 0,8618/48 USD/SEK = 7,8310/97

USD/DKK = 6,9255/55

Bài tập 2.2 nghiệp vụ aribitrages phức tạp bài tập 1

Được thanh toán 150000 CAD và 8 tr DKK

Phải chi 200000 CHF và 5 tr SEK

B1: bán CAD/CHF =1,3480-1,3614

Bán CAD để thu được 200.000 CHF theo dm=1,3480

=200.000/1,3480=148.367,9525 cad

Số CAD còn lại =150.000-148.367,9525=1632,0475 cad

B2: bán CAD/SEK = 6,7488-6,7798

Bán CAD mua SEK theo db=6,7798

= 1.632,0475 x 6,7798=11.064,9109 sek

Số SEK phải thanh toán = 8x10^6 – 11.064,9109

=4.988.935,089 sek

B3: bán DKK/SEK = 1,1291-1,1320

Bán DKK mua được 4.988.935,089 Sek theo dm= 1,1291

= 4.988.935,089/1,1291 =4.481.505,968 dkk

Số Dkk còn lại = 8x10^6 -4.481.505,968 =3.581.494,032 dkk Vậy sau khi phải thanh toán các khoản nợ công ty còn dư 3.581.494,032 dkk

Bài tập 2:

Một công ty XNK VN đồng thời được tiền SK là 100.000 EUR

và phải thanh toán số tiền NK là 100.000AUD tỷ giá giao ngay hiện hành là

AUD/USD = 0,7600 – 0,7700

EUR/USD =1,1150 – 1,1200

USD/VND =22.000 – 23.000

A, tính các tỷ giá chéo có thể có

B, có các phương án thanh toán nào ?

C, công tỷ nên chọn phương án thu nhập nào ?

Bài làm

A, các tỷ giá chéo : AUD/VND = 16.720 – 17.710

EUR/VND = 24.530 – 25.760

EUR/AUD = 1,4481 – 1,4737

B, các phương án thanh toán

PA1: bán EUR mua AUD theo dm = 1,4481

= 100.000/1,4481 = 69.056,0044 EUR

Số EUR còn lại sau khi thanh toán

= 100.000 – 69.056,0044 =30.943,9956 eur

Bán EUR mua VND theo dm = 24.530

= 30.943,9956 x 24.530 = 759.056.211,6 vnd

PA2: bán AUD mua VND theo dm = 16.730

= 100.000 x 16.730 = 1.673.000.000 vnd

Bán EUR mua VND theo dm = 24.530

= 100.000 x 24.530 = 2.453.000.000 EUR

Số VND còn lại sau khi thanh toán :

= 2.453 tr – 1.673 tr = 780.000.000 VND

C, vậy nên chọn phương án 2

Bài tập 3:

Một công ty của Hồng Kông (HKD) trong cùng một ngày nhận được thông báo được thanh toán khoản tiền trị giá 50.000 GBP

và 3.500.000 SEK đồng thời họ phải chi trả 45.000 EUR và 1.000.000 CHF Hãy ứng dụng Arbitrages để thanh toán và xác định thay đổi về giá trị tài khoản trong ngày giao dịch của công ty

 Thông tin trên thị trường:

GBP/EUR =1,4388/1,4528 GBP/CHF = 2,4021/2,4240

SEK/CHF = 0,1797/49 HKD/CHF = 0,1521/0,1531

B1: Bán GBP/EUR theo Dm GBP/EUR = 1,4388

= số bán GBP để thu đươc 45.000 EUr là: 45.000*(1/1,4388) = 31.276,0633 (GBP)

= số GBP còn lại là: 50.000 – 31.276,0633 =18.723,9367 (GBP)

 B2: Bán GBP/CHF theo Dm GBP/CHF = 2,4021

= bán GBP để thanh toán CHF: 18.723,9367 * 2,4021 = 44.976,7683

= số CHF còn: 1.000.000 - 44.976,7683 = 955.023,2317

 B3: Bán SEK/CHF theo Dm SEK/CHF = 0,1797

= bán SEK để thanh toán CHF là: 3.500.000 * 0,1797 = 628.950 (CHF)

= số CHF còn lại phải thanh toán: 955.023,2317 - 628.950 = 326.073,2317 (CHF)

 B4: Bán HKD để thanh toán cho số CHF còn lại theo Dm HKD/CHF = 0,1521

= số HKD cần bán: 326.073,2317/0,1521 = 2.143.808,229 HKD

= giá trị tài khoản trong ngày giao dịch: - 2.143.808,229 HKD Bài tập 4:

Một công ty của Thuỵ Điển trong cùng một ngày nhận được thông báo được thanh toán khoản tiền trị giá 200.000 CHF đồng thời phải chi trả 85.000 GBP

Có hai phương án thanh toán:

- Chuyển hết sang nội tệ (SEK)

- Bán CHF để mua đủ GBP

Hãy tư vấn cho doanh nghiệp phương án có hiệu quả nhất

 Thông tin trên thị trường:

GBP/USD = 1,4565/20 USD/CHF = 1,1035/80

USD/SEK = 7,6495/70

Pa1: chuyển hết sang nội tệ SEK:

SEK/CHF = 0,1441-0,1448

GBP/SEK =11,1415-11,1945

B1: bán CHF mua SEK theo db= 0,1448

=200.000/0,1448=1.381.215,47 sek

B2: bán GBP mua SEK theo dm=11,1415

=85.000 x 11,1415= 947.027,5

B3: số tiền còn lại sau khi thanh toán

= 1.381.215,47 – 947.027,5 =434.187,97 sek

Pa2: bán CHF để mua đủ GBP

GBP/CHF = 1,6072 – 1,6199

B1: cần số CHF để thanh toán 85.000 GBP theo db=1,6199

= 85.000 x 1,6199 =137.691,5 GBp

Số CHF còn lại sau khi thanh toán:

=200.000 – 137.691,5 =62.308,5 chf

Bài tập 5:

Một công ty của Thuỵ Sỹ trong cùng một ngày nhận được thông báo được thanh toán khoản tiền trị giá 75.000 GBP đồng thời phải chi trả 800.000 SEK

Có hai phương án thanh toán:

- Chuyển hết sang nội tệ (CHF)

- Bán GBP để mua đủ SEK

Hãy tư vấn cho doanh nghiệp phương án có hiệu quả nhất

 Thông tin trên thị trường:

GBP/USD = 1,4565/20 USD/CHF = 1,1035/80

USD/SEK = 7,6495/70

Pa1: chuyển hết đồng tiền về nội tệ:

GBP/CHF = 1,6072 – 1,6199

SEK/CHF = 0,1441 – 0,1448

B1: bán GBP mua CHF theo dm= 1,6199

= 75.000 x 1,6199 =121.492,5 chf

B2: bán SEK mua CHF theo dm=0,1441

= 800.000 x 0,1441 = 115.280 chf

B3: số tiền còn lại sau khi thanh toán:

= 121.492,5 – 115.280 =6.212,5 chf

Pa2: bán GBP mua SEK :

GBP/SEK = 11,1415 – 11,1945

Bán GBP để thanh toán SEK theo dm= 11,1415

= 800.000/ 11,1415 = 71.803,6174 gbp

Số gbp còn lại

=75.000 – 71.803,6174 = 3 196,3829 gbp

Bài tập 6;

Công ty Nauy (NOK) trong cùng một ngày nhận thông báo được thanh toán khoản tiền hàng trị giá 150.000 GBP

và 500.00 EUR,đồng thời phải chi trả khoản tiền trị giá

200.000 CHF và 25.000CAD Hãy ứng dụng Acbit trong thanh toán và xác định giá trị tài

khoản của công ty theo NOK

 Thông tin trên thị trường:

GBP/USD = 1,4565/20 USD/CHF = 1,1035/80

CAD/USD = 1,0456/11 USD/NOK = 5,3833/5,4889

EUR/USD = 1,4052/40

Tóm tắt đề :

Được thanh toán 150.000 gbp và 500.000 eur

Phải chi trả 200.000 chf và 25.000 cad

B1: bán GBP để thanh toán CHF

GBP/CHF =1,6072 – 1,619

Bán GBp để thanh toán CHF theo dm= 1,6072

=150.000/1,6072 = 93.330,0149 CHf

Số CHf còn lại phải thanh toán;

=200.000 – 93.330,0149 = 106.669,9851 CHF

B2: bán EUR để thanh toán CHF

EUR/CHF = 1,5506 – 1,5667

Bán EUR để thanh toán hết 106.669,9851 CHF theo dm= 1,5506

=106.669,9851/1,5506 = 68.792,7158 Eur

Số EUR còn lại = 500.000 – 68.792,7158 = 431.207,2842

B3: bán Eur để thanh toán CAD

EUR/CAD = 1,3369 – 1,3523

Bán EUR để thanh toán 25.000 CAD theo dm=1,3369

= 25.000/1,3369 = 18.699,9776

Số EUR còn lại sau khi thanh toán:

=431.207,2842 – 18.699,9776 =412.507,3066 eur

Bài tập 7:

Công ty Đức (EUR) trong cùng một ngày nhận thông báo được thanh toán khoản tiền trị giá 150.000 CAD và 8.000.000 CHF, đồng thời phải chi khoản tiền trị giá 5.000.000 SEK Hãy ứng dụng Acbit trong thanh toán và chuyển số ngoại tệ còn lại sang GBP thanh toán cho đối tác Anh

 Biết thông tin trên thị trường:

GBP/USD = 1,4565/20 USD/CHF = 1,1035/80

USD/SEK = 7,6495/70 CAD/USD = 1,0456/11

Tóm tắt đề:

Đồng nội tệ EUR

Được thanh toán: 150.000 CAD và 8 tr CHF

Phải chi 5 tr SEK

A,ứng dụng acbit trong thanh toán:

B1: bán CAD để thanh toán

CAD/SEK = 7,9983 – 8,0483

Bán CAD mua SEK theo dm= 7,9983

= 150.000 x 7,9983 = 1.199.745 sek

Số SEK còn lại phải thanh toán:

= 5x10^6 – 1.199.745 = 3.800.255 SEK

B2: bán CHF để thanh toán

CHF/SEK = 6,9039 – 6,9388

Bán CHF để thanh toán 3.800.255 SEK theo dm= 6,9039 :

=3.800.255/6,9039 = 550.450,47 CHF

Số CHF còn lại sau khi thanh toán:

= 8 * 10^6 – 550.450,47 = 7.449.549,53 CHF

B, đổi hết số tiền còn lại sau khi thanh toán ra GBP

GBP/CHF =1,6072 – 1,6199

Bán CHF đổi ra GBP theo db= 1,6199

= 7.449.549,53 /1,6199 = 4.598.771,239 GBp

Bài tập 8:

Công ty Đức (sử dụng đồng EUR) trong cùng một ngày nhận thông báo được thanh toán khoản tiền 150.000 CHF

và 8.000.000 DKK, đồng thời phải chi trả khoản tiền trị giá 100.000 CAD và 5.000.000 SEK Hãy ứng dụng Arbitrages để thanh toán và xác định thay đổi giá trị tài khoản trong ngày của công ty

EUR/USD = 1,1235/75 USD/CHF = 1,5642/42

CAD/USD = 0,8618/48 USD/SEK = 7,8310/97

USD/DKK = 6,9255/55

Tóm tắt đề :

Đồng nội tệ EUR

Được thanh toán : 150.000 CHF và 8 tr DKK

Phải chi : 100.000 CAD và 5 tr SEK

Thực hiện nghiệp arbitrages

B1: bán CHF để thanh toán

CAD/CHF = 1,3480 – 1,3614

Bán CHF để thanh toán CAD theo db= 1,3614

= 100.000/1,3614 = 73.453,7976 chf

Số chf còn lại sau khi thanh toán

= 150.000 – 73.453,7976 = 76.546,2024

B2: bán chf để thanh toán

CHF/SEK = 4,9746 – 5,0120

Bán CHF để thanh toán SEK theo dm= 4,9746

=76.546,2024 x 4,9746 = 380.786,7385 SEK

Số SEK còn phải thanh toán;

= 5*10^6 – 380.786,7383 = 4.619.213,262 SEK

B3: bán DKK để thanh toán

DKK/SEK = 1,1291 – 1,1320

Bán DKk để thanh toán 4.619.213,262 Sek theo dm=1,1291:

= 4.619.213,262 /1,1291 = 4.091.057,711

Số DKK còn lại sau khi thanh toán:

= 8*10^6 – 4.091.057,711 = 3.908.942,289 sek

Bài tập 10:

Công ty Nauy (NOK) trong cùng một ngày nhận thông báo được thanh toán khoản tiền hàng trị giá 150.000 EUR

và 500.000 CAD, đồng thời phải chi trả khoản tiền trị giá 200.000 CHF và 25.000 GBP Hãy ứng dụng Acbit trong thanh toán và xác định giá trị tài khoản của công ty theo NOK

 Thông tin trên thị trường:

GBP/USD = 1,4565/20 USD/CHF = 1,1035/80

CAD/USD = 1,0456/11 USD/NOK = 5,3833/5,4889

EUR/USD = 1,4052/40

Tóm tắt đề:

Đồng nội tệ : NOK

Được thanh toán: 150.000 EUR và 500.000 CAD Phải chi:200.000 CHF và 25.000 GBP

ứng dụng nghiệp vụ:

b1: đổi EUR ra CHF

EUR/CHF = 1,5506- 1,5667

Bán EUR để mua CHF theo dm = 1,5506

= 200.000/1,5506 = 128.982,3294 EUR

Số EUr còn lại sau khi thanh toán:

= 150.000 – 128.982,3294 = 21.017,67058 EUR B2: đổi EUR ra Gbp:

EUR/GBP = 1,0301 – 1,0404

Bán EUR mua GBP theo dm= 1,0301

= 21.017,86058 x 1,0301 = 21.650,4982 GBP

Số GBP còn lại phải thanh toán:

= 25.000 – 21.650,4982 = 3.349,5018

B3: bán CAD đổi GBP

CAD/GBP = 0,7152 – 0,7217

Bán CAD để thanh toán 3.349,5018 GBP theo dm = 0,7152

= 3.349,5018/0,7152 = 4.683,3079 CAD

Số CAD còn lại sau khi thanh toán:

= 25.000 – 4.683,3079 = 20.316,6921 CAD

Bài tập 11:

Một công ty xnk đồng thời thanh cùng một lúc nhận được tiền hàng xk là 50.000 EUR và phải thanh toán tiền hàng nhập khẩu

là 100.000 AUD Các thông tin trên thị trường như sau:

AUD/USD =0,6714 – 0,6723

EUR/USD = 1,1612 – 1,1622

USD/VND = 15.437 -15.448

A, tính tỷ giá giao ngay:

B, các phương án tính thu nhập bằng VND của công ty

C,là nhà kinh doanh NH bạn chọn phương án kinh doanh nào?

Vì sao?

Bài giải:

a. Các tỷ giá giao ngay:

AUD/VND = 10.364 ,4018 – 10.385,6904

EUR/VND = 17.925,4444 – 17.953,6656

AUD/EUR = 0,5777 – 0,5790

b. Tính thu nhập bằng VND

B1 bán EUR bằng VND theo dm = 17.925,4444

= 50.000 x 17.925,4444 = 896.272.220 VND

Bán VND mua được 100.000 AUD theo db = 10.385,6904

= 100.000 x 10.385,6904 = 1.038.569.040

Thu nhập VND của công ty:

= 896.272.220 – 1.038.569.040 = -142.296.820

PA2: bán EUR mua AUD theo dm = 0,5790

= 50.000/0,5790 = 86.355,7858 AUD

Số AUD còn phải thanh toán :

= 100.000 – 86.355,7858 =13.644,2142 AUD

Số VND cần để thanh toán hết số AUD theo db= 10.385,6904

= 13.644,2142 x 10.385,6904 = 141.704.584 vnd

PA3: bán EUR mua 100.000 AUD theo db = 0,5790

= 100.000 x 0,5790 = 57.900 EUR

Số EUR còn thiếu là

= 57.900 – 50.000 =7.900 EUR

Dùng VND để mua EUR còn thiếu theo db= 17.925,4444

= 7.900 x 17.925,4444 = 141.611.010,8 vnd

c. Nên chọn phương án có số chi VND là nhỏ nhất

Bài tập 12;

Một công ty XNK VN đồng thời nhận được 100.000 SGD và phải thanh toán tiền NK là 300.000 CNY tỷ giá hiện hành là USD/SGD = 1,3600 – 1,3800

USD/CNY = 6,6000 – 6,7000

USD/VND = 22.000 – 23.000

A, tính các tỷ giá chéo

B, có các phương án thanh toán nào?

C, công ty nên chọn phương án nào?

Bài làm

A, các tỷ giá chéo

SGD/VND = 15.942,0290 – 16.911,7647

CNY/VND = 3.283,5821 -3484,8485

SGD/CNY = 4,7826 – 4,9265

B, PA1: bán SGD mua CNy theo dm = 4,7826

= 300.000/4,7836 = 62.714,2738 cny

Số SGD còn lại sau khi thanh toán

= 100.000 – 62.714,2738 = 37.285,7262 sgd

Bán SGD mua VND theo dm = 15.942,0290

= 37.285,7262 x 15.942,0290 = 594.410.128,4 vnd

PA2: bán SGD mua VND theo dm = 15.942,0290

= 100.000 x 15.942,0290 = 1.594.202.900 vnd

Cần VND đổi từ 300.000 CNY theo dm = 3.283,5821

= 300.000 x 3.283,5821 = 985.074.630 vnd

Số VND còn lại sau khi thanh toán

= 1.594.202.900 - 985.074.630 =609.128.270 vnd

C, vậy nên chọn phương án 2

Bài tập 13:

Một công ty XNK VN đồng thời nhận được tiền XK là 100.000 GBP và phải thanh toán tiền NK là 3000.000 THB Tỷ giá giao ngay hiện hành là:

GBP/USD = 1,3100 – 1,3200

USD/THB = 34,000 – 35,000

USD/VND = 22.000 – 23.000

A, tính các tỷ giá cheo

B, có các phương án thanh toán nào?

C,công ty nên chọn phương án thanh toán nào?

Bài làm:

A, các tỷ giá chéo

GBP/VND = 28.820 – 30.360

THB/VND = 628,5714 – 676,4706

GBP/THB = 44,54 – 46,2

B, các phương án thanh toán

PA1:

Bán GBP mua THB theo dm – 44,54

= 3.000.000/44,54 = 67.355,1864 GBP

Số GBP còn lại sau khi thanh toán:

= 100.000 – 67.355,1864 = 32.644,8137 GBP

Bán GBP mua VND theo dm= 28.820

= 32.644,8137 x 28.820 = 940.823.529,4 vnd

PA2:

Bán GBP mua VND theo dm = 28.820

= 100.000 x 28.820 =2.882.000.000 vnd

Cần VND để thanh toán 3 tr THB theo db = 676,4706

= 3*10^6 x 676,4706 = 2.029.411.800 vnd

Số VND còn lại sau khi thanh toán :

= 2.882 tr – 2.029.411.800 = 852.588.200 vnd

C, vậy trong trường hợp này nên chọn phương án 1

Hết.